2007年12月31日 | |||||
1年以内 | 1至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 | |
资产 | |||||
银行存款 | 321,114,382.53 | - | - | - | 321,114,382.53 |
结算备付金 | 1,428,065,042.13 | - | - | - | 1,428,065,042.13 |
存出保证金 | 101,282.05 | - | - | 2,729,356.71 | 2,830,638.76 |
交易性金融资产 | - | 32,461,998.86 | 4,918,300.00 | 3,923,771,835.61 | 3,961,152,134.47 |
衍生金融资产 | - | - | - | 2,240,533.62 | 2,240,533.62 |
应收证券清算款 | - | - | - | - | - |
应收利息 | - | - | - | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 |
应收股利 | - | - | - | 622,337.84 | 622,337.84 |
应收申购款 | 3,900,045.45 | - | - | - | 3,900,045.45 |
其他资产 | - | - | - | 163,568.18 | 163,568.18 |
资产总计 | 1,753,180,752.16 | 32,461,998.86 | 4,918,300.00 | 3,962,527,631.96 | 5,753,088,682.98 |
负债 | |||||
应付证券清算款 | - | - | - | 1,240,855.42 | 1,240,855.42 |
应付赎回款 | - | - | - | 25,382,673.87 | 25,382,673.87 |
应付管理人报酬 | - | - | - | 7,006,615.32 | 7,006,615.32 |
应付托管费 | - | - | - | 1,167,769.22 | 1,167,769.22 |
应付交易费用 | - | - | - | 2,863,804.81 | 2,863,804.81 |
其他负债 | - | - | - | 553,612.43 | 553,612.43 |
负债总计 | - | - | - | 38,215,331.07 | 38,215,331.07 |
利率敏感度缺口 | 1,753,180,752.16 | 32,461,998.86 | 4,918,300.00 | 3,924,312,300.89 | 5,714,873,351.91 |
于2008年6月30日,若市场利率下降25个基点且其他市场变量保持不变,本基金资产净值将不发生变化(2007年:增加约306,697.23元);反之,若市场利率上升25个基点且其他市场变量保持不变,本基金资产净值则将不发生变化(2007年:下降约306,697.23元)。
(4) 市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的46.36%。于2008年6月30日,本基金面临的整体市场价格风险列示如下:
2008年6月30日 | ||
公允价值 | 占基金资产净值的比例 | |
交易性金融资产 | 1,354,944,017.24 | 46.36% |
股票投资 | 1,354,944,017.24 | 46.36% |
债券投资 | - | 0.00% |
衍生金融资产 | - | 0.00% |
合计 | 1,354,944,017.24 | 46.36% |
2007年12月31日 | ||
公允价值 | 占基金资产净值的比例 | |
交易性金融资产 | 3,961,152,134.47 | 69.31% |
股票投资 | 3,923,771,835.61 | 68.66% |
债券投资 | 37,380,298.86 | 0.65% |
衍生金融资产 | 2,240,533.62 | 0.04% |
合计 | 3,963,392,668.09 | 69.35% |
于2008年6月30日,若本基金的业绩比较基准(见附注1)的公允价值上升5%且其他市场变量保持不变,本基金资产净值将相应增加约178,149,935.75元(2007年:369,135,671.03元);反之,若本基金的业绩比较基准(见附注1)的公允价值下降5%且其他市场变量保持不变,本基金资产净值则将相应下降约178,149,935.75元(2007年:369,135,671.03元)。
六、投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合
期末市值(元) | 占基金总资产的比例 | |
股票 | 1,354,944,017.24 | 46.19% |
债券 | - | 0.00% |
权证 | - | 0.00% |
银行存款和清算备付金 | 432,569,820.10 | 14.74% |
其他资产 | 1,146,336,535.05 | 39.07% |
合计 | 2,933,850,372.39 | 100.00% |
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
行业分类 | 股票市值(元) | 占基金资产净值比例 |
A 农、林、牧、渔业 | - | 0.00% |
B 采掘业 | 284,971,539.13 | 9.75% |
C 制造业 | 587,380,293.05 | 20.10% |
C0 食品、饮料 | 149,143,601.60 | 5.11% |
C1 纺织、服装、皮毛 | 20,640,533.43 | 0.71% |
C2 木材、家具 | 19,368,000.00 | 0.66% |
C3 造纸、印刷 | - | 0.00% |
C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 79,550,624.10 | 2.72% |
C5 电子 | 21,097,965.00 | 0.72% |
C6 金属、非金属 | 70,056,259.00 | 2.40% |
C7 机械、设备、仪表 | 148,540,914.10 | 5.08% |
C8 医药、生物制品 | 78,982,395.82 | 2.70% |
C99 其他制造业 | - | 0.00% |
D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 59,210,759.93 | 2.03% |
E 建筑业 | - | 0.00% |
F 交通运输、仓储业 | 77,571,000.00 | 2.65% |
G 信息技术业 | 67,183,446.80 | 2.30% |
H 批发和零售贸易业 | 31,360,520.22 | 1.07% |
I 金融、保险业 | 174,663,499.00 | 5.98% |
J 房地产业 | 41,024,070.71 | 1.40% |
K 社会服务业 | 21,992,201.60 | 0.75% |
L 传播与文化产业 | 9,586,686.80 | 0.33% |
M 综合类 | - | 0.00% |
合计 | 1,354,944,017.24 | 46.36% |
(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末数量(股) | 期末市值(元) | 占基金资产净值比例 |
1 | 600036 | 招商银行 | 4,363,250 | 102,187,315.00 | 3.50% |
2 | 002122 | 天马股份 | 2,114,098 | 101,476,704.00 | 3.47% |
3 | 000983 | 西山煤电 | 1,955,894 | 97,794,700.00 | 3.35% |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 694,520 | 96,246,581.60 | 3.29% |
5 | 600547 | 山东黄金 | 1,774,768 | 91,489,290.40 | 3.13% |
6 | 600026 | 中海发展 | 3,900,000 | 77,571,000.00 | 2.65% |
7 | 601088 | 中国神华 | 2,006,589 | 75,387,548.73 | 2.58% |
8 | 600000 | 浦发银行 | 3,294,372 | 72,476,184.00 | 2.48% |
9 | 000063 | 中兴通讯 | 1,073,218 | 67,183,446.80 | 2.30% |
10 | 000723 | 美锦能源 | 2,558,685 | 61,050,224.10 | 2.09% |
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于汇丰晋信基金管理有限公司网站www.hsbcjt.cn的《汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金2008年半年度报告》正文。
(四)报告期内股票投资组合的重大变动
1. 本报告期内累计买入价值超过期末基金资产净值2%的股票明细或前二十名的股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期末基金资产净值比例 |
1 | 000002 | 万 科A | 178,025,781.40 | 3.12% |
2 | 600026 | 中海发展 | 162,584,691.72 | 2.84% |
3 | 000898 | 鞍钢股份 | 123,286,790.43 | 2.16% |
4 | 000063 | 中兴通讯 | 116,801,110.70 | 2.04% |
5 | 600036 | 招商银行 | 108,701,721.05 | 1.90% |
6 | 600009 | 上海机场 | 100,389,362.27 | 1.76% |
7 | 600005 | 武钢股份 | 92,912,574.10 | 1.63% |
8 | 601939 | 建设银行 | 91,473,573.75 | 1.60% |
9 | 601398 | 工商银行 | 88,968,758.30 | 1.56% |
10 | 600383 | 金地集团 | 87,504,306.94 | 1.53% |
11 | 601318 | 中国平安 | 86,752,517.24 | 1.52% |
12 | 600028 | 中国石化 | 79,228,275.56 | 1.39% |
13 | 600054 | 黄山旅游 | 76,842,551.81 | 1.34% |
14 | 601186 | 中国铁建 | 76,303,555.09 | 1.34% |
15 | 600029 | 南方航空 | 75,384,677.20 | 1.32% |
16 | 000024 | 招商地产 | 74,000,885.01 | 1.29% |
17 | 600000 | 浦发银行 | 71,409,665.80 | 1.25% |
18 | 600011 | 华能国际 | 68,467,002.00 | 1.20% |
19 | 600547 | 山东黄金 | 65,021,360.81 | 1.14% |
20 | 600050 | 中国联通 | 64,656,274.27 | 1.13% |
2. 本报告期内累计卖出价值超过期初基金资产净值2%的股票明细或前二十名的股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例 |
1 | 000002 | 万 科A | 207,785,944.77 | 3.64% |
2 | 601166 | 兴业银行 | 177,030,097.27 | 3.10% |
3 | 601318 | 中国平安 | 172,991,509.11 | 3.03% |
4 | 600030 | 中信证券 | 170,040,257.05 | 2.98% |
5 | 600050 | 中国联通 | 162,330,938.32 | 2.84% |
6 | 600383 | 金地集团 | 157,367,358.51 | 2.75% |
7 | 600000 | 浦发银行 | 150,234,660.74 | 2.63% |
8 | 601939 | 建设银行 | 140,125,083.06 | 2.45% |
9 | 000338 | 潍柴动力 | 125,714,561.93 | 2.20% |
10 | 601398 | 工商银行 | 124,803,988.30 | 2.18% |
11 | 601111 | 中国国航 | 119,561,798.75 | 2.09% |
12 | 600089 | 特变电工 | 118,109,521.78 | 2.07% |
13 | 600029 | 南方航空 | 117,830,544.81 | 2.06% |
14 | 600036 | 招商银行 | 105,715,733.62 | 1.85% |
15 | 600583 | 海油工程 | 94,102,006.40 | 1.65% |
16 | 000625 | 长安汽车 | 87,060,437.45 | 1.52% |
17 | 601006 | 大秦铁路 | 82,954,285.40 | 1.45% |
18 | 002122 | 天马股份 | 81,505,902.40 | 1.43% |
19 | 601186 | 中国铁建 | 71,581,267.22 | 1.25% |
20 | 600801 | 华新水泥 | 68,189,072.23 | 1.19% |
3. 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
买入股票的成本总额: 3,156,095,549.74元
卖出股票的收入总额: 4,010,590,870.69元
(五)报告期末按券种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未投资债券。
(六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
本报告期末本基金未投资债券。
(七)报告期末的权证投资组合
报告期末本基金未持有权证。
(八)投资组合报告附注
1. 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
2. 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3. 其他资产的构成如下:
分类 | 市值(元) |
交易保证金 | 1,663,768.70 |
应收利息 | 469,405.55 |
应收股利 | - |
应收申购款 | 644,556.06 |
证券清算款 | 1,143,460,664.76 |
待摊费用 | 98,139.98 |
合计 | 1,146,336,535.05 |
4. 报告期末本基金未投资处于转股期的可转换债券。
5. 报告期内本基金未主动投资权证,也未因股权分置改革而被动持有权证。
6. 报告期内本基金未投资资产支持证券。
7. 由于四舍五入原因,投资组合报告中,市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
七、基金份额持有人户数、持有人结构
(一)基金份额持有人户数、持有人结构
基金份额持有人户数(户) | 平均每户持有基金份额(份) | 机构投资者 | 个人投资者 | ||
持有基金份额 (份) | 占总份额比例 % | 持有基金份额 (份) | 占总份额比例 % | ||
76,293 | 39,725.78 | 163,022,495.51 | 5.38% | 2,867,776,390.48 | 94.62 |
(二)本公司基金从业人员持有基金份额的总量及占总份额比例
基金总份额 | 员工份额 | 占基金总份额比例 |
3,030,798,885.99 | 250,501.8 | 0.0083% |
八、开放式基金份额变动
(一)基金合同生效日(2007年4月9日)的基金份额总额:5,265,643,757.13份。
(二)报告期内基金份额的变动情况
本报告期期初 基金份额总额(份) | 本报告期间 基金总申购份额(份) | 本报告期期间 基金总赎回份额(份) | 本报告期期末 基金份额总额(份) |
3,849,616,413.50 | 92,940,332.44 | 911,757,859.95 | 3,030,798,885.99 |
九、重大事件揭示
(一)基金份额持有人大会:本报告期内未召开基金份额持有人大会。
(二)基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:
1. 2008年3月4日,经公司董事会决议通过,由贺轶先生担任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的基金经理,万文俊先生不再担任基金经理的职务。本公司于2008年3月5日向上海证监局报备了汇丰晋信2016生命周期基金基金经理任职/免职报告材料和万文俊先生的离任审查报告。
2. 2008年3月14日,中国证监会核准我公司员工李毅先生的基金行业高级管理人员任职资格,李毅先生自该日起担任我公司副总经理的职务。
(三)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼:本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
(四)基金投资策略的改变:本报告期内未发生基金投资策略的改变。
(五)基金收益分配事项:本基金在报告期内未进行收益分配。
(六)基金改聘为其审计的会计师事务所情况:本报告期内本基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况,报酬未发生改变。自本基金募集以来,毕马威华振会计师事务所有限公司一直为本基金提供审计服务。
(七)基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形:本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
(八)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
1. 报告期内租用各证券公司席位进行的股票成交量统计
证券公司名称 | 租用席位数量 | 股票成交金额 (元) | 占总成交额的比例 | 佣金 (元) | 占佣金总量的比例 |
申银万国 | 1 | 2,417,971,775.75 | 34.12% | 2,055,269.58 | 34.56% |
中信证券 | 1 | 1,360,861,108.30 | 19.21% | 1,117,638.88 | 18.79% |
中金公司 | 1 | 269,247,779.89 | 3.80% | 218,766.08 | 3.68% |
联合证券 | 1 | 2,004,670,727.94 | 28.29% | 1,703,967.38 | 28.65% |
国信证券 | 1 | 1,033,112,711.55 | 14.58% | 851,587.61 | 14.32% |
合计 | 5 | 7,085,864,103.43 | 100.00% | 5,947,229.53 | 100.00% |
2. 报告期内租用各证券公司席位进行的债券和债券回购成交量统计
证券公司名称 | 债券成交金额 (元) | 占总成交 额的比例 | 债券回购成交金额 (元) | 占总成交 额的比例 |
申银万国 | 5,114,035.70 | 15.46% | - | 0% |
中信证券 | 4,368,447.20 | 13.20% | - | 0% |
中金公司 | 4,888,842.45 | 14.78% | - | 0% |
联合证券 | 18,713,929.40 | 56.56% | - | 0% |
合计 | 33,085,254.75 | 100.00% | - | 0% |
3. 报告期内租用各证券公司席位进行的权证成交量统计
证券公司名称 | 权证成交金额(元) | 占总成交额的比例 |
申银万国 | 2,762,118.00 | 7.43% |
中信证券 | 34,434,148.87 | 92.57% |
合计 | 37,196,266.87 | 100.00% |
4. 报告期内租用证券公司席位的变更情况:
证券公司名称 | 新增/减少席位数量 | |
报告期内新增席位 | 国信证券 | 1 |
报告期内新增席位 | 中信证券 | 1 |
报告期内新增席位 | 中金公司 | 1 |
(九)其他在报告期内发生的重大事件
2008年1月1日至2008年6月30日,本基金管理人已在临时公告中披露过的报告期内发生的其他重要事项(信息披露渠道:上海证券报、中国证券报、证券时报和汇丰晋信基金管理有限公司网站):
披露时间 | 公告内容 |
2008-01-02 | 汇丰晋信旗下开放式基金净值公告 |
2008-01-11 | 汇丰晋信旗下基金投资华微电子(600360)非公开发行股票的公告 |
2008-01-14 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于增加深圳发展银行股份有限公司为代销机构的公告 |
2008-01-21 | 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金2007年第4季度报告 |
2008-01-29 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于电子交易优惠费率的公告 |
2008-02-28 | 汇丰晋信旗下基金关于通过中国建设银行开展基金定期定额投资业务推广活动的公告 |
2008-02-29 | 汇丰晋信旗下基金关于通过中国建设银行开展基金定期定额投资业务推广活动的补充公告 |
2008-03-14 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于在海通证券股份有限公司开展基金网上交易申购费率优惠活动的公告 |
2008-03-27 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于开通中国建设银行龙卡储蓄卡电子交易业务的公告 |
2008-03-28 | 汇丰晋信旗下基金关于通过中国建设银行开展基金定期定额投资业务推广活动的公告 |
2008-03-29 | 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金2007年度报告 |
2008-04-15 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于增加中国民生银行为代销机构的公告 |
2008-04-21 | 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金2008年第1季度报告 |
2008-04-25 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下基金通过华夏银行股份有限公司网上银行实行前端申购费率优惠的公告 |
2008-04-25 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于通过华夏银行股份有限公司开办旗下开放式基金定期定额投资业务的公告 |
2008-04-25 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于增加华夏银行股份有限公司为旗下开放式基金代销机构的公告 |
2008-05-06 | 汇丰晋信基金管理公司开通直销中心和电子交易系统基金转换业务的公告 |
2008-05-13 | 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金更新招募说明书(2008年第1号) |
2008-05-27 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于开通农业银行金穗借记卡电子交易的公告 |
2008-06-02 | 汇丰晋信基金参与建设银行网上银行申购费率优惠公告 |
2008-06-06 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于增加中信万通证券为旗下基金代销机构的公告 |
2008-06-09 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于增加招商银行为旗下基金代销机构并开通定期定额投资业务的公告 |
2008-06-13 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于增加光大银行为旗下基金代销机构的公告 |
2008-06-13 | 公司关汇丰晋信基金管理有限于通过交通银行定期定额申购汇丰晋信旗下开放式基金费率优惠的公告 |
2008-06-13 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于增加深圳平安银行为旗下基金代销机构的公告 |
2008-06-24 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于在上海浦东发展银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告 |
十、半年度报告备查文件目录
(一)本基金备查文件目录
1. 中国证监会批准汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金设立的文件
2. 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金基金合同
3. 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金招募说明书
4. 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金托管协议
5. 汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则
6. 基金管理人业务资格批件和营业执照
7. 基金托管人业务资格批件和营业执照
8. 报告期内汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告
9. 中国证监会要求的其他文件
(二)存放地点及查阅方式
文件存放地点:上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼本基金管理人办公地址
文件查阅方式:投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。
客户服务中心电话:021-38789998
公司网址:http://www.hsbcjt.cn
汇丰晋信基金管理有限公司
2008年8月28日