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      2008 年 10 月 20 日
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    A13版:信息披露
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    汇添富增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
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    汇添富增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
    2008年10月20日      来源:上海证券报      作者:
      汇添富增强收益债券型证券投资基金

      更新招募说明书摘要

      基金管理人:汇添富基金管理有限公司     基金托管人:中国工商银行股份有限公司

      (2008年第2号)

    重要提示

    汇添富增强收益债券型证券投资基金经2007年12月28日中国证券监督管理委员会证监基金字【2007】[346 ] 号文核准募集。本基金的基金合同于2008年3月6日正式生效。

    基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

    投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;对股票(由新股申购所得,不在二级市场买入)等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%。

    基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不对投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

    本摘要根据本基金的基金合同和本基金的基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人,其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

    本招募说明书所载内容截止日为2008年9月6日,有关财务数据和净值表现截止日为2008年6月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

    一、基金管理人

    (一)基金管理人简况

    名称:汇添富基金管理有限公司

    住所:上海市黄浦区大沽路288号6幢538室

    办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼21楼

    法定代表人:桂水发

    成立时间: 2005年2月3日

    批准设立机关:中国证券监督管理委员会

    批准设立文号:证监基金字[2005]5号

    注册资本: 人民币1亿元

    联系人:李文

    联系电话:021-28932888

    股东名称及其出资比例:

    东方证券股份有限公司 47%

    文汇新民联合报业集团 26.5%

    东航金戎控股有限责任公司 26.5%

    (二)主要人员情况

    1、董事会成员

    桂水发先生,董事长。国籍:中国,1965年出生,香港大学工商管理硕士,上海财经大学经济学学士。现任东方证券股份有限公司副总裁。曾在上海财经大学审计监察处任职、历任上海证券交易所上市部高级经理、北京办事处总经理、市场部总监等。

    肖顺喜先生,董事。国籍:中国,1963年出生,华东师范大学国际金融系研究生班。现任东航金戎控股有限责任公司总经理、东航集团财务有限责任公司总经理。历任东航期货公司总经理助理、副总经理、总经理,东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。

    陈保平先生,董事。国籍:中国,1953年出生,高级编审,华东师范大学学士。现任文汇新民联合报业集团副社长、文汇新民联合报业集团投资公司总经理。历任上海青年报社编辑、记者、部主任、副总编,上海三联书店总编辑、沪港三联副董事长,上海文艺出版总社党委书记、副社长、总社总编辑等。

    林利军先生,董事,总经理。国籍:中国,1973年出生,美国哈佛大学商学院工商管理硕士,复旦大学世界经济系硕士,历任上海证券交易所办公室主任助理、上市部总监助理,曾任职于中国证监会创业板筹备工作组,哈佛大学毕业后就职于美国道富金融集团(State Street Global Advisor)从事投资和风险管理工作。

    韦杰夫(Jeffrey R. Williams)先生,独立董事。国籍:美国,1953年出生,哈佛大学商学院工商管理硕士,哈佛大学肯尼迪政府学院资深访问学者。现为独立金融咨询顾问。历任美国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长,美国运通银行台湾分行副总裁,台湾美国运通国际股份有限公司副总裁,渣打银行台湾分行总裁,深圳发展银行行长。

    华民先生,独立董事。国籍:中国,1950年出生,复旦大学经济学博士,教授,博士生导师。现任复旦大学经济学院学术委员会主任,复旦大学世界经济研究所所长,兼任世界经济系主任。上海市人民政府决策咨询专家,中国世界经济学会副会长,"国家中长期科技发展规划战略研究"咨询专家,上海市国际友人协会副会长等。

    周瑞金先生,独立董事。国籍:中国,1939年出生,复旦大学新闻系毕业。现任中国生产力学会副会长,上海生产力学会会长,中国社会科学院研究生院博士生导师,复旦大学新闻学院、北京广播学院兼职教授。1992年获国务院表彰为有突出贡献的专家学者,终身享受政府特殊津贴。历任《解放日报》记者、编辑、评论部主任、副总编辑、党委书记兼副总编辑,《人民日报》社副总编辑兼华东分社社长。

    2、监事会成员

    任瑞良先生,监事长。国籍:中国,1963年出生,大学学历,中国注册会计师。现任文汇新民联合报业集团投资公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管,文汇新民联合报业集团投资公司财务主管、总经理助理等。

    涂殷康先生,监事。国籍:中国,1970年1月出生,上海财经大学硕士研究生。现任东航金戎控股有限责任公司投资管理部经理,历任东航期货经纪有限责任公司部门经理、副总经理等。

      李进安先生,监事。国籍:中国,1968年出生,南京农业大学博士,中国注册会计师。现任东方证券股份有限公司合规负责人、总裁助理兼风险管理总部总经理。历任国泰君安证券股份有限公司南京太平南路营业部总经理,总裁办公室、BPR办公室常务副主任,东吴证券有限责任公司总规划师、副总裁等职。

    王静女士,职工监事,国籍:中国,1977年出生,中加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理有限公司行政支持部副总经理。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部,东航金戎控股有限责任公司研究发展部。

    林旋女士,职工监事,国籍:中国,1977年出生,华东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理有限公司稽核监察部高级稽核监察经理。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。

    3、高管人员

    桂水发先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)

    林利军先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)

    李文先生,督察长。国籍:中国,1967年出生,厦门大学管理学博士,高级经济师,中国注册会计师。历任中国人民银行厦门市分行稽核监督处科员,中国人民银行杏林支行副行长,中国人民银行厦门中心支行银行管理处处长助理、金融机构监管二处副处长,东方证券股份有限公司稽核总部总经理、资金财务管理总部总经理等。

    张晖先生,副总经理。国籍:中国,1971年出生,经济学硕士,历任申银万国研究所高级分析师、富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理。2005年4月加盟汇添富基金管理有限公司,担任投资总监、投资决策委员会副主席。

    4、基金经理

    王珏池先生,国籍:中国,1974年出生,澳门科技大学管理学硕士,14年证券从业经验。曾任申银万国证券股份有限公司固定收益总部投资部经理。2005年4月加入汇添富基金管理有限公司任交易主管,2006年3月23日至今任汇添富货币市场基金基金经理、2008年3月6日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金基金经理。

    陆文磊先生,国籍:中国,1976年出生,上海市华东师范大学金融学硕士,6年证券从业经验。曾任申银万国证券研究所宏观经济、固定收益资深高级分析师。2007年8月加入汇添富基金管理有限公司任固定收益高级经理、2008年3月6日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金基金经理。

    5、投资决策委员会

    主席:林利军先生(总经理)

    副主席:张晖先生(副总经理)

    成员:韩贤旺先生(研究总监)、庞飒先生(基金经理)、袁建军先生(基金经理)

    6、上述人员之间不存在近亲属关系。

    二、基金托管人

    基金托管人基本情况

    名称:中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)

    住所:北京市西城区复兴门内大街55号

    法定代表人:姜建清

    成立时间:1984年1月1日

    批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146号)

    注册资本:人民币334,018,850,026元

    存续期间:持续经营

    基金托管资格批文及文号:中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3号

    三、相关服务机构

    (一)基金份额发售机构

    1、汇添富基金管理有限公司直销中心

    住所:上海市黄浦区大沽路288号6幢538室

    办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼21楼

    法定代表人:桂水发

    电话:021-28932823

    传真:021-28932803

    联系人:丛菲

    客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)

    网址:www.99fund.com

    2、代销机构

    (1)中国工商银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

    法定代表人:姜建清

    电话:010-66106912

    传真:021-66107914

    联系人:田耕

    客户服务电话:95588

    网址:www.icbc.com.cn

    (2)中国建设银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区金融大街25号

    办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)

    法定代表人:郭树清

    客服热线:95533

    网址:www.ccb.com

    (3)中国银行股份有限公司

    地址:北京市西城区复兴门内大街1号

    办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

    法定代表人:肖钢

    客户服务电话:95566

    网址:www.boc.cn

    (4)中国农业银行

    住所:北京市东城区建国门内大街69号

    办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

    法定代表人:项俊波

    客户服务电话:95599

    网址: www.95599.cn

    (5)交通银行股份有限公司

    住所:上海市浦东新区银城中路188号

    法定代表人:蒋超良

    电话:(021)58781234

    传真:(021)58408483

    联系人:曹榕

    客户服务电话:95559

    网址:www.bankcomm.com

    (6)招商银行股份有限公司

    住所:深圳市福田区深南大道7088号

    法定代表人:秦晓

    电话:(0755)83195834,82090060

    传真:(0755)83195049,82090817

    联系人:刘薇

    客户服务热线:95555

    网址:www.cmbchina.com

    (7)上海浦东发展银行股份有限公司

    注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号

    办公地址:上海市中山东一路12号

    法定代表人:吉晓辉

    电话:(021)61618888

    传真:(021)63604199

    联系人:汤嘉惠、徐伟

    客户服务热线:95528

    公司网站:www.spdb.com.cn

    (8)中国民生银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

    办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

    法定代表人:董文标

    电话:010-58351666

    传真:010-83914283

    联系人:李群

    客户服务热线:95568

    公司网站:www.cmbc.com.cn

    (9)中国光大银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

    法定代表人:唐双宁

    电话:010-68098778

    传真:010-68560661

    联系人:李伟

    客服电话:95595 (全国)

    网址:www.cebbank.com

    (10)深圳发展银行股份有限公司

    法定代表人:法兰克纽曼 (Frank N. Newman)

    地址: 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

    联系人:周勤

    联系电话: 0755-82088888

    传真电话: 0755-82080714

    客服电话:95501

    公司网址: www.sdb.com.cn

    (11)广东发展银行股份有限公司

    注册地址:广州市农林下路83号

    法定代表人:李若虹

    电话:020-38323701

    传真:020-87311780

    联系人:赵亮

    客户服务电话:020-87313286

    公司网址:www.gdb.com.cn

    (12)上海银行股份有限公司

    注册地址:上海市银城中路168号

    法定代表人:陈辛

    联系人: 张萍

    电话:021-68475888

    传真:021-68476111

    客户服务热线:962888

    网址:www.bankofshanghai.com.cn

    (13)中信银行股份有限公司

    注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

    法定代表人:孔丹

    客户服务电话:95558

    网址:www.ecitic.com

    (14)兴业银行股份有限公司

    注册地址:福州市湖东路154号

    办公地址:上海市江宁路168号兴业大厦

    法定代表人:高建平

    电话:021-52629999

    传真:021-62569070

    联系人:苏健

    客户服务电话:95561

    网址:www.cib.com.cn

    (15)东方证券股份有限公司

    住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

    法定代表人:王益民

    电话:021-63325888

    传真:021-63326173

    联系人:吴宇

    客服热线:95503或40088-88506

    网址:www.dfzq.com.cn

    (16)国泰君安证券股份有限公司

    注册地址:上海市浦东新区商城路618号

    办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

    法定代表人:祝幼一

    客户服务热线: 4008888666

    网址:www.gtja.com

    (17)申银万国证券股份有限公司

    住所:上海市常熟路171号

    法定代表人:丁国荣

    电话:021-54033888

    联系人:邓寒冰

    客户服务热线:962505

    网址:www.sywg.com.cn

    (18)中国银河证券股份有限公司

    住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

    法定代表人:肖时庆

    电话:010-66568888

    传真:010-66568116

    联系人:李洋

    客户服务热线:4008-888-888

    公司网址:www.chinastock.com.cn

    (19)海通证券股份有限公司

    注册地址: 上海市淮海中路98号

    办公地址:上海市广东路689号

    法定代表人:王开国

    电话:021-23219000

    传真:021- 23219100

    联系人:金芸、李笑鸣

    客服电话:400-8888-001、021-95553或拨打各城市营业网点咨询电话

    公司网址:www.htsec.com

    (20)中信证券股份有限公司

    住址:深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦

    办公地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层

    法定代表人:王东明

    电话:010-84588888

    传真:010-84865560

    联系人:陈忠

    公司网址:www.ecitic.com

    (21)安信证券股份有限公司

    注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层,28层A02单元

    法定代表人: 牛冠兴

    联系电话:0755-23982995

    传真:0755-23982898

    联系人: 张林

    客服电话:020-96210

    公司网址:www.essences.com.cn

    (22)长江证券股份有限公司

    住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦

    法定代表人:胡运钊

    电话:021-63219781

    传真:021-51062920

    联系人:李良

    客户服务热线:4008-888-999

    公司网址:www.95579.com

    (23)招商证券股份有限公司

    注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

    法定代表人:宫少林

    电话:0755-82943666

    传真:0755-82943636

    联系人:黄健

    客户服务热线:95565、4008888111

    公司网址:www.newone.com.cn

    (24)兴业证券股份有限公司

    住所:福州市湖东路99号标力大厦

    法定代表人:兰荣

    电话:021-68419974

    联系人:杨盛芳

    网址:www.xyzq.com.cn

    (25)联合证券有限责任公司

    住所:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层

    法定代表人:马昭明

    电话:0755-82492000

    联系人:范雪玲

    客户服务热线:400-8888-555

    公司网址:www.lhzq.com

    (26)光大证券股份有限公司

    注册地址:上海市静安区新闸路1508号

    办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼

    法定代表人:王明权

    电话:021-68816000

    传真:021-68815009

    联系人:刘晨

    客服热线:10108998

    网址:www.ebscn.com

    (27)平安证券有限责任公司

    住所:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼

    办公地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼

    法定代表人:陈敬达

    联系人:袁月、毛娟梅

    电话:0755-82450826

    传真:0755-82433794

    全国统一客户服务热线:95511

    网址:www.pa18.com

    (28)中信建投证券有限责任公司

    注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

    办公地址:北京市朝阳门内大街188号

    法定代表人:张佑君

    开放式基金咨询电话:4008888108

    开放式基金业务传真:(010)65182261

    网站:www.csc108.com

    (29)齐鲁证券有限公司

    住所:山东省济南市经十路128号

    法定代表人:李玮

    电话:0531-82093699

    联系人:傅咏梅

    客户服务热线:95538

    网址: www.qlzq.com.cn

    (30)华泰证券股份有限公司

    住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

    法定代表人:吴万善

    电话:025-84457777-248

    联系人:张小波

    网址:www.htsc.com.cn

    (31)广发证券股份有限公司

    住所:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

    法定代表人:王志伟

    电话:020-87555888

    联系人:肖中梅

    开放式基金业务电话:020-87555888转各营业网点

    开放式基金业务传真:020-87555305

    网址:www.gf.com.cn

    (32)湘财证券有限责任公司

    住所:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

    法定代表人:陈学荣

    客服电话:400-888-1515

    网址: www.xcsc.com,www.eestart.com

    (33)东北证券股份有限公司

    住所:长春市人民大街138-1号

    法定代表人:李树

    客服电话:0431-85096709

    联系人:潘锴

    网址:www.nesc.cn

    (34)山西证券股份有限公司

    住所:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

    法定代表人:侯巍

    电话:0351-8686703

    联系人:张治国

    网址:www.i618.com.cn

    (35)德邦证券有限责任公司

    住所:上海市福山路500号城建大厦26层

    法定代表人:方加春

    电话:021-68761616

    联系人:罗芳

    网站:www.tebon.com.cn

    (36)国都证券有限责任公司

    注册地址:深圳市福田区华强北路赛格广场45层

    办公地址:北京市东东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层

    法定代表人:王少华

    电话:010-84183389

    联系人:黄静

    全国免费业务咨询电话:800-810-8809

    开放式基金业务传真:010-64482090

    网址:www.guodu.com

    (37)恒泰证券有限责任公司

    注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

    法定代表人:刘汝军

    联系电话:0471-4913998

    传真:0471-4930707

    联系人:常向东

    客服电话:0471-4961259

    公司网址:www.cnht.com.cn

    (38)中信万通证券有限责任公司

    注册地址: 青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507至1510室)

    法定代表人: 史洁民

    电话:0532-85022026

    传真:0532-85022026

    联系人: 丁韶燕

    客服电话:0532-96577

    公司网址:www.zxwt.com.cn

    (39)中信金通证券有限责任公司

    注册地址:杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

    法定代表人:刘军

    电话:0571-85783715

    联系人:王勤

    开放式基金咨询电话:0571-96598

    开放式基金业务传真:0571-85783771

    公司网址:www.96598.com..cn

    (40)中银国际证券有限责任公司

    注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

    法定代表人:唐新宇

    开放式基金咨询电话:4006208888或各地营业网点咨询电话

    开放式基金业务传真:021-50372474

    网址:www.bocichina.com.cn

    基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及时公告。

    (二)基金注册登记机构

    名称:中国证券登记结算有限责任公司

    住所:北京西城区金融大街27号投资广场23层

    法定代表人:陈耀先

    电话:010-58598835

    传真:010-58598907

    联系人:任瑞新

    (三)律师事务所和经办律师

    名称:通力律师事务所

    住所:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼

    负责人:韩炯

    经办律师:秦悦民、傅轶

    电话:021-68818100

    传真:021-68816880

    (四)会计师事务所和经办注册会计师

    名称:安永大华会计师事务所有限责任公司

    法定代表人:沈钰文

    住所:上海市长乐路989号世纪商贸广场23楼

    办公地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场23楼

    邮政编码:200031

    公司电话:021-24052000

    公司传真:021-54075507

    签章会计师:徐艳、杨晓梅

    业务联系人:杨晓梅

    四、基金的名称

    本基金名称:汇添富增强收益债券型证券投资基金。

    五、基金的类型

    本基金是契约型、开放式、债券型证券投资基金。

    六、基金的投资目标

    在严格控制投资风险的基础上,主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风险品种,力求为基金份额持有人谋求持续稳定的投资收益。

    七、基金投资方向

    本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、公司债、企业债、次级债、可转换债券、资产支持证券、短期融资券、债券回购、央行票据、同业存款等,以及参与新股申购等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为基金资产的80%-100%,现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,股票(由新股申购所得,不在二级市场买入)等权益类品种的投资比例为基金资产的0-20%。

    八、基金的投资策略

    (一)投资策略

    1、类属配置

    类属资产配置由本基金管理人根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、不同类别债券利差水平研究,判断不同类别债券类属的相对投资价值,并确定不同债券类属在组合资产中的配置比例。

    2、组合构建

    (1)货币市场工具

    货币市场工具是指到期期限在1年以内(包括1年)的短期固定收益工具,主要包括回购、到期期限在1年以内的短期国债和金融债、央行票价、短期融资券等等。货币市场工具的功能是进行基金的流动性管理,同时,当中长期债券收益率面临上升风险的情况下,货币市场工具可以起到较好的避险作用。

    本基金对货币市场工具的投资策略是:在确定基金总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、信用水平来确定货币市场工具组合资产配置,并定期对货币市场工具组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整,其流程见下图。

    货币市场工具的投资组合构建流程

    (2)债券投资(不含可转债)组合构建

    中国债券市场的波动主要受宏观经济运行趋势、通胀压力、资金供求等因素影响,而货币政策与宏观经济运行趋势之间存在紧密联系,以上因素共同构成债券市收益率的驱动机制。据此,本基金建立了自上而下和自下而上两方面的研究流程,自上而下的研究包含宏观基本面分析、资金技术面分析,自下而上的研究包含信用分析、个券分析、创新金融工具和交易策略分析,由此形成宏观和微观层面相配套的研究决策体系,最后形成具体的投资策略。本基金的债券研究投资流程见下图。

    债券研究和投资流程

    本基金推行定量和定性研究相结合的研究方法体系,对于有数据保证、能够进行模型分析的因素,本基金力求进行定量研究,以加强对数据的把握能力,目前本基金使用的定量工具和技术主要有:

    ● 宏观经济指标预测模型,涵盖主要关键经济指标的预测(如GDP、CPI、固定资产投资、工业增加值、存款、贷款、货币供应量等);

    ● 利率期限结构模型

    ● 组合构建模型

    ● 信用风险评估体系

    ● VaR风险控制技术

    ● 债券绩效评估体系

    对于难以完全量化的影响因素,本基金利用定性研究方法,以便对市场运行趋势进行合理性的推断。

    根据本基金的投资理念和对中国债券市场运行方式的理解,本基金建立了债券市场基本要素驱动模型(Fundamental Factors Driving Model,FFD Model),以此作为积极交易策略的基础。

    FFD模型按照以下步骤构建:

    第一,选择最能反映债券市场基本驱动因素的指标,建立其与债券收益率的历史关系。

    第二,根据久期控制和时机选择的交易策略原则,建立债券组合调整的原则,确定一定期限内组合的目标久期。

    第三,滚动配置策略:定期对组合进行滚动配置,以维持组合中债券资产(不包括央票、短期融资券和活期存款等期限在1年以下的资产)必要的久期。

    第四,收益率曲线策略和利差策略:在确定债券组合的期限结构后,本基金将主要运用积极的收益率曲线策略和利差策略。通过对不同类别债券的收益率差进行分析,预测其变动趋势,及时发现由于利差变动出现的价值被低估的债券品种,并结合税收差异和信用风险溢价等因素进行分析,综合评判个券的投资价值,以挑选风险收益特征最匹配的券种,建立具体的个券组合。另外,本基金将采用换券利差交易策略、凸性套利交易策略以及骑乘收益率曲线策略等交易策略。

    第五,套利策略:当回购利率运行较为平稳的时期,将进行适当的回购融资套利,回购融资套利交易的债券品种主要以流动性好的券种为主。回购融资的比例将严格遵守相关法规和风险管理制度。另外,在本基金债券投资过程中,基金管理人还将采用一级市场参与策略以及其他法规允许的无风险套利策略等。

    债券投资组合构建流程

    (3)可转债投资

    对于本基金中可转债的投资,本基金管理人主要采用可转债相对价值分析策略。

    由于可转债兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券之间,可转债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。

    其次,在进行可转债筛选时,本基金还对可转债自身的基本面要素进行综合分析。这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等。本基金还会充分借鉴基金管理人股票分析团队的研究成果,对可转债的基础股票的基本面进行分析,形成对基础股票的价值评估。将可转债自身的基本面评分和其基础股票的基本面评分结合在一起,最终确定投资的品种。

    (4)新股申购

    本基金将研究首次发行股票及增发新股的上市公司基本面因素,根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,同时参考一级市场资金供求关系,最终制定相应的新股申购策略。本基金通过参与新股认购所获得的股票,将根据其上市后的二级市场价格相对于其合理内在价值的高低,确定继续持有或者卖出,但最长持有期限不超过半年。

    (二)投资决策依据和决策程序

    1、投资决策依据

    (1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定;

    (2)国内外宏观经济形势及对中国债券市场的影响;

    (3)企业信用评级;

    (4)国家货币政策及债券市场政策;

    (5)商业银行的信贷扩张。

    2、投资决策机制

    本基金实行投资决策团队制,强调团队合作,充分发挥集体智慧。本基金管理人将投资和研究职能整合,设立了投资研究部,策略分析师、固定收益分析师、金融工程小组和基金经理立足本职工作,充分发挥主观能动性,渗透到投资研究的关键环节,群策群力,为基金份额持有人谋取中长期稳定的较高投资回报。

    3、投资决策程序

    本基金具体的投资决策机制与流程为:

    (1)固定收益分析师根据宏观经济形势、央行货币投放、商业银行信贷扩张以及国际资本的流动等判断市场利率的走向提交策略报告并进行讨论。

    (2)基金经理在策略报告的基础之上提出资产配置的建议。

    (3)投资决策委员会审议基金经理提交的资产配置建议,并确定资产配置比例的范围。

    (4)固定收益分析师对债券品种的收益率、信用风险和流动性风险进行评估,并向基金经理推荐。

    (5)基金经理在考虑资产配置的情况下,挑选合适的债券品种,灵活采取各种策略,构建投资组合。

    (6)集中交易室执行交易指令。

    (7)金融工程小组进行全程风险评估和绩效分析。

    九、基金的业绩比较基准

    本基金的业绩比较基准为:中债总指数。

    选择中债总指数作为本基金比较基准的依据的主要理由是:第一,该指数由中央国债登记结算公司编制,并在中国债券网(www.chinabond.com.cn)公开发布,具有较强的权威性和市场影响力;第二,该指数的样本券涵盖面广,能较好地反映债券市场的整体收益。

    如果今后法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准的指数时,经与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

    十、基金的风险收益特征

    本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。

    十一、基金投资组合报告

    基金管理人的董事会及董事保证本基金投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定,于2008年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本投资组合报告所载数据为截至2008年6月30日报告期末的季报数据,其中所列财务数据未经审计。

    1、 报告期末基金资产组合情况

    2、 报告期末按行业分类的股票投资组合

    3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    8、 投资组合报告附注

    8.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

    8.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    8.3 其他资产构成

    8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。

    无。

    十二、基金的业绩

    本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2008年6月30日。

    本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:

    十三、基金的费用与税收

    (一)基金费用的种类

    1、基金管理人的管理费;

    2、基金托管人的托管费;

    3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

    4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费;

    5、基金份额持有人大会费用;

    6、基金的证券交易费用;

    7、基金的银行汇划费用;

    8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

    本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费

    本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下:

    H=E×0.6%÷当年天数

    H为每日应计提的基金管理费

    E为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

    2、基金托管人的托管费

    本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

    H=E×0.2%÷当年天数

    H为每日应计提的基金托管费

    E为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

    上述一、基金费用的种类中第3—7项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

    (三)不列入基金费用的项目

    下列费用不列入基金费用:

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

    3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;

    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

    (四)费用调整

    基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率等相关费率。调低基金管理费率或基金托管费率,由基金管理人和基金托管人协商一致,经中国证监会核准后公告,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。调高基金管理费率、基金托管费率等相关费率须召开基金份额持有人大会审议。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定的媒体公告并报中国证监会备案。

    (五)基金税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

    十四、 对招募说明书更新部分的说明

    一、“重要提示”:

    1、增加了基金合同生效日。

    2、更新了招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。

    二、“三、基金管理人”:

    1、更新了高管人员信息。

    2、更新了基金经理信息。

    3、更新了风险管理组织架构。

    三、“四、基金托管人”:

    1、更新了主要人员情况。

    2、更新了基金托管业务经营情况。

    3、更新了基金托管人的内部控制制度。

    四、“五、相关服务机构”:

    1、更新了基金份额发售机构的相关信息。

    2、增加了中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中银国际证券有限责任公司的相关信息。

    五、“六、基金的募集”:

    增加了本基金募集情况。

    六、“七、基金合同的生效”:

    增加了本基金合同的生效日。

    七、“八、基金的申购与赎回”:

    1、增加了基金开始申购、赎回的日期。

    2、更新了基金转换内容。

    3、更新了定期定额投资计划内容。

    八、“九、基金的投资”:

    增加了基金投资组合报告。

    九、“十、 基金的业绩”:

    增加了基金业绩内容。

    十、“二十二、其他应披露事项”:

    增加了2008年3月6日至2008年9月6日期间涉及本基金的相关公告。

    汇添富基金管理有限公司

    2008年10月20日

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益类投资4,601,121.740.10
     其中:股票4,601,121.740.10
    2固定收益类投资3,558,386,086.1780.03
     其中:债券3,558,386,086.1780.03
     资产支持证券
    3金融衍生品投资
    4买入返售金融资产190,000,405.004.27
     其中:买断式回购的买入返售金融资产
    5银行存款和结算备付金合计69,316,434.961.56
    6其他资产623,989,654.3514.04
    7合计4,446,293,702.22100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业
    B采掘业
    C制造业3,526,127.640.08
    C0食品、饮料
    C1纺织、服装、皮毛
    C2木材、家具
    C3造纸、印刷
    C4石油、化学、塑胶、塑料449,680.000.01
    C5电子
    C6金属、非金属
    C7机械、设备、仪表2,401,450.970.05
    C8医药、生物制品674,996.670.02
    C99其他制造业
    D电力、煤气及水的生产和供应业
    E建筑业
    F交通运输、仓储业
    G信息技术业
    H批发和零售贸易1,074,994.100.02
    I金融、保险业
    J房地产业

    K社会服务业
    L传播与文化产业
    M综合类
     合计4,601,121.740.10

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1002242九阳股份54,5002,203,980.000.05
    2002251步步高22,1421,074,994.100.02
    3002252上海莱士27,141674,996.670.02
    4002258利尔化学28,000449,680.000.01
    5002248华东数控18,001197,470.970.00
    6
    7
    8
    9
    10

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券
    2央行票据3,164,678,000.0071.41
    3金融债券302,380,000.006.82
     其中:政策性金融债302,380,000.006.82
    4企业债券59,081,460.071.33
    5企业短期融资券20,000,000.000.45
    6可转债12,246,626.100.28
    7其他
    8合计3,558,386,086.1780.29

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1080104408央票4415,100,0001,508,037,000.0034.03
    2080101708央票177,000,000699,650,000.0015.79
    3080102508央票252,900,000278,632,000.006.29
    406021306国开132,000,000202,100,000.004.56
    5080101608央票161,900,000182,571,000.004.12

    序号名称金额(元)
    1存出保证金250,000.00
    2应收证券清算款575,382,320.00
    3应收股利
    4应收利息47,918,449.61
    5应收申购款438,884.74
    6其他应收款
    7待摊费用
    8其他
    9合计623,989,654.35

    序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
    1002251步步高1,074,994.100.02网下申购新股待上市
    2002252上海莱士674,996.670.01网下申购新股待上市
    3002258利尔化学449,680.000.01网上申购新股待上市
    4002248华东数控197,470.970.00网下申购新股待上市

    阶段净值增长率(1)净值增长率标准差(2)业绩比较基准收益率(3)业绩比较基准收益率标准差(4)(1)-(3)(2)-(4)
    2008年3月6日到2008年6月30日

    (基金合同生效起至今)

    0.90%0.04%-1.56%0.11%2.46%-0.07%