2008年半年度报告摘要
基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司
第一节 重要提示
长城消费增值股票型证券投资基金管理人—长城基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人—中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期财务会计报告未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
第二节 基金简介
（一）基金基本情况
基金名称：长城消费增值股票型证券投资基金
基金简称：长城消费增值
基金代码：200006
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2006年4月6日
报告期末基金份额总额：6,588,307,795.43份
（二）基金投资基本情况
投资目标：重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益，实现基金资产可持续的稳定增值。
投资策略：本基金为主动型股票基金，采取适度灵活的资产配置策略，在重点配置消费品及消费服务相关行业中优势企业股票的基础上，择机加入债券类资产以降低系统性风险；"自下而上"地精选个股，充分把握消费驱动因素、消费水平差异与消费升级带来的投资机会，通过对消费类上市公司的分析、评估，优先选择目标行业中的优势企业作为主要投资对象。
业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为：80％×中信标普300指数收益率+15％×中信国债指数收益率+5％×同业存款利率。
风险收益特征：本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
（三）基金管理人
名称：长城基金管理有限公司
信息披露负责人：彭洪波
联系电话：0755-23982338
传真：0755-23982328
电子邮箱：support@ccfund.com.cn
（四）基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司（简称中国建设银行）
信息披露负责人：尹东
联系电话：010-67595003
传真：010-66275865
电子邮箱: yindong.zh@ccb.cn
（五）信息披露方式
基金选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报、上海证券报
登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.ccfund.com.cn
基金半年度报告置备地点：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
第三节 主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）主要财务指标
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（二）基金净值表现
1、长城消费增值基金本报告期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
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2、长城消费增值基金净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：
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附注：
（1）本基金合同规定：本基金投资组合中，股票投资比例为基金净资产的60%－95%；债券及短期金融工具的投资比例为基金净资产的5%-40%。现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5%以上。本基金在投资运作中按照相关法律法规规定，严格遵守了基金合同的约定。
（2）本基金业绩比较基准的选择符合基金合同、基金招募说明书的规定。
第四节 管理人报告
（一）基金管理人及基金经理
1、基金管理人简介
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，由长城证券有限责任公司（40%）、东方证券股份有限公司（15%）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托投资股份有限公司（15％）、中原信托投资有限公司（15％）于2001年12月27日共同出资设立， 当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券有限责任公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托投资股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年10月12日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。目前，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投资基金；开放式基金：长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金和长城品牌优选股票型证券投资基金。
2、基金经理简介
杨军先生，北京大学当代西方经济学专业经济学硕士。曾任职中国宝安集团股份有限公司，深圳经济特区证券公司（现为巨田证券）营业部副经理、投资部副经理；广发基金管理有限公司投资经理。2003年3月进入长城基金管理有限公司，曾任研究员、2003年10月31日至2005年3月25日任长城久恒平衡型证券投资基金经理，自2006年4月6日“长城消费增值股票型证券投资基金”基金合同生效至今任该基金基金经理。
（二）本报告期内基金运作遵规守信情况声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城消费增值股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况，本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整，有效地保护了基金持有人利益。
（三）公平交易专项说明
1、公平交易制度的执行情况
本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。
公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序，保证各基金获得了公平的交易机会。
2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金重点投资于消费品及消费服务行业中的优势企业，投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。
3、异常交易行为的专项说明
本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为，未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
（四）本报告期内投资策略和业绩表现说明及解释
2008 年上半年，长城消费基金净值增长率为-34.28％，本基金的业绩比较基准为-38.46％。
2008 年6 月末本基金重点的投资方向主要集中在金融服务、食品饮料等行业，二季度末本基金的股票仓位为63.84%。
2008年上半年，本基金在投资策略上倾向于以防御为主，进攻为辅，控制股票仓位，股票仓位的波动幅度不大；我们重点从两个方向进行了股票配置：具有稳定增长能力的公司，当前估值较合理又具有成长空间的公司；考虑到市场的波动和调整，在组合中我们对具有长期投资价值而且估值相对便宜的股票的配置比例较高，我们认为持有这些股票可以有效跨越市场的调整阶段，并最终为本基金带来一个较理想的回报。
（五）宏观经济、证券市场及行业走势简要展望
今年前5个月中国宏观经济运行数据显示，在国内外综合因素的影响下，中国经济增长的步伐有所放缓，经济增长由偏快转向过热的风险明显降低，虽然物价涨幅仍处于高位，但CPI将呈现前高后低的走势，全年经济增长速度预计在10.5%左右。虽然外部环境有所变化，但从中国经济增长的内生角度来看，推动中国经济长期增长的因素没有任何改变，未来数年中国经济运行将保持平稳发展的态势。
2008年以来市场出现了持续的调整，我们认为市场下跌的原因主要体现在这样几个方面：第一是年初时A股相对于其他市场较高的估值水平，第二是外部环境的影响（高油价、全球性的通胀、美国次贷危机等），第三是大小非逐步解禁带来的市场供求关系的变化，第四是投资者信心的变化，并反映在给予股票的估值水平的下降。
我们认为随着今年以来市场的持续调整,市场的风险水平也得到了很大的释放,目前沪深300动态市盈率在18倍左右，估值已处于比较合理的水平，特别是部分业绩良好的蓝筹股，其股价经过大幅度下跌后，估值水平已处于历史的底位，对于那些估值在10-15倍左右而未来几年能够持续增长的公司，我们认为它们的长期投资价值已经非常明显。
当前的市场环境是比较复杂的，股票的估值标准也比较混乱，但我们仍然坚持我们对股票投资价值的判断标准，我们相信从中长期来看，具有确定性成长且估值合理的股票将具有更大的投资机会，我们将继续从成长的确定性与估值的合理性来挑选股票。
我们继续看好金融、消费品、商业零售等与消费服务密切相关的行业，中国经济仍然具有巨大的持续增长空间，经济结构调整和消费升级将是一个长期趋势，在这个过程中，消费服务行业中的龙头企业将获得持续成长的空间。在股票资产配置上我们主要关注这样几类资产：（1）未来业绩增长更具确定性的金融、食品饮料、零售等行业、（2）未来成长空间较好的机械、化工行业。
第五节 托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《长城消费增值股票型证券投资基金基金合同》和《长城消费增值股票型证券投资基金托管协议》，托管长城消费增值股票型证券投资基金（以下简称长城消费基金）。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在长城消费基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－长城基金管理有限公司在长城消费基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
由长城消费基金管理人－长城基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
第六节 财务会计报告（未经审计）
（一）长城消费增值基金半年度财务报表
1、长城消费增值基金2008年6月30日及2007年12月31日的比较式资产负债表
长城消费增值股票型证券投资基金
资产负债表
2008年6月30日
单位：人民币元
■
附注：基金份额净值0.7064元，基金份额总额6,588,307,795.43份。
(后附注释系财务报表的组成部分）
2、长城消费增值基金本报告期及上年度可比期间的比较式利润表
长城消费增值股票型证券投资基金
利润表
2008年1月1日-2008年6月30日
单位：人民币元
■
(后附注释系财务报表的组成部分）
3、长城消费增值基金本报告期及上年度可比期间的所有者权益（基金净值）变动表
长城消费增值股票型证券投资基金
所有者权益（基金净值）变动表
2008年1月1日-2008年6月30日
单位：人民币元
■
■
（二）长城消费增值基金财务报表附注（2008年1月1日至2008年6月30日）
附注1. 重要会计政策
(1).本报表所采用的会计政策、会计估计与上年度财务报表相一致。
(2).主要税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、2008年4月《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
基金买卖股票于2008年4月24日前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起按0.1%的税率缴纳。
基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
附注2. 本报告期内重大会计差错的内容和更正金额
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
附注3、关联方关系及交易
（1）关联方关系
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（2）关联方交易：
①本基金通过关联方席位进行的交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
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*本基金对关联方席位交易佣金的计算方式及佣金比率与其他非关联方交易佣金的计算方式及佣金比率一致。
**佣金协议的服务范围：
除进行证券交易外，还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
②本基金支付的关联方报酬
■
③与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金在本报告期内，无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
④各关联方投资本基金的情况
A.本基金管理人本期投资本基金的情况
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本基金管理人上年同期投资本基金的情况
■
*本基金管理人长城基金管理有限公司于2006年4月3日通过代销渠道认购本基金3000万份，适用费率为“认购金额500万元以上（含），每笔认购手续费500元人民币”。
B.基金管理人主要股东及其控制的机构在期末持有本基金份额的情况
本基金管理人主要股东及其控制的其它机构本期末未持有本基金。
⑤关联方保管的银行存款余额
单位：人民币元
■
⑥从关联方取得的利息收入
单位：人民币元
■
⑦关联方往来款项余额
单位：人民币元
■
附注4. 流通受限制不能自由转让的基金资产
本基金截至2008年6月30日止流通受限制不能自由转让的基金资产如下：
（1） 因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限证券：
■
（2） 期末持有的暂时停牌股票：
■
第七节 投资组合报告
（一）期末基金资产组合情况
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（二）期末按行业分类的股票投资组合
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（三）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
■
注：①以上股票名称以2008年6月30日公布的股票简称为准。
②投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于长城基金管理有限公司网站（www.ccfund.com.cn）的半年度报告正文。
（四）投资组合的重大变动
1、本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细如下：
■
注：本表中本期累计买入金额按2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》计算。
2、本报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细如下：
■
注：本表中本期累计卖出金额按实际证券清算款计算。
3、本基金报告期内买入股票总成本和卖出股票总收入
■
注：本表中数据统计的口径与上述两表一致。
（五）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
注：本基金本报告期末共持有一只债券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（八）投资组合报告附注
1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
2、其他资产的构成
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3、本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。
4、本报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细
本基金本报告期末未持有权证。
5、本基金本报告期内权证投资情况：
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6、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第八节 基金份额持有人户数、持有人结构
1、 基金份额持有人户数
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2、 基金份额持有人结构
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3、期末本基金管理人从业人员投资本开放式基金的情况
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第九节 开放式基金份额变动
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第十节 重大事件揭示
（一）本报告期未举行基金份额持有人大会。
（二）本报告期本基金管理人重大人事变动情况
经长城基金管理有限公司股东会2008年第二次会议，审议并通过《关于选举长城基金管理有限公司第三届董事会董事的议案》和《关于选举长城基金管理有限公司第三届监事会监事的议案》。会议选举杨光裕、赵玉华、杨平、崔泽军、陆妍、梁宇峰、关林戈等七位同志担任公司董事，任俊杰、刘杉、万建华、谢志华四位同志担任公司独立董事，其中梁宇峰为新任董事，万建华同志为新任独立董事，王国斌不再担任公司董事，马原同志不再担任公司独立董事。会议选举罗世容、田德良、孟凡君、张令、桑煜、韩刚等六名同志担任第三届监事会监事，阮争、张建辉不再担任公司监事。
长城基金管理有限公司第三届董事会第一次会议，选举杨光裕同志担任长城基金管理有限公司第三届董事会董事长；审议并通过关于提请聘任关林戈同志为公司总经理的议案；审议并通过关于提请聘任余骏、韩浩、汪钦三位同志为公司副总经理的议案；审议并通过聘任彭洪波同志担任公司督察长的议案。
2008年6月27日公司第三届监事会召开第一次会议，选举罗世容同志担任监事会主席。
（三）本报告期本基金托管人重大人事变动情况
2008年5月6日，因工作变动，赵林先生辞去中国建设银行董事、副行长的职务；
2008年5月19日，中国建设银行第二届董事会第十次会议决议聘任朱小黄先生为中国建设银行副行长；
2008年6月12日，中国建设银行股东大会选举辛树森女士为中国建设银行执行董事并经中国银行业监督管理委员会核准同意任职资格，于2008年7月21日起任职；
2008年6月13日，中国证券监督管理委员会核准中国建设银行投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格。
（四）本报告期本基金托管人其他重大事项
2008年5月27日，本基金托管人发布关于美国银行公司行使认购期权的公告，美国银行公司将根据与中央汇金投资有限责任公司于2005年6月17日签订的《股份及期权认购协议》行使认购期权。
（五）本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
（六）本基金投资策略本期间无改变。
（七）本基金在本报告期无收益分配。
（八）本报告期内基金会计事务所未更换。
（九）本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员本期间内未受到任何处罚。
（十）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
1、股票、债券及回购、权证交易量
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2、支付佣金
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3、 报告期内租用证券公司席位的变更情况：
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(十一)其他重要事项
1、2008年1月17日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《 长城基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金通过中国光大银行股份有限公司定投前端申购实行费率优惠的公告》。
2、2008年1月17日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《 长城基金管理有限公司关于旗下基金通过国泰君安证券股份有限公司网上交易前端申购实行费率优惠的公告》。
3、2008年1月18日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《 长城基金管理有限公司关于变更通过中国建设银行龙卡储蓄卡进行网上交易及费率优惠规则的公告》。
4、2008年1月18日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《 长城基金管理有限公司关于开通中国农业银行金穗卡基金网上交易业务及网上费率优惠的公告》。
5、2008年1月22日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城消费增值股票型证券投资基金2007年第四季度报告》。
6、2008年1月25日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《 长城基金管理有限公司关于增加安信证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构的公告》。
7、2008年1月29日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《 长城基金管理有限公司关于增加华夏银行股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构的公告》。
8、2008年1月31日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《 长城基金管理有限公司关于通过华夏银行股份有限公司开办旗下部分开放式基金定期定额投资业务的公告》。
9、2008年2月1日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于开通旗下基金转换业务及调整原旗下部分基金转换业务规则的公告》。
10、2008年2月19日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加北京银行股份有限公司为代销机构并开通基金转换业务的公告》。
11、2008年2月22日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于在招商银行开通旗下基金转换业务及调整原旗下部分基金转换业务规则的公告》。
12、2008年2月27日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下基金通过华夏银行股份有限公司网上银行申购实行费率优惠的公告》。
13、2008年3月13日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加光大证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通基金转换业务的公告》。
14、2008年3月13日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加恒泰证券有限责任公司为旗下开放式基金代销机构并开通定期定额投资及基金转换业务的公告》。
15、2008年3月13日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加东海证券有限责任公司为旗下开放式基金代销机构并开通定期定额投资及基金转换业务的公告》。
16、2008年3月13日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于在中国农业银行开通旗下部分开放式基金基金转换业务的公告》。
17、2008年3月26日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城消费增值股票型证券投资基金2007年年度报告摘要》。
18、2008年3月27日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金通过华泰证券股份有限公司网上交易前端申购实行费率优惠的公告》。
19、2008年3月27日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加华泰证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通定期定额投资及基金转换业务的公告》。
20、2008年3月31日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金通过中国建设银行股份有限公司定投前端申购实行费率优惠的公告》。
21、2008年4月9日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加中信银行股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通定期定额投资及基金转换业务的公告》。
22、2008年4月17日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金通过中国农业银行定投前端申购实行费率优惠的公告》。
23、2008年4月18日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《 长城基金管理有限公司关于旗下基金通过广州证券有限责任公司网上交易前端申购实行费率优惠的公告》。
24、2008年4月21日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城消费增值股票型证券投资基金2008年第一季度报告》。
25、2008年4月22日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金通过北京银行网银前端申购实行费率优惠的公告》。
26、2008年4月22日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于通过北京银行股份有限公司开办旗下部分开放式基金定期定额投资业务的公告》。
27、2008年5月12日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加国元证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通基金转换业务的公告》。
28、2008年5月15日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加中国民生银行股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通基金转换业务的公告》。
29、2008年5月16日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城消费增值股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要（2008年第1号）》。
30、2008年6月19日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于在交通银行股份有限公司开通旗下开放式基金基金转换业务的公告》。
31、2008年6月20日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加深圳发展银行股份有限公司为旗下开放式基金代销机构的公告》。
32、本报告期刊登的其他公告。
长城基金管理有限公司
二〇〇八年八月二十九日
| 序号 | 主要财务指标 | 报告期（2008年1月1日—2008年6月30日） |
| 1 | 本期利润（元） | -2,430,628,542.25 |
| 2 | 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额（元） | -62,114,519.78 |
| 3 | 加权平均份额本期利润（元） | -0.3726 |
| 4 | 期末可供分配利润（元） | -1,934,092,261.20 |
| 5 | 期末可供分配份额利润（元） | -0.2936 |
| 6 | 期末基金资产净值（元） | 4,654,215,534.23 |
| 7 | 期末基金份额净值（元） | 0.7064 |
| 8 | 加权平均净值利润率 | -40.85% |
| 9 | 本期份额净值增长率 | -34.28% |
| 10 | 份额累计净值增长率 | 117.90% |
| 阶段 | 净值增长率 ① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率 ③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | -14.73% | 2.28% | -17.53% | 2.69% | 2.80% | -0.41% |
| 过去三个月 | -20.14% | 2.31% | -20.58% | 2.62% | 0.44% | -0.31% |
| 过去六个月 | -34.28% | 2.22% | -38.46% | 2.45% | 4.18% | -0.23% |
| 过去一年 | -12.34% | 3.43% | -18.47% | 2.10% | 6.13% | 1.33% |
| 过去三年 | - | - | - | - | - | - |
| 自基金合同生效起至今 | 117.90% | 2.90% | 121.53% | 1.84% | -3.63% | 1.06% |
| 资产 | 2008年6月30日 | 2007年12月31日 |
| 资产： | ||
| 银行存款 | 802,078,804.88 | 2,308,683,886.60 |
| 结算备付金 | 1,909,471.37 | 5,672,776.62 |
| 存出保证金 | 2,021,556.45 | 3,078,960.71 |
| 交易性金融资产 | 2,973,960,548.01 | 4,501,374,690.98 |
| 其中：股票投资 | 2,971,478,062.61 | 4,501,374,690.98 |
| 债券投资 | 2,482,485.40 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收证券清算款 | 881,360,224.95 | 99,017,564.14 |
| 应收利息 | 345,917.56 | 720,089.79 |
| 应收股利 | 2,164,122.00 | - |
| 应收申购款 | 1,431,602.58 | 48,585,969.91 |
| 其他资产 | - | - |
| 资产合计 | 4,665,272,247.80 | 6,967,133,938.75 |
| 负债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - |
| 应付赎回款 | 2,065,097.59 | 30,201,589.09 |
| 应付管理人报酬 | 5,976,160.80 | 8,524,247.24 |
| 应付托管费 | 996,026.82 | 1,420,707.89 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 1,308,680.37 | 3,989,506.35 |
| 应交税费 | - | - |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 其他负债 | 710,747.99 | 697,511.35 |
| 负债合计 | 11,056,713.57 | 44,833,561.92 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 6,588,307,795.43 | 6,440,544,550.54 |
| 未分配利润 | -1,934,092,261.20 | 481,755,826.29 |
| 所有者权益合计 | 4,654,215,534.23 | 6,922,300,376.83 |
| 负债及所有者权益合计 | 4,665,272,247.80 | 6,967,133,938.75 |
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
| 一、收入 | -2,356,814,972.26 | 1,130,787,991.37 |
| 1、利息收入 | 7,391,150.68 | 2,877,930.05 |
| 其中：存款利息收入 | 7,381,539.57 | 2,876,694.79 |
| 债券利息收入 | 9,611.11 | 1,235.26 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - |
| 2、投资收益 | 2,968,888.63 | 1,085,966,251.89 |
| 其中：股票投资收益 | -21,249,098.23 | 1,077,811,487.10 |
| 债券投资收益 | 1,383,359.72 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | -116,361.17 | 124,795.63 |
| 股利收益 | 22,950,988.31 | 8,029,969.16 |
| 3、公允价值变动收益 | -2,368,514,022.47 | 37,927,692.37 |
| 4、其他收入 | 1,339,010.90 | 4,016,117.06 |
| 二、费用 | 73,813,569.99 | 54,699,452.47 |
| 1、管理人报酬 | 44,632,115.27 | 19,632,907.42 |
| 2、托管费 | 7,438,685.89 | 3,272,151.24 |
| 3、销售服务费 | - | - |
| 4、交易费用 | 21,526,691.49 | 31,581,565.09 |
| 5、利息支出 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - |
| 6、其他费用 | 216,077.34 | 212,828.72 |
| 三、利润总额 | -2,430,628,542.25 | 1,076,088,538.90 |
| 项 目 | 本期金额 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 6,440,544,550.54 | 481,755,826.29 | 6,922,300,376.83 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 | - | -2,430,628,542.25 | -2,430,628,542.25 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | 147,763,244.89 | 14,780,454.76 | 162,543,699.65 |
| 其中：1.基金申购款 | 1,314,678,628.58 | -39,209,866.26 | 1,275,468,762.32 |
| 2.基金赎回款 | 1,166,915,383.69 | -53,990,321.02 | 1,112,925,062.67 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 6,588,307,795.43 | -1,934,092,261.20 | 4,654,215,534.23 |
| 项 目 | 上年同期金额 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 652,166,780.68 | 359,750,429.73 | 1,011,917,210.41 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 | - | 1,076,088,538.90 | 1,076,088,538.90 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | 663,926,495.53 | -213,090,819.80 | 450,835,675.73 |
| 其中：1.基金申购款 | 3,294,422,651.86 | 435,918,892.09 | 3,730,341,543.95 |
| 2.基金赎回款 | 2,630,496,156.33 | 649,009,711.89 | 3,279,505,868.22 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | - | 320,598,573.86 | 320,598,573.86 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 1,316,093,276.21 | 902,149,574.97 | 2,218,242,851.18 |
| (后附注释系财务报表的组成部分） | |||
| 关联方名称 | 与本基金关系 | 发生的变化 |
| 长城基金管理有限公司 | 本基金管理人及发起人、本基金管理人主要股东控制的机构、本基金注册与登记机构、本基金销售机构 | 无 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 本基金托管人、本基金销售机构 | 无 |
| 长城证券有限责任公司 | 本基金管理人的主要股东、租赁交易席位、本基金销售机构 | 无 |
| 东方证券股份有限公司 | 本基金管理人的股东、租赁交易席位、本基金销售机构 | 无 |
| 中原信托有限公司 | 本基金管理人的股东 | 无 |
| 北方国际信托投资股份有限公司 | 本基金管理人的股东 | 无 |
| 景顺长城基金管理有限公司 | 本基金管理人主要股东控制的机构 | 无 |
| 关联方名称 | 项目 | 本期数 | 上年同期数 | ||
| 金额 （元） | 占总额 比例 | 金额 （元） | 占总额 比例 | ||
| 1.股票投资成交金额 | |||||
| ①长城证券有限责任公司 | 成交量 | 2,041,196,599.67 | 34.79% | 4,473,032,442.15 | 32.31% |
| ②东方证券股份有限公司 | 成交量 | 639,113,538.42 | 10.89% | 2,054,299,353.70 | 14.84% |
| 合计 | 2,680,310,138.09 | 45.68% | 6,527,331,795.85 | 47.14% | |
| 2.债券投资成交金额 | |||||
| ①长城证券有限责任公司 | 成交量 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| ②东方证券股份有限公司 | 成交量 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| 3.债券回购交易 | |||||
| ①长城证券有限责任公司 | 成交量 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| ②东方证券股份有限公司 | 成交量 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| 4.权证交易 | |||||
| ①长城证券有限责任公司 | 成交量 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| ②东方证券股份有限公司 | 成交量 | 0.00 | 0.00% | 122,102,887.76 | 98.72% |
| 合计 | 0.00 | 0.00% | 122,102,887.76 | 98.72% | |
| 5.支付的佣金 | |||||
| ①长城证券有限责任公司 | 支付佣金 | 1,734,998.81 | 35.31% | 3,667,874.06 | 32.76% |
| ②东方证券股份有限公司 | 支付佣金 | 519,281.71 | 10.57% | 1,607,501.74 | 14.36% |
| 合计 | 2,254,280.52 | 45.88% | 5,275,375.80 | 47.11% | |
| 关联方名称 | 本期计提数 （元） | 上年同期计提数（元） | 计算标准 | 计算方式 |
| 长城基金管理有限公司 | 44,632,115.27 | 19,632,907.42 | 年费率1.5% | 按前一天基金资产净值乘以费率每天计提 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 7,438,685.89 | 3,272,151.24 | 年费率2.5％。 | |
| 合计 | 52,070,801.16 | 22,905,058.66 |
| 关联方名称 | 期初持有 | 本期增加 | 本期减少 | 期末持有 | 占总份 |
| 份额(份) | 份额(份) | 份额(份) | 份额(份) | 额比例 | |
| 长城基金管理有限公司 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.46% |
| 关联方名称 | 上年期初持有份额(份) | 上年同期增加 | 上年同期减 | 上年同期期末 | 占总份 |
| 份额(份) | 少份额(份) | 持有份额(份) | 额比例 | ||
| 长城基金管理有限公司 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 2.28% |
| 关联方名称 | 项目 | 期末数 | 上年同期期末数 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 银行存款 | 802,078,804.88 | 1,163,066,531.88 |
| 关联方名称 | 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 存款利息收入 | 7,273,811.91 | 2,593,564.87 |
| 往来项目 | 关联方名称 | 经济内容 | 期末数 | 上年同期 期末数 |
| 应付管理人报酬 | 长城基金管理有限公司 | 管理费 | 5,976,160.80 | 2,481,827.18 |
| 应付托管费 | 中国建设银行股份有限公司 | 托管费 | 996,026.82 | 413,637.87 |
| 应付交易费用 | 长城证券有限责任公司 | 佣金 | 153,248.76 | 1,242,331.33 |
| 应付交易费用 | 东方证券股份有限公司 | 佣金 | 121,791.96 | 135,866.15 |
| 其他应付款 | 东方证券股份有限公司 | 代垫席位交易保证金 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 应收利息 | 中国建设银行股份有限公司 | 存款利息 | 337,577.08 | 301,615.50 |
| 合计 | 7,834,805.42 | 4,825,278.03 |
| 证券 代码 | 证券名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购价格（元） | 期末估值单价 （元） | 数量（股） | 期末成本 总额（元） | 期末估值 总额（元） |
| 002251 | 步步 高 | 2008-6-11 | 2008-9-19 | 网下 认购 | 26.08 | 48.55 | 22,142 | 577,463.36 | 1,074,994.10 |
| 002257 | 立立电子 | 2008-6-30 | - | 网上 认购 | 21.81 | 21.81 | 26,500 | 577,965.00 | 577,965.00 |
| 002258 | 利尔化学 | 2008-6-30 | 2008-7-8 | 网上 认购 | 16.06 | 16.06 | 27,500 | 441,650.00 | 441,650.00 |
| 股票 代 码 | 股票 名称 | 停牌 日期 | 停牌原因 | 期末估值单价 （元） | 复牌 日期 | 复牌开盘单价（元） | 数量（股） | 期末成本总额 （元） | 期末估值总额 （元） |
| 600269 | 赣粤高速 | 2008-6-30 | 临时股东大会 | 9.79 | 2008-7-1 | 9.85 | 2,935,812 | 46,956,322.61 | 28,741,599.48 |
| 600415 | 小商品城 | 2008-6-27 | 重大资产重组 | 92.50 | 2008-7-4 | 92.30 | 1,939,665 | 173,710,882.82 | 179,419,012.50 |
| 600900 | 长江电力 | 2008-5-8 | 重大资产重组 | 14.65 | - | - | 407,878 | 6,680,514.10 | 5,975,412.70 |
| 000024 | 招商地产 | 2008-6-30 | 公开增发A股事宜 | 14.94 | 2008-7-1 | 14.50 | 2,317,843 | 42,482,657.41 | 34,628,574.42 |
| 000528 | 柳 工 | 2008-6-30 | 召开股东大会提供担保公告 | 19.25 | 2008-7-1 | 19.05 | 5,114,429 | 170,984,814.50 | 98,452,758.25 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益类投资 | 2,971,478,062.61 | 63.69 |
| 其中：股票 | 2,971,478,062.61 | 63.69 | |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,482,485.40 | 0.05 |
| 其中：债券 | 2,482,485.40 | 0.05 | |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 803,988,276.25 | 17.23 |
| 6 | 其他资产 | 887,323,423.54 | 19.02 |
| 7 | 合计 | 4,665,272,247.80 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00 |
| B | 采掘业 | 0.00 | 0.00 |
| C | 制造业 | 779,934,530.83 | 16.76 |
| C0 | 食品、饮料 | 197,332,515.81 | 4.24 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 |
| C2 | 木材、家具 | 0.00 | 0.00 |
| C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | 0.00 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 204,469,953.49 | 4.39 |
| C5 | 电子 | 1,289,181.65 | 0.03 |
| C6 | 金属、非金属 | 36,758,894.12 | 0.79 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 340,083,985.76 | 7.31 |
| C8 | 医药、生物制品 | 0.00 | 0.00 |
| C99 | 其他制造业 | 0.00 | 0.00 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 5,975,412.70 | 0.13 |
| E | 建筑业 | 0.00 | 0.00 |
| F | 交通运输、仓储业 | 31,108,439.48 | 0.67 |
| G | 信息技术业 | 0.00 | 0.00 |
| H | 批发和零售贸易 | 89,784,290.20 | 1.93 |
| I | 金融、保险业 | 1,786,207,033.51 | 38.38 |
| J | 房地产业 | 80,537,735.19 | 1.73 |
| K | 社会服务业 | 17,334,808.20 | 0.37 |
| L | 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00 |
| M | 综合类 | 180,595,812.50 | 3.88 |
| 合计 | 2,971,478,062.61 | 63.84 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 15,483,511 | 362,623,827.62 | 7.79 |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 12,467,509 | 317,547,454.23 | 6.82 |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 14,212,150 | 312,667,300.00 | 6.72 |
| 4 | 600016 | 民生银行 | 40,248,164 | 229,414,534.80 | 4.93 |
| 5 | 600415 | 小商品城 | 1,939,665 | 179,419,012.50 | 3.86 |
| 6 | 000001 | 深发展Ａ | 7,805,645 | 150,883,117.85 | 3.24 |
| 7 | 600309 | 烟台万华 | 6,577,373 | 123,194,196.29 | 2.65 |
| 8 | 601398 | 工商银行 | 21,894,098 | 108,594,726.08 | 2.33 |
| 9 | 000568 | 泸州老窖 | 3,595,108 | 108,176,799.72 | 2.32 |
| 10 | 601328 | 交通银行 | 14,056,827 | 105,145,065.96 | 2.26 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额（元） | 占期初基金资产净值的比例（%） |
| 1 | 600028 | 中国石化 | 244,903,418.84 | 3.54 |
| 2 | 601328 | 交通银行 | 224,527,472.37 | 3.24 |
| 3 | 000024 | 招商地产 | 218,560,157.57 | 3.16 |
| 4 | 600143 | 金发科技 | 189,489,513.78 | 2.74 |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 174,545,201.53 | 2.52 |
| 6 | 000528 | 柳 工 | 170,984,814.50 | 2.47 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 169,953,713.78 | 2.46 |
| 8 | 000069 | 华侨城Ａ | 159,227,486.21 | 2.30 |
| 9 | 000568 | 泸州老窖 | 156,533,741.87 | 2.26 |
| 10 | 600150 | 中国船舶 | 146,083,910.91 | 2.11 |
| 11 | 002024 | 苏宁电器 | 129,729,141.05 | 1.87 |
| 12 | 600102 | 莱钢股份 | 125,818,170.02 | 1.82 |
| 13 | 000002 | 万 科Ａ | 123,720,545.34 | 1.79 |
| 14 | 600036 | 招商银行 | 107,934,125.82 | 1.56 |
| 15 | 600519 | 贵州茅台 | 103,784,277.51 | 1.50 |
| 16 | 000001 | 深发展Ａ | 87,656,663.27 | 1.27 |
| 17 | 601988 | 中国银行 | 80,551,466.58 | 1.16 |
| 18 | 601166 | 兴业银行 | 76,900,613.85 | 1.11 |
| 19 | 601628 | 中国人寿 | 71,968,267.10 | 1.04 |
| 20 | 600015 | 华夏银行 | 63,472,498.24 | 0.92 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额（元） | 占期初基金资产净值的比例（%） |
| 1 | 600028 | 中国石化 | 266,464,007.66 | 3.85 |
| 2 | 600005 | 武钢股份 | 222,856,227.49 | 3.22 |
| 3 | 000069 | 华侨城Ａ | 216,906,399.99 | 3.13 |
| 4 | 000024 | 招商地产 | 196,950,052.51 | 2.85 |
| 5 | 000002 | 万 科Ａ | 189,446,673.73 | 2.74 |
| 6 | 601398 | 工商银行 | 172,639,367.78 | 2.49 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 155,994,464.19 | 2.25 |
| 8 | 600102 | 莱钢股份 | 114,199,496.69 | 1.65 |
| 9 | 601988 | 中国银行 | 89,859,442.14 | 1.30 |
| 10 | 600048 | 保利地产 | 83,185,807.90 | 1.20 |
| 11 | 601328 | 交通银行 | 69,505,161.94 | 1.00 |
| 12 | 600050 | 中国联通 | 63,412,441.23 | 0.92 |
| 13 | 600761 | 安徽合力 | 61,375,563.97 | 0.89 |
| 14 | 601628 | 中国人寿 | 59,093,344.92 | 0.85 |
| 15 | 601088 | 中国神华 | 43,231,482.78 | 0.62 |
| 16 | 600031 | 三一重工 | 40,453,184.97 | 0.58 |
| 17 | 600809 | 山西汾酒 | 40,146,014.00 | 0.58 |
| 18 | 600887 | 伊利股份 | 39,732,704.46 | 0.57 |
| 19 | 601919 | 中国远洋 | 38,586,520.18 | 0.56 |
| 20 | 000528 | 柳 工 | 34,018,167.44 | 0.49 |
| 项目 | 金额(元) |
| 报告期内买入股票总成本 | 3,381,547,877.22 |
| 报告期内卖出股票总收入 | 2,514,680,358.08 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 央行票据 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：政策性金融债 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 企业债券 | 2,482,485.40 | 0.05 |
| 5 | 企业短期融资券 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 可转债 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 合计 | 2,482,485.40 | 0.05 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 （％） |
| 1 | 126011 | 08石化债 | 32,570 | 2,482,485.40 | 0.05 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 2,021,556.45 |
| 2 | 应收证券清算款 | 881,360,224.95 |
| 3 | 应收股利 | 2,164,122.00 |
| 4 | 应收利息 | 345,917.56 |
| 5 | 应收申购款 | 1,431,602.58 |
| 6 | 其他应收款 | 0.00 |
| 7 | 待摊费用 | 0.00 |
| 8 | 其他 | 0.00 |
| 9 | 合计 | 887,323,423.54 |
| 权证 代码 | 权证 名称 | 被动持有 数量（份） | 被动持有 成本(元) | 主动投资数量(份) | 主动投资 成本(元) | 期间卖出 数量(份) | 投资收益 (元) | 期末数量(份) |
| 580019 | 石化CWB1 | 328,957 | 935,464.10 | 0 | 0.00 | 328,957 | -116,361.17 | 0 |
| 序号 | 项目 | 户数\份额 |
| 1 | 本基金报告期内份额持有人户数 | 270,477（户） |
| 2 | 平均每户持有份额 | 24,358.11（份） |
| 序号 | 项目 | 份额（份） | 占总份额比例（%） |
| 1 | 机构投资者持有基金份额 | 522,026,083.89 | 7.92 |
| 2 | 个人投资者持有基金份额 | 6,066,281,711.54 | 92.08 |
| 项目 | 期末持有本开放式基金份额的总量（份） | 占本基金总份额比例（%） |
| 本基金管理人持有本基金的所有从业人员 | 343,324.45 | 0.0052 |
| 序号 | 项目 | 份额(份) |
| 1 | 基金合同生效日基金份额总额 | 915,517,976.88 |
| 2 | 期初基金份额总额 | 6,440,544,550.54 |
| 3 | 加：本期申购基金份额总额 | 1,314,678,628.58 |
| 4 | 减：本期赎回基金份额总额 | 1,166,915,383.69 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6,588,307,795.43 |
| 租用席位 | 席位 | 证券交易量（元） | 证券交易量比例（%） | ||||||
| 券商名称 | 数量 | 股票 | 债券 | 回购 | 权证 | 股票 | 债券 | 回购 | 权证 |
| 长城证券 | 1 | 2,041,196,599.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方证券 | 1 | 639,113,538.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中投证券 | 1 | 1,318,953,288.75 | 0.00 | 0.00 | 819,102.93 | 22.48 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 联合证券 | 1 | 1,046,152,365.91 | 6,499,889.55 | 0.00 | 0.00 | 17.83 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中金公司 | 1 | 284,339,778.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 瑞银证券 | 1 | 537,633,750.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 6 | 5,867,389,321.45 | 6,499,889.55 | 0.00 | 819,102.93 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 证券公司名称 | 支付佣金金额(元) | 占报告期佣金总量的比例（%） |
| 长城证券 | 1,734,998.81 | 35.31 |
| 东方证券 | 519,281.71 | 10.57 |
| 中投证券 | 1,121,103.22 | 22.82 |
| 联合证券 | 850,001.76 | 17.30 |
| 中金公司 | 231,026.51 | 4.70 |
| 瑞银证券 | 456,990.22 | 9.30 |
| 合 计 | 4,913,402.23 | 100.00 |
| 序号 | 证券公司 | 变更情况 |
| 1 | 瑞银证券 | 新增上海席位 |