2008年年度报告摘要

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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2.5其他相关资料

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏债券（A/B类）基金

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华夏债券（C类）基金

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏债券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2002年10月23日至2008年12月31日）

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注：根据华夏债券基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十八条（二）投资范围、（七）投资组合的有关约定。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都设有分公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人以及特定客户资产管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

截至2008年12月31日，公司管理资产规模超过2000亿元，基金份额持有人户数超过1200万，是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着基金兴华、基金兴和2只封闭式基金，华夏成长、华夏债券、华夏回报、华夏现金增利、华夏大盘精选、50ETF、华夏红利、中小板ETF、华夏回报二号、华夏稳增、华夏优势增长、华夏蓝筹、华夏复兴、华夏全球、华夏行业、华夏希望、华夏策略17只开放式基金，以及亚洲债券基金二期中国子基金、多只全国社保基金投资组合，公司已经被90多家大中型企业确定为年金投资管理人，并被多家客户确定为特定客户资产管理人。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，因市场波动导致本基金于个别交易日债券投资合计市值占基金资产总值比低于80％，该指标已于合理期限内调整，未违反法律法规及基金合同的规定，也未对基金份额持有人利益造成实际影响。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定严格执行。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1本基金业绩表现

截至2008年12月31日，华夏债券（A/B类）基金份额净值为1.153元，本报告期份额净值增长率为11.52%；华夏债券（C类）基金份额净值为1.141元，本报告期份额净值增长率为11.13%，同期业绩比较基准增长率为11.91%。

4.4.2行情回顾及运作分析

2008年是美国金融危机总爆发的一年，金融危机的影响迅速蔓延到其他经济体，主要发达国家经济陷入衰退。年初，受美国次贷危机恶化、国内资金面宽松和通胀将于下半年回落的预期等因素支持，国内债券市场出现了一波上涨行情。2季度，国际油价出现大幅上涨，通涨预期再度上升，债券市场出现调整。下半年，受出口形势恶化等因素影响，国内经济增长出现比较明显的回落，CPI涨幅逐月下降，并出现通缩预期。货币政策由从紧转为适度宽松，9月份以来，央行5次调低贷款利率，4次调低存款利率，同时也下调了法定准备金率和备付金利率。自8月份开始，国内债券市场结束调整，并出现了连续大幅上涨的行情。全年中信标普国债指数上涨9.2%。此外，2008年股市跌幅较大，受此影响，中信转债指数跌幅达到32%。

2008年上半年，组合主要保持了偏低的久期，并采取了随债市调整逐步提高久期的策略。下半年，本基金大幅提高了组合久期，分享了债券市场上涨的收益。在可转债及新股方面，本基金保持了较低仓位，从而控制了风险。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2009年，对全球经济来说是困难的一年，制约经济增长的因素较多。但在全球各主要经济体采取宽松货币政策和积极财政刺激的背景下，经济有望逐步企稳。我国经济短期内面临通缩压力，低利率环境还将在一段时间内保持，但宽松经济政策对长期物价走势的影响和相对较多的债券发行对债券利率的下行空间形成制约。总体而言，较困难的经济运行环境、宽松的货币政策及资金面仍对债券市场运行形成支持，从而使债市仍存在一定投资机会。积极的经济政策对股市较为有利，可转债市场的投资机会增加。本基金将采取适中并灵活的久期策略，重点配置期限较短的信用品种，适度参与中长期债券的投资，并通过参与可转债市场分散投资风险。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，华夏债券基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，坚持低风险、低波动性的思路，规范运作，审慎投资，在安全的前提下为持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人在内部监察工作中从合规运作、保障基金持有人利益出发，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改，并定期制作监察报告报公司管理层。报告期内，本基金管理人内部监察工作重点加强了以下几个方面：

（1）对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训。

（2）进一步完善了公司相关管理制度。

（3）加强了对投资人员的监察监督，制定并落实了关于防范投资人员道德风险的有关措施。

本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，保障了基金持有人利益。我们将继续以风险控制为核心，提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险总监、法律监察总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期内已实施4次利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2008年度，基金托管人在华夏债券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2008年度，华夏基金管理有限公司在华夏债券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。该基金本报告期内利润分配共计645,597,855.64元。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2008年度，由华夏基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华夏债券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6审计报告

普华永道中天审字(2009)第20188号

华夏债券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的华夏债券投资基金(以下简称“华夏债券基金”)的财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表、2008年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是华夏债券基金的基金管理人华夏基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；

(2)选择和运用恰当的会计政策；

(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了华夏债券基金2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和基金净值变动情况。

普华永道中天                                     注册会计师：许康玮

会计师事务所有限公司                             注册会计师：单 峰

中国 上海市

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华夏债券投资基金

报告截止日：2008年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2008年12月31日，华夏债券（A/B类）基金份额净值1.153元，华夏债券（C类）基金份额净值1.141元；华夏债券基金份额总额9,634,918,867.22份（其中A/B类4,279,496,706.45份，C类5,355,422,160.77份）。

7.2利润表

会计主体：华夏债券投资基金

本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日

单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华夏债券投资基金

本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日

单位：人民币元

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7.4报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

7.4.1.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.1.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.1.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.2关联方关系

■

注：华夏基金管理有限公司股东及持股比例如下：

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7.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期以及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.3.2关联方报酬

7.4.3.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：①支付基金管理人华夏基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×0.6% / 当年天数。

7.4.3.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：①支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 ×0.2% / 当年天数。7.4.3.2.3销售服务费

单位：人民币元

■

注：①支付基金销售机构的基金销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华夏基金管理有限公司，再由华夏基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。

②其计算公式为：日C类基金份额销售服务费＝前一日C类基金份额资产净值 × 0.3% / 当年天数。

7.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

注：上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.3.4各关联方投资本基金的情况

7.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：①本基金管理人于上年度可比期间经代销机构申购本基金156,830,544.70份，适用费率为0。

②本报告期及上年度可比期间“期间申购/买入总份额”包含了红利再投资所获得的基金份额。

7.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：①本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

②本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2008年12月31日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示。

7.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。

7.4.4期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.4.2期末持有的暂时停牌股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

7.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.4.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2008年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额1,969,748,800.00元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

■

7.4.4.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2008年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额380,000,000.00元，于2009年1月5日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

■

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

8.9.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

8.9.3其他资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位：人民币元

■

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10开放式基金份额变动

单位：份

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§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1基金管理人的重大人事变动

根据本基金管理人于2008年3月22日、2008年9月13日发布的有关公告，本基金管理人第三届董事会由王东明先生、范勇宏先生、王连洲先生、龙涛先生、涂建先生组成。经本届董事会2008年第一次会议审议通过，选举王东明先生为本基金管理人董事长，凌新源先生不再担任本基金管理人董事长。王东明先生任本基金管理人董事长已获得中国证监会核准。

11.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为110,000.00元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供7年的审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。

11.8其他重大事件

■

§12影响投资者决策的其他重要信息

2008年，在市场持续调整的情况下，华夏基金以深入的投资研究为基础，加强了市场分析与风险管理，尽力为投资人分散投资风险，旗下基金整体表现在同业中位居前列。

1、截至2008年12月31日，根据中国银河证券基金研究中心2008年的净值增长率排名，公司管理的基金中，华夏债券基金取得了11.47%的正收益，在参与排名的25只债券型基金中位列第3名；华夏希望债券基金于2008年3月成立，当年净值增长率为11.23%；华夏大盘精选基金、华夏复兴基金、华夏成长基金及华夏优势增长基金在参与排名的124只股票型基金中排名位列前20名；华夏红利基金及华夏蓝筹基金在参与排名的59只偏股型基金中分别位列第2名和第8名；华夏回报基金及华夏回报二号基金在参与排名的24只平衡型基金中分别位列第1名和第4名；基金兴华在32只封闭式基金中位列第2名；中小板ETF在参与排名的16只指数型基金中位列第1名。

2、截至2008年12月底，在中国银河证券基金研究中心过去一年的星级评价中，华夏基金旗下参与评价的12只基金中，有10只基金获得了五星级评价。

2008年，华夏基金继续采取多种手段，不断提高客户服务水平，全力打造高质量的客户服务品牌，荣获了“亚太地区最佳客户服务管理奖”、“中国最佳客户服务奖”、“2008中国最佳呼叫中心奖”等客服领域的多项权威奖项。服务质量继续稳步提升：

1、推进业务管理的精细化，提升客服人员的业务能力，提高服务响应速度，更及时、有效地解决客户问题。

2、升级客服电话系统，提供一周七天的人工服务，工作日人工服务时间延长到晚上21点，为客户提供稳定、优质的电话咨询服务。

3、完善客户资料，主动、及时地为客户提供交易通知和基金信息服务。

4、推出短信对账单，增加电子对账单订制渠道，优化纸质对账单，提供更符合客户需要的对账单服务。

为树立理性的基金投资理念，增进与投资者之间的交流，2008年华夏基金在投资者理财服务方面加大投入：

1、在37家都市报及全国媒体开设“华夏基金投资者教育专栏”，在网站上开辟投资者教育专区。

2、在全国举办31场“五星基金聚华夏──十年信任十年回报”为主题的全国巡回策略报告会，持续举办投资者教育活动，进行基金理财知识的宣讲。

3、持续免费发放由公司印制的投资者教育丛书《基金投资百问百答》。

4、参展第三届中国中部投资贸易博览会，并在现场开设理财课堂，发放投资者教育书籍，与到场投资者展开充分互动，提供一对一的理财服务。

5、召开主题为“展望2009·蓄势与期待”的年度投资报告会，就我国宏观经济形势、股票和债券市场以及全球经济前景等主题进行了深入探讨。

2008年，华夏基金凭借优异的业绩和稳健的经营，荣获多家机构评选的多个奖项：

1、2008年1月，华夏基金获得由《中国证券报》等机构共同评选的“2007年度十大金牛基金公司”奖。

2、2008年1月，华夏基金在《证券时报》主办的“2007年度中国明星基金暨最佳托管银行评选”中，荣获“中国基金业十年持续回报明星基金奖”、“十大明星基金公司奖”。

3、2008年1月，在《21世纪经济报道》主办的“中国赢基金奖”的评比中，华夏基金获得“2007年中国基金公司综合实力大奖”等四项大奖。

4、2008年1月，在和讯网举办的2007年度财经风云榜评选活动中，华夏基金获得“2007年度中国十大品牌基金公司奖”。

5、2008年3月，在《上海证券报》主办的第五届“中国基金业金基金评选”中，华夏基金获得“中国最佳基金公司TOP大奖”和“中国基金业十年杰出贡献基金公司奖”。

6、2008年3月，在亚洲权威资产管理杂志《亚洲资产管理》(Asia Asset Management)的评选中，华夏基金获得“中国增长最快速基金管理公司”、“亚洲地区最具创新投资者教育”等四项大奖。

7、2008年4月，在亚洲权威财经杂志《亚洲投资者》（Asian Investor）举办的“2008年度投资成就奖”评选中，华夏基金获得唯一的“年度中国最佳基金公司”奖，同时还获得了“一年期最佳投资回报奖”。

8、2008年11月，在美国《机构投资者》（Institutional Investor）杂志评选的“2008中国前20名基金排行榜”中，华夏基金位列榜首。

9、2008年11月，在《第一财经日报》发起的“2008第一财经金融价值榜”评选中，华夏基金荣获“2008年度基金管理公司奖”。

10、2008年12月，在《金融时报》和中国社科院金融研究所主办的“2008中国最佳金融机构排行榜”评选活动中，华夏基金荣获“年度最佳基金管理公司”称号。

华夏基金在勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定回报的同时，也在作为一个负责任的企业公民持续回馈社会：

1、2008年2月，在“抗风雪，献爱心”活动中，华夏基金公司及员工向灾区捐款130万余元。

2、2008年5月，在“5.12”四川汶川地震发生后，华夏基金公司和员工及时向灾区捐赠总计超过350万元，捐赠了80万册《地震灾害心理救助手册》以及大量灾区急需防暑降温用品。同时，华夏基金通过公告、客服电话、网站、在成都设立咨询服务专柜等多种方式，寻找灾区持有人，妥善处理了投资人基金资产的灾后事宜。

3、2008年北京奥运会期间，华夏基金联合搜狐举办了“用爱心温暖2008”公益捐赠活动，为29个省的部分贫困家庭捐赠电视，帮助他们共享奥运盛事。

4、2008年北京奥运会期间，华夏基金成为基金行业唯一的2008年奥运会志愿者服务单位，荣获奥运会、残奥会观众呼叫中心“运行保障突出贡献单位”、“北京奥运会、残奥会志愿者工作优秀组织单位”等荣誉称号，华夏基金客户服务部被北京市妇女联合会评选为“北京市三八红旗集体”。

5、2008年11月，华夏基金荣获2008首届华夏公益慈善论坛组委会颁发的“2008年度中国公益五十强”。

华夏基金管理有限公司

二○○九年三月二十六日

基金简称	华夏债券
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2002年10月23日
报告期末基金份额总额	9,634,918,867.22份
基金合同存续期	不定期
下属两级基金的基金简称	华夏债券(A/B类)		华夏债券（C类）
下属两级基金的交易代码	001001（前端收费模式）	001002（后端 收费模式）	001003（C类收费模式）
报告期末下属两级基金的份额总额	4,279,496,706.45份		5,355,422,160.77份

投资目标	在强调本金安全的前提下，追求较高的当期收入和总回报。
投资策略	本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上，通过价值分析，结合自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序，采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略，发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。
业绩比较基准	本基金整体的业绩比较基准为“53%中信标普银行间债券指数+46%中信标普国债指数+1%中信标普企业债指数”。
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中相对低风险的品种，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金和平衡型基金，高于货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华夏基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	廖为	张咏东
	联系电话	400-818-6666	021-68888917
	电子邮箱	service@ChinaAMC.com	zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话		400-818-6666	95559
传真		010-88066511	021-58408842

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.ChinaAMC.com
基金年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

项目	会计师事务所	注册登记机构
名称	普华永道中天会计师事务所有限公司	华夏基金管理有限公司
办公地址	上海市湖滨路202号普华永道中心11楼	北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层

3.1.1期间数据和指标	2008年		2007年		2006年
	华夏债券 （A/B类）基金	华夏债券 （C类）基金	华夏债券 （A/B类）基金	华夏债券 （C类）基金	华夏债券 （A/B类）基金	华夏债券 （C类）基金
本期已实现收益	260,673,081.85	171,866,449.36	501,648,772.89	127,159,980.34	117,882,473.14	7,145,677.82
本期利润	523,200,112.17	485,581,698.53	547,510,205.74	128,322,819.72	132,775,310.65	11,107,671.09
加权平均基金份额本期利润	0.1127	0.1585	0.1587	0.1502	0.1022	0.0683
本期基金份额净值增长率	11.52%	11.13%	17.25%	16.90%	10.45%	10.15%
3.1.2期末数据和指标	2008年		2007年		2006年
	华夏债券 （A/B类）基金	华夏债券 （C类）基金	华夏债券 （A/B类）基金	华夏债券 （C类）基金	华夏债券 （A/B类）基金	华夏债券 （C类）基金
期末可供分配基金份额利润	0.0414	0.0301	0.0638	0.0567	0.0107	0.0074
期末基金资产净值	4,934,385,943.75	6,111,734,374.41	5,037,587,011.57	1,591,502,122.72	999,299,316.77	264,966,131.46
期末基金份额净值	1.153	1.141	1.111	1.104	1.039	1.036

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	7.33%	0.25%	6.04%	0.20%	1.29%	0.05%
过去六个月	10.61%	0.19%	9.55%	0.18%	1.06%	0.01%
过去一年	11.52%	0.15%	11.91%	0.14%	-0.39%	0.01%
过去三年	44.42%	0.16%	13.10%	0.09%	31.32%	0.07%
过去五年	55.09%	0.16%	23.02%	0.10%	32.07%	0.06%
自基金合同生效起至今	60.24%	0.15%	22.74%	0.10%	37.50%	0.05%

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	7.21%	0.25%	6.04%	0.20%	1.17%	0.05%
过去六个月	10.42%	0.20%	9.55%	0.18%	0.87%	0.02%
过去一年	11.13%	0.16%	11.91%	0.14%	-0.78%	0.02%
过去三年	43.09%	0.16%	13.10%	0.09%	29.99%	0.07%
过去五年	53.66%	0.16%	23.02%	0.10%	30.64%	0.06%
自基金合同生效起至今	58.76%	0.15%	22.74%	0.10%	36.02%	0.05%

年度		每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配 合计	备注
2008年	华夏债券 （A/B类）	0.800	191,409,250.76	174,586,024.75	365,995,275.51	-
	华夏债券 （C类）	0.800	96,920,967.69	182,681,612.44	279,602,580.13	-
2007年	华夏债券 （A/B类）	1.000	240,668,639.35	151,130,405.01	391,799,044.36	-
	华夏债券 （C类）	1.000	27,440,017.99	57,126,506.97	84,566,524.96	-
2006年	华夏债券 （A/B类）	0.800	30,356,319.39	73,806,525.92	104,162,845.31	-
	华夏债券 （C类）	0.600	5,599,032.16	6,318,432.86	11,917,465.02	-
合计	华夏债券 （A/B类）	2.600	462,434,209.50	399,522,955.68	861,957,165.18	-
	华夏债券 （C类）	2.400	129,960,017.84	246,126,552.27	376,086,570.11	-

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业 年限	说明
		任职日期	离任日期
韩会永	本基金基金经理、固定收益副总监	2004-2-27	—	8年	经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部副总经理、基金经理助理、华夏现金增利证券投资基金基金经理（2005年4月12日至2006年1月24日期间，2007年1月6日至2008年2月4日期间）。

资产	附注号	本期末 2008年12月31日	上年度末 2007年12月31日
资产：
银行存款		116,063,179.17	290,874,349.03
结算备付金		173,498,927.76	205,724,992.30
存出保证金		250,000.00	272,470.96
交易性金融资产		13,039,777,769.63	6,225,622,762.06
其中：股票投资		7,186,270.45	184,876,567.49
基金投资		-	-
债券投资		12,985,866,403.83	5,983,344,052.17
资产支持证券投资		46,725,095.35	57,402,142.40
衍生金融资产		-	9,087,408.11
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		-	-
应收利息		179,287,473.02	70,448,511.63
应收股利		-	-
应收申购款		76,479,972.57	69,088,712.37
递延所得税资产		-	-
其他资产		150,000.00	-
资产总计		13,585,507,322.15	6,871,119,206.46
负债和所有者权益	附注号	本期末 2008年12月31日	上年度末 2007年12月31日
负债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		2,349,748,800.00	-
应付证券清算款		152,073,796.75	91,321,757.04
应付赎回款		17,803,865.32	20,011,306.95
应付管理人报酬		5,403,908.65	3,327,910.19
应付托管费		1,801,302.86	1,109,303.44
应付销售服务费		1,492,134.77	376,537.78
应付交易费用		1,098,512.78	764,427.41
应交税费		9,134,332.84	5,272,558.96
应付利息		452,485.96	-
应付利润		-	119,469,335.67
递延所得税负债		-	-
其他负债		377,864.06	376,934.73
负债合计		2,539,387,003.99	242,030,072.17
所有者权益：
实收基金		9,634,918,867.22	5,973,466,730.62
未分配利润		1,411,201,450.94	655,622,403.67
所有者权益合计		11,046,120,318.16	6,629,089,134.29
负债和所有者权益总计		13,585,507,322.15	6,871,119,206.46

项目	附注号	本期 2008年1月1日至2008年12月31日	上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
一、收入		1,125,074,553.93	777,573,283.78
1.利息收入		338,087,836.28	135,020,301.24
其中：存款利息收入		11,215,543.39	13,951,866.44
债券利息收入		322,979,273.61	107,869,000.15
资产支持证券利息收入		1,602,714.39	4,757,044.43
买入返售金融资产收入		2,290,304.89	8,442,390.22
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		210,594,438.16	595,265,594.86
其中：股票投资收益		102,368,601.48	456,745,331.33
基金投资收益		-	-
债券投资收益		105,506,933.96	124,783,831.22
资产支持证券投资收益		-544,621.30	4,084,362.73
衍生工具收益		3,227,562.97	9,418,583.63
股利收益		35,961.05	233,485.95
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		576,242,279.49	47,024,272.23
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		150,000.00	263,115.45
二、费用（以“-”号填列）		-116,292,743.23	-101,740,258.32
1．管理人报酬		-51,117,256.14	-27,628,942.20
2．托管费		-17,039,085.41	-9,209,647.43
3．销售服务费		-10,093,920.03	-2,750,436.68
4．交易费用		-1,771,315.37	-4,089,867.05
5．利息支出		-35,783,120.35	-57,555,402.63
其中：卖出回购金融资产支出		-35,783,120.35	-57,555,402.63
6．其他费用		-488,045.93	-505,962.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,008,781,810.70	675,833,025.46
所得税费用（以“-”号填列）		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,008,781,810.70	675,833,025.46

项目	本期 2008年1月1日至2008年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	5,973,466,730.62	655,622,403.67	6,629,089,134.29
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	1,008,781,810.70	1,008,781,810.70
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	3,661,452,136.60	392,395,092.21	4,053,847,228.81
其中：1.基金申购款	17,552,858,080.06	1,906,525,240.93	19,459,383,320.99
2.基金赎回款（以“-”号填列）	-13,891,405,943.46	-1,514,130,148.72	-15,405,536,092.18
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-645,597,855.64	-645,597,855.64
五、期末所有者权益（基金净值）	9,634,918,867.22	1,411,201,450.94	11,046,120,318.16
项目	上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,217,213,753.74	47,051,694.49	1,264,265,448.23
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	675,833,025.46	675,833,025.46
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	4,756,252,976.88	409,103,253.04	5,165,356,229.92
其中：1.基金申购款	12,678,877,552.82	1,023,386,313.94	13,702,263,866.76
2.基金赎回款（以“-”号填列）	-7,922,624,575.94	-614,283,060.90	-8,536,907,636.84
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-476,365,569.32	-476,365,569.32
五、期末所有者权益（基金净值）	5,973,466,730.62	655,622,403.67	6,629,089,134.29

关联方名称	与本基金关系
华夏基金管理有限公司	基金发起人、基金管理人、 基金注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”)	基金托管人、基金销售机构
中信证券股份有限公司(“中信证券”)	基金管理人的股东、基金销售机构
中信建投证券有限责任公司(“中信建投证券”)	基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
中信万通证券有限责任公司（“中信万通证券”）	基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
中信金通证券有限责任公司（“中信金通证券”）	基金管理人股东控股的公司、基金销售机构

持股单位	权益比例
中信证券股份有限公司	100％
合计	100％

项目	2008年1月1日至 2008年12月31日	2007年1月1日至 2007年12月31日
当期应支付的管理费	51,117,256.14	27,628,942.20
其中：当期已支付	45,713,347.49	24,301,032.01
期末未支付	5,403,908.65	3,327,910.19

项目	2008年1月1日至 2008年12月31日	2007年1月1日至 2007年12月31日
当期应支付的托管费	17,039,085.41	9,209,647.43
其中：当期已支付	15,237,782.55	8,100,343.99
期末未支付	1,801,302.86	1,109,303.44

获得销售服务费的 各关联方名称	本期 2008年1月1日至2008年12月31日
	当期应支付的销售服务费
	当期已支付	期末未支付	合计
华夏基金管理有限公司	4,267,819.84	701,262.17	4,969,082.01
中信建投证券	538,183.39	58,797.53	596,980.92
交通银行	369,284.55	53,951.86	423,236.41
中信金通证券	7,146.78	642.93	7,789.71
中信万通证券	5,611.08	510.73	6,121.81
合计	5,188,045.64	815,165.22	6,003,210.86
获得销售服务费的 各关联方名称	上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
	当期应支付的销售服务费
	当期已支付	期末未支付	合计
华夏基金管理有限公司	1,134,984.14	133,005.71	1,267,989.85
交通银行	317,290.01	28,568.53	345,858.54
中信建投证券	147,676.69	47,634.38	195,311.07
中信金通证券	2,465.63	717.57	3,183.20
中信万通证券	237.76	274.01	511.77
合计	1,602,654.23	210,200.20	1,812,854.43

本期 2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额			基金逆回购			基金正回购
	基金买入	基金卖出		交易金额		利息收入	交易金额	利息支出
交通银行	-	51,668,706.16		9,996,000.00		716.97	-	-
上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额				基金逆回购		基金正回购
	基金买入		基金卖出		交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
交通银行	30,003,452.05		99,900,000.00		-	-	608,000,000.00	437,846.98

项目	2008年1月1日至 2008年12月31日		2007年1月1日至 2007年12月31日
	华夏债券A/B类	华夏债券C类	华夏债券A/B类	华夏债券C类
期初持有的基金份额	-	159,085,498.43	-	-
期间认购总份额	-	-	-	-
期间申购/买入总份额	-	14,986,900.98	-	159,085,498.43
期间因拆分增加的份额	-	-	-	-
期间赎回/卖出总份额	-	-	-	-
期末持有的基金份额	-	174,072,399.41	-	159,085,498.43
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	-	1.81%	-	2.66%

关联方 名称	2008年1月1日至 2008年12月31日		2007年1月1日至 2007年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行	116,063,179.17	2,880,781.13	290,874,349.03	2,976,993.29

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
080216	08国开16	2009-01-06	107.60	8,000,000	860,800,000.00
0801035	08央行票据35	2009-01-06	106.69	5,000,000	533,450,000.00
080416	08农发16	2009-01-06	106.19	4,000,000	424,760,000.00
060202	06国开02	2009-01-06	99.70	2,500,000	249,250,000.00
080025	08国债25	2009-01-06	101.35	250,000	25,337,500.00
合计	-	-	-	19,750,000	2,093,597,500.00

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	7,186,270.45	0.05
	其中：股票	7,186,270.45	0.05
2	固定收益投资	13,032,591,499.18	95.93
	其中：债券	12,985,866,403.83	95.59
	资产支持证券	46,725,095.35	0.34
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	289,562,106.93	2.13
6	其他资产	256,167,445.59	1.89
7	合计	13,585,507,322.15	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	5,535,018.05	0.05
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	583,716.25	0.01
C6	金属、非金属	762,392.30	0.01
C7	机械、设备、仪表	4,188,909.50	0.04
C8	医药、生物制品	-	-
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	1,651,252.40	0.01
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	7,186,270.45	0.07

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例%
1	601766	中国南车	847,898	3,654,440.38	0.03
2	002269	美邦服饰	59,612	1,651,252.40	0.01
3	002271	东方雨虹	23,033	762,392.30	0.01
4	002273	水晶光电	27,625	583,716.25	0.01
5	002270	法因数控	49,124	534,469.12	0.00

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	601898	中煤能源	38,575,117.35	0.58
2	600598	北 大 荒	22,100,276.65	0.33
3	601766	中国南车	17,206,517.64	0.26
4	601899	紫金矿业	16,270,660.00	0.25
5	002031	巨轮股份	15,353,604.00	0.23
6	601958	金钼股份	15,095,270.00	0.23
7	600481	双良股份	13,826,231.54	0.21
8	600026	中海发展	11,229,760.55	0.17
9	600236	桂冠电力	9,826,822.99	0.15
10	000402	金 融 街	6,014,341.52	0.09
11	600232	金鹰股份	5,837,085.10	0.09
12	600368	五洲交通	4,794,920.55	0.07
13	000807	云铝股份	4,758,551.84	0.07
14	600078	澄星股份	4,665,005.73	0.07
15	002240	威华股份	2,538,988.30	0.04
16	002242	九阳股份	2,321,349.52	0.04
17	002269	美邦服饰	2,244,973.12	0.03
18	002211	宏达新材	2,242,080.15	0.03
19	002249	大洋电机	1,570,048.00	0.02
20	002251	步 步 高	1,242,503.36	0.02
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元
序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	601898	中煤能源	42,903,443.05	0.65
2	601601	中国太保	28,222,572.04	0.43
3	601766	中国南车	26,465,360.18	0.40
4	601899	紫金矿业	23,101,996.30	0.35
5	601808	中海油服	22,312,007.56	0.34
6	600598	北 大 荒	20,623,443.22	0.31
7	601958	金钼股份	19,414,733.00	0.29
8	601918	国投新集	16,949,885.05	0.26
9	002031	巨轮股份	16,109,544.50	0.24
10	600481	双良股份	14,664,100.94	0.22
11	601866	中海集运	13,836,816.30	0.21
12	002142	宁波银行	13,030,495.33	0.20
13	600026	中海发展	10,718,691.11	0.16
14	600236	桂冠电力	9,244,079.75	0.14
15	600795	国电电力	7,154,836.49	0.11
16	601390	中国中铁	6,426,692.99	0.10
17	600232	金鹰股份	5,835,220.60	0.09
18	601999	出版传媒	5,452,277.20	0.08
19	000402	金 融 街	4,974,947.40	0.08
20	600368	五洲交通	4,652,300.05	0.07

买入股票成本（成交）总额	214,581,625.33
卖出股票收入（成交）总额	400,350,256.71

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	1,318,942,980.80	11.94
2	央行票据	2,152,315,000.00	19.48
3	金融债券	6,373,546,000.00	57.70
	其中：政策性金融债	5,841,982,000.00	52.89
4	企业债券	2,993,783,323.23	27.10
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	147,279,099.80	1.33
7	其他	-	-
8	合计	12,985,866,403.83	117.56

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	080216	08国开16	9,100,000	979,160,000.00	8.86
2	080218	08国开18	7,500,000	785,325,000.00	7.11
3	0801047	08央行票据47	5,000,000	534,500,000.00	4.84
4	0801035	08央行票据35	5,000,000	533,450,000.00	4.83
5	0801053	08央行票据53	4,500,000	481,545,000.00	4.36

序号	证券代码	证券名称	数量（份）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	119002	澜 电 01	200,000	20,032,870.14	0.18
2	119009	宁 建 04	180,000	17,399,702.47	0.16
3	119010	天电收益	200,000	9,292,522.74	0.08

序号	名称	金额
1	存出保证金	250,000.00
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	179,287,473.02
5	应收申购款	76,479,972.57
6	其他应收款	150,000.00
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	256,167,445.59

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	125709	唐钢转债	51,876,740.44	0.47
2	110567	山鹰转债	27,117,925.20	0.25
3	125528	柳工转债	17,200,172.82	0.16
4	128031	巨轮转债	14,378,611.50	0.13
5	125572	海马转债	4,698,903.04	0.04
6	110368	五洲转债	4,580,063.40	0.04
7	110971	恒源转债	4,568,189.40	0.04
8	125960	锡业转债	3,231,600.00	0.03

份额 级别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
A/B类	64,264	66,592.44	2,075,220,072.40	21.54%	2,204,276,634.05	22.88%
C类	57,934	92,440.06	1,560,253,650.21	16.19%	3,795,168,510.56	39.39%
合计	122,198	-	3,635,473,722.61	37.73%	5,999,445,144.61	62.27%

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	A/B类	1,120,895.90	0.01%
	C类	9,297,251.95	0.10%
	合计	10,418,147.85	0.11%

项目	华夏债券 （A/B类）基金	华夏债券 （C类）基金
基金合同生效日（2002年10月23日）基金份额总额	5,132,789,987.20	-
报告期期初基金份额总额	4,532,423,749.53	1,441,042,981.09
报告期期间基金总申购份额	4,275,238,702.30	13,277,619,377.76
报告期期间基金总赎回份额	4,528,165,745.38	9,363,240,198.08
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	4,279,496,706.45	5,355,422,160.77

券商名称	交易单元 数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
华泰证券	1	282,379,484.68	70.53%	372,879.31	74.18%	-
申银万国证券	1	117,970,772.03	29.47%	129,765.74	25.82%	-
中信建投证券	1	-	-	-	-	-
齐鲁证券	1	-	-	-	-	-
券商名称	交易单元 数量	债券交易		债券回购		备注
		债券交易量	占债券交易总量比例	回购交易量	占回购交易 总量比例
华泰证券	1	2,521,517,813.00	80.49%	41,209,100,000.00	100.00%	-
申银万国证券	1	611,067,144.00	19.51%	-	-	-
中信建投证券	1	-	-	-	-	-
齐鲁证券	1	-	-	-	-	-