2008年第三季度报告
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2008年7月25日(本基金基金合同生效日)起至2008年9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
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注:1. 本基金成立于2008年7月25日,报告期不满一季度。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图:基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(成立以来)
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注:1. 本基金成立于2008年7月25日,按照本基金基金合同规定,本基金应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定,目前本基金运作时间未满6个月,仍处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理简介
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4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人进一步完善了公平交易相关制度及流程,并在交易系统中使用了公平交易这一缺省设置,在交易过程中严格执行公平交易程序,以确保各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
截至报告期末,本基金管理人旗下暂无与本基金投资风格相似的其他投资组合,因此无法进行业绩比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金不存在异常交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
此次由美国房地产泡沫破灭而引起的金融危机席卷全球,未来如何演变尚难预料。虽然我们坚信中国经济未来增长的潜力仍然巨大,但短期来说,由于外部环境的巨变以及中国自身经济结构的问题,中国经济可能难以独善其身。
本基金7月25日成立以来,恰好经历了市场一波疯狂的下跌,至9月19日反弹前,本基金基于对国内外宏观经济环境的判断,认为经济下滑风险较大,而我国的经济数据尚未充分显示出这一点,未来会有一个逐步显现的过程,因此采取了谨慎建仓的策略,取得了相对业绩比较基准较好的业绩表现。
当市场因极度恐慌而出现连续暴跌走势时,我们认为应该是逐步买货的时候了。暴风雪终究会过去,何不把眼光更多的去寻找路人遗失在暴风雪中的财宝?不要怀疑股市的轮回,潮起潮落,这是自然界的规律,相信人也逃不脱自然的掌握。即使惨如“大萧条”时,花了20多年时间,“道指”不还是回来了吗?这一次会遭遇如“大萧条”般的经济危机吗?也许。没人知道答案。但不管怎样,一个十去其六、七的市场,机会是广泛存在的。
经济的着底尚需时日,但股市的底或已不远。我们在第四季度将继续采取谨慎建仓的策略,控制仓位,精选个股,重点关注在未来具有持续成长能力的公司。我们相信此时正是“播种”时节,未来一定会获取丰厚回报。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
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注:因四舍五入原因投资组合报告中,市值占总资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
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5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金本报告期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件
2、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
7.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
7.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.lcfunds.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
客户服务中心电话:021-68609700
中欧基金管理有限公司
2008年10月23日
基金简称 | 中欧蓝筹 |
交易代码 | 166002 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2008年7月25日 |
报告期末基金份额总额 | 325,208,837.54份 |
投资目标 | 本基金通过主要投资于未来持续成长能力强的潜力公司,同时通过合理的动态资产配置,在注重风险控制的原则下,追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。 |
投资策略 | 本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点,注重挖掘被低估的未来成长性好的企业。资产配置方面,本基金将会综合评估宏观经济、市场、资金等各方面情况,及时、积极、充分地调整资产配置结构。股票选择层面,本基金将通过综合采用定量分析、定性分析和实地调研等研究方法,自下而上、精选个股,综合衡量股票的投资价值和风险因素,注重买入股票的安全边际,中长期投资成长潜力大的个股,以充分分享中国经济高速成长的成果。 |
业绩比较基准 | 60%×沪深300指数+35%×上证国债指数+5%×一年期定期存款利率 |
风险收益特征 | 本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于风险中等,追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。 |
基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
主要财务指标 | 报告期(2008年7月25日-2008年9月30日) |
1.本期已实现收益 | -720,682.01 |
2.本期利润 | -4,472,831.75 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0138 |
4.期末基金资产净值 | 320,736,005.79 |
5.期末基金份额净值 | 0.9862 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
2008.7.25至2008.9.30 | -1.38% | 0.23% | -14.39% | 1.79% | 13.01% | -1.56% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
刘杰文 | 本基金基金经理、公司研究部主管 | 2008.7.25 | - | 11年 | 华东师范大学经济学博士,11年证券从业经验。历任中国人民银行上海分行科员,中国人民银行公开市场操作室分析师兼交易员,光大证券有限公司资产经营部高级经理,上海申能资产管理公司研究策划部总经理。2006年8月加入中欧基金管理有限公司,任研究部主管,投资决策委员会成员。 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益类投资 | 70,857,021.85 | 20.09 |
其中:股票 | 70,857,021.85 | 20.09 | |
2 | 固定收益投资 | 3,174,615.60 | 0.90 |
其中:债券 | 3,174,615.60 | 0.90 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | 1,280,621.36 | 0.36 |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 277,279,369.31 | 78.62 |
6 | 其他资产 | 78,306.08 | 0.02 |
7 | 合计 | 352,669,934.20 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 2,475,365.34 | 0.77 |
B | 采掘业 | 14,253,784.55 | 4.44 |
C | 制造业 | 30,458,456.20 | 9.50 |
C0 | 食品、饮料 | 1,318,900.00 | 0.41 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | 1,456,521.00 | 0.45 |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 1,266,210.00 | 0.39 |
C5 | 电子 | - | - |
C6 | 金属、非金属 | 9,414,009.00 | 2.94 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 14,556,029.20 | 4.54 |
C8 | 医药、生物制品 | 2,446,787.00 | 0.76 |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1,172,209.00 | 0.37 |
E | 建筑业 | - | - |
F | 交通运输、仓储业 | 447,300.00 | 0.14 |
G | 信息技术业 | 5,923,266.76 | 1.85 |
H | 批发和零售贸易 | 3,620,750.00 | 1.13 |
I | 金融、保险业 | 12,499,360.00 | 3.90 |
J | 房地产业 | 6,530.00 | 0.00 |
K | 社会服务业 | - | - |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | - | - |
合计 | 70,857,021.85 | 22.09 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 000012 | 南 玻A | 466,700 | 4,877,015.00 | 1.52 |
2 | 601628 | 中国人寿 | 182,000 | 4,597,320.00 | 1.43 |
3 | 000877 | 天山股份 | 606,550 | 4,536,994.00 | 1.41 |
4 | 601088 | 中国神华 | 150,000 | 4,108,500.00 | 1.28 |
5 | 000983 | 西山煤电 | 300,245 | 3,780,084.55 | 1.18 |
6 | 600036 | 招商银行 | 202,000 | 3,559,240.00 | 1.11 |
7 | 601398 | 工商银行 | 700,000 | 3,045,000.00 | 0.95 |
8 | 601857 | 中国石油 | 230,000 | 2,953,200.00 | 0.92 |
9 | 000651 | 格力电器 | 152,872 | 2,843,419.20 | 0.89 |
10 | 600050 | 中国联通 | 510,000 | 2,789,700.00 | 0.87 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | 3,174,615.60 | 0.99 |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 可转债 | - | - |
7 | 其他 | - | - |
8 | 合计 | 3,174,615.60 | 0.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 126018 | 08江铜债 | 30,260 | 2,120,015.60 | 0.66 |
2 | 112006 | 08万科G2 | 10,000 | 1,054,600.00 | 0.33 |
序号 | 权证代码 | 权证名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 580026 | 江铜CWB1 | 783,734 | 1,280,621.36 | 0.40 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | - |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 78,306.08 |
5 | 应收申购款 | - |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 78,306.08 |
基金合同生效日基金份额总额 | 325,208,837.54 |
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 | - |
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 | - |
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 325,208,837.54 |