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中国银监会日前发布了实施新资本协议第一批监管规章。银监会有关负责人17日就此回答记者提问时表示，新资本协议为商业银行改进风险管理提供了标杆和激励，5大监管指引实施对商业银行经营管理将产生积极而深远的影响。
新资本协议为改进风险管理提供标杆
国内大型银行为什么要实施新资本协议？对此，这位负责人表示，新资本协议确立了“最低资本要求、监管当局的监督检查、信息披露”有效资本监管的三大支柱，为商业银行改进风险管理提供了标杆和激励。
新资本协议允许采用的高级资本计量方法，为商业银行改进风险计量技术、健全风险管理组织框架、重组风险管理流程提供了直接借鉴，有助于商业银行风险管理科学化和精细化，及时揭示、动态监测风险。
新资本协议引导大型银行健全风险管理制度、完善产品定价机制、资本配置机制及绩效考核机制，有助于增强国内大型银行的国际竞争力，提高银行体系应对外部冲击的能力。
此外，实施新资本协议还有助于提高银行体系应对外部冲击的能力，增强银行资本监管有效性。
为银行改进风险管理提供具体指导
这位负责人表示，此次５个监管指引借鉴了其他国家和地区相关监管政策，充分考虑国内大型银行的实际，对新资本协议的监管要求进行全面梳理和细化，明确了风险暴露分类标准、内部评级技术和治理标准、风险缓释工具的管理要求以及操作风险的监管标准，增强了监管要求的可操作性，为商业银行改进风险管理建立了基准。
５个监管指引的发布，有利于推动商业银行新资本协议实施准备工作。一方面有助于国内大型银行董事会和高管层增进对新资本协议实施要求的理解，有效配置资源加快实施推进工作；另一方面明确了技术标准，便于商业银行开展合规性评估、完善技术方案，节约实施成本。
５个监管指引主要涉及资本充足率计算，有关监管资本要求的计算规则以及技术标准、监管要求，有助于商业银行审慎评估和计量信用风险，为计量信用风险的监管资本要求奠定了基础。
这位负责人说，银监会还将发布《商业银行资本充足率计算规则》《市场风险内部模型法监管指引》《资产证券化风险暴露监管资本计量指引》，建立完整审慎的资本充足率计算框架。
５大监管指引实施对商业银行经营管理影响深远
这位负责人表示，５个监管指引将新资本协议的相关要求转化为可操作的监管标准，全面落实监管指引并实现监管合规，对商业银行经营管理将产生积极而深远的影响。
一是推动商业银行加强风险管理基础设施建设。为达到监管指引的要求，商业银行必须建立统一的、强大的数据管理体系；加强ＩＴ系统建设，支持复杂的风险计量和管理流程，促进风险计量技术的持续优化以及风险计量结果的深入运用。
二是促使商业银行改进风险评估和计量技术。风险计量是新资本协议的技术核心，监管指引明确的风险评估和计量的监管要求，为商业银行开发风险评估体系和计量模型提供了技术标杆。
三是增强商业银行风险治理的有效性。按照监管指引，商业银行应对风险管理的组织框架、风险管理政策和流程等进行根本性改造，这将有力地推进商业银行公司治理完善和核心竞争力建设。
此外，监管指引的全面实施，使得商业银行资本、风险、收益之间的关系更加密切，有助于商业银行完善激励机制，提升市场价值，保护投资者利益，并确保商业银行拥有充足资本应对风险，提高存款的安全性。
本次发布的５个监管指引是：《商业银行银行账户信用风险暴露分类指引》、《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》、《商业银行专业贷款监管资本计量指引》、《商业银行信用风险缓释监管资本计量指引》和《商业银行操作风险监管资本计量指引》，它们是实施新资本协议系列监管规章中的一部分。今年底和明年上半年，银监会还将陆续发布第二批、第三批相关监管规章，建立一整套以新资本协议为基础的资本监管制度。