景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金
2008年第2号更新招募说明书
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司
重 要 提 示
（一）景顺长城景系列开放式证券投资基金（以下简称“本系列基金”）是契约型开放式证券投资基金，下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金三只基金。三只基金作为独立的法律主体设立并存续，三只基金在基金财产管理、基金交易及交易单元、基金估值、基金收益分配、基金费用支出、基金终止等方面具有独立性。三只基金通过基金间转换构成一个统一的基金体系。
（二）本系列基金经中国证监会2003年8月25日证监基金字[2003]96号文件批准发起设立。
（三）基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本系列基金募集的核准，并不表明其对本系列基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本系列基金没有风险。
（四）投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。
（五）基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
（六）基金的过往业绩并不预示其未来表现。
（七）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。
（八）本招募说明书所载内容截止日为2008年10月24日，有关财务数据和净值表现截止日为2008年9月30日。本报告财务数据未经审计。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名 称：景顺长城基金管理有限公司
住 所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层
法定代表人：徐 英
批准设立文号：证监基金字［2003］76号
设立日期：2003年6月12日
办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层
电 话：（0755）82370388
客户服务电话：4008888606
传 真：（0755）22381355
联系人：刘焕喜
（二）基金管理人基本情况
本系列基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字〖2003〗76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。
公司设立了两个专门机构：风险管理委员会和投资决策委员会。风险管理委员会负责公司整体运营风险的控制。投资决策委员会负责指导基金财产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。
公司下设九个部门，分别是：投资部；国际投资部；中央交易室；市场部；机构理财部；法律、监察稽核部；运营部；财务、行政和人力资源部；总经理办公室。投资部负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内股票及债券选择和组合的投资管理并完成对宏观经济、行业公司及市场的研究。国际投资部主要从事与QDII、QFII等国际业务相关的基金产品设计、投资管理、国际合作和培训等业务。中央交易室主要负责完成投资部、国际投资部下达的交易指令，并进行事前的风险控制。市场部从事基金产品设计、市场开发及销售、项目管理、客户服务等工作。机构理财部负责机构专户理财业务，开发机构客户，使其认识并了解我公司在企业年金、社保等方面所提供的基金产品及服务。法律、监察稽核部负责对公司管理和基金运作合规性进行全方位的监察稽核，并向公司管理层和监管机关提供独立、客观、公正的法律监察稽核报告。运营部负责公司开放式基金的注册登记、清算和会计工作并负责公司的计算机设备维护、系统开发及网络运行和维护。财务、行政和人力资源部负责公司财务管理、人力资源管理及日常行政事务管理等。总经理办公室主要受总经理委托，协调各部门的工作，并负责公司日常办公秩序监督、工作项目管理跟进、风险管理控制等工作。
公司现有员工99人，其中58人具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均没有受到所在单位或有关管理部门的处罚。
公司已经建立了健全的内部风险控制制度、内部稽核制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。
（三）主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
徐英女士，董事长，北京财贸学院金融系毕业，经济学学士。曾任北京燕山石化总厂研究院车间副主任、党支部书记，北京财贸学院金融系讲师，海南汇通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理，长城证券有限责任公司总裁、董事长。
罗德城先生，董事，毕业于美国Babson学院，获学士学位及工商管理硕士学位。现任景顺集团亚太区首席执行官。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副总裁、Capital House亚洲分公司的董事总经理。1992至1996年间出任香港投资基金公会管理委员会成员，并于1996至1997年间担任公会主席。1997至2000年间，担任香港联交所委员会成员，并在1997至2001年间担任香港证监会顾问委员会成员。
田军先生，董事，中共党员，研究生毕业，经济师。曾任人民银行山西大同分行办公室副主任、主任，大同证券公司副总经理，长城证券有限责任公司综合部副总经理、董事会秘书兼董事会办公室主任、总裁办公会成员，现任长城证券有限责任公司副总经理。
梁华栋先生，董事、总经理，1975年毕业于台湾辅仁大学经济系(BA)，获经济学学士学位，1999年获田纳西大学企业管理硕士(MBA)学位。1990年到1998年担任景泰资产管理亚洲公司(LGT Asset Management Asia Ltd.)首席代表及亚洲区董事，曾参与亚洲区有关基金及股票投资市场管理等决策事宜。1998年景顺集团(INVESCO)并购原景泰集团(LGT Asset Mangement)，即担任景顺集团亚洲区董事兼台湾区总经理。
童赠银先生，独立董事，高级会计师，曾任民生银行监事会监事长。曾任中国人民银行总行会计司副司长、司长，中国人民银行副行长（副部级），国务院证券委员会副主任兼中国证监会副主席（副部级）。1995年9月调任中国民生银行第一任行长。现已离休。
伍同明先生，独立董事，香港大学文学士（1972年毕业），香港会计师公会会员（HKSA）、英国特许公认会计师（ACCA）、香港执业会计师（CPA）、加拿大公认管理会计师（CMA）。现为“伍同明会计师行”所有者。拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识，1972-1977受训于国际知名会计师楼“毕马威会计师行”[KPMG]。
靳庆军先生，独立董事，1982年毕业于安徽大学外语系英语专业，获文学学士，1987年毕业于中国政法大学，获国际法专业法学硕士。现任金杜律师事务所合伙人。曾担任中信律师事务所涉外专职律师，在香港马士打律师行、英国律师行C1yde ＆ Co. 从事律师工作，1993年发起设立信达律师事务所，担任执行合伙人。
2、基金管理人监事会成员
黄海洲先生，监事，硕士，毕业于武汉大学。现任长城证券有限责任公司副总经理。曾任招商银行股份有限公司人力资源部经理、工程管理部经理、深圳新江南投资有限公司副总经理及长城证券有限责任公司监事。
Mr. Dean Chisholm，监事，毕业于London School of Economic，获得学士学位，并取得英格兰暨威尔斯特许会计师机构 (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) 所颁发的英国特许会计师执照。现为景顺集团亚太区运营部总监。曾任职于景泰资产管理有限公司亚太地区运营部，普华永道会计师事务所(PwC)英国及香港核数师。现在出任Hong Kong Securities Industry Group主席及Omgeo Hong Kong Advisory Board的联席主席。
吴建军先生，监事，1989年毕业于河南财经学院，获学士学位，1992年毕业于人民银行总行研究生部，获经济学硕士学位。现任景顺长城基金管理公司副总经理兼任运营部总监。曾任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理，长城证券有限责任公司机构管理部总经理、公司总裁助理。
3、其他高级管理人员
吴建军先生，副总经理，1989年毕业于河南财经学院，获学士学位，1992年毕业于人民银行总行研究生部，获经济学硕士学位。曾任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理，长城证券有限责任公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003年6月加入本公司，任运营部总监。2005年5月起任景顺长城基金管理有限公司副总经理，兼任运营部总监。
宋宜农先生，副总经理，英国雷丁大学国际证券与投资银行硕士。曾任长盛基金管理有限公司市场发展部副总监、总监，光大保德信基金管理有限公司首席市场营销总监。2005年9月加入本公司，任市场总监。2006年2月起任景顺长城基金管理有限公司副总经理，兼任市场总监。
4、督察长
刘焕喜先生， 1989年毕业于武汉大学哲学系，获学士学位，1998年毕业于华中农大经贸学院投资与金融系，获博士学位。曾任武汉大学教师工作处副科长、武汉大学成人教育学院讲师、《证券时报》社编辑记者、长城证券研发中心研究员、长城证券行政部副总经理等职。
5、本系列基金基金经理简历
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。本系列基金下设三个基金，由基金经理小组负责本系列基金的投资管理，聘任基金经理如下：
（1）毛从容女士，华中理工大学经济学硕士。拥有9年金融、证券从业经验，1997年进入交通银行深圳分行工作，2000年7月加入长城证券金融研究所，负责宏观和债券研究并担任研究所债券小组组长。2003年3月加入景顺长城基金管理有限公司，担任投资部研究员。具有基金从业资格。
（2）涂强先生，南京大学经济学硕士。曾任职于长城证券有限责任公司，历任投资部投资经理、资产管理部投资经理、资产管理部副总经理。具有9年证券行业从业经验，2005年3月加入本公司，现任基金经理。
（3）邓春鸣先生，复旦大学国际金融学硕士。6年证券、基金从业经历。曾任职于招商证券，2005年6月加入宝盈基金管理有限公司，历任行业研究员、宝盈鸿利收益证券投资基金基金经理助理；2007年3月加入本公司，任投资分析师。具有基金从业资格。
6、本系列基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间
除本系列基金外，本系列基金现任的基金经理毛从容女士和涂强先生未曾管理其他基金。
7、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况
本基金现任基金经理邓春鸣先生目前兼任景顺长城公司治理开放式证券投资基金基金经理。
8、本系列基金历任基金经理姓名及管理时间
| 基金经理姓名 | 管理时间 |
| 陈利宏 | 2003年10月24日—2004年11月17日 |
| 曾昭雄 | 2004年11月18日—2005年5月31日 |
| 杨兵兵 | 2003年10月24日—2007年9月14日 |
9、投资决策委员会委员名单
本公司的投资决策委员会由总经理、投资执行长、投资总监、基金经理组成。
本公司聘任蔡宝美女士为投资执行长，其个人简历如下：
蔡宝美女士，1990年毕业于台湾清华大学，获经济学学士学位；1992年至1993年在英国华威克大学研读金融硕士学位课程；1994年毕业于英国克兰非尔德大学，获市场及产品管理硕士学位。蔡宝美女士曾在香港涌金资产管理有限公司担任投资经理职务；1997年至2006年在汇丰银行资产管理有限公司台湾分公司担任国际投资部副总裁，并曾先后任职市场拓展经理、研究员及基金经理等职务；也曾在香港怡富资产管理公司台湾分公司担任过研究员职务。具有10年海外证券行业从业经验。2008年加入我公司，现在任投资执行长。
本公司聘任王新艳女士为投资总监，其个人简历如下：
王新艳女士，中国人民银行总行研究生部硕士研究生，9年基金业从业经验。1998进入长盛基金管理有限公司, 历任长盛基金管理公司分析师、基金经理助理，2002年10月至2004年5月担任长盛成长价值开放式基金基金经理。2004年6月加入本公司，现任投资总监。
公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：
梁华栋先生，总经理；
蔡宝美女士，投资执行长；
王新艳女士，投资总监、基金经理；
李志嘉先生，基金经理；
毛从容女士，基金经理；
王鹏辉先生，基金经理；
涂强先生，基金经理；
陈晖先生，基金经理；
邓春鸣先生，基金经理。
10、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人的基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期：1983年10月31日
变更注册登记日期：2004年8月26日
注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
法定代表人：肖 钢
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管及投资者服务部总经理：董杰
托管部门联系人：宁敏
电话：（010）66594977
传真：（010）66594942
发展概况：
中国银行业务涵盖商业银行、投资银行和保险三大领域，其中，商业银行业务是中国银行的传统主营业务，包括公司金融业务、个人金融业务及金融市场业务。中国银行提供的公司金融业务包括存款业务、贷款业务、国际结算及贸易融资业务，以及银行汇票、本票、支票、汇兑、银行承兑汇票、委托收款、托收承付、集中支付、支票圈存及票据托管等其他公司金融业务；个人金融业务包括储蓄存款业务、个人贷款业务、个人中间业务、“中银理财”服务、私人银行业务和银行卡业务等；金融市场业务主要包括本外币金融工具的自营与代客业务、本外币各类证券或指数投资业务、债务资本市场业务、代客理财和资产管理业务、金融代理及托管业务等。
中国银行在国内同业中率先引进国际管理技术人才和经营理念，不断向国际化一流大银行的目标迈进，截至2007年末底，中国银行境内外机构共有10,834家，其中在中国内地拥有37家一级分行、直属分行，拥有283家二级分行及9,824家分支机构；在境外有689家分行、子公司及代表处，是中国国际化程度最高的银行。
2007年，中国银行营业收入快速增长，风险管理水平不断提高，资产质量明显改善，实现税后利润620.17亿元人民币，较上年增加139.59亿元人民币，增幅29.05%，其中，股东应享税后利润562.29亿元人民币，较上年增加136.05亿元人民币，增幅31.92%；截止2007年末，中国银行资本充足率为13.34%，核心资本充足率为10.67%；中国银行不良贷款率为3.12%，较2006年末下降0.92个百分点。
多年来中国银行围绕客户需求所做的不懈努力，得到了来自业界、客户和权威第三方的广泛认可。在与国际同业和国内同业的激烈竞争中，凭借雄厚的实力和优良的服务，中国银行脱颖而出，成为北京2008年奥运会唯一的银行合作伙伴；自1990年以来，中国银行一直荣登《财富》500强排行榜；2004至2007年，中国银行连续被《环球金融》杂志评为“中国最佳贸易融资银行”和“中国最佳外汇银行”；2007年，中国银行在《银行家》杂志“世界1000家大银行”中排名第9位；2007年中国银行被《金融亚洲》评为“亚洲最佳公司（最佳管理、最佳公司治理、最佳股利政策）”和“中国最佳外汇交易银行”；2007年中国银行被《亚洲货币》杂志和《贸易融资》杂志分别评为“中国最佳现金管理银行”和“中国最佳贸易融资银行”；在“和讯财经风云榜”中，中国银行被评为“中国银行业杰出服务奖”、“中国银行业理财产品测评最具投资价值浆”；2007年中国银行再次荣获“优信咨询（Universum）”评选的“最理想雇主奖”。
（二）主要人员情况
肖钢先生，自2004年8月起任中国银行股份有限公司董事长、党委书记。自2003年3月起任中国银行董事长、党委书记、行长，自1996年10月起任中国人民银行行长助理，期间曾兼任中国人民银行计划资金司司长、货币政策司司长、广东省分行行长及国家外汇管理局广东省分局局长。1989年10月至1996年10月，历任中国人民银行政策研究室副主任、主任、中国外汇交易中心总裁、计划资金司司长等职。肖先生出生于1958年8月，1981年毕业于湖南财经学院，1996年获得中国人民大学法学硕士学位。
李礼辉先生，自2004年8月起担任中国银行股份有限公司副董事长、党委副书记、行长。2002年9月至2004年8月担任海南省副省长。1994年7月至2002年9月担任中国工商银行副行长。1988年至1994年7月历任中国工商银行国际业务部总经理、新加坡代表处首席代表、福建省分行副行长等职。李先生出生于1952年5月，1977年毕业于厦门大学经济系财政金融专业，1999年获得北京大学光华管理学院金融学专业博士研究生学历和经济学博士学位。
王永利先生，自2006年8月起担任中国银行股份有限公司副行长。自2003年11月至2006年8月任中国银行行长助理，1997年4 月至2003 年11月历任中国银行财务部、资产负债管理部副总经理、总经理、福建省分行常务副行长及行长，以及河北省分行行长等职。王先生出生于1964年4月，1987年毕业于中国人民大学，2005年获得厦门大学博士学位。
董杰先生，自2007年11月27日起担任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部总经理。自2005年9月起任中国银行天津市分行副行长、党委委员，1983年7月至2005 年9月历任中国银行深圳市分行沙头角支行行长、深圳市分行信贷经营处处长、公司业务处处长、深圳市分行行长助理、党委委员等职。董先生出生于1962年11月，获得西南财经大学博士学位。
（三）证券投资基金托管情况
截止到2008年6月末，中国银行已托管景宏、同盛、华夏行业精选、同智优势成长、易方达平稳增长、易方达策略成长、易方达策略成长二号、易方达积极成长、易方达货币、易方达月月收益、易方达深证100交易型开放式指数、嘉实服务增值、嘉实成长收益、嘉实理财通系列（含嘉实稳健、嘉实增长、嘉实债券）、嘉实货币、嘉实沪深300指数、嘉实超短债、嘉实主题精选、银华优势企业、银华优质增长股票型、海富通收益增长、海富通货币、海富通股票、海富通精选2号、万家180指数、金鹰成份股优选、华夏回报、华夏回报二号、华夏大盘精选、景顺长城景系列（含景顺长城动力平衡、景顺长城货币、景顺长城优选股票）、景顺长城鼎益股票型、泰信天天收益、泰信优质生活、招商先锋、大成蓝筹稳健、大成财富管理2020、大成优选、泰达荷银行业精选、国泰沪深300指数、国泰金鹏蓝筹价值、友邦华泰盛世中国、友邦华泰积极成长、南方高增长、工银瑞信核心价值股票型、华宝兴业动力组合、华宝兴业先进成长股票型、国海富兰克林潜力组合、银河竞争优势成长、国投瑞银稳定增利债券型、嘉实研究精选股票、长盛创新先锋灵活配置、国泰金鹿保本二期、易方达中小盘股票型等57只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币市场型、指数型、行业型、创新型等多种类型的基金和理财品种，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
（四）基金托管部门的设置及员工情况
中国银行总行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类，中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖销售、市场、运营、风险与合规管理、信息技术、行政管理等各层面的多个团队，现有员工90余人；另外，在上海市分行、深圳市分行设有托管业务团队。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构：
名 称：景顺长城基金管理有限公司
住 所及办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层
法定代表人：徐 英
批准设立文号：证监基金字［2003］76号
电 话：（0755）82370388－1661
传 真：（0755）22381325
联系人：严丽娟
2、代销机构：
（1） 中国银行股份有限公司
注册地址及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：肖 钢
客户服务电话：95566（全国）
网址：www.boc.cn
（2） 中国农业银行
注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号
办公地址：北京市西三环北路100号金玉大厦
法定代表人：杨明生
客户服务热线：95599
网址：www.abchina.com
（3） 中国工商银行股份有限公司
注册地址：中国北京复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
联系人：田耕
客户服务电话：95588（全国）
网址：www.icbc.com.cn
（4） 深圳发展银行
注册地址：深圳市深南东路5047 号
法定代表人：周林
电话：（0755）82088888
传真：（0755）82080714
联系人：周勤、汪小苗
网址：www.sdb.com.cn
（5） 兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路154号中山大厦
法定代表人：高建平
电话：(0591)87844211
联系人：陈丹
客户服务电话：95561
网址：www.cib.com.cn
（6） 招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：秦晓
电话：95555
联系人：刘薇
网址：www.cmbchina.com
（7） 广东发展银行股份有限公司
注册地址：广州市农林下路83号
法定代表人：李若虹
服务热线：020-38322730、38322974
联系人： 罗环宇 张大奕
网址：www.gdb.com.cn
（8） 中国光大银行
注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人：王明权
客户服务电话：95595（全国）
网址：www.cebbank.com
（9） 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：金运
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
（10） 中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
法定代表人：郭树清
客户服务电话：95533
网址： www.ccb.com
（11） 中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区正义路4号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
客户服务热线：95568
公司网站：www.cmbc.com.cn
（12） 交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：蒋超良
电话：（021）58781234
传真：（021）58408483
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（13） 北京银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：闫冰竹
电话： 010-66226044
传真： 010-66223314
联系人： 李娟
客户服务电话：010-96169（北京） 022-96269（天津） 021-53599688（上海）
网址：www.bankofbeijing.com.cn
（14）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：孔丹
电话：（010）65541585
传真：（010）6554-1230
客户服务电话：95558
网址：bank.ecitic.com
（15）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：魏云鹏
电话：0755-83516094
传真：0755-83516199
联系人：高峰
网址：www.cc168.com.cn
（16）中信建投证券有限责任公司（原华夏证券股份有限公司）
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188 号
法定代表人：黎晓宏
联系人：魏明
联系电话：010-65186080
客户服务电话：4008888108（免长途费）；
传真：010-65182261
网址：www.csc108.com
（17）申银万国证券股份有限公司
地址： 上海市常熟路171 号
法定代表人：谢平
客户服务中心：（021）962505
网站：www.sw2000.com.cn
（18）招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层
法定代表人：宫少林
客户服务中心：4008888111、（0755）26951111
网站：www.newone.com.cn
（19）兴业证券股份有限公司
地址：福州市湖东路99 号标力大厦
法定代表人：兰荣
客户服务热线：（021）68419974
网站：www.xyzq.com.cn
（20）国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区商城路618 号
法定代表人：祝幼一
客户服务热线：4008888666
网站：www.gtja.com
（21）中国银河证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：朱利
电话：（010）66568613、66568587
联系人：赵荣春、郭京华
网址：www.chinastock.com.cn
（22）广发证券股份有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼
法定代表人：王志伟
电话：（020）87555888
传真：（020）87557985
联系人：肖中梅
网址：www.gf.com.cn
（23）联合证券有限责任公司
地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25、24、10层
法定代表人：马国强
电话：(0755)82493561
联系人：盛宗凌
咨询电话：4008888555、0755-25125666
网址：www.lhzq.com
（24）国都证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场45层
法定代表人：王少华
电话：010-64482828-390
传真：010-64482090
客服电话：800-810-8809
联系人：马泽承
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（25）海通证券股份有限公司
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法定代表人：王开国
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（26）中信金通证券有限责任公司
注册地址：杭州市中河南路11号万凯商务楼A座
办公地址：杭州市中河南路11号万凯商务楼A座
法定代表人：刘军
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（27）中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人：唐新宇
网址：http://www.bocichina.com.cn
客户服务热线：4006208888或各地营业网点咨询电话
（28）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
办公地址：深圳市深南大道2028号中国凤凰大厦1号楼7层
法定代表人：牛冠兴
开放式基金咨询电话：0755-82825555
开放式基金业务传真：0755-82558003
联系电话：0755-82558332
网址：http://www.axzq.com.cn
（29）国元证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人：凤良志
客服电话：0551-96888
网址： www.gyzq.com.cn
（30）西部证券股份有限公司
注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16－17层
法定代表人：刘建武
客服热线：029—87419999
网址：www.westsecu.com.cn
基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本系列基金，并及时履行公告义务。
（二）注册登记人
名 称：景顺长城基金管理有限公司
住 所：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层
法定代表人：徐 英
电 话：（0755）82370388－1668
传 真：（0755）22381325
联系人：杨波
（三）律师事务所及经办律师
名 称：北京市金诚同达律师事务所
住 所：北京建国门外大街甲24号东海中心17层
负责人：田予
电 话：（010）65155566
传 真：（010）65263519
经办律师：贺宝银、徐志浩
（四）会计师事务所及经办注册会计师
名 称： 普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区沈家弄325 号
办公地址：上海市淮海中路333 号瑞安广场12 楼
法人代表：Kent Watson
经办注册会计师：汪棣、单峰
联系电话：021-63863388
传真：021-63863300
四、基金的名称
景顺长城景系列开放式证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的申购、赎回
（一）本系列基金的申购、赎回费率
| 基 金 名 称 | 申 购 费 率 | 赎 回 费 率 |
| 优选股票基金 | 200万≤M＜500万 0.6% M≥500万 按笔收取,500元/笔 | 1年以上（含）－2年 0.25% 2年以上（含） 0 |
| 货币市场基金 | 0 | 0 |
| 动力平衡基金 | 200万≤M＜500万 0.6% M≥500万 按笔收取,500元/笔 | 1年以上（含）－2年 0.25% 2年以上 （含） 0 |
M表示申购金额。
1、本系列基金赎回费75％归注册登记费用，25％归基金所有，作为对其他持有人的补偿。
2、就赎回费而言，1年指365天，2年指730天。
（二）申购份额、赎回金额的计算方式
1、基金申购费用及申购份额的计算
本基金的申购费用及申购份额的计算公式如下：
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）；
申购费用=申购金额-净申购金额；
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。
基金申购份额保留到小数点后两位，舍去部分所代表的资产归基金所有。
例：某投资者投资5,000元申购动力平衡基金，申购费率为1.5%，假设申购当日基金份额净值为1.1283元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额=5000/（1+1.5%）=4926.11元；
申购费用=5000-4926.11=73.89元；
申购份额=4926.11/1.1283=4365.95
2、基金赎回金额的计算
赎回总额 = 赎回份额×赎回当日基金份额净值
赎回费用 = 赎回总额×赎回费率
赎回金额 = 赎回总额－赎回费用
例：某投资者持有优选股票基金10,000份基金份额，赎回费率为0.4%,假设赎回当日基金份额净值是1.1489元，则可得到的赎回金额为：
赎回总额 = 10,000×1.1489 = 11,489元
赎回费用 = 11,489×0.4% = 45.96元
赎回金额 = 11,489-45.96 = 11,443.04元
（三）货币市场基金申购份额、赎回金额的计算方式
1、基金申购份额的计算
申购份额=申购金额/1.00元
基金申购份额保留到小数点后两位。
2、基金赎回金额的计算
部分赎回时：
赎回金额=赎回份额×1.00元
全额赎回时：
赎回金额=赎回份额×1.00元+待结转收益
（四）本系列基金的转换费率
由货币市场基金向景顺长城优选股票基金、景顺长城动力平衡基金转换时，转换费率参见下表。
| 转出份额（M） | 转换费率 | |
| 景顺长城优选股票基金 景顺长城动力平衡基金 | M<50万 | 1.5% |
| 50万≤M<100万 | 1.2% | |
| 100万≤M<200万 | 1.0% | |
| 200万≤M<500万 | 0.6% | |
| M≥500万 | 按笔收取，500元/笔 |
由景顺长城优选股票基金、景顺长城动力平衡基金向货币市场基金转换时，转换费率为0，仅收取转出基金的赎回费。
由景顺长城优选股票基金、景顺长城动力平衡基金转换形成的货币市场基金份额再向上述基金转换时，转换费率为0。
鉴于原恒丰债券基金与景系列开放式证券投资基金旗下另两只基金之间免收转换费，由恒丰债券基金转变而来的货币市场基金基金份额首次向景顺长城优选股票基金、景顺长城动力平衡基金申请转换时，仍然免收转换费。
赎回补差费的25%计入转出基金的基金财产。
优选股票基金和动力平衡基金之间免费转换。
（五）转换份额的计算方式
转换份额根据申请转出基金份额乘以转出基金的份额净值，扣除与转换相关的手续费后再除以转入基金份额净值计算。
假设某基金份额持有人欲将原持有的基金A转换为基金B, 基金间转换公式为:
B = 【A×Anav /（1+x）】/Bnav
其中:B为转换后可得到的基金B的份额
A为原来持有的基金A的份额
Anav为基金间转换当日基金A的基金份额净值
x为转换费率
Bnav为基金间转换当日基金B的基金份额净值
基金转换份额保留到小数点后两位，舍去部分所代表的资产归基金所有。
例：某投资者持有货币市场基金20,000份基金份额，现将其中10,000份转换为优选股票基金，且该转换属于需要收取转换费的情形。假设优选股票基金当日基金份额净值是1.0123元，则可得到的优选股票基金份额为：
货币市场基金转出金额=10,000╳1.0000=10,000元；
优选股票基金净转入金额=10,000/（1+1.5%）=9,852.22元；
转换费用=10,000-9,852.22=147.78元；
优选股票基金转入份额=9,852.22/1.0123=9,732.51份
例：某投资者持有优选股票基金10,000份基金份额，现将其转换为动力平衡基金。假设优选股票基金当日基金份额净值是1.0888元，动力平衡基金当日基金份额净值是1.0633元，则可得到的动力平衡基金份额为：
优选股票基金转出金额 = 10,000×1.0888 = 10,888元
转换费用 = 0元
动力平衡基金转入金额 = 10,888-0 = 10,888元
动力平衡基金转入份额 = 10,888/1.0633 = 10,239.81份
（六）货币市场基金转换份额的计算方式
Y = [X×a×(1-b)/(1+c)]/d
Y：转换后可得到的基金Y的份额
X：原来持有的基金X的份额
a：转换申请受理当日基金X的份额净值
b：赎回补差费率，b=max[基金X的赎回费率-基金Y的赎回费率，0]
c：转换费率，具体费率参见本章“（五）本系列基金的转换费率”
d：转换申请受理当日基金Y的份额净值
基金转换份额保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。
七、基金的投资目标
本系列基金的投资目标是：运用专业化的投资管理，为投资者提供长期稳定并可持续的资本增值。各基金投资目标如下：
1、优选股票基金利用“景顺长城股票数据库”对股票进行精密和系统的分析，构建具有投资价值的股票组合，力求为投资者提供长期的资本增值。
2、货币市场基金在保持本金的高流动性和安全性的前提下，获得高于基准的投资回报。
3、动力平衡基金以获取高于银行一年期定期存款年利率2倍的回报为目标，注重通过动态的资产配置以达到当期收益与长期资本增值的兼顾，争取为投资者提供长期稳定的回报。
八、基金的投资方向
本系列基金下设的优选股票基金和动力平衡基金的投资范围包括股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股；债券投资的范围包括国债、金融债、企业债与可转换债券等。
本系列基金下设的货币市场基金投资于以下金融工具：
1、现金；
2、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；
3、剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；
4、期限在一年以内（含一年）的债券回购；
5、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；
6、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
九、基金的投资策略
1、资产配置
本系列基金下优选股票基金和动力平衡基金均有债券和股票资产，但是配置比例显著不同：
| 优选股票基金 | 动力平衡基金 |
| 股票：70-80％ 债券：20-30％ | 股票：20-80% 债券：20-80% |
*百分比为占基金资产净值比例。
2、优选股票基金和动力平衡基金的股票选择及组合构建
（1）投资流程
在构建和管理投资组合过程中，这两只基金主要采取“自下而上”的投资策略,着重选择基本面良好或价值被过分低估的股票。同时，也会结合“自上而下”的投资策略，即基于对宏观经济运行状况及政策分析、金融货币运行状况及政策分析、产行业运行景气状况及政策分析，做出产行业偏好选择，进而结合证券市场状况和政策分析，做出资产配置及组合构建的决定。
（2）选股原则
股票投资以成长、价值及收益为基础，在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票、价值被市场低估的价值型股票以及能提供稳定收益的收益型股票。
（3）选股程序
① 通过“景顺长城股票数据库”的详细分析与其他深入的研究，如实地考察、电话会议、行业分析等，判断股票是否值得投资，然后组建“股票买进名单”；
② 在深入研究的基础上（包括对各种量化指标的分析，结合各券商的投资分析报告），综合公司的分析判断，做出对所研究股票的投资结论，并持续维护“股票买进名单”；
③ 根据基金的投资目标、投资限制和投资策略等要求，考虑收益和风险的配比、股票的流动性以及其它因素，推荐不同基金的股票买进名单。
3、债券选择和组合构建
（1）投资流程
本系列基金下各基金债券投资部分着重本金安全性和流动性。综合分析宏观经济形势，并对货币政策与财政政策以及社会政治状况等进行研究，着重利率的变化趋势预测，建立对收益率曲线变动的预测模型。通过该模型进行估值分析，确定价格中枢的变动趋势；同时，计算债券投资组合久期、到期收益率和期限等指标，进行“自下而上”的选券和债券品种配置。
（2）债券投资组合管理
① 组合久期管理：为了充分地控制利率变动风险, 需要及时对债券投资组合进行调整。当预测利率将上升时，本系列基金将缩短组合债券的平均久期、持有短期债券、浮动债等来减低利率风险；反之，当预测利率将下降时，本系列基金将增大组合的平均久期并增持长期债券来提高组合的收益水平。在组合久期确定后, 本系列基金将通过不同期限债券的匹配组合, 从价格的相对变化中获得较高的收益。
② 资产配置: 在未来利率走势预期的基础上, 本系列基金通过久期与凸性管理的手段，在不同期限的债券以及固息债与浮息债之间进行配置。 同时，本系列基金以市场规模、收益率与流动性为基础，在不同市场以及不同的债券类别之间进行配置。
③ 债券选择
本系列基金在考虑信用质量和期限等因素后，将选择以下类型的债券：
● 到期收益率较高、具有较好流动性的债券
● 有较高当期收入的债券
● 有增值潜力、价格被低估（即收益率和久期过分偏离合理水平）的债券
● 预期信用质量将得到改善的金融债或企业债券
● 期权和债性突出的可转换债
● 收益率水平合理的新券或者市场尚未正确定价的创新品种
④ 组合构建: 本系列基金通过宏观经济分析，对利率走势做出判断，在此基础上对各类资产进行合理配置。同时，本系列基金根据收益率和流动性、债券资质“自下而上”地进行个券选择，组成最终的投资组合。在确定具体个券后, 须依据下列标准构建投资组合:
● 确保执行投资策略并确保投资组合久期在规定的范围内
● 保持投资组合分散化，基金持有单一债券品种不得超过基金净值的10%
● 保持投资组合的流动性，以满足基金正常现金流的需要
● 控制投资组合风险在一定的范围内
● 债券投资组合中，债券信用等级最低为BBB+或同等信用，投资组合的平均信用等级应在AA+或以上
⑤ 组合优化:在债券组合管理中开发出独有的程序对债券组合定期进行量化分析，包括精确计算组合的VAR值、贡献分析、跟踪误差等指标，根据量化分析结果对债券组合品种进行相应的配置调整，并通过了解组合的风险特征、预算，按照宏观经济分析模型预测和企业信用分析的结果，对组合做出连续的优化调整。
⑥ 现金和回购资产: 保留足够的现金以应付基金日常的现金需要。
4、货币市场基金的投资决策程序和方法：
（1）投资决策程序
①基金经理依据投资部对宏观经济、货币政策、财政政策以及市场资金供求状况的综合分析，对短期利率变化趋势做出判断，结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议；
②投资决策委员审核基金经理提交的资产配置建议，并最终决定资产配置方案；
③基金经理对各投资品种进行收益率、流动性、信用风险、平均剩余期限分析，同时根据未来利率变化的预期以及投资品种的利率敏感性来综合评定各品种的投资价值；
④基金经理结合经审定的资产配置方案、基金日常申购、赎回情况进行具体的投资组合构建。
⑤投资总监审核投资组合方案，如无异议，由基金经理具体执行投资计划。
（2）投资管理方法
①深入分析宏观经济、货币政策和市场资金供求变化，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金的资产配置策略。
②通过利率预期策略，确定组合的平均剩余期限和各类资产的配置比例。
③通过流动性管理策略，在保持基金资产高流动性的前提下，确保基金的稳定收益。
④以严谨的研究分析为基础，积极实施时机策略。
本系列基金会持续地进行定期与不定期的投资组合回顾与风险监控，适时做出相应调整。
十、基金的业绩比较基准
优选股票基金：上证综合指数和深证综合指数的加权复合指数×80％＋中国债券总指数×20％。
货币市场基金：税后一年期定期存款利率。
动力平衡基金：一年期银行定期存款年利率的2倍。
十一、基金的风险收益特征
优选股票基金是一种具有较高波动性和较高风险的投资工具。适合风险承受能力强、追求高投资回报的投资群体。
货币市场基金具有低风险和收益稳定的特点，投资目标是在保持本金的高流动性和安全性的前提下，获得高于基准的投资回报。
动力平衡基金是一种具有中等风险的投资工具，除了结合以上景顺长城股票及债券基金的风险管理程序以外，为达到平稳回报的目的，该基金还将独立地对风险来源进行评估，并设立额外的风险控制管理手段。
十二、基金投资组合报告（未经审计）
景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定，已经复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2008年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。
优选股票基金投资组合报告
(一) 报告期末基金资产组合情况
| 项目 | 金额（元） | 占基金资产总值比例 |
| 股票 | 2,067,357,173.44 | 73.94% |
| 债券 | 607,093,951.61 | 21.71% |
| 买入返售证券 | 0.00 | 0.00% |
| 权证 | 0.00 | 0.00% |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00% |
| 银行存款和清算备付金合计 | 105,270,660.47 | 3.77% |
| 其他资产 | 16,199,456.02 | 0.58% |
| 合计 | 2,795,921,241.54 | 100.00% |
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
| 行业 | 市值（元） | 占基金资产净值比例 |
| A 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% |
| B 采掘业 | 208,892,699.97 | 7.49% |
| C 制造业 | 561,989,275.28 | 20.15% |
| C0 食品、饮料 | 218,284,432.80 | 7.83% |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 485,364.84 | 0.02% |
| C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00% |
| C3 造纸、印刷 | 98,120,164.96 | 3.52% |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | 0.00% |
| C5 电子 | 13,055,461.44 | 0.47% |
| C6 金属、非金属 | 71,777,001.36 | 2.57% |
| C7 机械、设备、仪表 | 146,152,121.88 | 5.24% |
| C8 医药、生物制品 | 14,114,728.00 | 0.51% |
| C9 其他制造业 | 0.00 | 0.00% |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00% |
| E 建筑业 | 109,025,722.10 | 3.91% |
| F 交通运输、仓储业 | 100,421,803.20 | 3.60% |
| G 信息技术业 | 44,071,600.00 | 1.58% |
| H 批发和零售贸易 | 340,180,005.94 | 12.20% |
| I 金融、保险业 | 611,650,593.14 | 21.93% |
| J 房地产业 | 89,865,136.76 | 3.22% |
| K 社会服务业 | 0.00 | 0.00% |
| L 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00% |
| M 综合类 | 1,260,337.05 | 0.05% |
(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,540,000 | 203,110,600.00 | 7.28% |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 10,073,091 | 177,487,863.42 | 6.36% |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 4,870,000 | 120,581,200.00 | 4.32% |
| 4 | 600015 | 华夏银行 | 13,610,674 | 113,785,234.64 | 4.08% |
| 5 | 601390 | 中国中铁 | 17,919,070 | 103,751,415.30 | 3.72% |
| 6 | 600009 | 上海机场 | 5,771,368 | 100,421,803.20 | 3.60% |
| 7 | 000759 | 武汉中百 | 9,793,979 | 95,687,174.83 | 3.43% |
| 8 | 601898 | 中煤能源 | 7,500,000.00 | 87,900,000.00 | 3.15% |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 2,999,931 | 82,168,110.09 | 2.95% |
| 10 | 600000 | 浦发银行 | 5,070,000 | 79,193,400.00 | 2.84% |
(四)报告期末按券种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 国 债 | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 金 融 债 | 19,908,000.00 | 0.71% |
| 3 | 央行票据 | 586,764,000.00 | 21.04% |
| 4 | 企 业 债 | 421,951.61 | 0.02% |
| 5 | 可 转 债 | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 其他 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 607,093,951.61 | 21.77% |
(五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 08央行票据16 | 144,315,000.00 | 5.17% |
| 2 | 08央行票据34 | 144,240,000.00 | 5.17% |
| 3 | 08央行票据19 | 134,680,000.00 | 4.83% |
| 4 | 08央行票据31 | 86,553,000.00 | 3.10% |
| 5 | 08央行票据01 | 76,976,000.00 | 2.76% |
(六)报告期末权证投资明细
本基金在本报告期末未持有权证。
本基金在本报告期内未主动投资权证，也无被动获得的权证。
(七)报告期末资产支持证券市值占基金净资产的比例以及按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细
本基金在本报告期末未持有资产支持证券。
(八)投资组合报告附注
1、报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、基金的其他资产构成
| 序号 | 其他资产 | 金额（元） |
| 1 | 交易保证金 | 638,549.12 |
| 2 | 应收证券清算款 | 0.00 |
| 3 | 应收股利 | 720,000.00 |
| 4 | 应收利息 | 14,317,162.34 |
| 5 | 应收申购款 | 523,744.56 |
| 6 | 其他应收款 | 0.00 |
| 7 | 待摊费用 | 0.00 |
| 8 | 其他 | 0.00 |
| 合 计 | 16,199,456.02 | |
4、报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
货币市场基金投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
| 资产类别 | 金额（元） | 占基金资产总值比例(%) |
| 债券投资 | 1,769,663,906.47 | 97.76% |
| 买入返售证券 | 0.00 | 0.00% |
| 其中：买断式回购的买入返售证券 | 0.00 | 0.00% |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00% |
| 银行存款和清算备付金合计 | 9,870,951.91 | 0.55% |
| 其中：定期存款 | 0.00 | 0.00% |
| 其他资产 | 30,606,868.92 | 1.69% |
| 合计 | 1,810,141,727.30 | 100.00% |
(二)报告期债券回购融资情况
| 项目 | 金额（元） | 占基金资产总值比例(%) |
| 报告期内债券回购融资情况 | 3,167,668,776.05 | 2.55% |
| 其中：买断式回购融资 | 0.00 | 0.00% |
| 报告期末债券回购融资情况 | 0.00 | 0.00% |
| 其中：买断式回购融资 | 0.00 | 0.00% |
注：1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
(三)基金投资组合平均剩余期限
1、 投资组合平均剩余期限基本情况
| 项 目 | 天 数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 151 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 170 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 135 |
本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限未发生违规超过180天的情况。
2、期末投资组合平均剩余期限分布比例
| 序号 | 剩余期限 | 基金资产净值 的比例(%) | 基金资产净值 的比例(%) |
| 1 | 30天以内 | 6.90% | 0.00% |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 0.00% | 0.00% | |
| 2 | 30天(含)—60天 | 13.86% | 0.00% |
| 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 | 2.80% | 0.00% | |
| 3 | 60天(含)—90天 | 0.00% | 0.00% |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 0.00% | 0.00% | |
| 4 | 90天(含)—180天 | 51.85% | 0.00% |
| 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 | 0.00% | 0.00% | |
| 5 | 180天(含) —397天(含) | 27.26% | 0.00% |
| 剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 0.00% | 0.00% | |
| 合计 | 99.87% | 0.00% | |
(四)报告期末债券投资组合
1、按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 成本(元) | 占基金资产净值的比例(%) |
| 1 | 国家债券 | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 金融债券 | 390,917,099.38 | 21.64% |
| 其中：政策性金融债 | 390,917,099.38 | 21.64% | |
| 3 | 央行票据 | 1,318,744,881.10 | 72.99% |
| 4 | 企业债券 | 60,001,925.99 | 3.32% |
| 5 | 其他 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 1,769,663,906.47 | 97. 95% | |
| 剩余存续期超过397 天的浮动利率债券 | 50,564,372.27 | 2.80% | |
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
2、基金投资前十名债券明细
| 序号 | 债券名称 | 债券数量(张) | 成本(元) | 占基金资产净值比例 | |
| 自有投资 | 买断式回购 | ||||
| 1 | 08进出02 | 2,400,000 | - | 240,032,110.19 | 13.29% |
| 2 | 08央行票据04 | 2,300,000 | - | 227,603,398.98 | 12.60% |
| 3 | 08央行票据13 | 2,300,000 | - | 227,067,038.95 | 12.57% |
| 4 | 08央行票据19 | 2,000,000 | - | 196,967,980.79 | 10.90% |
| 5 | 08央票106 | 2,000,000 | - | 192,550,911.69 | 10.66% |
| 6 | 08央行票据16 | 1,400,000 | - | 137,950,193.04 | 7.64% |
| 7 | 07进出09 | 1,000,000 | - | 100,320,616.92 | 5.55% |
| 8 | 07央行票据124 | 1,000,000 | - | 99,486,490.28 | 5.51% |
| 9 | 08央行票据31 | 1,000,000 | - | 98,180,702.46 | 5.43% |
| 10 | 08央行票据85 | 600,000 | - | 59,879,929.54 | 3.31% |
注：上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。
(五) “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 0 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.1646% |
| 报告期内偏离度的最低值 | 0.0113% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.0570% |
（六）报告期末资产支持证券市值占基金净资产的比例以及按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细
本基金在本报告期末未持有资产支持证券。
(七)投资组合报告附注
1、基金计价方法说明：本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金采用固定单位净值，基金账面份额净值为1.00 元。
2、本报告期内，本基金持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券，但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过基金资产净值20%的情况。
3、本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。
4、其他资产的构成
| 序号 | 其他资产 | 金额（元） |
| 1 | 交易保证金 | 0.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | 25,024,250.00 |
| 3 | 应收利息 | 5,568,504.43 |
| 4 | 应收申购款 | 14,114.49 |
| 5 | 其他应收款 | 0.00 |
| 6 | 待摊费用 | 0.00 |
| 7 | 其他 | 0.00 |
| 合计 | 30,606,868.92 | |
动力平衡基金投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
| 项目 | 金额（元） | 占基金资产总值比例 |
| 股票 | 3,624,280,252.21 | 56.50% |
| 债券 | 2,366,853,076.40 | 36.90% |
| 权证 | 0.00 | 0.00% |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00% |
| 银行存款和清算备付金合计 | 370,288,680.83 | 5.77% |
| 其他资产 | 53,013,264.56 | 0.83% |
| 合计 | 6,414,435,274.00 | 100.00% |
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
| 行业 | 市值（元） | 占基金资产净值比例 |
| A 农、林、牧、渔业 | 23,975,181.60 | 0.37% |
| B 采掘业 | 458,231,458.68 | 7.16% |
| C 制造业 | 1,335,127,086.24 | 20.86% |
| C0 食品、饮料 | 351,803,386.00 | 5.50% |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% |
| C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00% |
| C3 造纸、印刷 | 25,068,295.70 | 0.39% |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 136,906,459.90 | 2.14% |
| C5 电子 | 272,625.00 | 0.00% |
| C6 金属、非金属 | 264,060,203.82 | 4.13% |
| C7 机械、设备、仪表 | 385,274,220.72 | 6.02% |
| C8 医药、生物制品 | 171,741,895.10 | 2.68% |
| C99 其他制造业 | 0.00 | 0.00% |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 27,510,000.00 | 0.43% |
| E 建筑业 | 9,359,588.16 | 0.15% |
| F 交通运输、仓储业 | 98,640,000.00 | 1.54% |
| G 信息技术业 | 189,070,000.00 | 2.95% |
| H 批发和零售贸易 | 496,072,998.30 | 7.75% |
| I 金融、保险业 | 773,540,395.50 | 12.09% |
| J 房地产业 | 133,434,497.85 | 2.08% |
| K 社会服务业 | 0.00 | 0.00% |
| L 传播与文化产业 | 48,488,366.61 | 0.76% |
| M 综合类 | 30,830,679.27 | 0.48% |
| 合计 | 3,624,280,252.21 | 56.63% |
(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 市值（元） | 市值占基金资 产净值比例 |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 2,667,400 | 351,803,386.00 | 5.50% |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 15,999,878 | 281,917,850.36 | 4.40% |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 12,945,587 | 202,210,068.94 | 3.16% |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 5,624,060 | 187,112,476.20 | 2.92% |
| 5 | 002024 | 苏宁电器 | 9,436,650 | 164,197,710.00 | 2.57% |
| 6 | 000933 | 神火股份 | 7,518,464 | 152,624,819.20 | 2.38% |
| 7 | 000063 | 中兴通讯 | 4,500,000 | 134,370,000.00 | 2.10% |
| 8 | 000759 | 武汉中百 | 13,279,664 | 129,742,317.28 | 2.03% |
| 9 | 000792 | 盐湖钾肥 | 1,890,998 | 127,736,914.90 | 2.00% |
| 10 | 600557 | 康缘药业 | 6,666,492 | 111,530,411.16 | 1.74% |
(四)报告期末按券种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 债券市值（元） | 占基金资产净值比例 |
| 1 | 国 债 | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 金 融 债 | 325,432,000.00 | 5.08% |
| 3 | 央行票据 | 2,037,758,000.00 | 31.84% |
| 4 | 企 业 债 | 408,539.60 | 0.01% |
| 5 | 可 转 债 | 3,254,536.80 | 0.05% |
| 6 | 其他 | 0.00 | 0.00% |
| 合 计 | 2,366,853,076.40 | 36.98% |
(五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
| 序号 | 债券名称 | 债券市值（元） | 占基金资产净值比例 |
| 1 | 08央行票据34 | 480,800,000.00 | 7.51% |
| 2 | 08央行票据31 | 384,680,000.00 | 6.01% |
| 3 | 08央行票据17 | 344,114,000.00 | 5.38% |
| 4 | 07进出02 | 268,920,000.00 | 4.20% |
| 5 | 08央行票据47 | 202,580,000.00 | 3.17% |
(六) 报告期末权证投资明细
本基金在本报告期末未持有权证。
本基金在本报告期内未主动投资权证，也无被动获得的权证。
(七) 报告期末资产支持证券市值占基金净资产的比例以及按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细
本基金在本报告期末未持有资产支持证券。
(八)投资组合报告附注
1、报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、基金的其他资产构成
| 序号 | 其他资产 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 888,549.12 |
| 2 | 应收证券清算款 | 0.00 |
| 3 | 应收股利 | 0.00 |
| 4 | 应收利息 | 51,467,273.84 |
| 5 | 应收申购款 | 657,441.60 |
| 6 | 其他应收款 | 0.00 |
| 7 | 待摊费用 | 0.00 |
| 8 | 其他 | 0.00 |
| 合 计 | 53,013,264.56 | |
4、报告期末没有处于转股期的可转换债券。
十三、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书和更新招募说明书。
基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定，已经复核了下列财务指标、净值表现等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金业绩数据截止2008年9月30日。
优选股票基金的净值表现
(下转C15版)