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      2008 年 10 月 23 日
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    友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金2008年第三季度报告
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    友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金2008年第三季度报告
    2008年10月23日      来源:上海证券报      作者:
      友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金

      2008年第三季度报告

    基金管理人:友邦华泰基金管理有限公司

    基金托管人:中国银行股份有限公司

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本报告中的财务资料未经审计。

    本报告期自2008年7月1日起至2008年9月30日止。

    §2 基金产品概况

    §3 主要财务指标和基金净值表现

    3.1 主要财务指标

    单位:人民币元

    注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条(二)投资范围、(八)投资组合中规定的各项比例,投资于股票的比例为基金净资产的60%-90%,债券投资为基金净资产的0%-40%。

    2、经基金管理人决定,增聘郭楷泽先生为本基金的基金经理,自2008年9月3日起与现任基金经理梁丰先生组成基金经理小组共同管理本基金。

    §4 管理人报告

    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

    4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

    报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利益的行为。

    4.3 公平交易专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

    本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。

    4.3.3 异常交易行为的专项说明

    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    (1)行情回顾及运作分析

    2008年三季度,受外围次贷危扩散和失控威胁影响,A股市场快速下跌。9月下旬在政府出手救市下,展开反弹。报告期中信标普300指数下跌19.79%。

    报告期,外部环境较上半年突变,表现为以原油为代表的大宗商品价格在经济减速共识下转头向下,带动煤炭、农产品等下跌。另外,国内居民对房价下跌预期也达成一致,并且不断有开发商主动降价。政府也看到了外部环境的恶化和部分中小企业困境,试图以减息来应对,但却给银行的息差带来的负面影响,导致银行股的暴跌。

    报告期,本基金净值表现落后于业绩比较基准较多,原因分析如下:资产配置层面,虽然报告期末本基金股票仓位低于比较基准,但在多数期间均高于比较基准;行业配置层面,由于前述的外部环境变化,本基金未能及时减持煤炭、化肥、新能源、煤化工等板块的配置;在金融行业的配置上出现了失误,投入了过多的兵力在银行与保险上;同时,对预期政府扩大财政支出受益的基建行业重视不够。

    (2)本基金业绩表现

    截至本报告期末,本基金份额净值为0.5161元,累计净值为2.2385元,本报告期内基金份额净值下跌19.69%,本基金的业绩比较基准下跌13.19%。

    (3)市场展望和投资策略

    美国百年不遇的信贷危机正在演化成为全球市场的金融危机,全球各主要经济体都开始"救火"。但这些措施是否能、什么时候能把美国经济拉出衰退尚需观察。

    在受外需不确定性大和能替代地产的内需新增长点难觅影响下,未来一段时间内经济难有起色,企业盈利下滑趋势进一步明确。但中国经济只是在长时期的高速增长后所必需的休整,而恰好由美国引发的全球金融危机与此调整相共振,因而可能调整的时间较长,过程较为复杂。虽然面临种种困难,中国经济依然是全球经济中较为安全的。

    在经历了近一年的快速下跌后,相对于全球其他经济体的增长速度,估值水平逐渐步入合理区间,市场的结构性机会逐渐增多。基金管理人未来将尽力发现投资机会,规避投资风险,为您的信任奉献回报。

    §5 投资组合报告

    5.1 报告期末基金资产组合情况

    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    5.8 投资组合报告附注

    5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

    5.8.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

    5.8.3 其他资产构成

    5.8.4 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    §6 开放式基金份额变动

    单位:份

    §7 备查文件目录

    7.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金募集的文件

    2、《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》

    3、《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金招募说明书》

    4、《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金托管协议》

    5、基金管理人业务资格批件、营业执照

    6、友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金的公告

    7.2 存放地点

    上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼

    7.3 查阅方式

    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

    投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人友邦华泰基金管理有限公司。

    客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638

    公司网址:www.aig-huatai.com

    基金简称友邦盛世
    交易代码460001
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2005年04月27日
    报告期末基金份额总额12,736,320,800.97
    投资目标主要通过股票选择,辅以适度的大类资产配置调整,追求管理资产的长期稳定增值。
    投资策略本基金以股票类资产为主要投资工具,通过精选个股获取资产的长期增值;以债券类资产作为降低组合风险的策略性投资工具,通过适当的大类资产配置来降低组合的系统性风险。
    业绩比较基准中信标普300指数×70%+中信国债指数×30%
    风险收益特征较高风险、较高收益
    基金管理人友邦华泰基金管理有限公司
    基金托管人中国银行股份有限公司

    主要财务指标报告期(2008年07月01日-2008年09月30日)
    1.本期已实现收益(2,918,626,220.64)
    2.本期利润(1,655,562,851.95)
    3.加权平均基金份额本期利润(0.1260)
    4.期末基金资产净值6,573,221,125.81
    5.期末基金份额净值0.5161

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月(19.69%)1.88%(13.19%)2.05%(6.50%)(0.17%)

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期  
    梁丰本基金的基金经理、投资部总监2007年07月26日14年梁丰先生,经济学硕士。历任中信集团中大投资管理有限公司证券投资部总经理、总经理助理、中信基金股权投资部总监、2004年3月至2006年1月任中信经典配置基金的基金经理,2005年11月至2007年4月任中信红利精选股票基金的基金经理。2007年4月加入友邦华泰基金管理有限公司,2007年7月起任投资部总监、友邦华泰盛世中国股票型基金基金经理。
    郭楷泽本基金的基金经理2008年09月03日11年郭楷泽先生,复旦大学工商管理硕士。历任中信集团深圳中大投资管理有限公司研究员、投资经理,中信基金管理有限公司研究员、基金经理、投委会成员。2005年9月至2007年3月任中信经典配置基金投资经理,2007年4月至2008年5月任中信红利精选基金的基金经理。2008年6月,加入友邦华泰基金管理有限公司。2008年9月起任友邦华泰盛世中国股票型基金基金经理。

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资4,074,320,489.6660.63
     其中:股票4,074,320,489.6660.63
    2固定收益投资435,801,969.116.49
     其中:债券435,801,969.116.49
     资产支持证券
    3金融衍生品投资2,806,791.580.04
    4买入返售金融资产180,000,390.002.68
     其中:买断式回购的买入返售金融资产
    5银行存款和结算备付金合计1,992,137,427.8629.64
    6其他资产35,057,204.470.52
    7合计6,720,124,272.68100.00

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业
    B采掘业281,252,967.744.28
    C制造业1,833,033,649.1527.89
    C0食品、饮料458,802,842.776.98
    C1纺织、服装、皮毛40,841,321.040.62
    C2木材、家具
    C3造纸、印刷
    C4石油、化学、塑胶、塑料337,081,213.385.13
    C5电子39,545,635.330.60
    C6金属、非金属161,807,057.122.46
    C7机械、设备、仪表567,517,054.708.63
    C8医药、生物制品227,438,524.813.46
    C99其他制造业
    D电力、煤气及水的生产和供应业7,303,483.460.11
    E建筑业99,103,716.001.51
    F交通运输、仓储业471,969,733.357.18
    G信息技术业270,890,596.264.12
    H批发和零售贸易408,455,318.016.21
    I金融、保险业672,880,652.5710.24
    J房地产业27,475,862.720.42
    K社会服务业
    L传播与文化产业1,954,510.400.03
    M综合类
     合计4,074,320,489.6661.98

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1601006大秦铁路20,476,544264,147,417.604.02
    2000792盐湖钾肥3,309,174223,534,703.703.40
    3600036招商银行12,479,493219,888,666.663.35
    4601318中国平安6,207,391206,519,898.573.14
    5600519贵州茅台1,449,187191,133,273.432.91
    6002024苏宁电器9,846,122171,322,522.802.61
    7601328交通银行26,859,185160,617,926.302.44
    8600718东软集团6,438,714146,867,066.342.23
    9000063中兴通讯4,003,577119,546,809.221.82
    10600583海油工程7,001,340110,481,145.201.68

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券
    2央行票据355,176,000.005.40
    3金融债券
     其中:政策性金融债
    4企业债券60,664,571.100.92
    5企业短期融资券
    6可转债19,961,398.010.30
    7其他
    8合计435,801,969.116.63

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1080108508央行票据852,000,000198,340,000.003.02
    2080110908央行票据1091,000,00099,140,000.001.51
    3080109508央行票据95600,00057,696,000.000.88
    412600206中化债573,09050,649,694.200.77
    5110003新钢转债151,94014,722,986.000.22

    序号权证代码权证名称数量(份)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1580022国电CWB1547,8401,443,558.400.02
    2580023康美CWB1489,1401,363,233.180.02

    序号名称金额(元)
    1存出保证金2,295,773.57
    2应收证券清算款26,808,938.58
    3应收股利2,417,326.65
    4应收利息2,931,703.38
    5应收申购款603,462.29
    6其他应收款
    7待摊费用
    8其他
    9合计35,057,204.47

    序号股票代码股票名称流通受限部分的

    公允价值(元)

    占基金资产

    净值比例(%)

    流通受限情况

    说明

    1000792盐湖钾肥223,534,703.703.40重大资产重组

    报告期期初基金份额总额13,444,898,389.73
    报告期期间基金总申购份额82,297,167.04
    报告期期间基金总赎回份额790,874,755.80
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
    报告期期末基金份额总额12,736,320,800.97