嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金和嘉实债券基金2008年年度报告摘要

(上接C88版)

本系列基金的基金管理人于2008年度及2007年度均未持有本系列基金中的嘉实增长和嘉实稳健基金份额。持有的嘉实债券基金份额如下：

份额单位：份

项目	本期 2008年1月1日至2008年12月31日	上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
期初持有的基金份额	34,122,230.69	20,349,044.29
期间认购总份额	-	-
期间申购/买入总份额	-	13,773,186.40
期间因拆分增加的份额	-	-
期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	34,122,230.69	34,122,230.69
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	1.39%	0.69%

注: （1）期间申购/买入总份额无红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额无转换出份额。（2）基金管理人于2007年2月5日通过本系列基金代销机构申购嘉实债券基金1500万元，申购费为1000元；2006年8月22日，申购嘉实债券基金1200万元，申购费为1000元；2005年10月19日，申购嘉实债券基金1000万元，申购费为1000元。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

（1）嘉实增长基金

基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构于2008年及2007年年末均未持有本系列基金中的嘉实增长基金的份额。

（2）嘉实稳健基金

份额单位：份

关联方名称	本期末 2008年12月31日		上年度末 2007年12月31日
	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
立信投资有限责任公司	-	-	4,985,967.37	0.02%

（3）嘉实债券基金

份额单位：份

关联方名称	本期末 2008年12月31日		上年度末 2007年12月31日
	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
中诚信托有限责任公司	83,402,001.66	3.41%	-	-

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

（1）嘉实增长基金

单位：人民币元

关联方 名称	本期 2008年1月1日至2008年12月31日		上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行股份有限公司	134,803,807.95	2,119,212.00	198,931,613.60	2,004,275.63

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。下同。

（2）嘉实稳健基金

单位：人民币元

关联方 名称	本期 2008年1月1日至2008年12月31日		上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行股份有限公司	1,174,262,598.76	16,720,123.17	661,343,367.31	16,349,840.25

（3）嘉实债券基金

单位：人民币元

关联方 名称	本期 2008年1月1日至2008年12月31日		上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行股份有限公司	208,562,963.59	4,369,884.00	105,769,672.14	3,499,500.51

7.4.4.6本系列基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

报告期内，本系列基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.5 期末（2008年12月31日）本系列基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4.5.1.1 受限证券类别：股票

（1）嘉实增长基金

金额单位：人民币元

证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：股）	期末成本总额	期末估值总额
600583	海油工程	2008-12-31	2009-12-31	非公开发行流通受限	11.55	11.57	1,100,000	12,705,000.00	12,727,000.00
002257	立立电子	2008-6-30	未公布	新股未上市	21.81	21.81	11,500	250,815.00	250,815.00

（2）嘉实稳健基金

金额单位：人民币元

证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末成本总额	期末估值总额
600583	海油工程	2008-12-31	2009-12-31	非公开发行流通受限	11.55	11.57	2,000,000	23,100,000.00	23,140,000.00
002257	立立电子	2008-6-30	未公布	新股未上市	21.81	21.81	27,000	588,870.00	588,870.00
000401	冀东水泥	2008-6-30	2009-7-1	非公开发行流通受限	11.83	9.90	21,200,000	250,796,000.00	209,880,000.00
000729	燕京啤酒	2008-12-15	2009-12-15	非公开发行流通受限	10.20	10.36	3,400,000	34,680,000.00	35,224,000.00

（3）嘉实债券基金

金额单位：人民币元

证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：股）	期末成本总额	期末估值总额
002257	立立电子	2008-6-30	未公布	新股未上市	21.81	21.81	43,974	959,072.94	959,072.94

7.4.5.1.2 受限证券类别：债券

截至本报告期末2008年12月31日止，本系列基金未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限的债券

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票

截至本报告期末2008年12月31日止，本系列基金未持有暂时停牌的股票

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2008年12月31日止，本系列基金中嘉实债券基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额539,123,991.31元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
0801020	08央行票据20	2009-1-5	106.44	1,000,000	106,440,000.00
0801035	08央行票据35	2009-1-5	106.69	1,000,000	106,690,000.00
0801053	08央行票据53	2009-1-5	107.01	375,000	40,128,750.00
0801062	08央行票据62	2009-1-5	107.17	1,000,000	107,170,000.00
080419	08农发19	2009-1-5	103.52	2,300,000	238,096,000.00
合计				5,675,000	598,524,750.00

7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2008年12月31日止，本系列基金无从事证券交易所债券正回购交易的情况。

§8 投资组合报告

8.1 嘉实增长证券投资基金

8.1.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,450,560,099.28	69.12
	其中：股票	1,450,560,099.28	69.12
2	固定收益投资	464,067,070.40	22.11
	其中：债券	464,067,070.40	22.11
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	3,401,907.05	0.16
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	136,394,106.01	6.50
6	其他资产	44,145,408.37	2.10
合计		2,098,568,591.11	100.00

8.1.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	6,288,716.35	0.30
B	采掘业	86,435,497.01	4.13
C	制造业	880,945,491.77	42.08
C0	食品、饮料	142,353,415.79	6.80
C1	纺织、服装、皮毛	7,009,921.34	0.33
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	65,018,193.18	3.11
C5	电子	3,318,048.00	0.16
C6	金属、非金属	15,062,287.75	0.72
C7	机械、设备、仪表	196,317,773.55	9.38
C8	医药、生物制品	433,817,258.08	20.72
C99	其他制造业	18,048,594.08	0.86
D	电力、煤气及水的生产和供应业	29,315,737.52	1.40
E	建筑业	4,017,165.90	0.19
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	161,186,556.52	7.70
H	批发和零售贸易	56,289,329.97	2.69
I	金融、保险业	172,662,000.63	8.25
J	房地产业	53,419,603.61	2.55
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
合计		1,450,560,099.28	69.30

8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票简称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	000651	格力电器	4,023,254	78,212,057.76	3.74
2	600518	康美药业	8,391,375	76,445,426.25	3.65
3	600750	江中药业	6,784,340	75,781,077.80	3.62
4	000848	承德露露	4,672,497	74,152,527.39	3.54
5	600196	复星医药	6,774,177	71,874,017.97	3.43
6	600588	用友软件	3,198,984	70,377,648.00	3.36
7	002028	思源电气	2,270,986	63,587,608.00	3.04
8	600479	千金药业	3,255,013	63,082,151.94	3.01
9	601166	兴业银行	3,940,211	57,527,080.60	2.75
10	000538	云南白药	1,543,728	53,119,680.48	2.54

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的年度报告正文。

8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.1.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	208,780,803.69	7.25
2	601166	兴业银行	206,278,573.11	7.16
3	601088	中国神华	173,931,085.06	6.04
4	600779	水井坊	173,643,185.44	6.03
5	000651	格力电器	151,641,454.40	5.27
6	000983	西山煤电	134,870,832.77	4.68
7	601808	中海油服	113,167,025.57	3.93
8	601699	潞安环能	106,904,509.21	3.71
9	600196	复星医药	105,310,455.46	3.66
10	000972	新 中 基	91,878,747.44	3.19
11	600887	伊利股份	86,435,670.20	3.00
12	000538	云南白药	80,234,112.13	2.79
13	600383	金地集团	79,626,877.32	2.77
14	600015	华夏银行	75,302,310.05	2.62
15	600518	康美药业	73,135,911.03	2.54
16	600750	江中药业	68,812,981.19	2.39
17	601318	中国平安	67,459,924.91	2.34
18	000709	唐钢股份	67,327,913.90	2.34
19	600267	海正药业	67,196,051.41	2.33
20	600867	通化东宝	63,309,202.69	2.20
21	600096	云天化	60,942,320.91	2.12
22	000898	鞍钢股份	57,723,398.88	2.00

8.1.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	220,514,353.99	7.66
2	601166	兴业银行	203,048,177.31	7.05
3	601088	中国神华	169,340,349.57	5.88
4	000423	东阿阿胶	145,899,268.10	5.07
5	000983	西山煤电	109,335,088.11	3.80
6	600779	水井坊	83,017,033.16	2.88
7	002097	山河智能	78,926,286.93	2.74
8	600383	金地集团	75,624,944.06	2.63
9	000538	云南白药	67,903,731.79	2.36
10	600583	海油工程	62,866,390.75	2.18
11	000069	华侨城Ａ	60,564,942.02	2.10
12	600867	通化东宝	58,038,302.97	2.02
13	600859	王府井	53,602,628.86	1.86
14	601699	潞安环能	52,699,190.99	1.83
15	000972	新 中 基	50,631,984.78	1.76
16	000422	湖北宜化	49,713,294.04	1.73
17	600479	千金药业	48,442,387.99	1.68
18	000839	中信国安	48,316,238.08	1.68
19	000898	鞍钢股份	46,830,892.97	1.63
20	600196	复星医药	46,415,483.87	1.61

8.1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	4,250,766,647.20
卖出股票收入（成交）总额	3,405,859,166.49

注：8.1.4.1项“买入金额”、8.1.4.2项“卖出金额”及8.1.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.1.5期末按券种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	60,140,191.90	2.87
2	央行票据	384,438,000.00	18.37
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转换债券	19,488,878.50	0.93
7	资产支持证券	-	-
8	其他	-	-
合计		464,067,070.40	22.17

8.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券简称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	0801046	08央行票据46	1,300,000	126,074,000.00	6.02
2	0801028	08央行票据28	800,000	77,328,000.00	3.69
3	0801038	08央行票据38	700,000	74,739,000.00	3.57
4	0801034	08央行票据34	600,000	58,062,000.00	2.77
5	0801016	08央行票据16	500,000	48,235,000.00	2.30

8.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

8.1.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

金额单位：人民币元

序号	权证代码	权证简称	数量（份）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	580019	石化CWB1	2,323,707	3,401,907.05	0.16

8.1.9 投资组合报告附注

8.1.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

8.1.9.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.1.9.3期末其他资产构成

单位：人民币元

序号	项目	金额
1	存出保证金	791,084.19
2	应收证券清算款	29,540,018.46
3	应收股利	-
4	应收利息	12,641,248.19
5	应收申购款	1,173,057.53
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
合计		44,145,408.37

8.1.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	110598	大荒转债	19,488,878.50	0.93

8.1.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

8.2 嘉实稳健证券投资基金

8.2.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	9,557,993,685.46	65.41
	其中：股票	9,557,993,685.46	65.41
2	固定收益投资	3,753,693,305.70	25.69
	其中：债券	3,753,693,305.70	25.69
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	31,290,241.48	0.21
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	1,186,883,162.17	8.12
6	其他资产	83,417,666.12	0.57
合计		14,613,278,060.93	100.00

8.2.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	40,520,000.00	0.28
B	采掘业	396,658,906.37	2.77
C	制造业	4,724,639,112.03	33.00
C0	食品、饮料	609,607,160.96	4.26
C1	纺织、服装、皮毛	27,565,485.38	0.19
C2	木材、家具	68,332,962.74	0.48
C3	造纸、印刷	21,274,321.76	0.15
C4	石油、化学、塑胶、塑料	1,452,110,291.62	10.14
C5	电子	15,916,061.25	0.11
C6	金属、非金属	1,189,363,743.07	8.31
C7	机械、设备、仪表	456,471,409.52	3.19
C8	医药、生物制品	883,997,675.73	6.17
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	10,899,324.20	0.08
F	交通运输、仓储业	547,269,706.03	3.82
G	信息技术业	59,029,624.09	0.41
H	批发和零售贸易	420,889,086.88	2.94
I	金融、保险业	2,602,597,977.76	18.18
J	房地产业	571,928,319.20	3.99
K	社会服务业	124,882,914.80	0.87
L	传播与文化产业	10,411,520.00	0.07
M	综合类	48,267,194.10	0.34
	合计	9,557,993,685.46	66.76

8.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有股票投资明细金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票简称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	000792	盐湖钾肥	25,206,206	1,431,208,376.68	10.00
2	600036	招商银行	59,633,886	725,148,053.76	5.07
3	601318	中国平安	23,380,154	621,678,294.86	4.34
4	600276	恒瑞医药	12,705,174	489,276,250.74	3.42
5	000402	金 融 街	62,965,978	479,171,092.58	3.35
6	600585	海螺水泥	17,653,600	457,757,848.00	3.20
7	000729	燕京啤酒	31,927,028	412,066,039.88	2.88
8	600016	民生银行	99,979,568	406,916,841.76	2.84
9	000932	华菱钢铁	64,528,833	294,896,766.81	2.06
10	601006	大秦铁路	33,745,966	270,642,647.32	1.89

注：（1）报告期末，本基金持有的“盐湖钾肥”市值占基金资产净值比例为9.9971％，表中数据为保留小数点后两位、四舍五入所致。（2）投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的年度报告正文。

8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.2.4.1 累计买入金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	2,303,389,616.43	6.04
2	000001	深发展Ａ	2,029,483,000.97	5.33
3	600019	宝钢股份	2,006,415,992.57	5.27
4	000983	西山煤电	1,486,265,389.38	3.90
5	601186	中国铁建	1,448,107,610.94	3.80
6	601318	中国平安	1,441,557,459.49	3.78
7	000878	云南铜业	1,411,561,308.65	3.70
8	601088	中国神华	1,256,471,033.97	3.30
9	000002	万 科Ａ	952,264,697.62	2.50
10	000792	盐湖钾肥	869,686,360.81	2.28
11	601006	大秦铁路	811,910,894.10	2.13
12	600383	金地集团	782,659,950.75	2.05
13	000898	鞍钢股份	765,389,293.83	2.01
14	601398	工商银行	711,797,258.65	1.87
15	600585	海螺水泥	708,186,527.98	1.86
16	000402	金 融 街	685,821,165.18	1.80
17	601699	潞安环能	665,087,483.39	1.75
18	000932	华菱钢铁	617,905,340.58	1.62
19	600015	华夏银行	509,519,813.69	1.34
20	600016	民生银行	506,620,144.08	1.33

8.2.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600036	招商银行	2,903,201,457.66	7.62
2	000002	万 科Ａ	2,149,640,307.47	5.64
3	600019	宝钢股份	2,121,422,988.88	5.57
4	000792	盐湖钾肥	1,754,265,143.26	4.60
5	601186	中国铁建	1,421,631,690.35	3.73
6	601318	中国平安	1,413,386,056.88	3.71
7	000878	云南铜业	1,337,544,824.48	3.51
8	601088	中国神华	1,238,845,733.85	3.25
9	601398	工商银行	1,231,836,360.83	3.23
10	000001	深发展Ａ	1,205,022,296.33	3.16
11	601699	潞安环能	1,114,372,601.38	2.92
12	600348	国阳新能	873,521,917.39	2.29
13	600383	金地集团	670,626,642.18	1.76
14	000983	西山煤电	643,904,779.67	1.69
15	600004	白云机场	593,487,632.00	1.56
16	600325	华发股份	586,470,416.38	1.54
17	600737	中粮屯河	561,237,494.03	1.47
18	000898	鞍钢股份	548,042,285.28	1.44
19	600104	上海汽车	470,350,475.57	1.23
20	601390	中国中铁	427,848,221.57	1.12

8.2.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	32,542,654,139.05
卖出股票收入（成交）总额	33,544,202,056.00

注：8.2.4.1项“买入金额”、8.2.4.2项“卖出金额”及8.2.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.2.5期末按券种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	90,259,016.00	0.63
2	央行票据	2,899,356,000.00	20.25
3	金融债券	753,132,000.00	5.26
	其中：政策性金融债	753,132,000.00	5.26
4	企业债券	2,085,587.20	0.01
5	企业短期融资券	-	-
6	可转换债券	8,860,702.50	0.06
7	资产支持证券	-	-
8	其他	-	-
合计		3,753,693,305.70	26.22

8.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券简称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	0801092	08央行票据92	6,000,000	587,040,000.00	4.10
2	0801084	08央行票据84	6,000,000	586,020,000.00	4.09
3	0801098	08央行票据98	5,000,000	489,700,000.00	3.42
4	080416	08农发16	3,000,000	318,570,000.00	2.23
5	0801034	08央行票据34	3,000,000	290,310,000.00	2.03

8.2.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

期末本基金未持有资产支持证券。

8.2.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

金额单位：人民币元

序号	权证代码	权证简称	数量（份）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	580019	石化CWB1	19,917,200	29,158,780.80	0.20
2	580016	上汽CWB1	790,308	2,131,460.68	0.01

8.2.9 投资组合报告附注

8.2.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

8.2.9.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.2.9.3其他资产构成

单位：人民币元

序号	项目	金额
1	存出保证金	3,806,591.14
2	应收证券清算款	2,293,115.93
3	应收股利	-
4	应收利息	76,580,555.58
5	应收申购款	737,403.47
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
合计		83,417,666.12

8.2.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	125528	柳工转债	7,742,568.90	0.05
2	125960	锡业转债	1,118,133.60	0.01

8.2.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票简称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值 比例(%)	流通受限情况说明
1	000729	燕京啤酒	35,224,000.00	0.25	非公开发行流通受限

8.3 嘉实债券证券投资基金

8.3.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	959,072.94	0.03
	其中：股票	959,072.94	0.03
2	固定收益投资	3,202,331,467.96	89.94
	其中：债券	3,202,331,467.96	89.94
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	298,499,615.50	8.38
6	其他资产	58,540,511.07	1.64
合计		3,560,330,667.47	100.00

8.3.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	959,072.94	0.03
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	959,072.94	0.03
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	-	-
C8	医药、生物制品	-	-
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	959,072.94	0.03

8.3.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票简称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	002257	立立电子	43,974	959,072.94	0.03

8.3.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.3.4.1 累计买入金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600026	中海发展	297,196,982.48	4.94
2	601899	紫金矿业	64,878,536.62	1.08
3	600449	赛马实业	51,766,104.60	0.86
4	000960	锡业股份	46,024,203.76	0.76
5	601186	中国铁建	32,651,680.00	0.54
6	600236	桂冠电力	28,747,847.52	0.48
7	601898	中煤能源	28,510,020.00	0.47
8	600585	海螺水泥	15,326,542.00	0.25
9	000024	招商地产	11,880,000.00	0.20
10	601766	中国南车	11,390,277.64	0.19
11	002244	滨江集团	4,909,272.27	0.08
12	000726	鲁 泰Ａ	3,572,985.13	0.06
13	002242	九阳股份	2,310,079.52	0.04
14	002269	美邦服饰	2,235,093.12	0.04
15	002267	陕天然气	2,100,695.94	0.03
16	002237	恒邦股份	1,581,922.20	0.03
17	002249	大洋电机	1,557,248.00	0.03
18	002233	塔牌集团	1,517,508.91	0.03
19	002241	歌尔声学	1,270,185.30	0.02
20	002251	步 步 高	1,242,503.36	0.02

8.3.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600026	中海发展	186,026,781.23	3.09
2	601088	中国神华	84,384,908.77	1.40
3	601857	中国石油	79,559,266.79	1.32
4	601899	紫金矿业	74,235,278.60	1.23
5	601939	建设银行	65,169,778.43	1.08
6	601919	中国远洋	58,496,253.96	0.97
7	601601	中国太保	45,643,114.81	0.76
8	600449	赛马实业	38,329,119.63	0.64
9	601186	中国铁建	36,044,208.82	0.60
10	000960	锡业股份	35,400,604.12	0.59
11	601169	北京银行	34,863,093.33	0.58
12	601808	中海油服	28,162,289.77	0.47
13	600236	桂冠电力	27,862,615.76	0.46
14	601898	中煤能源	26,998,103.20	0.45
15	601766	中国南车	22,112,732.60	0.37
16	000024	招商地产	14,254,587.01	0.24
17	600585	海螺水泥	10,654,352.62	0.18
18	002128	露天煤业	4,488,510.45	0.07
19	601918	国投新集	4,433,717.77	0.07
20	002242	九阳股份	4,297,487.40	0.07

8.3.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	630,176,998.84
卖出股票收入（成交）总额	946,243,818.83

注：8.3.4.1项“买入金额”、8.3.4.2项“卖出金额”及8.3.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.3.5 期末按券种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	1,253,810,050.90	41.71
2	央行票据	890,623,000.00	29.62
3	金融债券	622,752,000.00	20.71
	其中：政策性金融债	622,752,000.00	20.71
4	企业债券	249,826,713.28	8.31
5	企业短期融资券	-	-
6	可转换债券	185,319,703.78	6.16
7	资产支持证券	-	-
8	其他	-	-
合计		3,202,331,467.96	106.52

8.3.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券简称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	010203	02国债⑶	3,713,120	380,074,963.20	12.64
2	010110	21国债⑽	2,371,040	245,284,088.00	8.16
3	080419	08农发19	2,300,000	238,096,000.00	7.92
4	0801035	08央行票据35	2,000,000	213,380,000.00	7.10
5	0801023	08央行票据23	1,900,000	202,331,000.00	6.73

8.3.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

期末本基金未持有资产支持证券。

8.3.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

期末本基金未持有权证。

8.3.9 投资组合报告附注

8.3.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

8.3.9.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.3.9.3期末其他资产构成

单位：人民币元

序号	项目	金额
1	存出保证金	369,120.43
2	应收证券清算款	10,320,983.09
3	应收股利	-
4	应收利息	46,030,998.64
5	应收申购款	1,819,408.91
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
合计		58,540,511.07

8.3.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	125709	唐钢转债	62,140,430.94	2.07
2	110598	大荒转债	45,099,362.00	1.50
3	125528	柳工转债	31,793,853.54	1.06
4	110227	赤化转债	10,875,945.60	0.36
5	110971	恒源转债	6,411,077.10	0.21
6	125572	海马转债	1,609,600.20	0.05
7	128031	巨轮转债	488,525.40	0.02

8.3.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票简称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值 比例(%)	流通受限情况说明
1	002257	立立电子	959,072.94	0.03	新股未上市

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

基金简称	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
嘉实增长	28,678	26,881.77	534,185,916.37	69.29	236,729,352.22	30.71
嘉实稳健	964,679	21,977.47	186,285,050.74	0.88	21,014,919,076.73	99.12
嘉实债券	55,717	43,913.16	718,684,353.95	29.37	1,728,025,120.52	70.63

9. 2期末基金管理人的从业人员持有本系列开放式基金的情况

项目	基金简称	持有份额总数（份）	占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员 持有本系列开放式基金	嘉实增长	379,752.10	0.0492
	嘉实稳健	486,863.26	0.0023
	嘉实债券	6,295,235.00	0.2573

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金简称	嘉实增长	嘉实稳健	嘉实债券
基金合同生效日（2003年7月9日）基金份额总额	945,335,227.25	1,030,248,511.17	586,521,597.17
报告期期初基金份额总额	610,643,329.30	27,504,708,270.36	4,915,169,296.03
报告期期间基金总申购份额	757,223,808.49	3,198,415,881.10	3,351,505,380.60
报告期期间基金总赎回份额	-596,951,869.20	-9,501,920,023.99	-5,819,965,202.16
报告期期间基金拆分变动份额	-	-	-
报告期期末基金份额总额	770,915,268.59	21,201,204,127.47	2,446,709,474.47

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1基金管理人重大人事变动情况

（1）本系列基金管理人于2008年7月18日发布《关于戴京焦女士任公司副总经理的公告》；2008年8月28日发布《关于公司高级管理人员变动的公告》，窦玉明先生不再担任公司副总经理职务。

（2）2008年2月28日，基金管理人发布《关于调整嘉实稳健证券投资基金基金经理的公告》，邹唯先生不再担任嘉实稳健基金基金经理职务，嘉实稳健基金由现任基金经理忻怡先生独立管理。2008年4月11日，基金管理人发布《关于变更嘉实债券证券投资基金基金经理的公告》，刘熹先生任嘉实债券基金基金经理，刘夫先生不再担任嘉实债券基金基金经理职务。

11.2.2基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动情况。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本系列基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本系列基金/基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本系列基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度支付给安永华明会计师事务所的审计费220,000.00元，该审计机构已连续6年提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本系列基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1嘉实增长基金

（1）股票交易量及佣金情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单 元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
国泰君安证券股份有限公司	1	1,508,864,110.36	19.87%	1,282,533.48	20.19%
中信证券股份有限公司	1	2,757,758,682.59	36.31%	2,240,698.75	35.27%
东吴证券有限责任公司	1	218,470,470.72	2.88%	185,699.53	2.92%
中信建投证券有限责任公司	1	-	-	-	-
招商证券股份有限公司	1	-	-	-	-
渤海证券股份有限公司	1	3,110,373,262.19	40.95%	2,643,802.52	41.62%

注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计（适用本系列基金）。

注2：交易单元的选择标准和程序（适用本系列基金）

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

（2）债券交易情况

金额单位：人民币元

券商名称	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
国泰君安证券股份有限公司	30,599,016.60	22.40%
渤海证券股份有限公司	105,975,641.19	77.60%

（3）债券回购交易情况

金额单位：人民币元

券商名称	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例
国泰君安证券股份有限公司	198,000,000.00	66.44%
渤海证券股份有限公司	100,000,000.00	33.56%

（4）权证交易情况

金额单位：人民币元

券商名称	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
中信证券股份有限公司	5,367,742.90	80.16%
渤海证券股份有限公司	1,328,541.11	19.84%

11.7.2嘉实稳健基金

（1）股票交易量及佣金情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单 元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
联合证券有限责任公司	2	4,007,192,801.73	6.15%	3,406,120.78	6.24%	新增1个
国泰君安证券股份有限公司	2	12,225,377,280.58	18.75%	10,052,081.10	18.42%	新增1个
海通证券股份有限公司	1	1,011,776,037.97	1.55%	860,007.15	1.58%
中国国际金融有限公司	1	3,973,726,795.50	6.09%	3,377,669.84	6.19%
中国银河证券股份有限公司	1	778,532,957.01	1.19%	661,747.94	1.21%
申银万国证券股份有限公司	1	12,844,630,739.14	19.70%	10,436,352.43	19.12%
国信证券股份有限公司	1	802,683,515.75	1.23%	682,264.25	1.25%
湘财证券有限责任公司	1	858,651,252.92	1.32%	729,843.44	1.34%
中信建投证券有限责任公司	1	2,868,985,334.57	4.40%	2,438,634.33	4.47%
中信证券股份有限公司	2	3,857,416,833.29	5.92%	3,278,796.32	6.01%	新增1个
国金证券股份有限公司	1	7,917,338,509.53	12.14%	6,729,698.08	12.33%	新增
安信证券股份有限公司	1	8,696,444,006.95	13.34%	7,391,959.05	13.54%	新增
宏源证券股份有限公司	1	3,433,353,308.56	5.27%	2,918,342.71	5.35%	新增
光大证券股份有限公司	1	750,726,728.71	1.15%	638,114.48	1.17%	新增
华宝证券经纪有限责任公司	1	-	-	-	-	新增
齐鲁证券有限公司	1	520,244,989.71	0.80%	422,703.12	0.77%	新增
英大证券有限责任公司	2	661,056,025.96	1.01%	561,902.60	1.03%	新增
招商证券股份有限公司	1	-	-	-	-	新增

（2）债券交易情况

金额单位：人民币元

券商名称	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
申银万国证券股份有限公司	267,983.63	0.16%
国金证券股份有限公司	17,034,260.40	10.13%
安信证券股份有限公司	150,790,602.90	89.71%

（3）债券回购交易情况：无

（4）权证交易情况

金额单位：人民币元

券商名称	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
宏源证券股份有限公司	1,713,946.56	100%

11.7.3嘉实债券基金

（1）股票交易量及佣金情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
中信证券股份有限公司	1	825,273,016.05	87.22%	1,205,951.52	88.70%
联合证券有限责任公司	1	120,970,802.78	12.78%	153,607.50	11.30%

（2）债券交易情况

金额单位：人民币元

券商名称	成交金额	占当期债券 成交总额的比例
中信证券股份有限公司	6,380,887,211.85	86.68%
联合证券有限责任公司	980,754,773.62	13.32%

（3）债券回购交易情况

金额单位：人民币元

券商名称	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例
中信证券股份有限公司	65,521,700,000.00	100%

（4）权证交易情况

金额单位：人民币元

券商名称	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
中信证券股份有限公司	70,554,827.61	100%

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2009年3月26日