长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)2008年半年度报告摘要

2008年08月29日来源：上海证券报作者：

　　长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)

　　2008年半年度报告摘要

　　基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司

第一节重要提示

长城久富核心成长股票型证券投资基金管理人—长城基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人—交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期财务会计报告未经审计。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

第二节基金简介

（一）基金基本情况

基金名称：长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)

基金简称：长城久富

交易代码：162006

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2007年2月12日

报告期末基金份额总额：3,652,386,335.50份

基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

上市日期：2007年5月18日

（二）基金投资基本情况

投资目标：投资于具有核心竞争力的企业，分享其在中国经济高速、平稳增长背景下的持续成长所带来的良好收益，力争为基金持有人实现稳定的超额回报。

投资策略：本基金投资的核心策略是“自下而上、精选个股”，同时根据市场偏好适度配置主题类资产以保持组合的均衡性。精选原则将继承基金久富以往富有成效的核心企业评价体系，以“具备核心竞争力、能够在市场中获取超额收益的企业”为主，构建均衡的投资组合。

业绩比较基准：75％×沪深300指数收益率+25％×中信全债指数收益率。

风险收益特征：本基金是较高预期收益较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

（三）基金管理人

名称：长城基金管理有限公司

信息披露负责人：彭洪波

联系电话：0755-23982338

传真：0755-23982328

电子邮箱：support@ccfund.com.cn

（四）基金托管人

名称：交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）

信息披露负责人：张咏东

联系电话：021-68888917

传真：021-58408836

电子邮箱：zhangyd@bankcomm.com

（五）信息披露方式

基金选定的信息披露报纸名称：证券时报、上海证券报、中国证券报

登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.ccfund.com.cn

基金半年度报告置备地点：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

第三节主要财务指标和基金净值表现

下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（一）主要财务指标

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（二）基金净值表现

1、长城久富本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

■

（2）长城久富净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：

■

注：

①本基金于2007年2月12日由封闭式基金基金久富转型而来。

②本基金合同规定，本基金投资组合的资产配置为：股票资产占基金总资产60%-95%，债券占基金总资产0%-35%，权证投资占基金资产净值0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金在投资运作中按照相关法律法规规定，严格遵守了基金合同的约定。

③本基金业绩比较基准的选择符合基金合同、基金招募说明书的规定。

第四节管理人报告

（一）基金管理人及基金经理情况

1、基金管理人简介

长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，由长城证券有限责任公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托投资股份有限公司（15％）、中原信托投资有限公司（15％）于2001年12月27日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券有限责任公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托投资股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年10月12日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。目前，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投资基金；开放式基金：长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）和长城品牌优选股票型证券投资基金。

2、基金经理简介

徐九龙先生，兰州大学理学学士、中山大学理学硕士。曾就职深圳市沙头角保税区管理局、深圳市经济贸易局。2002年3月进入长城基金管理有限公司，任基金管理部研究员，自2008年2月5日起任本基金基金经理。

李硕先生，西北工业大学工学学士、重庆大学工学硕士。曾就职光大证券研究所和大鹏证券研究所任研究员，2001年10月进入长城基金管理有限公司，曾任“久富证券投资基金”、“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理助理及基金管理部研究员；自2007年11月13日至今任“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理，自2008年2月5日起兼任本基金基金经理。

长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）（由原“久富证券投资基金”转型为“长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）”）历任基金经理如下：许良胜先生自2001年12月18日该基金成立日起至2005年3月25日任该基金基金经理；项志群先生自2005年3月26日起至2008年2月4日任该基金基金经理。

（二）本报告期基金运作遵规守信情况声明

本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《长城久富核心成长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期基金经理由于投资操作上的疏忽，误买入本基金托管银行交通银行股票150万股，但在事件发生后的第一个交易日基金经理及时卖出了所有交通银行股票，实现净收益16.9万元，没有造成基金资产任何损失。

（三）公平交易专项说明

1、公平交易制度的执行情况

本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。

公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序，保证各基金获得了公平的交易机会。

2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下管理的长城品牌优选股票型证券投资基金（简称“长城品牌”）投资风格类似，本报告期这两只基金的净值增长率比较如下：

■

3、异常交易行为的专项说明

本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为，未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

（四）报告期内投资策略和业绩表现说明及解释

在内忧外患的宏观经济形势下，上半年证券市场呈现出大幅下跌的走势，上证指数从5261点跌至2736点，半年之内跌幅高达47.9％，期间虽有反弹，但基本上都是昙花一现，其跌势之迅猛，波动幅度之大在我国证券历史上极为罕见。

基于对宏观经济形势的判断，本基金仓位从年初的87％减至报告期末64％，持仓结构主要向下游消费品集中，增持了食品饮料、医药、商业零售板块等，一定程度减少了净值的损失。

上半年久富基金的净值增长率为-31.9%，虽然在同期可比的基金中净值下跌幅度较小，但是回顾上半年来的市场走势和投资操作，仍然有值得总结和反省之处。主要表现在对市场跌势预期不足，在犹豫和等待反弹之中错失良机。回顾上半年的市场走势，期间也有几次较大的反弹，这是进行减仓和结构调整的最佳时机，但是我们减仓不够坚决和果断，对基金业绩造成了一定影响，在此我们对持有人深表歉意。

（五）宏观经济、证券市场及行业走势简要展望

从最近公布的2008年上半年经济数据看，我国经济呈现出增长放缓、物价由高位逐步回落的发展态势。总体上看，经济发展的大势没变，正向着宏观调控的预期目标发展。但是，我国经济仍然面临诸多困难和不确定性因素：全球经济减速基本上成为定局，近期美国“两房”危机导致的金融动荡仍然没有结束，是否会加大未来全球经济的动荡尚难预测，在外需逐步回落的背景下，下半年我国出口形势可能会更加严峻；以石油为代表的大宗商品价格仍然处于高位，通货膨胀已经成为全球性问题，而我国PPI连续高位运行，且没有回落的迹象，很有可能对CPI产生传导从而使通货膨胀再次抬头；面对上半年投资增速仍然较高，企业成本压力增加，企业盈利下滑，居民实际收入下降的情况，这将降低企业的投资能力和居民消费意愿。因此，面对如此复杂的国内外经济形势，我们需要进一步关注政府未来出台的宏观经济政策。

基于上述宏观经济和未来证券市场供求关系的判断，我们对下半年的证券市场形势保持谨慎乐观的态度。虽然市场面临的不确定性因素依然较多，但是经过半年多的深幅调整，市场估值水平迅速回落，开始进入相对合理的估值区间，前期暴风骤雨式的集体性大幅下跌可能性不大，市场将逐步分化，下半年应该重点规避个股风险。因此，深入挖掘个股机会，把握公司未来业绩增长的确定性尤为重要。本基金将继续坚持“自下而上，精选个股”投资原则，在注重配置防御性板块的基础上，密切关注周期性行业的投资机会。

感谢持有人在如此惨烈的市况下对本基金一如既往的支持，作为受托资产管理人，我们在感恩的同时，也深感责任重大。我们将继续勤勉工作，竭力回报持有人。

第五节托管人报告

2008年上半年度，基金托管人在长城久富核心成长股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

2008年上半年度，长城基金管理有限公司在长城久富核心成长股票型证券投资基金基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。托管人根据证监会的有关规定，对基金购买交通银行股票的行为进行了提示，基金管理人根据规定进行了调整。

2008年上半年度，由长城基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关长城久富核心成长股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

第六节财务会计报告 (未经审计)

（一）长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)半年度财务报表

1、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 2008年6月30日及2007年12月31日的比较式资产负债表

长城久富核心成长股票型证券投资基金

资产负债表

2008年6月30日

单位：人民币元

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2、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 本报告期及上年度可比期间的比较式利润表

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3、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)本报告期及上年度可比期间的所有者权益（基金净值）变动表

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（二）长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)财务报表附注

附注1. 重要会计政策

(1).本报表所采用的会计政策、会计估计与上年度财务报表相一致。

(2).主要税项

根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、2008年4月《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

基金买卖股票于2008年4月24日前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起按0.1%的税率缴纳。

基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

附注2. 本报告期内重大会计差错的内容和更正金额

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

附注3. 关联方关系及交易

1. 关联方关系：

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2．关联方交易：

（1）本基金通过关联方席位进行的交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

单位：人民币元

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*本基金对关联方席位交易佣金的计算方式及佣金比率与其他非关联方交易佣金的计算方式及佣金比率一致。

**佣金协议的服务范围：

除进行证券交易外，还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

***本基金本报告期未在关联方席位进行债券回购交易和权证交易。

（2）本基金支付的关联方报酬

单位：人民币元

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（3）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

（4）各关联方投资本基金的情况

①本基金管理人投资本基金的情况

2008年1月1日至2008年6月30日投资本基金情况

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2007年2月12日至2007年6月30日投资本基金情况

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＊本期基金份额为期初基金份额2,500,000.00份,按照基金转换比例1:2.2808480转换后计算。

②本基金管理人主要股东及其控制的机构在期末持有本基金份额的情况

本基金管理人主要股东及其控制的其它机构本期末未持有本基金。

（5）关联方保管的银行存款余额

单位：人民币元

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（6）从关联方取得的利息收入

单位：人民币元

■

（7）关联方往来款项余额

单位：人民币元

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附注4. 流通受限制不能自由转让的基金资产

本基金截至2008年6月30日止流通受限制不能自由转让的基金资产如下：

（1）因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限证券：

单位：人民币元

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（2）期末持有的暂时停牌股票：

单位：人民币元

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第七节投资组合报告

（一）期末基金资产组合情况

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（二）期末按行业分类的股票投资组合

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（三）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

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注：①以上股票名称以2008年6月30日公布的股票简称为准。

②投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于长城基金管理有限公司网站（www.ccfund.com.cn）的半年度报告正文。

（四）报告期内投资组合的重大变动

1、本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细如下：

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注：本表中本期累计买入金额按2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》计算。

2、本报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细如下：

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注：本表中本期累计卖出金额按实际证券清算款计算。

3、本基金报告期内买入股票总成本和卖出股票总收入：

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注：1.本表中报告期内卖出股票的收入总额为卖出股票证券清算款，该金额已扣除交易费用。

2.本表中数据统计的口径与上述两表一致。

（五）报告期末按券种分类的债券组合

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（六）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

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注：本基金本报告期末共持有一只债券。

（七）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（八）投资组合报告附注

1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚的情况。

2、本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、其他资产的构成：

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4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

6、本基金本报告期内权证投资情况:

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7、以上各表的股票名称均以2008年6月30日公布的股票简称为准。

8、由于四舍五入的原因，以上各表的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第八节基金份额持有人户数、持有人结构

截止2008年6月30日长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)持有人情况如下：

1、基金份额持有人户数

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2、基金份额持有人结构

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3、报告期末本基金场内前十名持有人明细

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4、期末本基金管理人从业人员投资本开放式基金的情况

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第九节开放式基金份额变动

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第十节重大事件揭示

（一）本报告期内未召开基金份额持有人大会。

（二）经长城基金管理有限公司股东会2008年第二次会议，审议并通过《关于选举长城基金管理有限公司第三届董事会董事的议案》和《关于选举长城基金管理有限公司第三届监事会监事的议案》。会议选举杨光裕、赵玉华、杨平、崔泽军、陆妍、梁宇峰、关林戈等七位同志担任公司董事，任俊杰、刘杉、万建华、谢志华四位同志担任公司独立董事，其中梁宇峰为新任董事，万建华同志为新任独立董事，王国斌不再担任公司董事，马原同志不再担任公司独立董事。会议选举罗世容、田德良、孟凡君、张令、桑煜、韩刚等六名同志担任第三届监事会监事，阮争、张建辉不再担任公司监事。

长城基金管理有限公司第三届董事会第一次会议，选举杨光裕同志担任长城基金管理有限公司第三届董事会董事长；审议并通过关于提请聘任关林戈同志为公司总经理的议案；审议并通过关于提请聘任余骏、韩浩、汪钦三位同志为公司副总经理的议案；审议并通过聘任彭洪波同志担任公司督察长的议案。

2008年6月27日公司第三届监事会召开第一次会议，选举罗世容同志担任监事会主席。

（三）本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项；

（四）报告期内基金投资策略无改变。

（五）本基金在本报告期无分配收益。

（六）本报告期内本基金会计事务所无变更。

（七）报告期内基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚；

（八）本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况

1、股票、债券及回购、权证交易量

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2、支付佣金

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3、报告期内租用证券公司席位的变更情况

本报告期内租用的证券公司席位无变更。

（九）其他重要事项

1、2008年1月17日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金通过中国光大银行股份有限公司定投前端申购实行费率优惠的公告》。

2、2008年1月17日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下基金通过国泰君安证券股份有限公司网上交易前端申购实行费率优惠的公告》。

3、2008年1月18日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于变更通过中国建设银行龙卡储蓄卡进行网上交易及费率优惠规则的公告》。

4、2008年1月18日长城基金管理有限公司关于开通中国农业银行金穗卡基金网上交易业务及网上费率优惠的公告

5、2008年1月22日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城久富核心成长股票型证券投资基金2007年第四季度报告》。

6、2008年1月25日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加安信证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构的公告》。

7、2008年2月5日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于变更“长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）”基金经理的公告》。

8、2008年2月27日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下基金通过华夏银行股份有限公司网上银行申购实行费率优惠的公告》。

9、2008年3月13日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加光大证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通基金转换业务的公告》。

10、2008年3月13日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加恒泰证券有限责任公司为旗下开放式基金代销机构并开通定期定额投资及基金转换业务的公告》。

11、2008年3月13日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加东海证券有限责任公司为旗下开放式基金代销机构并开通定期定额投资及基金转换业务的公告》。

12、2008年3月25日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城久富核心成长股票型证券投资基金招募说明书更新摘要（2008年第1号）》。

13、2008年3月26日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城久富核心成长股票型证券投资基金2007年年度报告摘要》。

14、2008年3月27日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金通过华泰证券股份有限公司网上交易前端申购实行费率优惠的公告》。

15、2008年3月27日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加华泰证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通定期定额投资及基金转换业务的公告》。

16、2008年3月31日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金通过中国建设银行股份有限公司定投前端申购实行费率优惠的公告》。

17、2008年4月9日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加中信银行股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通定期定额投资及基金转换业务的公告》。

18、2008年4月17日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金通过中国农业银行定投前端申购实行费率优惠的公告》。

19、2008年4月18日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下基金通过广州证券有限责任公司网上交易前端申购实行费率优惠的公告》。

20、2008年4月21日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城久富核心成长股票型证券投资基金2008年第一季度报告》。

21、2008年5月12日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加国元证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通基金转换业务的公告》。

22、2008年5月15日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加中国民生银行股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通基金转换业务的公告》。

23、2008年6月20日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加深圳发展银行股份有限公司为旗下开放式基金代销机构的公告》。

24、2008年6月30日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下部分基金通过国都证券有限责任公司网上交易前端申购实行费率优惠的公告》。

25、本报告期刊登的其他公告。

长城基金管理有限公司

二〇〇八年八月二十九日

序号主要财务指标报告期（2008年1月1日—2008年6月30日）
1 本期利润（元） -2,441,274,935.87
2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额（元） 362,789,599.68
3 加权平均份额本期利润（元） -0.5829
4 期末可供分配利润（元） 872,806,047.99
5 期末可供分配份额利润（元） 0.2390
6 期末基金资产净值（元） 4,525,192,383.49
7 期末基金份额净值（元） 1.2390
8 加权平均净值利润率 -37.44%
9 本期份额净值增长率 -31.90%
10 份额累计净值增长率 34.17%

阶段增长率
①
标准差
②
业绩比较基准收益率
③
业绩比较基准收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -13.10% 2.01% -17.43% 2.56% 4.33% -0.55%
过去三个月 -15.53% 1.97% -19.98% 2.49% 4.45% -0.52%
过去六个月 -31.90% 2.04% -37.49% 2.33% 5.59% -0.29%
过去一年 -3.65% 1.88% -18.26% 1.99% 14.61% -0.11%
07-2-12至08-6-30 34.17% 1.92% 3.04% 1.90% 31.13% 0.02%

阶段基金净值增长率%
2008/1/1-2008/6/30 本基金 -31.90
长城品牌 -34.96

资产 2008年6月30日 2007年12月31日
资产：　　
银行存款 324,019,191.42 813,270,045.28
结算备付金 288,902,852.88 222,118,049.88
存出保证金 1,024,147.21 3,850,262.61
交易性金融资产 3,035,597,288.55 7,584,596,309.92
其中：股票投资 2,904,011,288.55 7,449,860,309.92
债券投资 131,586,000.00 134,736,000.00
资产支持证券 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 891,259,995.86 -
应收利息 814,468.93 691,537.47
应收股利 644,973.12 -
应收申购款 430,424.75 28,473,764.43
其他资产 - -
合计 4,542,693,342.72 8,652,999,969.59
负债：　　
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 1,301,516.01 15,455,888.59
应付赎回款 5,035,379.48 46,939,027.16
应付管理人报酬 6,045,362.18 10,246,539.69
应付托管费 1,007,560.39 1,707,756.60
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,200,865.48 3,829,983.70
应交税费 666,400.00 -
应付利息 - -
应付利润 - -
其他负债 1,243,875.69 1,241,406.34
负债合计 17,500,959.23 79,420,602.08
所有者权益：　　
实收基金 3,652,386,335.50 4,712,415,843.44
未分配利润 872,806,047.99 3,861,163,524.07
所有者权益合计 4,525,192,383.49 8,573,579,367.51
负债和所有者权益总计 4,542,693,342.72 8,652,999,969.59

长城久富核心成长股票型证券投资基金
利润表
2008年1月1日-2008年6月30日
单位：人民币元
项目本期金额上年同期金额
一、收入 -2,366,334,485.22 2,365,977,379.79
1、利息收入 12,190,608.50 10,763,591.25
其中：存款利息收入 9,542,406.30 10,708,442.25
债券利息收入 2,648,202.20 55,149.00
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
2、投资收益(损失以“-”号填列) 423,541,303.15 604,192,379.29
其中：股票投资收益 409,333,972.33 565,322,289.67
债券投资收益 41,636.38 1,916,085.16
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 29,793.96 10,898,946.57
股利收益 14,135,900.48 26,055,057.89
3、公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -2,804,064,535.55 1,746,546,588.95
4、其他收入(损失以“-”号填列) 1,998,138.68 4,474,820.30
二、费用 74,940,450.65 86,220,070.65
1、管理人报酬 48,805,857.74 49,322,577.30
2、托管费 8,134,309.67 8,220,429.53
3、销售服务费 - -
4、交易费用 17,761,559.06 27,617,396.60
5、利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6、其他费用 238,724.18 1,059,667.22
三、利润总额 -2,441,274,935.87 2,279,757,309.14
(后附注释系财务报表的组成部分）

所有者权益(基金净值)变动表
2008年1月1日-2008年6月30日
单位：人民币元
项目　本期金额　
实收基金未分配利润　所有者权益合计　
一、期初所有者权益(基金净值) 4,712,415,843.44 3,861,163,524.07 8,573,579,367.51
二、本期经营活动产生的基金净值变动数 - -2,441,274,935.87 -2,441,274,935.87
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -1,060,029,507.94 -547,082,540.21 -1,607,112,048.15
其中：1.基金申购款 235,214,706.30 166,417,212.40 401,631,918.70
2.基金赎回款 1,295,244,214.24 713,499,752.61 2,008,743,966.85
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 3,652,386,335.50 872,806,047.99 4,525,192,383.49
(后附注释系财务报表的组成部分）

项目上年同期金额
实收基金未分配利润　所有者权益合计　
一、期初所有者权益（基金净值）(基金合同生效日) 500,000,000.00 856,386,249.92 1,356,386,249.92
二、本期经营活动产生的基金净值变动数 -　 2,279,757,309.14 2,279,757,309.14
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 7,085,953,664.21 -512,378,401.13 6,573,575,263.08
其中：1.基金申购款 9,928,836,841.92 220,591,716.91 10,149,428,558.83
2.基金赎回款 2,842,883,177.71 732,970,118.04 3,575,853,295.75
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 -　 -455,076,839.11 -455,076,839.11
五、期末所有者权益（基金净值） 7,585,953,664.21 2,168,688,318.82 9,754,641,983.03
(后附注释系财务报表的组成部分）

关联方名称与本基金关系发生的变化
长城基金管理有限公司本基金管理人及发起人、本基金管理人主要股东控制的机构、本基金注册与登记机构、本基金销售机构无
交通银行股份有限公司本基金托管人、本基金销售机构无
长城证券有限责任公司本基金发起人及本基金管理人的主要股东、租赁交易席位无
东方证券股份有限公司本基金管理人的股东、租赁交易席位无
中原信托有限公司本基金管理人的股东无
北方国际信托投资股份有限公司本基金管理人的股东无
景顺长城基金管理有限公司本基金管理人主要股东控制的机构无

关联方名称项目本期数
(2008.1.1--2008.6.30)
上年同期数
(2007.2.12基金合同生效日--2007.6.30)
金额占总额
比例（%）
金额占总额
比例（%）
1.股票投资成交金额　　　　　
①长城证券有限责任公司成交量 505,472,411.01 9.57 3,900,166,823.51 34.82
②东方证券股份有限公司成交量 1,994,710,789.00 37.76 4,336,018,153.10 38.71
合计　 2,500,183,200.01 47.32 8,236,184,976.61 73.53
2.债券投资成交金额　　　　　
①长城证券有限责任公司成交量 0.00 0.00 0.00 0.00
②东方证券股份有限公司成交量 592,937.80 100.00 0.00 0.00
合计　 592,937.80 100.00 0.00 0.00
3.债券回购交易　　　　　
①长城证券有限责任公司成交量 0.00 0.00 0.00 0.00
②东方证券股份有限公司成交量 0.00 0.00 0.00 0.00
合计　 0.00 0.00 0.00 0.00
4.权证交易　　　　　
①长城证券有限责任公司成交量 0.00 0.00 0.00 0.00
②东方证券股份有限公司成交量 0.00 0.00 6,671,223.42 27.78
合计　 0.00 0.00 6,671,223.42 27.78
5.支付的佣金　　　　　
①长城证券有限责任公司支付佣金 429,648.03 9.67 3,145,128.89 34.75
②东方证券股份有限公司支付佣金 1,646,347.75 37.07 3,475,706.70 38.40
合计　 2,075,995.78 46.74 6,620,835.59 73.15

关联方名称 2008年1月1日至 2007年2月12日至计算标准计算方式
2008年6月30日 2007年6月30日
长城基金管理有限公司 48,805,857.74 49,322,577.30 年费率1.5% 按前一天基金资产净值乘以费率每天计提
交通银行股份有限公司 8,134,309.67 8,220,429.53 年费率2.5％。
合计 56,940,167.41 57,543,006.83 　　

关联方名称项目持有份额（份）占总份额比例（%）
长城基金管理有限公司 2007年12月31日 5,702,120.00 0.12
加：本期增加 --- ---
减：本期减少 --- ---
2008年6月30日 5,702,120.00 0.16

关联方名称项目持有份额（份）占总份额比例（%）
长城基金管理有限公司 2007年2月12日 2,500,000.00 0.50
加：本期增加 3,202,120.00 ---
减：本期减少 --- ---
2007年6月30日 5,702,120.00 0.08

关联方名称项目期末数上年同期期末数
交通银行股份有限公司银行存款 324,019,191.42 857,698,468.11

关联方名称项目本期数上年同期数
交通银行股份有限公司存款利息收入 1,535,930.90 2,199,018.75

往来项目关联方名称经济内容期末数上年同期期末数
应付管理人报酬长城基金管理有限公司管理费 6,045,362.18 12,825,063.61
应付托管费交通银行股份有限公司托管费 1,007,560.39 2,137,510.60
应付交易费用长城证券有限责任公司佣金 - 986,703.74
应付交易费用东方证券股份有限公司佣金 1,203,556.08 1,984,049.48
其他应付款长城证券有限责任公司代垫席位交易保证金、清算备付金 500,000.00 500,000.00
其他应付款东方证券股份有限公司代垫席位交易保证金 250,000.00 250,000.00
其他应付款西北证券有限责任公司代垫席位交易保证金 - 250,000.00
应收利息交通银行股份有限公司存款利息 33,026.66 246,565.40
合计　　 9,039,505.31 19,179,892.83

证券
代码
证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购
价格
期末估值单价数量期末成本总额期末估值总额
002257 立立电子 2008-6-30 - 网上认购 21.81 21.81 26,500 577,965.00 577,965.00
002258 利尔化学 2008-6-30 2008-7-8 网上认购 16.06 16.06 28,000 449,680.00 449,680.00

股票
代码
股票名称停牌
日期
停牌原因期末估值单价复牌日复牌开盘单价数量期末成本总额期末估值总额
000422 湖北宜化 2008-6-30 股东大会 17.16 2008-7-1 17.47 2,100,000 43,440,410.04 36,036,000.00
000528 柳工 2008-6-30 股东大会 19.25 2008-7-1 19.05 1,655,956 39,999,887.61 31,877,153.00
000792 盐湖钾肥 2008-6-26 重大资产重组 88.12 - - 310,000 25,421,066.24 27,317,200.00

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1 权益类投资 2,904,011,288.55 63.93
其中：股票 2,904,011,288.55 63.93
2 固定收益类投资 131,586,000.00 2.90
其中：债券 131,586,000.00 2.90
资产支持证券 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 612,922,044.30 13.49
6 其他资产 894,174,009.87 19.68
7 合计 4,542,693,342.72 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
B 采掘业 206,806,321.71 4.57
C 制造业 1,881,702,342.60 41.59
C0 食品、饮料 600,272,417.62 13.27
C1 纺织、服装、皮毛 19,744,531.20 0.44
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造纸、印刷 26,729,010.00 0.59
C4 石油、化学、塑胶、塑料 401,506,685.80 8.87
C5 电子 27,021,996.72 0.60
C6 金属、非金属 38,195,635.14 0.84
C7 机械、设备、仪表 437,957,677.38 9.68
C8 医药、生物制品 330,274,388.74 7.30
C99 其他制造业 0.00 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 65,383,800.00 1.44
E 建筑业 102,446,897.52 2.26
F 交通运输、仓储业 0.00 0.00
G 信息技术业 22,840,837.92 0.50
H 批发和零售贸易 145,832,344.02 3.22
I 金融、保险业 414,248,998.00 9.15
J 房地产业 0.00 0.00
K 社会服务业 0.00 0.00
L 传播与文化产业 2,143,722.00 0.05
M 综合类 62,606,024.78 1.38
合计 2,904,011,288.55 64.17

序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1 000568 泸州老窖 9,247,505 278,257,425.45 6.15
2 600519 贵州茅台 1,907,518 264,343,844.44 5.84
3 600036 招商银行 10,600,000 248,252,000.00 5.49
4 600143 金发科技 9,557,038 162,660,786.76 3.59
5 600000 浦发银行 6,734,909 148,167,998.00 3.27
6 002038 双鹭药业 5,813,743 138,367,083.40 3.06
7 600970 中材国际 1,787,592 102,446,897.52 2.26
8 600583 海油工程 4,360,000 95,004,400.00 2.10
9 000157 中联重科 5,800,000 80,330,000.00 1.78
10 600693 东百集团 5,761,141 79,158,077.34 1.75

序号股票代码股票名称本期累计买入金额（元）占期初基金资产净值的比例（%）
1 600519 贵州茅台 108,707,692.07 1.27
2 600062 双鹤药业 89,000,079.92 1.04
3 600596 新安股份 66,807,246.80 0.78
4 600761 安徽合力 66,453,771.76 0.78
5 601666 平煤天安 66,451,034.51 0.78
6 601166 兴业银行 61,420,299.30 0.72
7 000568 泸州老窖 60,860,281.87 0.71
8 000680 山推股份 58,749,797.93 0.69
9 600202 哈空调 55,026,461.61 0.64
10 000422 湖北宜化 49,610,809.99 0.58
11 600557 康缘药业 44,001,297.37 0.51
12 600000 浦发银行 43,613,695.86 0.51
13 600036 招商银行 41,781,395.02 0.49
14 601628 中国人寿 41,566,817.57 0.48
15 601398 工商银行 41,226,510.47 0.48
16 000528 柳工 39,999,887.61 0.47
17 600674 川投能源 39,772,476.73 0.46
18 002038 双鹭药业 38,244,089.84 0.45
19 600963 岳阳纸业 37,127,855.33 0.43
20 000932 华菱管线 35,791,417.59 0.42

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额（元）占期初基金资产净值的比例（%）
1 600037 歌华有线 280,156,518.98 3.27%
2 600509 天富热电 199,626,942.84 2.33%
3 600030 中信证券 177,865,956.23 2.07%
4 600875 东方电气 171,441,018.28 2.00%
5 601318 中国平安 146,018,234.67 1.70%
6 600150 中国船舶 134,714,834.84 1.57%
7 600674 川投能源 125,026,115.96 1.46%
8 600029 南方航空 121,806,397.61 1.42%
9 600028 中国石化 112,684,288.86 1.31%
10 600123 兰花科创 106,739,704.02 1.24%
11 600478 力元新材 104,272,114.13 1.22%
12 601699 潞安环能 90,938,784.02 1.06%
13 600143 金发科技 88,205,613.48 1.03%
14 000983 西山煤电 73,537,969.67 0.86%
15 600138 中青旅 70,743,263.52 0.83%
16 601666 平煤天安 69,124,025.67 0.81%
17 002007 华兰生物 63,985,869.68 0.75%
18 601006 大秦铁路 63,923,782.61 0.75%
19 000968 煤气化 61,712,056.76 0.72%
20 000951 中国重汽 60,824,895.82 0.71%

项目金额(元)
报告期内买入股票的成本总额 1,896,531,596.72
报告期内卖出股票的收入总额 4,040,848,742.07

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 0.00 0.00
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 0.00 0.00
其中：政策性金融债 0.00 0.00
4 企业债券 131,586,000.00 2.91
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 0.00 0.00
7 其他 0.00 0.00
8 合计 131,586,000.00 2.91

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 058031 05中信债1 1,400,000 131,586,000.00 2.91

序号名称金额（元）
1 存出保证金 1,024,147.21
2 应收证券清算款 891,259,995.86
3 应收股利 644,973.12
4 应收利息 814,468.93
5 应收申购款 430,424.75
6 其他应收款 0.00
7 待摊费用 0.00
8 其他 0.00
9 合计 894,174,009.87

权证
代码
权证
名称
获得认购(沽)权证获得认购
成本(元)
期间买入
数量(份)
买入成本(元) 期间卖出数量(份) 投资收益
(元)
期末数量(份)
580019 石化CWB1 77,972 221,727.35 0 0.00 77,972 29,793.96 0

基金份额持有人户数 314,521户
平均每户持有基金份额 11,612.54份/户

项目持有份额(份) 占基金总份额的比例（%）
机构投资者 255,776,756.49 7.00
个人投资者 3,396,609,579.01 93.00
合计 3,652,386,335.50 100.00

序号持有人名称持有份额（份）占场内
总份额比例
占期末
总份额比例
1 中国人寿保险（集团）公司 110,647,241.00 27.58% 3.03%
2 中国人民财产保险股份有限公司 21,586,192.00 5.38% 0.59%
3 中国再保险（集团）股份有限公司 16,073,182.00 4.01% 0.44%
4 中国人寿再保险股份有限公司 13,207,130.00 3.29% 0.36%
5 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深 6,800,729.00 1.70% 0.19%
6 长城基金管理有限公司 5,702,120.00 1.42% 0.16%
7 光大证券－中国工商银行－光大阳光2号集合资产管理计划 5,000,000.00 1.25% 0.14%
8 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 4,011,889.00 1.00% 0.11%
9 中国人寿保险股份有限公司 3,999,909.00 1.00% 0.11%
10 江苏鑫惠创业投资有限公司 2,296,451.00 0.57% 0.06%

项目期末持有本开放式基金份额的总量（份）占本基金总份额比例（%）
本基金管理人持有本基金的所有从业人员 108,926.86 0.0030

序号项目份额(份)
1 基金合同生效日基金份额总额 500,000,000.00
2 期初基金份额总额 4,712,415,843.44
3 加：本期申购基金份额总额 235,214,706.30
4 减：本期赎回基金份额总额 1,295,244,214.24
5 期末基金份额总额 3,652,386,335.50

租用席位席位证券交易量（元）证券交易量比例（%）
券商名称数量股票债券回购权证股票债券回购权证
长城证券 2 505,472,411.01 0.00 0.00 0.00 9.57 0.00 0.00 0.00
申银万国 1 186,259,815.89 0.00 0.00 0.00 3.53 0.00 0.00 0.00
东方证券 2 1,994,710,789.00 592,937.80 0.00 0.00 37.76 100.00 0.00 0.00
国泰君安 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中银国际 1 2,596,837,184.20 0.00 0.00 251,521.31 49.15 0.00 0.00 100.00
银河证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 8 5,283,280,200.10 592,937.80 0.00 251,521.31 100.00 100.00 0.00 100.00

租用席位券商名称支付佣金金额(元) 占报告期佣金总量的比例（%）
长城证券 429,648.03 9.67
申银万国 158,319.59 3.56
东方证券 1,646,347.75 37.07
国泰君安 0.00 0.00
中银国际 2,207,291.79 49.70
银河证券 0.00 0.00
合计 4,441,607.16 100.00

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