2008年年度报告摘要
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 2
§2 基金简介 4
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 5
§4 管理人报告 7
§5 托管人报告 11
§6 审计报告 11
§7 年度财务报表 11
§8 投资组合报告 19
§9 基金份额持有人信息 24
§10 开放式基金份额变动 25
§11 重大事件揭示 25
§12 影响投资者决策的其他重要信息 27
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
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2.5 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
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注:1、本基金合同生效日为2008年6月27日,2008年度主要会计数据和财务指标的计算期间为2008年6月27日至2008年12月31日。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通海外累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
2008年6月27日至2008年12月31日
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注: 1、本基金合同于2008年6月27日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年;
2、按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月,截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条(二)投资范围、(八)投资限制中规定的各项比例
3、本基金的业绩比较基准为MSCI中国指数(美元计价),在与同期业绩进行比较时,该基准已经转换为与本基金相同的计价货币(人民币)。
3.2.3 本基金自基金合同生效以来每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通中国海外精选股票型证券投资基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图
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注:图中列示的2008年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期6月27日(基金合同生效日)起至12月31日止计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准,由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司于2003年4月1日共同发起设立。本海海富通中国海外精选股票型证券投资基金是基金管理人管理的第八只开放式基金;除本基金外,基金管理人目前还管理着另外八只开放式基金——海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、富通货币市场证券投资基金和海富通稳健添利债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
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注:1、任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
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4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
公司自成立以来,就建立有公平交易制度,并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司根据该指导意见的具体要求,已完善现有的业务流程,建立了公平交易监控系统,并进行定期监控,以切实保护投资者的合法权益。
4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据本基金合同,公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内,虽然从基金成立起我们就对于全球经济形势面临不确定性有一定心理准备,但全球金融危机持续时间之长、影响宽度之广和调整程度之深,以及对实体经济的伤害还是远远超出我们的预期。从美国起源的次贷危机,逐步演变成全球信贷危机和金融机构危机,最终危及到全球金融体系的稳定。二零零八年第三季度末和第四季度初,随着美国投行雷曼公司的破产,“百年一遇的金融危机”进入了最高潮阶段,投资者极度恐慌之中抛售风险类资产,各类资产价格迅速下跌。随着美国和英国的金融援助方案在十月初相继生效,全球各国纷纷采取向市场注入流动性、降息、避免大型金融机构破产等方式来稳定金融市场和信心,表示将动用所有手段对付危机,全球金融市场在大幅波动后才逐渐稳定下来。
鉴于全球经济形势的不确定性,本基金的整体策略是谨慎投资,择机增加股票仓位,波段操作。在三季度中避开受原油价格下跌影响大的上游周期性行业,偏向能源行业里中下游受价格管制的公司,适度配置金融行业中的优质和价值类公司。在海外中国股票指数十月二十七日见到低位后,基于海外中国股票将要出现一个强劲反弹的判断,从十一月起本基金采取了不断逢低增加股票仓位,购买价值严重低估、受益于全球金融危机缓解和中国宏观刺激政策的行业和公司。十一月重点配置了价值低估且受益于国家政策支持的金融行业股票,十二月又重点配置了受益于原油价格企稳的能源行业股票,基本把握住了这轮投资机会。
本报告期内,基金净值增长率为-1.20%,而同期基金业绩比较基准收益率为-35.07%,基金净值跑赢业绩比较基准33.87个百分点。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2008年全球经济和股市的痛苦一页已经翻过,2009年的全球经济和股市会是充满不确定性的一年,也是充满复苏希望准备迎接下一个上升周期的一年。
这次百年一遇的金融危机引发了罕见的全球经济同步快速下滑,但各国政府连续采取刺激政策的力度也是前所未有,极低的利率水平和大型的财政刺激计划将对经济恢复起推动作用,只是投资者对于政策的效应何时体现,经济何时见底复苏和复苏的力度尚有分歧。随着时间的推移,这一轮波及全球的信贷和金融危机将逐步缓解,金融市场的流动性逐步恢复,实体经济逐步企稳,公司利润见底回升,投资者的恐慌情绪减弱并回归理性,而且全球的流动性异常充裕。发达国家的经济将会经历一定的衰退,新兴市场国家的经济继续减速,国际市场石油、农产品和大宗商品价格探底回升,通货膨胀压力见底企稳,全球经济将经历一段低增长低通胀的时期。
各国政府通过放松各种货币和财政政策来刺激经济,降低经济下滑的压力。与全球其它国家相比,中国经济成长相对较快,财政政策潜力大,外汇储备充裕,人民币稳定,中国的宏观经济状况和实力仍然属于比较良好的国家之一。在复杂多变的内外环境下,2009年的经济工作已把“保增长”定为首要任务。中国政府已经陆续采取了各项稳定金融系统和实体经济的政策,采取适度宽松的货币政策和积极的财政政策,包括推出了四万亿的财政刺激计划,对于稳定和恢复消费者和投资者信心意义重大。2009年中国经济将有望领先于其他国家见底回升。
经历了2008年股市的大幅单向下跌,2009年股市再现大幅单边走势的概率很低,股市将提前反映投资者对于宏观经济企稳复苏的预期,对于2009年的股市判断,我们保持谨慎乐观的态度。经济的复苏可能会有反复,投资者的心态改善也会有波动,所以股市会在波动中前行,但股市的波动率会逐渐降低。海外中国股票的估值依然处于历史平均水平之下。在这种市场背景下,我们在投资上依然会坚持谨慎和灵活的策略,重点投资受益于全球经济企稳、中国宏观刺激政策和内需拉动的行业和公司。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司业务管理委员会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
本基金采用彭博(bloomberg)咨询系统提供的价格估值。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1.本基金本报告期内无应分配的收益。
2. 已实施的利润分配:无
3.不存在应分配但尚未实施的利润。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
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§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:海富通中国海外精选股票型证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日
单位:人民币元
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注:1、本报告期自2008年6月27日(基金合同生效日)起至2008年12月31日止,无上年度可比数据;
2、报告截止日2008年12月31日,基金份额净值0.988元,基金份额总额81,734,839.74份。
7.2 利润表
会计主体:海富通中国海外精选股票型证券投资基金
本报告期:2008年6月27日至2008年12月31日
单位:人民币元
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注:本报告期自2008年6月27日(基金合同生效日)起至2008年12月31日止,无上年度可比数据。
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:海富通中国海外精选股票型证券投资基金
本报告期:2008年6月27日至2008年12月31日
单位:人民币元
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注:本报告期自2008年6月27日(基金合同生效日)起至2008年12月31日止,无上年度可比数据。
7.4 报表附注
7.4.1 重要会计政策和会计估计
7.4.1.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2008年6月27日(基金合同生效日)至2008年12月31日。
7.4.1.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.1.3 金融资产和金融负债的分类
(i) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(ii) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
(i) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(ii) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(iii) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.1.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.1.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.1.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.1.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.1.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.1.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.1.13 分部报告
业务分部是指可区分的、能够提供单项或一组相关业务的组成部分,该组成部分承担了不同于其他组成部分的风险和报酬。地区分部是指本基金内可区分的、能够在一个特定的经济环境内进行投资活动的组成部分,该组成部分承担了不同于在其他经济环境内提供产品或劳务的组成部分的风险和报酬。
本基金以业务分部为主要报告形式,以地区分部为次要报告形式。
7.4.1.14 其他重要的会计政策和会计估计
计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史成本计量。
7.4.2 关联方关系
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注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.3.1.1 股票交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.3.1.2 权证交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内没有应支付关联方的佣金。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位:人民币元
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注:支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理费是按前一日基金资产净值的年费率(1.5%)计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理费=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位:人民币元
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注:支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值的年费率(0.35%)计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。
7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
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7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
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7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.4 期末(2008年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有流通受限证券。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。
7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无债券正回购余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
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8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
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注: 采用全球行业分类标准(GICS)
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位:人民币元
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注:1、所用证券代码为当地市场代码。
2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益投资明细,应阅读登载于www.hftfund.com网站的年度报告正文。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
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8.5.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
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8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位:人民币元
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8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
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8.11.3 其他资产构成
单位:人民币元
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8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
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§10 开放式基金份额变动
单位:份
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
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11.4 基金投资策略的改变
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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
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注:(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。
(2)交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司业务管理委员会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的业务管理委员会核准。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
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投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。
客户服务中心电话:40088-40099
网址:www.hftfund.com
海富通基金管理有限公司
二〇〇九年三月二十六日
本报告期自2008年6月27日起至12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 |
基金简称 | 海富通海外 |
交易代码 | 519601 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2008年6月27日 |
报告期末基金份额总额 | 81,734,839.74份 |
投资目标 | 本基金以在香港、美国等海外证券交易所上市的具有“中国概念”的上市公司为主要投资对象。本基金管理人将深入研究全球及内地经济状况以及政策导向,采取主动精选证券和适度资产配置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。 |
投资策略 | 根据对境内外证券市场投资经验的认识和对证券市场的实证分析,本基金管理人将基金的整体投资策略分为二个层次:第一层次为适度主动的资产配置,以控制或规避市场系统性风险;第二层次为积极主动的精选证券,以分散或规避个券风险。主动精选证券是本基金投资策略的重点,本基金不积极谋求寻找市场的拐点,主要从控制系统性风险出发适度调整资产配置。 |
业绩比较基准 | MSCI中国指数(以美元计价) |
风险收益特征 | 本基金是股票型基金,其风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种。 |
项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
名称 | 海富通基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | |
信息披露负责人 | 姓名 | 奚万荣 | 尹东 |
联系电话 | 021-38650891 | 010-67595003 | |
电子邮箱 | wrxi@hftfund.com | yindong@ccb.cn | |
客户服务电话 | 40088-40099 | 010-67595096 | |
传真 | 021-50479057 | 010-66275853 |
项目 | 境外投资顾问 | 境外资产托管人 | |
名称 | 英文 | Fortis Investment Management SA | The Bank of New York Mellon Corporation |
中文 | 富通基金管理公司 | 纽约梅隆银行 | |
注册地址 | Avenue de l’Astronomie, 14, 1210 Brussels, Belgium | One Wall Street New York,NY10286 | |
办公地址 | Avenue de l’Astronomie, 14, 1210 Brussels, Belgium | One Wall Street New York,NY10286 | |
邮政编码 | 1210 Brussels | NY10286 |
登载基金年度报告/半年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.hftfund.com |
基金年度报告/半年度报告备置地点 | 基金管理人及基金托管人的住所 |
3.1.1 期间数据和指标 | 2008年6月27日-2008年12月31日 |
本期已实现收益 | -4,362,493.55 |
本期利润 | -7,029,801.44 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0377 |
本期基金份额净值增长率 | -1.20% |
3.1.2 期末数据和指标 | 2008年6月27日-2008年12月31日 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0522 |
期末基金资产净值 | 80,743,785.42 |
期末基金份额净值 | 0.988 |
3.1.1 期间数据和指标 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |||||||
过去三个月 | 2.81% | 2.93% | -11.32% | 5.24% | 14.13% | -2.31% | |||||||
自基金合同生效起至今 | -1.20% | 2.14% | -35.07% | 4.23% | 33.87% | -2.09% |
年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配 合计 | 备注 |
2008年6月27日-2008年12月31日 | - | - | - | - |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
陈洪 | 副总经理; 投资总监 | 2008-6-27 | — | 17年 | 中国国籍,硕士,持有基金从业人员资格证书。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003年4月至今任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选基金基金经理,2005年7月至2006年9月任海富通股票基金基金经理,2006年3月至9月任海富通收益增长基金基金经理,2006年5月起,任海富通基金管理有限公司副总经理,2007年2月至2007年8月任海富通风格优势基金基金经理,2007年4月至2007年8月任海富通精选贰号基金经理,2008年6月起任海富通海外基金经理。 |
杨铭 | 本基金的基金经理助理 | 2008-6-27 | — | 11年 | 中国国籍,特许金融分析师(CFA),经济学学士,持有基金从业人员资格证书。先后任职于香港东亚银行上海分行、上海瀚蓝投资顾问有限公司,2004年 4月加入海富通基金管理有限公司,任股票分析师,现任海富通海外基金经理助理。 |
姓名 | 在境外投资顾问所任职务 | 证券从业年限 | 说明 |
William de Vijlder | 总经理; 投资研究、组合管理以及交易负责人 | 22年 | 全球投资总监,拥有Ghent大学经济学位,经济学博士学位。曾在1987-1989年担任前比利时通用银行经济师;1989年起担任通用银行投资管理部首席投资策略分析师;1997年起担任Fimagen Belgium投资总监;1999年开始,担任富通基金全球投资总监,总经理,投资研究、组合管理以及交易负责人。 |
普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 |
普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 | 本期末 | |
2008年12月31日 | ||
资 产: | ||
银行存款 | 20,475,887.55 | |
结算备付金 | - | |
存出保证金 | - | |
交易性金融资产 | 59,510,704.41 | |
其中:股票投资 | 59,510,704.41 | |
基金投资 | - | |
债券投资 | - | |
资产支持证券投资 | - | |
衍生金融资产 | - | |
买入返售金融资产 | - | |
应收证券清算款 | 1,781,568.78 | |
应收利息 | 1,086.64 | |
应收股利 | - | |
应收申购款 | 46,517.08 | |
递延所得税资产 | - | |
其他资产 | - | |
资产总计 | 81,815,764.46 | |
负债和所有者权益 | 本期末 | |
2008年12月31日 | ||
负 债: | ||
短期借款 | - | |
交易性金融负债 | - | |
衍生金融负债 | - | |
卖出回购金融资产款 | - | |
应付证券清算款 | - | |
应付赎回款 | 704,414.30 | |
应付管理人报酬 | 101,278.35 | |
应付托管费 | 23,631.61 | |
应付销售服务费 | - | |
应付交易费用 | - | |
应交税费 | - | |
应付利息 | - | |
应付利润 | - | |
递延所得税负债 | - | |
其他负债 | 242,654.78 | |
负债合计 | 1,071,979.04 | |
所有者权益: | ||
实收基金 | 81,734,839.74 | |
未分配利润 | -991,054.32 | |
所有者权益合计 | 80,743,785.42 | |
负债和所有者权益总计 | 81,815,764.46 |
项 目 | 本期 |
2008年6月27日至2008年12月31日 | |
一、收入 | -4,453,975.96 |
1.利息收入 | 1,184,213.94 |
其中:存款利息收入 | 395,059.24 |
债券利息收入 | - |
资产支持证券利息收入 | - |
买入返售金融资产收入 | 789,154.70 |
2.投资收益(损失以“-”填列) | -3,702,835.96 |
其中:股票投资收益 | -3,830,050.12 |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | - |
资产支持证券投资收益 | - |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | 127,214.16 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -2,667,307.89 |
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) | 201,770.52 |
5.其他收入(损失以“-”号填列) | 530,183.43 |
二、费用(以“-”号填列) | -2,575,825.48 |
1.管理人报酬 | -1,370,584.28 |
2.托管费 | -319,803.05 |
3.销售服务费 | - |
4.交易费用 | -388,637.31 |
5.利息支出 | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - |
6.其他费用 | -496,800.84 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -7,029,801.44 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -7,029,801.44 |
项目 | 本期 | ||
2008年6月27日至2008年12月31日 | |||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 508,856,821.43 | - | 508,856,821.43 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | -7,029,801.44 | -7,029,801.44 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | -427,121,981.69 | 6,038,747.12 | -421,083,234.57 |
(净值减少以“-”号填列) | |||
其中:1.基金申购款 | 3,296,596.94 | -233,318.85 | 3,063,278.09 |
2.基金赎回款(以“-”号填列) | -430,418,578.63 | 6,272,065.97 | -424,146,512.66 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | - | - |
五、期末所有者权益(基金净值) | 81,734,839.74 | -991,054.32 | 80,743,785.42 |
关联方名称 | 与本基金的关系 |
海富通基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构 |
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
纽约梅隆银行 | 境外资产托管人 |
海通证券股份有限公司(“海通证券”) | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
富通基金管理公司(Fortis Investment Management S.A.) | 基金管理人的股东 |
项目 | 本期 |
08年6月27日至08年12月31日 | |
当期应支付的管理费 | 1,370,584.28 |
其中:当期已支付 | 1,269,305.93 |
期末未支付 | 101,278.35 |
项目 | 本期 |
08年6月27日至08年12月31日 | |
当期应支付的托管费 | 319,803.05 |
其中:当期已支付 | 296,171.44 |
期末未支付 | 23,631.61 |
项目 | 本期 |
08年06月27日至08年12月31日 | |
期初持有的基金份额 | - |
期间认购总份额 | 30,007,100.00 |
期间申购/买入总份额 | - |
期间因拆分增加的份额 | - |
期间赎回/卖出总份额 | - |
期末持有的基金份额 | 30,007,100.00 |
期末持有的基金份额 | 36.71% |
占基金总份额比例 |
关联方 | 本期 | |
名称 | 08年6月27日至08年12月31日 | |
期末存款余额 | 当期存款利息收入 | |
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) | 10,112,135.24 | 359,091.75 |
纽约梅隆银行 | 10,363,752.31 | - |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 59,510,704.41 | 72.74 |
其中:普通股 | 59,510,704.41 | 72.74 | |
存托凭证 | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
其中:远期 | - | - | |
期货 | - | - | |
期权 | - | - | |
权证 | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,475,887.55 | 25.03 |
8 | 其他资产 | 1,829,172.50 | 2.23 |
9 | 合计 | 81,815,764.46 | 100.00 |
国家(地区) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
中国香港 | 59,510,704.41 | 73.70 |
合计 | 59,510,704.41 | 73.70 |
行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
10能源 | 24,035,324.24 | 29.77 |
15原材料 | 2,486,868.99 | 3.08 |
20工业 | 961,836.27 | 1.19 |
25消费者非必须品 | - | - |
30消费者常用品 | - | - |
35医疗保健 | - | - |
40金融 | 31,321,180.16 | 38.79 |
45信息技术 | 705,494.75 | 0.87 |
50电信服务 | - | - |
55公共事业 | - | - |
合计 | 59,510,704.41 | 73.70 |
序号 | 证券代码 | 公司名称 | 公司名称 | 所在证券市场 | 所属国家(地区) | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
(英文) | (中文) | (人民币元) | ||||||
1 | 00883 | CNOOC Limited | 中国海洋石油有限公司 | 香港 | 中国 | 1,250,000.00 | 7,980,909.35 | 9.88 |
2 | 00857 | PetroChina Company Limited | 中国石油天然气股份有限公司 | 香港 | 中国 | 1,300,000.00 | 7,784,252.69 | 9.64 |
3 | 01398 | Industrial And Commercial Bank Of China Limited | 中国工商银行股份有限公司 | 香港 | 中国 | 2,000,000.00 | 7,196,046.44 | 8.91 |
4 | 02318 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 香港 | 中国 | 210,000.00 | 6,944,713.94 | 8.60 |
5 | 02628 | China Life Insurance Company Limited | 中国人寿保险股份有限公司 | 香港 | 中国 | 330,000.00 | 6,853,440.55 | 8.49 |
6 | 03328 | Bank of Communications Co., Ltd. | 交通银行股份有限公司 | 香港 | 中国 | 1,026,000.00 | 5,057,815.32 | 6.26 |
7 | 00386 | China Petroleum and Chemical Corporation | 中国石油化工股份有限公司 | 香港 | 中国 | 1,200,000.00 | 4,963,155.56 | 6.15 |
8 | 02883 | China Oilfield Services Limited | 中海油田服务股份有限公司 | 香港 | 中国 | 600,000.00 | 3,307,006.64 | 4.10 |
9 | 02868 | Beijing Capital Land Ltd | 首创置业股份有限公司 | 香港 | 中国 | 2,750,000.00 | 3,007,171.37 | 3.72 |
10 | 02899 | Zijin Mining Group Company Limited | 紫金矿业集团股份有限公司 | 香港 | 中国 | 600,000.00 | 2,486,868.99 | 3.08 |
序号 | 证券代码 | 公司名称 (英文) | 本期累计买入金额 | 占期末基金资产净值比例(%) |
1 | 01398 | Industrial And Commercial Bank Of China Limited | 16,270,342.05 | 20.15% |
2 | 02628 | China Life Insurance Company Limited | 13,137,543.09 | 16.27% |
3 | 00857 | PetroChina Company Limited | 10,989,113.56 | 13.61% |
4 | 00386 | China Petroleum and Chemical Corporation | 10,114,498.09 | 12.53% |
5 | 02883 | China Oilfield Services Limited | 7,803,847.96 | 9.66% |
6 | 02318 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | 7,514,804.35 | 9.31% |
7 | 00753 | Air China Limited | 7,005,794.51 | 8.68% |
8 | 00883 | CNOOC Limited | 6,980,023.30 | 8.64% |
9 | 03328 | Bank of Communications Co., Ltd. | 5,572,363.09 | 6.90% |
10 | 01766 | China South Locomotive and Rolling Stock Corporation Limited | 4,715,364.11 | 5.84% |
11 | 03389 | Xinyu Hengdeli Holdings Ltd. | 3,891,629.39 | 4.82% |
12 | 01088 | China Shenhua Energy Company Limited | 3,288,573.27 | 4.07% |
13 | 02868 | Beijing Capital Land Ltd | 2,910,084.55 | 3.60% |
14 | 01919 | China COSCO Holdings Company Limited | 2,795,325.08 | 3.46% |
15 | 00902 | Huaneng Power International Inc. | 2,546,145.76 | 3.15% |
16 | 00323 | Maanshan Iron and Steel Company Limited | 2,511,665.92 | 3.11% |
17 | 00688 | China Overseas Land & Investment Ltd. | 2,478,515.59 | 3.07% |
18 | 02899 | Zijin Mining Group Company Limited | 2,177,176.67 | 2.70% |
19 | 01898 | China Coal Energy Co.,Ltd. | 1,914,176.13 | 2.37% |
20 | 01800 | China Communications Construction Company Limited | 1,650,238.43 | 2.04% |
21 | 00763 | ZTE Corporation | 1,635,508.13 | 2.03% |
序号 | 证券代码 | 公司名称 (英文) | 本期累计卖出金额 | 占期末基金资产净值比例(%) |
1 | 01398 | Industrial And Commercial Bank Of China Limited | 7,439,781.79 | 9.21% |
2 | 00753 | Air China Limited | 5,748,192.70 | 7.12% |
3 | 02883 | China Oilfield Services Limited | 5,707,364.60 | 7.07% |
4 | 01766 | China South Locomotive and Rolling Stock Corporation Limited | 5,117,664.01 | 6.34% |
5 | 02628 | China Life Insurance Company Limited | 4,759,105.63 | 5.89% |
6 | 00323 | Maanshan Iron and Steel Company Limited | 3,561,655.43 | 4.41% |
7 | 01919 | China COSCO Holdings Company Limited | 3,159,746.95 | 3.91% |
8 | 00688 | China Overseas Land & Investment Ltd. | 2,966,186.10 | 3.67% |
9 | 01088 | China Shenhua Energy Company Limited | 2,931,151.30 | 3.63% |
10 | 00902 | Huaneng Power International Inc. | 2,762,618.75 | 3.42% |
11 | 00386 | China Petroleum and Chemical Corporation | 2,643,152.17 | 3.27% |
12 | 01800 | China Communications Construction Company Limited | 2,059,218.23 | 2.55% |
13 | 02318 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | 1,990,580.04 | 2.47% |
14 | 03389 | Xinyu Hengdeli Holdings Ltd. | 1,924,959.05 | 2.38% |
15 | 00763 | ZTE Corporation | 1,605,894.64 | 1.99% |
16 | 01898 | China Coal Energy Co.,Ltd. | 1,585,481.94 | 1.96% |
17 | 00347 | ANGANG STEEL COMPANYLIMITED | 1,057,557.52 | 1.31% |
18 | 03900 | Greentown China Holdings Limited | 292,739.75 | 0.36% |
19 | 00883 | CNOOC Limited | 41,922.89 | 0.05% |
买入成本(成交)总额 | 123,363,035.93 |
卖出收入(成交)总额 | 57,354,973.51 |
8.11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 |
8.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 |
序号 | 名称 | 金额 |
1 | 存出保证金 | - |
2 | 应收证券清算款 | 1,781,568.78 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 1,086.64 |
5 | 应收申购款 | 46,517.08 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 合计 | 1,829,172.50 |
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
2,553 | 32,015.21 | 47,716,906.14 | 58.38% | 34,017,933.60 | 41.62% |
项目 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例 |
基金管理公司所有从业 人员持有本开放式基金 | 11,039,043.99 | 13.51% |
基金合同生效日(2008年06月27日)基金份额总额 | 508,856,821.43 |
报告期期间基金总申购份额 | 3,296,596.94 |
报告期期间基金总赎回份额 | -430,418,578.63 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 81,734,839.74 |
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 |
2008年6月13日,中国证券监督管理委员会核准本行投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格。基金管理人无重大人事变动。 |
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 |
报告期内本基金投资策略未发生改变。 |
报告期内,本基金聘请普华永道中天会计师事务所有限公司提供审计服务,报告期内应付审计费金额为60,000元,目前是事务所为本基金提供审计服务的第一年。 |
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 |
券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | |||
GOLDMAN SACHS(ASIA)SECURITIES LIMITED | 1 | 57,859,227.10 | 32.02% | 29,445.77 | 15.19% | |
UBS Securities Asia Limited | 1 | 10,521,430.48 | 5.82% | 7,103.29 | 3.66% | |
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited | 1 | 8,913,539.60 | 4.93% | 8,913.55 | 4.60% | |
CCB International Securities Limited | 1 | 1,016,016.49 | 0.56% | 1,524.02 | 0.79% | |
BNP Paribas Securities (Asia) Limited | 1 | 39,543,969.72 | 21.88% | 49,429.98 | 25.49% | |
China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited | 1 | 41,201,923.23 | 22.80% | 71,489.94 | 36.87% | |
Deutsche Securities Asia Limited | 1 | 21,661,902.77 | 11.99% | 25,994.29 | 13.41% |
3、2008年11月17日,中国建设银行公告美国银行公司行使认购期权的事宜; 4、2008年12月2日,中央汇金投资有限责任公司与美国银行公司公布简式权益变动报告书。 |
2008年12月31日
基金管理人:海富通基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2009年3月26日