2008年半年度报告摘要
重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月28日复核了本报告中的财务指标、财务会计报告、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计师审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
一、基金简介
（一） 基金基本资料
基金简称：博时主题
基金交易代码：160505
基金运作方式：契约型上市开放式
基金合同生效日：2005年1月6日
报告期末基金份额总额：10,590,431,595.28份
基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
上市日期：2005年2月22日
投资目标：分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长， 谋求基金资产的长期稳定增长。
投资策略：本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略
业绩比较基准：80%×新华富时中国A600指数＋20%×新华富时中国国债指数
风险收益特征：本基金是一只主动型的股票基金，基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下，谋求实现基金资产的长期稳定增长。
（二） 基金管理人
名 称：博时基金管理有限公司
信息披露负责人：孙麒清
联系电话：0755-83169999
传 真：0755-83195140
电子邮箱：service@bosera.com
（三） 基金托管人
名 称：中国建设银行股份有限公司 （简称“中国建设银行”）
信息披露负责人：尹东
联系电话：010-67595003
传 真：010-66275865
电子邮箱：yindong@ccb.com
（四） 基金信息披露媒体及置备地点
管理人互联网网址：http:// www.bosera.com
置备地点：基金管理人、基金托管人处
二、主要财务指标和净值表现
（一）主要财务指标
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上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则第1号《主要财务指标的计算及披露》。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后持有人的实际收益水平要低于所列数字。
（二）净值表现
1、历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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2、图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较
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三、管理人报告
（一）基金管理人和基金经理简介
博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金字[1998]26号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司、中国长城资产管理公司、广厦建设集团有限责任公司，注册资本为1亿元人民币。
邓晓峰先生，武汉大学电子学与信息系统学士，清华大学工商管理硕士。1996年至1999年在深圳市银业工贸有限公司工作，任工程师。2001年至2004年在国泰君安证券股份有限公司企业融资部工作，任助理董事，2004年至2005年在国泰君安证券股份有限公司资产管理部工作，任研究员。2005年4月加入博时基金管理有限公司，任股票投资部单独帐户小组基金经理助理，2006年1月起担任股票投资部社保股票基金经理，2007年3月兼任博时主题行业股票证券投资基金基金经理。
栾小明先生，工学硕士。2006年7月17日加入博时基金管理有限公司，任研究部研究员。2007年9月兼任博时主题行业股票证券投资基金基金经理助理。
（二）报告期内基金运作情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有发生损害基金持有人利益的行为。
（三）公平交易专项说明
1、公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
3、异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
（四）报告期内基金的投资策略和业绩表现
截至2008年6月30 日，本基金份额净值为1.669元，份额累计净值为3.130元。本报告期内，基金份额净值累计增长率为-34.57％，同期上证指数下跌48.00％。
市场回顾
08年上半年，A股市场的跌幅领先全球，半年的时间内，国内国际的经济形势急转直下。美国次贷危机不断深化，国际大宗商品价格屡创新高。世界经济延续多年的高增长低通胀状态嘎然而止。通货膨胀席卷全球，对发展中国家冲击尤其剧烈。经历两年多的上涨后，高估的市场本已无法支撑，而企业盈利前景的大幅向下修正更加速了市场的调整。泡沫的破灭和经济情况的恶化摧毁了投资者的信心，放大了投资者的恐慌，市场人气涣散。
上半年基金组合管理回顾
自07年下半年以来，我们一直对市场的发展充满忧虑，担心高估的市场终将向正常水平回归。我们对08年的企业盈利增长同样持谨慎看法。但在组合管理上，期望在1季度企业盈利高增长时减仓。在通胀信号的日益明显时，减仓不够坚决，对价值投资执行得不够彻底是值得反思的。
随着调整的持续，部分公司的价格开始进入合理区间。6月份后，我们逐步提高了股票投资的比例。
市场发展展望
本轮经济增长的高峰已过，正逐步进入下行和调整阶段。在经济的上升周期中，行业性投资机会突出；而下行周期中，公司个体竞争力的不同会放大经营成果的差异。前阶段资本市场上好坏公司的调整是相近的，没有反映出竞争能力的差异。后面我们将主要采用自下而上的方式，选择行业结构改善、市场地位增强、估值合理的公司加入我们的组合。
我们对企业盈利的后续增长持谨慎看法，市场的调整远未完成。但另一方面，随着市场的大幅调整，部分公司已开始出现长期价值。我们将坚持一贯的反向投资策略，在下跌的过程中，当公司的股价调整到合理水平时开始买入。虽然在盈利向下的周期中，市场可能会过度调整，我们可能会过早买入长期估值合理的公司并承担短期向下波动的风险。但作为专业投资人，我们需要通过承担风险来获得长期的超额回报。我们偏好调整的市道。
寻找估值合理的公司并买入是我们后续的主要工作。
四、托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》和《博时主题行业股票证券投资基金托管协议》，托管博时主题行业股票证券投资基金（以下简称博时主题基金）。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在博时主题基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－博时基金管理有限公司在博时主题基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
由博时主题基金管理人－博时基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
五、财务会计报告
（一）基金半年度会计报表
1、博时主题行业股票证券投资基金资产负债表
单位：人民币元
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2、博时主题行业股票证券投资基金利润表
单位:人民币元
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3、博时主题行业股票证券投资基金所有者权益(基金净值)变动表
单位：人民币元
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单位：人民币元
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（二）会计报表附注
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
1 基金基本情况
博时主题行业股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第182号《关于同意博时主题行业股票证券投资基金设立的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,208,907,077.80元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第5号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》于2005年1月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,209,641,741.07份基金份额，其中认购资金利息折合734,663.27份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2005]第6号文审核同意，本基金197,042,836.00份基金份额于2005年2月22日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于股票，股票资产占基金净值的比例范围为60%-95%，股票投资中不低于80%投资于消费品、基础设施和原材料类上市公司。本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于5%。
本基金的业绩比较基准为：80%X新华富时中国A600 指数＋20%X新华富时中国国债指数。
2 财务报表的编制基础
本基金的会计报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。2008年半年度财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制的半年度财务报表。
在编制2008年半年度财务报表时， 2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关比较数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，涉及的主要内容包括：将所持有的股票投资、债券投资和权证投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入权益的公允价值变动计入当期损益。
3 遵循企业会计准则的声明
本基金2008年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2008年6月30日的财务状况以及2008年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
4 重要会计政策和会计估计
(a)会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2008年1月1日至2008年6月30日。
(b) 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
(c) 金融资产和金融负债的分类及抵销
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
(d) 基金资产的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：
(i) 股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的按最近交易日的市场交易收盘价估值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
(ii) 债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的按最近交易日的市场交易收盘价估值。
证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值。
银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公允价值估值。
未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
(iii) 权证投资
从获赠确认日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易的按最近交易日的市场交易收盘价估值。
首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。
(iv) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。
(e) 证券投资基金成本计价方法
(i) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1) 股票投资
买入股票于交易日确认为股票投资。2007年7月1日之前，股票投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007年7月1日起，股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。
(2) 债券投资
2007年7月1日之前，买入证券交易所交易的债券于交易日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)后的金额确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。
自2007年7月1日起，买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
认购新发行的分离交易可转债于交易日按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按附注4(e)(i)(3)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。
卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。2007年7月1日之前，卖出银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认债券投资收益/(损失)；自2007年7月1日起，卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(3) 权证投资
买入权证于交易日确认为权证投资。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。
(ii) 贷款和应收款项
2007年7月1日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率法确认相关的利息收入，其中买入返售金融资产以协议融出资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。
(iii) 其他金融负债
2007年7月1日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。
(f) 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。
股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。自2007年7月1日起，若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
2007年7月1日之前，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按直线法逐日确认；自2007年7月1日起，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。
(g) 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
2007年7月1日之前，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额在回购期内以直线法逐日确认；自2007年7月1日起，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
(h) 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
(i) 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
(j) 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外投资人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内投资人只能选择现金红利。基金收益分配每年至少一次，至多六次。基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%。基金可分配收益不包括基金经营活动产生的未实现收益以及基金份额交易产生的未实现平准金等未实现部分。基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
5 重大关联方关系及关联交易
(a) 关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
金信信托投资股份有限公司 基金管理人的股东
中国长城资产管理公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
注：2008年7月8日，我公司发布了《博时基金管理有限公司关于公司股权变更的公告》，公告称：经中国证券监督管理委员会批准，招商证券股份有限公司受让金信信托投资股份有限公司所持有的48％我公司股权，公司股东及其持股比例分别为：招商证券股份有限公司73%、中国长城资产管理公司25％、广厦建设集团有限责任公司2％。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(b) 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
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上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
(c) 基金管理人报酬
支付基金管理人博时基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
本基金在本期需支付基金管理人报酬186,477,647.68元(2007年同期：43,162,960.51元)。
(d) 基金托管费
支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本期需支付基金托管费31,079,607.96元(2007年同期：7,193,826.74元)。
(e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为1,909,065,853.42元(2007年同期：1,359,339,665.89元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为23,664,575.88元(2007年同期：3,808,369.11元)。
(f) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易
本基金在本年度与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：
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6 流通受限制不能自由转让的基金资产
(a) 流通受限制不能自由转让的股票
(1) 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
本基金截至2008年6月30日止投资的流通受限制的股票情况如下：
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(2) 截至2008年6月30日止，本基金股票投资部分持有以下因将公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，这些股票将在重要信息披露完成后或所公布事项的重大影响消除后并经交易所批准后复牌。
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(b) 流通受限制不能自由转让的债券
基金认购新发行分离交易可转债，所获债券部分从债券认购日至债券上市日期间暂无法流通。本基金截至2008年6月30日止流通受限制的债券情况如下：
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(c) 流通受限制不能自由转让的权证
基金认购新发行分离交易可转债，所获权证部分从权证获配日至权证上市日期间暂无法流通。本基金截至2008年6月30日止流通受限制的权证情况如下：
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7 风险管理
(a) 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察法律部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察法律部对公司执行总裁负责。
本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由执行总裁和风险控制委员会、督察长、监察法律部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
(b) 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
(c) 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，因此除在附注6中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
(d) 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
(i) 市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金主要投资于股票，股票资产占基金净值的比例范围为60%-95%，股票投资中不低于80%投资于消费品、基础设施和原材料类上市公司；保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于5%。于2008年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
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于2008年6月30日，若本基金业绩比较基准(见附注1)上升5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约72,699.28万元；反之，若本基金业绩比较基准(见附注1)下降5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约72,699.28万元。
(ii) 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
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于2008年6月30日，若市场利率下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约623万元；反之，若市场利率上升25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应下降约623万元。
(iii) 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
六、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
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（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
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（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的半年度报告正文。
（四）报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前二十名的股票明细
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2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前二十名的股票明细
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3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：元
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注：上述金额为买卖股票成交金额。
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合
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（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
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（七）投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚；
2、基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票；
3、基金的其他资产构成：
■
4、报告期末未持有处于转股期的可转换债券；
5、报告期末未持有资产支持证券；
6、报告期内投资获得的所有权证：
■
7、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
七、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人（截至2008年6月30日）
（一）基金份额持有人户数
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（二）基金份额持有人结构
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（三）场内基金份额前十名持有人
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（四）报告期末基金管理公司的基金从业人员投资本基金的情况
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八、开放式基金份额变动
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九、重大事件揭示
(一) 基金管理业务、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项；
(二) 2008年7月8日，我公司发布了《博时基金管理有限公司关于公司股权变更的公告》，公告称：经中国证券监督管理委员会批准，招商证券股份有限公司受让金信信托投资股份有限公司所持有的48％我公司股权，公司股东及其持股比例分别为：招商证券股份有限公司73%、中国长城资产管理公司25％、广厦建设集团有限责任公司2％。公司章程已进行了相应的修改，工商变更登记手续已经办理完毕；
(三) 2008年7月31日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于董事会成员任职的公告》，公告称：经博时基金管理有限公司2008年第一次股东会审议通过，选举杨鶤、肖风、汤维清、王金宝、周长青、陈小鲁、赵榆江和姚钢为公司董事会成员，其中，陈小鲁、赵榆江和姚钢为独立董事；
(四) 托管人重大事项揭示：
1、2008年5月6日，因工作变动，赵林先生辞去本行董事、副行长的职务；
2、2008年5月19日，本行第二届董事会第十次会议决议聘任朱小黄先生为本行副行长；
3、2008年5月27日，本行发布关于美国银行公司行使认购期权的公告，美国银行公司将根据与中央汇金投资有限责任公司于2005年6月17日签订的《股份及期权认购协议》行使认购期权；
4、2008年6月12日，本行股东大会选举辛树森女士为本行执行董事并经中国银行业监督管理委员会核准同意任职资格，于2008年7月21日起任职；
5、2008年6月13日，中国证券监督管理委员会核准本行投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格；
(五) 2008年1月2日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时精选股票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金和博时平衡配置混合型证券投资基金参加中国工商银行定期定额投资业务费率优惠活动的公告》；
(六) 2008年1月3日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《关于博时精选股票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金增加中国邮政储蓄银行有限责任公司为代销机构的公告》《关于博时精选股票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金及博时第三产业成长股票证券投资基金在中国邮政储蓄银行有限责任公司推出定期定额投资业务，及实行基金定期定额投资业务申购费率优惠的公告》；
(七) 2008年1月4日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加恒泰证券有限责任公司为代销机构的公告》《博时基金管理有限公司关于增加南京证券有限责任公司为代销机构的公告》《博时基金管理有限公司关于增加万联证券有限责任公司为代销机构的公告》；
(八) 2008年1月9日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中国民生银行股份有限公司为代销机构的公告》《博时基金管理有限公司关于博时主题行业股票证券投资基金暂停申购和定期定额投资业务的公告》；
(九) 2008年1月14日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司在上海浦东发展银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告》；
(十) 2008年1月17日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金和博时新兴成长股票型证券投资基金参加中国光大银行定期定额投资业务费率优惠活动的公告》；
(十一) 2008年1月29日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时主题行业股票证券投资基金暂停申购和定期定额投资业务的第一次提示性公告》；
(十二) 2008年2月5日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时主题行业股票证券投资基金暂停申购和定期定额投资业务的第二次提示性公告》；
(十三) 2008年2月19日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中银国际证券有限责任公司为代销机构的公告》；
(十四) 2008年2月29日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时主题行业股票证券投资基金暂停申购和定期定额投资业务的第三次提示性公告》；
(十五) 2008年3月4日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时主题行业股票证券投资基金暂停申购和定期定额投资业务的第四次提示性公告》；
(十六) 2008年3月29日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金在中国工商银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告》；
(十七) 2008年4月2日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加国元证券股份有限公司为代销机构的公告 》；
(十八) 2008年4月4日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时主题行业股票证券投资基金暂停申购和定期定额投资业务的第五次提示性公告 》；
(十九) 2008年4月11日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《关于博时主题行业股票证券投资基金恢复日常申购和定期定额投资业务的公告 》；
(二十) 2008年5月12日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司在中国农业银行推出定期定额业务的公告》《关于博时基金管理有限公司参加中国农业银行定期定额申购费率优惠活动的公告》；
(二十一) 2008年5月28日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司寻找地震灾区持有人的公告》；
(二十二) 2008年06月12日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《关于通过交通银行股份有限公司开展博时旗下基金定期定额投资业务费率优惠活动的公告》；
(二十三) 2008年6月24日，我公司在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《关于博时精选股票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金及博时第三产业成长股票证券投资基金在中国邮政储蓄银行有限责任公司实行基金定期定额投资业务申购费率优惠的公告》；
(二十四) 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务，本会计期内未发生改聘会计师事务所的情况；
(二十五) 本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、本年度通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下：
(1)股票、债券及权证交易量
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(2)本报告期内实付佣金情况
■
(3)证券公司席位的变更情况
本基金在报告期内交易席位未发生变化。
十、备查文件目录
1、中国证监会批准博时主题行业股票证券投资基金设立的文件
2、《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》
3、《博时主题行业股票证券投资基金基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、报告期内博时主题行业股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
存放地点：基金管理人、基金托管人处
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
客户服务中心电话：95105568（免长途话费）、010-65171155
本基金管理人：博时基金管理有限公司
2008年8月29日
| 主要财务指标 | ||
| 1 | 本期利润(元) | (10,521,733,371.41) |
| 2 | 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额(元) | 641,074,094.81 |
| 3 | 加权平均份额本期利润(元) | (0.8987) |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 4,251,400,611.68 |
| 5 | 期末可供分配份额利润(元) | 0.4014 |
| 6 | 期末基金资产净值(元) | 17,679,786,931.96 |
| 7 | 期末基金份额净值(元) | 1.669 |
| 8 | 加权平均净值利润率 | -42.33% |
| 9 | 本期份额净值增长率 | -34.57% |
| 10 | 份额累计净值增长率 | 298.84% |
| 期间 | ①净值 增长率 | ②净值增长率标准差 | ③业绩比较基准 收益率 | ④业绩比较基准 收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
| 过去1个月 | -13.84% | 2.22% | -18.36% | 2.82% | 4.52% | -0.60% |
| 过去3个月 | -15.45% | 2.11% | -22.15% | 2.69% | 6.70% | -0.58% |
| 过去6个月 | -34.57% | 2.15% | -39.24% | 2.50% | 4.67% | -0.35% |
| 过去一年 | -3.67% | 1.82% | -21.01% | 2.12% | 17.34% | -0.30% |
| 过去三年 | 313.17% | 1.53% | 151.96% | 1.66% | 161.21% | -0.13% |
| 自基金合同生效起至今 | 298.84% | 1.46% | 124.48% | 1.61% | 174.36% | -0.15% |
| 项目 | 2008年6月30日 | 2007年12月31日 |
| 资产 | ||
| 银行存款 | 1,909,065,853.42 | 5,095,182,245.65 |
| 结算备付金 | 13,230,197.38 | 41,450,653.05 |
| 存出保证金 | 4,864,555.39 | 1,107,534.02 |
| 交易性金融资产 | 15,048,036,195.28 | 23,732,693,667.41 |
| 其中：股票投资 | 13,028,623,265.78 | 23,133,180,224.19 |
| 债券投资 | 2,019,412,929.50 | 599,513,443.22 |
| 衍生金融资产 | 16,187,754.54 | 9,087,408.11 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 2,500,001,120.00 |
| 应收证券清算款 | 837,944,704.37 | 47,845,675.98 |
| 应收利息 | 19,459,617.37 | 12,141,107.36 |
| 应收股利 | 7,213,510.45 | 0.00 |
| 应收申购款 | 7,251,383.39 | 360,786,764.98 |
| 资产总计 | 17,863,253,771.59 | 31,800,296,176.56 |
| 负债和所有者权益 | ||
| 负债 | ||
| 应付证券清算款 | 55,230,848.41 | 19,624,653.00 |
| 应付赎回款 | 90,025,850.98 | 88,234,397.99 |
| 应付管理人报酬 | 23,814,998.59 | 34,563,637.04 |
| 应付托管费 | 3,969,166.43 | 5,760,606.18 |
| 应付交易费用 | 8,088,614.94 | 8,025,650.28 |
| 应交税费 | 1,250,000.00 | 60,000.00 |
| 其他负债 | 1,087,360.28 | 972,485.13 |
| 负债合计 | 183,466,839.63 | 157,241,429.62 |
| 所有者权益 | ||
| 实收基金 | 10,590,431,595.28 | 12,405,408,657.92 |
| 未分配利润 | 7,089,355,336.68 | 19,237,646,089.02 |
| 所有者权益合计 | 17,679,786,931.96 | 31,643,054,746.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,863,253,771.59 | 31,800,296,176.56 |
| 基金份额总额(份) | 10,590,431,595.28 | 12,405,408,657.92 |
| 基金份额净值 | 1.669 | 2.551 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 收入 | ||
| 利息收入 | 53,229,407.17 | 5,300,955.96 |
| 其中：存款利息收入 | 23,887,348.92 | 3,947,273.02 |
| 债券利息收入 | 28,508,168.50 | 1,353,682.94 |
| 买入返售金融资产收入 | 833,889.75 | 0.00 |
| 投资收益 | 879,110,370.29 | 2,473,011,046.88 |
| 其中：股票投资收益 | 763,742,105.70 | 2,401,564,784.80 |
| 债券投资收益 | 18,001,342.26 | 0.00 |
| 衍生工具收益 | 20,097,112.28 | 49,120,718.83 |
| 股利收益 | 77,269,810.05 | 22,325,543.25 |
| 公允价值变动收益 | (11,162,807,466.22) | 1,353,409,025.78 |
| 其他收入 | 9,237,596.71 | 8,947,319.19 |
| 收入合计 | (10,221,230,092.05) | 3,840,668,347.81 |
| 费用 | ||
| 管理人报酬 | (186,477,647.68) | (43,162,960.51) |
| 托管费 | (31,079,607.96) | (7,193,826.74) |
| 交易费用 | (81,666,676.37) | (28,902,195.45) |
| 利息支出 | (1,003,111.19) | (357,501.48) |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | (1,003,111.19) | (357,501.48) |
| 其他费用 | (276,236.16) | (239,812.94) |
| 费用合计 | (300,503,279.36) | (79,856,297.12) |
| 利润总额 | (10,521,733,371.41) | 3,760,812,050.69 |
| 本期数 | |||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 期初所有者权益(基金净值) | 12,405,408,657.92 | 19,237,646,089.02 | 31,643,054,746.94 |
| 本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期净利润) | 0.00 | (10,521,733,371.41) | (10,521,733,371.41) |
| 本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 | (1,814,977,062.64) | (1,626,557,380.93) | (3,441,534,443.57) |
| 其中：基金申购款 | 1,673,695,462.93 | 2,287,629,462.61 | 3,961,324,925.54 |
| 基金赎回款 | (3,488,672,525.57) | (3,914,186,843.54) | (7,402,859,369.11) |
| 本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末所有者权益(基金净值) | 10,590,431,595.28 | 7,089,355,336.68 | 17,679,786,931.96 |
| 上年同期数 | |||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 期初所有者权益(基金净值) | 5,383,400,284.84 | 417,867,123.09 | 5,801,267,407.93 |
| 本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期净利润) | 0.00 | 3,760,812,050.69 | 3,760,812,050.69 |
| 本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 | (2,089,258,847.33) | (514,349,130.80) | (2,603,607,978.13) |
| 其中：基金申购款 | 2,951,558,609.57 | 1,634,661,363.04 | 4,586,219,972.61 |
| 基金赎回款 | (5,040,817,456.90) | (2,149,010,493.84) | (7,189,827,950.74) |
| 本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末所有者权益(基金净值) | 3,294,141,437.51 | 3,664,330,042.98 | 6,958,471,480.49 |
| 2008年1月1日－2008年6月30日 | ||||||||
| 买卖股票成交量 | 买卖债券成交量 | 交易佣金 | ||||||
| 成交量 | 占本年成交 | 成交量 | 占本年成交 | 佣金 | 占本年佣金 | |||
| 人民币元 | 量的比例 | 人民币元 | 量的比例 | 人民币元 | 总量的比例 | |||
| 招商证券 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | ||
| 2007年1月1日—2007年6月30日 | ||||||||
| 买卖股票成交量 | 买卖债券成交量 | 交易佣金 | ||||||
| 成交量 | 占总成交 | 成交量 | 占总成交 | 佣金 | 占佣金 | |||
| 人民币元 | 量的比例 | 人民币元 | 量的比例 | 人民币元 | 总量的比例 | |||
| 招商证券 | 2,940,344,109.22 | 25.49% | 0.00 | 0.00% | 2,300,844.54 | 24.73% | ||
| 本期数(元) | 上年同期数(元) | |
| 卖出回购金融资产协议金额 | 0.00 | 242,500,000.00 |
| 卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 167,424.66 |
| 股票代码 | 股票名称 | 成功申购日期 | 可流通 日期 | 流通受限类型 | 申购价格（元） | 期末估值单价（元） | 数量（股） | 期末成本 总额（元） | 期末估值 总额（元） |
| 601899 | 紫金矿业 | 08/4/18 | 08/7/25 | 新股网下申购 | 7.13 | 7.80 | 3,919,702 | 27,947,475.26 | 30,573,675.60 |
| 002224 | 三 力 士 | 08/4/17 | 08/7/25 | 新股网下申购 | 9.38 | 13.77 | 18,444 | 173,004.72 | 253,973.88 |
| 002230 | 科大讯飞 | 08/4/29 | 08/8/12 | 新股网下申购 | 12.66 | 30.09 | 17,585 | 222,626.10 | 529,132.65 |
| 002231 | 奥维通信 | 08/4/29 | 08/8/12 | 新股网下申购 | 8.46 | 8.50 | 21,837 | 184,741.02 | 185,614.50 |
| 002232 | 启明信息 | 08/4/29 | 08/8/9 | 新股网下申购 | 9.44 | 12.65 | 23,382 | 220,726.08 | 295,782.30 |
| 002233 | 塔牌集团 | 08/5/8 | 08/8/16 | 新股网下申购 | 10.03 | 9.70 | 81,297 | 815,408.91 | 788,580.90 |
| 002234 | 民和股份 | 08/5/8 | 08/8/16 | 新股网下申购 | 10.61 | 20.24 | 16,147 | 171,319.67 | 326,815.28 |
| 002235 | 安妮股份 | 08/5/8 | 08/8/16 | 新股网下申购 | 10.91 | 10.82 | 22,243 | 242,671.13 | 240,669.26 |
| 002236 | 大华股份 | 08/5/12 | 08/8/20 | 新股网下申购 | 24.24 | 36.00 | 12,573 | 304,769.52 | 452,628.00 |
| 002237 | 恒邦股份 | 08/5/12 | 08/8/20 | 新股网下申购 | 25.98 | 40.97 | 21,890 | 568,702.20 | 896,833.30 |
| 002238 | 天威视讯 | 08/5/14 | 08/8/26 | 新股网下申购 | 6.98 | 12.25 | 39,463 | 275,451.74 | 483,421.75 |
| 002239 | 金 飞 达 | 08/5/14 | 08/8/22 | 新股网下申购 | 9.33 | 8.98 | 26,180 | 244,259.40 | 235,096.40 |
| 002240 | 威华股份 | 08/5/15 | 08/8/23 | 新股网下申购 | 15.70 | 12.19 | 79,719 | 1,251,588.30 | 971,774.61 |
| 002241 | 歌尔声学 | 08/5/16 | 08/8/22 | 新股网下申购 | 18.78 | 26.84 | 24,635 | 462,645.30 | 661,203.40 |
| 002242 | 九阳股份 | 08/5/20 | 08/8/28 | 新股网下申购 | 22.54 | 40.44 | 47,488 | 1,070,379.52 | 1,920,414.72 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 08/5/28 | 08/9/5 | 新股网下申购 | 16.38 | 16.02 | 10,566 | 173,071.08 | 169,267.32 |
| 002246 | 北化股份 | 08/5/29 | 08/9/5 | 新股网下申购 | 6.95 | 8.22 | 37,754 | 262,390.30 | 310,337.88 |
| 002247 | 帝龙新材 | 08/5/30 | 08/9/12 | 新股网下申购 | 16.05 | 14.65 | 13,026 | 209,067.30 | 190,830.90 |
| 002248 | 华东数控 | 08/6/5 | 08/9/12 | 新股网下申购 | 9.80 | 10.97 | 18,001 | 176,409.80 | 197,470.97 |
| 002249 | 大洋电机 | 08/6/10 | 08/9/19 | 新股网下申购 | 25.60 | 24.21 | 29,830 | 763,648.00 | 722,184.30 |
| 002250 | 联化科技 | 08/6/10 | 08/9/19 | 新股网下申购 | 10.52 | 12.80 | 26,001 | 273,530.52 | 332,812.80 |
| 002251 | 步 步 高 | 08/6/11 | 08/9/19 | 新股网下申购 | 26.08 | 48.55 | 12,653 | 329,990.24 | 614,303.15 |
| 002252 | 上海莱士 | 08/6/13 | 08/9/23 | 新股网下申购 | 12.81 | 24.87 | 27,141 | 347,676.21 | 674,996.67 |
| 002255 | 海陆重工 | 08/6/18 | 08/9/25 | 新股网下申购 | 10.46 | 19.64 | 19,865 | 207,787.90 | 390,148.60 |
| 002256 | 彩虹精化 | 08/6/18 | 08/9/25 | 新股网下申购 | 12.56 | 13.33 | 36,032 | 452,561.92 | 480,306.56 |
| 002257 | 立立电子 | 08/6/30 | 未知 | 新股网上申购 | 21.81 | 21.81 | 26,500 | 577,965.00 | 577,965.00 |
| 002258 | 利尔化学 | 08/6/30 | 08/7/8 | 新股网上申购 | 16.06 | 16.06 | 28,500 | 457,710.00 | 457,710.00 |
| 合计 | 38,387,577.14 | 43,933,950.70 |
| 股票 代码 | 股票名称 | 停牌 日期 | 期末估值 单价（元） | 停牌原因 | 复牌 日期 | 复牌开盘 单价（元） | 数量（股） | 期末成本 总额（元） | 期末估值 总额（元） |
| 600900 | 长江电力 | 08/5/8 | 14.65 | 公告重大事项 | 未知 | 未知 | 58,046,716 | 841,308,100.47 | 850,384,389.40 |
| 000024 | 招商地产 | 08/6/30 | 14.94 | 公告重大事项 | 08/7/1 | 14.50 | 43,299 | 736,081.00 | 646,887.06 |
| 合 计 | 842,044,181.47 | 851,031,276.46 |
| 债券代码 | 债券名称 | 成功认购日期 | 可流通 日期 | 单位成本（元） | 期末估值 单价（元） | 认购数量（张） | 期末成本 总额（元） | 期末估值 总额（元） |
| 126016 | 08宝钢债 | 08/06/20 | 08/7/4 | 76.27 | 75.08 | 320,400 | 24,437,373.31 | 24,055,632.00 |
| 权证代码 | 权证名称 | 成功送配日期 | 可流通 日期 | 单位成本（元） | 期末估值 单价（元） | 送配数量（份） | 期末成本 总额（元） | 期末估值 总额（元） |
| 580024 | 宝钢CWB1 | 08/6/20 | 08/7/4 | 1.48 | 1.197 | 5,126,400 | 7,602,626.69 | 6,136,300.80 |
| 2008年6月30日 | ||
| 公允价值（元） | 占基金资产净值的比例 | |
| 交易性金融资产 | ||
| - 股票投资 | 13,028,623,265.78 | 73.69% |
| - 债券投资 | 2,019,412,929.50 | 11.42% |
| 衍生金融资产 | ||
| - 权证投资 | 16,187,754.54 | 0.09% |
| 15,064,223,949.82 | 85.21% | |
| 2008年6月30日 | 1年以内 | 1至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 1,909,065,853.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,909,065,853.42 |
| 结算备付金 | 13,230,197.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,230,197.38 |
| 存出保证金 | 140,741.00 | 0.00 | 0.00 | 4,723,814.39 | 4,864,555.39 |
| 交易性金融资产 | 1,615,972,828.86 | 205,336,572.40 | 198,103,528.24 | 13,028,623,265.78 | 15,048,036,195.28 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,187,754.54 | 16,187,754.54 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 837,944,704.37 | 837,944,704.37 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,459,617.37 | 19,459,617.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,213,510.45 | 7,213,510.45 |
| 应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,251,383.39 | 7,251,383.39 |
| 资产总计 | 3,538,409,620.66 | 205,336,572.40 | 198,103,528.24 | 13,921,404,050.29 | 17,863,253,771.59 |
| 负债 | |||||
| 应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,230,848.41 | 55,230,848.41 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,025,850.98 | 90,025,850.98 |
| 应付管理人报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,814,998.59 | 23,814,998.59 |
| 应付托管费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,969,166.43 | 3,969,166.43 |
| 应付交易费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,088,614.94 | 8,088,614.94 |
| 应交税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 |
| 其他负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,087,360.28 | 1,087,360.28 |
| 负债总计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,466,839.63 | 183,466,839.63 |
| 利率敏感度缺口 | 3,538,409,620.66 | 205,336,572.40 | 198,103,528.24 | 13,737,937,210.66 | 17,679,786,931.96 |
| 序号 | 项 目 | 金 额（元） | 占基金总资产的比例 |
| 1 | 股票投资 | 13,028,623,265.78 | 72.94% |
| 2 | 债券投资 | 2,019,412,929.50 | 11.30% |
| 3 | 权证投资 | 16,187,754.54 | 0.09% |
| 4 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,922,296,050.80 | 10.76% |
| 5 | 其它资产 | 876,733,770.97 | 4.91% |
| 合计 | 17,863,253,771.59 | 100.00% |
| 序号 | 行 业 | 股票市值（元） | 占基金资产净值比例 |
| A | 农、林、牧、渔业 | 326,815.28 | 0.00% |
| B | 采掘业 | 1,922,492,603.02 | 10.87% |
| C | 制造业 | 2,509,820,734.55 | 14.20% |
| C0 | 其中：食品、饮料 | 155,818,812.08 | 0.88% |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 235,096.40 | 0.00% |
| C2 | 木材、家具 | 2,142,014.61 | 0.01% |
| C3 | 造纸、印刷 | 23,598,967.58 | 0.13% |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 67,126,270.79 | 0.38% |
| C5 | 电子 | 283,894,454.84 | 1.61% |
| C6 | 金属、非金属 | 538,736,044.64 | 3.05% |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 1,343,517,486.50 | 7.60% |
| C8 | 医药、生物制品 | 84,418,705.17 | 0.48% |
| C99 | 其他制造业 | 10,332,881.94 | 0.06% |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 980,442,755.23 | 5.55% |
| E | 建筑业 | 84,239,560.08 | 0.48% |
| F | 交通运输、仓储业 | 2,474,048,305.01 | 13.99% |
| G | 信息技术业 | 338,640,411.64 | 1.92% |
| H | 批发和零售贸易 | 60,155,967.03 | 0.34% |
| I | 金融、保险业 | 3,386,838,328.16 | 19.16% |
| J | 房地产业 | 744,501,753.18 | 4.21% |
| K | 社会服务业 | 441,845,331.66 | 2.50% |
| L | 传播与文化产业 | 85,270,700.94 | 0.48% |
| M | 综合类 | 0.00 | 0.00% |
| 合 计 | 13,028,623,265.78 | 73.69% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量(股) | 期末市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 52,000,000 | 1,217,840,000.00 | 6.89% |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 202,999,801 | 1,006,879,012.96 | 5.70% |
| 3 | 600028 | 中国石化 | 95,518,993 | 969,517,778.95 | 5.48% |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 58,046,716 | 850,384,389.40 | 4.81% |
| 5 | 000001 | 深发展Ａ | 31,000,000 | 599,230,000.00 | 3.39% |
| 6 | 601006 | 大秦铁路 | 43,999,818 | 598,837,522.98 | 3.39% |
| 7 | 600009 | 上海机场 | 34,301,382 | 542,647,863.24 | 3.07% |
| 8 | 600717 | 天津港 | 37,541,749 | 516,574,466.24 | 2.92% |
| 9 | 000002 | 万 科Ａ | 56,099,600 | 505,457,396.00 | 2.86% |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 9,999,830 | 375,693,613.10 | 2.13% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额(元) | 占期初基金资产净值的比例 |
| 1 | 600028 | 中国石化 | 1,340,976,548.36 | 4.24% |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 894,873,258.10 | 2.83% |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 688,463,962.34 | 2.18% |
| 4 | 600019 | 宝钢股份 | 644,412,251.18 | 2.04% |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 545,946,494.65 | 1.73% |
| 6 | 000002 | 万 科Ａ | 523,895,125.47 | 1.66% |
| 7 | 600900 | 长江电力 | 465,263,648.49 | 1.47% |
| 8 | 600111 | 包钢稀土 | 442,599,720.11 | 1.40% |
| 9 | 601006 | 大秦铁路 | 442,129,330.76 | 1.40% |
| 10 | 600875 | 东方电气 | 368,588,581.38 | 1.16% |
| 11 | 601166 | 兴业银行 | 335,247,282.84 | 1.06% |
| 12 | 000898 | 鞍钢股份 | 321,612,040.91 | 1.02% |
| 13 | 601808 | 中海油服 | 288,758,062.14 | 0.91% |
| 14 | 000001 | 深发展Ａ | 283,513,777.50 | 0.90% |
| 15 | 600009 | 上海机场 | 250,289,030.74 | 0.79% |
| 16 | 600269 | 赣粤高速 | 225,811,139.97 | 0.71% |
| 17 | 600718 | 东软集团 | 222,271,984.41 | 0.70% |
| 18 | 002242 | 九阳股份 | 203,219,803.49 | 0.64% |
| 19 | 601898 | 中煤能源 | 186,832,306.29 | 0.59% |
| 20 | 000800 | 一汽轿车 | 186,138,213.54 | 0.59% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额(元) | 占期初基金资产净值的比例 |
| 1 | 600050 | 中国联通 | 1,166,005,389.61 | 3.68% |
| 2 | 600019 | 宝钢股份 | 663,834,513.64 | 2.10% |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 617,455,369.85 | 1.95% |
| 4 | 000898 | 鞍钢股份 | 582,479,755.91 | 1.84% |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 571,954,546.39 | 1.81% |
| 6 | 600028 | 中国石化 | 559,355,111.79 | 1.77% |
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 476,701,628.21 | 1.51% |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 447,125,025.98 | 1.41% |
| 9 | 600111 | 包钢稀土 | 435,201,204.25 | 1.38% |
| 10 | 600795 | 国电电力 | 421,090,726.00 | 1.33% |
| 11 | 000063 | 中兴通讯 | 419,493,928.27 | 1.33% |
| 12 | 600005 | 武钢股份 | 299,216,288.66 | 0.95% |
| 13 | 600036 | 招商银行 | 287,595,766.27 | 0.91% |
| 14 | 600886 | 国投电力 | 287,125,783.93 | 0.91% |
| 15 | 600030 | 中信证券 | 260,712,347.81 | 0.82% |
| 16 | 601628 | 中国人寿 | 225,818,077.87 | 0.71% |
| 17 | 600875 | 东方电气 | 224,684,900.46 | 0.71% |
| 18 | 600598 | 北大荒 | 218,133,599.69 | 0.69% |
| 19 | 600600 | 青岛啤酒 | 213,208,285.67 | 0.67% |
| 20 | 601169 | 北京银行 | 204,683,326.90 | 0.65% |
| 买入股票的成本总额 | 12,112,814,346.80 |
| 卖出股票的收入总额 | 11,841,920,571.62 |
| 序号 | 名称 | 期末市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 国家债券 | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 金融债券 | 494,480,000.00 | 2.80% |
| 3 | 央行票据 | 1,081,230,000.00 | 6.12% |
| 4 | 企业债券 | 440,675,100.64 | 2.49% |
| 5 | 可转换债券 | 3,027,828.86 | 0.02% |
| 债券投资合计 | 2,019,412,929.50 | 11.42% |
| 序号 | 债券名称 | 期末市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 08央行票据72 | 792,960,000.00 | 4.49% |
| 2 | 08央行票据16 | 288,270,000.00 | 1.63% |
| 3 | 05中信债1 | 234,975,000.00 | 1.33% |
| 4 | 06农发11 | 199,820,000.00 | 1.13% |
| 5 | 02国开18 | 197,740,000.00 | 1.12% |
| 序号 | 项目 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 4,864,555.39 |
| 2 | 应收股利 | 7,213,510.45 |
| 3 | 应收利息 | 19,459,617.37 |
| 4 | 应收申购款 | 7,251,383.39 |
| 5 | 应收证券清算款 | 837,944,704.37 |
| 合计 | 876,733,770.97 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 数量（份） | 成本（元） | 投资类型 |
| 1 | 580017 | 赣粤CWB1 | 754,209 | 3,442,281.88 | 投资分离交易可转债附送 |
| 2 | 580018 | 中远CWB1 | 345,646 | 2,011,359.69 | 投资分离交易可转债附送 |
| 3 | 580019 | 石化CWB1 | 19,224,138 | 47,662,062.15 | 投资分离交易可转债附送 |
| 4 | 031006 | 中兴ZXC1 | 301,550 | 3,029,741.22 | 投资分离交易可转债附送 |
| 5 | 580021 | 青啤CWB1 | 1,046,640 | 3,376,609.99 | 投资分离交易可转债附送 |
| 6 | 580022 | 国电CWB1 | 2,635,410 | 6,219,745.20 | 投资分离交易可转债附送 |
| 7 | 580023 | 康美CWB1 | 489,140 | 813,837.61 | 投资分离交易可转债附送 |
| 8 | 580024 | 宝钢CWB1 | 5,126,400 | 7,602,626.69 | 投资分离交易可转债附送 |
| 基金份额持有人户数（户） | 672,543 |
| 平均每户持有基金份额（份） | 15,746.85 |
| 持有份额（份） | 占总份额的比例 | |
| 机构投资者 | 1,156,310,323.34 | 10.92% |
| 个人投资者 | 9,434,121,271.94 | 89.08% |
| 合 计 | 10,590,431,595.28 | 100.00% |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占总份额的比例 |
| 1 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 40,892,714.00 | 0.39% |
| 2 | 中船重工财务有限责任公司 | 27,280,663.00 | 0.26% |
| 3 | 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 | 19,764,719.00 | 0.19% |
| 4 | 永诚财产保险股份有限公司 | 5,963,168.00 | 0.06% |
| 5 | 永诚财产保险股份有限公司－传统保险产品 | 4,511,232.00 | 0.04% |
| 6 | 伍秀贤 | 4,192,270.00 | 0.04% |
| 7 | 杨锡铭 | 3,744,071.00 | 0.04% |
| 8 | 浙商证券有限责任公司 | 3,000,000.00 | 0.03% |
| 9 | 王招福 | 2,801,192.00 | 0.03% |
| 10 | 赵素萍 | 2,500,000.00 | 0.02% |
| 项 目 | 期末持有本基金 份额的总量（份） | 占本基金总份额 的比例 |
| 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 | 86,785.23 | 0.0008% |
| 序号 | 项目 | 份额（份） |
| 1 | 基金合同生效日的基金份额总额 | 1,209,641,741.07 |
| 2 | 报告期初基金份额总额 | 12,405,408,657.92 |
| 3 | 报告期末基金份额总额 | 10,590,431,595.28 |
| 4 | 报告期间基金总申购份额 | 1,673,695,462.93 |
| 5 | 报告期间基金总赎回份额 | 3,488,672,525.57 |
| 券商名称 | 席位 数量 | 券商交易量（元） | 券商交易量比例 | ||||||
| 股票 | 债券 | 回购 | 权证 | 股票 | 债券 | 回购 | 权证 | ||
| 联合证券 | 1 | 4,389,159,041.91 | 0.00 | 0.00 | 64,957,024.27 | 18.47% | 0.00% | 0.00% | 72.89% |
| 华西证券 | 1 | 3,154,690,067.04 | 83,236,935.00 | 0.00 | 4,706,698.23 | 13.28% | 59.01% | 0.00% | 5.28% |
| 国泰君安 | 1 | 4,505,412,447.24 | 27,056,470.80 | 0.00 | 12,385,388.29 | 18.96% | 19.18% | 0.00% | 13.90% |
| 平安证券 | 1 | 2,796,850,984.08 | 0.00 | 0.00 | 1,907,775.20 | 11.77% | 0.00% | 0.00% | 2.14% |
| 广发证券 | 1 | 2,953,098,726.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 中信建投 | 1 | 1,298,945,162.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 中信证券 | 1 | 4,665,088,841.47 | 30,771,965.64 | 0.00 | 5,157,320.80 | 19.63% | 21.81% | 0.00% | 5.79% |
| 合计 | 7 | 23,763,245,271.11 | 141,065,371.44 | 0.00 | 89,114,206.79 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| 券商名称 | 佣金（元） | 占报告期佣金总量的比例 |
| 联合证券 | 3,730,760.51 | 18.63% |
| 华西证券 | 2,681,475.78 | 13.39% |
| 国泰君安 | 3,829,585.26 | 19.12% |
| 平安证券 | 2,377,304.25 | 11.87% |
| 广发证券 | 2,510,131.59 | 12.53% |
| 中信建投 | 1,104,103.40 | 5.51% |
| 中信证券 | 3,795,055.66 | 18.95% |
| 合计 | 20,028,416.45 | 100.00% |