中国银监会日前发布公告，就巴塞尔银行监管委员会公布的《稳健的压力测试实践和监管原则》等4份文件征集修改建议，以积极参与银行监管国际标准的制定。
金融危机爆发后，巴塞尔银行监管委员会意识到，其制定的《稳健的压力测试实践和监管原则》、《交易账户新增风险资本计提指引》、《新资本协议市场风险框架的修订稿》、《新资本协议框架完善建议》四份文件，需要再次进行修改。而这次，他们向全球范围发出了征集修改意见的邀请。中国银监会称，对上述4份文件有意见和建议的单位和个人可于今年3月5日前，反馈至银监会国际部。
巴塞尔银行业监管委员会表示，银行在资产证券化风险管理方面的缺陷和表外暴露导致了金融危机期间巨额的非预期损失。为降低此类风险，银行在其风险管理规则中应涵盖对表内和表外的资产证券化业务管理的内容，例如产品审批、集中度风险限额，以及对市场风险、信用风险和操作风险的评估。
为充分吸取金融危机中的经验教训，《新资本协议框架完善建议》特别完善了对再证券化风险暴露的处理。巴塞尔银行监管委员会建议，银行使用内部评级法计量资产证券化监管资本要求应给予再证券化风险暴露更高的风险权重，标准法下的再证券化风险暴露的风险权重也应该有所调整。
修改后的新资本协议框架规定，银行不得使用基于自身保证的评级，不管在标准法还是在内部评级法下，银行均不能认可基于银行自身保证或提供相似支持的评级。银行必须满足一定的操作性标准才能使用新资本协议资产证券化风险权重。若银行不满足这些要求，则应从资本中扣除相应的资产证券化风险暴露。在资产证券化标准法框架下，合格流动性便利（LFs）无论期限长短，信用转换系数（CCF）都统一设定为50%。此前，期限一年以内的合格流动性便利信用转换系数为20%。
金融危机造成的信用市场动荡，使得一些主要银行损失巨大。这些损失并不是产生于实际的违约，而是信用迁移结合信用价差增大以及流动性丧失所造成的。这使得新增风险资本计提只覆盖违约风险就不足够了。为此，巴塞尔银行委员会拓宽了资本计量范围。
此外，金融危机表明，事前估计压力事件概率的方法存在问题，用于计算概率的统计关系在压力条件下往往不成立。在这方面，此次危机强调了专家判断在前瞻性设定相关情景时的重要性。因此，《稳健的压力测试实践和监管原则》建议银行侧重于对金融危机中凸显的风险缓释和风险传递予以关注。