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    嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金和嘉实债券基金2008年年度报告摘要
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    嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金和嘉实债券基金2008年年度报告摘要
    2009年03月26日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C88版)

    本系列基金的基金管理人于2008年度及2007年度均未持有本系列基金中的嘉实增长和嘉实稳健基金份额。持有的嘉实债券基金份额如下:

    份额单位:份

    项目本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    上年度可比期间

    2007年1月1日至2007年12月31日

    期初持有的基金份额34,122,230.6920,349,044.29
    期间认购总份额--
    期间申购/买入总份额-13,773,186.40
    期间因拆分增加的份额--
    期间赎回/卖出总份额--
    期末持有的基金份额34,122,230.6934,122,230.69
    期末持有的基金份额

    占基金总份额比例

    1.39%0.69%

    注: (1)期间申购/买入总份额无红利再投、转换入份额,期间赎回/卖出总份额无转换出份额。(2)基金管理人于2007年2月5日通过本系列基金代销机构申购嘉实债券基金1500万元,申购费为1000元;2006年8月22日,申购嘉实债券基金1200万元,申购费为1000元;2005年10月19日,申购嘉实债券基金1000万元,申购费为1000元。

    7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

    (1)嘉实增长基金

    基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构于2008年及2007年年末均未持有本系列基金中的嘉实增长基金的份额。

    (2)嘉实稳健基金

    份额单位:份

    关联方名称本期末

    2008年12月31日

    上年度末

    2007年12月31日

    持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例
    立信投资有限责任公司--4,985,967.370.02%

    (3)嘉实债券基金

    份额单位:份

    关联方名称本期末

    2008年12月31日

    上年度末

    2007年12月31日

    持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例
    中诚信托有限责任公司83,402,001.663.41%--

    7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

    (1)嘉实增长基金

    单位:人民币元

    关联方

    名称

    本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    上年度可比期间

    2007年1月1日至2007年12月31日

    期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
    中国银行股份有限公司134,803,807.952,119,212.00198,931,613.602,004,275.63

    注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。下同。

    (2)嘉实稳健基金

    单位:人民币元

    关联方

    名称

    本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    上年度可比期间

    2007年1月1日至2007年12月31日

    期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
    中国银行股份有限公司1,174,262,598.7616,720,123.17661,343,367.3116,349,840.25

    (3)嘉实债券基金

    单位:人民币元

    关联方

    名称

    本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    上年度可比期间

    2007年1月1日至2007年12月31日

    期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
    中国银行股份有限公司208,562,963.594,369,884.00105,769,672.143,499,500.51

    7.4.4.6本系列基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

    报告期内,本系列基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

    7.4.5 期末(2008年12月31日)本系列基金持有的流通受限证券

    7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

    7.4.5.1.1 受限证券类别:股票

    (1)嘉实增长基金

    金额单位:人民币元

    证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额
    600583海油工程2008-12-312009-12-31非公开发行流通受限11.5511.571,100,00012,705,000.0012,727,000.00
    002257立立电子2008-6-30未公布新股未上市21.8121.8111,500250,815.00250,815.00

    (2)嘉实稳健基金

    金额单位:人民币元

    证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量

    (单位:股)

    期末成本总额期末估值总额
    600583海油工程2008-12-312009-12-31非公开发行流通受限11.5511.572,000,00023,100,000.0023,140,000.00
    002257立立电子2008-6-30未公布新股未上市21.8121.8127,000588,870.00588,870.00
    000401冀东水泥2008-6-302009-7-1非公开发行流通受限11.839.9021,200,000250,796,000.00209,880,000.00
    000729燕京啤酒2008-12-152009-12-15非公开发行流通受限10.2010.363,400,00034,680,000.0035,224,000.00

    (3)嘉实债券基金

    金额单位:人民币元

    证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额
    002257立立电子2008-6-30未公布新股未上市21.8121.8143,974959,072.94959,072.94

    7.4.5.1.2 受限证券类别:债券

    截至本报告期末2008年12月31日止,本系列基金未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限的债券

    7.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票

    截至本报告期末2008年12月31日止,本系列基金未持有暂时停牌的股票

    7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

    7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

    截至本报告期末2008年12月31日止,本系列基金中嘉实债券基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额539,123,991.31元,是以如下债券作为质押:

    金额单位:人民币元

    债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量(张)期末估值总额
    080102008央行票据202009-1-5106.441,000,000106,440,000.00
    080103508央行票据352009-1-5106.691,000,000106,690,000.00
    080105308央行票据532009-1-5107.01375,00040,128,750.00
    080106208央行票据622009-1-5107.171,000,000107,170,000.00
    08041908农发192009-1-5103.522,300,000238,096,000.00
    合计   5,675,000598,524,750.00

    7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

    截至本报告期末2008年12月31日止,本系列基金无从事证券交易所债券正回购交易的情况。

    §8 投资组合报告

    8.1 嘉实增长证券投资基金

    8.1.1期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    序号项目金额占基金总资产的比例(%)
    1权益投资1,450,560,099.2869.12
    其中:股票1,450,560,099.2869.12
    2固定收益投资464,067,070.4022.11
    其中:债券464,067,070.4022.11
    资产支持证券--
    3金融衍生品投资3,401,907.050.16
    4买入返售金融资产--
    其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计136,394,106.016.50
    6其他资产44,145,408.372.10
    合计2,098,568,591.11100.00

    8.1.2 期末按行业分类的股票投资组合

    金额单位:人民币元

    代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业6,288,716.350.30
    B采掘业86,435,497.014.13
    C制造业880,945,491.7742.08
    C0食品、饮料142,353,415.796.80
    C1纺织、服装、皮毛7,009,921.340.33
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷--
    C4石油、化学、塑胶、塑料65,018,193.183.11
    C5电子3,318,048.000.16
    C6金属、非金属15,062,287.750.72
    C7机械、设备、仪表196,317,773.559.38
    C8医药、生物制品433,817,258.0820.72
    C99其他制造业18,048,594.080.86
    D电力、煤气及水的生产和供应业29,315,737.521.40
    E建筑业4,017,165.900.19
    F交通运输、仓储业--
    G信息技术业161,186,556.527.70
    H批发和零售贸易56,289,329.972.69
    I金融、保险业172,662,000.638.25
    J房地产业53,419,603.612.55
    K社会服务业--
    L传播与文化产业--
    M综合类--
    合计1,450,560,099.2869.30

    8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细

    金额单位:人民币元

    序号股票代码股票简称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
    1000651格力电器4,023,25478,212,057.763.74
    2600518康美药业8,391,37576,445,426.253.65
    3600750江中药业6,784,34075,781,077.803.62
    4000848承德露露4,672,49774,152,527.393.54
    5600196复星医药6,774,17771,874,017.973.43
    6600588用友软件3,198,98470,377,648.003.36
    7002028思源电气2,270,98663,587,608.003.04
    8600479千金药业3,255,01363,082,151.943.01
    9601166兴业银行3,940,21157,527,080.602.75
    10000538云南白药1,543,72853,119,680.482.54

    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)的年度报告正文。

    8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

    8.1.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细

    金额单位:人民币元

    序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
    1600036招商银行208,780,803.697.25
    2601166兴业银行206,278,573.117.16
    3601088中国神华173,931,085.066.04
    4600779水井坊173,643,185.446.03
    5000651格力电器151,641,454.405.27
    6000983西山煤电134,870,832.774.68
    7601808中海油服113,167,025.573.93
    8601699潞安环能106,904,509.213.71
    9600196复星医药105,310,455.463.66
    10000972新 中 基91,878,747.443.19
    11600887伊利股份86,435,670.203.00
    12000538云南白药80,234,112.132.79
    13600383金地集团79,626,877.322.77
    14600015华夏银行75,302,310.052.62
    15600518康美药业73,135,911.032.54
    16600750江中药业68,812,981.192.39
    17601318中国平安67,459,924.912.34
    18000709唐钢股份67,327,913.902.34
    19600267海正药业67,196,051.412.33
    20600867通化东宝63,309,202.692.20
    21600096云天化60,942,320.912.12
    22000898鞍钢股份57,723,398.882.00

    8.1.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
    1600036招商银行220,514,353.997.66
    2601166兴业银行203,048,177.317.05
    3601088中国神华169,340,349.575.88
    4000423东阿阿胶145,899,268.105.07
    5000983西山煤电109,335,088.113.80
    6600779水井坊83,017,033.162.88
    7002097山河智能78,926,286.932.74
    8600383金地集团75,624,944.062.63
    9000538云南白药67,903,731.792.36
    10600583海油工程62,866,390.752.18
    11000069华侨城A60,564,942.022.10
    12600867通化东宝58,038,302.972.02
    13600859王府井53,602,628.861.86
    14601699潞安环能52,699,190.991.83
    15000972新 中 基50,631,984.781.76
    16000422湖北宜化49,713,294.041.73
    17600479千金药业48,442,387.991.68
    18000839中信国安48,316,238.081.68
    19000898鞍钢股份46,830,892.971.63
    20600196复星医药46,415,483.871.61

    8.1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    买入股票成本(成交)总额4,250,766,647.20
    卖出股票收入(成交)总额3,405,859,166.49

    注:8.1.4.1项“买入金额”、8.1.4.2项“卖出金额”及8.1.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

    8.1.5期末按券种分类的债券投资组合

    金额单位:人民币元

    序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
    1国家债券60,140,191.902.87
    2央行票据384,438,000.0018.37
    3金融债券--
    其中:政策性金融债--
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6可转换债券19,488,878.500.93
    7资产支持证券--
    8其他--
    合计464,067,070.4022.17

    8.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    金额单位:人民币元

    序号债券代码债券简称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)
    1080104608央行票据461,300,000126,074,000.006.02
    2080102808央行票据28800,00077,328,000.003.69
    3080103808央行票据38700,00074,739,000.003.57
    4080103408央行票据34600,00058,062,000.002.77
    5080101608央行票据16500,00048,235,000.002.30

    8.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    报告期末,本基金未持有资产支持证券。

    8.1.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    金额单位:人民币元

    序号权证代码权证简称数量(份)公允价值占基金资产净值比例(%)
    1580019石化CWB12,323,7073,401,907.050.16

    8.1.9 投资组合报告附注

    8.1.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

    8.1.9.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

    8.1.9.3期末其他资产构成

    单位:人民币元

    序号项目金额
    1存出保证金791,084.19
    2应收证券清算款29,540,018.46
    3应收股利-
    4应收利息12,641,248.19
    5应收申购款1,173,057.53
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    合计44,145,408.37

    8.1.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    金额单位:人民币元

    序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例(%)
    1110598大荒转债19,488,878.500.93

    8.1.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

    8.2 嘉实稳健证券投资基金

    8.2.1期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    序号项目金额占基金总资产的比例(%)
    1权益投资9,557,993,685.4665.41
    其中:股票9,557,993,685.4665.41
    2固定收益投资3,753,693,305.7025.69
    其中:债券3,753,693,305.7025.69
    资产支持证券--
    3金融衍生品投资31,290,241.480.21
    4买入返售金融资产--
    其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计1,186,883,162.178.12
    6其他资产83,417,666.120.57
    合计14,613,278,060.93100.00

    8.2.2期末按行业分类的股票投资组合

    金额单位:人民币元

    代码行业公允价值占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业40,520,000.000.28
    B采掘业396,658,906.372.77
    C制造业4,724,639,112.0333.00
    C0食品、饮料609,607,160.964.26
    C1纺织、服装、皮毛27,565,485.380.19
    C2木材、家具68,332,962.740.48
    C3造纸、印刷21,274,321.760.15
    C4石油、化学、塑胶、塑料1,452,110,291.6210.14
    C5电子15,916,061.250.11
    C6金属、非金属1,189,363,743.078.31
    C7机械、设备、仪表456,471,409.523.19
    C8医药、生物制品883,997,675.736.17
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业--
    E建筑业10,899,324.200.08
    F交通运输、仓储业547,269,706.033.82
    G信息技术业59,029,624.090.41
    H批发和零售贸易420,889,086.882.94
    I金融、保险业2,602,597,977.7618.18
    J房地产业571,928,319.203.99
    K社会服务业124,882,914.800.87
    L传播与文化产业10,411,520.000.07
    M综合类48,267,194.100.34
     合计9,557,993,685.4666.76

    8.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有股票投资明细金额单位:人民币元

    序号股票代码股票简称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
    1000792盐湖钾肥25,206,2061,431,208,376.6810.00
    2600036招商银行59,633,886725,148,053.765.07
    3601318中国平安23,380,154621,678,294.864.34
    4600276恒瑞医药12,705,174489,276,250.743.42
    5000402金 融 街62,965,978479,171,092.583.35
    6600585海螺水泥17,653,600457,757,848.003.20
    7000729燕京啤酒31,927,028412,066,039.882.88
    8600016民生银行99,979,568406,916,841.762.84
    9000932华菱钢铁64,528,833294,896,766.812.06
    10601006大秦铁路33,745,966270,642,647.321.89

    注:(1)报告期末,本基金持有的“盐湖钾肥”市值占基金资产净值比例为9.9971%,表中数据为保留小数点后两位、四舍五入所致。(2)投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)的年度报告正文。

    8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动

    8.2.4.1 累计买入金额前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
    1600036招商银行2,303,389,616.436.04
    2000001深发展A2,029,483,000.975.33
    3600019宝钢股份2,006,415,992.575.27
    4000983西山煤电1,486,265,389.383.90
    5601186中国铁建1,448,107,610.943.80
    6601318中国平安1,441,557,459.493.78
    7000878云南铜业1,411,561,308.653.70
    8601088中国神华1,256,471,033.973.30
    9000002万 科A952,264,697.622.50
    10000792盐湖钾肥869,686,360.812.28
    11601006大秦铁路811,910,894.102.13
    12600383金地集团782,659,950.752.05
    13000898鞍钢股份765,389,293.832.01
    14601398工商银行711,797,258.651.87
    15600585海螺水泥708,186,527.981.86
    16000402金 融 街685,821,165.181.80
    17601699潞安环能665,087,483.391.75
    18000932华菱钢铁617,905,340.581.62
    19600015华夏银行509,519,813.691.34
    20600016民生银行506,620,144.081.33

    8.2.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
    1600036招商银行2,903,201,457.667.62
    2000002万 科A2,149,640,307.475.64
    3600019宝钢股份2,121,422,988.885.57
    4000792盐湖钾肥1,754,265,143.264.60
    5601186中国铁建1,421,631,690.353.73
    6601318中国平安1,413,386,056.883.71
    7000878云南铜业1,337,544,824.483.51
    8601088中国神华1,238,845,733.853.25
    9601398工商银行1,231,836,360.833.23
    10000001深发展A1,205,022,296.333.16
    11601699潞安环能1,114,372,601.382.92
    12600348国阳新能873,521,917.392.29
    13600383金地集团670,626,642.181.76
    14000983西山煤电643,904,779.671.69
    15600004白云机场593,487,632.001.56
    16600325华发股份586,470,416.381.54
    17600737中粮屯河561,237,494.031.47
    18000898鞍钢股份548,042,285.281.44
    19600104上海汽车470,350,475.571.23
    20601390中国中铁427,848,221.571.12

    8.2.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    买入股票成本(成交)总额32,542,654,139.05
    卖出股票收入(成交)总额33,544,202,056.00

    注:8.2.4.1项“买入金额”、8.2.4.2项“卖出金额”及8.2.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

    8.2.5期末按券种分类的债券投资组合

    金额单位:人民币元

    序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
    1国家债券90,259,016.000.63
    2央行票据2,899,356,000.0020.25
    3金融债券753,132,000.005.26
    其中:政策性金融债753,132,000.005.26
    4企业债券2,085,587.200.01
    5企业短期融资券--
    6可转换债券8,860,702.500.06
    7资产支持证券--
    8其他--
    合计3,753,693,305.7026.22

    8.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    金额单位:人民币元

    序号债券代码债券简称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)
    1080109208央行票据926,000,000587,040,000.004.10
    2080108408央行票据846,000,000586,020,000.004.09
    3080109808央行票据985,000,000489,700,000.003.42
    408041608农发163,000,000318,570,000.002.23
    5080103408央行票据343,000,000290,310,000.002.03

    8.2.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    期末本基金未持有资产支持证券。

    8.2.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    金额单位:人民币元

    序号权证代码权证简称数量(份)公允价值占基金资产净值比例(%)
    1580019石化CWB119,917,20029,158,780.800.20
    2580016上汽CWB1790,3082,131,460.680.01

    8.2.9 投资组合报告附注

    8.2.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

    8.2.9.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

    8.2.9.3其他资产构成

    单位:人民币元

    序号项目金额
    1存出保证金3,806,591.14
    2应收证券清算款2,293,115.93
    3应收股利- 
    4应收利息76,580,555.58
    5应收申购款737,403.47
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    合计83,417,666.12

    8.2.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    金额单位:人民币元

    序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例(%)
    1125528柳工转债7,742,568.900.05
    2125960锡业转债1,118,133.600.01

    8.2.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    金额单位:人民币元

    序号股票代码股票简称流通受限部分的公允价值占基金资产净值

    比例(%)

    流通受限情况说明
    1000729燕京啤酒35,224,000.000.25非公开发行流通受限

    8.3 嘉实债券证券投资基金

    8.3.1期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    序号项目金额占基金总资产的比例(%)
    1权益投资959,072.940.03
    其中:股票959,072.940.03
    2固定收益投资3,202,331,467.9689.94
    其中:债券3,202,331,467.9689.94
    资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
    其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计298,499,615.508.38
    6其他资产58,540,511.071.64
    合计3,560,330,667.47100.00

    8.3.2期末按行业分类的股票投资组合

    金额单位:人民币元

    代码行业公允价值占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业--
    B采掘业--
    C制造业959,072.940.03
    C0食品、饮料--
    C1纺织、服装、皮毛--
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷--
    C4石油、化学、塑胶、塑料--
    C5电子959,072.940.03
    C6金属、非金属--
    C7机械、设备、仪表--
    C8医药、生物制品--
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业--
    E建筑业--
    F交通运输、仓储业--
    G信息技术业--
    H批发和零售贸易--
    I金融、保险业--
    J房地产业--
    K社会服务业--
    L传播与文化产业--
    M综合类--
     合计959,072.940.03

    8.3.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细

    金额单位:人民币元

    序号股票代码股票简称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
    1002257立立电子43,974959,072.940.03

    8.3.4 报告期内股票投资组合的重大变动

    8.3.4.1 累计买入金额前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
    1600026中海发展297,196,982.484.94
    2601899紫金矿业64,878,536.621.08
    3600449赛马实业51,766,104.600.86
    4000960锡业股份46,024,203.760.76
    5601186中国铁建32,651,680.000.54
    6600236桂冠电力28,747,847.520.48
    7601898中煤能源28,510,020.000.47
    8600585海螺水泥15,326,542.000.25
    9000024招商地产11,880,000.000.20
    10601766中国南车11,390,277.640.19
    11002244滨江集团4,909,272.270.08
    12000726鲁 泰A3,572,985.130.06
    13002242九阳股份2,310,079.520.04
    14002269美邦服饰2,235,093.120.04
    15002267陕天然气2,100,695.940.03
    16002237恒邦股份1,581,922.200.03
    17002249大洋电机1,557,248.000.03
    18002233塔牌集团1,517,508.910.03
    19002241歌尔声学1,270,185.300.02
    20002251步 步 高1,242,503.360.02

    8.3.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
    1600026中海发展186,026,781.233.09
    2601088中国神华84,384,908.771.40
    3601857中国石油79,559,266.791.32
    4601899紫金矿业74,235,278.601.23
    5601939建设银行65,169,778.431.08
    6601919中国远洋58,496,253.960.97
    7601601中国太保45,643,114.810.76
    8600449赛马实业38,329,119.630.64
    9601186中国铁建36,044,208.820.60
    10000960锡业股份35,400,604.120.59
    11601169北京银行34,863,093.330.58
    12601808中海油服28,162,289.770.47
    13600236桂冠电力27,862,615.760.46
    14601898中煤能源26,998,103.200.45
    15601766中国南车22,112,732.600.37
    16000024招商地产14,254,587.010.24
    17600585海螺水泥10,654,352.620.18
    18002128露天煤业4,488,510.450.07
    19601918国投新集4,433,717.770.07
    20002242九阳股份4,297,487.400.07

    8.3.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元

    买入股票成本(成交)总额630,176,998.84
    卖出股票收入(成交)总额946,243,818.83

    注:8.3.4.1项“买入金额”、8.3.4.2项“卖出金额”及8.3.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

    8.3.5 期末按券种分类的债券投资组合

    金额单位:人民币元

    序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
    1国家债券1,253,810,050.9041.71
    2央行票据890,623,000.0029.62
    3金融债券622,752,000.0020.71
    其中:政策性金融债622,752,000.0020.71
    4企业债券249,826,713.288.31
    5企业短期融资券--
    6可转换债券185,319,703.786.16
    7资产支持证券--
    8其他--
    合计3,202,331,467.96106.52

    8.3.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    金额单位:人民币元

    序号债券代码债券简称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)
    101020302国债⑶3,713,120380,074,963.2012.64
    201011021国债⑽2,371,040245,284,088.008.16
    308041908农发192,300,000238,096,000.007.92
    4080103508央行票据352,000,000213,380,000.007.10
    5080102308央行票据231,900,000202,331,000.006.73

    8.3.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    期末本基金未持有资产支持证券。

    8.3.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    期末本基金未持有权证。

    8.3.9 投资组合报告附注

    8.3.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

    8.3.9.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

    8.3.9.3期末其他资产构成

    单位:人民币元

    序号项目金额
    1存出保证金369,120.43
    2应收证券清算款10,320,983.09
    3应收股利- 
    4应收利息46,030,998.64
    5应收申购款1,819,408.91
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    合计58,540,511.07

    8.3.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    金额单位:人民币元

    序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例(%)
    1125709唐钢转债62,140,430.942.07
    2110598大荒转债45,099,362.001.50
    3125528柳工转债31,793,853.541.06
    4110227赤化转债10,875,945.600.36
    5110971恒源转债6,411,077.100.21
    6125572海马转债1,609,600.200.05
    7128031巨轮转债488,525.400.02

    8.3.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    金额单位:人民币元

    序号股票代码股票简称流通受限部分的公允价值占基金资产净值

    比例(%)

    流通受限情况说明
    1002257立立电子959,072.940.03新股未上市

    §9 基金份额持有人信息

    9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

    份额单位:份

    基金简称持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
    机构投资者个人投资者
    持有份额占总份额比例(%)持有份额占总份额比例(%)
    嘉实增长28,67826,881.77534,185,916.3769.29236,729,352.2230.71
    嘉实稳健964,67921,977.47186,285,050.740.8821,014,919,076.7399.12
    嘉实债券55,71743,913.16718,684,353.9529.371,728,025,120.5270.63

    9. 2期末基金管理人的从业人员持有本系列开放式基金的情况

    项目基金简称持有份额总数(份)占基金总份额比例(%)
    基金管理公司所有从业人员

    持有本系列开放式基金

    嘉实增长379,752.100.0492
    嘉实稳健486,863.260.0023
    嘉实债券6,295,235.000.2573

    §10 开放式基金份额变动

    单位:份

    基金简称嘉实增长嘉实稳健嘉实债券
    基金合同生效日(2003年7月9日)基金份额总额945,335,227.251,030,248,511.17586,521,597.17
    报告期期初基金份额总额610,643,329.3027,504,708,270.364,915,169,296.03
    报告期期间基金总申购份额757,223,808.493,198,415,881.103,351,505,380.60
    报告期期间基金总赎回份额-596,951,869.20-9,501,920,023.99-5,819,965,202.16
    报告期期间基金拆分变动份额---
    报告期期末基金份额总额770,915,268.5921,201,204,127.472,446,709,474.47

    注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。

    §11 重大事件揭示

    11.1 基金份额持有人大会决议

    报告期内未召开基金份额持有人大会。

    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    11.2.1基金管理人重大人事变动情况

    (1)本系列基金管理人于2008年7月18日发布《关于戴京焦女士任公司副总经理的公告》;2008年8月28日发布《关于公司高级管理人员变动的公告》,窦玉明先生不再担任公司副总经理职务。

    (2)2008年2月28日,基金管理人发布《关于调整嘉实稳健证券投资基金基金经理的公告》,邹唯先生不再担任嘉实稳健基金基金经理职务,嘉实稳健基金由现任基金经理忻怡先生独立管理。2008年4月11日,基金管理人发布《关于变更嘉实债券证券投资基金基金经理的公告》,刘熹先生任嘉实债券基金基金经理,刘夫先生不再担任嘉实债券基金基金经理职务。

    11.2.2基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动情况。

    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    报告期内无涉及本系列基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

    11.4 基金投资策略的改变

    报告期内本系列基金/基金投资策略未发生改变。

    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

    报告期内本系列基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度支付给安永华明会计师事务所的审计费220,000.00元,该审计机构已连续6年提供审计服务。

    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

    报告期内,本系列基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

    11.7.1嘉实增长基金

    (1)股票交易量及佣金情况

    金额单位:人民币元

    券商名称交易单

    元数量

    股票交易应支付该券商的佣金备注
    成交金额占当期股票

    成交总额的比例

    佣金占当期佣金

    总量的比例

    国泰君安证券股份有限公司11,508,864,110.3619.87%1,282,533.4820.19% 
    中信证券股份有限公司12,757,758,682.5936.31%2,240,698.7535.27% 
    东吴证券有限责任公司1218,470,470.722.88%185,699.532.92% 
    中信建投证券有限责任公司1---- 
    招商证券股份有限公司1---- 
    渤海证券股份有限公司13,110,373,262.1940.95%2,643,802.5241.62% 

    注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计(适用本系列基金)。

    注2:交易单元的选择标准和程序(适用本系列基金)

    (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;

    (2)公司财务状况良好;

    (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;

    (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;

    (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。

    基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。

    (2)债券交易情况

    金额单位:人民币元

    券商名称成交金额占当期债券

    成交总额的比例

    国泰君安证券股份有限公司30,599,016.6022.40%
    渤海证券股份有限公司105,975,641.1977.60%

    (3)债券回购交易情况

    金额单位:人民币元

    券商名称成交金额占当期债券回购

    成交总额的比例

    国泰君安证券股份有限公司198,000,000.0066.44%
    渤海证券股份有限公司100,000,000.0033.56%

    (4)权证交易情况

    金额单位:人民币元

    券商名称成交金额占当期权证

    成交总额的比例

    中信证券股份有限公司5,367,742.9080.16%
    渤海证券股份有限公司1,328,541.1119.84%

    11.7.2嘉实稳健基金

    (1)股票交易量及佣金情况

    金额单位:人民币元

    券商名称交易单

    元数量

    股票交易应支付该券商的佣金备注
    成交金额占当期股票

    成交总额的比例

    佣金占当期佣金

    总量的比例

    联合证券有限责任公司24,007,192,801.736.15%3,406,120.786.24%新增1个
    国泰君安证券股份有限公司212,225,377,280.5818.75%10,052,081.1018.42%新增1个
    海通证券股份有限公司11,011,776,037.971.55%860,007.151.58% 
    中国国际金融有限公司13,973,726,795.506.09%3,377,669.846.19% 
    中国银河证券股份有限公司1778,532,957.011.19%661,747.941.21% 
    申银万国证券股份有限公司112,844,630,739.1419.70%10,436,352.4319.12% 
    国信证券股份有限公司1802,683,515.751.23%682,264.251.25% 
    湘财证券有限责任公司1858,651,252.921.32%729,843.441.34% 
    中信建投证券有限责任公司12,868,985,334.574.40%2,438,634.334.47% 
    中信证券股份有限公司23,857,416,833.295.92%3,278,796.326.01%新增1个
    国金证券股份有限公司17,917,338,509.5312.14%6,729,698.0812.33%新增
    安信证券股份有限公司18,696,444,006.9513.34%7,391,959.0513.54%新增
    宏源证券股份有限公司13,433,353,308.565.27%2,918,342.715.35%新增
    光大证券股份有限公司1750,726,728.711.15%638,114.481.17%新增
    华宝证券经纪有限责任公司1----新增
    齐鲁证券有限公司1520,244,989.710.80%422,703.120.77%新增
    英大证券有限责任公司2661,056,025.961.01%561,902.601.03%新增
    招商证券股份有限公司1----新增

    (2)债券交易情况

    金额单位:人民币元

    券商名称成交金额占当期债券

    成交总额的比例

    申银万国证券股份有限公司267,983.630.16%
    国金证券股份有限公司17,034,260.4010.13%
    安信证券股份有限公司150,790,602.9089.71%

    (3)债券回购交易情况:无

    (4)权证交易情况

    金额单位:人民币元

    券商名称成交金额占当期权证

    成交总额的比例

    宏源证券股份有限公司1,713,946.56100%

    11.7.3嘉实债券基金

    (1)股票交易量及佣金情况

    金额单位:人民币元

    券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
    成交金额占当期股票

    成交总额的比例

    佣金占当期佣金

    总量的比例

    中信证券股份有限公司1825,273,016.0587.22%1,205,951.5288.70% 
    联合证券有限责任公司1120,970,802.7812.78%153,607.5011.30% 

    (2)债券交易情况

    金额单位:人民币元

    券商名称成交金额占当期债券

    成交总额的比例

    中信证券股份有限公司6,380,887,211.8586.68%
    联合证券有限责任公司980,754,773.6213.32%

    (3)债券回购交易情况

    金额单位:人民币元

    券商名称成交金额占当期债券回购

    成交总额的比例

    中信证券股份有限公司65,521,700,000.00100%

    (4)权证交易情况

    金额单位:人民币元

    券商名称成交金额占当期权证

    成交总额的比例

    中信证券股份有限公司70,554,827.61100%

    投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。

    嘉实基金管理有限公司

    2009年3月26日