2008年第三季度报告
基金管理人:兴业全球基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
(2006年9月20日至2008年9月30日)
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注:1、净值表现所取数据截至到2008年9月30日。
2、按照《兴业全球视野股票型证券投资基金基金合同》的规定,本基金应自2006年9月20日成立起六个月内,达到本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围,目前本基金符合基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴业全球视野股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的兴业社会责任股票型证券投资基金同属股票型基金,但目前兴业社会责任基金成立不满六个月,仍处于建仓期,所以暂无法对上述两只基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
1、行情回顾及分析
08年3季度,市场延续了前期下跌的趋势。沪深300指数在3季度的跌幅高达19.6%,幅度相比1季度和2季度有所减少。但是如果没有9月末政府出台利好措施刺激市场的话,3季度市场的最大跌幅高达35%,远远超过了前面两个季度。
从行业上看,采掘、有色和信息设备位居跌幅的前列,而机械、食品饮料和交通运输相对抗跌。到目前为止,还没有什么行业和公司能够走出独立的行情。
2、基金运作情况回顾
本基金在3季度的跌幅为13%,如果考虑到仓位的因素,跌幅基本上和大盘同步。本基金在3季度大部分的时间都是严格控制股票比例,在2000点左右时适度的增加了一些持仓,但是从现在看,效果不是很好。
3、市场展望及投资策略分析
2008年自年初到现在,沪深300指数一直处于下降的通道中,累计跌幅高达58%。除了“4.24”和“9.19”两次因为政府出台了刺激股市政策的反弹外,几乎没有反弹。另外,从行业和板块上看,基本上普跌,除了有色、汽车和地产的跌幅稍大外,其余的跌幅都差不多。
随着美国次贷问题的扩大和恶化,各国政府已经意识到了问题的严重性,几乎同时推出了拯救金融系统的措施。我们认为如此大规模的政府注资,应当可以恢复金融系统的信心,如果乐观一点,金融风暴最严重的时候已经过去。接下来就是这次金融风暴对实体经济的影响会渐渐的显示出来。失业率的上升、股市的深度下跌,都将恶化欧美国家居民的财务状况,影响其消费。
回到国内,十七届三中全会提出了今后将采取灵活审慎的宏观经济政策,显示出宏观调控政策的转向。今后一些调整以前偏紧的经济政策陆续的出台是可以预期的。但是在如此恶劣的大环境下,09年中国经济到底会怎么样大家存在很大的分歧,同时现在市场的股价里面是否隐含了全部悲观的预期。这些结论的得出还需要时间观察。
一个有利于市场的因素是政策,如此迅猛的下跌和全球救市的氛围下,不排除政府继续出台有利于市场的措施,形成阶段性的投资机会。
我们将密切关注实体经济的走向,以及对相关行业的影响。从红利回报的角度寻求价值底线。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
5.8.2本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动单位:份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准兴业全球视野股票型证券投资基金设立的文件
2、《兴业全球视野股票型证券投资基金基金合同》
3、《兴业全球视野股票型证券投资基金托管协议》
4、《兴业全球视野股票型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
7.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
7.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
兴业全球基金管理有限公司
二〇〇八年十月二十三日
基金简称: | 兴业全球 |
交易代码: | 340006 |
基金运作方式: | 契约型开放式 |
基金合同生效日: | 2006年9月20日 |
报告期末基金份额总额: | 3,075,316,697.87份 |
投资目标: | 本基金以全球视野的角度,主要投资于富有成长性、竞争力以及价值被低估的公司,追求当期收益实现与长期资本增值。 |
投资策略: | 本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略。以全球视野的角度挖掘中国证券市场投资的历史机遇,采取“自上而下”的方法,定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。 |
业绩比较基准: | 80%×中信标普300指数+15%×中信标普国债指数+5%×同业存款利率 |
风险收益特征: | 较高风险、较高收益 |
基金管理人: | 兴业全球基金管理有限公司 |
基金托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2008年7月1日-2008年9月30日) |
1.本期已实现收益 | -218,981,305.95 |
2.本期利润 | -986,872,507.79 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.3358 |
4.期末基金资产净值 | 6,965,674,404.12 |
5.期末基金份额净值 | 2.2650 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -13.06% | 1.89% | -15.49% | 2.31% | 2.43% | -0.42% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
董承非 | 本基金基金经理 | 2007-2-6 | — | 5年 | 董承非先生,1977年生,理学硕士。历任兴业基金管理有限公司研究策划部行业研究员、兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 4,819,892,595.50 | 68.75 |
其中:股票 | 4,819,892,595.50 | 68.75 | |
2 | 固定收益投资 | 972,873,861.60 | 13.88 |
其中:债券 | 972,873,861.60 | 13.88 | |
资产支持证券 | — | — |
3 | 金融衍生品投资 | — | — |
4 | 买入返售金融资产 | — | — |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | — | — | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,167,871,671.78 | 16.66 |
6 | 其他资产 | 49,649,994.77 | 0.71 |
7 | 合计 | 7,010,288,123.65 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | — | — |
B | 采掘业 | 367,453,105.74 | 5.28 |
C | 制造业 | 2,160,111,958.27 | 31.01 |
C0 | 食品、饮料 | 427,976,900.18 | 6.14 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | — | — |
C2 | 木材、家具 | 17,242,786.65 | 0.25 |
C3 | 造纸、印刷 | 38,806,073.73 | 0.56 |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 484,706,491.92 | 6.96 |
C5 | 电子 | 21,615,590.44 | 0.31 |
C6 | 金属、非金属 | 669,528,742.11 | 9.61 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 409,883,748.31 | 5.88 |
C8 | 医药、生物制品 | 86,406,145.89 | 1.24 |
C99 | 其他制造业 | 3,945,479.04 | 0.06 |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 47,101,283.46 | 0.68 |
E | 建筑业 | — | — |
F | 交通运输、仓储业 | 362,970,285.68 | 5.21 |
G | 信息技术业 | 107,960,634.58 | 1.55 |
H | 批发和零售贸易 | 255,219,821.25 | 3.66 |
I | 金融、保险业 | 1,343,693,270.76 | 19.29 |
J | 房地产业 | 22,750,742.64 | 0.33 |
K | 社会服务业 | 33,544,546.80 | 0.48 |
L | 传播与文化产业 | 81,325,378.49 | 1.17 |
M | 综合类 | 37,761,567.83 | 0.54 |
合计 | 4,819,892,595.50 | 69.19 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600036 | 招商银行 | 34,119,178 | 601,179,916.36 | 8.63 |
2 | 600019 | 宝钢股份 | 48,544,829 | 352,920,906.83 | 5.07 |
3 | 600016 | 民生银行 | 64,448,715 | 332,555,369.40 | 4.77 |
4 | 000895 | 双汇发展 | 7,114,822 | 195,657,605.00 | 2.81 |
5 | 600000 | 浦发银行 | 12,451,840 | 194,497,740.80 | 2.79 |
6 | 600176 | 中国玻纤 | 12,254,639 | 193,378,203.42 | 2.78 |
7 | 600600 | 青岛啤酒 | 9,517,624 | 160,181,611.92 | 2.30 |
8 | 601088 | 中国神华 | 5,839,370 | 159,940,344.30 | 2.30 |
9 | 600309 | 烟台万华 | 11,048,743 | 140,650,498.39 | 2.02 |
10 | 600717 | 天津港 | 7,253,729 | 104,308,623.02 | 1.50 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值 比例(%) |
1 | 国家债券 | — | — |
2 | 央行票据 | 961,550,000.00 | 13.80 |
3 | 金融债券 | — | — |
其中:政策性金融债 | — | — | |
4 | 企业债券 | 11,323,861.60 | 0.16 |
5 | 企业短期融资券 | — | — |
6 | 可转债 | — | — |
7 | 其他 | — | — |
8 | 合计 | 972,873,861.60 | 13.97 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 0801061 | 08央票61 | 6,500,000 | 624,975,000.00 | 8.97 |
2 | 0801095 | 08央票95 | 2,000,000 | 192,320,000.00 | 2.76 |
3 | 0801118 | 08央票108 | 1,500,000 | 144,255,000.00 | 2.07 |
4 | 126013 | 08青啤债 | 142,960 | 11,323,861.60 | 0.16 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 2,782,720.21 |
2 | 应收证券清算款 | — |
3 | 应收股利 | — |
4 | 应收利息 | 10,159,848.72 |
5 | 应收申购款 | 36,707,425.84 |
6 | 其他应收款 | — |
7 | 待摊费用 | — |
8 | 其他 | — |
9 | 合计 | 49,649,994.77 |
报告期期初基金份额总额 | 2,989,595,745.75 |
报告期期间基金总申购份额 | 414,349,832.09 |
报告期期间基金总赎回份额 | 328,628,879.97 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“—”填列) | — |
报告期期末基金份额总额 | 3,075,316,697.87 |