2008年年度报告摘要
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。
本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。
§2 基金简介
2.1基金基本情况
■
2.2基金产品说明
■
2.3基金管理人和基金托管人
■
2.4、信息披露方式
■
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
■
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：业绩比较基准收益率＝95％×MSCI中国A股指数＋5％×金融同业存款利率，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。
根据基金合同的规定：本基金将基金资产的70％-95％投资于股票，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。本基金可以投资于权证，权证的投资比例不高于基金资产净值的3％。截至2008年12月31日,本基金投资于股票等权益资产占基金净资产93.81%，其中权证投资比例为0.0334%。投资于债券和现金等固定收益类品种占基金净资产 5.85%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券占基金净资产为2.7125%。上述各项投资比例均符合基金合同的规定。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2002年11月8日至2008年12月31日）
■
根据《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金合同》规定，本基金已经自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同第十二部分基金的投资中三、投资范围；四、投资组合原则及选择标准（三）指数化增强性投资管理的限度和控制；六、投资限制的有关规定。
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
■
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和上海沸点投资发展有限公司。
截至2008年12月31日，公司旗下共管理了基金安信、基金安顺2只封闭式证券投资基金，华安创新、华安中国A股、华安富利、华安宝利、上证180ETF、华安宏利、华安中小盘成长、华安策略优选、华安核心优选、华安稳定收益、华安国际配置(QDII)等11只开放式基金，管理资产规模达到694.94亿人民币、0.97亿美元。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
■
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金合同》、《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易端基金间公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易，公司《交易端基金间公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。
对于场外交易，公司制定《交易端基金间公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为增强型指数基金，其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前，华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期没有出现异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
本报告期内MSCI中国A股指数下跌64.69%,本基金比较基准下跌61.41%，华安MSCI中国A基金下跌62.45%,年度基金净值表现落后比较基准1.04%,截至2008年12月31日，华安MSCI基金的跟踪偏离度为0.1753%.
08年，美国次贷危机逐步演化成全球经济危机，主要经济体逐步走向衰退，经济危机的程度远超预期。全球主要股票市场剧烈波动并呈现系统性大幅下跌。国内企业盈利能力面临巨大挑战，一方面，上半年企业付出了高额的原材料成本，部分企业积累了大量库存；另一方面，下半年国内外需求快速下降，库存较高的周期性行业以及出口相关度较高行业的盈利能力出现拐点。加上国内A股市场在06-07年大幅上涨后累积的估值风险，国内A股市场出现了大幅跌幅。
MSCI中国A股基金在坚持有效跟踪指数的基础上，加强了仓位控制，以适度降低市场的系统风险。在4万亿经济刺激计划出台后，在操作上我们适度增强了与投资、基建等密切相关的行业，取得了一定的效果。不过，长江电力停牌带来的估值因素造成了基金落后基准1.16%，“9.19”行情中的大额申购对基金也形成一定冲击。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
08年以来，全球主要经济体陆续采取了前所未有的经济刺激政策，主要央行的基准利率几乎降低到了历史最低点，一方面体现了经济危机的程度可能是前所未有，另一方面体现了主要经济体刺激经济的决心，这无疑对未来经济的恢复将会形成系统性的推动力。全球经济危机还可能持续蔓延，但由于政策的累积效应、企业去库存化的加快、资源和资金成本的降低，全球主要市场预期会逐步改变，市场信心也将逐步恢复。
国内经济所处的发展阶段决定了投资拉动经济增长的效应还会比较明显，内需有较大的提升空间，国内消费市场增长前景广阔，加上政府采取了强有力的刺激经济增长的措施和产业振兴方案，我们认为，国内经济有望逐步走出困境，我们依然对国内经济的增长前景充满信心。
对于09年的市场，尽管短期内还难以看到基本面明显改善，但随着去库存化的累积效应，加上适度的货币政策和宽松的财政政策，下半年企业盈利环比数据有望得到改善。我们认为，09年市场整体上存在一定的机会。操作上，我们将坚持指数化投资理念，在有效跟踪拟合MSCI中国A指数和控制跟踪误差的前提下，及时把握市场波动的机会，增强符合国家能源政策的新能源行业、经济刺激计划的受益行业、出口依赖较低且持续受益于内需增长的行业等，通过一定程度的增强，在有效拟合指数的基础上，争取为投资者获得一定的超越收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化：
根据中国证监会 [2008]年38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，经与托管银行协商，自2008年9月16日起，对本基金的估值原则作如下调整：
（1）估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的收盘价估值。
（2）估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使投资品种潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》，采用指数收益法，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。
如有确凿证据表明采用指数收益法计算得到的停牌股票价值不能真实反映股票的公允价值，基金将与基金托管行协商采用其它估值方法，对停牌股票进行估值。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及本报告期损益的影响：
从2008年9月16日至12月31日，按照调整后的估值原则，本基金对持有的长期停牌的股票估值进行了调整，调整后对本基金的净值及本报告期损益产生的影响如下：
(1) 长江电力，影响本报告期损益-42,038,983.00元，影响基金净值比例-1.16%；
(2) 盐湖钾肥，影响本报告期损益-168,800.00元，影响基金净值比例-0.00%。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总经理、研究发展部总经理、固定收益部负责人、金融工程部负责人、基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历：
王国卫, 首席投资官,研究生学历。曾在上海国际信托投资公司证券投资信托部、投资银行部工作，1998年加入华安基金管理有限公司，曾任基金安信的基金经理、华安180指数增强型基金、基金安久的基金经理，投资总监。现任华安基金管理有限公司首席投资官。
尚志民, 基金投资部总经理, 工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，基金安顺、基金安瑞、华安创新基金经理，现任基金安顺、华安宏利的基金经理，基金投资部总经理。
宋磊, 研究发展部总经理, 工学硕士，曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究所从事证券研究工作，2000年2月加入华安基金管理有限公司，在基金研究发展部从事化工行业研究，现任研究发展部总经理。
黄勤, 固定收益部负责人, 经济学硕士，12年银行、基金从业经历。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004年8月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任华安富利基金的基金经理、固定收益部负责人。
许之彦, 金融工程部负责人, 理学博士，曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国A股基金经理，金融工程部负责人。
朱永红, 基金运营部总经理, 经济学学士，ACCA英国特许公认会计师公会会员，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在上海众华沪银会计师事务所工作。2000年10月加入华安基金管理有限公司，现任基金运营部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度：
本基金的基金经理作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突：
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息：
无。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期由于基金投资当期亏损，不进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2008年，本基金托管人在对华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2008年，华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金未进行利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2008年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师薛竞、金毅签字出具了普华永道中天审字(2009)第20104号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
报告截止日：2008年12月31日
单位：人民币元
■
注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值0.517元，基金份额总额7,020,648,015.92份。
后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。
基金管理公司负责人：俞妙根 主管会计工作的负责人：李炳旺 会计机构负责人：朱永红
7.2利润表
会计主体：华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
单位：人民币元
■
后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。
基金管理公司负责人：俞妙根 主管会计工作的负责人：李炳旺 会计机构负责人：朱永红
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金
本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
单位：人民币元
■
后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。
基金管理公司负责人：俞妙根 主管会计工作的负责人：李炳旺 会计机构负责人：朱永红
7.4报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内发生如下会计估计的变更：
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金自2008年9月16日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法，从按停牌前最后交易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。
上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于2008年9月16日下调64,076,159.61元，相应调减本基金的净利润64,076,159.61元和基金资产净值64,076,159.61元。
除以上变更外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2关联方关系
■
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.3.1.1股票交易
本基金本报告期（2008年1月1日至2008年12月31日）和上年度可比期间（2007年1月1日至2007年12月31日）均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.3.1.2权证交易
本基金本报告期（2008年1月1日至2008年12月31日）和上年度可比期间（2007年1月1日至2007年12月31日）均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.3.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期（2008年1月1日至2008年12月31日）和上年度可比期间（2007年1月1日至2007年12月31日）均无应支付关联方的佣金。
7.4.3.2关联方报酬
7.4.3.2.1基金管理费
单位：人民币元
■
注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。
7.4.3.2.2基金托管费
单位：人民币元
■
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
7.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
■
7.4.3.4各关联方投资本基金的情况
7.4.3.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人本报告期内（2008年1月1日至2008年12月31日）和上年度可比期间内（2007年1月1日至2007年12月31日）均无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期末（2008年12月31日）和上年度末（2007年12月31日）均无投资本基金的情况。
7.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
7.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内（2008年1月1日至2008年12月31日）和上年度可比期间内（2007年1月1日至2007年12月31日）均不存在在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.4 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末2008年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
■
注：青海盐湖钾肥股份有限公司股票自2008年12月26日复牌至2008年12月31日证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低，故作为流通受限证券列示且于2008年12月31日采用指数收益法估值。该股票于2009年1月8日打开跌停板，当日的收盘价为每股37.99元。
7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末2008年12月31日止，本基金无债券正回购，因此无债券作为抵押。
§8 投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
■
8.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
■
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名指数股票投资和积极股票投资明细
8.3.1指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
8.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读刊登于www.huaan.com.cn网站的年度报告正文。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
■
8.9 投资组合报告附注
8.9.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
■
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前指数投资或积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资或积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§10 开放式基金份额变动
单位：份
■
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
(1).2008年6月10日，本基金管理人发布关于董事和监事变更的公告，经本公司股东会审议，选举马名驹先生担任本公司董事，顾培柱先生不再担任本公司董事；选举李梅清女士担任本公司监事，戴金宝先生不再担任本公司监事。
(2).2009年1月12日，本基金管理人发布关于董事变更的公告，经本公司股东会审议，选举陈兵先生担任本公司董事，万才华先生不再担任本公司董事。
(3).2009年2月19日，本基金管理人发布关于董事变更的公告，经本公司股东会审议，选举冯祖新先生担任本公司董事，辜昌基先生不再担任本公司董事。
(4).2008年4月25日，本基金管理人发布关于调整基金经理的公告，增聘许之彦先生、刘璎女士为华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理，刘光华先生仍然担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。
(5).2008年10月11日，本基金管理人发布关于调整基金经理的公告,刘光华先生不再担任华安MSCI中国A股指数型证券投资基金的基金经理，许之彦、刘璎女士继续担任该基金的基金经理。
2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：无。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况为人民币128,000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况：
金额单位：人民币元
■
金额单位：人民币元
■
注：1、本报告期内，本基金交易单元变更情况如下：
退租国金证券有限责任公司上海交易单元1个。
2、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
3、 券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由研究发展部/市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
研究发展部或基金投资部/市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部/市场部提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元使用协议》，并通知基金托管人。
华安基金管理有限公司
2009年3月26日
| 基金简称 | 华安中国A股 | |
| 交易代码 | 040002（前端） | 041002（后端） |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2002年11月8日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 7,020,648,015.92份 | |
| 投资目标 | 运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对MSCI中国A股指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准，并在谋求基金资产长期增值的基础上，择机实现一定的收益和分配。 |
| 投资策略 | （1）资产配置：本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%。本基金在目前中国证券市场缺少规避风险工具的情况下，可以根据开放式基金运作的实际需求和市场的实际情况，适当调整基金资产分配比例。 （2）股票投资：本基金以MSCI中国A股指数成分股构成及其权重等指标为基础，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。在投资组合建立后，基金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度，适时对投资组合进行调整，使跟踪偏离度控制在限定的范围内。此外，本基金还将积极参与一级市场的新股申购、股票增发等。 （3）其它投资：本基金将审慎投资于经中国证监会批准的其它金融工具，减少基金资产的风险并提高基金的收益。 |
| 业绩比较基准 | 95% ×MSCI中国A股指数收益率 + 5%×金融同业存款利率 |
| 风险收益特征 | 本基金为增强型指数基金，通过承担证券市场的系统性风险，来获取市场的平均回报，属于中等风险、中等收益的投资产品。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 华安基金管理有限公司（简称“华安基金”） | 中国工商银行股份有限公司（简称“中国工商银行”） | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 冯颖 | 蒋松云 |
| 联系电话 | 021-38969999 | 010-66105799 | |
| 电子邮箱 | fengying@huaan.com.cn | custody@icbc.com.cn | |
| 客户服务电话 | 40088-50099 | 95588 | |
| 传真 | 021-68863414 | 010-66105798 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.huaan.com.cn |
| 基金年度报告备置地点 | 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
| 本期已实现收益 | -1,432,998,451.59 | 590,498,564.57 | 416,895,175.52 |
| 本期利润 | -4,884,700,075.95 | 1,793,730,568.59 | 844,639,224.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -2.2131 | 2.1896 | 0.9297 |
| 本期基金份额净值增长率 | -62.45% | 154.07% | 121.21% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1935 | 1.3350 | 0.5037 |
| 期末基金资产净值 | 3,627,316,273.50 | 6,386,096,840.97 | 979,872,398.98 |
| 期末基金份额净值 | 0.517 | 4.519 | 1.882 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | -16.75% | 2.90% | -16.31% | 2.81% | -0.44% | 0.09% |
| 过去六个月 | -32.68% | 2.77% | -32.10% | 2.79% | -0.58% | -0.02% |
| 过去一年 | -62.45% | 2.81% | -61.41% | 2.86% | -1.04% | -0.05% |
| 过去三年 | 111.02% | 2.20% | 96.21% | 2.23% | 14.81% | -0.03% |
| 过去五年 | 91.16% | 1.83% | 68.11% | 1.86% | 23.05% | -0.03% |
| 自基金合同生效起至今 | 109.44% | 1.69% | 65.90% | 1.72% | 43.54% | -0.03% |
| 年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配合计 | 备注 |
| 2008年 | - | - | - | - | - |
| 2007年 | 2.000 | 62,442,687.18 | 88,310,408.85 | 150,753,096.03 | - |
| 2006年 | 0.500 | 22,899,581.71 | 13,720,045.84 | 36,619,627.55 | - |
| 合计 | 2.500 | 85,342,268.89 | 102,030,454.69 | 187,372,723.58 | - |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 刘光华 | 本基金的基金经理 | 2005-5-25 | 2008-10-11 | 13年 | 工商管理硕士，13年银行、基金从业经历。曾在农业银行上海分行国际部、路透集团上海代表处、中银国际上海代表处工作。2001年加入华安基金管理公司，曾任研究部高级研究员，2006年4月至2007年3月担任上证180ETF基金经理，2005年5月至2008年10月11日担任本基金的基金经理，2007年3月起担任华安中小盘成长（原安瑞证券投资基金）基金经理。 |
| 许之彦 | 本基金的基金经理、金融工程部负责人 | 2008-4-25 | - | 6年 | 理学博士，6年证券、基金从业经验。CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，2008年4月起担任本基金的基金经理。 |
| 刘璎 | 本基金的基金经理 | 2008-4-25 | - | 8年 | 管理学硕士，8年证券从业经历。曾在交通银行工作，2001年加入华安基金管理有限公司，历任市场部高级投资顾问、专户理财部客户主管、上证180交易型开放式指数证券投资基金经理助理。2007年3月起担任上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2008年4月起同时担任本基金的基金经理。 |
| 资产 | 本期末 2008年12月31日 | 上年度末 2007年12月31日 | |
| 资 产： | |||
| 银行存款 | 113,788,300.35 | 236,558,224.18 | |
| 结算备付金 | 4,967,149.32 | 5,400,322.55 | |
| 存出保证金 | 1,063,506.47 | 909,192.84 | |
| 交易性金融资产 | 3,501,309,826.34 | 6,146,472,250.98 | |
| 其中：股票投资 | 3,402,919,826.34 | 5,921,604,704.98 | |
| 基金投资 | - | - | |
| 债券投资 | 98,390,000.00 | 224,867,546.00 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | 1,213,172.35 | 538,709.32 | |
| 买入返售金融资产 | - | - | |
| 应收证券清算款 | 36,671,883.36 | 412,066.15 | |
| 应收利息 | 795,943.79 | 5,755,933.05 | |
| 应收股利 | - | - | |
| 应收申购款 | 9,329,630.21 | 43,166,105.67 | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他资产 | - | - | |
| 资产总计 | 3,669,139,412.19 | 6,439,212,804.74 | |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2008年12月31日 | 上年度末 2007年12月31日 | |
| 负 债： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 应付证券清算款 | 23,396,735.82 | 12,168,138.62 | |
| 应付赎回款 | 10,119,093.43 | 31,773,230.88 | |
| 应付管理人报酬 | 3,287,087.66 | 4,900,531.16 | |
| 应付托管费 | 657,417.52 | 980,106.23 | |
| 应付销售服务费 | - | - | |
| 应付交易费用 | 3,734,804.26 | 2,493,956.88 | |
| 应交税费 | - | - | |
| 应付利息 | - | - | |
| 应付利润 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他负债 | 628,000.00 | 800,000.00 | |
| 负债合计 | 41,823,138.69 | 53,115,963.77 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 2,139,499,094.43 | 1,413,053,092.04 | |
| 未分配利润 | 1,487,817,179.07 | 4,973,043,748.93 | |
| 所有者权益合计 | 3,627,316,273.50 | 6,386,096,840.97 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,669,139,412.19 | 6,439,212,804.74 |
| 项 目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | |
| 一、收入 | -4,795,348,095.28 | 1,860,261,097.95 | |
| 1.利息收入 | 9,188,890.00 | 4,475,356.09 | |
| 其中：存款利息收入 | 2,242,757.78 | 1,901,471.26 | |
| 债券利息收入 | 6,946,132.22 | 2,573,884.83 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | |
| 其他利息收入 | - | - | |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -1,352,856,454.63 | 652,553,737.84 | |
| 其中：股票投资收益 | -1,404,414,736.30 | 630,542,137.62 | |
| 基金投资收益 | - | - | |
| 债券投资收益 | 2,392,485.81 | 1,430,491.53 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | |
| 衍生工具收益 | 495,588.54 | 4,207,637.72 | |
| 股利收益 | 48,670,207.32 | 16,373,470.97 | |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -3,451,701,624.36 | 1,203,232,004.02 | |
| 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 21,093.71 | - | |
| 二、费用（以“-”号填列） | -89,351,980.67 | -66,530,529.36 | |
| 1、管理人报酬 | -49,572,786.43 | -30,288,335.00 | |
| 2、托管费 | -9,914,557.26 | -6,057,667.05 | |
| 3、销售服务费 | - | - | |
| 4、交易费用 | -28,442,966.82 | -27,269,960.54 | |
| 5、利息支出 | -968,674.62 | -2,495,146.19 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -968,674.62 | -2,495,146.19 | |
| 6、其他费用 | -452,995.54 | -419,420.58 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,884,700,075.95 | 1,793,730,568.59 | |
| 所得税费用（以“-”号填列） | - | - | |
| 四、净利润（净亏损“-”号填列） | -4,884,700,075.95 | 1,793,730,568.59 |
| 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | |||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益(基金净值) | 1,413,053,092.04 | 4,973,043,748.93 | 6,386,096,840.97 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | -4,884,700,075.95 | -4,884,700,075.95 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | 726,446,002.39 | 1,399,473,506.09 | 2,125,919,508.48 |
| 其中：1、基金申购款 | 3,011,392,958.86 | 5,359,351,301.06 | 8,370,744,259.92 |
| 2、基金赎回款（以“-”号填列） | -2,284,946,956.47 | -3,959,877,794.97 | -6,244,824,751.44 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益(基金净值) | 2,139,499,094.43 | 1,487,817,179.07 | 3,627,316,273.50 |
| 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | |||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益(基金净值) | 520,760,979.21 | 459,111,419.77 | 979,872,398.98 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | 1,793,730,568.59 | 1,793,730,568.59 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | 892,292,112.83 | 2,870,954,856.60 | 3,763,246,969.43 |
| 其中：1、基金申购款 | 2,531,617,679.97 | 6,947,976,237.01 | 9,479,593,916.98 |
| 2、基金赎回款（以“-”号填列） | -1,639,325,567.14 | -4,077,021,380.41 | -5,716,346,947.55 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -150,753,096.03 | -150,753,096.03 |
| 五、期末所有者权益(基金净值) | 1,413,053,092.04 | 4,973,043,748.93 | 6,386,096,840.97 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 华安基金管理有限公司 (“华安基金”) | 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 上海国际信托有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 上海电气(集团)总公司 | 基金管理人的股东 |
| 上海锦江国际投资管理有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 上海沸点投资发展有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 上海工业投资(集团)有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 项目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 |
| 当期应支付的管理费 | 49,572,786.43 | 30,288,335.00 |
| 其中：当期已支付 | 46,285,698.77 | 25,387,803.84 |
| 当期未支付 | 3,287,087.66 | 4,900,531.16 |
| 项目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 本期 2007年1月1日至2008年12月31日 |
| 当期应支付的托管费 | 9,914,557.26 | 6,057,667.05 |
| 其中：当期已支付 | 9,257,139.74 | 5,077,560.82 |
| 当期未支付 | 657,417.52 | 980,106.23 |
| 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国工商银行 | - | - | - | - | - | - |
| 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||||||
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国工商银行 | 49,567,039.73 | - | - | - | 475,763,172.19 | 796,514.17 |
| 关联方 名称 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国工商银行 | 113,788,300.35 | 1,854,170.15 | 236,558,224.18 | 1,524,742.90 |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末估值单价 | 复牌日期 | 复牌 开盘单价 | 数量（股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 600900 | 长江电力 | 2008-5-8 | 公告重大事项 | 7.35 | 未知 | 未知 | 6,005,569 | 91,537,110.29 | 44,140,932.15 |
| 600886 | 国投电力 | 2008-12-9 | 公告重大事项 | 9.13 | 2009-3-4 | 10.04 | 514,230 | 6,765,386.26 | 4,694,919.90 |
| 000625 | 长安汽车 | 2008-10-10 | 重大事项未披露 | 3.67 | 2009-2-16 | 4.04 | 666,232 | 7,376,999.19 | 2,445,071.44 |
| 000652 | 泰达股份 | 2008-12-30 | 公告重大事项 | 5.33 | 2009-1-20 | 5.28 | 547,400 | 3,501,990.40 | 2,917,642.00 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 2008-6-26 | 见备注 | 56.78 | 2008-12-26 | 78.23 | 675,200 | 38,900,574.83 | 38,337,856.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 3,402,919,826.34 | 92.74 |
| 其中：股票 | 3,402,919,826.34 | 92.74 | |
| 2 | 固定收益投资 | 98,390,000.00 | 2.68 |
| 其中：债券 | 98,390,000.00 | 2.68 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | 1,213,172.35 | 0.03 |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 118,755,449.67 | 3.24 |
| 6 | 其他资产 | 47,860,963.83 | 1.30 |
| 7 | 合计 | 3,669,139,412.19 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产的净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 3,478,054.39 | 0.10 |
| B | 采掘业 | 376,784,156.86 | 10.39 |
| C | 制造业 | 1,031,486,534.09 | 28.44 |
| C0 | 食品、饮料 | 137,125,024.74 | 3.78 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 20,482,189.07 | 0.56 |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | 10,500,072.00 | 0.29 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 151,361,708.61 | 4.17 |
| C5 | 电子 | 6,500,014.40 | 0.18 |
| C6 | 金属、非金属 | 231,398,177.95 | 6.38 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 345,485,801.38 | 9.52 |
| C8 | 医药、生物制品 | 124,389,493.25 | 3.43 |
| C99 | 其他制造业 | 4,244,052.69 | 0.12 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 128,172,659.74 | 3.53 |
| E | 建筑业 | 102,719,743.70 | 2.83 |
| F | 交通运输、仓储业 | 163,961,317.18 | 4.52 |
| G | 信息技术业 | 203,413,963.58 | 5.61 |
| H | 批发和零售贸易 | 118,461,542.33 | 3.27 |
| I | 金融、保险业 | 880,718,158.17 | 24.28 |
| J | 房地产业 | 237,379,294.40 | 6.54 |
| K | 社会服务业 | 19,601,982.39 | 0.54 |
| L | 传播与文化产业 | 9,619,315.52 | 0.27 |
| M | 综合类 | 79,013,532.25 | 2.18 |
| 合计 | 3,354,810,254.60 | 92.49 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产的净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 7,075,000.00 | 0.20 |
| C | 制造业 | 25,850,982.33 | 0.71 |
| C0 | 食品、饮料 | - | - |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
| C5 | 电子 | 23,354,416.80 | 0.64 |
| C6 | 金属、非金属 | - | - |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 2,496,565.53 | 0.07 |
| C8 | 医药、生物制品 | - | - |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | 844,272.00 | 0.02 |
| H | 批发和零售贸易 | - | - |
| I | 金融、保险业 | 14,339,317.41 | 0.40 |
| J | 房地产业 | - | - |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 48,109,571.74 | 1.33 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 13,789,630 | 167,681,900.80 | 4.62 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 8,809,607 | 158,308,637.79 | 4.36 |
| 3 | 000002 | 万 科Ａ | 17,379,836 | 112,099,942.20 | 3.09 |
| 4 | 601328 | 交通银行 | 23,551,741 | 111,635,252.34 | 3.08 |
| 5 | 601088 | 中国神华 | 6,293,273 | 110,384,008.42 | 3.04 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 002008 | 大族激光 | 3,992,208 | 23,354,416.80 | 0.64 |
| 2 | 601169 | 北京银行 | 1,609,351 | 14,339,317.41 | 0.40 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 800,000 | 3,840,000.00 | 0.11 |
| 4 | 601898 | 中煤能源 | 500,000 | 3,235,000.00 | 0.09 |
| 5 | 002152 | 广电运通 | 84,429 | 2,496,565.53 | 0.07 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 285,037,189.56 | 4.46 |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 283,467,637.03 | 4.44 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 251,613,831.65 | 3.94 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 211,753,000.65 | 3.32 |
| 5 | 601328 | 交通银行 | 192,364,320.80 | 3.01 |
| 6 | 600005 | 武钢股份 | 191,382,458.84 | 3.00 |
| 7 | 601088 | 中国神华 | 157,665,987.71 | 2.47 |
| 8 | 000063 | 中兴通讯 | 157,364,851.04 | 2.46 |
| 9 | 600028 | 中国石化 | 140,768,223.91 | 2.20 |
| 10 | 000002 | 万 科Ａ | 137,461,914.08 | 2.15 |
| 11 | 000983 | 西山煤电 | 136,622,980.82 | 2.14 |
| 12 | 601919 | 中国远洋 | 134,172,275.35 | 2.10 |
| 13 | 000001 | 深发展Ａ | 131,991,896.70 | 2.07 |
| 14 | 601939 | 建设银行 | 127,413,415.74 | 2.00 |
| 15 | 000422 | 湖北宜化 | 125,932,978.61 | 1.97 |
| 16 | 600019 | 宝钢股份 | 115,347,818.61 | 1.81 |
| 17 | 600050 | 中国联通 | 109,776,260.73 | 1.72 |
| 18 | 601166 | 兴业银行 | 109,068,010.37 | 1.71 |
| 19 | 601006 | 大秦铁路 | 104,751,422.12 | 1.64 |
| 20 | 600048 | 保利地产 | 98,518,596.87 | 1.54 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 204,152,421.64 | 3.20 |
| 2 | 000063 | 中兴通讯 | 157,848,614.68 | 2.47 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 144,821,917.45 | 2.27 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 143,480,691.47 | 2.25 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 123,228,933.47 | 1.93 |
| 6 | 600016 | 民生银行 | 108,256,103.25 | 1.70 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 104,285,805.32 | 1.63 |
| 8 | 600028 | 中国石化 | 96,663,440.00 | 1.51 |
| 9 | 600383 | 金地集团 | 96,644,331.07 | 1.51 |
| 10 | 000422 | 湖北宜化 | 90,563,514.85 | 1.42 |
| 11 | 600005 | 武钢股份 | 83,418,318.20 | 1.31 |
| 12 | 600015 | 华夏银行 | 81,316,975.39 | 1.27 |
| 13 | 600019 | 宝钢股份 | 76,759,164.65 | 1.20 |
| 14 | 601919 | 中国远洋 | 75,742,405.12 | 1.19 |
| 15 | 600489 | 中金黄金 | 75,443,638.78 | 1.18 |
| 16 | 600550 | 天威保变 | 73,021,193.60 | 1.14 |
| 17 | 000538 | 云南白药 | 72,153,126.91 | 1.13 |
| 18 | 000001 | 深发展Ａ | 72,050,842.30 | 1.13 |
| 19 | 000002 | 万 科Ａ | 66,853,056.71 | 1.05 |
| 20 | 600048 | 保利地产 | 65,661,884.07 | 1.03 |
| 买入股票的成本（成交）总额： | 7,145,802,847.06 |
| 卖出股票的收入（成交）总额： | 4,806,718,021.57 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值 比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 98,390,000.00 | 2.71 |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 98,390,000.00 | 2.71 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 0801112 | 08央票112 | 1,000,000 | 98,390,000.00 | 2.71 |
| 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - |
| 序号 | 权证代码 | 权证名称 | 数量（份） | 公允价值（元） | 占基金资产的净值比例（%） |
| 1 | 031007 | 阿胶EJC1 | 139,285 | 1,213,172.35 | 0.03 |
| 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 1,063,506.47 |
| 2 | 应收证券清算款 | 36,671,883.36 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 795,943.79 |
| 5 | 应收申购款 | 9,329,630.21 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 47,860,963.83 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | ||||
| 机构投资者 | 个人投资者 | |||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | |||
| 243,634 | 28,816.37 | 1,726,000,237.04 | 24.58% | 5,294,647,778.88 | 75.42% | |
| 项 目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 1,052,455.56 | 0.015% |
| 基金合同生效日（2002年11月8日）基金份额总额 | 3,094,001,262.00 |
| 报告期期初基金份额总额 | 1,413,053,092.04 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 7,546,435,448.95 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 5,935,328,532.94 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | 3,996,488,007.87 |
| 报告期期末基金份额总额 | 7,020,648,015.92 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 申银万国证券股份有限公司 | 1 | 791,019,940.72 | 6.70% | 672,365.06 | 6.78% | |
| 招商证券股份有限公司 | 1 | 1,227,553,006.66 | 10.40% | 997,392.90 | 10.06% | |
| 广发证券股份有限公司 | 1 | 2,024,589,084.22 | 17.15% | 1,644,986.31 | 16.60% | |
| 中信建投证券有限责任公司 | 1 | 2,461,288,604.82 | 20.85% | 2,092,090.78 | 21.11% | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1 | 2,144,731,002.03 | 18.17% | 1,823,018.48 | 18.40% | |
| 宏源证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 1 | 3,152,890,476.24 | 26.71% | 2,679,947.28 | 27.04% | |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 债券交易 | 权证交易 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |||
| 申银万国证券股份有限公司 | 1 | 638,580.00 | 2.80% | - | - | - |
| 招商证券股份有限公司 | 1 | 649,437.60 | 2.85% | - | - | - |
| 广发证券股份有限公司 | 1 | 770,853.30 | 3.38% | - | - | - |
| 中信建投证券有限责任公司 | 1 | 5,948,063.60 | 26.07% | 2,597,153.88 | 38.15% | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1 | 12,500,521.70 | 54.79% | 4,211,330.40 | 61.85% | - |
| 宏源证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - |
| 中国银河证券股份有限公司 | 1 | 2,306,226.00 | 10.11% | - | - | - |
2008年12月31日
基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2009年3月26日