2008年半年度报告摘要
重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月28日复核了本报告中的财务指标、财务会计报告、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计师审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
一、 基金简介
(一) 基金基本资料
基金简称：博时裕富
交易代码：050002
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2003年8月26日
报告期末基金份额总额：16,421,090,732.74份
基金投资目标：分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上，并保持年跟踪误差在4%以下。
投资策略：本基金为被动式指数基金，原则上采用被动式投资的方法，按照证券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为：股票资产为95%以内，现金和短期债券资产比例不低于5%。
业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为95%的沪深300指数加5%的银行同业存款利率。
风险收益特征：由于本基金采用复制的指数化投资方法，基金净值增长率与标的指数增长率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序，最大程度地运用数量化风险管理手段，以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金资产风险进行实时跟踪控制与管理。
(二) 基金管理人
名 称：博时基金管理有限公司
信息披露负责人：孙麒清
联系电话：0755-8316 9999
传 真：0755-8319 5140
电子邮箱： service@bosera.com
(三) 基金托管人
名 称：中国建设银行股份有限公司（简称中国建设银行）
信息披露负责人：尹东
联系电话：010-6759 5003
传 真：010-6627 5865
电子邮箱：yindong@ccb.cn
(四) 基金信息披露媒体及置备地点
管理人互联网网址：http:// www.bosera.com
报告置备地点：基金管理人、基金托管人处
二、 主要财务指标和基金净值表现
(一) 主要财务指标
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上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则第1号《主要财务指标的计算及披露》。
上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用（例如开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(二) 基金净值表现
1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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2. 图标自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准变动的比较
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本图示报告期间为2003年8月26日(基金合同生效日)起至2008年6月30日止。
三、 管理人报告
(一) 基金管理人和基金经理简介
1. 基金管理人简介
博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金字[1998]26号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司、中国长城资产管理公司、广厦建设集团有限责任公司。注册资本为1亿元人民币。
2. 基金经理简介
陈亮先生，硕士。1999年毕业于中国人民大学国民经济学系，获经济学硕士学位。1998年至2001年先后在中信证券金融产品开发小组、北京玖方量子软件技术公司工作。2001年3月加入博时基金管理有限公司，先后担任金融工程师、博时价值增长基金经理助理、博时裕富基金经理、数量化投资组主管兼任基金裕富基金经理、裕泽基金经理。现任股票投资部总经理兼任数量化组投资总监、博时裕富基金基金经理、基金裕泽基金基金经理。
张晓军先生，博士。2005年毕业于中国科学院数学与系统科学研究院管理与科学工程。1992至1997年在新疆水利电力物资总公司财务科工作，任科员。1997至2000年在中央财经大学金融专业学习，获硕士学位；2001至2005年在中科院数学与系统科学研究院学习，获博士学位。2005年3月入职博时基金管理有限公司，任数量化投资部金融工程师。2006年8月23日起调任股票投资部数量化研究员。2007年3月起，任数量化研究员兼博时裕富证券投资基金基金经理助理。
(二) 本报告期内基金运作情况说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时裕富证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
(三) 公平交易专项说明
1. 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
2. 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
3. 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
(四) 本报告期内基金的投资策略和业绩表现
1. 业绩回顾
博时裕富基金在2007年12月31日的基金份额净值为1.409元，2008年6月30 日的份额净值为0.764元，报告期内本基金净值增长率为-45.78%，本基金的投资基准增长率为-45.81%。本报告期裕富基金的超额收益为0.03%，跟踪误差控制在4%以内。
2. 2008年上半年经济回顾
2008年上半年国民经济在从紧的宏观调控背景下，增速较上年有所回落，经济过热的情况得到缓解。上半年GDP同比增长10.4%，较上年回落1.8个百分点；全社会固定资产投资同比增长26.3%，比上年同期加快0.4个百分点，其中，农业和中西部投资增速较快；出口总额同比增长21.9%，较上年回落5.7个百分点；社会消费品零售总额同比增长21.4%，比上年同期加快6.0个百分点。
上半年居民消费价格涨幅回落，但生产价格涨幅扩大，通胀压力不减。上半年CPI同比上涨7.9%，较前5个月份下降0.2个百分点，PPI上涨7.6%，比去年同期高4.8个百分点。
3. 投资组合管理的回顾
博时裕富是遵循指数投资理念的指数型基金。指数投资注重承担市场风险，获取市场收益，跟踪误差和相关度是重要的衡量指标。因此，在整个管理过程中，基金经理借助系统软件的支持严密控制跟踪误差，在最小化成本的前提下做出适当的调整，减少或者避免过多交易。
指数投资是舶来品，对于中国证券市场来说是个新理念，实践中也遇到了中国市场一些特殊问题，例如问题股的处理。博时裕富对此类指数样本股做了适当的调整，使得基金资产规避掉了此类资产的风险，同时份额净值增长率基本同指数一致，具体来说就是跟踪误差控制在4%以内。
4. 对未来的展望
2008年对世界和中国来说都面临着巨大挑战，全球经济的火车头美国由于次贷危机而引发的经济减速使得世界经济滑入下行轨道，以石油为首的能源和原材料价格以及食品价格的不断上涨又加剧了全球的通胀，世界经济面临“滞胀”威胁。对于中国而言，08年频发的自然灾害更是加剧了经济的困难局面和未来的不确定性。
本轮经济周期自去年的高点开始回落，经济的惯性，使得这一调整仍将持续时日。从目前的情况来看，尽管食品价格涨幅的回落缓解了CPI上涨压力，但PPI的上涨使得通胀压力犹存，受管制的能源和电力价格仍有上调空间，宏观层面的担心并未消除，未来调控政策取向值得关注。
在国内和周边经济存在诸多变数的情况下，我们需要保持谨慎。
四、 托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《博时裕富证券投资基金基金合同》和《博时裕富证券投资基金托管协议》，托管博时裕富证券投资基金(以下简称博时裕富基金)。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在博时裕富基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－博时基金管理有限公司在博时裕富基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
由博时裕富基金管理人－博时基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
五、 财务会计报告
(一) 基金半年度会计报表
1. 博时裕富证券投资基金资产负债表
单位：人民币元
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2. 博时裕富证券投资基金利润表
单位：人民币元
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3. 博时裕富证券投资基金所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
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(二) 会计报告书附注
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
1. 基金基本情况
博时裕富证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第83号《关于同意博时裕富证券投资基金设立的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《博时裕富证券投资基金基金契约》(后更名为《博时裕富证券投资基金基金合同》)发起，并于2003年8月26日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集5,122,784,859.66元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第107号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《博时裕富证券投资基金基金合同》和最近公布的《博时裕富证券投资基金更新招募说明书》的有关规定，本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数成份股及其备选成份股、新股(IPO或增发)以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金为被动式指数基金，标的指数为沪深300指数，投资目标是通过对标的指数的长期投资，保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上，并保持年跟踪误差在4%以下。为了有效的保障投资人的利益，本基金可在管理过程中对指数样本中的问题股作出适当的剔除，同时选择其他样本股替代。本基金各类资产占基金净值的目标比例为：股票资产比例95%以内，现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于5%。本基金的业绩比较基准为：95%X沪深300指数＋5%X银行同业存款利率。
2. 会计报表编制基础
本基金的会计报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。2008年半年度财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时裕富证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制的半年度财务报表。
在编制2008年半年度财务报表时， 2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关比较数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，涉及的主要内容包括：将所持有的股票投资、债券投资和权证投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入权益的公允价值变动计入当期损益。
3. 遵循企业会计准则的声明
本基金2008年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2008年6月30日的财务状况以及2008年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
4. 主要会计政策和会计估计
(a) 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2008年1月1日至2008年6月30日。
(b) 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
(c) 金融资产和金融负债的分类及抵销
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
(d) 基金资产的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：
(i) 股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，按最近交易日的市场交易收盘价估值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
(ii) 债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，按最近交易日的市场交易收盘价估值。
证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值。
未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
(iii) 权证投资
从获赠确认日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，按最近交易日的市场交易收盘价估值。
首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。
(iv) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
(e) 证券投资基金成本计价方法
(i) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1) 股票投资
买入股票于交易日确认为股票投资。2007年7月1日之前，股票投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007年7月1日起，股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。
(2) 债券投资
买入证券交易所交易的债券于交易日确认为债券投资。2007年7月1日之前，债券投资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)后的金额确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；
自2007年7月1日起，债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
认购新发行的分离交易可转债于交易日按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按附注4(e)(i)(3)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。
卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(3) 权证投资
买入权证于交易日确认为权证投资。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。
(ii) 贷款和应收款项
2007年7月1日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率法确认相关的利息收入；自2007年7月1日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法。
(iii) 其他金融负债
2007年7月1日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出；自2007年7月1日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法。
(f) 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。
股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。自2007年7月1日起，若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。
(g) 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.98%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提。
(h) 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
(i) 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
(j) 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金收益分配每年至少一次。基金可分配收益不包括基金经营活动产生的未实现收益以及基金份额交易产生的未实现平准金等未实现部分。基金当期可分配收益先弥补以前年度亏损后方可进行当年收益分配。基金当年亏损则不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
5. 重大关联方关系及关联交易
(a) 关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
金信信托投资股份有限公司 基金管理人的股东
招商证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
中国长城资产管理公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
注：2008年7月8日，我公司发布了《博时基金管理有限公司关于公司股权变更的公告》，公告称：经中国证券监督管理委员会批准，招商证券股份有限公司受让金信信托投资股份有限公司所持有的48%我公司股权，公司股东及其持股比例分别为：招商证券股份有限公司73%、中国长城资产管理公司25%、广厦建设集团有限责任公司2%。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(b) 基金管理人报酬
支付基金管理人博时基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.98%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.98% / 当年天数
本基金在本报告期需支付基金管理人报酬90,310,532.01元。（2007年同期：27,239,785.29元）
(c) 基金托管费
支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数
本基金在本报告期需支付基金托管费18,430,720.87元。（2007年同期：5,559,139.89元）
(d) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为1,065,081,590.68元(2007年同期：3,694,390,561.22元)。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为6,198,557.68元(2007年同期：3,719,776.70元)。
(e) 本基金未租用关联方席位。
(f) 本基金没有与关联方进行的银行间同业市场的债券以及回购交易。
(g) 本基金关联方未持有本基金份额。
6. 流通受限制不能自由转让的基金资产
(a) 流通受限制不能自由转让的股票
截至2008年6月30日止，本基金股票投资部分持有以下因将公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，这些股票将在重要信息披露完成后或所公布事项的重大影响消除后并经交易所批准后复牌。
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(b) 流通受限制不能自由转让的债券
基金认购新发行分离交易可转债而取得的债券，从债券认购日至债券上市日期间暂无法流通。本基金截至2008年6月30日止流通受限制的债券情况如下：
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(c) 流通受限制不能自由转让的权证
基金因认购新发行分离交易可转债而取得的权证，从权证实际取得日至权证上市日期间暂无法流通。本基金截至2008年6月30日止流通受限制的权证情况如下：
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7. 风险管理
(a) 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察法律部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察法律部对公司执行总裁负责。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由执行总裁和风险控制委员会、督察长、监察法律部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
(b) 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。
(c) 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除在附注6中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
(d) 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
(i) 市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金主要投资于股票，各类资产占基金净值的目标比例为：股票资产比例95%以内，现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于5%。于2008年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
■
于2008年6月30日，若本基金业绩比较基准(见附注1)上升5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约60,945万元；反之，若本基金业绩比较基准(见附注1)下降5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约60,945万元。
(ii) 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
■
于2008年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产的比例低于1%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
(iii) 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
六、 投资组合报告
(一) 报告期末基金资产组合
■
(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
(三) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的半年度报告正文。
(四) 报告期内股票投资组合的重大变动
1. 本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
■
2. 本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
■
3. 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：卖出股票的收入总额为成交金额。
(五) 报告期末按券种分类的债券投资组合
■
(六) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
■
(七) 投资组合报告附注
1. 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚；
2. 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票；
3. 其他资产的构成
■
4. 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券；
5. 报告期内本基金投资获得的所有权证明细
■
6. 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
七、 基金份额持有人户数、持有人结构（截至2008年6月30日）
(一) 基金份额持有人户数
■
(二) 基金持有人结构
■
(三) 报告期末基金管理公司的基金从业人员投资开放式基金的情况
■
八、 基金份额变动
■
九、 重大事件揭示
(一) 基金管理业务、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项；
(二)2008年7月8日，我公司发布了《博时基金管理有限公司关于公司股权变更的公告》，公告称：经中国证券监督管理委员会批准，招商证券股份有限公司受让金信信托投资股份有限公司所持有的48%我公司股权，公司股东及其持股比例分别为：招商证券股份有限公司73%、中国长城资产管理公司25%、广厦建设集团有限责任公司2%。公司章程已进行了相应的修改，工商变更登记手续已经办理完毕；
(三)2008年7月31日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于董事会成员任职的公告》，公告称：经博时基金管理有限公司2008年第一次股东会审议通过，选举杨鶤、肖风、汤维清、王金宝、周长青、陈小鲁、赵榆江和姚钢为公司董事会成员，其中，陈小鲁、赵榆江和姚钢为独立董事；
(四)本基金托管人重大事项：
1.2008年5月6日，因工作变动，赵林先生辞去建设银行董事、副行长的职务；
2.2008年5月19日，建设银行第二届董事会第十次会议决议聘任朱小黄先生为建行副行长；
3.2008年5月27日，建设银行发布关于美国银行公司行使认购期权的公告，美国银行公司将根据与中央汇金投资有限责任公司于2005年6月17日签订的《股份及期权认购协议》行使认购期权；
4.2008年6月12日，建设银行股东大会选举辛树森女士为建行执行董事并经中国银行监督管理委员会核准同意任职资格，于2008年7月21日起任职；
5.2008年6月13日，中国证券监督管理委员会核准建设银行投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格；
(五)2008年1月4日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加恒泰证券有限责任公司为代销机构的公告》、《博时基金管理有限公司关于增加南京证券有限责任公司为代销机构的公告》和《博时基金管理有限公司关于增加万联证券有限责任公司为代销机构的公告》；
(六)2008年1月9日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中国民生银行股份有限公司为代销机构的公告》；
(七)2008年1月14日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司在上海浦东发展银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告》；
(八)2008年1月15日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金、博时新兴成长股票型证券投资基金在中国工商银行推出定期定额投资业务的公告》和《博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金、博时新兴成长股票型证券投资基金参加中国工商银行定期定额投资业务费率优惠活动的公告》；
(九)2008年1月17日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金和博时新兴成长股票型证券投资基金参加中国光大银行定期定额投资业务费率优惠活动的公告》；
(十)2008年1月24日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金参加北京银行网上银行申购费率优惠活动的公告》；
(十一)2008年1月25日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于中国光大银行开通博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金和博时新兴成长股票型证券投资基金基金转换业务的公告》；
(十二)2008年2月19日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中银国际证券有限责任公司为代销机构的公告》；
(十三)2008年3月29日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金在中国工商银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告》；
(十四)2008年4月9日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司在北京银行推出定期定额投资业务的公告》；
(十五)2008年4月21日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于中国农业银行开通博时基金转换业务的公告》；
(十六)2008年4月29日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时旗下七只基金新增华夏银行股份有限公司为代销机构的公告》、《博时基金参加华夏银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告》；
(十七)2008年5月7日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于参加中国民生银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告》；
(十八)2008年5月12日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司在中国农业银行推出定期定额业务的公告》、《关于博时基金管理有限公司参加中国农业银行定期定额申购费率优惠活动的公告》和《博时基金管理有限公司关于开通直销网上交易定期投资业务的公告》；
(十九)2008年5月28日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司寻找地震灾区持有人的公告》；
(二十)2008年6月12日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《关于通过交通银行股份有限公司开展博时旗下基金定期定额投资业务费率优惠活动的公告》；
(二十一)本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务，本会计期内未发生改聘会计师事务所的情况；
(二十二)本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1.基金专用交易席位的选择标准如下：
(a)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(b)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(c)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2.基金专用交易席位的选择程序如下：
(a)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(b)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3.在本报告期，基金通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金情况如下：
(a)本基金租用席位发生的交易量情况如下：
■
注：本报告期内，本基金未通过关联方席位进行证券交易。
(b)在本报告期支付佣金情况如下：
■
4.证券公司席位的变更情况
本基金在报告期内没有新增或取消证券公司席位的情况发生。
十、备查文件目录
1.中国证券监督管理委员会批准博时裕富证券投资基金设立的文件
2.《博时裕富证券投资基金基金合同》
3.《博时裕富证券投资基金基金托管协议》
4.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5.报告期内博时裕富证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
存放地点：基金管理人、基金托管人处
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
客户服务中心电话：010-65171155，全国客服电话：95105568（免长途话费）
本基金管理人：博时基金管理有限公司
2008年8月29日
| 序号 | 主要财务指标 | |
| 1 | 本期利润(元) | (10,723,278,628.97) |
| 2 | 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额(元) | 1,902,796,695.18 |
| 3 | 加权平均份额本期利润(元) | (0.6423) |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | (3,870,613,460.28) |
| 5 | 期末可供分配份额利润(元) | (0.2357) |
| 6 | 期末基金资产净值(元) | 12,550,477,272.46 |
| 7 | 期末基金份额净值(元) | 0.764 |
| 8 | 加权平均净值利润率 | -58.17% |
| 9 | 本期份额净值增长率 | -45.78% |
| 10 | 份额累计净值增长率 | 141.60% |
| 期 间 | ①份额净值增长率 | ②份额净值增长率标准差 | ③业绩比较基准收益率 | ④业绩比较基准收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
| 过去一个月 | -21.16% | 3.15% | -21.64% | 3.24% | 0.48% | -0.09% |
| 过去三个月 | -24.73% | 3.07% | -25.08% | 3.16% | 0.35% | -0.09% |
| 过去六个月 | -45.78% | 2.87% | -45.81% | 2.95% | 0.03% | -0.08% |
| 过去一年 | -24.80% | 2.46% | -25.67% | 2.52% | 0.87% | -0.06% |
| 过去三年 | 182.11% | 1.88% | 182.00% | 1.94% | 0.11% | -0.06% |
| 自基金合同生效起至今 | 141.60% | 1.63% | 118.31% | 1.68% | 23.29% | -0.05% |
| 项 目 | 2008年6月30日 | 2007年12月31日 |
| 资产 | ||
| 银行存款 | 1,065,081,590.68 | 1,280,543,797.79 |
| 结算备付金 | 4,193,122.83 | 4,215,942.27 |
| 存出保证金 | 8,142,234.93 | 2,202,102.88 |
| 交易性金融资产 | 11,447,400,599.51 | 23,501,385,324.84 |
| 其中：股票投资 | 11,409,147,581.21 | 23,485,134,730.48 |
| 债券投资 | 38,253,018.30 | 16,250,594.36 |
| 衍生金融资产 | 7,493,113.46 | 3,609,712.27 |
| 应收证券清算款 | 0.00 | 224,636,603.04 |
| 应收利息 | 291,209.87 | 431,442.31 |
| 应收股利 | 6,633,054.09 | 0.00 |
| 应收申购款 | 28,666,317.27 | 63,942,704.12 |
| 资产总计 | 12,567,901,242.64 | 25,080,967,629.52 |
| 负债及持有人权益 | ||
| 负债 | ||
| 应付赎回款 | 2,466,769.68 | 115,674,378.01 |
| 应付管理人报酬 | 11,236,035.65 | 19,837,255.08 |
| 应付托管费 | 2,293,068.48 | 4,048,419.39 |
| 应付交易费用 | 951,092.50 | 227,648.59 |
| 应交税费 | 17.28 | 17.28 |
| 其他负债 | 476,986.59 | 817,863.00 |
| 负债合计 | 17,423,970.18 | 140,605,581.35 |
| 所有者权益 | ||
| 实收基金 | 16,421,090,732.74 | 17,704,760,117.96 |
| 未分配利润 | (3,870,613,460.28) | 7,235,601,930.21 |
| 所有者权益合计 | 12,550,477,272.46 | 24,940,362,048.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,567,901,242.64 | 25,080,967,629.52 |
| 基金份额总额(份) | 16,421,090,732.74 | 17,704,760,117.96 |
| 基金份额净值 | 0.764 | 1.409 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 收入 | ||
| 利息收入 | 6,585,468.32 | 5,131,441.47 |
| 其中：存款利息收入 | 6,543,577.37 | 5,127,229.38 |
| 债券利息收入 | 41,890.95 | 4,212.09 |
| 投资收益 | 2,074,347,150.02 | 1,028,826,944.92 |
| 其中：股票投资收益 | 1,962,385,266.34 | 957,660,836.17 |
| 债券投资收益 | 4,146,430.77 | 0.00 |
| 衍生工具收益 | 6,661,967.77 | 0.00 |
| 股利收益 | 101,153,485.14 | 71,166,108.75 |
| 公允价值变动收益 | (12,626,075,324.15) | (283,704,801.29) |
| 其他收入 | 7,075,407.94 | 4,893,186.90 |
| 收入合计 | (10,538,067,297.87) | 755,146,772.00 |
| 费用 | ||
| 管理人报酬 | (90,310,532.01) | (27,239,785.29) |
| 托管费 | (18,430,720.87) | (5,559,139.89) |
| 交易费用 | (76,242,595.97) | (47,908,033.74) |
| 其他费用 | (227,482.25) | (209,460.21) |
| 费用合计 | (185,211,331.10) | (80,916,419.13) |
| 利润总额 | (10,723,278,628.97) | 674,230,352.87 |
| 项 目 | 本期数 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 期初所有者权益(基金净值) | 17,704,760,117.96 | 7,235,601,930.21 | 24,940,362,048.17 |
| 本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) | 0.00 | (10,723,278,628.97) | (10,723,278,628.97) |
| 本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | (1,283,669,385.22) | (382,936,761.52) | (1,666,606,146.74) |
| 其中：基金申购款 | 3,629,729,279.51 | 563,747,878.58 | 4,193,477,158.09 |
| 基金赎回款 | (4,913,398,664.73) | (946,684,640.10) | (5,860,083,304.83) |
| 本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末所有者权益(基金净值) | 16,421,090,732.74 | (3,870,613,460.28) | 12,550,477,272.46 |
| 项 目 | 上年同期数 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 期初所有者权益(基金净值) | 859,631,955.83 | 787,642,200.22 | 1,647,274,156.05 |
| 本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) | 0.00 | 674,230,352.87 | 674,230,352.87 |
| 本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | 20,628,577,976.63 | 437,995,553.37 | 21,066,573,530.00 |
| 其中：基金申购款 | 23,913,984,765.88 | 1,261,364,358.18 | 25,175,349,124.06 |
| 基金赎回款 | (3,285,406,789.25) | (823,368,804.81) | (4,108,775,594.06) |
| 本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | 0.00 | (1,548,857,383.19) | (1,548,857,383.19) |
| 期末所有者权益(基金净值) | 21,488,209,932.46 | 351,010,723.27 | 21,839,220,655.73 |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 期末估值单价 | 复牌日期 | 复牌开盘单价 | 数量（股） | 期末成本总额 | 期末估值总额 |
| 600096 | 云天化 | 08-03-24 | 61.60 | 未知 | 未知 | 734,243 | 21,693,671.15 | 45,229,368.80 |
| 600655 | 豫园商城 | 08-02-25 | 32.44 | 08-07-28 | 29.20 | 1,878,786 | 63,272,735.31 | 60,947,817.84 |
| 600900 | 长江电力 | 08-05-08 | 14.65 | 未知 | 未知 | 14,796,142 | 229,179,575.66 | 216,763,480.30 |
| 000024 | 招商地产 | 08-06-30 | 14.94 | 08-07-01 | 14.50 | 2,225,031 | 69,875,530.83 | 33,241,963.14 |
| 000425 | 徐工科技 | 08-06-13 | 14.59 | 08-07-25 | 15.98 | 1,139,787 | 30,799,898.17 | 16,629,492.33 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 08-06-26 | 88.12 | 未知 | 未知 | 1,764,503 | 92,244,254.06 | 155,488,004.36 |
| 合计 | 507,065,665.18 | 528,300,126.77 |
| 债券代码 | 债券名称 | 成功认购日期 | 可流通 日期 | 单位成本 | 期末估值单价 | 认购数量（张） | 期末成本总额 | 期末估值总额 |
| 126016 | 08宝钢债 | 08-06-20 | 08-07-04 | 76.27 | 75.08 | 372,840 | 28,437,048.27 | 27,992,827.20 |
| 126017 | 08葛洲债 | 08-06-26 | 08-07-11 | 70.84 | 70.22 | 13,480 | 954,892.82 | 946,565.60 |
| 合计 | 29,391,941.09 | 28,939,392.80 |
| 权证代码 | 权证名称 | 成功送配日期 | 可流通 日期 | 单位成本 | 期末估值单价 | 送配数量（份） | 期末成本总额 | 期末估值总额 |
| 580024 | 宝钢CWB1 | 08-06-20 | 08-07-04 | 1.48 | 1.197 | 5,965,440 | 8,846,951.73 | 7,140,631.68 |
| 580025 | 葛洲CWB1 | 08-06-26 | 08-07-11 | 1.34 | 1.205 | 292,516 | 393,107.18 | 352,481.78 |
| 合计 | 9,240,058.91 | 7,493,113.46 |
| 项 目 | 2008年6月30日 | |
| 公允价值 | 占基金资产净值的比例 | |
| 交易性金融资产 | ||
| - 股票投资 | 11,409,147,581.21 | 90.91% |
| - 债券投资 | 38,253,018.30 | 0.30% |
| 衍生金融资产 | ||
| - 权证投资 | 7,493,113.46 | 0.06% |
| 合 计 | 11,454,893,712.97 | 91.27% |
| 2008年6月30日 | 1年以内 | 1至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 1,065,081,590.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,065,081,590.68 |
| 结算备付金 | 4,193,122.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,193,122.83 |
| 存出保证金 | 140,741.00 | 0.00 | 0.00 | 8,001,493.93 | 8,142,234.93 |
| 交易性金融资产 | 1,028,935.90 | 0.00 | 37,224,082.40 | 11,409,147,581.21 | 11,447,400,599.51 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,493,113.46 | 7,493,113.46 |
| 应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291,209.87 | 291,209.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,633,054.09 | 6,633,054.09 |
| 应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,666,317.27 | 28,666,317.27 |
| 资产总计 | 1,070,444,390.41 | 0.00 | 37,224,082.40 | 11,460,232,769.83 | 12,567,901,242.64 |
| 负债 | |||||
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,466,769.68 | 2,466,769.68 |
| 应付管理人报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,236,035.65 | 11,236,035.65 |
| 应付托管费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,293,068.48 | 2,293,068.48 |
| 应付交易费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 951,092.50 | 951,092.50 |
| 应交税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.28 | 17.28 |
| 其他负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476,986.59 | 476,986.59 |
| 负债总计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,423,970.18 | 17,423,970.18 |
| 利率敏感度缺口 | 1,070,444,390.41 | 0.00 | 37,224,082.40 | 11,442,808,799.65 | 12,550,477,272.46 |
| 序号 | 项 目 | 金 额(元) | 占基金总资产的比例 |
| 1 | 股票投资 | 11,409,147,581.21 | 90.78% |
| 2 | 债券投资 | 38,253,018.30 | 0.30% |
| 3 | 权证投资 | 7,493,113.46 | 0.06% |
| 4 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,069,274,713.51 | 8.51% |
| 5 | 其它资产 | 43,732,816.16 | 0.35% |
| 合 计 | 12,567,901,242.64 | 100.00% |
| 序号 | 行 业 | 股票市值(元) | 占基金资产净值比例 |
| A | 农、林、牧、渔业 | 52,076,084.36 | 0.41% |
| B | 采掘业 | 1,516,040,315.58 | 12.08% |
| C | 制造业 | 3,551,441,245.62 | 28.30% |
| C0 | 其中：食品、饮料 | 549,838,327.81 | 4.38% |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 76,960,479.68 | 0.61% |
| C2 | 木材、家具 | 7,335,497.46 | 0.06% |
| C3 | 造纸、印刷 | 66,094,685.00 | 0.53% |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 443,043,584.55 | 3.53% |
| C5 | 电子 | 41,367,732.01 | 0.33% |
| C6 | 金属、非金属 | 1,388,463,794.75 | 11.06% |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 781,690,735.27 | 6.23% |
| C8 | 医药、生物制品 | 145,247,244.19 | 1.16% |
| C99 | 其他制造业 | 51,399,164.90 | 0.41% |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 644,822,828.65 | 5.14% |
| E | 建筑业 | 94,238,946.44 | 0.75% |
| F | 交通运输、仓储业 | 856,133,207.96 | 6.82% |
| G | 信息技术业 | 476,066,543.47 | 3.79% |
| H | 批发和零售贸易 | 426,441,811.00 | 3.40% |
| I | 金融、保险业 | 2,630,130,101.66 | 20.96% |
| J | 房地产业 | 721,675,127.55 | 5.75% |
| K | 社会服务业 | 204,276,130.09 | 1.63% |
| L | 传播与文化产业 | 46,858,362.10 | 0.37% |
| M | 综合类 | 188,946,876.73 | 1.51% |
| 合 计 | 11,409,147,581.21 | 90.91% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量(股) | 期末市值(元) | 市值占基金 资产净值比例 |
| 1 | 601088 | 中国神华 | 12,736,767 | 478,520,336.19 | 3.81% |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 18,979,326 | 444,495,814.92 | 3.54% |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 17,924,580 | 428,755,953.60 | 3.42% |
| 4 | 600000 | 浦发银行 | 17,252,675 | 379,558,850.00 | 3.02% |
| 5 | 000002 | 万 科Ａ | 38,129,616 | 343,547,840.16 | 2.74% |
| 6 | 601398 | 工商银行 | 47,345,213 | 234,832,256.48 | 1.87% |
| 7 | 600016 | 民生银行 | 38,164,644 | 217,538,470.80 | 1.73% |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 14,796,142 | 216,763,480.30 | 1.73% |
| 9 | 600050 | 中国联通 | 30,079,767 | 200,632,045.89 | 1.60% |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 3,770,522 | 185,735,913.72 | 1.48% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额(元) | 占期初基金资产净值的比例 |
| 1 | 601088 | 中国神华 | 486,236,226.40 | 1.95% |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 474,937,570.27 | 1.90% |
| 3 | 600028 | 中国石化 | 436,295,998.23 | 1.75% |
| 4 | 601991 | 大唐发电 | 212,017,183.76 | 0.85% |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 192,408,291.32 | 0.77% |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 122,253,882.20 | 0.49% |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 113,057,811.92 | 0.45% |
| 8 | 000002 | 万 科Ａ | 111,413,181.75 | 0.45% |
| 9 | 600018 | 上港集团 | 106,532,023.40 | 0.43% |
| 10 | 600011 | 华能国际 | 106,197,061.18 | 0.43% |
| 11 | 601398 | 工商银行 | 103,526,327.96 | 0.42% |
| 12 | 601169 | 北京银行 | 101,973,951.56 | 0.41% |
| 13 | 601588 | 北辰实业 | 82,020,332.66 | 0.33% |
| 14 | 600050 | 中国联通 | 81,627,617.11 | 0.33% |
| 15 | 601318 | 中国平安 | 80,503,535.69 | 0.32% |
| 16 | 600881 | 亚泰集团 | 80,357,187.66 | 0.32% |
| 17 | 600005 | 武钢股份 | 70,892,907.91 | 0.28% |
| 18 | 000717 | 韶钢松山 | 68,055,650.24 | 0.27% |
| 19 | 600019 | 宝钢股份 | 66,794,251.42 | 0.27% |
| 20 | 000422 | 湖北宜化 | 66,208,815.76 | 0.27% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额(元) | 占期初基金资产净值的比例 |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 555,917,653.12 | 2.23% |
| 2 | 600028 | 中国石化 | 498,954,630.86 | 2.00% |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 457,616,774.00 | 1.83% |
| 4 | 000002 | 万 科Ａ | 396,006,422.50 | 1.59% |
| 5 | 600016 | 民生银行 | 321,866,374.76 | 1.29% |
| 6 | 601006 | 大秦铁路 | 244,190,612.47 | 0.98% |
| 7 | 600019 | 宝钢股份 | 237,981,669.22 | 0.95% |
| 8 | 601398 | 工商银行 | 186,269,334.90 | 0.75% |
| 9 | 601991 | 大唐发电 | 186,021,526.11 | 0.75% |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 180,192,069.38 | 0.72% |
| 11 | 600050 | 中国联通 | 178,488,648.14 | 0.72% |
| 12 | 600900 | 长江电力 | 174,943,045.37 | 0.70% |
| 13 | 600104 | 上海汽车 | 150,404,089.57 | 0.60% |
| 14 | 601857 | 中国石油 | 149,135,463.87 | 0.60% |
| 15 | 000623 | 吉林敖东 | 145,970,580.05 | 0.59% |
| 16 | 600005 | 武钢股份 | 125,364,747.15 | 0.50% |
| 17 | 000527 | 美的电器 | 108,350,249.69 | 0.43% |
| 18 | 600177 | 雅戈尔 | 106,726,874.19 | 0.43% |
| 19 | 601988 | 中国银行 | 99,495,829.52 | 0.40% |
| 20 | 600320 | 振华港机 | 98,794,117.18 | 0.40% |
| 买入股票的成本总额 | 9,017,779,136.21 |
| 卖出股票的收入总额 | 10,435,434,099.83 |
| 序号 | 名称 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 国家债券 | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 金融债券 | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 央行票据 | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 企业债券 | 37,224,082.40 | 0.30% |
| 5 | 可转换债券 | 1,028,935.90 | 0.01% |
| 6 | 合 计 | 38,253,018.30 | 0.30% |
| 序号 | 债券名称 | 金额(元) | 占基金资产净值的比例 |
| 1 | 08宝钢债 | 27,992,827.20 | 0.22% |
| 2 | 08国电债 | 8,284,689.60 | 0.07% |
| 3 | 柳工转债 | 1,028,935.90 | 0.01% |
| 4 | 08葛洲债 | 946,565.60 | 0.01% |
| 序号 | 其他资产 | 金额(元) |
| 1 | 存出保证金 | 8,142,234.93 |
| 2 | 应收利息 | 291,209.87 |
| 3 | 应收申购款 | 28,666,317.27 |
| 4 | 应收股利 | 6,633,054.09 |
| 合计 | 43,732,816.16 |
| 证券代码 | 证券名称 | 数量(份) | 成本总额(元) | 投资类型 |
| 580017 | 赣粤CWB1 | 108,241 | 563,956.88 | 投资分离交易可转债附送 |
| 580018 | 中远CWB1 | 55,468 | 386,721.52 | 投资分离交易可转债附送 |
| 580019 | 石化CWB1 | 568,125 | 1,615,592.73 | 投资分离交易可转债附送 |
| 580020 | 上港CWB1 | 933,317 | 1,701,175.99 | 投资分离交易可转债附送 |
| 580021 | 青啤CWB1 | 156,590 | 472,571.16 | 投资分离交易可转债附送 |
| 580022 | 国电CWB1 | 1,214,664 | 2,932,002.71 | 投资分离交易可转债附送 |
| 580024 | 宝钢CWB1 | 5,965,440 | 8,846,951.73 | 投资分离交易可转债附送 |
| 580025 | 葛洲CWB1 | 292,516 | 393,107.18 | 投资分离交易可转债附送 |
| 031006 | 中兴ZXC1 | 104,695 | 1,051,892.85 | 投资分离交易可转债附送 |
| 基金份额持有人户数(户) | 869,445 |
| 平均每户持有基金份额(份) | 18,886.87 |
| 投资者类型 | 持有份额(份) | 占总份额的比例 |
| 机构投资者 | 579,100,290.72 | 3.53% |
| 个人投资者 | 15,841,990,442.02 | 96.47% |
| 合 计 | 16,421,090,732.74 | 100.00% |
| 项 目 | 期末持有本开放式基金份额的总量(份) | 占本基金总份额的比例 |
| 本基金管理公司持有本基金的所有从业人员 | 12,166.18 | 0.000074089% |
| 序号 | 项 目 | 份 额 (份) |
| 1 | 基金合同生效日的基金份额总额 | 5,126,401,391.87 |
| 2 | 报告期末基金份额总额 | 16,421,090,732.74 |
| 3 | 报告期初基金份额总额 | 17,704,760,117.96 |
| 4 | 报告期间基金总申购份额 | 3,629,729,279.51 |
| 5 | 报告期间基金总赎回份额 | 4,913,398,664.73 |
| 券商名称 | 席位个数 | 券商交易量(元) | 券商交易量比例 | |||||
| 股票 | 债券 | 回购 | 权证 | 股票 | 债券 | 权证 | ||
| 海通证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 中信建投 | 1 | 5,656,978,600.40 | 2,608,273.00 | 0.00 | 6,766,739.62 | 29.22% | 6.21% | 36.46% |
| 国泰君安 | 2 | 1,653,192,056.42 | 636,908.80 | 0.00 | 0.00 | 8.54% | 1.52% | 0.00% |
| 平安证券 | 1 | 185,842,857.52 | 5,726.88 | 0.00 | 0.00 | 0.96% | 0.01% | 0.00% |
| 广发证券 | 1 | 2,432,698,953.50 | 5,690,625.10 | 0.00 | 0.00 | 12.56% | 13.55% | 0.00% |
| 长江证券 | 1 | 767,742,461.62 | 5,042,055.00 | 0.00 | 1,728,753.10 | 3.97% | 12.01% | 9.32% |
| 华泰证券 | 1 | 2,300,610,849.38 | 16,935,347.00 | 0.00 | 10,061,338.26 | 11.88% | 40.34% | 54.22% |
| 兴业证券 | 1 | 6,365,490,594.29 | 11,065,355.80 | 0.00 | 0.00 | 32.88% | 26.36% | 0.00% |
| 合 计 | 9 | 19,362,556,373.13 | 41,984,291.58 | 0.00 | 18,556,830.98 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 券商名称 | 支付佣金(元) | 占报告期佣金总量的比例 |
| 海通证券 | 0.00 | 0.00% |
| 中信建投 | 4,808,412.69 | 29.56% |
| 国泰君安 | 1,343,228.91 | 8.26% |
| 平安证券 | 150,999.16 | 0.93% |
| 广发证券 | 1,976,576.18 | 12.15% |
| 长江证券 | 623,795.42 | 3.83% |
| 华泰证券 | 1,955,511.03 | 12.02% |
| 兴业证券 | 5,410,654.09 | 33.26% |
| 合 计 | 16,269,177.48 | 100.00% |