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记者10日从中证指数有限公司获悉,内地市场首只基本面指数——中证锐联基本面50指数将于2009年2月26日正式发布。该指数基日为2004年12月31日,基点1000点,在行情中的指数代码为000925(上海)/399925(深圳),指数简称“基本面50”。
中证锐联基本面50指数是中证指数公司与基本面指数方法的发明人——锐联资产管理有限公司(Research Affiliates)合作开发的内地首只基本面指数。根据已公布的编制方案,该指数挑选以营业收入、现金流、净资产、分红4个基本面指标来衡量的经济规模最大的50家A股上市公司作为样本,每年定期调整样本一次,且在定期调整时,赋予样本个股与其经济规模相适应的权重,从而打破传统市值指数中样本股价与其权重之间的关联,在一定程度上避免了传统市值指数中过多配置高估股票的现象。
据了解,上月,中证指数公司已与锐联资产管理公司就基本面指数的合作开发事宜正式签署了合作协议,中证指数公司将作为锐联在内地及香港地区的独家合作伙伴,合作推广基本面指数投资理念,开发基本面指数,推动基本面指数相关投资产品的开发和上市。中证锐联基本面50指数是双方合作的首只基本面指数。
有关专家表示,作为一种独特的投资策略型指数,基本面指数问世以来,迅速受到了众多养老基金、共同基金等机构投资者的欢迎,并获得了2005年威廉夏普最佳指数研究奖。截至目前,全球基于基本面指数的ETF和指数基金已分别达30多只和20多只,资产规模总计超过200亿美元,是过去几年规模增长最快的指数化管理资产。
此次中证指数公司与锐联资产管理公司携手在内地推出首只基本面指数,将进一步丰富中国证券市场上指数和指数化投资理念,继而推动指数化投资产品的不断创新。据悉,已有基金公司提出该指数的授权申请,不久将推出相关的指数化投资产品。