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      2008 年 9 月 9 日
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    5版:金融·证券
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    推出择时策略指标体系
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    联合证券推出择时策略指标体系
    2008年09月09日      来源:上海证券报      作者:⊙本报记者 杨晶
      ⊙本报记者 杨晶

      

      联合证券上周五在上海向业内同行展示了其金融工程最新研究成果,其中反映市场对过往趋势的记忆性、市场景气程度、市场情绪信息等市场择时策略研究,受到会业内人士的积极关注。

      据联合证券介绍,不少基金等业内机构对寻找市场反弹时机的这套择时策略颇感兴趣。联合证券用移动Hurst指标、马尔科夫动态仓位、市场情绪指标、行业相关性集中度、基金仓位分布、动荡指数等构建了市场择时策略的指标体系。其中移动Hurst指标反映市场过往趋势的记忆性,马尔科夫动态仓位可以捕捉市场景气程度变动,基金仓位分布用来寻找各博弈方信息对市场趋势的影响,市场情绪指标涵盖了市场换手率、IPO首日收益率、PE与PB指标、交易量偏差率共同构建。此外,联合证券还介绍了阿尔法策略的内容。