2008年半年度报告摘要

　　基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告财务资料未经审计。

一、基金简介

（一）基金基本资料

基金名称：信诚精萃成长股票型证券投资基金

基金简称：信诚精萃

交易代码：550002

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2006年11月27日

报告期末基金份额总额：3,703,595,683.76份

基金合同存续期：不定期

（二）基金产品说明

投资目标：本基金通过考察公司的产业竞争环境、业务模式、盈利模式和增长模式、公司治理结构以及公司股票的估值水平，挖掘具备长期稳定成长潜力的上市公司，以实现基金资产的长期增值和风险调整后的超额收益。

投资策略：本基金定位为股票型基金，其战略性资产配置以股票为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整，以规避市场风险。在实际投资过程中，本基金将根据满足本基金选股标准的股票的数量、估值水平、股票资产相对于无风险资产的风险溢价水平以及该溢价水平对均衡或长期水平的偏离程度配置大类资产，调整本基金股票的投资比重。

业绩比较基准：80%×中信标普300指数收益率+15%×中信国债指数收益率+5%×金融同业存款利率

风险收益特征：作为一只股票型基金，本基金的资产配置确立了本基金较高回报、较高风险的产品特征。

（三）基金管理人

名称：信诚基金管理有限公司

信息披露负责人：唐世春

联系电话：021-68649788

传    真：021-58826756

电子信箱：shichun.tang@citicpru.com.cn

（四）基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人：尹东

联系电话：010-67595003

传    真：010-66275853

电子信箱：yindong@ccb.cn

（五）信息披露渠道

登载半年度报告正文的基金管理人网址：www.citicprufunds.com.cn

基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所。

二、主要财务指标和基金净值表现

（一）主要财务指标

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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（二）基金净值表现

1、信诚精萃成长股票型基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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2、信诚精萃成长股票型基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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三、基金管理人报告

（一）基金管理人及基金经理情况

1、本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准，于2005年9月30日正式成立，注册资本1亿元，注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司，各股东出资比例分别为49%、49%、2%。本基金是管理人旗下第二只基金。

2、基金经理简介：

刘浩先生，复旦大学MBA，五年证券、基金从业经验。曾任厦门华信地产投资建设有限公司职员，上海申银万国证券研究所有限公司行业研究员。2005年10月加入信诚基金管理有限公司，担任行业研究员。

（吕宜振先生经2008年6月25日公司董事会批准，不再担任信诚精萃成长股票型证券投资基金的基金经理。详情见刊登于2008年6月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站的《信诚精萃成长股票型证券投资基金更换基金经理的公告》。）

（二）报告期内基金运作的遵规守信情况说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

上一报告期内，本基金持有的长电科技流通受限证券公允价值超过基金资产净值的3%。出现该问题的主要原因是该受限证券的价格上涨幅度较大，而同期本基金的规模没有增加，导致该比例被动超标。长电科技流通受限证券的锁定期已于2008年1月31日结束，未对基金的流动性造成任何不利影响。

（三）公平交易专项说明

（1）公平交易制度的执行情况

针对中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司采取了一系列行动来落实指导意见中的各项要求。一是各相关业务部门对指导意见进行深入学习和讨论，明确各部门在公平交易执行中的具体责任；二是进行相关制度的制订和完善，起草了《信诚基金管理有限公司异常交易管理制度》，并在其他相应制度中增加和完善了有关公平交易的规定；三是对于交易所公开竞价交易，通过恒生交易系统执行公平交易程序，对于场外交易，通过业务流程的人为控制执行公平交易程序。

（2）本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。

（3）异常交易行为的专项说明

本报告期内无异常交易行为。

（四）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2008年上半年，随着石油、农产品等一系列大宗商品价格的大幅上涨，全球各地区都出现了不同程度的通货膨胀压力上升的情况，各类物价指数全面上升。在物价上涨带来的成本压力、财务费用压力以及投资收益下降压力下，市场对上市公司利润增长的预期不断恶化,导致了上半年证券市场的持续下跌。从年初至6月底，市场一致预期的沪深300的08年业绩增速已从35%下调到20%以下，估值水平出现同步大幅下滑，这是上半年市场大跌的重要原因。

本基金08年上半年坚持基金合同的要求，积极寻找具有内生增长特征的行业和个股，从成长的角度去把握投资机会，取得了一定的成效。尽管如此，08年初由于对上市公司整体盈利预期下调的认识不足，在整体仓位的把握上有所欠缺。3月份以后，本基金的投资严格贯彻了成长和估值两个方面，加大了组合的防御性，并积极配置了抵御通胀和受益通胀行业，把握住了医药、化工、煤炭等投资机会。

截止本报告期末，本基金份额净值为0.6993元，本报告期份额净值增长率为-34.78%，同期业绩比较基准收益率为-38.46%，基金超越业绩比较基准3.68个百分点。

（五）2008年下半年宏观经济、证券市场及行业走势展望及下一阶段操作策略

2008年下半年，中国的宏观经济仍然面临着较大的挑战。从外部来看，以美国为代表的外围经济前景仍然不乐观，经济放缓和资产泡沫破裂可能面临着更严重的后果，由此给中国的出口带来了较大的不确定性，三驾马车中的净出口压力会越来越大。另一方面，从内部来看，通胀的压力还将持续，控通胀是现阶段的主要矛盾，近期货币政策从紧的取向不会有大的变化。在CPI未见明显回落的情况下，政府不会贸然放开信贷，起码不会大幅鼓吹增加信贷和投资。目前PPI的持续上升，加之下半年可能实施的能源、资源价格改革，将使企业利润在上下游之间的分配发生明显变化，有可能对中下游企业利润产生较大的持续压力，很多企业存在盈利低于预期的可能。最后，我们认为至少在未来的一两年内，全球通胀上升的压力将难以缓解，这将对投资回报产生重大的影响。在这种通胀上升的大背景下，如何进行投资策略设计和资产配置，应该引起我们充分的重视。

市场总是沿着自身的规律运行，影响市场的各种因素作为变量存在于市场运行的逻辑中，并在不同的市场阶段发挥着重要的作用。对于目前的市场来看，起决定作用的两个主要因素是：一是市场对宏观基本面的预期，二是企业盈利增长和估值的匹配。就宏观基本面来看，上半年市场的下跌已经基本反映了大部分负面预期。我们相信此次中国经济的调整将最终实现软着陆，今后几年我国经济应可保持8—10%的较快增长速度，中国企业将向着低能耗、高附加值、更有比较优势的行业转移，以及向着更先进的经营方式演变。就企业盈利增长和估值的匹配来看，按目前的保守估计，市场对08年和09年整体市场的盈利增长预期是17%和13%左右，A股的预期市盈率已大幅降至08年的17倍和09年的15倍以下，相对海外市场的溢价已大为收窄，一些严重超跌的优秀企业已经具备了一定程度的长期投资价值。

总之，08年下半年的证券市场存在着较大的不确定性，这给基金的操作带来了很大挑战。但是证券市场的机会总是存在的，08年下半年，本基金将立足于在不确定中寻找成长确定的行业和个股，精选个股，把握估值，争取为基金持有人取得长期稳定的回报。

四、托管人报告

中国建设银行股份有限公司根据《信诚精萃成长股票型证券投资基金基金合同》和《信诚精萃成长股票型证券投资基金托管协议》，托管信诚精萃成长股票型证券投资基金（以下简称信诚精萃成长基金）。

本报告期，中国建设银行股份有限公司在信诚精萃成长基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－信诚基金管理有限公司在信诚精萃成长基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

由信诚精萃成长基金管理人——信诚基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

五、财务会计报告（未经审计）

（一）半年度会计报表

信诚精萃成长股票型证券投资基金

资产负债表

(金额单位：人民币元)

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信诚精萃成长股票型证券投资基金

利润表

(金额单位：人民币元)

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信诚精萃成长股票型证券投资基金

所有者权益(基金净值)变动表

(金额单位：人民币元)

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（二）半年度会计报表附注

1、基金简介

信诚精萃成长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会《关于同意信诚精萃成长股票型证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2006]198号文）和《关于信诚精萃成长股票型证券投资基金备案确认的函》（基金部函[2006]295号文）批准，由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚精萃成长股票型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2006年11月27日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金于2006年10月23日至2006年11月22日募集，募集资金总额3,305,624,260.19元，募集资金净额3,269,759,359.38元，募集期间认购手续费35,864,900.81元，利息转份额1,079,797.18元，募集规模为3,270,839,156.56份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证，并出具了KPMG-B(2006)CR No.0038号验资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚精萃成长股票型证券投资基金基金合同》和《信诚精萃成长股票型证券投资基金招募说明书（更新）》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、债券及其他中国证监会批准的投资工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票资产60%-95%（其中投资于内生增长型公司的股票不得低于股票资产的80%）；债券资产0%-35% (不包括到期日在一年以内的政府债券)；现金或者到期日在一年内的政府债券资产不低于5%；权证资产不超过3%。本基金的业绩比较基准为：80%×中信标普300指数+15%×中信国债指数+5%×金融同业存款利率。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

2008年2月26日（拆分日），基金管理人对本基金进行了基金份额拆分。拆分前，基金份额净值为2.2102元，精确到小数点后第９位为: 2.210220937 元。基金管理人按照 1:2.210220937 的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。实施拆分后，拆分日基金份额净值调整为1.0000元。相应地，本基金份额持有人原来每1份基金份额拆分后为2.210220937份，基金份额计算结果保留到小数点后2位，采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额。

2、财务报表编制基础

(1) 遵循企业会计准则的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和净值变动情况。

此外本基金财务报表同时符合中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》的要求。

(2) 会计年度

本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(3) 记账本位币及列报货币

本基金的记账本位币为人民币。本基金本期财务报表采用的货币为人民币。

(4) 计量属性

本基金编制财务报表时一般采用历史成本进行计量，但以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（参见附注3(2)）除外。

3、主要会计政策和主要会计估计

本期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表完全一致。

4、主要会计政策变更的说明

本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。自2007年7月1日起，本基金执行新会计准则及中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。本基金已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及其他相关规定，对2007年1月1日起至2007年6月30日止期间(以下简称“2007年上半年”)的财务报表予以追溯调整。

5、主要税项

根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。

(4) 自2005年1月24日起，基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税。自2007年5月30日起，该税率上调至0.3%。自2008年4月24日起，该税率下调至0.1%。

(5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(6) 对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

6、关联方关系及重大关联交易

(1) 关联方关系

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(2) 关联交易

下述关联交易根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

(a) 于期末与关联方应收应付款项列示如下(金额单位：人民币元)：

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(b) 通过关联方席位进行的交易及交易费用

本基金在本期没有通过关联方席位进行交易。

(c) 基金管理人报酬

支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数

本基金在本期累计计提基金管理费人民币22,560,229.12元 (2007年上半年：人民币28,554,473.55元)。

(d) 基金托管费

支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数

本基金在本期累计计提基金托管费人民币3,760,038.24元 (2007年上半年：人民币4,759.078.95元)。

(e) 银行存款余额及利息收入

本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为人民币542,232,171.66元(2007年6月30日：人民币306,140,820.26元)。

本期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为人民币2,108,333.90元 (2007年上半年：人民币1,812,012.89元)。

本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2008年6月30日的相关余额为人民币9,585,460.59元 (2007年6月30日：人民币14,082,169.32元 )。

（f）与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易

本基金在本期间没有与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。

（g）关联方申购赎回本基金的情况(金额单位：人民币元)

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信诚人寿保险有限公司于2008年6月30日持有本基金84,999,291.16份，占期末基金总份额的比例为2.30%。

7、流通转让受到限制的基金资产

(1) 流通受限制不能自由转让的股票

(a) 因认购首发或增发股票而于年末持有的流通受限股票

根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，应当承诺获得网下配售的股票持有期限不少于3个月，持有期自公开发行的股票上市之日起计算。基金通过网上申购获配的新股，从新股获配日至该新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

于2008年6月30日，本基金未持有因认购首发或增发股票而于期末流通受限的股票。

(b) 期末持有的暂时停牌股票(金额单位：人民币元)

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(2)流通受限制不能自由转让的债券

基金认购新发行分离交易可转债而取得的债券，从债券认购日至债券上市日期间暂无法流通。本基金于2008年6月30日流通受限制的债券情况如下(金额单位：人民币元)：

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(3)流通受限制不能自由转让的权证

基金因认购新发行分离交易可转债而取得的权证，从权证实际取得日至权证上市日期间暂无法流通。本基金截至2008年6月30日止流通受限制的权证情况如下(金额单位：人民币元)：

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8、风险管理

本基金金融工具的风险主要包括：

●信用风险

●流动风险

●利率风险

●市场价格风险

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本公司奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司总经理负责。

本公司建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

(1) 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。

(2) 流动风险

流动风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，因此除在附注22中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

(3) 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性进行监控。

假设市场收益率曲线在2008年6月30日平行上移100个基点，且其他市场参数未发生变化，本公司使用修正久期测算出的基金份额净值敏感度为0.07%。

(4) 市场价格风险

市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合的比例范围为：股票资产60%-95%（其中投资于内生增长型公司的股票不得低于股票资产的80%）；债券资产0%-35% (不包括到期日在一年以内的政府债券)；现金或者到期日在一年内的政府债券资产不低于5%；权证资产不超过3%。于2008年6月30日，本基金的基金资产组合如下(金额单位：人民币元)：

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基于上述期末资产组合和业绩比较基准，采用单因素变化的分析方法进行敏感性分析如下：

(a) 假设股票资产的涨跌幅为1%，且中信标普300指数涨跌幅也为1%，其他资产项目和业绩比较基准未发生变化，则本基金份额净值敏感度为0.69%，业绩基准涨跌为0.80%，份额净值涨跌小于业绩基准0.11%。

(b) 假设债券资产的涨跌幅为1%，且中信国债指数涨跌幅也为1%，其他资产项目和业绩比较基准未发生变化，则本基金份额净值敏感度为0.08%，业绩基准涨跌为0.15%，份额净值涨跌小于业绩基准0.07%。

六、投资组合报告

（一）报告期末基金资产组合情况

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（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

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（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

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投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（www.citicprufunds.com.cn）的半年度报告正文。

（四）报告期内股票投资组合的重大变动

1、累计买入价值超出期初基金资产净值2%股票明细

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2、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%股票明细

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3、整个报告期内,买入股票的成本总额为6,849,166,839.31元,卖出股票的收入总额（成交金额）6,667,699,03.63元。

（五）报告期末按券种分类的债券投资组合

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（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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（七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名资产支持证券投资明细

本基金在本报告期末不持有任何资产支持证券。

（八）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

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本基金在本报告期内未主动投资权证。

本基金报告期内被动持有的权证如下表：

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基金持有的因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，采用与其它权证一样的估值方式，即：从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的收盘价估值；估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值；未上市交易的权证投资按公允价估值；

基金持有的新发行的分离交易可转债，在权证获得日，按下列方式分摊成本：

权证成本=权证获得日权证的公允价值/（权证获得日债券的公允价值+权证获得日权证的公允价值）*分离交易可转债的获得成本；

债券成本=权证获得日债券的公允价值/（权证获得日债券的公允价值+权证获得日权证的公允价值）*分离交易可转债的获得成本。

（九）投资组合报告附注

1、本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责或处罚。

2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

3、期末其他资产构成：

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七、基金份额持有人户数、持有人结构

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期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况

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八、基金份额变动

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九、重大事件揭示

（一）基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

（二）基金管理人、基金托管人的重大变动事项

1、基金管理人于2008年6月24日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《信诚基金管理有限公司关于总经理变更的公告》,内容如下：

经信诚基金管理有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会议审议通过，同意石志成先生辞去公司总经理职务，并决定由公司副总经理兼首席运行官张维义先生全权代为履行公司总经理职务，代为履行公司总经理职务的时间不超过90日。

上述变更事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告。

2、基金管理人于2008年6月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《信诚精萃成长股票型证券投资基金更换基金经理的公告》,内容如下：

经信诚基金管理有限公司董事会批准，本公司聘任刘浩先生担任信诚精萃成长股票型证券投资基金的基金经理。吕宜振先生不再担任信诚精萃成长股票型证券投资基金的基金经理。

上述基金经理未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。上述安排将报中国证监会上海监管局备案。

3、基金管理人董事变更：

本报告期，免去Ajay Srinivasan先生、曹幼非先生公司第一届董事会董事职务，聘任Alan Wren先生和Tess Downey女士担任第一届董事会董事。

4、基金托管人的重大人事变动：

2008年5月6日，因工作变动，赵林先生辞去中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)董事、副行长的职务；

2008年5月19日，中国建设银行第二届董事会第十次会议决议聘任朱小黄先生为副行长；

2008年6月12日，中国建设银行股东大会选举辛树森女士为本行执行董事并经中国银行业监督管理委员会核准同意任职资格，于2008年7月21日起任职；

2008年6月13日，中国证券监督管理委员会核准中国建设银行投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格。

5、基金托管人的其他重大变动事项：

2008年5月27日，中国建设银行发布关于美国银行公司行使认购期权的公告，美国银行公司将根据与中央汇金投资有限责任公司于2005年6月17日签订的《股份及期权认购协议》行使认购期权。

（三）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

（四）基金投资策略的改变

本报告期内，本基金的投资策略未发生变化。

（五）基金收益分配事项

本报告期，本基金未进行收益分配。

（六）会计师事务所的情况

本基金自基金合同生效以来，未变更过会计师事务所。

（七）基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形

报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

（八）本基金租用专用交易席位的情况

1、报告期内租用证券公司交易席位的数量、股票交易量和佣金提取情况：

■

注：上述佣金已扣除中国证券登记结算有限公司收取的由券商承担的证券登记结算风险金。

2、报告期内通过各券商交易席位进行的债券、回购交易量情况：

■本期租用席位的变更情况：

新增席位：

招商证券 上海席位号 23666

中金国际 上海席位号 23649

华宝证券 上海席位号 23890

（九）本报告期内发生的其他重大事件

（信息披露报纸为：中国证券报、上海证券报、证券时报）

1. 信诚基金管理有限公司关于旗下基金参加国泰君安证券网上交易费率优惠活动的公告，2008年1月21日。

2. 信诚基金管理有限公司旗下基金通过兴业银行开通基金转换业务的公告，2008年2月1日。

3. 信诚基金管理有限公司旗下基金通过兴业银行开办定期定额申购业务的公告，2008年2月1日。

4. 信诚精萃成长股票型证券投资基金开展基金份额拆分、持续销售活动及修改基金合同的公告，2008年2月13日。

5. 信诚基金管理有限公司关于旗下基金参加中信建投证券网上交易费率优惠活动的公告,2008年2月18日。

6. 信诚精萃成长股票型证券投资基金开展基金份额拆分的提示性公告，2008年2月21日。

7. 关于信诚精萃成长股票型证券投资基金份额拆分比例的公告，2008年2月27日。

8. 信诚基金管理有限公司旗下基金通过中国银河证券开办定期定额申购业务的公告，2008年3月5日。

9. 信诚基金管理有限公司关于参加中国农业银行基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告，2008年3月14日。

10. 信诚基金管理有限公司旗下基金通过中信银行开通基金转换业务的公告，2008年3月18日。

11. 信诚基金管理有限公司关于参加中国建设银行基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告，2008年3月28日。

12. 关于信诚基金管理有限公司旗下基金参与招商银行网上交易费率优惠活动的公告，2008年4月1日。

13. 信诚基金管理有限公司关于开通全国统一客户服务电话的公告，2008年4月7日。

14. 信诚基金管理有限公司开通招商银行卡基金网上交易的公告，2008年4月8日。

15. 信诚基金管理有限公司关于中国农业银行5月10日、11日暂停基金代销业务的公告，2008年5月9日。

16. 信诚基金管理有限公司旗下基金关于增加中国建银投资证券有限责任公司为代销机构的公告，2008年5月9日。

17. 信诚基金管理有限公司关于旗下基金参加中信银行网上交易费率优惠活动的公告，2008年6月28日。

信诚基金管理有限公司

2008年8月28日

主要财务指标	2008年1月1日至6月30日
本期利润	-1,228,094,972.59元
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额	-374,710,192.53元
加权平均份额本期利润	-0.4406元
期末可供分配利润	914,194,427.71元
期末可供分配份额利润	0.2468元
期末基金资产净值	2,589,860,297.48元
期末基金份额净值	0.6993元
加权平均净值利润率	-40.70%
本期份额净值增长率	-34.78%
份额累计净值增长率	69.32%

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	-16.90%	2.46%	-17.53%	2.69%	0.63%	-0.23%
过去三个月	-20.05%	2.43%	-20.58%	2.60%	0.53%	-0.17%
过去六个月	-34.78%	2.38%	-38.46%	2.44%	3.68%	-0.06%
过去一年	-12.27%	2.12%	-18.47%	2.09%	6.20%	0.03%
自基金合同生效日起至今	69.32%	2.08%	59.77%	2.04%	9.55%	0.04%

项目	2008年6月30日	2007年12月31日
资 产：
银行存款	542,232,171.66	545,861,284.42
结算备付金	9,585,460.59	6,825,752.04
存出保证金	3,950,087.49	2,783,851.30
交易性金融资产	1,989,115,520.08	2,873,220,853.71
其中：股票投资	1,785,240,176.48	2,773,962,545.71
债券投资	203,875,343.60	99,258,308.00
资产支持证券投资	0.00	0.00
基金投资	0.00	0.00
衍生金融资产	2,289,047.04	983,218.11
买入返售金融资产	0.00	0.00
应收证券清算款	50,000,000.00	0.00
应收利息	2,668,157.94	2,387,448.51
应收股利	180,000.00	0.00
应收申购款	559,057.21	880,923.46
其他资产	0.00	0.00
资产总计	2,600,579,502.01	3,432,943,331.55
负债：
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付证券清算款	0.00	62,511,582.32
应付赎回款	1,335,876.19	7,625,957.46
应付管理人报酬	3,283,749.62	4,051,864.80
应付托管费	547,291.62	675,310.79
应付销售服务费	0.00	0.00
应付交易费用	4,446,127.41	6,890,869.19
应交税费	0.00	0.00
应付利息	0.00	0.00
应付利润	0.00	0.00
其他负债	1,106,159.69	1,118,483.76
负债合计	10,719,204.53	82,874,068.32
所有者权益：
实收基金	1,675,665,869.77	1,413,507,548.40
未分配利润	914,194,427.71	1,936,561,714.83
所有者权益合计	2,589,860,297.48	3,350,069,263.23
负债和所有者权益总计	2,600,579,502.01	3,432,943,331.55
基金份额总额（份）	3,703,595,683.76	1,413,507,548.40
基金份额净值	0.6993	2.3700

项目	2008年1月1日至2008年6月30日	2007年1月1日至2007年6月30日
一、收入	-1,154,516,688.98	1,922,809,646.62
1.利息收入（合计）	5,153,022.35	2,502,775.86
其中：存款利息收入	2,251,175.92	1,960,898.85
债券利息收入	2,901,846.43	541,877.01
资产支持证券利息收入	0.00	0.00
买入返售金融资产收入	0.00	0.00
2.投资收益（合计）	-306,844,906.63	1,912,335,346.73
其中：股票投资收益	-317,606,823.97	1,900,012,411.18
债券投资收益	139,702.88	823,973.68
资产支持证券投资收益	0.00	0.00
基金投资收益	0.00	0.00
衍生工具收益	274,156.98	2,029,868.87
股利收益	10,348,057.48	9,469,093.00
3.公允价值变动收益	-853,384,780.06	3,258,161.41
4.其他收入	559,975.36	4,713,362.62
二、费用	73,578,283.61	79,033,474.04
1.管理人报酬	22,560,229.12	28,554,473.55
2.托管费	3,760,038.24	4,759,078.95
3.销售服务费	0.00	0.00
4.交易费用	46,961,649.36	45,479,907.87
5.利息支出	0.00	0.00
其中：卖出回购金融资产支出	0.00	0.00
6.财务费用	0.00	0.00
7.其他费用	296,366.89	240,013.67
三、利润总额	-1,228,094,972.59	1,843,776,172.58

	2008年1月1日至2008年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
期初所有者权益(基金净值)	1,413,507,548.40	1,936,561,714.83	3,350,069,263.23
本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)	0.00	-1,228,094,972.59	-1,228,094,972.59
本期基金份额交易产生的基金净值变动数	262,158,321.37	205,727,685.47	467,886,006.84
其中：基金申购款	598,630,113.61	556,837,113.24	1,155,467,226.85
基金赎回款	-336,471,792.24	-351,109,427.77	-687,581,220.01
本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数	0.00	0.00	0.00
期末所有者权益(基金净值)	1,675,665,869.77	914,194,427.71	2,589,860,297.48

	2007年1月1日至2007年6月30日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
期初所有者权益(基金净值)	3,454,010,596.35	524,427,636.78	3,978,438,233.13
本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)	0.00	1,843,776,172.58	1,843,776,172.58
本期基金份额交易产生的基金净值变动数	-1,900,081,931.66	-724,957,024.96	-2,625,038,956.62
其中：基金申购款	867,878,457.35	277,681,672.48	1,145,560,129.83
基金赎回款	-2,767,960,389.01	-1,002,638,697.44	-3,770,599,086.45
本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数	0.00	-459,440,954.10	-459,440,954.10
期末所有者权益(基金净值)	1,553,928,664.69	1,183,805,830.30	2,737,734,494.99

关联方名称	与本基金关系
信诚基金管理有限公司	基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)	基金托管人
中信信托有限责任公司	基金管理人的中方股东
英国保诚集团股份有限公司	基金管理人的外方股东
中新苏州工业园区创业投资有限公司	基金管理人的中方股东
信诚人寿保险有限公司	基金管理人主要股东控制的机构

	2008年6月30日	2007年6月30日
应付管理人报酬—信诚基金管理有限公司	3,283,749.62	3,458,302.08
应付托管费—中国建设银行	547,291.62	576,383.68

2008年1月1日至2008年6月30日
	期初持有基金份额（份）	本期红利再投资金额	红利再投资日基金份额净值	本期红利再投资份额（份）	本期申购（赎回）金额	申购（赎回）日基金份额净值	相关手续费	本期申购（赎回）份额（份）	本期拆分份额（份）	期末持有基金份额（份）
信诚人寿保险有限公司-稳健配置帐户	10,932,914.12								13,231,241.57	24,164,155.69
信诚人寿保险有限公司-积极成长帐户	2,828,768.67								3,423,435.07	6,252,203.74
信诚人寿保险有限公司-成长先锋帐户	24,695,690.29								29,887,241.44	54,582,931.73
合计	38,457,373.08									84,999,291.16

2007年1月1日至2007年6月30日
	期初持有基金份额（份）	本期红利再投资金额	红利再投资日基金份额净值	本期红利再投资份额（份）	本期申购（赎回）金额	申购（赎回）日基金份额净值	相关手续费	本期申购（赎回）份额（份）	本期拆分份额（份）	期末持有基金份额（份）
信诚人寿保险有限公司-稳健配置帐户	9,999,275.00	1,199,913.00	1.2852	933,639.12						10,932,914.12
信诚人寿保险有限公司-积极成长帐户					5,000,000.00	1.7672	1,000.00	2,828,768.67		2,828,768.67
信诚人寿保险有限公司-成长先锋帐户	19,999,550.00	2,399,946.00	1.2852	1,867,371.62	5,000,000.00	1.7672	1,000.00	2,828,768.67		24,695,690.29
合计	29,998,825.00	3,599,859.00		2,801,010.74	10,000,000.00		2,000.00	5,657,537.34	0.00	38,457,373.08

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量（股）	期末成本 总额	期末估值总额
000024	招商地产	2008-6-30	中国证监会发审会审核公司公开增发A股股票事宜	14.94	2008-7-1	14.50	1,499,975	29,419,906.40	22,409,626.50
000423	东阿阿胶	2008-6-30	召开2007年年度股东大会	25.80	2008-7-1	25.87	1,000,000	32,690,716.84	25,800,000.00
000425	徐工科技	2008-6-13	筹划通过定向增发方式收购徐工集团工程机械有限公司下属企业资产和股权	14.59	2008-7-25	15.98	1,499,876	24,973,916.01	21,883,190.84
600096	云天化	2008-3-24	筹划重大资产重组事项	61.60	截至报告披露日仍在停牌中		719,905	41,822,060.12	44,346,148.00

债券 代码	债券名称	成功申购日期	可流通 日期	流通受限类型	单位 成本	期末估值单价	申购数量（张）	期末成本总额	期末估值总额
126016	08宝钢债	2008-6-20	2008-7-4	网上老股东优先配售未上市	76.27	75.08	89,000	6,788,159.25	6,682,120.00
126016	08宝钢债	2008-6-25	2008-7-4	网下中签未上市	77.60	75.08	30,520	2,368,275.60	2,291,441.60

权证 代码	权证名称	成功申购 日期	可流通日期	流通受限类型	单位 成本	期末估值单价	获配数量（份）	期末成本 总额	期末估值 总额
580024	宝钢CWB1	2008-6-20	2008-7-4	网上老股东优先配售未上市	1.4830	1.1970	1,424,000	2,111,840.75	1,704,528.00
580024	宝钢CWB1	2008-6-25	2008-7-4	网下中签未上市	1.4002	1.1970	488,320	683,724.40	584,519.04

	2008年6月30日
	公允价值	占基金总资产的比例
交易性金融资产
-股票投资	1,785,240,176.48	68.65%
-债券投资	203,875,343.60	7.84%
衍生金融资产
-权证投资	2,289,047.04	0.09%
银行存款和结算备付金	551,817,632.25	21.22%
其他资产	57,357,302.64	2.20%
合计	2,600,579,502.01	100.00%

	资产项目	金额（元）	占基金总资产的比例
1	权益类投资－股票	1,785,240,176.48	68.65%
2	固定收益类投资－债券	203,875,343.60	7.84%
3	固定收益类投资－资产支持证券	0.00	0.00%
4	金融衍生品投资－权证	2,289,047.04	0.09%
5	买入返售金融资产	0.00	0.00%
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0.00	0.00%
6	银行存款和结算备付金合计	551,817,632.25	21.22%
7	其他资产	57,357,302.64	2.20%
8	合计	2,600,579,502.01	100.00%

行业分类	市值(元)	市值占净值比例
A 农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
B 采掘业	134,943,516.95	5.21%
C 制造业	998,151,868.69	38.54%
C0 食品、饮料	194,471,006.18	7.51%
C1 纺织、服装、皮毛	8,899,928.80	0.34%
C2 木材、家具	0.00	0.00%
C3 造纸、印刷	0.00	0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料	179,409,487.62	6.93%
C5 电子	0.00	0.00%
C6 金属、非金属	167,315,184.09	6.46%
C7 机械、设备、仪表	204,846,732.35	7.91%
C8 医药、生物制品	243,209,529.65	9.39%
C99 其他制造业	0.00	0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00%
E 建筑业	75,589,699.76	2.92%
F 交通运输、仓储业	0.00	0.00%
G 信息技术业	28,903,941.60	1.12%
H 批发和零售贸易	99,440,497.60	3.84%
I 金融、保险业	380,075,653.82	14.67%
J 房地产业	49,439,626.50	1.91%
K 社会服务业	18,695,371.56	0.72%
L 传播与文化产业	0.00	0.00%
M 综合类	0.00	0.00%
合计	1,785,240,176.48	68.93%

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	市值（元）	市值占净值比例
1	600036	招商银行	5,000,000	117,100,000.00	4.52%
2	002022	科华生物	3,581,068	79,499,709.60	3.07%
3	000869	张 裕Ａ	1,000,000	66,000,000.00	2.55%
4	600312	平高电气	6,899,175	62,437,533.75	2.41%
5	601666	平煤天安	1,558,628	58,386,204.88	2.25%
6	600600	青岛啤酒	2,628,840	52,787,107.20	2.04%
7	600015	华夏银行	5,587,622	51,573,751.06	1.99%
8	601166	兴业银行	2,009,852	51,190,930.44	1.98%
9	600111	包钢稀土	2,930,258	48,642,282.80	1.88%
10	000597	东北制药	3,237,111	48,556,665.00	1.87%

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额（元）	占期初净值比
1	601166	兴业银行	240,171,847.42	7.17%
2	600036	招商银行	209,463,019.98	6.25%
3	600016	民生银行	174,919,654.85	5.22%
4	601398	工商银行	168,700,338.95	5.04%
5	000983	西山煤电	165,826,048.74	4.95%
6	601666	平煤天安	157,747,359.34	4.71%
7	600048	保利地产	156,651,423.78	4.68%
8	600050	中国联通	155,653,765.67	4.65%
9	600005	武钢股份	153,934,411.23	4.59%
10	000002	万 科Ａ	148,188,004.43	4.42%
11	600030	中信证券	145,665,836.02	4.35%
12	600019	宝钢股份	141,456,875.52	4.22%
13	000937	金牛能源	137,345,469.39	4.10%
14	601088	中国神华	128,808,850.88	3.84%
15	601318	中国平安	124,622,950.86	3.72%
16	600141	兴发集团	117,360,001.49	3.50%
17	000869	张 裕Ａ	116,641,543.50	3.48%
18	600737	中粮屯河	112,887,637.33	3.37%
19	000565	渝三峡Ａ	104,133,142.35	3.11%
20	000898	鞍钢股份	100,118,697.97	2.99%
21	600600	青岛啤酒	99,040,044.60	2.96%
22	600000	浦发银行	98,059,974.81	2.93%
23	600031	三一重工	90,168,251.32	2.69%
24	600409	三友化工	85,919,443.92	2.56%
25	000635	英 力 特	84,108,166.47	2.51%
26	000069	华侨城Ａ	82,306,093.85	2.46%
27	000597	东北制药	80,012,503.16	2.39%
28	600348	国阳新能	75,949,031.93	2.27%
29	600251	冠农股份	75,236,866.53	2.25%
30	000063	中兴通讯	74,879,513.23	2.24%
31	000651	格力电器	74,297,682.77	2.22%
32	600596	新安股份	74,091,257.35	2.21%
33	600312	平高电气	73,155,589.09	2.18%
34	000877	天山股份	70,834,749.26	2.11%
35	600102	莱钢股份	70,561,971.42	2.11%
36	601628	中国人寿	70,395,469.74	2.10%
37	000707	双环科技	70,167,140.30	2.09%
38	600028	中国石化	70,121,650.16	2.09%
39	002001	新 和 成	70,090,513.87	2.09%

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额（成交金额）（元）	占期初基金资产净值比
1	600050	中国联通	232,622,324.49	6.94%
2	601398	工商银行	225,783,340.93	6.74%
3	600409	三友化工	194,797,554.81	5.81%
4	000983	西山煤电	153,839,471.45	4.59%
5	000063	中兴通讯	151,148,525.56	4.51%

6	601166	兴业银行	149,478,671.44	4.46%
7	600005	武钢股份	148,286,505.82	4.43%
8	600479	千金药业	125,744,460.92	3.75%
9	600031	三一重工	125,467,975.61	3.75%
10	600036	招商银行	124,503,424.07	3.72%
11	601088	中国神华	119,396,711.29	3.56%
12	600048	保利地产	117,314,869.96	3.50%
13	601318	中国平安	114,966,509.13	3.43%
14	600737	中粮屯河	114,216,887.61	3.41%
15	000677	山东海龙	111,763,398.02	3.34%
16	000565	渝三峡Ａ	110,003,915.43	3.28%
17	600028	中国石化	109,940,163.98	3.28%
18	000937	金牛能源	108,988,101.63	3.25%
19	600584	长电科技	107,088,853.78	3.20%
20	600016	民生银行	105,377,467.02	3.15%
21	601111	中国国航	104,032,891.00	3.11%
22	600251	冠农股份	100,712,223.60	3.01%
23	000822	山东海化	95,840,302.32	2.86%
24	000002	万 科Ａ	94,632,604.56	2.82%
25	600019	宝钢股份	92,384,959.54	2.76%
26	600000	浦发银行	91,665,338.00	2.74%
27	600029	南方航空	90,900,782.19	2.71%
28	600521	华海药业	90,824,673.31	2.71%
29	600089	特变电工	90,729,126.28	2.71%
30	600141	兴发集团	88,072,472.28	2.63%
31	600519	贵州茅台	84,942,812.14	2.54%
32	600267	海正药业	82,989,675.41	2.48%
33	000422	湖北宜化	80,012,815.22	2.39%
34	600963	岳阳纸业	77,283,759.01	2.31%
35	600009	上海机场	74,066,979.03	2.21%
36	601666	平煤天安	71,768,955.33	2.14%
37	600150	中国船舶	70,593,824.78	2.11%
38	600030	中信证券	69,182,547.04	2.07%
39	002001	新 和 成	67,569,045.06	2.02%

债券品种	市值（元）	占基金资产净值比例
国家债券	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	192,170,000.00	7.42%
企业债券	11,705,343.60	0.45%
可转债	0.00	0.00%
其他	0.00	0.00%
合计	203,875,343.60	7.87%

序号	债券名称	市值(元)	占基金资产净值比例
1	08央行票据19	96,090,000.00	3.71%
2	08央行票据31	96,080,000.00	3.71%
3	08宝钢债	8,973,561.60	0.35%
4	08上港债	1,651,829.40	0.06%
5	08青啤债	1,079,952.60	0.04%

序号	权证代码	权证名称	数量	市值(元)	占基金资产净值比例
1	580024	宝钢CWB1	1,912,320	2,289,047.04	0.09%

获得方式	权证代码	权证名称	权证数量（份）	权证成本（人民币元）
因认购新发行的分离交易可转债而被动持有	580016	上汽CWB1	108,216	927,202.88
	580020	上港CWB1	225,862	336,260.69
	580021	青啤CWB1	105,420	390,801.08
	580024	宝钢CWB1	1,912,320	2795565.15
合计				4,449,829.80

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	3,950,087.49
2	应收证券清算款	50,000,000.00
3	应收股利	180,000.00
4	应收利息	2,668,157.94
5	应收申购款	559,057.21
6	其他应收款	0.00
7	待摊费用	0.00
8	其他	0.00
9	合计	57,357,302.64

项目	份额（份）
基金份额持有人户数(户)	51,672
平均每户持有的基金份额	71,675.10

项目	份额（份）	占总份额的比例
机构投资者持有的基金份额	1,268,063,947.94	34.24%
个人投资者持有的基金份额	2,435,531,735.82	65.76%
合计	3,703,595,683.76	100.00%

项 目	期末持有本开放式基金份额的总量（份）	占本基金总份额的比例
基金管理公司持有本基金的所有从业人员	228,105.93	0.0062%

项目	份数(份)
合同生效日基金份额总额	3,270,839,156.56
报告期期初基金份额总额	1,413,507,548.40
报告期期间基金总申购份额	1,221,285,246.90
报告期期间基金总赎回份额	589,521,510.66
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	1,658,324,399.12
报告期期末基金份额总额	3,703,595,683.76

券商席位	席位数量	股票成交量（元）	占股票成交总量的比例	佣金（元）	占佣金总量的比例
联合证券	1	1,247,145,078.93	9.23%	1,013,312.88	8.94%
中信建投	1	1,243,728,966.65	9.20%	1,057,162.28	9.33%
国泰君安	1	1,797,765,418.55	13.30%	1,528,096.31	13.49%
国金证券	1	151,468,077.55	1.12%	123,068.32	1.09%
海通证券	1	2,450,969,525.56	18.14%	2,083,312.32	18.39%
中银国际	1	1,215,733,189.28	9.00%	987,789.38	8.72%
国信证券	1	1,599,496,944.67	11.84%	1,299,604.86	11.47%
招商证券	1	2,093,876,405.83	15.49%	1,779,786.91	15.71%
中金国际	1	936,957,399.87	6.93%	796,410.02	7.03%
华宝证券	1	777,501,754.05	5.75%	660,872.58	5.83%
合计	10	13,514,642,760.94	100.00%	11,329,415.86	100.00%

券商席位	回购成交量（元）	占回购成交总量的比例	权证成交量（元）	占权证成交总量的比例	债券成交量（元）	占债券成交总量的比例
联合证券	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
中信建投	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,514,386.00	70.56%
国泰君安	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
国金证券	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
海通证券	0.00	0.00%	1,031,038.53	53.47%	0.00	0.00%
中银国际	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
国信证券	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
招商证券	0.00	0.00%	897,383.10	46.53%	631,845.00	29.44%
中金国际	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
华宝证券	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	0.00		1,928,421.63	100.00%	2,146,231.00	100.00%