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    嘉实策略增长混合型证券投资基金2008年年度报告摘要
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    嘉实策略增长混合型证券投资基金2008年年度报告摘要
    2009年03月26日      来源:上海证券报      作者:
      嘉实策略增长混合型证券投资基金

      2008年年度报告摘要

    §1 重要提示

    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

    本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。

    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

    §2 基金简介

    2.1 基金基本情况

    2.2 基金产品说明

    2.3 基金管理人和基金托管人

    2.4 信息披露方式

    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

    3.1 主要会计数据和财务指标

    金额单位:人民币元

    注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    注:本基金业绩比较基准为沪深300指数×75%+上证国债指数×25%,采用该业绩比较基准主要基于:①沪深300指数和上证国债指数编制合理、透明、运用广泛,具有较强的代表性和权威性;②作为混合型基金,选择该业绩比较基准能够真实反映本基金长期动态的资产配置目标和风险收益特征。

    本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:

    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    图1:嘉实策略基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

    (2006年12月12日至2008年12月31日)

    注1:按相关法规规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同第十一部分(二、投资范围和六、(二)投资组合限制)的有关约定。

    注2:2008年2月28日,基金管理人发布《关于调整嘉实策略增长证券投资基金基金经理的公告》,党开宇女士、邹唯先生、刘熹先生不再担任本基金基金经理,本基金由原基金经理邵健先生独立管理。

    3.2.3自基金合同生效以来各年度净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    图2: 嘉实策略增长基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图

    注:2006年实际存续期为2006年12月12日至2006年12月31日。

    3.3过去三年基金的利润分配情况

    单位:人民币元

    注:2008年5月6日,本基金管理人发布《嘉实策略增长证券投资基金收益分配公告》,以截至2007年12月31日的可供分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配:每10份基金份额派发现金红利1.90元,红利发放日为2008年5月9日。

    §4 管理人报告

    4.1 基金管理人及基金经理情况

    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

    本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

    截止2008年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式基金、14只开放式基金,具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实优质企业基金(原嘉实浦安保本基金转型)、嘉实货币市场基金、嘉实300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实海外中国股票基金、嘉实研究精选基金、嘉实多元收益债券基金,其中嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金。同时,管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。

    4.1.2 基金经理简介

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    在报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实策略增长混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有基金和组合。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    本基金与其他投资组合的投资风格不同,未与其他投资组合进行业绩比较。

    4.3.3 异常交易行为的专项说明

    报告期内本基金不存在异常交易行为。

    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

    截至本报告期末本基金份额净值为0.736元;本报告期基金份额净值增长率为-51.32%,同期业绩比较基准收益率为-53.39%。基金份额净值增长率超越同期业绩比较基准收益率2.07个百分点。

    2008年,全球经济同时遭遇到周期性调整、结构性失衡与去杠杆化的巨大挑战,经济增速大幅下滑,金融危机显著加剧,产业与资本市场投资者信心遭受空前打击,资产价格急剧缩水。

    在此背景下,中国经济与A股市场亦未能独善其身,中国经济增速至4季度已回落到6.5%左右的增速,A股市场全年跌幅高达65.37%。

    本基金在年初时,尽管意识到系统性风险的存在,但对本轮宏观经济与证券市场的风险性估计有所不足,在权益类资产的比例上配置偏高,因而一季度损失相对较大。进入2季度后,鉴于宏观与证券市场估值状态,本基金持续保持同业中等或略轻的仓位,直至11月。此后,因证券市场的系统性风险已大幅释放,而市场对潜在流动性与政策改善并未作出充分反映,本基金大幅提高了权益类资产比例。

    在结构上,本基金前期配置相对防御,后期尤其进入四季度后,大幅增加了成长明确的资产的配置,对于降低组合的损失起到了一定的作用。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    展望2009年,全球金融市场仍可能有较多的负面消息不断出现,而在实体经济层面,全球经济的回落还将持续,中国经济也将面临巨大的挑战。消费增速受收入增长放缓与负财务效应影响可能有所下降,出口增速受全球需求放缓影响面临压力,经济增速与ROE的下降将导致企业投资减少,GDP增速将显著放缓,整体企业盈利将显著下降。

    但宏观与影响证券市场的一些重要因素将于2009年悄然变化,流动性将显著改善,库存将持续削减,过剩产能将逐步淘汰,宏观经济与盈利增速的拐点将逐步临近,这些将促使09年成为机会孕育之年。

    具体而言,09年上半年,在充裕的流动和政策的支持下,证券市场可能出现一波估值提升与主题投资的行情,其后可能由于盈利的压力、流动性的削弱及宏观的负面因素再次调整。但从全年的角度来看,证券市场仍有望在宏观预期、流动性及企业盈利前景改善的背景下基本持平或小幅上涨。

    在这一背景下,我们将在总体保持行业中等仓位的思路下进行阶段性的超配与低配。在结构上,我们将持续超配能够穿越周期、估值合理的成长类资产,同时根据经济与市场的情况,阶段性地增持早周期资产及主题类资产。

    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

    报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。普华永道中天会计师事务所有限公司对管理人旗下证券投资基金2008年9月16日特殊事项停牌股票估值调整出具了《审核报告》(普华永道中天特审字〔2008〕第756号)。

    报告期内,本基金管理人设立估值专业委员会,委员由研究、固定收益、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。

    报告期内,研究、固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,参加估值专业委员会会议,不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    (1)2008年5月6日,本基金管理人发布《嘉实策略增长证券投资基金收益分配公告》,以截至2007年12月31日的可供分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配:每10份基金份额派发现金红利1.90元,红利发放日为2008年5月9日。

    (2)根据本报告3.1.1本期利润为-7,987,244,257.79元、本期已实现收益为-1,065,804,359.22元以及本基金基金合同(第十五部分三、基金收益分配原则第3款)“基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配”,因此自2008年5月10日至报告期末本基金未实施分配利润。

    §5 托管人报告

    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

    2008年,本基金托管人在对嘉实策略增长混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

    2008年,嘉实策略增长混合型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实策略增长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,嘉实策略增长混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为1,673,359,493.44元。

    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

    本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实策略增长混合型证券投资基金2008年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

    §6 审计报告

    嘉实策略增长混合型证券投资基金2008年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师许康玮、陈宇签字出具了“无保留意见的审计报告”(普华永道中天审字〔2009〕第20205号)。

    投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

    §7 年度财务报表

    7.1资产负债表

    会计主体:嘉实策略增长混合型证券投资基金

    报告截止日:2008年12月31日

    单位:人民币元

    注:报告截止日2008年12月31日,基金份额净值0.736元,基金份额总额8,725,617,372.30份。

    7.2 利润表

    会计主体:嘉实策略增长混合型证券投资基金

    本报告期:2008年1月1日至2008年12月31日

    单位:人民币元

    7.3 所有者权益(基金净值)变动表

    会计主体:嘉实策略增长混合型证券投资基金

    本报告期:2008年1月1日至2008年12月31日

    单位:人民币元

    7.4 报表附注

    7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

    本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致,会计估计与最近一期年度报告不一致。

    有关会计估计变更的说明如下:

    对于特殊事项停牌股票,2008年9月16日之前按停牌前最后交易日的收盘价估值;根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金自2008年9月16日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。

    上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于2008年9月16日下调105,479,592.62元,相应调减本基金的净利润105,479,592.62元和基金资产净值105,479,592.62元。

    7.4.2 差错更正的说明

    报告期内本基金无涉及重大会计差错事项。

    7.4.3关联方关系

    7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

    下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

    7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

    7.4.4.1.1 股票交易

    金额单位:人民币元

    7.4.4.1.2 权证交易

    本期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

    7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

    金额单位:人民币元

    注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券交易不计佣金。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

    7.4.4.2 关联方报酬

    7.4.4.2.1 基金管理费

    单位:人民币元

    注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。

    7.4.4.2.2 基金托管费

    单位:人民币元

    注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

    7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

    单位:人民币元

    上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

    7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

    7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

    本期(2008年1月1日至2008年12月31日)、上年度可比期间(2007年1月1日至2007年12月31日),基金管理人未运用固有资金投资本基金。

    7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

    本期末(2008年12月31日)、上年度末(2007年12月31日),其他关联方未投资本基金。

    7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

    单位:人民币元

    注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

    7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

    报告期内,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

    7.4.5 期末(2008年12月31日)本基金持有的流通受限证券

    7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

    7.4.5.1.1 受限证券类别:股票

    金额单位:人民币元

    7.4.5.1.2 受限证券类别:债券

    期末(2008年12月31日)本基金未持有流通受限的债券。

    7.4.5.1.3 受限证券类别:其他

    期末(2008年12月31日)本基金未持有流通受限的其他证券。

    7.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票

    金额单位:人民币元

    注:于2008年12月31日,本基金持有青海盐湖钾肥股份有限公司(以下简称“盐湖钾肥”)停市股票1,231,123股。按2008年12月31日指数收益法估值每股56.78元计算,估值为69,903,163.94元。盐湖钾肥因资产重组事项报经中国证监会上市公司重组审核委员会审核,公司股票于2008年6月26日起连续停牌。盐湖钾肥股票自2008年12月26日复牌,复牌后首日上市开盘价为78.23元。

    盐湖钾肥股票自2008年12月26日复牌至2008年12月31日证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低,故于2008年12月31日采用指数收益法估值。该股票于2009年1月8日打开跌停板,当日的收盘价为每股37.99元。

    7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

    7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

    期末本基金无银行间市场债券正回购余额。

    7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

    期末本基金无交易所债券正回购余额。

    §8 投资组合报告

    8.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    8.2 期末按行业分类的股票投资组合

    金额单位:人民币元

    8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    金额单位:人民币元

    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)的年度报告正文。

    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

    8.4.1 累计买入金额前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    8.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    金额单位:人民币元

    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    金额单位:人民币元

    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    期末本基金未持有资产支持证券。

    8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    金额单位:人民币元

    8.9 投资组合报告附注

    8.9.1报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

    8.9.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

    8.9.3 其他资产构成

    单位:人民币元

    注:8.9.3表中“其他资产”为报告期末(2008年12月31日)的金额。

    8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    金额单位:人民币元

    8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    金额单位:人民币元

    §9 基金份额持有人信息

    9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

    份额单位:份

    9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

    §10 开放式基金份额变动

    单位:份

    注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。

    §11 重大事件揭示

    11.1 基金份额持有人大会决议

    报告期内未召开基金份额持有人大会。

    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    11.2.1基金管理人重大人事变动情况

    本基金管理人于2008年7月18日发布《关于戴京焦女士任公司副总经理的公告》;2008年8月28日发布《关于公司高级管理人员变动的公告》,窦玉明先生不再担任公司副总经理职务;2008年2月28日发布《关于调整嘉实策略增长证券投资基金基金经理的公告》,党开宇女士、邹唯先生、刘熹先生不再担任本基金基金经理,本基金由原基金经理邵健先生独立管理。

    11.2.2基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动情况。

    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

    11.4 基金投资策略的改变

    报告期内本基金投资策略未发生改变。

    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

    报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费140,000.00元,该审计机构已连续2年提供审计服务。

    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

    报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

    11.7.1股票交易情况

    金额单位:人民币元

    注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

    注2:交易单元的选择标准和程序

    (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;

    (2)公司财务状况良好;

    (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;

    (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;

    (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。

    基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。

    11.7.2债券交易情况

    11.7.3债券回购交易情况

    11.7.4权证交易情况

    ■ 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。

    嘉实基金管理有限公司

    2009年3月26日

    基金简称嘉实策略增长(深交所净值揭示简称:嘉实策略)
    交易代码070011(深交所净值揭示代码:160710)
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2006年12月12日
    报告期末基金份额总额8,725,617,372.30份
    基金合同存续期不定期

    投资目标通过有效的策略组合,为基金持有人创造较高的中长期资产增值
    投资策略从宏观面、政策面、资金面和基本面进行综合分析,在具备足够多预期收益率良好的投资标的时,优先考虑股票类资产配置,剩余资产配置于债券类和现金类等大类资产。股票投资采用自上而下和自下而上相结合的方法,主策略为积极成长策略,辅之以廉价证券策略和周期反转策略等;债券投资采取“自上而下”策略,以久期管理策略为主,辅以收益率曲线策略等。
    业绩比较基准沪深300指数×75%+上证国债指数×25%
    风险收益特征较高风险,较高收益。

    项目基金管理人基金托管人
    名称嘉实基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
    信息披露负责人姓名胡勇钦蒋松云
    联系电话(010)65215588(010) 66105799
    电子邮箱service@jsfund.cncustody@icbc.com.cn
    客户服务电话400-600-880095588
    传真(010)65182266(010) 66105798

    登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.jsfund.cn
    基金年度报告备置地点北京市建国门北大街8号华润大厦8层

    嘉实基金管理有限公司


    3.1.1 期间数据和指标2008年2007年2006年12月12日至2006年12月31日
    本期已实现收益-1,065,804,359.229,146,704,458.5733,270,515.09
    本期利润-7,987,244,257.7914,462,999,675.46469,114,479.41
    加权平均基金份额本期利润-0.86600.70130.0112
    本期加权平均净值利润率-79.31%54.33%1.12%
    本期基金份额净值增长率-51.32%74.48%1.10%
    3.1.2 期末数据和指标2008年2007年2006年12月12日至2006年12月31日
    期末可供分配利润-2,299,433,851.336,343,644,101.5233,270,515.09
    期末可供分配基金份额利润-0.26350.60590.0008
    期末基金资产净值6,426,183,520.9718,472,873,331.3442,386,065,983.42
    期末基金份额净值0.73601.76401.0110
    3.1.3 累计期末指标2008年2007年2006年12月12日至2006年12月31日
    基金份额累计净值增长率-14.12%76.40%1.10%

    阶段份额净值

    增长率①

    份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准

    收益率标准差④

    ①-③②-④
    过去三个月-6.24%1.83%-13.23%2.28%6.99%-0.45%
    过去六个月-21.87%1.89%-25.48%2.24%3.61%-0.35%
    过去一年-51.32%2.11%-53.39%2.28%2.07%-0.17%
    自基金合同生效起至今-14.12%1.88%7.06%2.02%-21.18%-0.14%

    年度每10份基金份额分红数现金形式

    发放总额

    再投资形式发放总额年度利润分配

    合计

    备注
    2008年1.900662,152,624.861,011,206,868.581,673,359,493.44 
    2007年---- 
    2006年---- 
    合计1.900662,152,624.861,011,206,868.581,673,359,493.44 

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    邵健本基金基金经理、嘉实增长基金经理、公司总经理助理。2006年12月12日-10年曾任国泰君安证券研究所研究员、行业投资策略组组长、行业公司部副经理,从事行业研究、行业比较研究及资产配置等工作。2003年7月加入嘉实基金管理有限公司投资部工作。经济学硕士,具有基金从业资格、中国国籍。
    党开宇本基金基金经理、公司研究部总监。2006年12月13日2008年2月27日7年曾任招商证券公司证券投资部投资经理;2003年10月加入诺安基金,曾任诺安平衡基金经理助理、诺安平衡基金经理,、诺安股票基金经理。2006年9月加盟嘉实基金,曾任嘉实策略基金经理、嘉实服务基金经理。2008年5月27日至今任嘉实研究精选基金经理。硕士,CFA,具有基金从业资格,中国国籍。
    邹唯本基金基金经理2006年12月13日2008年2月27日7年曾任职于长城证券研究发展中心,2003年6月进入嘉实基金管理有限公司研究部工作,曾任嘉实浦安保本、嘉实稳健、嘉实策略基金基金经理。2007年7月21日至今任嘉实主题精选基金经理。硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。
    刘熹本基金基金经理、公司固定收益部总监2006年12月13日2008年2月27日15年曾任平安证券福田营业部分析师、中国平安保险投资管理中心投资经理,巨田证券公司投资部副经理,招商证券公司债券研究员。2003年2月加盟嘉实基金,曾任嘉实策略基金经理。2008年4月11日至今任嘉实债券基金经理,2008年9月10日至今任嘉实多元基金经理。经济学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。

    资 产附注号本期末

    2008年12月31日

    上年度末

    2007年12月31日

    资 产   
    银行存款7.4.7.1199,576,555.922,147,754,346.09
    结算备付金 4,103,633.4419,961,112.30
    存出保证金 2,591,778.133,231,118.56
    交易性金融资产7.4.7.26,065,273,484.8016,272,530,763.97
    其中:股票投资 4,843,544,722.6815,184,188,924.24
    基金投资 --
    债券投资 1,221,728,762.121,088,341,839.73
    资产支持证券投资 --
    衍生金融资产7.4.7.317,042,125.35133,450.76
    买入返售金融资产7.4.7.4--
    应收证券清算款 126,113,672.38134,727,722.09
    应收利息7.4.7.529,894,789.8324,215,095.49
    应收股利 --
    应收申购款 181,963.4642,518,542.57
    递延所得税资产 --
    其他资产7.4.7.6--
    资产总计 6,444,778,003.3118,645,072,151.83
    负债和所有者权益附注号本期末

    2008年12月31日

    上年度末

    2007年12月31日

    负 债   
    短期借款 --
    交易性金融负债 --
    衍生金融负债7.4.7.3--
    卖出回购金融资产款 --
    应付证券清算款 -46,401,997.76
    应付赎回款 3,822,757.2088,229,799.98
    应付管理人报酬 8,331,992.4522,702,830.94
    应付托管费 1,388,665.393,783,805.17
    应付销售服务费 --
    应付交易费用7.4.7.72,956,543.998,877,939.48
    应交税费 201,931.7056,060.00
    应付利息 --
    应付利润 --
    递延所得税负债 --
    其他负债7.4.7.81,892,591.612,146,387.16
    负债合计 18,594,482.34172,198,820.49
    所有者权益   
    实收基金7.4.7.98,725,617,372.3010,470,240,677.95
    未分配利润7.4.7.10-2,299,433,851.338,002,632,653.39
    所有者权益合计 6,426,183,520.9718,472,873,331.34
    负债和所有者权益总计 

    6,444,778,003.31

    18,645,072,151.83

    项 目附注号本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    上年度可比期间

    2007年1月1日至2007年12月31日

    一、收入 -7,723,221,649.9515,138,194,411.22
    1.利息收入 57,304,202.22134,202,112.59
    其中:存款利息收入7.4.7.118,992,729.5152,484,703.16
    债券利息收入 47,604,652.0070,197,909.25
    资产支持证券利息收入 --
    买入返售金融资产收入 706,820.7111,519,500.18
    其他利息收入 --
    2.投资收益 -861,763,916.439,634,036,972.70
    其中:股票投资收益7.4.7.12-960,845,636.489,413,194,052.38
    基金投资收益 --
    债券投资收益7.4.7.1313,986,137.503,153,240.64
    资产支持证券投资收益 --
    衍生工具收益7.4.7.1423,786,889.47111,240,655.60
    股利收益7.4.7.1561,308,693.08106,449,024.08
    3.公允价值变动收益7.4.7.16-6,921,439,898.575,316,295,216.89
    4.汇兑收益 --
    5.其他收入7.4.7.172,677,962.8353,660,109.04
    二、费用 -264,022,607.84-675,194,735.76
    1.管理人报酬 -152,574,661.52-405,129,061.51
    2.托管费 -25,429,110.23-67,521,510.22
    3.销售服务费 --
    4.交易费用7.4.7.18-80,131,657.79-186,232,228.71
    5.利息支出 -5,376,058.51-15,755,118.83
    其中:卖出回购金融资产支出 -5,376,058.51-15,755,118.83
    6.其他费用7.4.7.19-511,119.79-556,816.49
    三、利润总额 -7,987,244,257.7914,462,999,675.46
    所得税费用 --
    四、净利润 -7,987,244,257.7914,462,999,675.46

    项目本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)10,470,240,677.958,002,632,653.3918,472,873,331.34
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-7,987,244,257.79-7,987,244,257.79
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数-1,744,623,305.65-641,462,753.49-2,386,086,059.14
    其中:1.基金申购款1,063,397,887.94200,141,954.611,263,539,842.55
    2.基金赎回款-2,808,021,193.59-841,604,708.10-3,649,625,901.69
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动-1,673,359,493.44-1,673,359,493.44
    五、期末所有者权益(基金净值)8,725,617,372.30-2,299,433,851.336,426,183,520.97
    项目上年度可比期间

    2007年1月1日至2007年12月31日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)41,916,951,504.01469,114,479.4142,386,065,983.42
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)14,462,999,675.4614,462,999,675.46
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数-31,446,710,826.06-6,929,481,501.48-38,376,192,327.54
    其中:1.基金申购款3,988,543,201.75773,368,447.414,761,911,649.16
    2.基金赎回款-35,435,254,027.81-7,702,849,948.89-43,138,103,976.70
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动
    五、期末所有者权益(基金净值)10,470,240,677.958,002,632,653.3918,472,873,331.34

    关联方名称与本基金的关系
    嘉实基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
    中国工商银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
    中诚信托有限责任公司基金管理人的股东
    立信投资有限责任公司基金管理人的股东
    德意志资产管理(亚洲)有限公司基金管理人的股东
    国都证券有限责任公司与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构

    关联方名称本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    上年度可比期间

    2007年1月1日至2007年12月31日

    成交金额占当期股票

    成交总额的比例

    成交金额占当期股票

    成交总额的比例

    国都证券有限责任公司2,345,463,157.828.64%4,312,075,310.156.80%

    关联方名称本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    当期佣金占当期佣金总量的

    比例

    期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
    国都证券有限责任公司1,993,637.798.77%979,147.9933.16%
    关联方名称上年度可比期间

    2007年1月1日至2007年12月31日

    当期佣金占当期佣金总量的

    比例

    期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
    国都证券有限责任公司3,534,690.886.89%2,201,354.6624.82%

    项目本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    上年度可比期间

    2007年1月1日至2007年12月31日

    当期应支付的管理费152,574,661.52405,129,061.51
    其中:当期已支付144,242,669.07382,426,230.57
    期末未支付8,331,992.4522,702,830.94

    项目本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    上年度可比期间

    2007年1月1日至2007年12月31日

    当期应支付的托管费25,429,110.2367,521,510.22
    其中:当期已支付24,040,444.8463,737,705.05
    期末未支付1,388,665.393,783,805.17

    本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    银行间市场交易的

    各关联方名称

    债券交易金额基金逆回购基金正回购
    基金

    买入

    基金

    卖出

    交易

    金额

    利息收入交易金额利息支出
    中国工商银行----1,481,050,000.00781,996.98

    关联方

    名称

    本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    上年度可比期间

    2007年1月1日至2007年12月31日

    期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
    中国工商银行199,576,555.928,823,404.552,147,754,346.0951,472,306.01

    证券

    代码

    证券

    名称

    成功

    认购日

    可流通日流通受限

    类型

    认购

    价格

    期末估值单价数量

    (单位:股)

    期末

    成本总额

    期末

    估值总额

    600583海油工程08.12.3109.12.31非公开发行流通受限11.5511.573,200,00036,960,000.0037,024,000.00
    000401冀东水泥08.6.3009.7.1非公开发行流通受限11.839.903,000,00035,490,000.0029,700,000.00
    002257立立电子08.6.30未知新股

    未上市

    21.8121.8111,500250,815.00250,815.00

    股票

    代码

    股票名称停牌日期停牌原因估值

    单价

    复牌日期复牌

    开盘单价

    数量(股)期末

    成本总额

    期末

    估值总额

    600900长江电力08.5.8资产重组7.35未知未知475,3797,271,694.343,494,035.65

    序号项目金额占基金总资产的比例(%)
    1权益投资4,843,544,722.6875.15
    其中:股票4,843,544,722.6875.15
    2固定收益投资1,221,728,762.1218.96
    其中:债券1,221,728,762.1218.96
    资产支持证券-- 
    3金融衍生品投资17,042,125.350.26
    4买入返售金融资产-- 
    其中:买断式回购的买入返售金融资产-- 
    5银行存款和结算备付金合计203,680,189.363.16
    6其他资产158,782,203.802.46
     合计6,444,778,003.31100.00

    代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业20,463,434.350.32
    B采掘业351,369,811.735.47
    C制造业2,557,607,024.9139.80
    C0食品、饮料511,265,798.407.96
    C1纺织、服装、皮毛13,965,262.940.22
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷1,855,738.320.03
    C4石油、化学、塑胶、塑料204,760,776.643.19
    C5电子7,264,033.310.11
    C6金属、非金属120,193,239.861.87
    C7机械、设备、仪表702,795,254.5010.94
    C8医药、生物制品979,985,763.0615.25
    C99其他制造业15,521,157.880.24
    D电力、煤气及水的生产和供应业48,232,019.970.75
    E建筑业19,023,897.500.30
    F交通运输、仓储业47,860,291.670.74
    G信息技术业487,036,477.697.58
    H批发和零售贸易286,494,147.604.46
    I金融、保险业710,477,741.4111.06
    J房地产业201,634,551.763.14
    K社会服务业100,626,631.731.57
    L传播与文化产业9,469,592.250.15
    M综合类3,249,100.110.05
     合计4,843,544,722.6875.37

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
    1000651格力电器16,510,200320,958,288.004.99
    2600588用友软件13,842,247304,529,434.004.74
    3002028思源电气10,676,840298,951,520.004.65
    4601166兴业银行14,266,247208,287,206.203.24
    5000538云南白药6,007,565206,720,311.653.22
    6600196复星医药18,911,833200,654,548.133.12
    7600583海油工程12,713,873181,920,285.792.83
    8600519贵州茅台1,563,855169,991,038.502.65
    9600479千金药业8,517,840165,075,739.202.57
    10600779水井坊14,703,731164,681,787.202.56

    序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
    1600036招商银行604,834,955.833.27
    2601088中国神华559,134,300.503.03
    3600779水井坊523,835,760.902.84
    4000983西山煤电508,725,918.082.75
    5600519贵州茅台487,536,343.732.64
    6000651格力电器449,632,884.302.43
    7601699潞安环能392,434,444.482.12
    8000898鞍钢股份381,691,505.572.07
    9601166兴业银行359,320,359.021.95
    10600028中国石化349,026,837.651.89
    11601318中国平安295,477,964.341.60
    12000002万 科A253,469,855.131.37
    13601808中海油服231,297,595.851.25
    14000709唐钢股份194,644,345.251.05
    15600196复星医药192,091,589.721.04
    16000402金 融 街191,697,189.391.04
    17600096云天化178,291,148.520.97
    18600019宝钢股份174,661,349.100.95
    19600583海油工程173,201,651.400.94
    20600588用友软件170,732,993.910.92

    序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
    1000069华侨城A914,944,203.344.95
    2601166兴业银行700,806,781.443.79
    3600036招商银行686,988,944.973.72
    4000002万 科A507,819,072.342.75
    5600859王府井489,362,695.432.65
    6000983西山煤电438,526,720.682.37
    7601088中国神华432,602,018.922.34
    8600028中国石化423,913,996.872.29
    9000423东阿阿胶386,319,590.612.09
    10000898鞍钢股份385,435,974.012.09
    11000402金 融 街382,054,882.902.07
    12601318中国平安379,542,867.282.05
    13600717天津港332,426,317.641.80
    14600037歌华有线279,437,805.741.51
    15600583海油工程250,100,992.531.35
    16600519贵州茅台238,475,234.721.29
    17601006大秦铁路230,618,011.851.25
    18000061农 产 品230,246,340.081.25
    19000709唐钢股份195,890,255.731.06
    20002097山河智能185,637,575.351.00

    买入股票成本(成交)总额12,590,628,771.82
    卖出股票收入(成交)总额15,043,838,777.90

    序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
    1国家债券20,160,000.000.31
    2央行票据821,660,000.0012.79
    3金融债券318,570,000.004.96
    其中:政策性金融债318,570,000.004.96
    4企业债券24,962,586.900.39
    5企业短期融资券--
    6可转债36,376,175.220.57
    7其他--
     合计1,221,728,762.1219.01

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)
    1080103408央行票据347,000,000677,390,000.0010.54
    208041608农发163,000,000318,570,000.004.96
    3080100408央行票据041,500,000144,270,000.002.25
    4110598大荒转债249,99029,486,320.500.46
    511103406铁道07198,93020,169,512.700.31

    序号权证代码权证名称数量(份)公允价值占基金资产净值比例(%)
    1580019石化CWB110,974,42816,066,562.590.25
    2580018中远CWB1218,638975,562.760.02

    序号名称金额
    1存出保证金2,591,778.13
    2应收证券清算款126,113,672.38
    3应收股利-
    4应收利息29,894,789.83
    5应收申购款181,963.46
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    合计158,782,203.80

    序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例(%)
    1110598大荒转债29,486,320.500.46
    2125709唐钢转债5,842,236.720.09
    3128031巨轮转债1,047,618.000.02

    序号股票代码股票名称流通受限部分的

    公允价值

    占基金资产净值

    比例(%)

    流通受限情况说明
    1600583海油工程37,024,000.000.58非公开发行股票

    流通受限限售


    持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
    机构投资者个人投资者
    持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
    249,60734,957.4248,988,083.170.56%8,676,629,289.1399.44%

    项目持有份额总数(份)占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员

    持有本开放式基金

    67,677.110.0008%

    基金合同生效日(2006年12月12日)基金份额总额41,916,951,504.01
    报告期期初基金份额总额10,470,240,677.95
    报告期期间基金总申购份额1,063,397,887.94
    报告期期间基金总赎回份额-2,808,021,193.59
    报告期期间基金拆分变动份额-
    报告期期末基金份额总额8,725,617,372.30

    券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
    成交金额占当期股票

    成交总额的比例

    佣金占当期佣金

    总量的比例

    国金证券股份有限公司13,039,820,949.9911.20%2,469,869.3310.86% 
    申银万国证券股份有限公司12,581,166,235.619.51%2,193,974.199.65% 
    高华证券有限责任公司22,516,203,009.319.27%2,079,131.489.14% 
    国信证券股份有限公司12,485,814,201.249.16%2,112,924.699.29% 
    广发华福证券有限责任公司12,368,206,678.268.72%1,924,179.858.46% 
    中信证券股份有限公司22,356,307,536.278.68%1,951,114.168.58% 
    国都证券有限责任公司12,345,463,157.828.64%1,993,637.798.77% 
    联合证券有限责任公司12,103,900,289.727.75%1,788,312.907.86% 
    中国国际金融有限公司11,499,296,090.955.52%1,274,386.125.60% 
    兴业证券股份有限公司1948,069,525.953.49%805,856.473.54% 
    招商证券股份有限公司2934,212,067.873.44%794,081.233.49% 
    中信建投证券有限责任公司1904,104,859.983.33%768,486.593.38% 
    国泰君安证券股份有限公司2750,524,351.992.76%637,942.072.80% 
    华泰证券股份有限公司1731,541,139.532.69%621,807.212.73% 
    中银国际证券有限责任公司1617,148,838.412.27%524,571.292.31% 
    中国银河证券股份有限公司1457,730,277.381.69%389,070.581.71% 
    海通证券股份有限公司1388,158,362.251.43%315,384.141.39% 
    中国建银投资证券有限责任公司1117,097,563.040.43%99,534.480.44% 
    长城证券有限责任公司1---- 
    广发证券股份有限公司1---- 

    证券公司名称债券成交金额(元)占债券成交总额的比例
    中信证券股份有限公司30,023,242.9221.59%
    中国国际金融有限公司6,068,220.004.36%
    高华证券有限责任公司16,972,782.2012.21%
    广发华福证券有限责任公司2,040,939.751.47%
    国信证券股份有限公司83,931,531.4060.37%

    证券公司名称债券回购成交金额(元)占债券回购成交总额的比例
    中银国际证券有限责任公司120,000,000.0032.00%
    申银万国证券股份有限公司120,000,000.0032.00%
    招商证券股份有限公司120,000,000.0032.00%
    高华证券有限责任公司15,000,000.004.00%

    证券公司名称权证成交金额(元)占权证成交总额的比例
    中国银河证券股份有限公司16,071,340.8138.99%
    中信证券股份有限公司24,494,900.3659.42%
    联合证券有限责任公司521,401.261.26%
    国信证券股份有限公司135,991.500.33%