2008年年度报告摘要
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。
1.2 目录
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
1.2 目录
2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
3.2 基金净值表现
3.3 过去三年基金的利润分配情况
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明，以及对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
4.5 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
6 审计报告
7 年度财务报表
7.1 资产负债表
7.2 利润表
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
7.4 报表附注
8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
8.9 投资组合报告附注
9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
10 开放式基金份额变动
11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
11.4 基金投资策略的改变
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
12 影响投资者决策的其他重要信息
2 基金简介
2.1 基金基本情况
■
2.2 基金产品说明
■
2.3 基金管理人和基金托管人
■
2.4 信息披露方式
■
3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
■
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：1、本基金业绩比较基准为：65%中信全债指数+35%上证180指数和深圳100指数的复合指数。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2003年7月15日至2008年12月31日）
■
注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2004年1月15日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金
过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
■
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
■
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2008年12月31日），所管理的开放式证券投资基金包括本基金、宝康消费品基金、宝康债券基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金和大盘精选基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计48,153,927,673.66元。
4.1.2 基金经理及基金经理助理的简介
■
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，宝康灵活配置证券投资基金在短期内出现过政府债券投资比例不足20%，宝康灵活配置基金投资总比例略低于80%的情况以及部分资产配置略偏离于基金相关内外部规定的情况。发生此类情况后，基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。
本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；完成了交易价差分析和异常交易行为监控系统开发，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明，以及对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2008年，全球经历了百年未遇的经济危机，中国经济的下滑程度也超出我们的预期，股市遭受了前所未有的下跌，上证指数全年跌幅达65％。回顾我们一年来的投资：一季度我们对市场看的比较悲观，仓位较低，减持了对宏观经济反应比较敏感的行业，取得了一定的相对优势，二季度由于市场出现阶段性超跌，我们加仓较及时，在政策性利好配合下的反弹中表现出色，但随后由于地震灾害、国际金融市场动荡等都对市场造成较大负面影响，下半年国内经济基本面恶化程度也大大超出市场之前的判断，基金在三、四季度由于仓位没有大幅降低，基金净值在市场系统性下跌中损失较大。
第四季度由于经济基本面恶化严重，政府出台强大的经济刺激计划，股市迎来今年以来最大的一波反弹行情，很多热点板块，尤其是一些小盘股，反弹幅度都超过50％，市场一度活跃，投资者极度悲观的心态似乎在年底找到了转变的希望。
往后看，对经济何时见底的判断将成为A股市场能否企稳的根本点。而从目前来看，政府拉动投资、消费的政策短期未能马上见效，而由于全球经济衰退的影响，出口大幅下滑已是必然，这使得市场不可能对经济何时见底形成较一致的预期。因此股市虽然反弹不断，但难以持续走强。不过即使如此，我们认为2009年还是会有比较多的投资机会：一、政府的经济刺激政策会改变投资者对基本面极度悲观的预期，热点板块必然更加活跃，比如四万亿的投资能显著拉动机械、水泥等相关板块的需求；针对地产行业的救市政策已经非常明确；拉动内需，尤其是促进农村发展，对农业、家电等板块有较强的刺激作用。二、既然投资者的预期已经足够悲观，股价经历了2008年最惨痛的下跌后，随着预期的改变，，下阶段会有更加持续和频繁的反弹。三、实证经验表明股市总是先于经济见底，而且能提前一两个季度，那么即使是针对经济何时见底试错性的判断，也会给市场带来反弹的机会。
对于下阶段，我们在投资上考虑以下几点：第一、经济不好已在预期之中，但我们可以积极地把握任何基本面、政策面超预期所带来的阶段性反弹机会，并注重波段操作；第二、坚持本基金指数化投资，积极选时的方针，在策略上看多或看空市场的时候，按指数化配置快速调整仓位，灵活应对行情变化；第三、阶段性的把握周期性行业的投资机会，尤其是政府投资拉动下的行业复苏机会。第四、2009年要以追求绝对收益为基金投资的首要目标。
4.5 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值中，各部门参与如下：
（一）基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。
（二）金融工程部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，为估值提供相关模型。
（三）估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。
（四）必要时基金经理参与制定估值政策制定、估值模型及估值方法的确定工作。
4.6 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期亏损，本报告期末可供分配基金份额利润为人民币0.0345元。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 审计报告
普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金
报告截止日：2008年12月31日
单位：人民币元
■
注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值1.0345 元，基金份额总额1,604,730,615.03份。
7.2 利润表
会计主体：华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金
本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
单位：人民币元
■
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金
本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
单位：人民币元
■
7.4 报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一年期年度报告相一致的说明
与最近一期年度报告相比，本报告期所采用的会计政策保持一致，但所采用的会计估计发生了变更。
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金自2008年9月16日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法，从按停牌前最后交易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。
上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于2008年9月16日下调21,781,600.00元，相应调减本基金的净利润21,781,600.00元和基金资产净值21,781,600.00元。
7.4.2 关联方关系
■
7.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.2.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
本报告期内未通过关联方交易单位进行交易。
7.4.3.2关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.3% / 当年天数。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注: 支付托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
■7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
7.4.3.4.2 报告期内除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期内除基金管理人外其他关联方未投资本基金。
7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内，本基金无参与关联方承销证券的情况。
7.4.4 期末本基金持有的流通受限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
■
注: 本基金截至2008年12月31日止持有因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在消除所公布事项的重大影响后，经交易所批准复牌。
7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：买入金额不包括相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：卖出金额不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
8.9.2本基金股票主要投资对象为上证180指数、深圳100指数的成分股。本基金投资的前十名股票均为合同规定的成分股。
8.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
■
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
10 开放式基金份额变动
单位：份
■
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2008年10月7日，经中国证券监督管理委员会核准，华宝兴业基金管理公司常务副总裁Dennis Lefranc因工作变动不再担任公司常务副总裁职务。
2、2008年6月13日，中国证券监督管理委员会核准中国建设银行投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金的投资策略在报告期内未发生变更。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为100,000.00元人民币。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（2003年7月15日）起至本报告期末。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到监管部门稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。
（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。
11.7.1 股票交易
金额单位：人民币元
■
11.7.2 债券交易
■11.7.3 回购交易
■
12 影响投资者决策的其他重要信息
1、2008年5月27日，中国建设银行发布关于美国银行公司行使认购期权的公告，美国银行公司将根据与中央汇金投资有限责任公司于2005年6月17日签订的《股份及期权认购议》行使认购期权。
2、2008年9月23日，中国建设银行公告关于控股股东中央汇金投资有限责任公司增持建行股份的公告。
3、2008年11月17日，中国建设银行公告美国银行公司行使认购期权的事宜；
4、2008年12月2日，中央汇金投资有限责任公司与美国银行公司公布简式权益变动报告书。
华宝兴业基金管理有限公司
二〇〇九年三月二十六日
| 基金简称 | 宝康灵活配置 |
| 交易代码 | 240002 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2003年7月15日 |
| 报告期末基金份额总额 | 1,604,730,615.03份 |
| 系列基金名称 | 华宝兴业宝康系列 |
| 系列其他子基金名称 | 宝康消费品(240001)、宝康债券(240003) |
| 投资目标 | 规避系统风险，降低投资组合波动性，提高投资组合的长期报酬。 |
| 投资策略 | 本基金采用资产灵活配置策略，以债券投资为基础，并把握股市重大投资机会，获取超额回报，同时执行严格的投资制度和风险控制制度。 |
| 业绩比较基准 | 复合指数＝（上证180流通市值／成分指数总流通市值）× 上证180指数＋（深圳100流通市值／成分指数总流通市值）×深证100指数 成分指数总流通市值＝上证180流通市值＋深圳100流通市值 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 刘月华 | 尹东 |
| 联系电话 | 021-38505888 | 010—67595003 | |
| 电子邮箱 | xxpl@fsfund.com | yindong.zh@ccb.cn | |
| 客户服务电话 | 021-38924558；4007005588 | 010—67595096 | |
| 传真 | 021-38505777 | 010—66275853 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | www.fsfund.com |
| 基金年度报告备置地点 | 本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
| 本期已实现收益 | -587,568,191.11 | 3,103,121,817.37 | 773,706,348.02 |
| 本期利润 | -1,544,769,402.76 | 3,084,442,498.57 | 1,189,382,338.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8643 | 1.0309 | 1.2263 |
| 本期基金份额净值增长率 | -44.78% | 97.86% | 116.63% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0345 | 0.8735 | 0.8002 |
| 期末基金资产净值 | 1,660,076,806.73 | 3,888,154,495.26 | 2,158,996,216.48 |
| 期末基金份额净值 | 1.0345 | 1.9322 | 2.2365 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | -8.87% | 2.17% | -3.70% | 1.07% | -5.17% | 1.10% |
| 过去六个月 | -20.75% | 2.15% | -8.50% | 1.05% | -12.25% | 1.10% |
| 过去一年 | -44.78% | 2.02% | -24.90% | 1.07% | -19.88% | 0.95% |
| 过去三年 | 136.68% | 1.58% | 42.77% | 0.83% | 93.91% | 0.75% |
| 过去五年 | 167.58% | 1.34% | 41.17% | 0.71% | 126.41% | 0.63% |
| 自基金合同生效起至今 | 179.24% | 1.28% | 37.50% | 0.69% | 141.74% | 0.59% |
| 年度 | 每10份基金 份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式 发放总额 | 年度利润分配合计 |
| 2008年 | 0.500 | 47,776,938.79 | 41,917,447.08 | 89,694,385.87 |
| 2007年 | 13.900 | 1,618,308,110.13 | 438,691,170.34 | 2,056,999,280.47 |
| 2006年 | 0.400 | 46,794,494.38 | 2,466,383.63 | 49,260,878.01 |
| 合计 | 14.800 | 1,712,879,543.30 | 483,075,001.05 | 2,195,954,544.35 |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 魏东 | 本基金基金经理，先进成长基金基金经理，公司投资副总监，公司国内投资部总经理 | 2004-05-17 | - | 11年 | 硕士。1997年至2002年，在平安证券公司、国信证券有限责任公司和深圳市深投科技创业投资有限公司从事证券研究工作和资产管理等工作。2003年初加入本公司，曾任交易部总经理。 |
| 胡戈游 | 本基金基金经理助理 | 2007-09-20 | - | 4年 | 硕士。2005年2月加入本公司任分析师，2007年9月起任本基金基金经理助理。 |
| 资 产 | 附注号 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 |
| 资 产： | |||
| 银行存款 | 193,563,450.79 | 634,728,653.49 | |
| 结算备付金 | 1,652,134.00 | 4,590,312.44 | |
| 存出保证金 | 569,449.16 | 1,475,287.38 | |
| 交易性金融资产 | 1,455,689,444.84 | 3,238,011,322.27 | |
| 其中：股票投资 | 1,041,935,444.84 | 2,383,067,227.57 | |
| 债券投资 | 413,754,000.00 | 854,944,094.70 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | |
| 应收证券清算款 | 2,019,522.70 | 36,777,449.46 | |
| 应收利息 | 11,797,312.94 | 7,113,523.31 | |
| 应收股利 | - | - | |
| 应收申购款 | 145,111.34 | 2,020,900.45 | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他资产 | - | 33,334.19 | |
| 资产总计 | 1,665,436,425.77 | 3,924,750,782.99 | |
| 负债和所有者权益 | |||
| 负 债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 12,546,197.91 | |
| 应付赎回款 | 912,099.62 | 14,864,284.74 | |
| 应付管理人报酬 | 7.4.3.2.1 | 1,910,461.91 | 3,989,146.52 |
| 应付托管费 | 7.4.3.2.2 | 367,396.50 | 767,143.58 |
| 应付销售服务费 | - | - | |
| 应付交易费用 | 1,529,544.90 | 3,748,804.17 | |
| 应交税费 | 38,260.00 | 38,260.00 | |
| 应付利息 | - | - | |
| 应付利润 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他负债 | 601,856.11 | 642,450.81 | |
| 负债合计 | 5,359,619.04 | 36,596,287.73 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 1,604,730,615.03 | 2,012,263,660.16 | |
| 未分配利润 | 55,346,191.70 | 1,875,890,835.10 | |
| 所有者权益合计 | 1,660,076,806.73 | 3,888,154,495.26 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,665,436,425.77 | 3,924,750,782.99 |
| 项 目 | 附注号 | 2008年1月1日 至2008年12月31日 | 2007年1月1日 至2007年12月31日 | |
| 一、收入 | -1,481,977,909.17 | 3,239,996,120.98 | ||
| 1.利息收入 | 25,318,927.58 | 38,960,558.17 | ||
| 其中：存款利息收入 | 2,315,392.44 | 6,209,183.56 | ||
| 债券利息收入 | 23,003,535.14 | 32,727,703.38 | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | 23,671.23 | ||
| 其他利息收入 | - | - | ||
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -553,696,654.49 | 3,203,257,452.37 | ||
| 其中：股票投资收益 | -570,060,658.48 | 3,160,962,233.81 | ||
| 债券投资收益 | -3,063,436.80 | -1,682,620.86 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | 1,956,655.57 | 20,049,999.65 | ||
| 股利收益 | 17,470,785.22 | 23,927,839.77 | ||
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -957,201,211.65 | -18,679,318.80 | ||
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - | ||
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 3,601,029.39 | 16,457,429.24 | ||
| 二、费用（以“-”号填列） | -62,791,493.59 | -155,553,622.41 | ||
| 1．管理人报酬 | 7.4.3.2.1 | -32,974,010.77 | -60,698,841.50 | |
| 2．托管费 | 7.4.3.2.2 | -6,341,155.96 | -11,672,854.24 | |
| 3．销售服务费 | - | - | ||
| 4．交易费用 | -20,794,012.09 | -65,585,676.05 | ||
| 5．利息支出 | -2,442,385.44 | -17,327,278.54 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -2,442,385.44 | -17,327,278.54 | ||
| 6．其他费用 | -239,929.33 | -268,972.08 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,544,769,402.76 | 3,084,442,498.57 | ||
| 所得税费用（以“-”号填列） | - | - | ||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列 | -1,544,769,402.76 | 3,084,442,498.57 | ||
| 项目 | 2008年1月1日至2008年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 2,012,263,660.16 | 1,875,890,835.10 | 3,888,154,495.26 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -1,544,769,402.76 | -1,544,769,402.76 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | -407,533,045.13 | -186,080,854.77 | -593,613,899.90 |
| 其中：1.基金申购款 | 716,356,636.40 | 272,260,162.05 | 988,616,798.45 |
| 2.基金赎回款 | -1,123,889,681.53 | -458,341,016.82 | -1,582,230,698.35 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -89,694,385.87 | -89,694,385.87 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 1,604,730,615.03 | 55,346,191.70 | 1,660,076,806.73 |
| 项目 | 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 965,342,785.71 | 1,193,653,430.77 | 2,158,996,216.48 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 3,084,442,498.57 | 3,084,442,498.57 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以“-”号填列） | 1,046,920,874.45 | -345,205,813.77 | 701,715,060.68 |
| 其中：1.基金申购款 | 5,889,450,236.08 | 2,091,390,221.72 | 7,980,840,457.80 |
| 2.基金赎回款 | -4,842,529,361.63 | -2,436,596,035.49 | -7,279,125,397.12 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -2,056,999,280.47 | -2,056,999,280.47 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 2,012,263,660.16 | 1,875,890,835.10 | 3,888,154,495.26 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 华宝信托投资有限责任公司（“华宝信托”） | 基金管理人的股东 |
| 法国兴业资产管理有限公司 (Société Générale Asset Management SA) | 基金管理人的股东 |
| 上海宝钢集团公司（“宝钢集团”） | 基金管理人的股东的母公司 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 项目 | 2008年1月1日 至2008年12月31日 | 2007年1月1日 至2007年12月31日 |
| 当期应支付的管理费 | 32,974,010.77 | 60,698,841.50 |
| 其中：当期已支付 | 31,063,548.86 | 56,709,694.98 |
| 期末未支付 | 1,910,461.91 | 3,989,146.52 |
| 项目 | 2008年1月1日 至2008年12月31日 | 2007年1月1日 至2007年12月31日 |
| 当期应支付的托管费 | 6,341,155.96 | 11,672,854.24 |
| 其中：当期已支付 | 5,973,759.46 | 10,905,710.66 |
| 期末未支付 | 367,396.50 | 767,143.58 |
| 2008年1月1日至2008年12月31日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国建设银行 | - | - | - | - | 345,600,000.00 | 147,290.67 |
| 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国建设银行 | 194,578,800.00 | 199,016,900.00 | - | - | 4,155,500,000.00 | 2,856,856.10 |
| 项目 | 2008年1月1日 至2008年12月31日 | 2007年1月1日 至2007年12月31日 |
| 期初持有的基金份额 | 108,459.86 | - |
| 期间认购总份额 | - | - |
| 期间申购/买入总份额 | 367,915.61 | 108,459.86 |
| 期间因拆分增加的份额 | - | - |
| 期间赎回/卖出总份额 | - | - |
| 期末持有的基金份额 | 476,375.47 | 108,459.86 |
| 期末持有的基金份额占基金总份额比例 | 0.0297% | 0.0054% |
| 关联方 名称 | 2008年1月1日 至2008年12月31日 | 2007年1月1日 至2007年12月31日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国建设银行 | 193,563,450.79 | 2,213,720.14 | 634,728,653.49 | 5,756,860.79 |
| 股票 代码 | 股票 名称 | 停牌 日期 | 停牌 原因 | 期末 估值单价 | 复牌 日期 | 复牌 开盘单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 600900 | 长江电力 | 08/05/08 | 资产重组 | 7.35 | 未知 | 未知 | 3,000,000 | 43,103,796.78 | 22,050,000.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 1,041,935,444.84 | 62.56 |
| 其中：股票 | 1,041,935,444.84 | 62.56 | |
| 2 | 固定收益投资 | 413,754,000.00 | 24.84 |
| 其中：债券 | 413,754,000.00 | 24.84 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 195,215,584.79 | 11.72 |
| 6 | 其他资产 | 14,531,396.14 | 0.87 |
| 7 | 合计 | 1,665,436,425.77 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 9,117,101.30 | 0.55 |
| B | 采掘业 | 64,064,000.00 | 3.86 |
| C | 制造业 | 409,557,718.46 | 24.67 |
| C0 | 食品、饮料 | 74,087,012.06 | 4.46 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 46,148,000.00 | 2.78 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 114,054,000.00 | 6.87 |
| C5 | 电子 | 5,120,326.40 | 0.31 |
| C6 | 金属、非金属 | 58,142,400.00 | 3.50 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 100,261,980.00 | 6.04 |
| C8 | 医药、生物制品 | 11,744,000.00 | 0.71 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 22,050,000.00 | 1.33 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | - | - |
| H | 批发和零售贸易 | 73,367,000.00 | 4.42 |
| I | 金融、保险业 | 315,856,958.50 | 19.03 |
| J | 房地产业 | 82,310,666.58 | 4.96 |
| K | 社会服务业 | 47,630,000.00 | 2.87 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | 17,982,000.00 | 1.08 |
| 合计 | 1,041,935,444.84 | 62.76 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 6,000,978 | 79,512,958.50 | 4.79 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 6,400,000 | 77,824,000.00 | 4.69 |
| 3 | 600309 | 烟台万华 | 5,400,000 | 54,000,000.00 | 3.25 |
| 4 | 000001 | 深发展Ａ | 5,100,000 | 48,246,000.00 | 2.91 |
| 5 | 000069 | 华侨城Ａ | 5,600,000 | 45,808,000.00 | 2.76 |
| 6 | 000568 | 泸州老窖 | 2,200,000 | 40,040,000.00 | 2.41 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 1,500,000 | 39,885,000.00 | 2.40 |
| 8 | 600547 | 山东黄金 | 800,000 | 38,848,000.00 | 2.34 |
| 9 | 000002 | 万 科Ａ | 6,000,000 | 38,700,000.00 | 2.33 |
| 10 | 600153 | 建发股份 | 5,600,000 | 35,728,000.00 | 2.15 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 175,538,631.57 | 4.51 |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 153,462,302.31 | 3.95 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 147,425,993.16 | 3.79 |
| 4 | 600309 | 烟台万华 | 127,509,825.90 | 3.28 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 125,205,557.98 | 3.22 |
| 6 | 000001 | 深发展Ａ | 103,624,546.72 | 2.67 |
| 7 | 600547 | 山东黄金 | 89,012,370.60 | 2.29 |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 84,132,335.43 | 2.16 |
| 9 | 600028 | 中国石化 | 81,861,597.61 | 2.11 |
| 10 | 600585 | 海螺水泥 | 79,810,106.00 | 2.05 |
| 11 | 600739 | 辽宁成大 | 76,584,513.50 | 1.97 |
| 12 | 600895 | 张江高科 | 74,308,155.58 | 1.91 |
| 13 | 600195 | 中牧股份 | 74,183,513.79 | 1.91 |
| 14 | 601186 | 中国铁建 | 73,555,368.64 | 1.89 |
| 15 | 000002 | 万 科Ａ | 72,900,891.22 | 1.87 |
| 16 | 000069 | 华侨城Ａ | 71,882,192.20 | 1.85 |
| 17 | 600361 | 华联综超 | 71,237,318.42 | 1.83 |
| 18 | 000528 | 柳 工 | 65,540,175.76 | 1.69 |
| 19 | 600761 | 安徽合力 | 64,011,636.12 | 1.65 |
| 20 | 600048 | 保利地产 | 61,420,416.27 | 1.58 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 166,195,127.56 | 4.27 |
| 2 | 600879 | 火箭股份 | 148,849,449.22 | 3.83 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 141,077,034.49 | 3.63 |
| 4 | 000069 | 华侨城Ａ | 138,364,090.16 | 3.56 |
| 5 | 000338 | 潍柴动力 | 129,467,212.85 | 3.33 |
| 6 | 600428 | 中远航运 | 121,098,193.23 | 3.11 |
| 7 | 601398 | 工商银行 | 106,427,719.10 | 2.74 |
| 8 | 600739 | 辽宁成大 | 96,517,118.48 | 2.48 |
| 9 | 600309 | 烟台万华 | 93,630,348.72 | 2.41 |
| 10 | 600195 | 中牧股份 | 82,561,015.93 | 2.12 |
| 11 | 600761 | 安徽合力 | 77,880,778.53 | 2.00 |
| 12 | 601186 | 中国铁建 | 75,760,650.50 | 1.95 |
| 13 | 600028 | 中国石化 | 75,079,643.55 | 1.93 |
| 14 | 600118 | 中国卫星 | 74,586,181.18 | 1.92 |
| 15 | 600887 | 伊利股份 | 72,218,654.06 | 1.86 |
| 16 | 600153 | 建发股份 | 69,992,470.29 | 1.80 |
| 17 | 000680 | 山推股份 | 69,630,354.16 | 1.79 |
| 18 | 002022 | 科华生物 | 67,876,653.44 | 1.75 |
| 19 | 600036 | 招商银行 | 64,621,838.80 | 1.66 |
| 20 | 600895 | 张江高科 | 63,168,797.41 | 1.62 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 3,869,466,565.22 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 3,676,517,238.97 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 80,640,000.00 | 4.86 |
| 2 | 央行票据 | 280,029,000.00 | 16.87 |
| 3 | 金融债券 | 53,085,000.00 | 3.20 |
| 其中：政策性金融债 | 53,085,000.00 | 3.20 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | - | - |
| ７ | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 413,754,000.00 | 24.92 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 0801019 | 08央行票据19 | 1,900,000 | 183,369,000.00 | 11.05 |
| 2 | 0801028 | 08央行票据28 | 1,000,000 | 96,660,000.00 | 5.82 |
| 3 | 010210 | 02国债(10) | 800,000 | 80,640,000.00 | 4.86 |
| 4 | 040202 | 04国开02 | 500,000 | 53,085,000.00 | 3.20 |
| 5 | - | - | - | - | - |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 569,449.16 |
| 2 | 应收证券清算款 | 2,019,522.70 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 11,797,312.94 |
| 5 | 应收申购款 | 145,111.34 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 14,531,396.14- |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 57060 | 28,123.56 | 537,923,926.55 | 33.52% | 1,066,806,688.48 | 66.48% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 922,563.99 | 0.0575% |
| 基金合同生效日(2003年7月15日)基金份额总额 | 1,067,242,501.27 |
| 报告期期初基金份额总额 | 2,012,263,660.16 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 716,356,636.40 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 1,123,889,681.53 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 1,604,730,615.03 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（%） | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例（%） | ||
| 中银国际 | 1 | 636,446,201.89 | 8.62 | 540,977.66 | 8.73 |
| 中信建投 | 1 | 644,899,467.11 | 8.74 | 523,987.70 | 8.46 |
| 联合证券 | 1 | 1,483,009,031.48 | 20.09 | 1,204,955.62 | 19.45 |
| 招商证券 | 1 | 1,124,563,990.22 | 15.23 | 955,875.64 | 15.43 |
| 平安证券 | 1 | 2,958,665,082.95 | 40.08 | 2,514,858.29 | 40.60 |
| 国元证券 | 1 | 18,910,165.45 | 0.26 | 15,364.62 | 0.25 |
| 东方证券 | 1 | 516,130,578.83 | 6.99 | 438,706.72 | 7.08 |
| 申银万国 | 1 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 1 | - | - | - | - |
| 合计 | 9 | 7,382,624,517.93 | 100.00 | 6,194,726.25 | 100.00 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 债券交易 | |
| 成交金额 | 占当期成交总额的比例（%） | ||
| 中银国际 | 1 | 101,686,706.90 | 12.26 |
| 中信建投 | 1 | 4,197,351.65 | 0.51 |
| 联合证券 | 1 | 58,889,959.68 | 7.10 |
| 招商证券 | 1 | 237,528,516.60 | 28.63 |
| 平安证券 | 1 | 407,275,138.90 | 49.09 |
| 东方证券 | 1 | 20,063,999.00 | 2.42 |
| 国元证券 | 1 | - | - |
| 申银万国 | 1 | - | - |
| 中信证券 | 1 | - | - |
| 合计 | 9 | 829,641,672.73 | 100.00 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 回购交易 | |
| 成交金额 | 占当期成交总额的比例（%） | ||
| 招商证券 | 1 | 81,000,000.00 | 8.29 |
| 平安证券 | 1 | 895,500,000.00 | 91.71 |
| 中银国际 | 1 | - | - |
| 中信建投 | 1 | - | - |
| 联合证券 | 1 | - | - |
| 东方证券 | 1 | - | - |
| 国元证券 | 1 | - | - |
| 申银万国 | 1 | - | - |
| 中信证券 | 1 | - | - |
| 合计 | 9 | 976,500,000.00 | 100.00 |
2008年12月31日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2009年3月26日