2008年半年度报告摘要
基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告财务资料未经审计。
一、基金简介
（一）基金基本资料
基金名称：信诚四季红混合型证券投资基金
基金简称：信诚四季红
交易代码：550001
深交所行情代码：165501
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2006年4月29日
报告期末基金份额总额：6,455,142,407.50份
基金合同存续期：不定期
（二）基金产品说明
基金投资目标：在有效配置资产的基础上，精选投资标的，追求在稳定分红的基础上，实现基金资产的长期稳定增长。
基金投资策略：本基金在充分借鉴英国保诚集团的资产配置理念和方法的基础上，建立了适合国内市场的资产配置体系。本基金的资产配置主要分为战略性资产配置（SAA）和战术性资产配置（TAA）。战略性资产配置（SAA）即决定投资组合中股票、债券和现金各自的长期均衡比重，按照本基金的风险偏好以及对资本市场各大类资产在长期均衡状态下的期望回报率假定而作出。战术性资产配置（TAA）是本基金资产配置的核心，是指依据特定市场情况，对在一定时段持有某类资产的预期回报作出预测，并围绕基金资产的战略性资产配置基准，进行相应的短中期资产配置的过程。
业绩比较基准：62.5%×新华富时全A指数收益率＋32.5%×中信国债指数收益率＋5%×金融同业存款利率。
风险收益特征：作为一只混合型基金，本基金的资产配置中线（股票62.5％，债券32.5％）确立了本基金在平衡型基金中的中等风险定位，因此本基金在证券投资基金中属于中等风险。同时，通过严谨的研究和稳健的操作，本基金力争在严格控制风险的前提下谋求基金资产的中长期稳定增值。
（三）基金管理人
名称：信诚基金管理有限公司
信息披露负责人：唐世春
联系电话：021-68649788
传 真：021-58826756
电子信箱：shichun.tang@citicpru.com.cn
（四）基金托管人
名称：中国农业银行
信息披露负责人：李芳菲
联系电话：010-68424199
传 真：010-68424181
电子信箱：lifangfei@abchina.com
（五）信息披露渠道
登载半年度报告正文的基金管理人网址：www.citicprufunds.com.cn
基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所
二、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标
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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现
1、信诚四季红混合型基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
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2、信诚四季红混合型基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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三、基金管理人报告
（一）基金管理人及基金经理情况
1、本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准，于2005年9月30日正式成立，注册资本1亿元，注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司，各股东出资比例分别为49%、49%、2%。本基金是管理人旗下第一只基金。
2、基金经理简介
本基金实行双基金经理制，由岳爱民先生和管华雨先生共同管理。
岳爱民先生，CFA，经济学硕士，MBA。历任美国大联资产管理（伦敦）公司研究员/基金经理、（新加坡）发展证券（香港）公司副总裁、中国国际金融（香港）公司副总经理。现任信诚基金管理公司副总经理。
管华雨先生，国际金融硕士，证券投资从业经验6年。先后任职于申银万国证券公司证券投资总部、信诚基金管理有限公司投资部，期间主要从事证券分析、研究和投资策划等工作。现就职于信诚基金管理有限公司投资部。
（二）报告期内基金运作的遵规守信情况说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
（三）公平交易专项说明
（1）公平交易制度的执行情况
针对中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司采取了一系列行动来落实指导意见中的各项要求。一是各相关业务部门对指导意见进行深入学习和讨论，明确各部门在公平交易执行中的具体责任；二是进行相关制度的制订和完善，起草了《信诚基金管理有限公司异常交易管理制度》，并在其他相应制度中增加和完善了有关公平交易的规定；三是对于交易所公开竞价交易，通过恒生交易系统执行公平交易程序，对于场外交易，通过业务流程的人为控制执行公平交易程序。
（2）本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。
（3）异常交易行为的专项说明
本报告期内无异常交易行为。
（四）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
在石油和农产品价格大幅飙升、PPI和CPI高涨、国内外经济增长都显著放缓、大小非减持套现等多重负面因素的冲击下，2008年上半年整体市场出现了大幅度下挫。除了能源、农业农资等少数板块外，大部分股票都深幅回调，其中和宏观经济相关程度较高的周期性行业跌幅居前。
在报告期内，本基金秉承价值投资理念，应对宏观经济的不确定性适当降低了仓位，在行业配置上向能源和能源服务、新能源、医药、电力设备等景气高、增长确定性好的行业倾斜；同时降低了在金融、地产、工程机械、钢铁等周期性行业上的持仓比重，收到了一定的效果。但是，市场的调整幅度和速度超出我们的预期，因此上半年本基金还是遭受了较大的损失。
截至本报告期末，本基金份额净值为0.7778元，本报告期份额净值增长率为-29.93%，同期业绩比较基准增长率为-30.93%，基金超越业绩比较基准1个百分点。
（五）2008年下半年宏观经济、证券市场及行业走势展望及下一阶段操作策略
2008年下半年的投资环境依然较为复杂。从经济基本面看，中国经济依然保持较快的增长速度，充足的外汇储备、较强的财政实力、在多年的经济高速增长中积累的良好的基础设施和人力资本是的中国具备抵御外部冲击，实现和平崛起的自身条件；另一方面，在环境、资源、人工成本等要素的硬约束下，中国原有的低效率、高消耗的增长模式到了必须转型的时候，实质性的技术进步和产业升级迫在眉睫，行业兴衰的更迭可能进入加速期。从资金供求看，外围资金依然充裕，但是上半年的负财富效应显然较大抑制了资金的入场意愿，而等待融资的公司数量较多，在从紧货币政策的基调下，下半年的资金供应预计处于紧平衡的状态。从估值水平看，A股市场累积的的泡沫得到较大程度的挤压，在盈利不出现大幅下调的情况下，已经处于合理区域，但是也难言已经显著低估。从外围市场看，油价的走向依然变幻莫测，欧美市场虽然出现反弹，但是中期趋势依然不明朗。这些不确定的因素时时刻刻困绕着政府决策部门和市场上的投资者，在上述不确定性未明朗之前，虽然结构性机会逐渐显著，但是整体市场反转的几率看来并不大，可能呈现反复震荡的过程，等待明朗的向上动力。
从配置方向上看，我们认为不管国内外经济走向如何，资源约束推动的增长方式实质性转型是中国崛起的必由之路。在在这样的背景下，实体经济的资金流向可能发生较大的趋势性变化，从而引领资本市场上潜力板块的变迁。我们依然看好和资源约束相关的能源和能源服务、替代能源，节能减排等行业；和国家加大财政支出相关的电力设备、铁路建设以及相关的部分原材料行业；能够抵御通货膨胀的必需消费、农业农资等行业。同时，许多细分行业的龙头公司未来有较大的实质扩张空间，我们将通过自下而上的仔细遴选，发掘可能的超额收益机会。另外，在国企做大作强的大背景下，央企和地方国企的整合和其它企业的资产注入为上市公司提供了额外的外延增长空间。最后，2008年的奥运会、3G等都可能成为刺激主题投资板块走强的重要因素，我们将密切关注其带来的投资机会。
总之，面对2008下半年的复杂局面，我们将坚持价值投资理念，保持开放的思路和敏锐的嗅觉，以深入、系统的研究为基础，以确定的成长性和合理的估值来精心选股，尽力为持有人创造更大的价值。
四、托管人报告
在托管信诚四季红混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》、《信诚四季红混合型证券投资基金托管协议》的约定，对信诚四季红混合型证券投资基金管理人——信诚基金管理有限公司2008年1月1日至2008年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为，信诚基金管理有限公司在信诚四季红混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人认为，信诚基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的信诚四季红混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
五、财务会计报告
（一）半年度会计报表（未经审计）
信诚四季红混合型证券投资基金
资产负债表
2008年6月30日
(金额单位：人民币元)
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信诚四季红混合型证券投资基金
利润表
(金额单位：人民币元)
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信诚四季红混合型证券投资基金
所有者权益(基金净值)变动表
(金额单位：人民币元)
2008年1月1日至2008年6月30日
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2007年1月1日至2007年6月30日
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（二）半年度会计报表附注
1. 基金简介
信诚四季红混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会《关于同意信诚四季红混合型证券投资基金募集的批复》(证监基金字(2006(42号文)和《关于信诚四季红混合型证券投资基金备案确认的函》（基金部函[2006]96号文）批准，由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2006年4月29日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为3,006,323,520.62份基金份额。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》和《信诚四季红混合型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、债券，及其他中国证监会批准的投资工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票资产30%-95%；债券资产0%-65%（不包括到期日在一年以内的政府债券）；现金或者到期日在一年内的政府债券不低于5%。本基金的业绩比较基准为：62.5%×新华富时全A指数收益率+32.5%×中信国债指数收益率+5%×金融同业存款利率。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
2.财务报表编制基础
(1) 遵循企业会计准则的声明
本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和净值变动情况。
此外本基金财务报表同时符合中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》的要求。
(2) 会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(3) 记账本位币及列报货币
本基金的记账本位币为人民币。本基金2008年上半年财务报表采用的货币为人民币。
(4) 计量属性
本基金编制财务报表时一般采用历史成本进行计量，但以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（参见附注3(2)）除外。
3．主要会计政策和主要会计估计
本期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表完全一致。
4. 主要会计政策变更的说明
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。自2007年7月1日起，本基金执行新会计准则及中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。本基金已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及其他相关规定，对2007年1月1日起至2007年6月30日止期间(以下简称“2007年上半年”)的财务报表予以追溯调整。
5. 主要税项
(1)本基金适用的主要税项
根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(c)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。
(d)自2005年1月24日起，基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税。自2007年5月30日起，该税率上调至0.3%。自2008年4月24日起，该税率下调至0.1%。
(e)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(f)对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
(2)应交税费
本基金于资产负债表日的应交税费系上市公司、发债机构未扣缴的股息红利、债息的个人所得税。
6.关联方关系及重大关联交易
(1)关联方关系
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(2)关联交易
下述关联交易根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
(a)于期末与关联方应收应付款项列示如下：
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(b)通过关联方席位进行的交易及交易费用
本基金在本期没有通过关联方席位进行的交易及相关交易费用。
(c)基金管理人报酬
支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
本基金在上半年累计计提基金管理费人民币43,445,838.36元(2007年上半年：人民币14,530,264.20元)。
(d)基金托管费
支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
本基金在上半年累计计提基金托管费人民币7,240,972.99元(2007年上半年：人民币2,421,710.60元)。
(e)银行存款余额及利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为人民币1,153,752,133.72元(2007年6月30日：人民币793,384,205.08元)。
2008年上半年由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为人民币5,336,313.27元(2007年上半年：人民币1,599,979.12元)。
本基金通过“中国农业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2008年6月30日的相关余额为人民币5,725,823.26元 (2007年6月30日：人民币8,264,484.97元)。
(f)与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易
本基金在本期未与关联方中国农业银行通过银行间同业市场进行债券或回购交易。
(g)关联方申购赎回本基金的情况
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信诚人寿保险有限公司于2008年6月30日持有本基金62,478,550.39份，占期末基金总份额的比例为0.97%。信诚基金管理有限公司于2008年6月30日持有本基金4,759,694.34份，占期末基金总份额的比例为0.07%。
7.流通转让受到限制的基金资产
(1)流通受限制不能自由转让的股票
(a) 因认购首发或增发股票而于年末持有的流通受限股票
根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，应当承诺获得网下配售的股票持有期限不少于3个月，持有期自公开发行的股票上市之日起计算。基金通过网上申购获配的新股，从新股获配日至该新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
于2008年6月30日，本基金未持有因认购首发或增发股票而于期末流通受限的股票：
(b) 期末持有的暂时停牌股票
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(2)流通受限制不能自由转让的债券
本基金于2008年6月30日未持有流通受限制的债券。
(3)流通受限制不能自由转让的权证
本基金于2008年6月30日未持有流通受限制的权证。
8. 风险管理
本基金金融工具的风险主要包括：
●信用风险
●流动风险
●利率风险
●市场价格风险
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本公司奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司总经理负责。
本公司建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
(1)信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
(2) 流动风险
流动风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可通过银行间同业市场交易，因此除在附注22中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
(3)利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性进行监控。
假设市场收益率曲线在2008年6月30日平行上移100个基点，且其他市场参数未发生变化，本公司使用修正久期测算出的基金份额净值敏感度为0.08%。
(4)市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合的比例范围为：股票投资30%-95%，债券投资0%-65%（不包括到期日在一年以内的政府债券），现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于5%。于2008年6月30日，本基金的基金资产组合如下：
■
基于上述期末资产组合和业绩比较基准，采用单因素变化的分析方法进行敏感性分析如下：
(a)假设股票资产的涨跌幅为1%，且新华富时全A指数涨跌幅也为1%，其他资产项目和业绩比较基准未发生变化，份额净值敏感度为0.66%，业绩基准涨跌为0.63%，份额净值涨跌超过业绩基准0.03%。
(b)假设债券资产的涨跌幅为1%，且中信国债指数涨跌幅也为1%，其他资产项目和业绩比较基准未发生变化，份额净值敏感度为0.08%，业绩基准涨跌为0.05%，份额净值涨跌超过业绩基准0.03%。
六、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合
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（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
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（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
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投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（www.citicprufunds.com.cn）的半年度报告正文。
（四）报告期内股票投资组合的重大变动
1、累计买入价值前20名股票明细
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2、累计卖出价值前20名股票明细
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3、整个报告期内,买入股票的成本总额为6,791,740,975.18元,卖出股票的收入总额 5,853,253,355.42元。
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合
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（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
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（七）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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（八）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名资产支持证券投资明细
本基金在报告期末未持有任何资产支持证券。
（九）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
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本基金在本报告期内未主动投资权证。
本基金报告期内被动持有的权证如下表：
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基金持有的因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，采用与其它权证一样的估值方式，即：从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的收盘价估值；估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值；未上市交易的权证投资按公允价估值；
基金持有的新发行的分离交易可转债，在权证获得日，按下列方式分摊成本：
权证成本=权证获得日权证的公允价值/（权证获得日债券的公允价值+权证获得日权证的公允价值）*分离交易可转债的获得成本；
债券成本=权证获得日债券的公允价值/（权证获得日债券的公允价值+权证获得日权证的公允价值）*分离交易可转债的获得成本。
（十）投资组合报告附注
1、本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责或处罚。
2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
3、期末其他资产构成：
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七、基金份额持有人户数、持有人结构
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期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况
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八、基金份额变动
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九、重大事件揭示
（一）基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
（二）基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人于2008年6月24日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《信诚基金管理有限公司关于总经理变更的公告》,内容如下：
经信诚基金管理有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会议审议通过，同意石志成先生辞去公司总经理职务，并决定由公司副总经理兼首席运行官张维义先生全权代为履行公司总经理职务，代为履行公司总经理职务的时间不超过90日。
上述变更事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告。
2、基金管理人董事变更：
本报告期，免去Ajay Srinivasan先生、曹幼非先生公司第一届董事会董事职务，聘任Alan Wren先生和Tess Downey女士担任第一届董事会董事。
3、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
（三）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
（四）基金投资策略的改变
本报告期内，本基金的投资策略未发生变化。
（五）基金收益分配事项
本报告期，本基金进行了本基金成立以来的第六次分红，每10份基金份额派发红利0.68元。权益登记日、除息日为2008年1月2日，红利分配日（红利发放日）为2008年1月3日。
（六）会计师事务所的情况
本基金自基金合同生效以来，未变更过会计师事务所。
（七）基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形
报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
（八）本基金租用专用交易席位的情况
1、报告期内租用证券公司交易席位的数量、股票交易量和佣金提取情况：
■
注：上述佣金已扣除中国证券登记结算有限公司收取的由券商承担的证券登记结算风险金。
2、报告期内通过各券商交易席位进行的债券、回购交易量情况：
■
3、本期租用席位的变更情况：
新增席位：
高华证券 上海席位号 24016
联合证券 上海席位号 24050
（九）本报告期内发生的其他重大事件
（信息披露报纸为：中国证券报、上海证券报、证券时报）
1、信诚基金管理有限公司关于旗下基金参加国泰君安证券网上交易费率优惠活动的公告，2008年1月21日。
2、信诚基金管理有限公司关于运用固有资金进行开放式基金投资的公告，2008年1月30日。
3、信诚基金管理有限公司旗下基金通过兴业银行开通基金转换业务的公告，2008年2月1日。
4、信诚基金管理有限公司旗下基金通过兴业银行开办定期定额申购业务的公告，2008年2月1日。
5、信诚基金管理有限公司关于旗下基金参加中信建投证券网上交易费率优惠活动的公告，2008年2月18日。
6、信诚基金管理有限公司旗下基金通过中国银河证券开办定期定额申购业务的公告，2008年3月5日。
7、信诚基金管理有限公司关于参加中国农业银行基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告，2008年3月14日。
8、信诚基金管理有限公司旗下基金通过中信银行开通基金转换业务的公告，2008年3月18日。
9、信诚基金管理有限公司关于参加中国建设银行基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告，2008年3月28日。
10、关于信诚基金管理有限公司旗下基金参与招商银行网上交易费率优惠活动的公告，2008年4月1日。
11、信诚基金管理有限公司关于开通全国统一客户服务电话的公告，2008年4月7日。
12、信诚基金管理有限公司开通招商银行卡基金网上交易的公告，2008年4月8日。
13、信诚基金管理有限公司关于中国农业银行5月10日、11日暂停基金代销业务的公告，2008年5月9日。
14、信诚基金管理有限公司旗下基金关于增加中国建银投资证券有限责任公司为代销机构的公告，2008年5月9日。
15、信诚基金管理有限公司关于旗下基金参加中信银行网上交易费率优惠活动的公告，2008年6月28日。
信诚基金管理有限公司
2008年8月28日
| 主要财务指标 | 2008年1月1日至6月30日 |
| 本期利润 | -2,032,644,545.42元 |
| 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 | -660,115,920.21元 |
| 加权平均份额本期利润 | -0.3362元 |
| 期末可供分配利润 | -1,434,522,878.03元 |
| 期末可供分配份额利润 | -0.2222元 |
| 期末基金资产净值 | 5,020,619,529.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7778元 |
| 加权平均净值利润率 | -34.99% |
| 本期份额净值增长率 | -29.93% |
| 份额累计净值增长率 | 103.87% |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -13.52% | 2.27% | -14.66% | 2.23% | 1.14% | 0.04% |
| 过去三个月 | -13.70% | 2.21% | -17.61% | 2.10% | 3.91% | 0.11% |
| 过去六个月 | -29.93% | 2.22% | -30.93% | 1.96% | 1.00% | 0.26% |
| 过去一年 | -8.65% | 1.93% | -14.30% | 1.65% | 5.65% | 0.28% |
| 自基金合同生效日起至今 | 103.87% | 1.70% | 78.98% | 1.47% | 24.89% | 0.23% |
| 项目 | 2008年6月30日 | 2007年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 1,153,752,133.72 | 361,121,116.74 |
| 结算备付金 | 5,725,823.26 | 1,517,084,021.16 |
| 存出保证金 | 4,264,787.22 | 1,250,000.00 |
| 交易性金融资产 | 3,738,440,374.75 | 4,481,004,016.47 |
| 其中：股票投资 | 3,321,830,993.97 | 4,352,164,884.47 |
| 债券投资 | 416,609,380.78 | 128,839,132.00 |
| 资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 5,686,037.28 | 5,584,652.70 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收证券清算款 | 130,000,000.00 | 58,087,929.13 |
| 应收利息 | 4,295,105.68 | 1,852,714.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应收申购款 | 917,568.99 | 7,516,664.94 |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计 | 5,043,081,830.90 | 6,433,501,115.63 |
| 负债： | ||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付证券清算款 | 9,672,801.49 | 22,888,532.82 |
| 应付赎回款 | 470,967.36 | 11,112,775.19 |
| 应付管理人报酬 | 6,338,568.18 | 7,714,388.74 |
| 应付托管费 | 1,056,428.03 | 1,285,731.46 |
| 应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
| 应付交易费用 | 2,978,812.73 | 9,938,910.46 |
| 应交税费 | 207,196.00 | 207,196.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利润 | 0.00 | 0.00 |
| 其他负债 | 1,737,527.64 | 1,838,065.78 |
| 负债合计 | 22,462,301.43 | 54,985,600.45 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 6,455,142,407.50 | 5,414,056,550.58 |
| 未分配利润 | -1,434,522,878.03 | 964,458,964.60 |
| 所有者权益合计 | 5,020,619,529.47 | 6,378,515,515.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,043,081,830.90 | 6,433,501,115.63 |
| 基金份额总额（份） | 6,455,142,407.50 | 5,414,056,550.58 |
| 基金份额净值 | 0.7778 | 1.1781 |
| 项目 | 2008年1月1日至2008年6月30日 | 2007年1月1日至2007年6月30日 |
| 一、收入 | -1,936,033,451.22 | 1,013,935,518.15 |
| 1.利息收入（合计） | 10,765,022.87 | 2,876,207.46 |
| 其中：存款利息收入 | 5,601,933.02 | 1,748,290.37 |
| 债券利息收入 | 5,163,089.85 | 1,127,917.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 |
| 2.投资收益（合计） | -575,175,048.04 | 1,004,763,112.79 |
| 其中：股票投资收益 | -598,446,479.36 | 947,697,617.35 |
| 债券投资收益 | 236,739.60 | 47,338,551.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生工具收益 | 1,557,145.23 | 2,217,110.92 |
| 股利收益 | 21,477,546.49 | 7,509,833.11 |
| 3.公允价值变动收益 | -1,372,528,625.21 | 4,002,877.85 |
| 4.其他收入 | 905,199.16 | 2,293,320.05 |
| 二、费用 | 96,611,094.20 | 40,802,104.98 |
| 1.管理人报酬 | 43,445,838.36 | 14,530,264.20 |
| 2.托管费 | 7,240,972.99 | 2,421,710.60 |
| 3.销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
| 4.交易费用 | 45,650,539.06 | 23,599,524.10 |
| 5.利息支出 | 0.00 | 1,056.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 1,056.04 |
| 6.财务费用 | 0.00 | 0.00 |
| 7.其他费用 | 273,743.79 | 249,550.04 |
| 三、利润总额 | -2,032,644,545.42 | 973,133,413.17 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 期初所有者权益(基金净值) | 5,414,056,550.58 | 964,458,964.60 | 6,378,515,515.18 |
| 本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) | 0.00 | -2,032,644,545.42 | -2,032,644,545.42 |
| 本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | 1,041,085,856.92 | 1,072,999.06 | 1,042,158,855.98 |
| 其中：基金申购款 | 1,821,632,073.95 | -4,808,281.01 | 1,816,823,792.94 |
| 基金赎回款 | -780,546,217.03 | 5,881,280.07 | -774,664,936.96 |
| 本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | 0.00 | -367,410,296.27 | -367,410,296.27 |
| 期末所有者权益(基金净值) | 6,455,142,407.50 | -1,434,522,878.03 | 5,020,619,529.47 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 期初所有者权益(基金净值) | 1,252,071,269.80 | 393,420,472.43 | 1,645,491,742.23 |
| 本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) | 0.00 | 973,133,413.17 | 973,133,413.17 |
| 本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | 822,904,305.92 | -10,530,353.79 | 812,373,952.13 |
| 其中：基金申购款 | 2,380,594,168.61 | 345,828,059.88 | 2,726,422,228.49 |
| 基金赎回款 | -1,557,689,862.69 | -356,358,413.67 | -1,914,048,276.36 |
| 本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | 0.00 | -666,840,079.45 | -666,840,079.45 |
| 期末所有者权益(基金净值) | 2,074,975,575.72 | 689,183,452.36 | 2,764,159,028.08 |
| 关联方名称 | 与本基金关系 |
| 信诚基金管理有限公司 | 基金管理人 |
| 中国农业银行 | 基金托管人 |
| 中信信托有限责任公司 | 基金管理人的中方股东 |
| 英国保诚集团股份有限公司 | 基金管理人的外方股东 |
| 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 基金管理人的中方股东 |
| 信诚人寿保险有限公司 | 基金管理人主要股东控制的机构 |
| 2008年6月30日 | 2007年6月30日 | |
| 应付管理人报酬—信诚基金管理有限公司 | 6,338,568.18 | 3,389,413.47 |
| 应付托管费—中国农业银行 | 1,056,428.03 | 564,902.21 |
| 2008年1月1日至2008年6月30日 | |||||||||
| 期初持有基金份额 | 本期红利再投资金额 | 红利再投资日基金份额净值 | 本期红利再投资份额 | 本期赎回份额 | 赎回日基金份额净值 | 相关手续费 | 本期赎回金额 | 期末持有基金份额 | |
| 信诚人寿保险有限公司-稳健配置帐户 | 9,803,408.32 | 666,631.77 | 1.1183 | 596,111.75 | 10,399,520.07 | ||||
| 信诚人寿保险有限公司-成长先锋帐户 | 49,093,803.93 | 3,338,378.67 | 1.1183 | 2,985,226.39 | 52,079,030.32 | ||||
| 期初持有基金份额 | 本期申购金额 | 申购日基金份额净值 | 申购份额 | 本期赎回份额 | 赎回日基金份额净值 | 相关手续费 | 本期赎回金额 | 期末持有基金份额 | |
| 信诚基金管理有限公司 | 0.00 | 3,000,000.00 | 1.0177 | 2,927,332.20 | |||||
| 2,000,000.00 | 1.0839 | 1,832,362.14 | 4,759,694.34 | ||||||
| 合计 | 58,897,212.25 | 67,238,244.73 | |||||||
| 2007年1月1日至2007年6月30日 | |||||||||
| 期初持有基金份额 | 本期红利再投资金额 | 红利再投资日基金份额净值 | 本期红利再投资份额 | 本期赎回份额 | 赎回日基金份额净值 | 相关手续费 | 本期赎回金额 | 期末持有基金份额 | |
| 信诚人寿保险有限公司-稳健配置帐户 | 10,215,734.52 | 2,046,786.92 | 1.1246 | 1,820,013.27 | |||||
| 4,740,082.82 | 1.0273 | 4,614,117.41 | |||||||
| -10,000,000.00 | 1.3766 | -27,536.13 | -13,738,463.87 | 6,649,865.20 | |||||
| 信诚人寿保险有限公司-成长先锋帐户 | 20,432,490.72 | 4,093,778.56 | 1.1246 | 3,640,208.57 | |||||
| 9,480,639.68 | 1.0273 | 9,228,696.27 | 33,301,395.56 | ||||||
| 合计 | 30,648,225.24 | 39,951,260.76 | |||||||
| 股票 代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末估值单价 | 复牌日期 | 复牌开盘单价 | 数量 | 期末成本总额 | 期末估值总额 |
| 600089 | 特变电工 | 2008-6-30 | 召开临时股东大会 | 14.96 | 2008-7-1 | 15.24 | 5,785,793 | 101,722,768.52 | 86,555,463.28 |
| 600096 | 云天化 | 2008-3-24 | 因筹划重大资产重组事项停牌 | 61.60 | 截至报告披露日仍在停牌中 | 801,983 | 49,122,117.55 | 49,402,152.80 | |
| 600581 | 八一钢铁 | 2008-6-30 | 召开临时股东大会 | 9.04 | 2008-7-1 | 9.04 | 5,598,399 | 71,793,308.65 | 50,609,526.96 |
| 600729 | 重庆百货 | 2008-6-30 | 召开股东大会 | 19.00 | 2008-7-1 | 19.05 | 2,135,670 | 36,386,323.57 | 40,577,730.00 |
| 000422 | 湖北宜化 | 2008-6-30 | 召开临时股东大会 | 17.16 | 2008-7-1 | 17.47 | 4,650,300 | 132,105,130.07 | 79,799,148.00 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2008-6-30 | 召开股东大会 | 25.80 | 2008-7-1 | 25.87 | 6,136,469 | 170,728,982.63 | 158,320,900.20 |
| 000528 | 柳工 | 2008-6-30 | 召开股东大会 | 19.25 | 2008-7-1 | 19.05 | 1,080,045 | 29,227,324.35 | 20,790,866.25 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 2008-6-26 | 因筹划重大资产重组事宜停牌 | 88.12 | 截至报告披露日仍在停牌中 | 750,000 | 68,646,604.84 | 66,090,000.00 | |
| 2008年6月30日 | ||
| 公允价值 | 占基金总资产的比例 | |
| 交易性金融资产 | ||
| -股票投资 | 3,321,830,993.97 | 65.87% |
| -债券投资 | 416,609,380.78 | 8.26% |
| 衍生金融资产 | ||
| -权证投资 | 5,686,037.28 | 0.11% |
| 银行存款和结算备付金 | 1,159,477,956.98 | 22.99% |
| 其他资产 | 139,477,461.89 | 2.77% |
| 合计 | 5,043,081,830.90 | 100.00% |
| 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | |
| 1 | 权益类投资－股票 | 3,321,830,993.97 | 65.87% |
| 2 | 固定收益类投资－债券 | 416,609,380.78 | 8.26% |
| 3 | 固定收益类投资－资产支持证券 | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 金融衍生品投资－权证 | 5,686,037.28 | 0.11% |
| 5 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00% |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00% | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,159,477,956.98 | 22.99% |
| 7 | 其他资产 | 139,477,461.89 | 2.77% |
| 8 | 合计 | 5,043,081,830.90 | 100.00% |
| 代码 | 行业类别 | 市值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 15,273,990.00 | 0.30% |
| B | 采掘业 | 403,965,042.14 | 8.04% |
| C | 制造业 | 1,546,259,174.47 | 30.80% |
| C0 | 食品、饮料 | 176,705,660.93 | 3.52% |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% |
| C2 | 木材、家具 | 0.00 | 0.00% |
| C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | 0.00% |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 326,399,170.81 | 6.50% |
| C5 | 电子 | 0.00 | 0.00% |
| C6 | 金属、非金属 | 252,314,239.62 | 5.03% |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 464,291,117.44 | 9.25% |
| C8 | 医药、生物制品 | 326,548,985.67 | 6.50% |
| C99 | 其他制造业 | 0.00 | 0.00% |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00% |
| E | 建筑业 | 93,600,000.00 | 1.86% |
| F | 交通运输、仓储业 | 92,249,573.53 | 1.84% |
| G | 信息技术业 | 49,095,745.08 | 0.98% |
| H | 批发和零售贸易 | 269,062,873.68 | 5.36% |
| I | 金融、保险业 | 737,429,552.60 | 14.69% |
| J | 房地产业 | 114,895,042.47 | 2.29% |
| K | 社会服务业 | 0.00 | 0.00% |
| L | 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00% |
| M | 综合类 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 3,321,830,993.97 | 66.16% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 市值（元） | 市值占净值比例 |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 11,376,502 | 266,437,676.84 | 5.31% |
| 2 | 000937 | 金牛能源 | 4,431,601 | 195,788,132.18 | 3.90% |
| 3 | 000423 | 东阿阿胶 | 6,136,469 | 158,320,900.20 | 3.15% |
| 4 | 600550 | 天威保变 | 4,299,177 | 132,500,635.14 | 2.64% |
| 5 | 600312 | 平高电气 | 12,984,582 | 117,510,467.10 | 2.34% |
| 6 | 600019 | 宝钢股份 | 13,249,971 | 115,407,247.41 | 2.30% |
| 7 | 000002 | 万 科Ａ | 12,751,947 | 114,895,042.47 | 2.29% |
| 8 | 600000 | 浦发银行 | 4,678,458 | 102,926,076.00 | 2.05% |
| 9 | 601166 | 兴业银行 | 4,014,715 | 102,254,791.05 | 2.04% |
| 10 | 601186 | 中国铁建 | 10,000,000 | 93,600,000.00 | 1.86% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额（元） | 占期初净值比 |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 278,027,818.32 | 4.36% |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 240,475,412.80 | 3.77% |
| 3 | 600550 | 天威保变 | 234,137,322.89 | 3.67% |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 221,972,070.74 | 3.48% |
| 5 | 600019 | 宝钢股份 | 204,068,277.69 | 3.20% |
| 6 | 600111 | 包钢稀土 | 182,413,919.14 | 2.86% |
| 7 | 000937 | 金牛能源 | 180,407,680.05 | 2.83% |
| 8 | 000983 | 西山煤电 | 177,254,829.58 | 2.78% |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 165,441,710.78 | 2.59% |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 150,652,040.22 | 2.36% |
| 11 | 600835 | 上海机电 | 142,590,845.74 | 2.24% |
| 12 | 600312 | 平高电气 | 134,441,140.60 | 2.11% |
| 13 | 000422 | 湖北宜化 | 132,105,130.07 | 2.07% |
| 14 | 601939 | 建设银行 | 130,373,500.00 | 2.04% |
| 15 | 601919 | 中国远洋 | 129,833,026.81 | 2.04% |
| 16 | 600000 | 浦发银行 | 125,053,136.05 | 1.96% |
| 17 | 601088 | 中国神华 | 123,701,091.63 | 1.94% |
| 18 | 600050 | 中国联通 | 114,763,882.77 | 1.80% |
| 19 | 601857 | 中国石油 | 113,284,925.17 | 1.78% |
| 20 | 002024 | 苏宁电器 | 112,417,445.30 | 1.76% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出成交金额（元） | 占期初基金资产净值比 |
| 1 | 600050 | 中国联通 | 229,265,585.24 | 3.59% |
| 2 | 600028 | 中国石化 | 199,873,389.33 | 3.13% |
| 3 | 000063 | 中兴通讯 | 198,876,110.92 | 3.12% |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 195,185,144.89 | 3.06% |
| 5 | 600031 | 三一重工 | 181,022,333.02 | 2.84% |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 149,914,141.72 | 2.35% |
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 139,348,162.03 | 2.18% |
| 8 | 601398 | 工商银行 | 136,374,743.30 | 2.14% |
| 9 | 000983 | 西山煤电 | 131,355,534.60 | 2.06% |
| 10 | 600348 | 国阳新能 | 121,194,922.03 | 1.90% |
| 11 | 601088 | 中国神华 | 118,007,228.33 | 1.85% |
| 12 | 000539 | 粤电力Ａ | 117,456,428.63 | 1.84% |
| 13 | 600111 | 包钢稀土 | 114,334,995.80 | 1.79% |
| 14 | 601857 | 中国石油 | 111,639,729.83 | 1.75% |
| 15 | 600479 | 千金药业 | 109,559,129.92 | 1.72% |
| 16 | 000822 | 山东海化 | 109,535,842.53 | 1.72% |
| 17 | 601939 | 建设银行 | 106,192,257.12 | 1.66% |
| 18 | 600005 | 武钢股份 | 103,362,147.43 | 1.62% |
| 19 | 600016 | 民生银行 | 103,311,324.55 | 1.62% |
| 20 | 600508 | 上海能源 | 95,144,692.92 | 1.49% |
| 债券品种 | 市值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 国家债券 | 0.00 | 0.00% |
| 金融债券 | 0.00 | 0.00% |
| 央行票据 | 384,320,000.00 | 7.65% |
| 企业债券 | 30,949,794.60 | 0.62% |
| 可转债 | 1,339,586.18 | 0.03% |
| 其他 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 416,609,380.78 | 8.30% |
| 序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 08央行票据25 | 96,080,000.00 | 1.91% |
| 2 | 08央行票据28 | 96,080,000.00 | 1.91% |
| 3 | 08央行票据40 | 96,080,000.00 | 1.91% |
| 4 | 08央行票据49 | 96,080,000.00 | 1.91% |
| 5 | 08宝钢债 | 22,290,501.20 | 0.44% |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 市值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 125528 | 柳工转债 | 1,339,586.18 | 0.03% |
| 序号 | 权证代码 | 权证名称 | 数量 | 市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 580024 | 宝钢CWB1 | 4,750,240 | 5,686,037.28 | 0.11% |
| 获得方式 | 权证代码 | 权证名称 | 权证数量（份） | 权证成本（人民币元） |
| 因认购新发行的分离交易可转债而被动持有 | 580016 | 上汽CWB1 | 614,664 | 5,286,757.72 |
| 580020 | 上港CWB1 | 451,605 | 672,344.22 | |
| 580021 | 青啤CWB1 | 158,130 | 586,201.61 | |
| 580022 | 国电CWB1 | 547,840 | 1,283,526.50 | |
| 580024 | 宝钢CWB1 | 4,750,240 | 6,963,826.77 | |
| 合计 | 14,792,656.82 | |||
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 4,264,787.22 |
| 2 | 应收证券清算款 | 130,000,000.00 |
| 3 | 应收股利 | 0.00 |
| 4 | 应收利息 | 4,295,105.68 |
| 5 | 应收申购款 | 917,568.99 |
| 6 | 其他应收款 | 0.00 |
| 7 | 待摊费用 | 0.00 |
| 8 | 其他 | 0.00 |
| 9 | 合计 | 139,477,461.89 |
| 项目 | 份额（份） |
| 基金份额持有人户数 | 234,207 |
| 平均每户持有的基金份额 | 27,561.70 |
| 项目 | 份额（份） | 占总份额的比例 |
| 机构投资者持有的基金份额 | 1,321,287,254.74 | 20.47% |
| 个人投资者持有的基金份额 | 5,133,855,152.76 | 79.53% |
| 合计 | 6,455,142,407.50 | 100.00% |
| 项 目 | 期末持有本开放式基金份额的总量（份） | 占本基金总份额的比例（％） |
| 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 | 34,414.71 | 0.0005% |
| 项目 | 份数(份) |
| 报告期期初（或合同生效日）基金份额总额 | 5,414,056,550.58 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 1,821,632,073.95 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 780,546,217.03 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | 0.00 |
| 报告期期末基金份额总额 | 6,455,142,407.50 |
| 券商席位 | 席位数量 | 股票成交量（元） | 占股票成交总量的比例 | 佣金（元） | 占佣金总量的比例 |
| 中信证券 | 2 | 3,388,440,677.59 | 26.82% | 2,852,096.70 | 26.87% |
| 中投证券 | 1 | 709,018,951.53 | 5.61% | 576,085.25 | 5.43% |
| 银河证券 | 1 | 745,749,169.26 | 5.90% | 633,882.78 | 5.97% |
| 申万证券 | 1 | 5,918,669,925.66 | 46.85% | 5,030,854.05 | 47.40% |
| 中金国际 | 1 | 5,580,424.73 | 0.05% | 4,534.15 | 0.04% |
| 国信证券 | 1 | 1,866,280,836.83 | 14.77% | 1,516,364.95 | 14.29% |
| 合计 | 7 | 12,633,739,985.60 | 100.00% | 10,613,817.88 | 100.00% |
| 券商席位 | 回购成交量（元） | 占回购成交总量的比例 | 权证成交量（元） | 占权证成交总量的比例 | 债券成交量（元） | 占债券成交总量的比例 |
| 中信证券 | 0.00 | 0.00 | 2,014,067.58 | 21.46% | 0.00 | 0.00% |
| 中投证券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 银河证券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 申万证券 | 0.00 | 0.00 | 7,371,907.70 | 78.54% | 12,169,275.10 | 100.00% |
| 中金国际 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 国信证券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 0.00 | 9,385,975.28 | 100.00% | 12,169,275.10 | 100.00% |