汇添富均衡增长股票型证券投资基金2008年年度报告摘要

2009年03月26日来源：上海证券报作者：

　　汇添富均衡增长股票型证券投资基金

　　2008年年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的《基金合同》生效日为2006年8月7日，至本报告期末未满三年。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2006年8月7日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的《基金合同》生效日为2006年8月7日，至本报告期末未满五年。

3.4 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金戎控股有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为1亿元人民币。截止到2008年12月31日，公司管理证券投资基金规模达到472亿元，基金份额持有人户数超过193 万，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理6只开放式证券投资基金，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金（A级、B级）、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金。

2008年，汇添富基金凭借优异的业绩和稳健的经营，荣获多家机构评选的多个奖项：

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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

2、基金经理的证券从业年限按其从事证券研究分析、投资管理等业务的年限计算。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制，涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的，贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程，并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金注重周期、增长、稳定和能源四大类行业的相对均衡配置，是行业均衡配置风格的股票型基金，截止报告期，与本基金管理人旗下其他基金风格不同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司公平交易制度执行情况良好，未发生任何异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

2008年，在全球次贷危机升级、政府宏观调控加剧和企业微观层面盈利增速下滑等多重因素影响下，A股市场单边往下调整：一、11.10之前属于系统性风险持续释放阶段，市场指数单边快速巨幅下跌，以年初最高点为起点计算，跌幅将近70%；所有的行业无一幸免，其中尤以周期性行业的泡沫挤压为甚；二、11.10之后，随着政府的四万亿刺激方案和最后两个月信贷投放开闸，市场投资风格发生了显著的变化，与政府投资相关的投资品上市公司的股价迅速反弹，估值水平也随之提升；中小股票的表现也跑赢了市场。

根据基金管理资产规模显著扩大的实际情况，我们坚持了风险和收益相匹配的原则，更加注重基金的中长期资产配置的稳定性，在行业配置和个股选择方面也重点考虑了组合的中长期投资价值。本基金在年初及时降低了股票资产的配置比例，大规模减少了周期性行业的配置比例，有效地减少了损失。我们坚持看好消费服务业龙头公司的中长期投资价值，加大了医药、电力设备、铁路建设等确定性行业的投资比重；个股选择方面增加了对增长明确的中盘成长股的投资力度。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2009年，本基金对市场前景谨慎乐观，认为下一年度中国宏观环境将呈现出“低利率、低通胀、高投资和温和经济增长率”的前低后高的走势：一方面以美国为代表的发达国家深陷金融海啸泥潭，我国外部经济环境面临压力，外需将大幅下降；另一方面中国政府加大经济刺激力度，出台各种产业振兴计划，努力刺激内需市场。我们预期经济总量的增速依然可期，但是结构将发生巨大变化。

在这样大背景下，A股市场主线以结构性投资机会为主。上半年中国经济仍处于下行通道，企业利润增速将继续回落；但是，经过前期调整，越来越多的股票的估值趋于合理。同时我们发现在宽松的货币环境下，市场的流动性明显好转。随着下半年整体经济企稳，部分上市公司的的业绩也会率先企稳，其投资价值也会逐步显现。

投资机会主要来自以下四类：1、确定性增长的股票：业绩增长明确，需求刚性，与宏观关联度不大的行业以及个股；2、受益于政府投资拉动的行业：随着政府投资项目不断深化，越来越多的上市公司的盈利将超预期；3、新技术、新的商业模式的企业：中国经济增长模式将发生转型，减少对粗放式、外延式、资源消耗方式的依赖。因此，我们高度关注新技术、创新性盈利模式的中小盘上市公司；4、并购重组中的投资机会：2009年是大非逐步大规模解禁的一年，也是产业资本与金融资本逐步融合的一年，因此，重组并购的机会也大量涌现。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

　报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品与金融工程部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配。基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。

本基金2008年度未进行利润分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2008年，本基金托管人在对汇添富均衡增长股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2008年，汇添富均衡增长股票型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理有限公司在汇添富均衡增长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富均衡增长股票型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告/半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富均衡增长股票型证券投资基金2008年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所审计，注册会计师徐艳、方侃签字出具了安永华明(2009)审字第60466941_B03号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：汇添富均衡增长股票型证券投资基金

报告截止日：2008年12月31日

单位：人民币元

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注：1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

2、报告截止日2008年12月31日，基金份额净值 0.5939元，基金份额总额29,729,999,581.85份。

7.2 利润表

会计主体：汇添富均衡增长股票型证券投资基金

本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日

单位：人民币元

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注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汇添富均衡增长股票型证券投资基金

本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日

单位：人民币元

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注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

汇添富均衡增长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]125号文《关于同意汇添富均衡增长股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由汇添富基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2006年8月7日正式生效，首次设立募集规模为4,935,775,576.48份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

2007年8月15日(拆分日)，本基金管理人汇添富基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。拆分前，本基金的基金份额净值为人民币2.5975元，根据基金份额拆分公式，计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为人民币2.597500910元。本基金管理人于拆分日，按照 1:2.597500910的拆分比例对本基金进行拆分。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1) 金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项。

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）。

(2) 金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认。

金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1) 股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账。

因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本。

卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。

(2) 债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。

卖出债券于成交日确认债券投资收益。

卖出债券的成本按移动加权平均法结转。

(3) 权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账。

配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该等权证初始成本为零。

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。

(4) 分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。

(5) 回购协议

基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行估值，本基金主要金融工具的估值方法如下：

1) 股票投资

(1) 上市流通的股票的估值

上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价格。

(2) 未上市的股票的估值

A. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；

B. 首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算；

首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值。

C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值

本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：

a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；

b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，应按中国证监会相关规定处理。

2) 债券投资

(1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价格；

(2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价格；

未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；

(3) 在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

3) 权证投资

(1) 上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价格；

(2) 未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；

(3) 因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。

4) 分离交易可转债

分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值。

5) 其他

(1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(2) 如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账；若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4) 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认债券投资收益/(损失)，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10 费用的确认和计量

(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提；

(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；

(3) 卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3) 基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

(4) 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；

(5) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

(6) 每一基金份额享有同等分配权；

(7) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本年度未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（以下简称“指导意见”）的要求，本基金自2008年9月16日起，对特定投资品种变更了估值方法，具体如下：

(1) 对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值进行估值；

(2) 当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的,采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值进行估值。

另外，根据《指导意见》的要求，本基金的管理人对管理的不同基金持有的同一投资品种采用一致的估值政策、程序及相关的方法。对于该会计估计变更，本基金采用未来适用法进行核算。此项会计估计变更于2008年度均系因股票长期停牌而引起，对本基金2008年9月16日的净利润和资产净值的影响为减少人民币165,185,054.54元，对本基金2008年度净利润和2008年末资产净值的影响为减少人民币8,778,905.75元。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内不存在重大会计差错。

7.4.6 税项

1. 印花税

根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1％。调整为3％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2. 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3. 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7 关联方关系

7.4.7.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.2 权证交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.4 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注:1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注:1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

2、上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付托管费。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

注: 本基金2007年度未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券（含回购）交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：1、其中“申购/买入”含红利再投、转换入份额；“赎回/卖出”含转换出份额。

2、本公司于2007年2月8日运用固有资金5,000,000.00元申购本基金份额2,937,017.62份，申购费用15,000.00元，符合招募说明书规定的申购费率。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于2008年及2007年年末均未持有本基金份额。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注:由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含关联方保管的银行存款期末余额、除了最低备付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利息收入。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金2008年度及2007年度在承销期内未参与关联方承销证券。

7.4.9 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金年末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金年末持有的盐湖钾肥因重大资产重组事项自2008年6月26日至2008年12月25日止期间停牌。本基金自2008年9月16日起采用指数收益法对该股票进行估值。虽然该股票于2008年12月26日复牌，但截至2008年12月31日该股票仍然处于不活跃的市场交易状态，2008年12月31日的收盘价为57.03元，该价格由于交易所涨跌幅限制而无法充分反映其公允价值，故本基金于2008年12月31日仍按照指数收益法对该股票进行估值，估值价格为56.78元。该股票至2009年1月8日恢复活跃市场交易。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2008年12月31日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，因此没有作为质押的债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2008年12月31日止，本基金未从事交易所市场债券正回购交易，因此没有作为质押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站www.99fund.com的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项“买入金额”按成交金额填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本项“卖出金额”按成交金额填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本期末未持有权证投资。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2本基金投资的前十名股票未投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金所持有的唐钢股份（股票代码000709）为长期停牌股票，根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定， 2008年9月16日至12月30日期间，唐钢股份按照“指数收益法”进行估值。2008年12月31日，该股交易体现为活跃市场交易特征。因此，自当日起恢复采用交易当天收盘价进行估值。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内没有举行基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人2008年8月9日公告，根据《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》及本公司有关制度，本公司第二届董事会第三次会议决议，同意林军女士因个人及家庭原因辞去公司副总经理职务。上述变更事项已报中国证监会、上海证监局备案。

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

因安永大华会计师事务所有限责任公司与安永华明会计师事务所合并，本公司旗下基金的审计机构由“安永大华会计师事务所有限责任公司”更名为“安永华明会计师事务所”。本基金自合同生效日（2006年8月7日）起至本报告期末，未更换会计师事务所。本报告期末，应付未付的审计费用为人民币玖万元整。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

金额单位：人民币元

■

注：1、交易单元的选择标准和程序：

（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

（2）交易交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。

（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。

（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。

（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本报告期新增5家证券公司的5个交易单元：兴业证券股份有限公司（深交所交易单元）、中信证券股份有限公司（上交所交易单元）、北京高华证券有限责任公司（深交所交易单元）、中国国际金融有限公司（深交所交易单元）、渤海证券股份有限公司（上交所交易单元）。

基金简称添富均衡
交易代码 519018
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2006年8月7日
报告期末基金份额总额 29,729,999,581.85 份
基金合同存续期不定期

投资目标本基金应用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资策略，通过行业的相对均衡配置和投资布局于具有持续增长潜质的企业，在有效控制风险的前提下，分享中国经济的持续增长，以持续稳定地获取较高的投资回报。
投资策略本基金采用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资方法，适度动态调整资产配置，行业保持相对均衡配置，同时通过三级过滤模型（Tri-Filtering Model）来构建核心股票池，深入剖析核心股票池企业的增长逻辑和增长战略，以达到审慎精选，并对投资组合进行积极而有效的风险管理。
业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
风险收益特征本基金是主动型的股票基金，属于证券投资基金中风险偏上的品种。

项目基金管理人基金托管人
名称汇添富基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名李文蒋松云
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.99fund.com
基金年度报告备置地点上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金管理有限公司

3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年 2006年8月7日（基金合同生效日）至2006年12月31日期间
本期已实现收益 -8,829,791,713.81 3,355,603,993.34 157,626,291.43
本期利润 -15,955,084,354.81 4,581,938,030.74 2,736,523,748.08
加权平均基金份额本期利润 -0.5076 0.3886 0.5285
本期基金份额净值增长率 -45.57% 105.58% 52.78%
3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年 2006年8月7日（基金合同生效日）至2006年12月31日期间
期末可供分配基金份额利润 0.0624 0.3453 0.0307
期末基金资产净值 17,657,198,928.90 37,063,417,816.56 7,790,443,472.60
期末基金份额净值 0.5939 1.0912 1.5278

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -4.19% 1.54% -14.33% 2.43% 10.14% -0.89%
过去六个月 -17.06% 1.55% -26.52% 2.38% 9.46% -0.83%
过去一年 -45.57% 1.77% -50.88% 2.41% 5.31% -0.64%
过去三年 — — — — — —
过去五年 — — — — — —
自基金合同生效起至今 70.95% 1.76% 39.22% 2.02% 31.73% -0.26%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2006年 0.000 0.000 0.000 0.000 —
2007年 2.000 319,309,384.79 339,415,874.82 658,725,259.61 —
2008年 0.000 0.000 0.000 0.000 —
合计 2.000 319,309,384.79 339,415,874.82 658,725,259.61 —

奖项颁奖单位获奖日期
汇添富基金管理有限公司荣获2007年度最具成长性基金公司――第五届财经风云榜和讯网 2008年1月
汇添富基金管理有限公司荣获最具价值基金公司（吉林地区）――2007年度理财总评榜中国主流媒体理财联盟 2008年1月
汇添富基金管理有限公司荣获最具竞争力基金公司（陕西地区）――2007年度理财总评榜中国主流媒体理财联盟 2008年1月
汇添富基金管理有限公司荣获最具价值基金公司（全国）――2007年度理财总评榜中国主流媒体理财联盟 2008年1月
汇添富基金管理有限公司荣获最具竞争力基金公司（重庆地区）――2007年度理财总评榜中国主流媒体理财联盟 2008年1月
汇添富基金管理有限公司荣获2007年度“金牛基金管理公司”称号――第五届中国基金业金牛奖评选《中国证券报》 2008年1月
汇添富基金管理有限公司荣获2007年中国基金管理公司综合实力大奖――“中国赢基金奖”综合奖《21世纪经济报道》 2008年1月
汇添富基金管理有限公司荣获2007年中国基金管理公司最佳公司治理奖――“中国赢基金奖”综合奖《21世纪经济报道》 2008年1月
汇添富400客户服务中心荣获用户满意电子金融服务品牌――中国电子金融发展年会中国电子商务协会 2008年1月
汇添富基金管理有限公司荣获2007年中国基金公司投资回报优秀奖――中国基金十年高峰论坛网易财经 2008年1月
汇添富基金管理有限公司荣获2007年中国最受尊敬基金公司――中国基金十年高峰论坛网易财经 2008年1月
添富园荣获用户满意电子金融品牌――中国电子金融发展年会中国电子商务协会 2008年1月
汇添富基金管理有限公司荣获2007年度“金牛基金管理公司”称号――第五届中国基金业金牛奖评选《中国证券报》 2008年1月
汇添富基金管理有限公司获得“2007年十大最受欢迎的基金公司” 《新民晚报》、东方财富网 2008年2月
汇添富基金管理有限公司获得“十大最受信赖基金公司”――2008年度《新闻晨报》十大基金评选新闻晨报 2008年9月
汇添富基金管理有限公司获得“2008中国最受尊敬基金公司” 21世纪报系《理财周报》 2008年9月
汇添富基金管理有限公司荣获2007年中国基金管理公司最佳投资团队奖――“中国赢基金奖”综合奖《21世纪经济报道》 2008年10月
汇添富基金管理有限公司荣获2008第一财经金融价值榜(CFV)――年度社会责任奖《第一财经日报》 2008年11月
汇添富基金获2008 年“最有影响力基金投资者教育奖” 搜狐理财 2008年12月

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
庞飒本基金的基金经理、汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。 2006年4月7日 - 8年国籍：中国。学历：浙江大学生命科学院理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任申银万国证券研究所行业分析师、富国基金管理有限公司行业分析师及投资策略小组成员。2005年4月加入汇添富基金管理有限公司，2005年5月22日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理，2006年4月7日至今任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理。
欧阳沁春本基金的基金经理。 2007年6月18日 - 7年国籍：中国。学历：卫生部武汉生物制品研究所医学硕士、中欧国际工商学院工商管理硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任卫生部武汉生物制品研究所助理研究员、中国网络（百慕大）有限公司项目经理、大成基金管理有限公司行业研究员、国联安基金管理有限公司行业研究员。2006年9月加入汇添富基金管理有限公司，任高级行业分析师、汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理助理，2007年6月18日至今任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理。
苏竞本基金的基金经理、汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2007年12月17日 - 5年国籍：中国。学历：上海海事大学经济学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任北京中国运载火箭技术研究院助理工程师、上海申银万国证券研究所高级研究员、上投摩根基金管理有限公司高级行业研究员、博时基金管理有限公司高级行业研究员。2006年9月加入汇添富基金管理有限公司，任高级行业分析师、汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理、2007年6月18日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理，2007年12月17日至今任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理，2008年4月15日至今任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

资产附注号本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 1,209,541,366.02 7,757,161,204.81
结算备付金 6,819,318.83 31,677,711.57
存出保证金 2,500,000.00 6,780,214.13
交易性金融资产 7.4.7.2 16,502,477,185.41 29,411,050,284.38
其中：股票投资 11,512,057,485.41 29,151,538,251.90
基金投资 — —
债券投资 4,990,419,700.00 259,512,032.48
资产支持证券投资 — —
衍生金融资产 7.4.7.3 — 10,936,623.88
买入返售金融资产 — —
应收证券清算款 6,689,793.01 91,509,112.99
应收利息 7.4.7.5 71,400,302.76 6,492,670.67
应收股利 — —
应收申购款 212,188.33 41,945,383.14
递延所得税资产 — —
其他资产 — —
资产总计 17,799,640,154.36 37,357,553,205.57
负债和所有者权益附注号本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
负债：
短期借款 — —
交易性金融负债 — —
衍生金融负债 — —
卖出回购金融资产款 — —
应付证券清算款 103,281,046.45 149,507,287.89
应付赎回款 3,526,545.26 75,348,443.17
应付管理人报酬 22,672,465.69 44,868,404.71
应付托管费 3,778,744.29 7,478,067.42
应付销售服务费 — —
应付交易费用 7.4.7.7 6,225,792.48 14,575,393.07
应交税费 — —
应付利息 — —
应付利润 — —
递延所得税负债 — —
其他负债 7.4.7.8 2,956,631.29 2,357,792.75
负债合计 142,441,225.46 294,135,389.01
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 11,445,592,316.24 13,076,829,005.56
未分配利润 7.4.7.10 6,211,606,612.66 23,986,588,811.00
所有者权益合计 17,657,198,928.90 37,063,417,816.56
负债和所有者权益总计 17,799,640,154.36 37,357,553,205.57

项目附注号本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
一、收入 -15,383,534,979.54 4,991,665,187.08
1.利息收入 147,643,059.02 28,750,903.67
其中：存款利息收入 7.4.7.11 42,175,574.30 20,617,899.61
债券利息收入 99,036,271.18 8,133,004.06
资产支持证券利息收入 — —
买入返售金融资产收入 6,431,213.54 —
其他利息收入 — —
2.投资收益（损失以“-”填列） -8,412,894,086.29 3,719,794,035.32
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -8,643,054,016.04 3,671,637,839.81
基金投资收益 — —
债券投资收益 7.4.7.13 64,838,760.46 819,439.77
资产支持证券投资收益 — —
衍生工具收益 7.4.7.14 17,662,344.90 17,536,079.88
股利收益 7.4.7.15 147,658,824.39 29,800,675.86
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -7,125,292,641.00 1,226,334,037.40
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） — —
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 7,008,688.73 16,786,210.69
二、费用（以“-”号填列） -571,549,375.27 -409,727,156.34
1．管理人报酬 -366,942,122.96 -214,400,722.52
2．托管费 -61,157,020.47 -35,733,453.68
3．销售服务费 — —
4．交易费用 7.4.7.18 -142,533,229.84 -159,021,291.89
5．利息支出 -411,738.08 -92,841.68
其中：卖出回购金融资产支出 -411,738.08 -92,841.68
6．其他费用 7.4.7.19 -505,263.92 -478,846.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -15,955,084,354.81 4,581,938,030.74
所得税费用（以“-”号填列） — —
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -15,955,084,354.81 4,581,938,030.74

项目本期
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 13,076,829,005.56 23,986,588,811.00 37,063,417,816.56
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） — -15,955,084,354.81 -15,955,084,354.81
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-1,631,236,689.32 -1,819,897,843.53 -3,451,134,532.85
其中：1.基金申购款 1,090,420,233.88 1,655,937,181.66 2,746,357,415.54
2.基金赎回款（以“-”号填列） -2,721,656,923.20 -3,475,835,025.19 -6,197,491,948.39
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） — — —
五、期末所有者权益（基金净值） 11,445,592,316.24 6,211,606,612.66 17,657,198,928.90
项目上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 5,098,980,440.33 2,691,463,032.27 7,790,443,472.60
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） — 4,581,938,030.74 4,581,938,030.74
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
7,977,848,565.23 17,371,913,007.60 25,349,761,572.83
其中：1.基金申购款 14,782,417,989.64 24,273,143,391.09 39,055,561,380.73
2.基金赎回款（以“-”号填列） -6,804,569,424.41 -6,901,230,383.49 -13,705,799,807.90
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） — -658,725,259.61 -658,725,259.61
五、期末所有者权益（基金净值） 13,076,829,005.56 23,986,588,811.00 37,063,417,816.56

关联方名称与本基金的关系
汇添富基金管理有限公司基金发起人、基金管理人、基金直销机构、基金份额持有人
中国工商银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司基金管理人股东、基金代销机构
东航金戎控股有限责任公司基金管理人股东
文汇新民联合报业集团基金管理人股东

关联方名称本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 11, 379,843,136.33 24.68% 11,722,721,607.23 25.92%

关联方名称本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
成交金额占当期权证
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 10,314,313.80 10.53% — —

关联方名称本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期债券
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 3,053.40 0.00% 9,876,550.00 40.23%

关联方名称本期
2008年1月1日至2008年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
东方证券股份有限公司 9,525,833.28 24.63% 965,922.71 15.58%
关联方名称上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
东方证券股份有限公司 9,432,128.60 25.84% 4,372,917.63 30.01%

项目本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
当期应支付的管理费 366,942,122.96 214,400,722.52
其中：当期已支付 344,269,657.27 169,532,317.81
期末未支付 22,672,465.69 44,868,404.71

项目本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
当期应支付的托管费 61,157,020.47 35,733,453.68
其中：当期已支付 57,378,276.18 28,255,386.26
期末未支付 3,778,744.29 7,478,067.42

本期
2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国工商银行股份有限公司 131,247,965.90 — — — — —

项目本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
期初持有的基金份额 7,628,905.94 0.00
期间认购总份额 0.00 0.00
期间申购/买入总份额 0.00 2,937,017.62
期间因拆分增加的份额 0.00 4,691,888.32　
期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00
期末持有的基金份额 7,628,905.94 7,628,905.94
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.03% 0.02%

关联方
名称
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 1,209,541,366.02 41,849,913.53 7,757,161,204.81 20,034,535.64

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量（股）期末
成本总额
期末
估值总额
600900 长江电力 2008-5-8 整体上市长期停牌 7.35 未定 N/A 1,000,000 20,526,613.21 7,350,000.00
000792 盐湖钾肥 2008-6-26 重大事项 56.78 2008-12-26 78.23 7,102,903 622,911,212.26 403,302,832.34

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 11,512,057,485.41 64.68
其中：股票 11,512,057,485.41 64.68
2 固定收益投资 4,990,419,700.00 28.04
其中：债券 4,990,419,700.00 28.04
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,216,360,684.85 6.83
6 其他资产 80,802,284.10 0.45
7 合计 17,799,640,154.36 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
B 采掘业 890,027,544.51 5.04
C 制造业 5,619,572,330.01 31.83
C0 食品、饮料 1,869,516,981.59 10.59
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造纸、印刷 0.00 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 636,359,326.59 3.60
C5 电子 0.00 0.00
C6 金属、非金属 233,527,896.88 1.32
C7 机械、设备、仪表 1,984,304,879.92 11.24
C8 医药、生物制品 895,575,844.73 5.07

C99 其他制造业 287,400.30 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 274,056,048.58 1.55
E 建筑业 743,290,113.84 4.21
F 交通运输、仓储业 663,637,316.62 3.76
G 信息技术业 198,949,709.01 1.13
H 批发和零售贸易 1,349,255,279.43 7.64
I 金融、保险业 676,167,586.24 3.83
J 房地产业 267,801,608.10 1.52
K 社会服务业 61,339,832.26 0.35
L 传播与文化产业 30,244,539.50 0.17
M 综合类 737,715,577.31 4.18
合计 11,512,057,485.41 65.20

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 9,667,079.00 1,050,811,487.30 5.95
2 002024 苏宁电器 47,027,869.00 842,269,133.79 4.77
3 600415 小商品城 10,011,536.00 549,433,095.68 3.11
4 601186 中国铁建 52,540,264.00 527,504,250.56 2.99
5 600089 特变电工 19,999,960.00 477,599,044.80 2.70
6 000792 盐湖钾肥 7,102,903.00 403,302,832.34 2.28
7 600875 东方电气 12,711,399.00 378,926,804.19 2.15
8 002007 华兰生物 9,711,870.00 373,906,995.00 2.12
9 000869 张裕Ａ 7,310,987.00 354,582,869.50 2.01
10 000651 格力电器 16,596,849.00 322,642,744.56 1.83

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600005 武钢股份 960,525,027.08 2.59
2 601766 中国南车 766,791,049.99 2.07
3 600875 东方电气 636,757,957.66 1.72
4 000792 盐湖钾肥 622,911,212.26 1.68
5 601939 建设银行 616,463,350.88 1.66
6 600026 中海发展 605,805,154.75 1.63
7 601808 中海油服 598,086,389.65 1.61
8 601088 中国神华 536,982,924.43 1.45
9 600415 小商品城 534,970,472.34 1.44
10 600028 中国石化 530,537,924.84 1.43
11 601186 中国铁建 506,084,305.80 1.37
12 000651 格力电器 484,068,923.11 1.31
13 002024 苏宁电器 450,706,667.16 1.22
14 600176 中国玻纤 447,191,316.33 1.21
15 601006 大秦铁路 427,698,353.82 1.15
16 600694 大商股份 395,750,877.37 1.07
17 000422 湖北宜化 395,350,479.82 1.07
18 600325 华发股份 372,271,442.73 1.00
19 600089 特变电工 346,260,507.98 0.93
20 601390 中国中铁 344,823,232.59 0.93

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000002 万科A 912,883,723.47 2.46
2 600030 中信证券 850,418,179.87 2.29
3 600028 中国石化 848,914,741.66 2.29
4 600000 浦发银行 744,848,731.91 2.01
5 601628 中国人寿 733,040,772.69 1.98
6 600036 招商银行 693,773,964.62 1.87
7 601766 中国南车 658,679,076.04 1.78
8 600005 武钢股份 609,471,690.34 1.64
9 601318 中国平安 602,589,952.46 1.63
10 000878 云南铜业 513,296,063.54 1.38
11 600019 宝钢股份 470,792,919.85 1.27
12 600048 保利地产 430,073,238.14 1.16
13 000709 唐钢股份 416,089,945.34 1.12
14 600362 江西铜业 370,529,201.06 1.00
15 000898 鞍钢股份 356,290,969.68 0.96
16 000755 山西三维 350,218,851.74 0.94
17 601166 兴业银行 347,240,479.22 0.94
18 601666 平煤天安 339,696,006.98 0.92
19 600900 长江电力 333,265,975.64 0.90
20 000983 西山煤电 325,403,046.94 0.88

买入股票成本（成交）总额 22,317,507,522.90
卖出股票收入（成交）总额 24,039,478,417.99

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 164,080,000.00 0.93
2 央行票据 3,120,891,000.00 17.67
3 金融债券 965,147,000.00 5.47
其中：政策性金融债 965,147,000.00 5.47
4 企业债券 740,301,700.00 4.19
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 4,990,419,700.00 28.26

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 088060 08铁道05 6,000,000.00 612,000,000.00 3.47
2 0801092 08央票92 6,000,000.00 587,040,000.00 3.32
3 080306 08进出06 5,300,000.00 570,598,000.00 3.23
4 0801104 08央票104 5,600,000.00 549,080,000.00 3.11
5 0801110 08央票110 5,000,000.00 491,500,000.00 2.78

序号名称金额
1 存出保证金 2,500,000.00
2 应收证券清算款 6,689,793.01
3 应收股利 -
4 应收利息 71,400,302.76
5 应收申购款 212,188.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 80,802,284.10

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
1,368,638 21,722.33 370,313,494.06 1.25% 29,359,686,087.79 98.75%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 465,487.56 0.00%

基金合同生效日（2006年8月7日）基金份额总额 4,935,775,576.48
报告期期初基金份额总额 33,967,117,455.03
报告期期间基金总申购份额 2,832,361,009.43
报告期期间基金总赎回份额 7,069,478,882.61
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） —
报告期期末基金份额总额 29,729,999,581.85

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
东方证券 2 11,379,843,136.33 24.68% 9,525,833.28 24.63% —
海通证券 1 1,475,506,305.30 3.20% 1,254,172.82 3.24% —
申银万国 2 2,969,163,335.18 6.44% 2,488,611.62 6.43% —
平安证券 1 339,433,181.39 0.74% 275,791.54 0.71% —
中信建投 1 145,617,331.83 0.32% 123,773.28 0.32% —
光大证券 1 1,556,791,254.69 3.38% 1,323,272.52 3.42% —
国泰君安 2 1,954,441,211.10 4.24% 1,610,686.33 4.16% —
招商证券 1 1,296,612,721.22 2.81% 1,102,107.62 2.85% —
兴业证券 2 3,823,854,094.84 8.29% 3,250,105.70 8.40% —
中信证券 2 1,974,274,938.96 4.28% 1,649,015.77 4.26% —
中金公司 2 3,773,238,122.65 8.18% 3,191,069.03 8.25% —
中银国际 1 682,278,877.96 1.48% 579,934.11 1.50% —
德邦证券 1 909,872,538.66 1.97% 773,393.13 2.00% —
国信证券 1 1,840,601,953.23 3.99% 1,564,510.36 4.04% —
安信证券 1 1,269,509,251.95 2.75% 1,031,483.17 2.67% —
瑞银证券 1 495,779,586.32 1.08% 421,410.82 1.09% —
国金证券 1 3,443,083,944.19 7.47% 2,797,530.50 7.23% —
长江证券 1 3,725,151,894.04 8.08% 3,166,372.45 8.19% —
高华证券 1 1,084,283,580.57 2.35% 880,989.46 2.28% —
渤海证券 1 1,961,939,352.91 4.26% 1,667,644.60 4.31% —

券商名称交易单元数量债券交易权证交易备注
成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
东方证券 2 3,053.40 0.00% 10,314,313.80 10.53% —
海通证券 1 — — — — —
申银万国 2 — — — — —
平安证券 1 — — — — —
中信建投 1 — — — — —
光大证券 1 — — 28,952,778.80 29.56% —
国泰君安 2 — — — — —
招商证券 1 — — — — —
兴业证券 2 1,768,760.40 0.71% — — —
中信证券 2 — — — — —
中金公司 2 — — — — —
中银国际 1 — — 33,035,507.91 33.73% —
德邦证券 1 5,705,722.70 2.28% — — —
国信证券 1 — — — — —
安信证券 1 — — — — —
瑞银证券 1 — — — — —
国金证券 1 11,200,596.40 4.48% 19,619,194.67 20.03% —
长江证券 1 231,109,400.40 92.52% 6,000,000.00 6.13% —
高华证券 1 — — 13,773.15 0.01% —
渤海证券 1 — — — — —

　　2008年12月31日

　　基金管理人：汇添富基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2009年3月26日

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