2008年年度报告摘要
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金的业绩比较基准为：天相转债指数收益率×35%＋天相280 指数收益率×30%＋天相国债全价指数收益率×30%＋金融同业存款利率×5%。
根据本基金合同的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的可转换债券及其对应的基础股票市值占基金资产净值的目标比例为45%，最低比例为10%，最高比例为70%(其中所对应的基础股票的投资比例不超过基金资产净值的20%)；除可转换债券外的其它债券市值占基金资产净值的目标比例为30%，最低比例为10%，最高比例为65%；除可转换债券所对应基础股票外的其它股票市值占基金资产净值的目标比例为20%，最低比例为10%，最高比例为65%。
截至2008年12月31日, 本基金所持有的可转换债券及其对应的基础股票市值占基金资产净值的比例为11.83%，其中所对应的基础股票的投资比例为资产净值的6.15%；除可转换债券外的其它债券市值占基金资产净值的比例为34.59%；除可转换债券所对应基础股票外的其它股票市值占基金资产净值的比例为44.27%。上述各项投资比例均符合基金合同的规定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安宝利配置证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2004年8月24日至2008年12月31日）
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注：根据《华安宝利配置证券投资基金基金合同》规定，本基金已自基金合同生效之日起90个工作日内使基金的投资组合比例符合基金合同第十二部分（三）投资范围、（八）投资限制的有关规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：基金合同生效以来未满5年，图示为基金合同生效以来各年度的数据，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和上海沸点投资发展有限公司。
截至2008年12月31日，公司旗下共管理了基金安信、基金安顺2只封闭式证券投资基金，华安创新、华安中国A股、华安富利、华安宝利、上证180ETF、华安宏利、华安中小盘成长、华安策略优选、华安核心优选、华安稳定收益、华安国际配置(QDII)等11只开放式基金，管理资产规模达到694.94亿人民币、0.97亿美元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安宝利配置证券投资基金基金合同》、《华安宝利配置证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易端基金间公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易，公司《交易端基金间公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。
对于场外交易，公司制定《交易端基金间公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
按照华安宝利的基金合同，华安宝利属于配置型基金，其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前，华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期没有出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
（1）行情回顾
2008年的A股市场经历了有史以来的最大跌幅，沪深300指数下跌65.95%，全年而言，下跌几乎以单边走低的方式完成，幅度之大超出了大部分投资人的预期。
高估的A股市场、大小非的持续减持、金融危机的逐步蔓延等综合因素导致了本年度不同寻常的深度调整。
（2）操作回顾
本基金全年单位净值下跌38.20%，虽在同类基金中排名居前，但无论下跌幅度还是净值缩水的绝对金额都相当可观，我们有许多经验值得总结。
全年而言，本基金操作整体以控制仓位为先，年初和4月份两次较大幅度的减仓行为为净值表现做出了主要贡献，但9月底本基金有次较大幅度的加仓，时机略显偏早，海外市场的深幅下跌一定程度上超出了我们的预期，证券市场的全球化是我们未来基金投资操作中越来越需要关注的变量。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2009 年，世界经济仍将步履蹒跚。欧美等发达国家遭遇了巨额财富缩水，去杠杆化趋势或许将对其消费习惯产生深远影响，我国出口形势不容乐观，产能过剩将在未来相当一段时间困扰中国企业。
另一方面，力度越来越大的经济刺激政策陆续出台，四万亿投资计划及日益宽松的货币政策为寒冬中的经济带来了丝丝暖意，政府随时准备出手更坚决有力的措施也给我们的投资增强了信心。
我们认为，中国企业经历了多年的风风雨雨，资质日益优良，中国作为世界制造中心具有绝对的竞争优势，金融危机一方面将促使了企业的产业升级，另一方面也有利于先进技术的引进消化，虽然A股仍面临短期业绩的困扰，但已深幅调整的A股市场、日益宽松的货币政策和空间尚存的财政政策让我们日益乐观，如果以“伤情”来回首“2008”，那就让我们用“期待”来展望“2009”。
2009年我们关注深度回调后的优质龙头企业、关注整合并购的投资机会、也关注新行业、新模式、新技术等投资方向。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
关于长期停牌的股票估值说明
1、估值政策及重大变化：
根据中国证监会 [2008]年38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，经与托管银行协商，自2008年9月16日起，对本基金的估值原则作如下调整：
（1）估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的收盘价估值。
（2）估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使投资品种潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》，采用指数收益法，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。
如有确凿证据表明采用指数收益法计算得到的停牌股票价值不能真实反映股票的公允价值，基金将与基金托管行协商采用其它估值方法，对停牌股票进行估值。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及本报告期损益的影响：
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总经理、研究发展部总经理、固定收益部负责人、金融工程部负责人、基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
王国卫, 首席投资官,研究生学历。曾在上海国际信托投资公司证券投资信托部、投资银行部工作，1998年加入华安基金管理公司，曾任基金安信的基金经理、华安180指数增强型基金、基金安久的基金经理，投资总监。现任华安基金管理有限公司首席投资官。
尚志民, 基金投资部总经理, 工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，基金安顺、基金安瑞、华安创新基金经理，现任基金安顺、华安宏利的基金经理，基金投资部总经理。
宋磊, 研究发展部总经理, 工学硕士，曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究所从事证券研究工作，2000年2月加入华安基金管理公司，在基金研究发展部从事化工行业研究，现任研究发展部总经理。
黄勤, 固定收益部负责人, 经济学硕士， 12年银行、基金从业经历。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004年8月加入华安基金管理公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任华安富利基金的基金经理、固定收益部负责人。
许之彦, 金融工程部负责人, 理学博士，曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国A股基金经理，金融工程部负责人。
朱永红, 基金运营部总经理, 经济学学士，ACCA英国特许公认会计师公会会员，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在上海众华沪银会计师事务所工作。2000年10月加入华安基金管理公司，现任基金运营部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度：
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突:
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息:
无。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、2007年度批准、公告但在本年度实施的利润分配：
向全体持有人按每10份基金份额收益分配金额0.40元。红利发放的公告日：2007年12月27日，权益登记日、除息日：2008年1月7日，红利划出日、红利再投资日：2008年1月8日。
2、本报告期由于基金投资当期亏损，不进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2008年度，基金托管人在华安宝利配置证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2008年度，华安基金管理有限公司在华安宝利配置证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为，该基金本报告期内利润分配共计113,819,868.53元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2008年度，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安宝利配置证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师薛竞、金毅签字出具了普华永道中天审字(2009)第20106号标准无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读年度报告正文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：华安宝利配置证券投资基金
报告截止日：2008年12月31日
单位：人民币元
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注：1、报告截止日2008年12月31日，基金份额净值0.686元，基金份额总额 4,217,954,911.77份。
2、后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。
基金管理公司负责人：俞妙根 主管会计工作的负责人：李炳旺 会计机构负责人：朱永红
7.2 利润表
会计主体：华安宝利配置证券投资基金
本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
单位：人民币元
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注：1、后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。
基金管理公司负责人：俞妙根 主管会计工作的负责人：李炳旺 会计机构负责人：朱永红
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安宝利配置证券投资基金
本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
单位：人民币元
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注：1、后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。
基金管理公司负责人：俞妙根 主管会计工作的负责人：李炳旺 会计机构负责人：朱永红
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 关联方关系
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下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.3.1.1 股票交易
本基金本报告期（2008年1月1日至2008年12月31日）和上年度可比期间（2007年1月1日至2007年12月31日）均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.3.1.2 权证交易
本基金本报告期（2008年1月1日至2008年12月31日）和上年度可比期间（2007年1月1日至2007年12月31日）均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期（2008年1月1日至2008年12月31日）和上年度可比期间（2007年1月1日至2007年12月31日）均无应支付关联方的佣金。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.2% / 当年天数。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
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7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
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注: 本年度华安基金公司持有的基金份额增加皆为红利再投资所获得。1月9日分红4,139,971.14元，转份额3,609,390.71份。
7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期末（2008年12月31日）和上年度末（2007年12月31日）均无投资本基金的情况。
7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2008年12月31日的相关余额在资产负债表中的结算备付金”科目中单独列示(2007年12月31日：同)。
7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内（2008年1月1日至2008年12月31日）和上年度可比期间内（2007年1月1日至2007年12月31日）均不存在在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.4 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
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注: 1、根据宁波立立电子股份有限公司2008年7月7日发布的公告，有关监管部门要求保荐人等中介机构对媒体报道的有关问题进行核查，上市日期待定。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金本报告期末（2008年12月31日）未持有暂时停牌股票。
7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金期末无正回购余额，因此没有债券作为抵押。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.huaan.com.cn网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
■
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注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
■
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
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8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
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8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
(1) 2008年4月25日，本基金管理人发布关于调整基金经理的公告，袁蓓女士不再担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理，聘任邓跃辉先生为华安宝利配置证券投资基金的基金经理。
(2) 2008年6月10日，本基金管理人发布关于董事和监事变更的公告，经本公司股东会审议，选举马名驹先生担任本公司董事，顾培柱先生不再担任本公司董事；选举李梅清女士担任本公司监事，戴金宝先生不再担任本公司监事。
(3) 2008年10月11日，本基金管理人发布关于调整基金经理的公告，增聘沈雪峰女士为华安宝利配置证券投资基金的基金经理，与该基金现任基金经理邓跃辉先生一起共同负责该基金的投资运作。
(4)2009年1月12日，本基金管理人发布关于董事变更的公告，经本公司股东会审议，选举陈兵先生担任本公司董事，万才华先生不再担任本公司董事。
(5)2009年2月19日，本基金管理人发布关于董事变更的公告，经本公司股东会审议，选举冯祖新先生担任本公司董事，辜昌基先生不再担任本公司董事。
2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况如下：100,000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
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注：1、本报告期内，本基金交易单元变更情况如下：
新增中银国际证券有限责任公司上海交易单元1个；
新增长城证券有限责任公司上海交易单元1个；
新增红塔证券股份有限公司上海交易单元1个。
2、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
3、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由研究发展部/市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
研究发展部或基金投资部/市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部/市场部提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元使用协议》，并通知基金托管人。
华安基金管理有限公司
2009年3月26日
| 基金简称 | 华安宝利 | |
| 交易代码 | 040004（前端） | 041004（后端） |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2004年8月24日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 4,217,954,911.77份 | |
| 投资目标 | 本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会，灵活配置资产，并充分提高基金资产的使用效率，在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。 |
| 投资策略 | 基金管理人将通过对中国证券市场进行定量和定性的分析，采用积极的投资组合策略，保留可控制的风险，规避或降低无法控制的风险，发现和捕捉市场机会以实现基金的投资目标。 |
| 业绩比较基准 | 35%×天相转债指数收益率＋30%×天相280指数收益率＋30%×天相国债全价指数收益率＋5%×金融同业存款利率 |
| 风险收益特征 | 本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等)，但上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为：利率风险,政策风险，经济周期风险， 信用风险，再投资风险，上市公司经营风险，新产品创新带来的风险，购买力风险，流动性风险，现金管理风险，技术风险，管理风险，巨额赎回风险等。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 华安基金管理有限公司（简称“华安基金“） | 交通银行股份有限公司（简称“交通银行”） | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 冯颖 | 张咏东 |
| 联系电话 | 021-38969999 | 021-68888917 | |
| 电子邮箱 | fengying@huaan.com.cn | zhangyd@bankcomm.com | |
| 客户服务电话 | 40088-50099 | 95559 | |
| 传真 | 021-68863414 | 021-58408842 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.huaan.com.cn |
| 基金年度报告备置地点 | 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
| 本期已实现收益 | -1,629,775,432.98 | 1,609,630,194.39 | 714,888,931.66 |
| 本期利润 | -2,037,254,863.10 | 1,634,175,911.37 | 838,068,249.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4516 | 0.8792 | 1.0880 |
| 本期基金份额净值增长率 | -38.20% | 108.00% | 124.82% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3422 | 0.0436 | 0.0298 |
| 期末基金资产净值 | 2,894,572,949.82 | 3,234,899,997.13 | 1,699,034,787.31 |
| 期末基金份额净值 | 0.686 | 1.149 | 1.153 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | -7.55% | 1.60% | -5.10% | 1.07% | -2.45% | 0.53% |
| 过去六个月 | -16.34% | 1.59% | -11.15% | 1.03% | -5.19% | 0.56% |
| 过去一年 | -38.20% | 1.68% | -30.84% | 1.22% | -7.36% | 0.46% |
| 过去三年 | 189.01% | 1.49% | 54.49% | 1.08% | 134.52% | 0.41% |
| 自基金合同生效起至今 | 226.52% | 1.30% | 54.33% | 0.94% | 172.19% | 0.36% |
| 年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配 合计 | 备注 |
| 2008年 | 0.400 | 53,862,625.81 | 59,957,242.72 | 113,819,868.53 | 为2007年度批准、公告但在本年度实施的利润分配。 |
| 2007年 | 11.000 | 758,088,305.17 | 979,328,218.05 | 1,737,416,523.22 | - |
| 2006年 | 10.900 | 333,818,379.78 | 287,645,883.12 | 621,464,262.90 | - |
| 合计 | 22.300 | 1,145,769,310.76 | 1,326,931,343.89 | 2,472,700,654.65 | - |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 袁蓓 | 本基金的基金经理 | 2004年8月24日 | 2008年4月25日 | 8年 | 经济学学士，8年证券从业经历。曾在中国平安保险（集团）股份有限公司投资管理中心工作，任首席交易员、债券交易室主任、债券投资组副主任。2003年1月加入华安基金管理有限公司，在基金投资部从事证券投资和研究工作，自2004年7月至2008年4月任本基金的基金经理。 |
| 邓跃辉 | 本基金的基金经理 | 2008年4月25日 | - | 6年 | 毕业于上海财经大学，经济学硕士，CFA，CPA，6年基金行业从业经历。2003年4月加入华安基金管理公司，曾任研究发展部高级研究员，2008年2月起担任华安策略优选股票型证券投资基金的基金经理，2008年4月起同时任本基金的基金经理。 |
| 沈雪峰 | 本基金的基金经理 | 2008年10月11日 | - | 15年 | 经济学硕士，15年证券、基金行业从业经历。历任安徽省国际信托投资公司投资银行部业务主办、股票自营部投资经理；华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员；亚洲证券资产管理总部副总经理兼固定收益证券管理总部副总经理、研究所副所长；华富基金管理公司资深研究员、投研部副总监等职。2006年6月21日至2007年10月27日任华富货币市场基金基金经理，2007年5月12日至2008年5月17日同时任华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理。2008年6月重新加入华安基金管理公司，并于2008年10月11日任本基金的基金经理 |
| 资 产 | 本期末 2008年12月31日 | 上年度末 2007年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 290,056,396.20 | 114,223,202.81 |
| 结算备付金 | 2,490,643.56 | 217,804,209.03 |
| 存出保证金 | 1,492,773.59 | 1,842,527.51 |
| 交易性金融资产 | 2,625,127,750.08 | 2,887,457,269.02 |
| 其中：股票投资 | 1,459,486,558.53 | 2,020,380,319.72 |
| 基金投资 | - | - |
| 债券投资 | 1,165,641,191.55 | 867,076,949.30 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | 495,534.08 |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收证券清算款 | 12,928,099.59 | 6,659,692.17 |
| 应收利息 | 13,216,153.16 | 15,157,692.50 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收申购款 | 6,094,981.29 | 17,071,494.67 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他资产 | 20,000.00 | - |
| 资产总计 | 2,951,426,797.47 | 3,260,711,621.79 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2008年12月31日 | 上年度末 2007年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | 22,387,620.99 | 3,880,673.22 |
| 应付赎回款 | 27,229,236.27 | 15,459,201.95 |
| 应付管理人报酬 | 3,006,473.01 | 3,135,729.05 |
| 应付托管费 | 626,348.57 | 653,276.89 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 2,461,795.34 | 1,353,713.87 |
| 应交税费 | 536,312.40 | 505,937.20 |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他负债 | 606,061.07 | 823,092.48 |
| 负债合计 | 56,853,847.65 | 25,811,624.66 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 4,217,954,911.77 | 2,815,001,464.89 |
| 未分配利润 | -1,323,381,961.95 | 419,898,532.24 |
| 所有者权益合计 | 2,894,572,949.82 | 3,234,899,997.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,951,426,797.47 | 3,260,711,621.79 |
| 项 目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 |
| 一、收入 | -1,935,047,523.05 | 1,706,590,978.99 |
| 1.利息收入 | 48,530,394.32 | 22,499,913.72 |
| 其中：存款利息收入 | 5,618,696.80 | 4,207,021.23 |
| 债券利息收入 | 42,911,697.52 | 18,199,655.02 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 93,237.47 |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -1,578,121,343.50 | 1,651,829,727.41 |
| 其中：股票投资收益 | -1,605,087,999.28 | 1,531,768,585.87 |
| 基金投资收益 | - | - |
| 债券投资收益 | 8,278,158.68 | 81,665,800.49 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | 2,684,471.49 | 29,257,932.69 |
| 股利收益 | 16,004,025.61 | 9,137,408.36 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -407,479,430.12 | 24,545,716.98 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 2,022,856.25 | 7,715,620.88 |
| 二、费用（以“-”号填列） | -102,207,340.05 | -72,415,067.62 |
| 1．管理人报酬 | -46,415,668.49 | -29,968,161.26 |
| 2．托管费 | -9,669,930.98 | -6,243,366.88 |
| 3．销售服务费 | - | - |
| 4．交易费用 | -39,298,760.73 | -27,329,264.25 |
| 5．利息支出 | -6,413,894.33 | -8,467,529.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -6,413,894.33 | -8,467,529.75 |
| 6．其他费用 | -409,085.52 | -406,745.48 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -2,037,254,863.10 | 1,634,175,911.37 |
| 所得税费用（以“-”号填列） | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,037,254,863.10 | 1,634,175,911.37 |
| 项目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 2,815,001,464.89 | 419,898,532.24 | 3,234,899,997.13 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -2,037,254,863.10 | -2,037,254,863.10 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | 1,402,953,446.88 | 407,794,237.44 | 1,810,747,684.32 |
| 其中：1.基金申购款 | 3,379,001,544.06 | 164,665,788.43 | 3,543,667,332.49 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -1,976,048,097.18 | 243,128,449.01 | -1,732,919,648.17 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -113,819,868.53 | -113,819,868.53 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 4,217,954,911.77 | -1,323,381,961.95 | 2,894,572,949.82 |
| 项目 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 1,473,522,718.96 | 225,512,068.35 | 1,699,034,787.31 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 1,634,175,911.37 | 1,634,175,911.37 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | 1,341,478,745.93 | 297,627,075.74 | 1,639,105,821.67 |
| 其中：1.基金申购款 | 4,158,604,984.81 | 1,248,839,032.09 | 5,407,444,016.90 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -2,817,126,238.88 | -951,211,956.35 | -3,768,338,195.23 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -1,737,416,523.22 | -1,737,416,523.22 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 2,815,001,464.89 | 419,898,532.24 | 3,234,899,997.13 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 华安基金管理有限公司(“华安基金”) | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 交通银行股份有限公司(“交通银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 上海国际信托有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 上海电气(集团)总公司 | 基金管理人的股东 |
| 上海工业投资(集团)有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 上海沸点投资发展有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 上海锦江国际投资管理有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 项目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 |
| 当期应支付的管理费 | 46,415,668.49 | 29,968,161.26 |
| 其中：当期已支付 | 43,409,195.48 | 26,832,432.21 |
| 期末未支付 | 3,006,473.01 | 3,135,729.05 |
| 项目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 |
| 当期应支付的托管费 | 9,669,930.98 | 6,243,366.88 |
| 其中：当期已支付 | 9,043,582.41 | 5,590,089.99 |
| 期末未支付 | 626,348.57 | 653,276.89 |
| 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | ||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 交通银行股份有限公司 | 105,973,986.71 | 61,432,897.94 | - | - | 198,000,000.00 | 46,981.56 |
| 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 交通银行股份有限公司 | - | 99,939,600.00 | - | - | 753,800,000.00 | 703,242.71 |
| 项目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 |
| 期初持有的基金份额 | 103,499,278.50 | 50,000,000.00 |
| 期间认购总份额 | - | - |
| 期间申购/买入总份额 | 3,609,390.71 | 53,499,278.50 |
| 期间因拆分增加的份额 | - | - |
| 期间赎回/卖出总份额 | - | - |
| 期末持有的基金份额 | 107,108,669.21 | 103,499,278.50 |
| 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 | 2.54% | 3.68% |
| 关联方 名称 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 交通银行 | 290,056,396.20 | 2,831,910.98 | 114,223,202.81 | 2,742,175.12 |
| 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 | |||||||||
| 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 002257 | 立立电子 | 2008-06-30 | 未知 | 新股网上申购 | 21.81 | 21.81 | 25,000 | 545,250.00 | 545,250.00 |
| 600169 | 太原重工 | 2008-12-31 | 2009-12-29 | 非公开发行 | 12.67 | 12.68 | 1,500,000 | 19,005,000.00 | 19,020,000.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 1,459,486,558.53 | 49.45 |
| 其中：股票 | 1,459,486,558.53 | 49.45 | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,165,641,191.55 | 39.49 |
| 其中：债券 | 1,165,641,191.55 | 39.49 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 292,547,039.76 | 9.91 |
| 6 | 其他资产 | 33,752,007.63 | 1.14 |
| 7 | 合计 | 2,951,426,797.47 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 35,209,204.32 | 1.22 |
| B | 采掘业 | 174,634,587.72 | 6.03 |
| C | 制造业 | 607,453,617.91 | 20.99 |
| C0 | 食品、饮料 | 63,912,381.94 | 2.21 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 48,330,912.03 | 1.67 |
| C5 | 电子 | 8,009,680.35 | 0.28 |
| C6 | 金属、非金属 | 126,721,457.04 | 4.38 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 213,248,760.43 | 7.37 |
| C8 | 医药、生物制品 | 147,230,426.12 | 5.09 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 52,916,000.96 | 1.83 |
| E | 建筑业 | 44,420,000.00 | 1.53 |
| F | 交通运输、仓储业 | 24,085,966.60 | 0.83 |
| G | 信息技术业 | 83,425,384.20 | 2.88 |
| H | 批发和零售贸易 | 60,181,105.72 | 2.08 |
| I | 金融、保险业 | 155,881,868.61 | 5.39 |
| J | 房地产业 | 21,133,468.80 | 0.73 |
| K | 社会服务业 | 57,499,613.84 | 1.99 |
| L | 传播与文化产业 | 28,831,654.41 | 1.00 |
| M | 综合类 | 113,814,085.44 | 3.93 |
| 合计 | 1,459,486,558.53 | 50.42 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601088 | 中国神华 | 7,856,818 | 137,808,587.72 | 4.76 |
| 2 | 600415 | 小商品城 | 1,618,788 | 88,839,085.44 | 3.07 |
| 3 | 600169 | 太原重工 | 3,740,569 | 50,836,079.80 | 1.76 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 4,000,000 | 48,640,000.00 | 1.68 |
| 5 | 600271 | 航天信息 | 1,692,270 | 42,662,126.70 | 1.47 |
| 6 | 600849 | 上海医药 | 5,432,881 | 39,116,743.20 | 1.35 |
| 7 | 601398 | 工商银行 | 11,000,000 | 38,940,000.00 | 1.35 |
| 8 | 000538 | 云南白药 | 1,114,538 | 38,351,252.58 | 1.32 |
| 9 | 002202 | 金风科技 | 1,500,000 | 37,875,000.00 | 1.31 |
| 10 | 600054 | 黄山旅游 | 2,759,108 | 36,916,865.04 | 1.28 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601088 | 中国神华 | 397,491,166.90 | 12.29 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 251,176,384.21 | 7.76 |
| 3 | 600028 | 中国石化 | 245,455,925.46 | 7.59 |
| 4 | 600005 | 武钢股份 | 223,048,123.00 | 6.90 |
| 5 | 601006 | 大秦铁路 | 207,429,268.18 | 6.41 |
| 6 | 601186 | 中国铁建 | 190,402,227.70 | 5.89 |
| 7 | 601919 | 中国远洋 | 186,389,538.15 | 5.76 |
| 8 | 601939 | 建设银行 | 185,245,021.21 | 5.73 |
| 9 | 000983 | 西山煤电 | 168,911,308.87 | 5.22 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 155,209,156.93 | 4.80 |
| 11 | 601166 | 兴业银行 | 147,959,576.55 | 4.57 |
| 12 | 600009 | 上海机场 | 147,451,126.06 | 4.56 |
| 13 | 600026 | 中海发展 | 135,710,324.66 | 4.20 |
| 14 | 600000 | 浦发银行 | 134,331,313.74 | 4.15 |
| 15 | 600825 | 新华传媒 | 132,824,486.71 | 4.11 |
| 16 | 000002 | 万 科Ａ | 129,788,065.71 | 4.01 |
| 17 | 600030 | 中信证券 | 119,913,532.66 | 3.71 |
| 18 | 600050 | 中国联通 | 118,153,859.20 | 3.65 |
| 19 | 600519 | 贵州茅台 | 117,165,283.22 | 3.62 |
| 20 | 601390 | 中国中铁 | 113,183,597.71 | 3.50 |
| 21 | 600500 | 中化国际 | 100,538,459.84 | 3.11 |
| 22 | 000651 | 格力电器 | 97,362,169.86 | 3.01 |
| 23 | 600037 | 歌华有线 | 93,376,913.07 | 2.89 |
| 24 | 600585 | 海螺水泥 | 88,384,686.73 | 2.73 |
| 25 | 000422 | 湖北宜化 | 87,894,545.98 | 2.72 |
| 26 | 600824 | 益民商业 | 85,287,687.53 | 2.64 |
| 27 | 600415 | 小商品城 | 84,657,142.10 | 2.62 |
| 28 | 600737 | 中粮屯河 | 83,646,988.80 | 2.59 |
| 29 | 600271 | 航天信息 | 83,344,928.87 | 2.58 |
| 30 | 000723 | 美锦能源 | 82,826,926.58 | 2.56 |
| 31 | 601398 | 工商银行 | 81,149,512.04 | 2.51 |
| 32 | 600649 | 城投控股 | 77,007,341.19 | 2.38 |
| 33 | 600104 | 上海汽车 | 76,810,866.33 | 2.37 |
| 34 | 000635 | 英 力 特 | 76,507,518.16 | 2.37 |
| 35 | 600078 | 澄星股份 | 75,012,483.29 | 2.32 |
| 36 | 600808 | 马钢股份 | 74,675,345.54 | 2.31 |
| 37 | 600683 | 银泰股份 | 72,969,946.68 | 2.26 |
| 38 | 600761 | 安徽合力 | 70,983,951.92 | 2.19 |
| 39 | 600489 | 中金黄金 | 70,199,615.99 | 2.17 |
| 40 | 600875 | 东方电气 | 70,115,111.56 | 2.17 |
| 41 | 600856 | 长百集团 | 68,111,376.99 | 2.11 |
| 42 | 600169 | 太原重工 | 67,506,216.43 | 2.09 |
| 43 | 002073 | 青岛软控 | 65,108,187.61 | 2.01 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 601919 | 中国远洋 | 249,104,740.54 | 7.70 |
| 2 | 600028 | 中国石化 | 247,498,120.97 | 7.65 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 229,753,226.70 | 7.10 |
| 4 | 601006 | 大秦铁路 | 199,370,215.72 | 6.16 |
| 5 | 601939 | 建设银行 | 172,927,062.35 | 5.35 |
| 6 | 601186 | 中国铁建 | 169,672,904.48 | 5.25 |
| 7 | 601088 | 中国神华 | 168,103,617.30 | 5.20 |
| 8 | 600000 | 浦发银行 | 139,984,909.37 | 4.33 |
| 9 | 000581 | 威孚高科 | 135,922,681.59 | 4.20 |
| 10 | 000983 | 西山煤电 | 134,629,626.21 | 4.16 |
| 11 | 600825 | 新华传媒 | 125,653,865.40 | 3.88 |
| 12 | 600005 | 武钢股份 | 115,682,798.09 | 3.58 |
| 13 | 601390 | 中国中铁 | 113,807,651.12 | 3.52 |
| 14 | 000002 | 万 科Ａ | 111,098,750.48 | 3.43 |
| 15 | 601166 | 兴业银行 | 110,189,439.42 | 3.41 |
| 16 | 600050 | 中国联通 | 107,917,424.51 | 3.34 |
| 17 | 600009 | 上海机场 | 105,670,595.34 | 3.27 |
| 18 | 600030 | 中信证券 | 104,350,496.99 | 3.23 |
| 19 | 600830 | 香溢融通 | 104,180,901.65 | 3.22 |
| 20 | 600500 | 中化国际 | 92,222,833.02 | 2.85 |
| 21 | 600036 | 招商银行 | 91,230,348.36 | 2.82 |
| 22 | 002092 | 中泰化学 | 90,403,886.62 | 2.79 |
| 23 | 600026 | 中海发展 | 89,617,053.53 | 2.77 |
| 24 | 000651 | 格力电器 | 87,048,603.43 | 2.69 |
| 25 | 600519 | 贵州茅台 | 86,815,143.80 | 2.68 |
| 26 | 600383 | 金地集团 | 82,305,236.75 | 2.54 |
| 27 | 600037 | 歌华有线 | 79,182,112.46 | 2.45 |
| 28 | 002022 | 科华生物 | 77,187,664.87 | 2.39 |
| 29 | 000723 | 美锦能源 | 74,595,806.26 | 2.31 |
| 30 | 600875 | 东方电气 | 72,238,153.15 | 2.23 |
| 31 | 600406 | 国电南瑞 | 70,070,417.26 | 2.17 |
| 32 | 600078 | 澄星股份 | 68,029,084.33 | 2.10 |
| 33 | 600309 | 烟台万华 | 67,051,203.42 | 2.07 |
| 34 | 600489 | 中金黄金 | 66,418,685.10 | 2.05 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 8,813,561,865.54 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 7,308,234,044.64 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 188,191,825.50 | 6.50 |
| 2 | 央行票据 | 297,115,000.00 | 10.26 |
| 3 | 金融债券 | 465,514,000.00 | 16.08 |
| 其中：政策性金融债 | 465,514,000.00 | 16.08 | |
| 4 | 企业债券 | 201,737,191.05 | 6.97 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | 13,083,175.00 | 0.45 |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 1,165,641,191.55 | 40.27 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 0801062 | 08央票62 | 1,000,000 | 107,170,000.00 | 3.70 |
| 2 | 0801050 | 08央票50 | 1,000,000 | 106,940,000.00 | 3.69 |
| 3 | 080222 | 08国开22 | 1,000,000 | 101,200,000.00 | 3.50 |
| 4 | 010203 | 02国债⑶ | 753,520 | 77,130,307.20 | 2.66 |
| 5 | 080308 | 08进出08 | 600,000 | 64,704,000.00 | 2.24 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 1,492,773.59 |
| 2 | 应收证券清算款 | 12,928,099.59 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 13,216,153.16 |
| 5 | 应收申购款 | 6,094,981.29 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | 20,000.00 |
| 9 | 合计 | 33,752,007.63 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 128031 | 巨轮转债 | 5,234,823.00 | 0.18 |
| 2 | 110002 | 南山转债 | 3,729,808.80 | 0.13 |
| 3 | 125528 | 柳工转债 | 347,755.20 | 0.01 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 600169 | 太原重工 | 19,020,000.00 | 0.66 | 非公开发行股票 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 182,570 | 23,103.22 | 716,896,862.27 | 17.00% | 3,501,058,049.50 | 83.00% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 279,572.61 | 0.0066% |
| 基金合同生效日（2004年8月24日）基金份额总额 | 1,130,480,770.08 |
| 报告期期初基金份额总额 | 2,815,001,464.89 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 3,379,001,544.06 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 1,976,048,097.18 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 4,217,954,911.77 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 渤海证券有限责任公司 | 1 | 869,260,214.78 | 5.45% | 738,865.52 | 5.51% | - |
| 长城证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券有限责任公司 | 1 | 165,726,825.33 | 1.04% | 140,867.48 | 1.05% | - |
| 海通证券股份有限公司 | 1 | 2,667,792,384.58 | 16.72% | 2,167,602.92 | 16.15% | - |
| 红塔证券股份有限公司 | 1 | 321,903,236.86 | 2.02% | 273,615.86 | 2.04% | - |
| 中信建投证券有限责任公司 | 1 | 1,242,864,216.36 | 7.79% | 1,009,838.37 | 7.53% | - |
| 申银万国证券股份有限公司 | 1 | 5,390,550,377.71 | 33.78% | 4,581,948.86 | 34.15% | - |
| 兴业证券股份有限公司 | 1 | 1,486,696,755.56 | 9.32% | 1,263,687.55 | 9.42% | - |
| 中信证券股份有限公司 | 1 | 3,814,031,889.28 | 23.90% | 3,241,909.56 | 24.16% | - |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 债券交易 | 权证交易 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | |||
| 渤海证券有限责任公司 | 1 | 18,151,879.20 | 1.78% | - | - | - |
| 长城证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券有限责任公司 | 1 | 40,188,231.70 | 3.93% | - | - | - |
| 海通证券股份有限公司 | 1 | 63,070,645.58 | 6.17% | 1,490,865.20 | 15% | - |
| 红塔证券股份有限公司 | 1 | 1,001,238.00 | 0.10% | - | - | - |
| 中信建投证券有限责任公司 | 1 | 11,738,593.76 | 1.15% | - | - | - |
| 申银万国证券股份有限公司 | 1 | 465,335,008.40 | 45.52% | 6,276,876.41 | 63.17% | - |
| 兴业证券股份有限公司 | 1 | 249,639,979.33 | 24.42% | 1,135,037.39 | 11.42% | - |
| 中信证券股份有限公司 | 1 | 173,244,446.10 | 16.95% | 1,034,327.12 | 10.41% | - |
2008年12月31日
基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2009年3月26日