东吴行业轮动股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

2008年11月28日来源：上海证券报作者：

(上接C10版)

十一、基金的投资组合报告

东吴行业轮动股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年11月07日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、截至2008年9月30日基金资产组合情况：

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2、截至2008年9月30日按行业分类的股票投资组合

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3、截至2008年9月30日，按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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4、截至2008年6月30日，按券种品种分类的债券投资组合

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5、截至2008年9月30日，按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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6、截至2008年9月30日，按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细：

本基金报告期末未持有资产支持证券

7、截至2008年9月30日，按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细：

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注：该权证为投资可转债获配。

8、投资组合报告附注

1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2）基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

3）截至2008年9月30日，其他资产构成

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4）截至2008年9月30日，末持有的处于转股期的可转换债券明细

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5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

十二、基金的业绩

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（1）东吴行业轮动基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

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注：统计截至2008年9月30日，比较基准=75%*沪深300指数+25%*中信标普全债指数。

（2）东吴行业轮动基金累计净值增长率历史走势图：

自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较（2008年4月23日至2008年9月30日）

东吴行业轮动股票型证券投资基金

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注：东吴行业轮动基金于2008年04月23日成立。

十三、费用概览

（一）基金运作相关费用

1、管理费；

基金管理费以基金资产净值的1.5％年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5％年费率计提。

2、托管费；

基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25% 年费率计提。

3、基金合同生效后的信息披露费用；

4、基金合同生效后的会计师费和律师费；

5、基金份额持有人大会费用。

6、基金的证券交易费用；

7、银行手续费、服务费；

8、基金分红手续费。

9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

上述第3 项至第9 项费用由本基金管理人向基金托管人发出划款指令后，基金托管人按费用实际支出金额从基金财产中支付，列入当期基金费用。

（二）基金销售相关费用

1、本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。

具体申购费率如下：

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2、赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下：

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本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。其中，须依法扣除所收取赎回费总额的25%归入基金资产，其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。

3、基金管理人可以调整申购费率、赎回费率或收费方式，并最迟将于新的费率或收费方式开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：

1、在“重要提示”中，增加了风险提示内容、“所载内容截止日期”及“有关财务数据和净值表现截止日期”。

2、在“三、基金管理人”中，对基金管理人简要情况进行了介绍，并对主要人员情况等内容进行了更新。

3、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基金托管业务经营情况进行了更新。

4、在“五、相关服务机构”中，增加了部分代销机构。

5、在“八、基金的投资”中，更新了基金投资组合报告的内容。数据内容截止时间为2008年9月30日。

6、在“九、基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容。数据内容截止时间为2008年9月30日。

7、在“十三、基金费用与税收”中，调整了印花税税率。

8、在“二十一、其他应披露事项”中，增加了其他披露事项：

1）2008年4月24日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于东吴行业轮动股票型证券投资基金基金合同生效的公告》；

2）2008年5月14日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于东吴行业轮动股票型证券投资基金开放日常申购业务公告》；

3）2008年5月15日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下东吴行业轮动股票型证券投资基金在中国工商银行网上银行申购费率优惠的公告》；

4）2008年5月15日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下东吴行业轮动股票型证券投资基金在联合证券有限责任公司网上交易系统申购费率优惠的公告》；

5）2008年5月15日，基金托管人华夏银行股份有限公司发布了关于基金托管部负责人孙家春同志的任职公告。该项任职经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]576 号文件核准。

6）2008年5月16日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下东吴行业轮动股票型证券投资基金在华夏银行股份有限公司网上银行申购费率优惠的公告》；

7）2008年5月16日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下东吴行业轮动股票型证券投资基金在华夏银行股份有限公司推出定期定额投资业务的公告》；

8）2008年5月16日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下东吴行业轮动股票型证券投资基金在交通银行股份有限公司网上银行申购费率优惠的公告》；

9）2008年5月20日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下东吴行业轮动股票型证券投资基金在中国农业银行推出定期定额业务暨申购费率优惠的公告》；

10）2008年5月23日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下东吴行业轮动股票型证券投资基金在中信建投证券有限责任公司网上交易系统申购费率优惠的公告》；

11）2008年5月23日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下东吴行业轮动股票型证券投资基金在海通证券股份有限公司网上交易系统申购费率优惠的公告》；

12）2008年5月27日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于关于旗下基金在中国建设银行网上银行申购费率优惠的公告》；

13）2008年5月29日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下东吴行业轮动股票型证券投资基金在国联证券有限责任公司网上交易系统申购费率优惠的公告》；

14）2008年6月12日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于关于旗下基金在交通银行开展定期定额投资申购费率优惠活动的公告》；

15）2008年6月20日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在长城证券有限责任公司推出定期定额投资业务的公告》；

16）2008年6月20日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在长城证券有限责任公司网上交易系统申购费率优惠的公告》；

17）2008年6月20日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在国联证券有限责任公司推出定期定额投资业务的公告》；

18）2008年6月20日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在海通证券股份有限公司推出定期定额投资业务的公告》；

19）2008年6月20日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于网上交易系统新增支付渠道暨申购费率优惠的公告》；

20）2008年6月26日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下东吴行业轮动股票型证券投资基金在中国银河证券股份有限公司推出定期定额投资业务的公告》；

21）2008年6月27日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在东吴证券有限责任公司推出定期定额投资业务的公告》；

22）2008年6月27日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在广发证券股份有限公司推出定期定额投资业务的公告》；

23）2008年6月27日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在联合证券有限责任公司推出定期定额投资业务的公告》；

24）2008年6月27日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在兴业证券股份有限公司推出定期定额投资业务的公告》；

25）2008年6月27日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在中信建投证券有限责任公司推出定期定额投资业务的公告》；

26）2008年7月16日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在申银万国证券股份有限公司通过非现场交易方式申购费率优惠的公告》；

27）2008年7月16日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在湘财证券有限责任公司网上交易系统申购费率优惠的公告》；

28）2008年7月16日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在银河证券股份有限公司网上交易系统申购费率优惠的公告》；

29）2008年7月16日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在招商证券股份有限公司网上交易系统申购费率优惠的公告》；

30）2008年7月18日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴行业轮动股票型证券投资基金开放日常赎回业务公告》；

31）2008年7月18日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下东吴行业轮动股票型证券投资基金在兴业证券股份有限公司网上交易系统申购费率优惠的公告》；

32）2008年9月18日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在齐鲁证券有限公司网上交易系统申购费率优惠的公告》；

33）2008年9月24日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于新增宁波银行为代销机构的公告》；

34）2008年10月6日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于增加恒泰证券为代销机构并开通定期定额业务的公告》；

35）2008年10月6日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于旗下基金增加国元证券为代销机构的公告》；

36）2008年10月10日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金关于旗下基金增加南京证券为代销机构并开通定期定额业务的公告》；

37）2008年10月23日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在光大证券股份有限公司网上交易系统申购费率优惠的公告》。

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,251,459,801.92 61.20
其中：股票 1,251,459,801.92 61.20
2 固定收益投资 380,791,180.11 18.62
其中：债券 380,791,180.11 18.62
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 1,024,581.73 0.05
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 317,013,092.93 15.50
6 其他资产 94,652,824.71 4.63
7 合计 2,044,941,481.40 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 10,037,465.51 0.49
B 采掘业 178,408,304.73 8.80
C 制造业 711,402,691.20 35.08
C0 食品、饮料 95,301,287.59 4.70
C1 纺织、服装、皮毛 20,373,069.53 1.00
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 20,486,443.24 1.01
C4 石油、化学、塑胶、塑料 50,753,948.67 2.50
C5 电子 29,363,335.61 1.45
C6 金属、非金属 68,480,340.91 3.38
C7 机械、设备、仪表 287,992,042.43 14.20
C8 医药、生物制品 138,652,223.22 6.84
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 26,449,594.17 1.30
E 建筑业 49,807,787.26 2.46
F 交通运输、仓储业 24,360,000.00 1.20
G 信息技术业 64,164,414.30 3.16
H 批发和零售贸易 44,718,926.01 2.20
I 金融、保险业 50,518,100.00 2.49
J 房地产业 72,964,716.82 3.60
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 18,627,801.92 0.92
合计 1,251,459,801.92 61.71

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
1 000937 金牛能源 3,953,163 88,036,940.01 4.34
2 601857 中国石油 4,836,558 62,101,404.72 3.06
3 002028 思源电气 2,391,527 59,333,784.87 2.93
4 600089 特变电工 3,500,328 57,965,431.68 2.86
5 000869 张裕Ａ 1,108,444 56,065,097.52 2.76
6 000063 中兴通讯 1,726,302 51,547,377.72 2.54
7 600019 宝钢股份 6,999,629 50,887,302.83 2.51
8 000651 格力电器 2,673,981 49,736,046.60 2.45
9 600030 中信证券 2,000,000 49,520,000.00 2.44
10 601766 中国南车 12,000,000 42,000,000.00 2.07

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 288,590,000.000 14.23
3 金融债券 80,056,000.000 3.95
其中：政策性金融债 80,056,000.000 3.95
4 企业债券 1,696,152.600 0.08
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 10,449,027.510 0.52
7 其他 - -
8 合计 380,791,180.110 18.78

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 080101 08央票01 1,000,000 96,220,000.00 4.74
2 080107 08央票07 1,000,000 96,220,000.00 4.74
3 070418 07农发18 800,000 80,056,000.00 3.95
4 080152 08央票52 600,000 57,690,000.00 2.84
5 080146 08央票46 400,000 38,460,000.00 1.90

序号权证代码权证名称数量（份）公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 580026 江铜CWB1 627,039 1,024,581.73 0.05

序号名称金额（元）
1 存出保证金 1,551,708.71
2 应收证券清算款 82,504,156.00
3 应收股利 99,257.61
4 应收利息 10,439,484.23
5 应收申购款 58,218.16
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 94,652,824.71

序号债券代码债券名称公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 125709 唐钢转债 6,233,877.51 0.31

阶段净值增长率%① 净值增长率标准差%② 业绩比较基准收益率%③ 业绩比较基准收益率标准差%④ ①－③ ②－④
自基金合同生效以来 -26.00% 1.53% -23.23% 2.31% -2.77% -0.78%

申购金额（含申购费）申购费率
100万元以下 1.5%
100万元以上（含）-200万元以下 1.2%
200万元以上（含）-500万元以下 0.8%
500万元以上（含） 1000元/笔

持有时间赎回费率
1 年以内（含1年） 0.5%
1 年— 2 年（含2年） 0.25%
2 年以上 0

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