2008年半年度报告摘要
基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期间:2008年1月1日至2008年6月30日。本报告财务数据未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读登载于本基金管理人网站www.efunds.com.cn的半年度报告正文。
一、基金简介
■
二、主要财务指标和基金净值表现
(单位:人民币元)
重要提示:所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(一)主要财务指标
■
(二)基金净值表现
1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:
■
2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较
易方达策略成长基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
(2003年12月9日至2008年6月30日)
■
注:(1)基金合同中关于基金投资比例的约定:
1)基金持有一家上市公司的股票,不超过基金资产净值的10%;
2)基金与由基金管理人管理的其它基金持有任何一家公司发行的证券的总和,不超过该证券的10%;
3)基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;
4)基金股票投资比例最高可达95%;
5)法律法规规定的其他限制。
法律法规另有规定时,从其规定。
因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时,基金管理人应在合理期限内进行调整,以符合上述规定。
(2)本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。
(3)本基金于2008年1月1日免去肖坚先生基金经理职务,但基金原有投资目标、投资范围、投资策略和选股标准等完全没有变化。
(4)本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为358.77%,同期业绩比较基准收益率为72.05%。
三、管理人报告
(一)基金管理人及基金经理介绍
1、基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日,注册资本1.2亿元。截至2008年6月30日,公司的股东为广东粤财信托、广发证券、广东盈峰集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司,其中广东粤财信托、广发证券和广东盈峰集团有限公司分别占出资额的25%,广东省广晟资产经营有限公司占出资额的16.67%,广州市广永国有资产经营有限公司占出资额的8.33%。
公司下设基金投资部、研究部、集中交易室、市场部、电子商务部、注册登记部、核算部、信息技术部、监察部、人力资源部、综合管理部、机构理财部、固定收益部、投资发展部等部门。良好的治理结构和健全的内部控制保证了公司的合法规范经营,并逐步形成稳健、务实、规范、创新的经营风格。
自成立以来,易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持“在诚信规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念,努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务,为投资者创造最佳的回报。
截至2008年6月30日,公司旗下有基金科汇、基金科翔、基金科瑞三只封闭式基金和易方达科讯股票型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金十三只开放式基金。
2、基金经理介绍
刘志奇先生,经济学硕士,1975年生,曾在四川省华西集团第一分公司工作,2004年6月加入易方达基金管理有限公司,曾任房地产和机械行业研究员、易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理助理。本报告期内任易方达策略成长证券投资基金和易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理。
(二)对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
(三)公平交易专项说明
1、公平交易制度的执行情况
公司主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。
公司树立了研究导向的投资文化,强调投资应以研究作为依据,不断建立完善系统、科学的研究方法和流程,并认真地推行实施。
公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,基金经理只能在既定的权限范围内、根据投资决策委员会的决议或指导意见进行投资操作,超出其权限范围的投资须报投资总监或投资决策委员会审批;同时,基金经理只能投资公司股票备选库中的股票,金额比例超出一定范围的还须是核心备选库中的股票,而股票备选库及核心备选库的建立维护主要由研究部负责,并需要经过投资研究联席会的集体讨论和表决通过,这样就可对基金经理形成相对的制约;此外,所有的投资指令必须通过集中交易室下达,集中交易室与投资部门相隔离,交易员要对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,审核认为无效的可以拒绝执行,如发现任何异常交易还应及时反馈报告,由此形成对投资合规有效性的又一重把关;在交易过程中,按照“时间优先、价格优先”的原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,公平对待各投资组合;在此基础上,监察部还将通过对投资组合各项合规性指标的日常检查提示,以及对投资、研究、交易等全流程的独立的监察稽核,督促落实上述制度措施,促进投资运作的规范性。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。
2、本基金与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本公司旗下基金策略成长2号基金投资风格相似。本报告期两者的净值增长率分别为-37.83%和-36.62%。尽管这两只基金在投资管理上有着相同或相似的投资目标、投资理念、投资范围和投资策略,但它们毕竟是两只相互独立的基金,基金规模及申购赎回波动变化不同,股票仓位、组合结构和投资操作也不尽相同,从而造成两只基金业绩存在差异。
3、关于异常交易情况的说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
(四)报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
1、本期行情回顾及运作分析
上半年上证指数始于5265点,收于2736.1点,下跌48%。今年上半年全球宏观经济经受了严峻的考验。原油、粮食价格超预期暴涨,全球性通胀压力加大;世界经济增长放缓,国际金融市场动荡。国内雨雪冰冻灾害、四川汶川特大地震等都对经济和市场造成了较大的冲击;信贷紧缩、贸易顺差下滑、大小非解禁等因素造成了A股市场信心严重受挫,市场的估值中枢快速下移。上半年中国股市经历了历史上罕见的快速下跌,让投资者措手不及,损失惨重。市场呈现板块轮跌的特征,面对系统性风险,依靠调整组合结构无法抵抗市场的整体下跌,唯有降低组合仓位才能减少损失。
本基金一贯坚持既有的“价值选股,策略应对”的投资策略,对稀缺的优质企业坚定持有,与企业共成长,分享中国经济高速成长的硕果。但本基金在今年一季度没有充分预计到今年宏观经济的严峻形势,未能及时减仓,因此基金净值遭受了较大损失。二季度本基金减持了部分与宏观经济关联较大的个股并适当降低仓位,精选个股进行相对防御的布局。
2、本基金业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为3.231元,本报告期份额净值增长率为-37.83%,同期业绩比较基准收益率为-35.44%。
(五)对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
全球经济方面,油价、粮价牵动着全球资本市场并对实体经济造成了严重的冲击,各国政府纷纷出手试图平抑粮价和油价,但收效甚微,热钱和金融衍生产品已经在某种程度上左右着世界经济的发展。在全球经济减速,需求放缓的大背景下不断创下新高的油价已经不能用供需矛盾来解释。美国房地产泡沫的破灭引发了美国的信贷危机,美元的持续疲弱进一步加剧了全球经济的不平衡。全球经济正经历着能源危机和金融危机的双重考验。
国内经济方面,在央行严格的信贷控制和良好的通胀预期管理下,CPI的逐月下行应已成定局。在大批出口企业倒闭、制造业陷入困境、利润收窄、现金流紧张的局面下,放松信贷的呼声日益高涨。在控制通胀和经济发展之间如何取舍,怎样在能源持续紧张的困境中发展,目前的发展模式还能持续多久,新老发展模式之间如何顺利接替,中国经济能否在这次的双重危机中独善其身,这些都在考验着我们的智慧,今年的证券投资面临太多的不确定。
市场方面,目前的估值已经和国际成熟市场接轨,目前点位市场的做空动能应该不强,但需要警惕企业盈利下降大幅超预期的风险。估计未来的市场将以个股行情为主。
尽管未来面临较多不确定性,但本基金认为在目前的点位没必要太过于悲观。本基金计划选择部分与宏观关联度较小,未来成长相对明确的个股进行投资。未来本基金仍将力争以相对确定的企业价值化解不确定的市场风险,坚持既有的投资理念及风格,争取为持有人带来更好的收益。
四、托管人报告
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对易方达策略成长证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。(注:财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。)
中国银行股份有限公司
2008年8月20日
五、财务会计报告(未经审计)
(一)基金会计报表
1、资产负债表
易方达策略成长证券投资基金
资产负债表
2008年6月30日
单位:人民币元
■
附注:2008年6月30日基金份额净值3.231元,基金份额总额2,286,052,106.50份。
所附附注为本会计报表的组成部分
2、利润表
易方达策略成长证券投资基金
利润表
自2008年1月1日至2008年6月30日止期间
单位:人民币元
■
所附附注为本会计报表的组成部分。
3、所有者权益(基金净值)变动表
易方达策略成长证券投资基金
所有者权益(基金净值)变动表
2008年1月1日至2008年6月30日
单位:人民币元
■
所附附注为本会计报表的组成部分
(二)会计报表附注
附注1.本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
附注2.重大会计差错的内容和更正金额
本报告期本基金并无重大会计差错。
附注3.关联方关系及关联方交易
(1)主要关联方关系
■
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(2)通过主要关联方席位进行的交易
本报告期及2007年同期本基金没有发生通过主要关联方席位进行的交易。
(3)关联方报酬
A 基金管理人报酬
基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计人民币84,454,706.41元(2007年1月1日至2007年6月30日:人民币52,186,645.84元),其中已支付基金管理人人民币 74,568,451.19元,尚余人民币 9,886,255.22元未支付。
B 基金托管人报酬
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币14,075,784.47元(2007年1月1日至2007年6月30日:人民币 8,697,774.31元),其中已支付基金托管人人民币 12,428,075.24元,尚余人民币 1,647,709.23元未支付。
(4)与关联方进行的银行间同业市场债券(含回购)交易
■
(5)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,并按同业存款利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下:
单位:元
■
(6)本基金参与关联方主承销证券的情况
A 参与关联方主承销的公开发行证券情况
■
B 参与关联方主承销的非公开发行证券情况
本报告期及2007年同期无参与关联方主承销的非公开发行证券情况。
(7)关联方投资本基金的情况
A 基金管理人持有基金份额情况
本报告期及2007年同期基金管理人未持有本基金份额。
B 基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额
本报告期末及2007年6月30日基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
附注4.报告期末流通转让受到限制的基金资产
(1)因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限证券
■
(2)期末持有的暂时停牌股票
■
(3)期末债券正回购交易中作为质押的债券
本报告期末本基金无债券正回购交易中作为质押的债券。
附注5. 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无
附注6.按新会计准则调整对比数据说明
按原会计准则和制度列报的2007年6月30日的所有者权益,以及按原会计准则和制度列报的2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下:
■
根据上述追溯调整,按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算,相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末,按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额,现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。
六、投资组合报告
1、本报告期末基金资产组合情况
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2、本报告期末按行业分类的股票投资组合
■
3、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
■
4、本报告期股票投资组合的重大变动
(1)本期累计买入价值占期初基金资产净值比例前二十名的股票明细
■
(2)本期累计卖出价值占期初基金资产净值比例前二十名的股票明细
■
(3)本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
■
5、本报告期末按券种分类的债券投资组合
■
6、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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7、投资组合报告附注
(1)投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站www.efunds.com.cn的半年度报告正文。
(2)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情况,报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。
(3)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
(4)其他资产:
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(5)本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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(6)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细
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(7)报告期内获得的权证明细
■
(8)本报告期内投资资产支持证券的情况
本报告期内本基金未投资资产支持证券。
(9)报告期内基金管理人持有本基金的情况
本报告期内基金管理人未持有本基金。
七、基金份额持有人户数、持有人结构
1、报告期末基金份额持有人户数
■
2、报告期末基金份额持有人结构:
■
3、基金管理人从业人员所持有的本基金份额
■
八、开放式基金份额变动
单位:份
■
九、重大事件揭示
1、本报告期内未召开基金份额持有人大会。
2、本报告期基金管理人于2008年6月21日发布了《易方达基金管理有限公司高管人员变更公告》,江作良先生不再担任易方达基金管理有限公司副总经理职务;本报告期基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
3、本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
4、本报告期内本基金的投资策略、本基金管理人的内部决策程序未有重大变化。
5、本报告期内基金收益分配情况
■
6、本基金本报告期内未改聘会计师事务所。
7、本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。
8、本基金租用专用交易席位的情况
本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定要求及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,决定租用中信建投证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、东吴证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、金信证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、国金证券有限责任公司、北京高华证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司和国信证券股份有限公司各一个交易席位和齐鲁证券有限公司两个交易席位。本报告期内本基金未发生席位变更。
本报告期本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表:
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9、本报告期基金披露过的其他重要事项:
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注:上述公告披露在中国证券报、上海证券报、证券时报上。
易方达基金管理有限公司
2008年8月28日
(一)基金基本资料 | |
1、基金名称: | 易方达策略成长证券投资基金 |
2、基金简称: | 易基策略 |
3、基金交易代码: | 110002 |
4、基金运作方式: | 契约型开放式 |
5、基金合同生效日: | 2003年12月09日 |
6、报告期末基金份额总额: | 2,286,052,106.50份 |
7、基金合同存续期: | 不定期 |
8、基金份额上市的证券交易所: | 无 |
9、上市日期: | 无 |
(二)基金产品说明 | |
1、投资目标: | 本基金通过投资兼具较高内在价值和良好成长性的股票,积极把握股票市场波动所带来的获利机会,努力为基金持有人追求较高的中长期资本增值。 |
2、投资策略: | 本基金为主动型股票基金,投资的总体原则是在价值区域内把握波动,在波动中实现研究的“溢价”。基金采取相对稳定的资产配置策略,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。同时,以雄厚的研究力量为依托,通过以价值成长比率(PEG)为核心的系统方法筛选出兼具较高内在价值及良好成长性的股票,并通过对相关行业和上市公司成长率变化的动态预测,积极把握行业/板块、个股的市场波动所带来的获利机会,为基金持有人追求较高的当期收益及长期资本增值。 |
3、业绩比较基准: | 上证A指收益率×75%+上证国债指数收益率×25% |
4、风险收益特征: | 本基金为中等风险水平的证券投资基金,基金力争通过主动投资获取较高的资本增值和一定的当期收益。 |
(三)基金管理人 | |
1、名称: | 易方达基金管理有限公司 |
2、信息披露负责人: | 张南 |
3、信息披露电话: | 020-38799008 |
4、客户服务与投诉电话: | 40088-18088(免长途话费) |
5、传真: | 020-38799488 |
6、电子邮箱: | csc@efunds.com.cn |
(四)基金托管人 | |
1、名称: | 中国银行股份有限公司 |
2、信息披露负责人: | 宁敏 |
3、联系电话: | 010-66594977 |
4、传真: | 010-66594942 |
5、电子邮箱: | tgxxpl@bank-of-china.com |
(五)信息披露 | |
信息披露报纸名称: | 中国证券报、上海证券报、证券时报 |
登载半年度报告正文的管理人互联网网址: | http://www.efunds.com.cn |
基金半年度报告置备地点: | 广州市体育西路189号城建大厦28楼 |
序号 | 主要会计数据和财务指标 | |
1 | 本期利润 | -5,258,651,306.88 |
2 | 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 | -649,542,847.44 |
3 | 加权平均份额本期利润 | -2.0203 |
4 | 期末可供分配份额利润 | 1.7952 |
5 | 期末基金资产净值 | 7,385,725,788.49 |
6 | 期末基金份额净值 | 3.231 |
7 | 本期份额净值增长率 | -37.83% |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去1个月 | -15.22% | 2.45% | -15.28% | 2.41% | 0.06% | 0.04% |
过去3个月 | -20.19% | 2.47% | -15.85% | 2.32% | -4.34% | 0.15% |
过去6个月 | -37.83% | 2.47% | -35.44% | 2.18% | -2.39% | 0.29% |
过去1年 | -14.70% | 2.18% | -20.72% | 1.89% | 6.02% | 0.29% |
过去3年 | 293.92% | 1.82% | 121.10% | 1.48% | 172.82% | 0.34% |
基金合同生效至今 | 358.77% | 1.61% | 72.05% | 1.35% | 286.72% | 0.26% |
项目 | 2008-06-30 | 2007-12-31 |
资 产: | ||
银行存款 | 840,156,067.18 | 1,080,237,218.31 |
结算备付金 | 11,939,510.85 | 10,726,464.95 |
存出保证金 | 3,854,217.69 | 5,405,726.48 |
交易性金融资产 | 6,537,419,294.79 | 13,324,025,510.38 |
其中:股票投资 | 4,980,941,502.79 | 13,162,499,653.38 |
债券投资 | 1,556,477,792.00 | 161,525,857.00 |
资产支持证券投资 | - | - |
基金投资 | - | - |
衍生金融资产 | 14,734,018.10 | 100,412,813.21 |
买入返售金融资产 | - | 742,501,120.00 |
应收证券清算款 | - | 43,046,709.46 |
应收利息 | 11,921,955.57 | 752,724.35 |
应收股利 | 368,582.22 | - |
应收申购款 | 17,559,557.64 | 137,613,919.09 |
其他资产 | - | - |
资产总计 | 7,437,953,204.04 | 15,444,722,206.23 |
负债: | ||
短期借款 | - | - |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - |
应付证券清算款 | 4,258,137.32 | 93,349,438.77 |
应付赎回款 | 6,126,483.06 | 54,034,764.92 |
应付管理人报酬 | 9,886,255.22 | 18,185,755.53 |
应付托管费 | 1,647,709.23 | 3,030,959.25 |
应付交易费用 | 5,325,689.79 | 10,840,270.91 |
应交税费 | 90,519.80 | 90,519.80 |
应付利息 | - | - |
应付利润 | 22,860,538.09 | - |
其他负债 | 2,032,083.04 | 2,516,770.18 |
负债合计 | 52,227,415.55 | 182,048,479.36 |
所有者权益: | ||
实收基金 | 2,286,052,106.50 | 2,913,364,230.89 |
未分配利润 | 5,099,673,681.99 | 12,349,309,495.98 |
所有者权益合计 | 7,385,725,788.49 | 15,262,673,726.87 |
负债和所有者权益总计 | 7,437,953,204.04 | 15,444,722,206.23 |
项目 | 2008年1月1日 -2008年6月30日 | 2007年1月1日 -2007年6月30日 |
一、收入 | -5,110,270,173.39 | 3,409,026,394.33 |
1.利息收入 | 22,736,724.49 | 3,007,783.65 |
其中:存款利息收入 | 5,744,772.03 | 2,915,587.04 |
债券利息收入 | 16,758,070.28 | 92,196.61 |
资产支持证券利息收入 | - | - |
买入返售金融资产收入 | 233,882.18 | - |
2.投资收益 | -527,147,232.25 | 2,531,373,193.00 |
其中:股票投资收益 | -610,041,918.63 | 2,427,499,617.52 |
债券投资收益 | 815,918.86 | 4,307,393.54 |
资产支持证券投资收益 | - | - |
衍生工具收益 | 36,954,267.38 | 64,855,644.46 |
股利收益 | 45,124,500.14 | 34,710,537.48 |
3.公允价值变动收益 | -4,609,108,459.44 | 869,110,360.87 |
4.其他收入 | 3,248,793.81 | 5,535,056.81 |
二、费用 | 148,381,133.49 | 107,720,609.66 |
1.管理人报酬 | 84,454,706.41 | 52,186,645.84 |
2.托管费 | 14,075,784.47 | 8,697,774.31 |
3.交易费用 | 48,816,759.40 | 46,623,436.45 |
4.利息支出 | 804,629.54 | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | 804,629.54 | - |
5.其他费用 | 229,253.67 | 212,753.06 |
三、利润总额 | -5,258,651,306.88 | 3,301,305,784.67 |
项 目 | 2008年1月1日-2008年6月30日 | ||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 2,913,364,230.89 | 12,349,309,495.98 | 15,262,673,726.87 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) | - | -5,258,651,306.88 | -5,258,651,306.88 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (减少以“-”号填列) | -627,312,124.39 | -1,915,267,702.20 | -2,542,579,826.59 |
其中:1.基金申购款 | 618,041,831.75 | 2,217,782,893.44 | 2,835,824,725.19 |
2.基金赎回款 | -1,245,353,956.14 | -4,133,050,595.64 | -5,378,404,551.78 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | - | -75,716,804.91 | -75,716,804.91 |
五、期末所有者权益(基金净值) | 2,286,052,106.50 | 5,099,673,681.99 | 7,385,725,788.49 |
2007年1月1日-2007年6月30日 | |||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 1,567,236,048.90 | 2,301,519,920.53 | 3,868,755,969.43 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) | - | 3,301,305,784.67 | 3,301,305,784.67 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (减少以“-”号填列) | 738,810,857.81 | 1,648,331,762.29 | 2,387,142,620.10 |
其中:1.基金申购款 | 3,433,396,243.15 | 7,839,020,921.02 | 11,272,417,164.17 |
2.基金赎回款 | -2,694,585,385.34 | -6,190,689,158.73 | -8,885,274,544.07 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | - | -474,610,832.38 | -474,610,832.38 |
五、期末所有者权益(基金净值) | 2,306,046,906.71 | 6,776,546,635.11 | 9,082,593,541.82 |
企业名称 | 与本基金的关系 |
易方达基金管理有限公司 | 基金管理人 |
中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”) | 基金托管人 |
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) | 基金管理人股东 |
广东粤财信托有限公司 | 基金管理人股东 |
广东盈峰集团有限公司 | 基金管理人股东 |
广东省广晟资产经营有限公司 | 基金管理人股东 |
广州市广永国有资产经营有限公司 | 基金管理人股东 |
项目 | 关联方名称 | |
中国银行 | ||
2008年1月1日-2008年6月30日 | 2007年1月1日-2007年6月30日 | |
买入债券成交金额 | 396,077,300.00 | - |
卖出债券成交金额 | - | - |
买入返售证券成交金额 | - | - |
买入返售证券利息收入 | - | - |
卖出回购证券成交金额 | 799,600,000.00 | - |
卖出回购证券利息支出 | 804,629.54 | - |
2008年6月30日 | 2007年6月30日 | |
银行存款余额 | 840,156,067.18 | 680,699,709.36 |
2008年1月1日 至2008年6月30日 | 2007年1月1日 至2007年6月30日 | |
银行存款产生的利息收入 | 5,555,886.65 | 2,360,731.75 |
2008年1月1日-2008年6月30日 | 2007年1月1日-2007年6月30日 | |||
关联方名称 | 证券名称 | 获配数量 | 证券名称 | 获配数量 |
广发证券 | - | - | 武钢分离型可转债 | 66,300手 |
- | - | 利欧股份 | 19,284股 | |
- | - | 恒星科技 | 44,423股 | |
- | - | 广宇集团 | 70,000股 | |
- | - | 顺络电子 | 19,675股 |
证券代码 | 证券名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
002238 | 天威视讯 | 2008-5-14 | 2008-8-26 | 新发流通受限 | 6.98 | 12.25 | 39,463 | 275,451.74 | 483,421.75 |
002242 | 九阳股份 | 2008-5-20 | 2008-8-28 | 新发流通受限 | 22.54 | 40.44 | 47,488 | 1,070,379.52 | 1,920,414.72 |
合计 | 86,951 | 1,345,831.26 | 2,403,836.47 |
股票 代码 | 股票 名称 | 停牌 日期 | 停牌 原因 | 期末 估值单价 | 复牌 日期 | 复牌 开盘单价 | 数量 | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
600900 | 长江电力 | 2008-5-8 | 公告重大事项 | 14.65 | 未知 | 未知 | 6,999,940 | 115,991,118.00 | 102,549,121.00 |
合 计 | 6,999,940 | 115,991,118.00 | 102,549,121.00 |
项目 | 2007年年初所有者权益 | 2007年上半年净损益 | 2007年上半年末所有者权益 |
按原会计准则列报的金额 | 3,868,755,969.43 | 2,432,195,423.80 | 9,082,593,541.82 |
金融资产公允价值变动的调整数 | - | 869,110,360.87 | - |
按新会计准则列报的金额 | 3,868,755,969.43 | 3,301,305,784.67 | 9,082,593,541.82 |
项目名称 | 金额(元) | 占基金资产总值比例 |
股票 | 4,980,941,502.79 | 66.97% |
债券 | 1,556,477,792.00 | 20.93% |
权证 | 14,734,018.10 | 0.20% |
资产支持证券 | - | - |
银行存款和结算备付金合计 | 852,095,578.03 | 11.45% |
应收证券清算款 | - | - |
其他资产 | 33,704,313.12 | 0.45% |
总计 | 7,437,953,204.04 | 100.00% |
行业类别 | 市值(元) | 占基金资产净值比例 |
A 农、林、牧、渔业 | 87,356,956.33 | 1.18% |
B 采掘业 | 645,570,135.35 | 8.74% |
C 制造业 | 2,080,163,237.45 | 28.16% |
C0 食品、饮料 | 218,034,289.99 | 2.95% |
C1 纺织、服装、皮毛 | 129,836,865.60 | 1.76% |
C2 木材、家具 | - | - |
C3 造纸、印刷 | 77,159,106.15 | 1.04% |
C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 336,709,311.75 | 4.56% |
C5 电子 | 180,152,958.82 | 2.44% |
C6 金属、非金属 | 370,051,850.27 | 5.01% |
C7 机械、设备、仪表 | 628,532,120.23 | 8.51% |
C8 医药、生物制品 | 134,026,263.00 | 1.81% |
C99 其他制造业 | 5,660,471.64 | 0.08% |
D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 189,962,951.39 | 2.57% |
E 建筑业 | - | - |
F 交通运输、仓储业 | 196,185,328.23 | 2.66% |
G 信息技术业 | 3,970,000.00 | 0.05% |
H 批发和零售贸易 | 576,671,094.25 | 7.81% |
I 金融、保险业 | 709,661,932.61 | 9.61% |
J 房地产业 | 429,849,218.75 | 5.82% |
K 社会服务业 | 14,658,154.88 | 0.20% |
L 传播与文化产业 | 46,892,493.55 | 0.64% |
M 综合类 | - | - |
合计 | 4,980,941,502.79 | 67.44% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 市值(元) | 占基金资产净值比例 |
1 | 600089 | 特变电工 | 28,464,000 | 425,821,440.00 | 5.77% |
2 | 002024 | 苏宁电器 | 9,578,695 | 395,600,103.50 | 5.36% |
3 | 600036 | 招商银行 | 12,654,052 | 296,357,897.84 | 4.01% |
4 | 600005 | 武钢股份 | 21,255,329 | 207,452,011.04 | 2.81% |
5 | 600000 | 浦发银行 | 9,366,760 | 206,068,720.00 | 2.79% |
6 | 000402 | 金融街 | 26,455,070 | 194,444,764.50 | 2.63% |
7 | 601006 | 大秦铁路 | 13,099,767 | 178,287,828.87 | 2.41% |
8 | 002008 | 大族激光 | 13,913,304 | 157,637,734.32 | 2.13% |
9 | 601088 | 中国神华 | 4,148,804 | 155,870,566.28 | 2.11% |
10 | 600583 | 海油工程 | 6,620,278 | 144,255,857.62 | 1.95% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额(元) | 占期初基金资产净值的比例 |
1 | 601006 | 大秦铁路 | 296,468,792.70 | 1.94% |
2 | 600028 | 中国石化 | 250,739,852.23 | 1.64% |
3 | 601808 | 中海油服 | 238,096,079.94 | 1.56% |
4 | 600019 | 宝钢股份 | 231,715,341.26 | 1.52% |
5 | 601939 | 建设银行 | 219,171,347.53 | 1.44% |
6 | 000002 | 万科A | 205,731,845.48 | 1.35% |
7 | 000402 | 金融街 | 199,708,695.94 | 1.31% |
8 | 601088 | 华发股份 | 177,647,398.77 | 1.16% |
9 | 601398 | 中国神华 | 168,050,303.38 | 1.10% |
10 | 600036 | 工商银行 | 164,722,967.59 | 1.08% |
11 | 600325 | 招商银行 | 157,822,336.57 | 1.03% |
12 | 600016 | 民生银行 | 148,953,261.72 | 0.98% |
13 | 600037 | 歌华有线 | 144,857,191.63 | 0.95% |
14 | 600005 | 武钢股份 | 122,763,872.80 | 0.80% |
15 | 600058 | 五矿发展 | 98,173,287.66 | 0.64% |
16 | 000635 | 英力特 | 92,597,182.06 | 0.61% |
17 | 000960 | 锡业股份 | 78,152,051.46 | 0.51% |
18 | 601857 | 中国石油 | 77,353,862.30 | 0.51% |
19 | 600078 | 澄星股份 | 76,609,472.88 | 0.50% |
20 | 002024 | 苏宁电器 | 76,227,350.02 | 0.50% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额(元) | 占期初基金资产净值的比例 |
1 | 000002 | 万科A | 477,774,857.88 | 3.13% |
2 | 600019 | 宝钢股份 | 421,291,021.35 | 2.76% |
3 | 600307 | 酒钢宏兴 | 318,311,492.44 | 2.09% |
4 | 600000 | 浦发银行 | 304,083,455.88 | 1.99% |
5 | 000069 | 华侨城A | 282,687,141.09 | 1.85% |
6 | 600022 | 济南钢铁 | 244,233,422.83 | 1.60% |
7 | 600016 | 民生银行 | 229,676,565.81 | 1.50% |
8 | 002024 | 苏宁电器 | 229,307,185.40 | 1.50% |
9 | 601939 | 建设银行 | 229,104,562.20 | 1.50% |
10 | 000898 | 鞍钢股份 | 219,530,579.07 | 1.44% |
11 | 600005 | 武钢股份 | 202,095,642.63 | 1.32% |
12 | 000001 | 深发展A | 197,614,143.49 | 1.29% |
13 | 600028 | 中国石化 | 188,235,782.31 | 1.23% |
14 | 600331 | 宏达股份 | 179,770,304.00 | 1.18% |
15 | 600030 | 中信证券 | 170,518,598.85 | 1.12% |
16 | 000046 | 泛海建设 | 159,184,135.75 | 1.04% |
17 | 601398 | 工商银行 | 157,832,501.71 | 1.03% |
18 | 000063 | 中兴通讯 | 157,354,093.44 | 1.03% |
19 | 000012 | 南玻A | 152,973,216.29 | 1.00% |
20 | 600997 | 开滦股份 | 151,750,683.48 | 0.99% |
项目 | 金额(元) |
买入股票的成本总额 | 5,553,259,636.86 |
卖出股票的收入总额 | 8,590,846,108.34 |
序号 | 债券品种 | 市值(元) | 占基金资产净值比例 |
1 | 国 债 | - | - |
2 | 金 融 债 | - | - |
3 | 央行票据 | 1,424,775,000.00 | 19.29% |
4 | 企 业 债 | 130,026,000.00 | 1.76% |
5 | 可 转 债 | 1,676,792.00 | 0.02% |
合 计 | 1,556,477,792.00 | 21.07% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占基金资产净值比例 |
1 | 08央行票据53 | 589,115,000.00 | 7.98% |
2 | 08央行票据47 | 399,440,000.00 | 5.41% |
3 | 08央行票据46 | 144,120,000.00 | 1.95% |
4 | 08铁道CP01 | 130,026,000.00 | 1.76% |
5 | 08央行票据23 | 99,940,000.00 | 1.35% |
名称 | 金额(元) |
存出保证金 | 3,854,217.69 |
应收股利 | 368,582.22 |
应收利息 | 11,921,955.57 |
应收申购款 | 17,559,557.64 |
待摊费用 | - |
其他应收款 | - |
合计 | 33,704,313.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 市值(元) | 占基金资产净值比例 |
1 | 110971 | 恒源转债 | 1,676,792.00 | 0.02% |
序号 | 权证代码 | 权证名称 | 数量(份) | 市值(元) | 占基金资产净值比例 |
1 | 580019 | 石化CWB1 | 7,692,968 | 13,870,421.30 | 0.19% |
2 | 580017 | 赣粤CWB1 | 148,896 | 863,596.80 | 0.01% |
权证代码 | 权证名称 | 数量(份) | 成本总额(元) | 投资类别 |
580019 | 石化CWB1 | 7,692,968 | 18,021,439.41 | 被动持有 |
580017 | 赣粤CWB1 | 148,896 | 775,763.01 | 被动持有 |
合计 | 7,841,864 | 18,797,202.42 |
报告期末基金份额持有人户数: | 281,469户 |
报告期末平均每户持有的基金份额: | 8,121.86份 |
项目 | 持有基金份额(份) | 占总份额的比例 |
基金份额总额: | 2,286,052,106.50 | 100% |
其中:机构投资者持有的基金份额 | 367,745,832.30 | 16.09% |
个人投资者持有的基金份额 | 1,918,306,274.20 | 83.91% |
期末持有本开放式基金份额的总量(份) | 占本基金总份额的比例(%) | |
本基金管理公司所有从业人员持有本基金合计 | 7,538.13 | 0.0003 |
基金合同生效日的基金份额总额 | 2,035,050,979.21 |
本报告期内基金份额的变动情况: | |
本期期初基金份额总额 | 2,913,364,230.89 |
加:本期基金总申购份额 | 618,041,831.75 |
减:本期基金总赎回份额 | 1,245,353,956.14 |
本报告期期末基金份额总额 | 2,286,052,106.50 |
分红公告日 | 权益登记日 | 每10份基金份额收益分配金额(元) | 收益分配金额(元) | |
本期第1次分红 | 2008-3-26 | 2008-3-28 | 0.200 | 52,856,266.82 |
本期第2次分红 | 2008-6-25 | 2008-6-30 | 0.100 | 22,860,538.09 |
累计收益分配金额 | - | - | 0.300 | 75,716,804.91 |
券商席位 | 股票成交金额 | 比例 | 债券成交金额 | 比例 | 债券回购成交金额 | 比例 | 权证成交金额 | 比例 | 佣金 | 比例 |
高华证券 | 2,041,814,898.80 | 14.70% | 83,925,588.50 | 100.00% | - | - | 15,736,781.28 | 22.68% | 1,735,534.22 | 14.92% |
中信证券 | 1,743,473,075.03 | 12.56% | - | - | - | - | 43,091,980.99 | 62.09% | 1,481,941.27 | 12.73% |
齐鲁证券 | 1,628,163,145.99 | 11.73% | - | - | - | - | - | - | 1,383,924.05 | 11.89% |
申银万国 | 1,105,808,154.81 | 7.96% | - | - | 300,000,000.00 | 100.00% | - | - | 939,930.74 | 8.08% |
银河证券 | 1,064,407,422.33 | 7.67% | - | - | - | - | - | - | 864,840.09 | 7.43% |
国信证券 | 1,044,349,129.14 | 7.52% | - | - | - | - | - | - | 848,541.04 | 7.29% |
国泰君安 | 984,131,573.50 | 7.09% | - | - | - | - | - | - | 799,614.59 | 6.87% |
中金公司 | 934,409,376.74 | 6.73% | - | - | - | - | - | - | 794,248.39 | 6.83% |
平安证券 | 800,211,533.62 | 5.76% | - | - | - | - | 5,890,228.71 | 8.49% | 650,177.44 | 5.59% |
国金证券 | 551,264,624.40 | 3.97% | - | - | - | - | - | - | 468,579.41 | 4.03% |
华泰证券 | 540,552,471.52 | 3.89% | - | - | - | - | 4,680,889.85 | 6.74% | 459,472.43 | 3.95% |
东吴证券 | 428,175,019.41 | 3.08% | - | - | - | - | - | - | 363,947.27 | 3.13% |
长江证券 | 318,161,093.68 | 2.29% | - | - | - | - | - | - | 258,508.98 | 2.22% |
华安证券 | 291,960,022.94 | 2.10% | - | - | - | - | - | - | 237,218.96 | 2.04% |
中银国际 | 279,393,273.69 | 2.01% | - | - | - | - | - | - | 237,484.34 | 2.04% |
中信建投 | 131,018,649.78 | 0.94% | - | - | - | - | - | - | 111,366.03 | 0.96% |
合计 | 13,887,293,465.38 | 100.00% | 83,925,588.50 | 100.00% | 300,000,000.00 | 100.00% | 69,399,880.83 | 100.00% | 11,635,329.25 | 100.00% |
公告事项 | 披露日期 |
易方达基金管理有限公司增加国元证券为旗下部分开放式基金代销机构的公告 | 2008-1-10 |
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与万联证券网上交易申购费率优惠活动的公告 | 2008-1-11 |
易方达基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告 | 2008-1-24 |
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国银河证券股份有限公司基金网上交易申购费率优惠活动的公告 | 2008-1-25 |
易方达基金管理有限公司关于基金对帐单邮寄服务规则调整的公告 | 2008-1-31 |
易方达基金管理有限公司关于易方达策略成长基金、易方达50指数基金及易方达价值精选基金在中国农业银行推出定期定额申购业务的公告 | 2008-2-15 |
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金在东莞证券推出定期定额申购业务的公告 | 2008-2-21 |
易方达基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告 | 2008-2-23 |
易方达基金管理有限公司关于策略成长基金参加招商银行网上银行申购费率优惠活动延期的公告 | 2008-2-28 |
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金在平安证券推出定期定额申购业务的公告 | 2008-2-28 |
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金在华安证券推出定期定额申购业务的公告 | 2008-3-10 |
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金参加农行定期定额申购业务费率优惠活动的公告 | 2008-3-13 |
易方达策略成长证券投资基金分红公告 | 2008-3-26 |
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金在国联证券推出定期定额申购业务的公告 | 2008-3-27 |
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行开展的个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告 | 2008-4-1 |
易方达基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告 | 2008-4-3 |
易方基金管理有限公司关于增加中信银行为旗下部分开放式基金代销机构及在中信银行推出定期定额申购业务的公告 | 2008-4-16 |
易方达基金管理有限公司关于开通光大银行阳光卡(借记卡)网上交易的公告 | 2008-4-29 |
关于易方达价值成长混合型基金开放与易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值精选股票型基金之间的转换业务的公告 | 2008-5-6 |
易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金申购、赎回和转换费率及基金转换计算方法的公告 | 2008-5-6 |
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国民生银行开展的网上银行基金申购费率优惠活动的公告 | 2008-5-7 |
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加东莞证券有限责任公司开展的基金网上交易申购费率优惠活动的公告 | 2008-5-7 |
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加北京银行开展的基金网银渠道申购费率优惠活动及在北京银行推出定期定额申购业务的公告 | 2008-5-26 |
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国银行基金定投和网上银行基金申购费率优惠的公告 | 2008-5-28 |
易方达基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中国工商银行首次申购单笔最低金额的公告 | 2008-5-30 |
关于提醒投资者防范金融诈骗的通告 | 2008-5-31 |
易方达基金管理有限公司关于联系地震受灾地区基金份额持有人的公告 | 2008-5-31 |
易方达基金管理有限公司关于增加中国光大银行为旗下部分开放式基金代销机构、在中国光大银行推出定期定额申购业务、参加中国光大银行基金定投和网上银行基金申购费率优惠的公告 | 2008-6-4 |
易方达基金管理有限公司关于增加信泰证券为旗下部分开放式基金代销机构的公告 | 2008-6-4 |
易方达基金管理有限公司关于参加交通银行基金定投优惠活动的公告 | 2008-6-13 |
易方达基金管理有限公司高管人员变更公告 | 2008-6-21 |
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国邮政储蓄银行定期定额申购费率优惠活动期间延长的公告 | 2008-6-21 |
易方达基金管理有限公司关于增加中国建设银行为旗下稳健收益债券型基金代销机构、在中国建设银行开通所代销我司旗下开放式基金转换业务及在中国建设银行推出稳健收益债券型基金定期定额申购业务的公告 | 2008-6-24 |
易方达策略成长证券投资基金分红公告 | 2008-6-25 |