2008年年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2008年5月27日（基金合同生效日）起至2008年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；（4）本基金基金合同生效日为2008年5月27日，本报告期指2008年5月27日至2008年12月31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金业绩比较基准为沪深300指数×95%＋上证国债指数×5%。沪深300指数是沪深证券交易所联合发布的反映A股市场整体走势的指数，由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数，具有良好的A股市场代表性。上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成，具有良好的债券市场代表性。由于本基金优先配置股票资产，债券、现金类资产主要作为流动性管理工具，因此本基金采用上述两个指数组成的复合指数作为业绩比较基准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
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其中t=1,2,3,··· 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图1：嘉实研究精选基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008年5月27日至2008年12月31日）
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注：（1）本基金合同于2008年5月27日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年，2008年度的相关数据根据当年的实际存续期（2008年5月27日至2008年12月31日）计算。（2）按基金合同约定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同“十四、基金的投资（二）投资范围、（七）2.投资组合比例限制”的约定。
3.2.3自基金合同生效以来各年度净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
图2: 嘉实研究精选基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
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注：2008年实际存续期为2008年5月27日至2008年12月31日。
3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效以来，未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2008年12月31日，基金管理人共管理2只封闭式基金、14只开放式基金，具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实优质企业基金（原嘉实浦安保本基金转型）、嘉实货币市场基金、嘉实300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实海外中国股票基金、嘉实研究精选基金、嘉实多元收益债券基金，其中嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金。同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实研究精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
截至本报告期末本基金份额净值为1.029元；本报告期基金份额净值增长率为2.90%，同期业绩比较基准收益率为-47.06%，基金份额净值增长率超越同期业绩比较基准收益率49.96个百分点。
2008年中国股市经历了海外金融海啸、中国经济下滑、市场估值收缩三重压力。如市场的反身性在上涨的时候带来的不可预知的泡沫一样，在下跌的时候也让市场没有任何喘息之机。
2008年5月27日，本基金基金合同生效并开始建仓，在建仓初期控制仓位、谨慎选择政府投资受益的品种，规避了一定的风险。然而在3季度末，市场突然没有接盘，陷入了流动性恐慌，本基金投资的品种也快速下跌，出现了最大的净值损失。
出于对流动性的担忧，我们在市场底部仅是把仓位加到基金要求的下限，而没有很激进的加满。市场的底部如我们所料是震荡形成，我们初期选择的医药、消费品、电力表现良好。但随着行情深化，我们操作的较为保守，没有把仓位迅速换向周期，损失了一段相对收益。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2009年，经济基本面仍处于下行周期，上市公司的盈利负面信息也主要体现在2009年。与此同时，我们也面临着一个在2008年过度下跌、恐慌过度释放的A股市场，进入2009年，实体经济可能和虚拟经济出现一定程度上的背离。整体上，2009年A股市场将在一个基本面、政策、估值、海外影响等多重因素博弈的复杂的市场环境中运行，是寻找方向之年。
2009年的机会也会是多样的，既有持续成长的机会，也有周期性反弹的机会。投资策略上，本基金仍然以自下而上选股为主要投资策略，配合自上而下的波段机会。在品种选择方面，我们仍然喜欢能够抗风险、持续成长、估值合理的公司。此外，我们也将关注在经济调整中能扩大市场份额的公司。同时，我们警惕一些受资金过度追逐的中小品种的投资风险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
报告期内，本基金管理人设立估值专业委员会，委员由研究、固定收益、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。
报告期内，研究、固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，参加估值专业委员会会议，不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本报告3.1.1“本期已实现收益”为-16,202,596.81元、3.1.2“期末可供分配利润”为-9,535,816.17元以及基金合同十九（二）收益分配原则5款“如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配”的约定，报告期内本基金未实施分配利润。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实研究精选股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
嘉实研究精选股票型证券投资基金2008年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师许康玮、陈宇签字出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字〔2009〕第20207号）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：嘉实研究精选股票型证券投资基金
报告截止日：2008年12月31日
单位：人民币元
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注：（1）报告截止日2008年12月31日，基金份额净值1.029元，基金份额总额1,600,892,516.15份。（2）本基金基金合同生效于2008年5月27日。
7.2 利润表
会计主体：嘉实研究精选股票型证券投资基金
本报告期：2008年5月27日（基金合同生效日）至2008年12月31日
单位：人民币元
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实研究精选股票型证券投资基金
本报告期：2008年5月27日（基金合同生效日）至2008年12月31日
单位：人民币元
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7.4 报表附注
7.4.1重要会计政策和会计估计
7.4.1.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2008年5月27日(基金合同生效日)至2008年12月31日。
7.4.1.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.1.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.1.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.1.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.1.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.1.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.1.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.1.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(2) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限公司独立提供。
7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
报告期内本基金无会计政策变更。
7.4.2.2 会计估计变更的说明
报告期内本基金无会计估计变更。
7.4.2.3 差错更正的说明
报告期内本基金不存在重大会计差错事项。
7.4.3 关联方关系
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7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本报告期本基金未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.25% / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
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7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
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注:（1）期间申购/买入总份额无红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额无转换出份额。（2）在本基金发售期内，基金管理人通过代销机构认购本基金4000万元，认购费为1,000元。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末其他关联方未投资本基金。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
报告期内，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
7.4.5 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.5.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
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注: 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
7.4.5.1.2 受限证券类别：债券
期末（2008年12月31日）本基金未持有流通受限的债券。
7.4.5.1.3 受限证券类别：其他
期末（2008年12月31日）本基金未持有流通受限的其他证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票
期末本基金未持有暂时停牌的股票。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
期末本基金无银行间市场债券正回购余额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
期末本基金无交易所债券正回购余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%的股票明细
金额单位：人民币元
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8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%的股票明细
金额单位：人民币元
■
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
期末本基金未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
期末本基金未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.9.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
■
注：8.9.3表中“其他资产”为报告期末（2008年12月31日）的金额。
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
期末本基金未持有的处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
期末本基金持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
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注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1基金管理人重大人事变动情况
本基金管理人于2008年7月18日发布《关于戴京焦女士任公司副总经理的公告》；2008年8月28日发布《关于公司高级管理人员变动的公告》，窦玉明先生不再担任公司副总经理职务。
11.2.2基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动情况。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费90,000.00元，该审计机构第1年提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1股票交易
金额单位：人民币元
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注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
11.7.2债券交易
金额单位：人民币元
■
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2009年3月26日
| 基金简称 | 嘉实研究精选基金（深交所净值揭示简称：嘉实精选） |
| 交易代码 | 070013（深交所净值揭示代码：160712） |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2008年5月27日 |
| 报告期末基金份额总额 | 1,600,892,516.15份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 通过持续、系统、深入的基本面研究，挖掘企业内在价值，寻找具备长期增长潜力的上市公司，以获取基金资产长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 优先考虑股票类资产的配置，采用“自下而上”的精选策略，定量分析与定性分析相结合的方法，精选个股，构建股票投资组合；剩余资产配置于固定收益类和现金类等大类资产，债券投资采取“自上而下”的策略。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数×95％＋上证国债指数×5％ |
| 风险收益特征 | 较高风险，较高收益。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 嘉实基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 胡勇钦 | 宁敏 |
| 联系电话 | （010）65215588 | （010）66594977 | |
| 电子邮箱 | service@jsfund.cn | tgxxpl@bank-of-china.com | |
| 客户服务电话 | 400-600-8800 | 95566 | |
| 传真 | （010）65182266 | （010）66594942 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.jsfund.cn |
| 基金年度报告备置地点 | 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 嘉实基金管理有限公司 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2008年5月27日至2008年12月31日 |
| 本期已实现收益 | -16,202,596.81 |
| 本期利润 | 29,596,969.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0180 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.90% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2008年5月27日至2008年12月31日 |
| 期末可供分配利润 | -9,535,816.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0060 |
| 期末基金资产净值 | 1,646,613,250.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.029 |
| 3.1.3 累计期末指标 | 2008年5月27日至2008年12月31日 |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.90% |
| 阶段 | 份额净值 增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准 收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 10.29% | 1.47% | -17.84% | 2.89% | 28.13% | -1.42% |
| 过去六个月 | 5.32% | 1.21% | -33.07% | 2.85% | 38.39% | -1.64% |
| 自基金合同 生效起至今 | 2.90% | 1.14% | -47.06% | 2.90% | 49.96% | -1.76% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 党开宇 | 本基金基金经理、公司研究部总监 | 2008年5月27日 | - | 7 | 曾任招商证券公司证券投资部投资经理；2003年10月加入诺安基金，曾任诺安平衡基金经理助理，2005年1月22日至2006年9月1日任诺安平衡基金经理，2005年12月19日至2006年9月1日任诺安股票基金经理。2006年9月加盟嘉实基金，2006年12月13日至2008年2月27日任嘉实策略基金经理，2006年12月22日至2008年3月19日任嘉实服务基金经理。硕士，CFA，具有基金从业资格。 |
| 刘红辉 | 本基金基金经理 | 2008年5月27日 | - | 4 | 2004年7月加入嘉实基金管理公司，任产品经理、基金经理助理。经济学硕士，具有基金从业资格。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2008年12月31日 |
| 资 产 | ||
| 银行存款 | 7.4.7.1 | 120,781,029.46 |
| 结算备付金 | 8,392,440.26 | |
| 存出保证金 | - | |
| 交易性金融资产 | 7.4.7.2 | 1,512,836,805.21 |
| 其中：股票投资 | 1,280,698,805.21 | |
| 基金投资 | - | |
| 债券投资 | 232,138,000.00 | |
| 资产支持证券投资 | - | |
| 衍生金融资产 | 7.4.7.3 | - |
| 买入返售金融资产 | 7.4.7.4 | - |
| 应收证券清算款 | 18,769,583.83 | |
| 应收利息 | 7.4.7.5 | 7,375,122.47 |
| 应收股利 | - | |
| 应收申购款 | 12,873,998.74 | |
| 递延所得税资产 | - | |
| 其他资产 | 7.4.7.6 | - |
| 资产总计 | 1,681,028,979.97 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2008年12月31日 |
| 负 债 | ||
| 短期借款 | - | |
| 交易性金融负债 | - | |
| 衍生金融负债 | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | |
| 应付证券清算款 | 12,950,179.44 | |
| 应付赎回款 | 15,790,572.46 | |
| 应付管理人报酬 | 2,015,558.81 | |
| 应付托管费 | 335,926.46 | |
| 应付销售服务费 | - | |
| 应付交易费用 | 7.4.7.7 | 3,173,980.14 |
| 应交税费 | - | |
| 应付利息 | - | |
| 应付利润 | - | |
| 递延所得税负债 | - | |
| 其他负债 | 7.4.7.8 | 149,511.92 |
| 负债合计 | 34,415,729.23 | |
| 所有者权益 | ||
| 实收基金 | 7.4.7.9 | 1,600,892,516.15 |
| 未分配利润 | 7.4.7.10 | 45,720,734.59 |
| 所有者权益合计 | 1,646,613,250.74 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,681,028,979.97 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2008年5月27日（基金合同生效日）至2008年12月31日 |
| 一、收入 | 58,738,006.96 | |
| 1.利息收入 | 13,779,593.17 | |
| 其中：存款利息收入 | 7.4.7.11 | 2,547,211.34 |
| 债券利息收入 | 11,016,204.30 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 216,177.53 | |
| 其他利息收入 | - | |
| 2.投资收益 | -1,852,883.77 | |
| 其中：股票投资收益 | 7.4.7.12 | -4,382,803.38 |
| 基金投资收益 | - | |
| 债券投资收益 | 7.4.7.13 | 1,639,896.18 |
| 资产支持证券投资收益 | - | |
| 衍生工具收益 | 7.4.7.14 | - |
| 股利收益 | 7.4.7.15 | 890,023.43 |
| 3.公允价值变动收益 | 7.4.7.16 | 45,799,566.40 |
| 4.汇兑收益 | - | |
| 5.其他收入 | 7.4.7.17 | 1,011,731.16 |
| 二、费用 | -29,141,037.37 | |
| 1．管理人报酬 | -14,231,145.10 | |
| 2．托管费 | -2,371,857.52 | |
| 3．销售服务费 | - | |
| 4．交易费用 | 7.4.7.18 | -11,539,701.93 |
| 5．利息支出 | -748,397.79 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -748,397.79 | |
| 6．其他费用 | 7.4.7.19 | -249,935.03 |
| 三、利润总额 | 29,596,969.59 | |
| 所得税费用 | - | |
| 四、净利润 | 29,596,969.59 |
| 项目 | 本期 2008年5月27日（基金合同生效日）至2008年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 1,810,823,226.74 | - | 1,810,823,226.74 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 （本期利润） | - | 29,596,969.59 | 29,596,969.59 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | -209,930,710.59 | 16,123,765.00 | -193,806,945.59 |
| 其中：1.基金申购款 | 617,328,925.90 | -1,751,483.45 | 615,577,442.45 |
| 2.基金赎回款 | -827,259,636.49 | 17,875,248.45 | -809,384,388.04 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的 基金净值变动 | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 1,600,892,516.15 | 45,720,734.59 | 1,646,613,250.74 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国银行股份有限公司(“中国银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 中诚信托有限责任公司 | 基金管理人的股东 |
| 立信投资有限责任公司 | 基金管理人的股东 |
| 德意志资产管理(亚洲)有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 国都证券有限责任公司 | 与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构 |
| 项目 | 本期 2008年5月27日（基金合同生效日）至2008年12月31日 |
| 当期应支付的管理费 | 14,231,145.10 |
| 其中：当期已支付 | 12,215,586.29 |
| 期末未支付 | 2,015,558.81 |
| 项目 | 本期 2008年5月27日（基金合同生效日）至2008年12月31日 |
| 当期应支付的托管费 | 2,371,857.52 |
| 其中：当期已支付 | 2,035,931.06 |
| 期末未支付 | 335,926.46 |
| 本期 2008年5月27日（基金合同生效日）至2008年12月31日 | ||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金 卖出 | 交易 金额 | 利息 收入 | 交易 金额 | 利息支出 | |
| 中国银行 | - | 176,778,349.04 | - | - | 890,618,000.00 | 748,397.79 |
| 项目 | 本期 2008年5月27日（基金合同生效日）至2008年12月31日 |
| 期初持有的基金份额 | - |
| 期间认购总份额 | 40,034,200.00 |
| 期间申购/买入总份额 | - |
| 期间因拆分增加的份额 | - |
| 期间赎回/卖出总份额 | - |
| 期末持有的基金份额 | 40,034,200.00 |
| 期末持有的基金份额占基金总份额比例 | 2.50% |
| 关联方 名称 | 本期 2008年5月27日（基金合同生效日）至2008年12月31日 | |
| 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国银行 | 120,781,029.46 | 2,484,564.45 |
| 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限 类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 600583 | 海油工程 | 08.12.31 | 09.12.31 | 非公开发行流通受限 | 11.55 | 11.57 | 1,300,000 | 15,015,000.00 | 15,041,000.00 |
| 002257 | 立立电子 | 08.6.30 | 未知 | 新股未上市 | 21.81 | 21.81 | 26,500 | 577,965.00 | 577,965.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 1,280,698,805.21 | 76.19 |
| 其中：股票 | 1,280,698,805.21 | 76.19 | |
| 2 | 固定收益投资 | 232,138,000.00 | 13.81 |
| 其中：债券 | 232,138,000.00 | 13.81 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 129,173,469.72 | 7.68 |
| 6 | 其他资产 | 39,018,705.04 | 2.32 |
| 合计 | 1,681,028,979.97 | 100.00 | |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 96,014,682.04 | 5.83 |
| C | 制造业 | 685,006,526.38 | 41.60 |
| C0 | 食品、饮料 | 189,266,100.73 | 11.49 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | 2,091,542.72 | 0.13 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 101,284,284.46 | 6.15 |
| C5 | 电子 | 22,692,065.82 | 1.38 |
| C6 | 金属、非金属 | 22,897,490.20 | 1.39 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 177,965,001.61 | 10.81 |
| C8 | 医药、生物制品 | 168,810,040.84 | 10.25 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 39,048,613.44 | 2.37 |
| E | 建筑业 | 25,100,000.00 | 1.52 |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | 49,816,254.92 | 3.03 |
| H | 批发和零售贸易 | 127,028,336.41 | 7.71 |
| I | 金融、保险业 | 249,196,633.10 | 15.13 |
| J | 房地产业 | - | - |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | 6,743,758.92 | 0.41 |
| M | 综合类 | 2,744,000.00 | 0.17 |
| 合计 | 1,280,698,805.21 | 77.78 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 4,300,000 | 114,337,000.00 | 6.94 |
| 2 | 000895 | 双汇发展 | 2,754,836 | 94,986,745.28 | 5.77 |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 4,283,238 | 62,535,274.80 | 3.80 |
| 4 | 000651 | 格力电器 | 3,024,662 | 58,799,429.28 | 3.57 |
| 5 | 002202 | 金风科技 | 2,192,170 | 55,352,292.50 | 3.36 |
| 6 | 000538 | 云南白药 | 1,470,000 | 50,582,700.00 | 3.07 |
| 7 | 002215 | 诺 普 信 | 2,782,700 | 49,810,330.00 | 3.03 |
| 8 | 002269 | 美邦服饰 | 1,673,880 | 46,366,476.00 | 2.82 |
| 9 | 600015 | 华夏银行 | 5,931,257 | 43,120,238.39 | 2.62 |
| 10 | 600315 | 上海家化 | 1,467,912 | 41,145,573.36 | 2.50 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期末基金资产净值比例（%） |
| 1 | 601186 | 中国铁建 | 278,115,882.99 | 16.89 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 198,318,460.93 | 12.04 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 159,384,138.48 | 9.68 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 143,807,219.87 | 8.73 |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 134,700,730.15 | 8.18 |
| 6 | 601699 | 潞安环能 | 133,203,567.55 | 8.09 |
| 7 | 600779 | 水井坊 | 131,704,657.28 | 8.00 |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 104,696,141.90 | 6.36 |
| 9 | 600015 | 华夏银行 | 93,308,113.05 | 5.67 |
| 10 | 601766 | 中国南车 | 90,289,737.89 | 5.48 |
| 11 | 000401 | 冀东水泥 | 88,316,190.98 | 5.36 |
| 12 | 601666 | 平煤股份 | 80,126,317.01 | 4.87 |
| 13 | 000729 | 燕京啤酒 | 74,740,882.00 | 4.54 |
| 14 | 002269 | 美邦服饰 | 73,330,603.57 | 4.45 |
| 15 | 000895 | 双汇发展 | 72,000,820.37 | 4.37 |
| 16 | 000651 | 格力电器 | 70,292,142.35 | 4.27 |
| 17 | 600089 | 特变电工 | 69,792,529.41 | 4.24 |
| 18 | 600383 | 金地集团 | 68,673,433.56 | 4.17 |
| 19 | 002251 | 步 步 高 | 61,716,189.37 | 3.75 |
| 20 | 600005 | 武钢股份 | 61,176,640.92 | 3.72 |
| 21 | 000983 | 西山煤电 | 59,328,036.95 | 3.60 |
| 22 | 600019 | 宝钢股份 | 59,196,250.61 | 3.60 |
| 23 | 002215 | 诺 普 信 | 53,913,811.65 | 3.27 |
| 24 | 002202 | 金风科技 | 50,564,512.65 | 3.07 |
| 25 | 000999 | 三九医药 | 49,510,809.06 | 3.01 |
| 26 | 601006 | 大秦铁路 | 48,890,615.12 | 2.97 |
| 27 | 601333 | 广深铁路 | 48,535,246.17 | 2.95 |
| 28 | 601808 | 中海油服 | 47,013,942.06 | 2.86 |
| 29 | 000538 | 云南白药 | 46,379,087.99 | 2.82 |
| 30 | 600315 | 上海家化 | 43,803,506.38 | 2.66 |
| 31 | 601001 | 大同煤业 | 40,949,496.78 | 2.49 |
| 32 | 600028 | 中国石化 | 40,695,218.82 | 2.47 |
| 33 | 002038 | 双鹭药业 | 40,466,931.68 | 2.46 |
| 34 | 601328 | 交通银行 | 37,310,100.08 | 2.27 |
| 35 | 600859 | 王府井 | 35,924,075.05 | 2.18 |
| 36 | 600406 | 国电南瑞 | 34,263,312.81 | 2.08 |
| 37 | 600479 | 千金药业 | 33,940,740.28 | 2.06 |
| 38 | 000848 | 承德露露 | 33,556,919.66 | 2.04 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期末基金资产净值比例（%） |
| 1 | 601186 | 中国铁建 | 277,985,659.52 | 16.88 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 164,697,196.84 | 10.00 |
| 3 | 601699 | 潞安环能 | 149,873,965.57 | 9.10 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 113,194,953.12 | 6.87 |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 102,056,908.83 | 6.20 |
| 6 | 600779 | 水井坊 | 95,763,516.90 | 5.82 |
| 7 | 000401 | 冀东水泥 | 89,228,096.15 | 5.42 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 86,667,524.31 | 5.26 |
| 9 | 600089 | 特变电工 | 77,715,221.96 | 4.72 |
| 10 | 600383 | 金地集团 | 72,530,286.45 | 4.40 |
| 11 | 600005 | 武钢股份 | 72,427,971.69 | 4.40 |
| 12 | 601766 | 中国南车 | 70,548,382.11 | 4.28 |
| 13 | 000983 | 西山煤电 | 57,285,903.79 | 3.48 |
| 14 | 600019 | 宝钢股份 | 56,783,774.12 | 3.45 |
| 15 | 000729 | 燕京啤酒 | 56,095,371.46 | 3.41 |
| 16 | 601333 | 广深铁路 | 50,417,617.64 | 3.06 |
| 17 | 600015 | 华夏银行 | 46,712,395.34 | 2.84 |
| 18 | 601006 | 大秦铁路 | 45,914,269.01 | 2.79 |
| 19 | 601166 | 兴业银行 | 45,312,152.61 | 2.75 |
| 20 | 600028 | 中国石化 | 42,974,634.49 | 2.61 |
| 21 | 002251 | 步 步 高 | 41,344,966.15 | 2.51 |
| 22 | 002223 | 鱼跃医疗 | 37,932,494.65 | 2.30 |
| 23 | 601328 | 交通银行 | 36,687,116.18 | 2.23 |
| 24 | 600600 | 青岛啤酒 | 35,993,194.13 | 2.19 |
| 25 | 002255 | 海陆重工 | 34,290,883.31 | 2.08 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 4,040,016,312.35 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 2,799,197,740.16 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 232,138,000.00 | 14.10 |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | - | - |
| 7 | 资产支持证券 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 合计 | 232,138,000.00 | 14.10 | |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 0801031 | 08央行票据31 | 1,000,000 | 96,710,000.00 | 5.87 |
| 2 | 0801028 | 08央行票据28 | 700,000 | 67,662,000.00 | 4.11 |
| 3 | 0801034 | 08央行票据34 | 600,000 | 58,062,000.00 | 3.53 |
| 4 | 0801049 | 08央行票据49 | 100,000 | 9,704,000.00 | 0.59 |
| 5 | - | - | - | - | - |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | 18,769,583.83 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 7,375,122.47 |
| 5 | 应收申购款 | 12,873,998.74 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 合计 | 39,018,705.04 | |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 13,535 | 118,277.98 | 995,099,148.73 | 62.16% | 605,793,367.42 | 37.84% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 886,979.62 | 0.0554% |
| 基金合同生效日（2008年5月27日）基金份额总额 | 1,810,823,226.74 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 | 617,328,925.90 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 | -827,259,636.49 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 1,600,892,516.15 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 中信证券股份有限公司 | 2 | 958,683,743.58 | 14.10% | 814,871.59 | 14.27% | 新增 |
| 联合证券有限责任公司 | 2 | 1,158,438,863.77 | 17.04% | 971,530.88 | 17.02% | 新增 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 2 | 921,577,021.59 | 13.55% | 783,337.84 | 13.72% | 新增 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 1 | 139,639,581.26 | 2.05% | 118,691.76 | 2.08% | 新增 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 1 | 602,345,651.81 | 8.86% | 489,408.79 | 8.57% | 新增 |
| 国金证券股份有限公司 | 1 | 430,607,798.34 | 6.33% | 366,014.83 | 6.41% | 新增 |
| 安信证券股份有限公司 | 1 | 1,220,546,368.87 | 17.95% | 1,037,463.18 | 18.17% | 新增 |
| 华宝证券经纪有限责任公司 | 1 | 408,205,663.90 | 6.00% | 346,974.80 | 6.08% | 新增 |
| 齐鲁证券有限公司 | 1 | 479,408,299.37 | 7.05% | 389,524.39 | 6.82% | 新增 |
| 英大证券有限责任公司 | 2 | 479,875,898.74 | 7.06% | 391,617.41 | 6.86% | 新增 |
| 海通证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 中国国际金融有限公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 国信证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 湘财证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 中信建投证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 宏源证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 光大证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 招商证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
| 合计 | 22 | 6,799,328,891.23 | 100% | 5,709,435.47 | 100% | |
| 券商名称 | 债券交易 | |
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | |
| 联合证券有限责任公司 | 12,988,530.30 | 51.36% |
| 华宝证券经纪有限责任公司 | 12,299,254.20 | 48.64% |
| 合计 | 25,287,784.50 | 100% |