重要提示
本基金经2006年8月24日中国证券监督管理委员会证监基金字【2006】174号文核准募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
投资有风险，投资人在申购本基金前应认真阅读本招募说明书。
过往业绩并不代表将来业绩。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
本招募说明书更新所载内容截止日为2008年9月27日，有关财务数据和净值表现截止日为2008年6月30日（财务数据未经审计）。
特别提示
1.博时价值增长贰号证券投资基金的说明
本基金是博时价值增长证券投资基金的复制产品，博时价值增长证券投资基金是博时基金管理公司管理的第一只开放式证券投资基金，于2002年10月9日成立，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。截至2006年6月30日，该基金份额净值累计达到1.684元，平均年份额净值增长率18.24%。基金规模长期稳定在25亿元左右；该基金自成立至今，实施了5次分红，每10份基金份额累计分红金额达到1.98元。
本基金与博时价值增长证券投资基金采用相同的投资目标、投资策略和投资理念，但在投资运作上完全独立。博时价值增长证券投资基金的过往业绩不预示本基金的未来表现。本基金与博时价值增长证券投资基金的未来业绩可能存在差异。
2.提醒投资人正确理解价值增长线
(1)价值增长线与基金份额净值是两个不同的概念
开放式基金的基金份额净值是投资人申购、赎回基金份额时的计价基础，而价值增长线则是基金管理人为约束自身的投资风险，而自设的一个风险控制目标。价值增长线不是实际的基金份额净值，只是基金管理人力争保证的价值水平。
(2)价值增长线不是保底收益承诺
价值增长线既不是基金投资人的实际收益，也不是基金管理人的保底收益承诺，而是基金管理人力争保证的价值水平。基金份额净值在大概率上会在价值增长线之上，但也不能完全排除小概率事件发生的风险，即基金份额净值跌破价值增长线的可能。
(3)金融技术风险揭示
本基金在投资管理和风险管理中采用了组合保险和风险预算管理（VaR）的金融工程技术，并经过严密的过程控制，但依然不能保证基金份额净值在任何时候均不跌破价值增长线。
(4)价值增长线的披露
价值增长线数值是由基金管理人计算，并经过基金托管人核对无误后，由基金管理人公开发布。
基金托管人是独立于基金管理人的、经中国人民银行和中国证监会审查批准的商业银行。本基金的基金份额净值是由基金管理人计算，并由基金托管人核对无误后，由基金管理人公开发布；同时，根据本基金产品的特点，为保证价值增长线计算的准确和公允，基金管理人计算的价值增长线数值也是由基金托管人核对无误后，由基金管理人将其与基金份额净值一起同时对外公布。
(5)价值增长线计算方法
基金管理人在本基金合同中明确公布了价值增长线的计算方法，由于计算方法简便透明，投资人可自行计算，并与公布值随时核对。
需要特别说明的是，价值增长线固定周期（按日历计算的每180天）进行调整。本基金自基金开放日起的第一个日历日180天（第一期）内，价值增长线数值设为恒值0.900元；第一期结束后，即从日历日的第181天起，本基金将开始按照已公布的价值增长线计算公式定期计算。
(6)价值增长线计算的差错处理
当价值增长线计算差错明确为基金管理人责任时，基金管理人承诺采用最有利于基金份额持有人的结果（一般为最大值）并对外公告。
一.基金管理人
（一）基金管理人概况
名 称：博时基金管理有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
法定代表人：杨鶤
成立时间：1998年7月13日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]26号
注册资本：1亿元人民币
组织形式：有限责任公司
经营范围：发起设立基金、基金管理
存续期间：持续经营
博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金字[1998]26号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份73%；中国长城资产管理公司，持有股份25%；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。注册资本为1亿元人民币。
公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。
公司下设十三个直属部门和两大销售业务体系，分别是：总裁办公室、股票投资部、特定资产管理部、固定收益部、研究部、交易部、产品规划部、市场部、基金运作部、财务部、信息技术部、监察法律部、人力资源部、零售业务和机构业务。总裁办公室专门负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、外事活动管理、档案管理、董事会、党办及工会工作。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。特定资产管理部负责特定资产的管理和客户咨询服务。固定收益部负责进行固定收益证券的选择和组合管理。研究部负责完成对宏观经济、行业公司及市场的研究。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。产品规划部负责新产品设计、产品维护和业绩分析等。市场部负责基金营销策划、渠道沟通、国际业务开发等工作。基金运作部负责基金会计、基金注册登记、直销及客户服务业务。财务部负责公司财务事宜。信息技术部负责系统开发、网络运行及维护。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、人事信息管理工作。零售业务下辖北京区域、上海区域、南方区域和客户服务中心，负责公司全国范围内的零售客户、渠道销售和服务工作。机构业务负责公司全国范围内的机构客户销售和服务工作。机构业务下辖养老金业务部、年金顾问部、战略客户部、机构理财部－上海和机构理财部－南方。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。年金顾问部负责为客户提供年金方案设计与精算等企业年金咨询工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构理财部－上海和机构理财部－南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。另设北京分公司和上海分公司，分别负责对驻京沪人员日常行政管理和对赴京沪处理公务人员给予协助。
截止到2008年9月27日，公司总人数239人，其中60%以上的员工具有硕士以上学历。
公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。
（二）主要成员情况
1.基金管理人董事会成员
杨鶤女士，硕士，董事长。1983年起先后在中国银行国际金融研究所、香港中银集团、招商银行证券部、深圳中大投资管理公司、长盛基金管理公司、中信基金管理有限公司工作。现任招商证券股份有限公司董事、总经理。
肖风先生，博士，副董事长。历任深圳康佳电子集团股份有限公司董事会秘书兼股证委员会主任，中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处科长、副处长，深圳市证券管理办公室副处长、处长，证管办副主任。现任博时基金管理有限公司副董事长、总经理。
汤维清先生，硕士，董事。1988年起先后在成都探矿工艺研究所、深圳天极光电技术股份有限公司、深圳中大投资管理有限责任公司、中信基金管理有限责任公司工作。现任招商证券股份有限公司副总裁。
王金宝先生，硕士，董事。1988年起先后在上海同济大学、招商证券股份有限公司工作，现任招商证券股份有限公司机构业务董事总经理。
周长青先生，硕士。历任中国人民银行银行司主任科员，中信银行支行负责人，中国民族信托投资公司理财总部副总经理，银河基金管理有限公司督察员（长）、董事会秘书等职。现任中国长城资产管理公司投资管理部副总经理。
陈小鲁先生，独立董事。1968年起先后在中国人民解放军总参谋部、中华人民共和国驻英国大使馆、北京国际战略问题研究学会、亚龙湾开发股份有限公司、标准国际投资管理公司工作。2001年4月起任博时公司独立董事。
赵榆江女士，硕士，独立董事。1978年起先后在中华人民共和国外交部、国家经济体制改革委员会、英国高诚证券 (HK) 有限公司北京代表处、法国兴业证券 (HK) 有限公司、康联马洪 (中国) 投资管理有限公司工作。2001年4月起任博时公司独立董事。
姚钢先生，硕士，独立董事。1985年起先后在中国人民大学、中国经济体制改革研究所微观研究室、中国社会科学院农村发展研究所、海南汇通国际信托投资公司、中国社会科学院经济文化研究中心工作。2001年4月起任博时公司独立董事。
2.基金管理人监事会成员
夏永平女士，硕士，监事。1984年起先后在中国农业银行总行、中国长城信托投资公司、中国长城资产管理公司工作。2000年7月起任博时基金管理有限公司董事。
车晓昕女士，硕士，监事。1983年起先后在郑州航空工业管理学院、珠海证券有限公司、招商证券股份有限公司投资银行总部工作。现任招商证券股份有限公司财务部总监。
郑波先生，博士，监事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。
3.公司高管人员
肖风先生，简历同上。
李全先生，硕士。1988年起先后在中国人民银行总行金融研究所、中国农村信托投资公司以及正大国际财务有限公司工作。1998年加入博时基金管理有限公司，曾任督察员兼监察部经理。2000年至2001年，在梅隆信托的伦敦总部及其下属牛顿基金管理公司工作。现任博时公司任副总裁。
王德英先生，硕士。1995年起先后任北京清华计算机公司开发部经理、清华紫光股份公司CAD与信息事业部工作。2000年加入博时基金管理有限公司，历任行政管理部副经理，电脑部副经理及信息技术部总经理。现任公司副总裁。
孙麒清女士,商法学硕士。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时基金管理有限公司，曾任监察法律部法律顾问，现任公司督察长兼监察法律部总经理。
4.本基金基金经理
肖华先生，1993年同济大学硕士毕业，并在复旦大学中美经济学培训中心（福特班）学习1年。1993年先后在华为技术公司、中国深圳宝安集团股份公司工作。1994年1月至1999年3月于君安证券有限公司工作，历任君安资产管理有限公司项目经理、投资部经理、基金部经理、上海申华实业股份有限公司任总经理助理、副总经理（主管投资）。2000年5月至2002年5月于长盛基金管理有限公司任基金同盛基金经理。2002年5月28日入博时基金管理有限公司，任股票投资部部门经理。2002年10月起兼任博时价值增长基金经理。
2006年12月30日，肖华先生因个人原因，不再担任博时价值增长贰号证券投资基金基金经理。经董事会批准,本公司聘请杨锐先生担任博时价值增长贰号证券投资基金基金经理。上述事项已按有关规定报告深圳证监局。
杨锐先生，博士。1999年毕业于南开大学国际经济研究所。1999年8月加入博时基金管理有限公司，先后担任研究部策略分析师、策略分析师兼博时价值增长基金基金经理助理、研究部副总经理兼策略分析师。2005年1月至2006年1月由博时公司派往纽约大学Stern商学院做访问学者。2005年6月至2006年1月在AllianceBernstein的股票投资部门工作。2006年1月回国继续担任研究部副总经理、策略分析师，5月兼任博时平衡配置基金经理。现任首席策略分析师，兼任混合组投资总监、博时价值增长基金基金经理、博时价值增长贰号基金基金经理、博时平衡配置基金基金经理。
肖青女士，经济学硕士。1998年起先后在广发证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司、南方基金管理有限公司从事研究员工作。2006年3月加入博时基金管理有限公司，任研究部研究员。现任研究员兼博时价值增长贰号证券投资基金基金经理助理。
5.投资决策委员会成员
主任委员：肖风
委员：李全，杨锐，陈丰，归江，陈亮，邵凯，董良泓
肖风先生，简历同上。
李全先生，简历同上。
杨锐先生，简历同上。
陈丰先生，硕士。1998年起在申银万国证券公司研究所从事行业研究工作。2000年加入博时基金管理有限公司，历任研究员、基金裕元基金经理助理、基金裕泽基金经理、博时精选股票基金基金经理。现任成长组投资总监兼任博时精选股票基金基金经理。
归江先生，硕士。1998年起在君安证券有限公司工作。2002年加入博时基金管理有限公司，历任基金管理部基金经理助理、社保基金基金经理、社保单独帐户小组主管、社保股票基金经理兼任价值组主管。现任特定资产管理部总经理兼任高级投资经理、社保股票基金经理、社保单独帐户小组主管、价值组投资总监。
陈亮先生，硕士。1998年起先后于中信证券金融产品开发小组、北京玖方量子软件技术公司工作。2001年加入博时基金管理有限公司，历任金融工程师、博时价值增长基金经理助理、博时裕富基金经理、数量组投资总监兼任博时裕富基金经理，博时裕泽基金经理。现任股票投资部总经理，兼任数量组投资总监、博时裕泽基金经理、博时特许价值基金经理。
邵凯先生，硕士。1997年起在河北省经济开发投资公司投资管理部工作。2000年加入博时基金管理有限公司，历任基金管理部债券组合经理助理、基金管理部债券组合经理、固定收益部债券投资经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理。现任固定收益部总经理兼社保债券基金基金经理。
董良泓先生，MBA。1993年起先后在中国技术进出口总公司财务部、中技投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司工作。2005年加入博时基金管理有限公司，历任股票投资部基金经理、社保股票基金经理。现任研究部总经理兼任特定资产部高级投资经理、社保股票基金经理。
6.上述人员之间均不存在近亲属关系。
二.基金托管人
（一）基金托管人概况
1.基金情况：
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：郭树清
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：尹 东
联系电话：(010) 6759 5003
中国建设银行股份有限公司在中国拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代号：HK0939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后建设银行的已发行股份总数为：233,689,084,000股（包括224,689,084,000股H股及9,000,000,000股A股）。2007年，中国建设银行的综合盈利能力达到同业领先水平，实现净利润691.42亿元，较上年上升49.27%。平均资产回报率为1.15%，平均股东权益回报率为19.50%，分别较上年提高0.23个百分点和4.50个百分点，每股盈利为0.30元，较上年提高0.09 元。总资产达到65,981.77 亿元，较上年增长21.10%。资产质量稳步上升，不良贷款额和不良贷款率实现双降，信贷资产质量持续改善，不良贷款率为2.60%，较上年下降0.69 个百分点。拨备水平充分，拨备覆盖率为104.41%，较上年末提升22.17 个百分点。
中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行，在伦敦、纽约、悉尼设有代表处。2006年8月24日，中国建设银行在香港与美国银行签署协定，收购美国银行在香港的全资子公司美国银行(亚洲)股份有限公司100％的股权，并于2006年12月29日完成收购交割，美国银行(亚洲)有限公司更名为“中国建设银行(亚洲)股份有限公司”。
2007年，中国建设银行在英国《银行家》杂志公布的世界银行1000强中列第14位；被美国《福布斯》杂志评为全球上市公司2000强第69位；被英国《金融时报》评为“全球500强”第35位；荣获美国《环球金融》杂志“年度中国最佳银行奖”、香港《资本》杂志“中国杰出银行奖”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”、《亚洲风险》杂志“中国最佳金融风险管理奖”、《亚洲银行家》杂志“零售风险管理卓越奖”等奖项。中国建设银行在2007年首届中国基金行业年度评选中荣获“最佳托管银行奖”；荣获《财资》杂志颁发的 “2007中国最佳次托管银行奖”。在取得出色的经营业绩的同时，中国建设银行亦积极承担企业公民的社会责任，2007年获得中国扶贫基金会“扶贫中国公益家”荣誉称号，获得新华网颁发的“企业社会责任贡献奖”，获得香港上市公司公会和浸会大学工商管理学院颁发的“企业社会责任奖”,连续两次获得中国红十字基金会颁发的“最具责任感企业奖”。
中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室，现有员工110余人。
2.主要人员情况
罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的领导经验。
李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有较丰富相关工作经验。
3.基金托管业务经营情况
截止到2008年3月31日，中国建设银行已托管兴华、兴和、泰和、金鑫、金盛、通乾、鸿飞、银丰等8只封闭式证券投资基金，以及华夏成长、融通新蓝筹、博时价值增长、华宝兴业宝康系列(包括宝康消费品、宝康债券、宝康灵活配置3只子基金)、博时裕富、长城久恒、银华保本增值、华夏现金增利、华宝兴业多策略增长、国泰金马稳健回报、银华－道琼斯88精选、上投摩根中国优势、东方龙、博时主题行业、华富竞争力优选、华宝兴业现金宝、上投摩根货币市场、华夏红利、博时稳定价值、银华核心价值、上投摩根阿尔法、中信红利精选、工银瑞信货币市场、长城消费增值、华安上证180ETF、上投摩根双息平衡、泰达荷银效率优选、华夏深圳中小企业板ETF、交银施罗德稳健配置、华宝兴业收益增长、华富货币市场、工银瑞信精选平衡、鹏华价值优势、中信稳定债券、华安宏利、上投摩根成长先锋、博时价值增长贰号、海富通风格优势、银华富裕主题、华夏优势增长、信诚精萃成长、工银瑞信稳健成长、信达澳银领先增长、诺德价值优势、工银瑞信债券、国泰金鼎价值、富国天博、融通领先成长、华宝兴业行业精选、工银瑞信红利、泰达荷银市值优选、长城品牌优选、交银施罗德蓝筹、易方达增强回报、南方盛元红利、交银施罗德增利等58只开放式证券投资基金。
三.相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1.直销机构
机构名称:博时基金管理有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
法定代表人:吴雄伟
成立日期:1998年7月13日
批准机关:中国证监会
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【1998】26号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1亿元人民币
存续期间:持续经营
2.代销机构
(1)中国建设银行股份有限公司
名称:中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心1号楼
法定代表人:郭树清
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(2)交通银行股份有限公司
名称:交通银行股份有限公司
注册地址:上海市仙霞路18号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:蒋超良
电话:021-58781234
传真:021-58408842
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(3)招商银行股份有限公司
名称:招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:秦晓
电话:0755-83195834;83195771
传真:0755-83195049
联系人:朱小姐、刘小姐
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(4)中信银行股份有限公司
名称:中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:陈小宪
电话:010－65557020
传真:010－65550827
联系人:宋晓明
客户服务电话:95558
网址:www.ecitic.com
(5)深圳发展银行股份有限公司
名称:深圳发展银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:法兰克纽曼
电话:0755-82088888转8811
传真:0755-82080714
联系人:周 勤
客户服务电话:95501
网址:www.sdb.com.cn
(6)中国工商银行股份有限公司
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
电话:010-66107900
传真:010-66107914
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(7)中国农业银行
名称:中国农业银行
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:项俊波
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com；www.95599.cn
(8)上海浦东发展银行股份有限公司
名称:上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东南路500号
办公地址:上海市北京东路689号东银大厦17楼
法定代表人:金运
电话:021-61616188-6152，6153
传真:021-63602431
联系人:汤嘉惠、倪苏云
客户服务电话:95528
网址:http://www.spdb.com.cn
(9)北京银行股份有限公司
名称:北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街17号北京银行大厦
办公地址:北京市西城区金融大街17号北京银行大厦
法定代表人:阎冰竹
电话:010－66223236
传真:010－66223314
联系人:王光伟
客户服务电话:010－96169
网址:www.bankofbeijing.com.cn
(10)中国光大银行
名称:中国光大银行
注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:唐双宁
电话:010-68098778
传真:010-68560661
联系人:李伟
客户服务电话:95595
网址 www.cebbank.com
(11)华夏银行股份有限公司
名称:华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:翟鸿祥
电话:010－85238440
联系人:邓轼坡
客户服务电话:95577
网址 www.hxb.com.cn
(12)广东发展银行
名称:广东发展银行
注册地址:广州市农林下路83号
办公地址:广州市农林下路83号
法定代表人:李若虹
电话:020-38323701
传真:020-87311780
联系人:赵亮
客户服务电话:020-38322542，020-38322974
网址 www.gdb.com.cn
(13)中国民生银行股份有限公司
名称:中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
电话:010－58351666
传真:010－83914283
联系人:李群
客户服务电话:95568
网址 www.cmbc.com.cn
(14)国泰君安证券股份有限公司
名称:国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
法定代表人:祝幼一
电话:021－38676666
传真:021－38670161
联系人:芮敏祺
客户服务电话:400-8888-666
网址:www.gtja.com
(15)中信建投证券有限责任公司
名称:中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人:张佑君
电话:010－85130588
传真:010－65182261
联系人:权唐
客户服务电话:400-8888-108（免长途费）
网址:www.csc108.com
(16)国信证券有限责任公司
名称:国信证券有限责任公司
注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
办公地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人:何如
联系人:林建闽
电话:0755-82130833
传真:0755-82133302
客户服务电话:800-810-8868
网址:www.guosen.com.cn
(17)招商证券股份有限公司
名称:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市益田路江苏大厦40-45层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
联系人:黄健
客户服务电话:400-8888-111，95565
网址:www.newone.com.cn
(18)广发证券股份有限公司
名称:广发证券股份有限公司
注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
办公地址:广东广州天河北路大都会广场36、37、41和42楼
法定代表人:王志伟
联系人:肖中梅
电话:020-87555888
传真:020-87555305
客户服务电话:020-87555888转各营业网点
网址:www.gf.com.cn
(19)中信证券股份有限公司
名称:中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市湖贝路1030号海龙王大厦3层
法定代表人:王东明
联系人:陈忠
电话:010-84588888
传真:010-84865560
客户服务电话:010-84588818-266
网址:www.cs.ecitic.com
(20)中国银河证券股份有限公司
名称:中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:肖时庆
联系人:李洋
电话:010-66568047
传真:010-66568536
客户服务电话:010-68016655
网址:www.chinastock.com.cn
(21)海通证券股份有限公司
名称:海通证券股份有限公司
办公地址:上海市淮海中路98号－上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
电话:021-23219275
传真:021-63410456
客户服务电话:400-8888-001
网址:www.htsec.com
(22)联合证券有限责任公司
名称:联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人:马昭明
联系人:盛宗凌
电话:0755-82492000
传真:0755-82492962
客户服务电话:400-8888-555,0755-25125666
网址:www.lhzq.com
(23)申银万国证券股份有限公司
名称:申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
联系人:黄维琳、曹晔
电话:021-54033888
传真:021-54038844
客户服务电话:021-962505
网址:www.sw2000.com.cn
(24)兴业证券股份有限公司
名称:兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路99号标力大厦
办公地址:上海市陆家嘴东路166号中保大厦
法定代表人:兰荣
联系人:杨盛芳
电话:021-68419974
传真:021-68419867
客户服务电话:021-68419974
网址:www.xyzq.com
(25)长江证券股份有限公司
名称:长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华下路特8号
办公地址:武汉市新华下路特8号
法定代表人:胡运钊
联系人:李良
电话:027-65799560
传真:027-85481532
客户服务电话:400-8888-999
网址:www.95579.com
(26)安信证券股份有限公司
名称:安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区深南大道2028号中国凤凰大厦1号楼7层
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82558323
传真:0755-82558355
联系人:余江
客户服务电话:0755-82825555
网址:www.axzq.com.cn
(27)中信金通证券有限责任公司
名称:中信金通证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
办公地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
法定代表人:刘军
电话:0571-85783715
传真:0571-85783771
联系人:王勤
客户服务电话:96598
网址:www.96598.com.cn
(28)湘财证券有限责任公司
名称:湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:上海市浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼
法定代表人:陈学荣
联系人:钟康莺
电话:021-68634518－8503
传真:021-68865938
客户服务电话:021-68865020
网址:www.xcsc.com;www.eestart.com
(29)华泰证券股份有限公司
名称:华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
联系人:李金龙
电话:025-84457777
传真:025-84579879
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(30)中信万通证券有限责任公司
名称:中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市东海西路28号
办公地址:青岛市东海西路28号
法定代表人:史洁民
电话:0532-85022026
传真:0532-85022026
联系人:丁韶燕
客户服务电话:0532-96577
网址:www.zxwt.com.cn
(31)东吴证券有限责任公司
名称:东吴证券有限责任公司
注册地址:江苏省苏州市石路爱河桥28号
办公地址:江苏省苏州市石路爱河桥28号
法定代表人:吴永敏
联系人:方晓丹
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
客户服务电话:0512-96288
网址:www.dwjq.com.cn
(32)光大证券股份有限公司
名称:光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
电话:021-68816000
传真:021-68815009
联系人:刘晨
客户服务电话:10108998
网址:www.ebscn.com
(33)大同证券经纪有限责任公司
名称:大同证券经纪有限责任公司
注册地址:山西省大同市大北街13号
办公地址:山西省太原市青年路8号
法定代表人:董祥
电话:0351-4167056
传真:0351-4192803
联系人:苏妮
客户服务电话:0351-4167056
网址:www.dtsbc.com.cn
(34)国联证券有限责任公司
名称:国联证券有限责任公司
注册地址:无锡市县前东街168号
办公地址:无锡市县前东街168号国联大厦703室
法定代表人:范炎
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
联系人:袁丽萍
客户服务电话:4008885288（全国热线），0510-82588168(无锡)
网址:www.glsc.com.cn
(35)浙商证券有限责任公司
名称:浙商证券有限责任公司
注册地址:杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6－7楼
法定代表人:吴承根
联系人:吴颖
电话:0571-87901963
传真:0571-87902081
客户服务电话:0571-87902079
网址:www.stocke.com.cn
(36)平安证券有限责任公司
名称:平安证券有限责任公司
办公地址:深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人:陈敬达
联系人:袁月、庄维佳
电话:0755-82450826 22622287
传真:0755-82433794
客户服务电话:95511
网址:www.pa18.com
(37)国海证券有限责任公司
名称:国海证券有限责任公司
注册地址:广西南宁市滨湖路46号
办公地址:广西南宁市滨湖路46号
法定代表人:张雅锋
电话:（0771）5539262
传真:（0771）5539033
联系人:覃清芳
客户服务电话:4008888100（全国）、96100（广西）
网址:www.ghzq.com.cn
(38)东莞证券有限责任公司
名称:东莞证券有限责任公司
注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人:陈就明
电话:0769-22118336
传真:0769-22118336
联系人:张建平（基金业务负责人）：22119426 13316608166
客户服务电话:961130
网址:www.dgzq.com.cn
(39)国盛证券有限责任公司
名称:国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市永叔路15号
办公地址:江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼
法定代表人:管荣升
电话:0791- 6285337
传真:0791-6289395
联系人:徐美云
客户服务电话:0791-6285337
网址:www.gsstock.com
(40)华西证券有限责任公司
名称:华西证券有限责任公司
注册地址:四川省成都市陕西街239号
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼（深圳总部）
法定代表人:张慎修
电话:0755-83025046
传真:0755-83025991
联系人:王京红
客户服务电话:400-8888-818
网址:www.hx168.com.cn
(41)世纪证券有限责任公司
名称:世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人:段强
电话:0755－83199511
传真:0755－83199545
联系人:刘军辉、王飞
客户服务电话:0755－83199511
网址:www.csco.com.cn
(42)江南证券有限责任公司
名称:江南证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市象山北路208号
办公地址:江西省南昌市抚河北路291号江西教育出版大厦
法定代表人:姚江涛
电话:0791-6768763
传真:0791-6789414
联系人:余雅娜
客户服务电话:0791-6794724
网址:http://www.scstock.com/
(43)华林证券有限责任公司
名称:华林证券有限责任公司
注册地址:广东省江门市港口路1号
办公地址:广东省深圳市振华路21号航天立业大厦三楼
法定代表人:姚桥盛
电话:0755-83749454
传真:0755-83749248
联系人:杨玲
客户服务电话:北京：010-64405981 上海：021-52905648 深圳：0755-83040035、广州：020-81969715 长沙：0731-2329088 合肥：0551-2883033、江门：0750-3160388
网址:www.chinalions.com
(44)长城证券有限责任公司
名称:长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
联系人:高峰
电话:0755-83516094
传真:0755-83516199
客户服务电话:0755-82288968
网址:www.cc168.com.cn
(45)东方证券股份有限公司
名称:东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人:王益民
联系人:吴宇
电话:021-63325888
传真:021-63326173
客户服务电话:021-95503或40088-88506
网址:www.dfzq.com.cn
(46)财通证券经纪有限责任公司
名称:财通证券经纪有限责任公司
注册地址:杭州市解放路111号
法定代表人:沈继宁
联系人:乔骏
电话:0571－87925129
传真:0571-87925100
客户服务电话:0571-96336
网址:www.ctsec.com
(47)中原证券股份有限公司
名称:中原证券股份有限公司
注册地址:许昌市南关大街38号
办公地址:郑州市经三路15号广汇国贸11楼
法定代表人:石保上
电话:0371—65585670
传真:0371—65585670
联系人:程月艳
客户服务电话:0371---967218
网址:www.ccnew.com www.zyzq.cn
(48)华龙证券有限责任公司
名称:华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人:李晓安
电话:0931-8888088
传真:0931-4890515
联系人:李昕田
客户服务电话:0931-4890619 4890618 4890100
网址:http://www.hlzqgs.com
(49)广州证券有限责任公司
名称:广州证券有限责任公司
注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
法定代表人:吴志明
电话:020-87322668
传真:020-87325036
联系人:樊刚正
客户服务电话:020-961303
网址:www.gzs.com.cn
(50)万联证券有限责任公司
名称:万联证券有限责任公司
注册地址:广州市中山二路18号广东电信广场36－37层
办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场36－37层
法定代表人:李舫金
电话:020－37865188
传真:020-37865008
联系人:李俊
客户服务电话:4008888133
网址:www.wlzq.com.cn
(51)恒泰证券有限责任公司
名称:恒泰证券有限责任公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010
法定代表人:刘汝军
电话:0471-4913998
传真:0471-4930707
联系人:常向东
客户服务电话:0471-4961259
网址:www.cnht.com.cn
(52)南京证券有限责任公司
名称:南京证券有限责任公司
注册地址:江苏省南京市玄武区大钟亭8号
办公地址:江苏省南京市玄武区大钟亭8号
法定代表人:张华东
电话:025-83364032
传真:025-83320066
联系人:胥春阳
客户服务电话:400 828 5888
网址:www.njzq.com.cn
(53)国元证券股份有限公司
名称:国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路179号
办公地址:安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
电话:0551-2207114
联系人:程维
客户服务电话:全国统一热线4008888777，安徽省内热线96888
网址:www.gyzq.com.cn
(54)中国建银投资证券有限责任公司
名称:中国建银投资证券有限责任公司
注册地址:深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层
办公地址:深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层
法定代表人:杨小阳
电话:0755-82026521
传真:0755-82026539
联系人:刘权
客户服务电话:4006008008
网址:www.cjis.cn
(55)中国国际金融有限公司
名称:中银国际证券有限责任公司
注册地址:中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
办公地址:中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层
法定代表人:汪建熙
电话:(86-10) 6505-1166
传真:(86-10) 6505-1156
联系人:郑海燕， 刘海霞
客户服务电话:北京（010）85679238、85679169
上海（021）63861195, 63861196
深圳（0755）83195000
网址:www.cicc.com.cn、www.ciccs.com.cn
(56)中银国际证券有限责任公司
名称:中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人:唐新宇
电话:02168604866
传真:021-50372474
联系人:张静
客户服务电话:4006208888
网址:www.bocichina.com.cn
(57)信泰证券有限责任公司
名称:信泰证券有限责任公司
注册地址:南京市长江路88号
办公地址:南京市长江路88号
法定代表人:钱凯法
电话:025-84784765
传真:025-84784741
联系人:舒萌菲
客户服务电话:4008888918
网址:www.thope.com
（二）注册登记机构
名称:博时基金管理有限公司（内容同基金管理人）
（三）律师事务所
名称:国浩律师集团（北京）事务所
注册地址:北京市东城区建国门内大街贡院六号E座9层
办公地址:北京市东城区建国门内大街贡院六号E座9层
负责人:王卫东
电话:010-65171188
传真:021-65176800
联系人:黄伟民
经办律师:黄伟民、曾宪政
（四）会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址:上海市浦东新区东昌路568号
办公地址:上海湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
电话:021-61238888
传真:021-61238800
联系人:陈兆欣
经办注册会计师:薛竞、陈宇
四.基金的名称
博时价值增长贰号证券投资基金。
五.基金的类型
契约型开放式。
六.基金的投资目标
在力争使基金份额净值高于价值增长线水平的前提下，本基金在多层次复合投资策略的投资结构基础上，采取低风险适度收益配比原则，以长期投资为主，保持基金资产良好的流动性，谋求基金资产的长期稳定增长。
七.基金的投资方向
做投资价值发现者。
本基金认为，具有持续的现金收益和良好增长前景的上市公司，最终将得到投资人的认可并会在股价上得到体现。本基金力求在强化投资研究的基础上，长期坚持对股票进行质地分析和现金流分析，发现具有投资价值的上市公司。
同时，本基金致力于通过专业化投资方法将中国经济长期增长的潜力最大地转化为投资人的安全收益。
八.基金的投资策略
1.决策依据
(1)国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定。依法决策是基金进行投资的前提；
(2)宏观经济发展环境、微观企业经济运行态势和证券市场走势。这是基金投资决策的基础；
(3)投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下做出投资决策，是基金维护投资人利益的重要保障。
2.投资程序
(1) 研究部、数量化投资部和交易部通过自身研究及借助外部研究机构形成有关公司分析、行业分析、宏观分析、市场分析以及数据模拟的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据；
(2)投资决策委员会定期召开会议，并依据上述报告对本基金的投资方向、资产配置比例等提出指导性意见；如遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议做出决策；
(3)基金经理小组根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身对证券市场和上市公司的分析判断，形成本基金投资计划，包括资产配置、行业配置、股票/债券选择，以及买卖时机；
(4)交易部依据基金经理小组的指令，制定交易策略，统一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定；
(5)风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施，监察部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制，基金经理小组依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险；
(6)基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整。
3.投资策略
本基金采取兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略。
(1)资产配置层面
根据本基金的投资理念和风险管理方针，基金将通过战略资产配置和战术资产配置决策来确定投资组合中股票、债券和现金的比例。长期内，本基金将基于以宏观经济分析为重点的资产类别收益风险预测框架来调整资产配置。短期内，本基金将基于经济结构调整过程中政策、法规的相关变化，通过时机把握来调整资产配置。待股票指数期货推出后，本基金计划使用该衍生产品进行组合保险。
(2)股票组合层面
本基金以全市场A股流通股加权指数作为市场基准指数，使用行业/风格结构来构建股票组合，并以单个行业/风格的市场基准指数权重作为考虑的出发点；为增强股票组合的预期收益，本基金将通过自上而下和自下而上相结合的分析方法来确定股票组合中单个行业或风格偏离其市场基准指数权重的比例；为控制股票组合与市场基准指数的跟踪误差，本基金将对单个行业或风格组合偏离其市场基准指数权重的程度进行限制。
(3)股票选择层面
本基金将以A股市场具有良好流动性的上市股票作为选股范围，依据划分高质量、价值型和成长型的标准，通过估值比较、质量比较和增长比较三个层次的框架筛选出高质量的价值型公司和高质量的成长型公司，再基于竞争能力、估值比较和市场趋势等因素主动确定最终选择。
在债券投资方面，本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债（包括可转换债）等。本基金将在研判利率期限结构变化的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择国债品种中，本基金重点分析国债品种所蕴涵的利率风险、流动性风险并且关注投资人结构，根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合；在选择金融债、企业债品种时，本基金重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质，资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约/担保纪录等。可转债的投资则结合债券和股票走势的判断，捕捉其套利机会。
本基金建仓时间为3个月，使股票仓位达到30%，其中高质量的价值型公司和高质量的成长型公司股票的投资比例将不低于本基金股票资产的80%。
九.基金的业绩比较基准
自本基金成立日至2008年8月31日，本基金的业绩比较基准为基金管理人通过自身的投资管理与风险管理，创造出一条随时间推移呈现非负增长态势的安全收益增长轨迹，简称价值增长线。
为使本基金的业绩与其业绩比较基准具有更强的可比性，本公司经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案同意后，自2008年9月1日起本基金业绩比较基准变更为：70%×沪深300指数收益率＋30%×中国债券总指数收益率。
今后如果市场出现更具代表性的投资基准，或者更科学的复合指数权重比例，在与基金托管人协商一致后，基金管理人可调整或变更投资基准。
十.基金的风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，以在风险约束下期望收益最大化为核心，在收益结构上追求下跌风险有下界、上涨收益无上界的目标，其长期投资的单位风险下收益（夏普率）大于股票、小于国债。
十一.基金的投资组合报告
博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2008年6月30日。本报告财务数据未经审计师审计。
1.报告期末基金资产组合
| 序号 | 项 目 | 金 额（元） | 占基金总资产的比例 |
| 1 | 股票投资 | 5,881,195,693.16 | 68.49% |
| 2 | 债券投资 | 2,086,785,044.10 | 24.30% |
| 3 | 权证投资 | 10,636,254.72 | 0.12% |
| 4 | 银行存款和结算备付金合计 | 558,698,509.88 | 6.51% |
| 5 | 其它资产 | 49,205,314.97 | 0.58% |
| 合计 | 8,586,520,816.83 | 100.00% |
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
| 序号 | 行 业 | 股票市值（元） | 占基金资产净值比例 |
| A | 农、林、牧、渔业 | 63,880,180.40 | 0.75% |
| B | 采掘业 | 1,366,460,720.27 | 15.98% |
| C | 制造业 | 2,461,734,026.93 | 28.78% |
| C0 | 其中：食品、饮料 | 263,076,492.96 | 3.08% |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% |
| C2 | 木材、家具 | 0.00 | 0.00% |
| C3 | 造纸、印刷 | 437,461,202.40 | 5.12% |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 1,100,667,492.59 | 12.87% |
| C5 | 电子 | 661,203.40 | 0.01% |
| C6 | 金属、非金属 | 406,735,490.65 | 4.76% |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 240,211,140.43 | 2.81% |
| C8 | 医药、生物制品 | 12,921,004.50 | 0.15% |
| C99 | 其他制造业 | 0.00 | 0.00% |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00% |
| E | 建筑业 | 144,039,438.40 | 1.68% |
| F | 交通运输、仓储业 | 564,361,553.29 | 6.60% |
| G | 信息技术业 | 277,092,199.38 | 3.24% |
| H | 批发和零售贸易 | 160,855,515.90 | 1.88% |
| I | 金融、保险业 | 747,841,649.92 | 8.74% |
| J | 房地产业 | 16,830,000.00 | 0.20% |
| K | 社会服务业 | 16,175,848.35 | 0.19% |
| L | 传播与文化产业 | 61,924,560.32 | 0.72% |
| M | 综合类 | 0.00 | 0.00% |
| 合 计 | 5,881,195,693.16 | 68.77% |
3.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量（股） | 期末市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 600096 | 云天化 | 15,000,000 | 924,000,000.00 | 10.80% |
| 2 | 601006 | 大秦铁路 | 34,499,537 | 469,538,698.57 | 5.49% |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 12,000,000 | 450,840,000.00 | 5.27% |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 18,000,000 | 430,560,000.00 | 5.03% |
| 5 | 600019 | 宝钢股份 | 32,000,000 | 278,720,000.00 | 3.26% |
| 6 | 601898 | 中煤能源 | 16,302,498 | 260,513,918.04 | 3.05% |
| 7 | 000983 | 西山煤电 | 4,499,830 | 224,991,500.00 | 2.63% |
| 8 | 600050 | 中国联通 | 30,000,000 | 200,100,000.00 | 2.34% |
| 9 | 000488 | 晨鸣纸业 | 18,300,000 | 190,320,000.00 | 2.23% |
| 10 | 600737 | 中粮屯河 | 9,369,716 | 153,757,039.56 | 1.80% |
4.报告期末按券种分类的债券投资组合
| 序号 | 名称 | 期末市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 国家债券 | 85,430,571.90 | 1.00% |
| 2 | 金融债券 | 1,707,091,000.00 | 19.96% |
| 3 | 央行票据 | 197,538,000.00 | 2.31% |
| 4 | 企业债券 | 57,814,848.80 | 0.68% |
| 5 | 可转换债券 | 38,910,623.40 | 0.45% |
| 债券投资合计 | 2,086,785,044.10 | 24.40% |
5.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
| 序号 | 债券名称 | 期末市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 04国开16 | 449,415,000.00 | 5.25% |
| 2 | 07农发08 | 248,775,000.00 | 2.91% |
| 3 | 07进出13 | 210,252,000.00 | 2.46% |
| 4 | 02国开03 | 167,742,000.00 | 1.96% |
| 5 | 07国开17 | 149,850,000.00 | 1.75% |
6.投资组合报告附注
(1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚；
(2)基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票；
(3)基金的其他资产构成
| 序号 | 项目 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 6,405,041.15 |
| 2 | 应收股利 | 1,814,400.00 |
| 3 | 应收利息 | 38,849,947.38 |
| 4 | 应收申购款 | 2,135,926.44 |
| 合计 | 49,205,314.97 |
(4)本基金报告期末持有的处于转股期的可转换债券；
| 序号 | 名称 | 数量（张） | 期末市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 唐钢转债 | 370,260 | 38,910,623.40 | 0.46% |
(5)报告期内投资获得的所有权证：
| 序号 | 代码 | 名称 | 数量（份） | 成本（元） | 投资类型 |
| 1 | 580017 | 赣粤CWB1 | 90,240 | 470,168.13 | 投资分离交易可转债附送 |
| 2 | 580019 | 石化CWB1 | 519,948 | 1,478,590.47 | 投资分离交易可转债附送 |
| 3 | 031006 | 中兴ZXC1 | 698,634 | 7,809,235.35 | 投资分离交易可转债附送 |
| 4 | 580021 | 青啤CWB1 | 63,210 | 234,324.95 | 投资分离交易可转债附送 |
| 5 | 580022 | 国电CWB1 | 15,622 | 37,708.98 | 投资分离交易可转债附送 |
| 6 | 580024 | 宝钢CWB1 | 8,885,760 | 13,177,886.26 | 投资分离交易可转债附送 |
(下转C7版)