2008年年度报告摘要
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计，由普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元
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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金合同中没有规定业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
安顺证券投资基金
累计份额净值增长率历史走势图
（1999年6月15日至2008年12月31日）
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和上海沸点投资发展有限公司。
截至2008年12月31日，公司旗下共管理了基金安信、基金安顺2只封闭式证券投资基金，华安创新、华安中国A股、华安富利、华安宝利、上证180ETF、华安宏利、华安中小盘成长、华安策略优选、华安核心优选、华安稳定收益、华安国际配置(QDII)等11只开放式基金，管理资产规模达到694.94亿人民币、0.97亿美元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《安顺证券投资基金基金合同》、《安顺证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易端基金间公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易，公司《交易端基金间公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。
对于场外交易，公司制定《交易端基金间公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
按照华安优选和基金安顺的基金合同，华安优选和基金安顺都是混合型基金。2008年度，华安优选净值增长率为-52.81%，基金安顺的净值增长率为-38.22%，基金安顺业绩好于华安优选。差异的主要原因在于基金的股票仓位差异较大，2008年内,华安优选基金的仓位一直保持在70%上下，基金安顺的股票仓位期间变化比较大，最低时40%，最高到达76.82%,平均仓位53%。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期没有出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2008年，美国次贷危机爆发，危机虽起源在美国，但过去几年全球资产价格膨胀，本身就存在泡沫破裂的基础，次贷危机发生后，很快就通过金融、贸易、汇率等渠道传导向其他国家。中国的金融体系稳健，但在全球化背景下，仍然受到冲击。以年中为界，上半年还在担忧过热与通胀，下半年企业盈利增速急剧下滑，某些行业甚至出现久违的全行业亏损现象。作为经济先行指标的中国股市，2008年单边下跌，两市跌幅均超过六成，年度跌幅前所未有。
报告期内，基于对经济的谨慎预期，本基金采取了谨慎的操作策略，在年初即大幅降低股票仓位，并在全年大部分时间将仓位维持在较低水平。在组合策略方面，更多采取自上而下的行业配置和选股策略，侧重组合防御性。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2009年，虽然世界经济复苏仍面临诸多不确定，比如我们目前尚难以判断美国与主要发达国家能否于09年结束负增长。外需减弱也会影响中国经济发展。但是，危机发生之后，各国政府均采取了前所未有的经济振救措施，一些措施已经开始发生积极作用。中国政府也出台了一系列庞大的经济刺激与产业振兴计划，这些计划侧重于提振内需，刺激消费，可在相当程度上抵销外需不振对我国的负面影响。与此同时，我国稳健的金融体系使得向实体经济注入流动性成为可能，银行大量新增贷款有助于我国经济更快摆脱低增长格局。我们判断2009年将是中国经济的调整年，调整中蕴藏生机，经历此次危机之后，我国的经济增长结构将会发生变化，一些行业的地位将大幅提高，一些公司将在危机中通过优胜劣汰成长为新的龙头，受益于经济刺激计划的公司业绩会获得大幅改善，这都将为证券市场带来新的活力，从而使得09年的市场机会远远多于08年。
操作策略上，我们将秉承一贯的稳健投资风格，继续以估值相对安全为出发点，选择有良好的企业竞争力和可持续发展潜力的企业作为投资标的，并积极寻找经济结构性调整和行业结构性变化带来的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化:
根据中国证监会 [2008]年38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，经与托管银行协商，自2008年9月16日起，对本基金的估值原则作如下调整：
（1）估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的收盘价估值。
（2）估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使投资品种潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》，采用指数收益法，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。
如有确凿证据表明采用指数收益法计算得到的停牌股票价值不能真实反映股票的公允价值，基金将与基金托管行协商采用其它估值方法，对停牌股票进行估值。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及本报告期损益的影响
从2008年9月16日至12月31日，按照调整后的估值原则，本基金对持有的长期停牌的股票估值进行了调整，调整后对本基金的净值及本报告期损益产生的影响如下：
（1）长江电力，影响本报告期损益-1,260,000.00元，影响基金净值比例-0.04%；
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总经理、研究发展部总经理、固定收益部负责人、金融工程部负责人、基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
王国卫, 首席投资官,研究生学历。曾在上海国际信托投资公司证券投资信托部、投资银行部工作，1998年加入华安基金管理公司，曾任基金安信的基金经理、华安180指数增强型基金、基金安久的基金经理，投资总监。现任华安基金管理有限公司首席投资官。
尚志民, 基金投资部总经理, 工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，基金安顺、基金安瑞、华安创新基金经理，现任基金安顺、华安宏利的基金经理，基金投资部总经理。
宋磊, 研究发展部总经理, 工学硕士，曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究所从事证券研究工作，2000年2月加入华安基金管理公司，在基金研究发展部从事化工行业研究，现任研究发展部总经理。
黄勤, 固定收益部负责人, 经济学硕士， 12年银行、基金从业经历。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004年8月加入华安基金管理公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任华安富利基金的基金经理、固定收益部负责人。
许之彦, 金融工程部负责人, 理学博士，曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国A股基金经理，金融工程部负责人。
朱永红, 基金运营部总经理, 经济学学士，ACCA英国特许公认会计师公会会员，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在上海众华沪银会计师事务所工作。2000年10月加入华安基金管理公司，现任基金运营部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度：
本基金的基金经理作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突:
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息:
无。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期由于基金投资当年亏损，不进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2008年度，托管人在安顺证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2008年度， 华安基金管理有限公司在安顺证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为，该基金本报告期内利润分配共计3,690,000,000元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2008年度，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关安顺证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师薛竞、金毅签字出具了普华永道中天审字(2009)第20102号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：安顺证券投资基金
报告截止日：2008年12月31日单位：人民币元
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注：1、报告截止日2008年12月31日，基金份额净值1.0919元，基金份额总额3,000,000,000.00份。
2、后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。
基金管理公司负责人：俞妙根 主管会计工作的负责人：李炳旺 会计机构负责人：朱永红
7.2 利润表
会计主体：安顺证券投资基金
本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日单位：人民币元
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注：后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。
基金管理公司负责人：俞妙根 主管会计工作的负责人：李炳旺 会计机构负责人：朱永红
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安顺证券投资基金
本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日单位：人民币元
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注：后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。
基金管理公司负责人：俞妙根 主管会计工作的负责人：李炳旺 会计机构负责人：朱永红
7.4 报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内发生如下会计估计变更：
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金自2008年9月16日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法，从按停牌前最后交易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。
上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于2008年9月16日下调1,170,000.00元，相应调减本基金的净利润1,170,000.00元和基金资产净值1,170,000.00元。
除以上变更外，本报告期所采用的会计政策和其他会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 关联方关系
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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.3.1.1 股票交易
注：本报告期通过关联人交易单元的股票成交量：无
上年度通过关联人交易单元的股票成交量：无
7.4.3.1.2 权证交易
注：本报告期通过关联人交易单元的权证成交量：无
上年度通过关联人交易单元的权证成交量：无
7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金
注:本报告期应支付关联方的佣金：无
上年度应支付关联方的佣金：无
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费单位：人民币元
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注: 支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。如持有现金比例高于基金资产净值的20%，超出部分不计提基金管理人报酬。
7.4.3.2.2 基金托管费单位：人民币元
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注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
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7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份
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7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位：份
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注：按照《安顺证券投资基金基金合同》的规定，全部基金发起人认购基金份额的1%，且在基金存续期间，全部发起人持有的基金份额不得低于基金总规模的0.5%，其余部分在基金成立之日起一年后方可流通。
7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元
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注：本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2008年12月31日的相关余额在资产负债表中的结算备付金”科目中单独列示(2007年12月31日：同)。
7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内买入的，管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券；管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期内承销的股票等：无。
7.4.4 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元
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注: 1）本报告期内本基金未持有流通受限债券以及其他证券类别。
2）根据宁波立立电子股份有限公司2008年7月7日发布的公告，有关监管部门要求保荐人等中介机构对媒体报道的有关问题进行核查，上市日期待定。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票金额单位：人民币元
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7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末2008年12月31日止，本基金无正回购余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元
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8.2 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.huaan.com.cn网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
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8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债债券明细
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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9.2 期末上市基金前十名持有人
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
(1)、2009年1月12日，关于董事变更的公告，经本公司股东会审议，选举陈兵先生担任本公司董事，万才华先生不再担任本公司董事。
(2)、2008年2月13日，关于基金经理调整的公告，陈俏宇女士不再担任安顺证券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金的基金经理，聘任汪光成先生为安顺证券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金的基金经理，尚志民先生仍任安顺证券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。
(3)、2009年2月19日，关于董事变更的公告，经本公司股东会审议，选举冯祖新先生担任本公司董事，辜昌基先生不再担任本公司董事。
(4)、2008年6月10日，关于董事和监事变更的公告，经本公司股东会审议，选举马名驹先生担任本公司董事，顾培柱先生不再担任本公司董事；选举李梅清女士担任本公司监事，戴金宝先生不再担任本公司监事。
2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币100,000元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自2007年6月5日起至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
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债券、回购及权证交易情况
■
注：1.基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
(1)内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(2)研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
(3)具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；
(4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2. 券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估：由研究发展部/市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估；
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》：研究发展部或基金投资部/市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述；
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批：公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部/市场部提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见；
(4)协议签署及通知托管人：基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元使用协议》，并通知基金托管人。
3.报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：2008年9月基金安顺退租中银国际证券有限责任公司上海21922交易单元。
华安基金管理有限公司
2009年3月26日
| 基金简称 | 基金安顺 |
| 交易代码 | 500009 |
| 基金运作方式 | 契约型封闭式 |
| 基金合同生效日 | 1999年6月15日 |
| 报告期末基金份额总额 | 30亿份 |
| 基金合同存续期 | 15年 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 上海证券交易所 |
| 上市日期 | 1999年6月22日 |
| 投资目标 | 本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 本基金主要投资于成长型上市公司，并兼顾对收益型上市公司及债券的投资，从而使投资者在承受一定风险的情况下，有可能享受到较高的资本利得和稳定的收益。 |
| 投资策略 | 本基金为平衡型基金，兼顾资本利得、红利及利息收入。本基金的证券资产将不低于基金资产总额的80%，其中投资于债券的比例控制在基金资产净值的20-50%，股票资产的比例控制在40-80%，现金等货币性资产比例根据市场和运作情况调整。在股票资产中，60%左右投资于具有良好成长性的上市公司股票，40%左右投资于收益型上市公司股票，在此基础上各自上下浮动10%。 本基金界定的成长型股票主要指主业发展前景良好，在同行业的上市公司中具有较强的竞争优势，财务状况良好，能保持较高的业绩增长，预期收入或利润增长率不低于同期GDP的增长率。 本基金界定的收益型股票主要指经营状况良好、利润来源稳定，具有良好分红能力，预期每股收益高于市场平均水平，预期市盈率低于市场平均水平的上市公司的股票。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 华安基金管理有限公司 | 交通银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 冯颖 | 张咏东 |
| 联系电话 | 021-38969999 | 021－68888917 | |
| 电子邮箱 | fengying@huaan.com.cn | zhangyd@bankcomm.com | |
| 客户服务电话 | 40088-50099 | 95559 | |
| 传真 | 021-68863414 | 021－58408842 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.huaan.com.cn |
| 基金年度报告备置地点 | 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
| 本期已实现收益 | -71,703,190.58 | 5,425,918,775.05 | 2,058,658,339.26 |
| 本期利润 | -2,468,175,428.58 | 6,092,510,714.64 | 3,364,336,426.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8227 | 2.0308 | 1.1214 |
| 本期基金份额净值增长率 | -38.22% | 113.48% | 102.72% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0919 | 1.4153 | 0.6867 |
| 期末基金资产净值 | 3,275,805,579.64 | 9,433,981,008.22 | 6,581,470,293.58 |
| 期末基金份额净值 | 1.0919 | 3.1447 | 2.1938 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | -8.91% | 4.72% | - | - | - | - |
| 过去六个月 | -18.23% | 3.78% | - | - | - | - |
| 过去一年 | -38.22% | 3.58% | - | - | - | - |
| 过去三年 | 167.34% | 3.32% | - | - | - | - |
| 过去五年 | 207.90% | 2.90% | - | - | - | - |
| 自基金合同生效起至今 | 369.62% | 2.57% | - | - | - | - |
| 年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配 合计 | 备注 |
| 2008年 | 12.300 | 3,690,000,000.00 | - | 3,690,000,000.00 | - |
| 2007年 | 10.800 | 3,240,000,000.00 | - | 3,240,000,000.00 | - |
| 2006年 | 0.560 | 168,000,000.17 | - | 168,000,000.17 | - |
| 合计 | 23.660 | 7,098,000,000.17 | - | 7,098,000,000.17 | - |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 尚志民 | 本基金的基金经理、基金投资部总经理 | 2003-9-18 | - | 12年 | 工商管理硕士，12年证券、基金从业经验，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，1999年6月至2001年9月担任基金安顺的基金经理，2000年7月至2001年9月同时担任基金安瑞的基金经理，2001年9月至2003年9月担任华安创新的基金经理，2003年9月至今担任本基金的基金经理，2006年9月起同时担任华安宏利的基金经理。 |
| 陈俏宇 | 本基金的基金经理 | 2007年3月14日 | 2008年2月13日 | 13年 | 工商管理硕士，中国注册会计师协会非执业会员，13年证券、基金从业经历。曾在上海万国证券公司发行部、申银万国证券有限公司国际业务部、上海申银万国证券研究所有限公司行业部工作。2003年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部高级研究员、专户理财部投资经理、基金安顺和华安宏利基金经理助理，2007年3月至2008年2月担任本基金与华安宏利基金经理，2008年2月起担任基金安信的基金经理，2008年10月22日起同时兼任华安核心基金的基金经理。 |
| 汪光成 | 本基金的基金经理 | 2008-2-13 | - | 7年 | 管理学博士，持有基金从业资格证书，7年证券、基金行业从业经历， 2002年1月加入华安基金管理有限公司后，曾先后在战略策划部、研究发展部从事数量分析和行业研究工作。2008年2月起担任本基金和华安宏利的基金经理。 |
| 资 产 | 本期末 2008年12月31日 | 上年度末 2007年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 153,730,181.85 | 231,845,516.91 |
| 结算备付金 | 4,923,933.95 | 147,520,862.19 |
| 存出保证金 | 713,666.89 | 1,321,786.87 |
| 交易性金融资产 | 3,202,410,784.91 | 9,082,578,704.58 |
| 其中：股票投资 | 2,516,398,610.41 | 7,110,700,862.38 |
| 基金投资 | - | - |
| 债券投资 | 686,012,174.50 | 1,971,877,842.20 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,719,152.09 | 49,717,925.73 |
| 应收利息 | 12,498,038.22 | 30,291,789.72 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收申购款 | - | - |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 3,376,995,757.91 | 9,543,276,586.00 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2008年12月31日 | 上年度末 2007年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | |
| 交易性金融负债 | - | |
| 衍生金融负债 | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | |
| 应付证券清算款 | 92,130,784.23 | 87,429,768.25 |
| 应付赎回款 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 4,217,457.13 | 11,435,666.23 |
| 应付托管费 | 702,909.50 | 1,905,944.36 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 3,110,127.41 | 7,295,298.94 |
| 应交税费 | 58,900.00 | 58,900.00 |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 970,000.00 | 1,170,000.00 |
| 负债合计 | 101,190,178.27 | 109,295,577.78 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 未分配利润 | 275,805,579.64 | 6,433,981,008.22 |
| 所有者权益合计 | 3,275,805,579.64 | 9,433,981,008.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,376,995,757.91 | 9,543,276,586.00 |
| 项 目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 |
| 一、收入 | -2,320,493,105.49 | 6,359,516,230.13 |
| 1.利息收入 | 68,525,726.51 | 60,469,083.88 |
| 其中：存款利息收入 | 8,149,036.83 | 8,566,511.43 |
| 债券利息收入 | 60,238,506.60 | 51,883,275.86 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 138,183.08 | 19,296.59 |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 7,403,122.86 | 5,632,448,265.41 |
| 其中：股票投资收益 | -32,253,141.99 | 5,545,635,619.53 |
| 基金投资收益 | - | - |
| 债券投资收益 | 21,879,517.26 | -6,775,752.54 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | 279,417.88 | 48,518,003.26 |
| 股利收益 | 17,497,329.71 | 45,070,395.16 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -2,396,472,238.00 | 666,591,939.59 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 50,283.14 | 6,941.25 |
| 二、费用（以“-”号填列） | -147,682,323.09 | -267,005,515.49 |
| 1．管理人报酬 | -75,784,267.88 | -126,658,662.42 |
| 2．托管费 | -12,644,206.64 | -21,126,981.56 |
| 3．销售服务费 | - | - |
| 4．交易费用 | -44,264,813.69 | -76,068,785.37 |
| 5．利息支出 | -8,780,283.34 | -32,916,836.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -8,780,283.34 | -32,916,836.59 |
| 6．其他费用 | -6,208,751.54 | -10,234,249.55 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -2,468,175,428.58 | 6,092,510,714.64 |
| 所得税费用（以“-”号填列） | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,468,175,428.58 | 6,092,510,714.64 |
| 项目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 3,000,000,000.00 | 6,433,981,008.22 | 9,433,981,008.22 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -2,468,175,428.58 | -2,468,175,428.58 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 其中：1.基金申购款 | - | - | - |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | - | - | - |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -3,690,000,000.00 | -3,690,000,000.00 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 3,000,000,000.00 | 275,805,579.64 | 3,275,805,579.64 |
| 项目 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 3,000,000,000.00 | 3,581,470,293.58 | 6,581,470,293.58 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 6,092,510,714.64 | 6,092,510,714.64 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 其中：1.基金申购款 | - | - | - |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | - | - | - |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -3,240,000,000.00 | -3,240,000,000.00 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 3,000,000,000.00 | 6,433,981,008.22 | 9,433,981,008.22 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 华安基金管理有限公司 (“华安基金公司”) | 基金管理人 本基金发起人 |
| 交通银行股份有限公司(“交通银行”) | 基金托管人 |
| 上海国际信托有限公司 | 基金管理人的股东 本基金发起人 |
| 上海电气(集团)总公司 | 基金管理人的股东 |
| 上海锦江国际投资管理有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 上海沸点投资发展有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 上海工业投资(集团)有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 方正证券有限责任公司(“方正证券”) | 本基金发起人 |
| 天同证券有限责任公司(“天同证券”) | 本基金发起人 |
| 项目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 |
| 当期应支付的管理费 | 75,784,267.88 | 126,658,662.42 |
| 其中：当期已支付 | 71,566,810.75 | 115,222,996.19 |
| 期末未支付 | 4,217,457.13 | 11,435,666.23 |
| 项目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 |
| 当期应支付的托管费 | 12,644,206.64 | 21,126,981.56 |
| 其中：当期已支付 | 11,941,297.14 | 19,221,037.20 |
| 期末未支付 | 702,909.50 | 1,905,944.36 |
| 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | ||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 交通银行 | 54,652,109.59 | 159,048,347.24 | - | - | - | - |
| 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 交通银行 | 357,405,949.04 | 61,189,201.64 | 50,655,191.78 | 12,196.62 | - | - |
| 项目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 |
| 期初持有的基金份额 | 11,633,800.00 | 11,633,800.00 |
| 期间认购总份额 | - | - |
| 期间申购/买入总份额 | - | - |
| 期间因拆分增加的份额 | - | - |
| 期间赎回/卖出总份额 | - | - |
| 期末持有的基金份额 | 11,633,800.00 | 11,633,800.00 |
| 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 | 0.39% | 0.39% |
| 关联方名称 | 本期末 2008年12月31日 | 上年度末 2007年12月31日 | ||
| 持有的 基金份额 | 持有的基金份额 占基金总份额的比例 | 持有的 基金份额 | 持有的基金份额 占基金总份额的比例 | |
| 上海国际信托有限公司 | 3,750,000.00 | 0.13% | 3,750,000.00 | 0.13% |
| 方正证券有限责任公司 | 3,750,000.00 | 0.13% | 3,750,000.00 | 0.13% |
| 天同证券有限责任公司 | 3,750,000.00 | 0.13% | 3,750,000.00 | 0.13% |
| 关联方 名称 | 2008年1月1日至2008年 12月31日 | 2007年1月1日至2007年 12月31日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 交通银行 | 153,730,181.85 | 4,247,592.23 | 231,845,516.91 | 4,721,493.57 |
| 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 | |||||||||
| 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 000698 | 沈阳化工 | 08-08-07 | 09-08-08 | 非公开发行 | 12.42 | 5.89 | 9,000,000 | 111,780,000.00 | 53,010,000.00 |
| 600169 | 太原重工 | 08-12-31 | 09-12-29 | 非公开发行 | 12.67 | 12.68 | 3,000,000 | 38,010,000.00 | 38,040,000.00 |
| 000823 | 超声电子 | 08-01-14 | 09-01-22 | 非公开发行 | 7.17 | 4.35 | 3,000,000 | 21,510,000.00 | 13,050,000.00 |
| 002257 | 立立电子 | 08-06-30 | 未知 | 新股网上申购 | 21.81 | 21.81 | 27,000 | 588,870.00 | 588,870.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末 估值单价 | 复牌日期 | 复牌 开盘单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 600900 | 长江电力 | 08-05-08 | 公告重大事项 | 7.35 | 未知 | 未知 | 180,000 | 3,144,544.79 | 1,323,000.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 2,516,398,610.41 | 74.52 |
| 其中：股票 | 2,516,398,610.41 | 74.52 | |
| 2 | 固定收益投资 | 686,012,174.50 | 20.31 |
| 其中：债券 | 686,012,174.50 | 20.31 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 158,654,115.80 | 4.70 |
| 6 | 其他资产 | 15,930,857.20 | 0.47 |
| 7 | 合计 | 3,376,995,757.91 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | 0.00 |
| B | 采掘业 | 257,056,313.04 | 7.85 |
| C | 制造业 | 1,006,380,685.23 | 30.72 |
| C0 | 食品、饮料 | 161,239,259.58 | 4.92 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 31,205,323.88 | 0.95 |
| C2 | 木材、家具 | - | 0.00 |
| C3 | 造纸、印刷 | - | 0.00 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 426,484,651.37 | 13.02 |
| C5 | 电子 | 26,980,400.15 | 0.82 |
| C6 | 金属、非金属 | 110,200.00 | 0.00 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 261,327,974.96 | 7.98 |
| C8 | 医药、生物制品 | 99,032,875.29 | 3.02 |
| C99 | 其他制造业 | - | 0.00 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 95,302,170.18 | 2.91 |
| E | 建筑业 | 59,501,310.00 | 1.82 |
| F | 交通运输、仓储业 | 137,402,967.48 | 4.19 |
| G | 信息技术业 | 166,990,039.02 | 5.10 |
| H | 批发和零售贸易 | 60,966,790.00 | 1.86 |
| I | 金融、保险业 | 502,307,819.35 | 15.33 |
| J | 房地产业 | 72,321,218.40 | 2.21 |
| K | 社会服务业 | 22,886,803.26 | 0.70 |
| L | 传播与文化产业 | - | 0.00 |
| M | 综合类 | 135,282,494.45 | 4.13 |
| 合计 | 2,516,398,610.41 | 76.82 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601088 | 中国神华 | 8,999,940 | 157,858,947.60 | 4.82 |
| 2 | 600309 | 烟台万华 | 12,188,858 | 121,888,580.00 | 3.72 |
| 3 | 002202 | 金风科技 | 3,999,980 | 100,999,495.00 | 3.08 |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 27,999,900 | 99,119,646.00 | 3.03 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 7,990,000 | 97,158,400.00 | 2.97 |
| 6 | 000983 | 西山煤电 | 8,321,541 | 97,029,168.06 | 2.96 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 6,599,000 | 96,345,400.00 | 2.94 |
| 8 | 600196 | 复星医药 | 8,991,789 | 95,402,881.29 | 2.91 |
| 9 | 601169 | 北京银行 | 9,997,685 | 89,079,373.35 | 2.72 |
| 10 | 000698 | 沈阳化工 | 14,999,919 | 88,349,522.91 | 2.70 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600005 | 武钢股份 | 535,100,936.49 | 5.67 |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 521,642,085.19 | 5.53 |
| 3 | 601919 | 中国远洋 | 313,759,089.82 | 3.33 |
| 4 | 000698 | 沈阳化工 | 308,247,503.35 | 3.27 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 275,432,218.33 | 2.92 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 245,636,282.58 | 2.60 |
| 7 | 601398 | 工商银行 | 241,703,746.33 | 2.56 |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 238,648,250.59 | 2.53 |
| 9 | 000983 | 西山煤电 | 218,430,831.42 | 2.32 |
| 10 | 600737 | 中粮屯河 | 207,104,364.96 | 2.20 |
| 11 | 600649 | 城投控股 | 179,998,935.32 | 1.91 |
| 12 | 601166 | 兴业银行 | 177,017,412.40 | 1.88 |
| 13 | 600019 | 宝钢股份 | 160,164,646.69 | 1.70 |
| 14 | 600309 | 烟台万华 | 149,529,817.03 | 1.59 |
| 15 | 601699 | 潞安环能 | 146,005,320.81 | 1.55 |
| 16 | 600015 | 华夏银行 | 124,757,664.54 | 1.32 |
| 17 | 600169 | 太原重工 | 121,713,900.36 | 1.29 |
| 18 | 000402 | 金 融 街 | 116,732,238.50 | 1.24 |
| 19 | 601318 | 中国平安 | 103,383,845.03 | 1.10 |
| 20 | 600895 | 张江高科 | 103,000,219.63 | 1.09 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601088 | 中国神华 | 495,818,679.40 | 5.26 |
| 2 | 601919 | 中国远洋 | 491,805,572.65 | 5.21 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 455,028,557.03 | 4.82 |
| 4 | 600005 | 武钢股份 | 416,253,333.06 | 4.41 |
| 5 | 600309 | 烟台万华 | 354,611,967.13 | 3.76 |
| 6 | 000402 | 金 融 街 | 353,749,630.30 | 3.75 |
| 7 | 601939 | 建设银行 | 303,438,757.34 | 3.22 |
| 8 | 600875 | 东方电气 | 274,498,907.14 | 2.91 |
| 9 | 600649 | 城投控股 | 265,266,055.74 | 2.81 |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 241,383,570.05 | 2.56 |
| 11 | 600737 | 中粮屯河 | 234,187,269.49 | 2.48 |
| 12 | 600426 | 华鲁恒升 | 227,747,990.78 | 2.41 |
| 13 | 600456 | 宝钛股份 | 222,108,749.49 | 2.35 |
| 14 | 600030 | 中信证券 | 212,305,368.79 | 2.25 |
| 15 | 600588 | 用友软件 | 202,989,775.76 | 2.15 |
| 16 | 600383 | 金地集团 | 189,008,048.31 | 2.00 |
| 17 | 600770 | 综艺股份 | 179,608,547.62 | 1.90 |
| 18 | 600519 | 贵州茅台 | 177,348,480.79 | 1.88 |
| 19 | 601318 | 中国平安 | 171,659,538.63 | 1.82 |
| 20 | 600325 | 华发股份 | 161,152,319.17 | 1.71 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 7,173,271,557.71 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 9,302,956,249.47 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 155,883,174.50 | 4.76 |
| 2 | 央行票据 | 326,028,000.00 | 9.95 |
| 3 | 金融债券 | 204,101,000.00 | 6.23 |
| 其中：政策性金融债 | 204,101,000.00 | 6.23 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 686,012,174.50 | 20.94 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 0801050 | 08央票50 | 1,000,000 | 106,940,000.00 | 3.26 |
| 2 | 070401 | 07农发01 | 700,000 | 71,183,000.00 | 2.17 |
| 3 | 0801092 | 08央票92 | 700,000 | 68,488,000.00 | 2.09 |
| 4 | 0801026 | 08央票26 | 500,000 | 53,270,000.00 | 1.63 |
| 5 | 070219 | 07国开19 | 500,000 | 50,530,000.00 | 1.54 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 713,666.89 |
| 2 | 应收证券清算款 | 2,719,152.09 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 12,498,038.22 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 15,930,857.20 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 000698 | 沈阳化工 | 53,010,000.00 | 1.62 | 非公开发行股票未上市 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 65,162 | 46,039.10 | 1,659,209,803.00 | 55.31% | 1,340,790,197.00 | 44.69% |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例 |
| 1 | 中国太平洋保险公司 | 156,190,187.00 | 5.21% |
| 2 | 中国人寿保险股份有限公司 | 114,589,597.00 | 3.82% |
| 3 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 90,798,353.00 | 3.03% |
| 4 | 宝钢集团有限公司 | 88,989,466.00 | 2.97% |
| 5 | 全国社保基金一零九组合 | 63,480,697.00 | 2.12% |
| 6 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 61,922,635.00 | 2.06% |
| 7 | 中国人寿资产管理有限公司 | 59,261,349.00 | 1.98% |
| 8 | 中国人寿保险（集团）公司 | 58,646,486.00 | 1.95% |
| 9 | 中国人寿保险股份有限公司 | 47,571,482.00 | 1.59% |
| 10 | 中国平安保险（集团）股份有限公司 | 40,799,867.00 | 1.36% |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 高华证券有限责任公司 | 1 | 5,856,826,256.61 | 37.34% | 4,978,292.87 | 37.61% | - |
| 海通证券股份有限公司 | 1 | 3,915,561,027.96 | 24.96% | 3,328,203.52 | 25.14% | - |
| 中国国际金融有限公司 | 1 | 1,995,856,694.02 | 12.73% | 1,696,476.36 | 12.82% | - |
| 中信建投证券有限责任公司 | 2 | 1,553,843,667.68 | 9.91% | 1,304,250.14 | 9.85% | - |
| 招商证券股份有限公司 | 1 | 982,611,215.04 | 6.26% | 798,378.15 | 6.03% | - |
| 中信证券股份有限公司 | 2 | 599,788,924.18 | 3.82% | 487,333.80 | 3.68% | - |
| 东方证券股份有限公司 | 2 | 457,608,605.09 | 2.92% | 377,583.31 | 2.85% | - |
| 申银万国证券股份有限公司 | 2 | 165,430,326.98 | 1.05% | 134,413.07 | 1.02% | - |
| 中银国际证券有限责任公司 | 1 | 156,782,535.48 | 1.00% | 133,265.05 | 1.01% | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 债券交易 | 回购交易 | 权证交易 | |||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | ||
| 高华证券有限责任公司 | 1 | 681,641,714.40 | 34.42% | 1,879,600,000.00 | 64.52% | 805,887.35 | 100.00% |
| 海通证券股份有限公司 | 1 | 629,548,579.60 | 31.79% | 953,700,000.00 | 32.73% | - | - |
| 中国国际金融有限公司 | 1 | 380,347,203.50 | 19.20% | 80,100,000.00 | 2.75% | - | - |
| 中信建投证券有限责任公司 | 2 | 221,543,021.40 | 11.19% | - | - | - | - |
| 招商证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 申银万国证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券有限责任公司 | 1 | 67,408,624.90 | 3.40% | - | - | - | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2008年12月31日
基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2009年3月26日