摩根士丹利华鑫货币市场基金2008年年度报告摘要

2009年03月26日来源：上海证券报作者：

　　摩根士丹利华鑫货币市场基金

　　2008年年度报告摘要

1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录

2 基金简介

3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

4 管理人报告

5 托管人报告

6 审计报告

7 年度财务报表

8 投资组合报告

9 基金份额持有人信息

10 开放式基金份额变动

11 重大事件揭示

12 影响投资者决策的其他重要信息

2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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2.5 其他相关资料

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3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：本基金收益分配是按月结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

摩根士丹利华鑫货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2006年8月17日至2008年12月31日）

■

注：

1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。本报告期内，本基金的各项投资比例符合基金合同的规定：

（1）投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10%；（2）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5%；（3）除发生巨额赎回的情形外，本基金的投资组合中，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%；（4）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；（5）本基金投资组合在每个交易日的平均剩余期限不得超过180天；（6）本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%；本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券；（7）买断式回购融入基本债券的剩余期限不得超过397天；（8）本基金投资于银行定期存款的比例，不得超过基金资产净值的30%；（9）法律法规或监管部门规定的其他投资比例限制。

由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的，基金管理人应当在5个交易日内进行调整。

2、本基金基金合同生效日为2006年8月17日。

3.2.3 过去三年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

摩根士丹利华鑫货币市场基金合同生效以来净值收益率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

■

注：2006年（基金合同生效当年）的净值收益率按本基金的实际存续期（2006年8月17日至2006年12月31日）计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司是一家中外合资基金管理公司，公司前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。基金管理人旗下共管理三只开放式基金，即本基金、摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金和摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF）。本基金是基金管理人管理的第三只基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、任职、离职日期为公司作出决定之日；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、中国证监会以及《摩根士丹利华鑫货币市场基金基金合同》的规定，以为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报作为目标，管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。根据《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》的有关规定，本基金在个别工作日由于大额赎回等原因存在以下情况：“债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%”，本基金于规定时间内将以上比例降低到规定比例以内。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，对投资、研究、交易等相关业务制度进行检视梳理，并加强对相关环节的行为监控及分析评估。

基金管理人建立了以投资决策委员会领导下的基金经理负责制的投资决策及授权制度。在投资研究过程中，坚持价值投资分析方法，强调以数据及事实为研究基础，降低主观估计给研究报告带来的影响，并以此建立了投资对象备选库、投资交易对手库，通过制度明确备选库、对手库的更新维护机制。同时基金管理人还建立了一系列交易管理制度以及内控实施细则，以确保在投资过程中的可能导致不公平交易行为以及其它各种异常交易行为得到有效监控及防范。基金管理人还将进一步建立异常交易监控及评估细则以确保监控评估得以有效实施。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

基金管理人依据指导意见要求，对本报告期内本基金交易情况进行了分析。本基金为货币型基金，基金管理人旗下尚无与其投资风格相似的基金。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

未发现本基金在报告期内出现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2008年中国宏观经济的内外环境发生了较为明显的变化。金融危机导致全球经济急转直下。次贷危机在2008年出现了超预期发展，危机从金融领域扩散到实体经济，从发达国家蔓延至新兴市场和发展中国家，演变成一场全球性金融危机。原油、粮食、铁矿石等国际大宗商品价格大起大落，通货紧缩和经济衰退的风险逐渐显现。本基金2008年投资策略基于对全年宏观环境上半年偏紧，下半年偏松的判断，依据每月的宏观数据形成对通货膨胀和货币政策的预期。操作上，上半年一直坚持缩短组合久期、降低信用风险、保持充分的流动性以应对利率风险和流动性风险，三季度在宏观政策转向后牢牢把握市场运行的趋势，拉长组合久期。本年度基金净值增长率为3.0089%，业绩比较基准净值增长率为3.7725%，年度末基金组合资产平均剩余期限为119天。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从外部经济环境看，2009年世界经济增长前景依旧黯淡，在金融危机影响的日益扩大和深化态势下，主要经济体的经济增长预计仍将维持目前这种疲软走势。全球经济再平衡调整和国内周期性因素相叠加，增大了经济进一步调整的压力。对于我国以出口导向的经济体而言，在外需不振，内需短期难以改善的情况，经济复苏之路预计不会是快速和平坦的。

未来保持经济增长，防止通缩和经济衰退，一个必要的环境是提高流动性，即保持较为理想的货币增速。从M1、M2的数据来看，货币增速持续下滑，反映了实体经济的流动性状况紧缺。为了提供良好的流动性，宽松的货币政策成为必然。未来经济面临的复杂性，要求货币政策多管齐下，为经济走出通缩预期创造有利的货币环境。整体来说，数量化工具尤其是调整准备金率可能是主要的手段。

宽松的货币政策向市场注入流动性分为三个层次：央行通过货币政策操作，增加基础货币投放的货币流动性、以金融市场交易活跃为代表的市场流动性和以信贷、债券融资或股权等方式为实体经济提供的流动性支持的经济流动性。货币当局通过提供货币流动性以增加实体经济流动性的传导渠道存在阻碍，在信贷市场信心未恢复前，银行惜贷行为和货币乘数的降低，将使释放的流动性在相当长一段时间囤积在金融市场中。

无论从基本面还是资金面来看，债券市场将迎来一个低利率时代。一方面，经济增速下降、通胀压力缓解的基本面因素，以及央行执行宽松货币政策的政策面因素将继续有利于债券市场；另一方面，公开市场央票的停发表明央行向市场注入流动性，以7天回购为代表的短期利率的下行表明资金面宽松，并且为债市的繁荣创造了条件。债券收益率还有一定的下降空间，在实体经济没有好转之前，债券市场都将运行在一个低利率的环境下。

2009年来看，债券仍然有一定的上涨的空间。但相比2008年的降息幅度，2009年收益率下降空间明显不如2008年，加上财政政策的反周期调控、经济悲观预期的阶段性修正，都会成为债券短期波动的因素。当前货币市场利率大幅下滑和包括短融在内的信用品种的信用息差都已大幅降低，这给货币基金的投资操作带来相当大的难度。保持充裕的流动性是货币基金的本质，本基金将在保持流动性的基础上，适当把握波段操作的机会，获取超额收益。从投资策略看，2009年我们将把控制市场风险应放在首位，密切跟踪经济形势的变化，灵活调整配置策略，为投资人获取稳定的货币市场收益。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内基金管理人以保护基金份额持有人利益为首要原则，通过完善管理制度、加强日常监控、专项检查等方式，检查内控制度的执行情况、基金运作的合法性合规性，及时发现情况，提出改进建议并跟踪落实。本报告期内，基金管理人加强了基金投资授权、投资交易等业务的管理，以保证公司和基金投资运作合法合规。在系统应用上，不断提升系统化风险控制水平，加强应用系统用户权限及业务参数的管理，严格控制业务操作风险。在基金销售业务中，落实基金销售适用性原则，严格审查宣传推介材料，持续提高客户服务水平。

2009年，基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，加强风险控制，保障公司和基金的合法合规运作，保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

基金管理人对旗下基金按下述7.4所列的原则和方法进行估值，对于特定品种或在特殊情况下具体采用的估值政策和程序说明如下：

公司成立基金估值委员会，委员会由主席（总经理）、副主席（分管基金运营的副总经理）以及相关成员（包括基金运营部、金融工程部、监察稽核部的相关人员）构成。其中基金运营部负责跟踪相关证券并登记台账，提请召开会议并征求托管银行、会计师事务所等相关机构的意见和建议；金融工程部负责提供估值模型或方法等技术支持；监察稽核部负责对估值过程中的合法合规性进行监督和检查。估值委员会的相关人员均具有一定年限的证券从业经验，主要由财务、技术、金融、法律合规等相关人员构成，具有较强的专业胜任能力。

基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经委员会主席同意，在需要时基金经理及相关投资研究人员可以参加估值委员会议并提出估值的建议或提供估值的数据来源。对特定品种估值方法的确认需经三分之二委员审核同意。

报告期内，未发生需启动上述程序进行估值的情形.目前没有已签约的与估值相关的任何定价服务。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本年度本基金收益分配是按月结转份额。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2008年度，托管人在摩根士丹利华鑫货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2008年度，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司在摩根士丹利华鑫货币市场基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。根据《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》的规定，托管人发现基金在个别工作日存在以下情况：“基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%”。对于上述情况，托管人对基金管理人进行了提示，基金管理人根据规定进行了调整。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2008年度，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关摩根士丹利华鑫货币市场基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

6 审计报告

普华永道中天审字(2009)第20256号

摩根士丹利华鑫货币市场基金

(原名为巨田货币市场基金)全体基金份额持有人：

我们审计了后附的摩根士丹利华鑫货币市场基金(原名为巨田货币市场基金)的财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表、2008年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是摩根士丹利华鑫货币市场基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(原名为巨田基金管理有限公司)管理层的责任。这种责任包括：

(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；

(2)选择和运用恰当的会计政策；

(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了摩根士丹利华鑫货币市场基金2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和基金净值变动情况。

普华永道中天注册会计师汪棣

会计师事务所有限公司注册会计师陈宇

中国 ·上海市 2009年3月24日

7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：摩根士丹利华鑫货币市场基金

报告截止日：2008年12月31日

单位：人民币元

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注：1、报告截止日2008年12月31日，基金份额净值1.00 元，基金份额总额214,960,157.68份。

2、后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。

7.2 利润表

会计主体：摩根士丹利华鑫货币市场基金

本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日

单位：人民币元

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注：后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：摩根士丹利华鑫货币市场基金

本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日

单位：人民币元

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注：后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

摩根士丹利华鑫货币市场基金(原名为巨田货币市场基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第120号《关于同意巨田货币市场基金募集的批复》核准，由巨田基金管理有限公司(现已更名为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《巨田货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金首次设立募集期为2006年8月1日至2006年8月11日，不包括认购资金利息共募集人民币1,331,917,312.48元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师(上海)报验字(06)第SZ003号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《巨田货币市场基金基金合同》于2006年8月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,332,065,230.28份基金份额，其中认购资金利息折合147,917.80份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(原名为巨田基金管理有限公司)，基金托管人为交通银行股份有限公司。

经中国证监会证监许可[2008]519号《关于核准巨田基金管理有限公司股权转让、变更公司名称及修改公司章程的批复》批准，巨田基金管理有限公司已于2008年6月12日完成相关工商变更登记手续，并自同一日起变更公司名称为“摩根士丹利华鑫基金管理有限公司”。经公司第三届董事会第一次会议审议通过并报请中国证监会同意，巨田货币市场基金更名为摩根士丹利华鑫货币市场基金，并于2008年6月16日公告。

根据《货币市场基金管理暂行规定》和《摩根士丹利华鑫货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；一年以内的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内的债券；期限在一年以内的债券回购；期限在一年以内的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为一年期银行定期储蓄存款的税后利率。

本财务报表由本基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于2009年3月24日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>（试行）》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫货币市场基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2008年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(i) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入当前损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(ii) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

为了避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。

计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：

(i) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(ii) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(iii) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

不适用。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

债券投资处置时其公允价值与摊余成本之间的差额确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付利润科目，每月以红利再投资方式集中支付累计收益。

7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

计量属性

本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

7.4.5.3 差错更正的说明

无。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(b) 基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

7.4.7 关联方关系

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注：

1. 根据巨田基金管理有限公司(现已更名为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司)于2008年6月16日发布的公告，经公司股东会审议通过，并报经中国证监会证监许可[2008]519号文批准，摩根士丹利受让公司股东中信国安持有的35%股权和公司股东巨田证券持有的5%股权，华鑫证券受让公司股东巨田证券持有的30%股权，深圳中技受让公司股东浙江中大持有的5%股权。根据摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于2008年9月10日发布的公告，经公司股东会审议通过，并报经中国证监会证监许可[2008]894号文及中华人民共和国商务部商外资资审字[2008]0120号文批准，公司股东华鑫证券受让公司股东摩根士丹利持有的6%股权。

2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

无。

7.4.8.1.2 权证交易

无。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

无。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注:支付基金管理人摩根士丹利华鑫的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产

净值 X 0.33% / 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计

至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。

7.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

■

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给摩根士丹利华鑫，再由摩根士丹利华鑫计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注:1、基金管理人本报告期申购/买入本基金317,789.57份，均为本基金分配收益以红利再投资方式转入的基金份额。

2、基金管理人上年度申购/买入本基金10,273,498.84份，包括经代销机构购入的本基金10,000,000.00份基金份额以及本基金上年度分配收益以红利再投资方式转入的273,498.84份基金份额。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：1、本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

2、本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中

国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2008年12月31日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2007年12月31日：同)。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.9 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票

无。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

■

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

■

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 投资组合报告附注

8.8.1 基金计价方法说明。本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前，本基金暂不投资于交易所短期债券。

8.8.2本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。

8.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.8.4 其他资产构成

单位：人民币元

■

9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

10 开放式基金份额变动

单位：份

■

11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人同意孙键辞去本基金基金经理的申请，聘请李轶担任此职。

2、经基金管理人股东会选举，公司现任非独立董事为王文学先生、裴布雷先生（Mr.Blair Chilton Pickerell）、欧雅德先生（Mr.Carlos Alfonso Oyarbide Seco）、于华先生、洪家新先生、宋斌先生、洪小源先生及张嵩涛先生，非独立董事为韦立信先生（Mr.Andrew Gordon Williamson）、苗复春先生、陈宏民先生及宋文琪女士。公司现任监事为陈海东、顾慧文、吕联贺、成立立、乐伟、张力。

王文学先生的董事长任职资格已于2009年2月经中国证券监督管理委员会（证监许可［2009］165号）文核准。

3、经基金管理人董事会审议，同意许明先生辞去公司总经理的申请，聘任于华先生担任公司总经理。于华先生的任职资格已于2009年3月经中国证券监督管理委员会（证监许可［2009］233号文）核准。

报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内没有涉及到基金管理人、基金托管业务和基金财产的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金未改变投资策略。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金支付给聘任会计师事务所--普华永道中天会计师事务所有限公司2007年度审计的报酬为40,000.00元。目前普华永道中天会计师事务所有限公司已向本基金提供连续三年的审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚。

11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

■

注：1、专用交易单元的选择标准和程序

（1）实力雄厚，信誉良好。

（2）财务状况良好，经营行为规范。

（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

（5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续。

2、本基金在本报告期内新增1家证券公司的1个交易单元：安信证券（1个上海交易单元）

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

11.9 其他重大事件

■

注：上述公告同时在公司网站www.msfunds.com.cn上披露。

12 影响投资者决策的其他重要信息

（一）本报告期内，经公司股东会审议通过，并报经中国证监会、中华人民共和国商务部批准，公司相关股东完成股权转让，公司名称由“巨田基金管理有限公司”变更为“摩根士丹利华鑫基金管理有限公司”。目前公司股权结构为：华鑫证券有限责任公司，36％；摩根士丹利国际控股公司，34％；汉唐证券有限责任公司，15％；深圳市招融投资控股有限公司，10％；深圳市中技实业（集团）有限公司5％。公司已全部办理完毕股东出资转让、公司更名的工商变更登记手续。公司注册及办公地址不变。

（二）经公司董事会审议通过、经基金托管人同意，并报请中国证监会同意，基金管理人从2008年6月16日起对旗下三只开放式基金更名：

1、原“巨田基础行业证券投资基金”更名为“摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金”，简称为“摩根士丹利华鑫基础行业基金”；深交所净值揭示简称为“大摩基础”，代码保持不变，仍为163301。

2、原“巨田资源优选混合型证券投资基金（LOF）”更名为“摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF）”，简称为“摩根士丹利华鑫资源优选基金”；深交所净值揭示简称为“大摩资源”，代码保持不变，仍为163302。

3、原“巨田货币市场基金”更名为“摩根士丹利华鑫货币市场基金”，简称为“摩根士丹利华鑫货币市场基金”。

上述变更之相关公告分别刊登于2008年6月16日、2008年9月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及公司网站。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

2009年3月26日

基金简称：摩根士丹利华鑫货币市场基金
基金交易代码： 163303
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日： 2006年8月17日
报告期末基金份额总额（份）： 214,960,157.68份

投资目标：在力争本金安全和保证资产高流动性的前提下，追求高于业绩比较基准的收益率。
投资策略：战略资产配置：根据对宏观经济指标、国家财政与货币政策、资金供需、利率期限结构等因素的研究和分析，预测短期市场利率水平，从而确定投资组合的久期和品种配置。
战术资产配置：主要包括对交易市场、投资品种、投资时机、套利的选择与操作，并根据市场环境变化，寻找价值被低估的投资品种和无风险套利机会,努力实现超额收益。
业绩比较基准：一年期银行定期储蓄存款的税后利率=（1-利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率。
本基金管理人在合理的市场化利率基准推出的情况下，可根据投资目标、投资方向和投资策略，确定变更业绩比较基准，并提前公告。
风险收益特征：本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，预期风险和预期收益都低于债券基金、混合基金和股票基金。

项目基金管理人基金托管人
名称摩根士丹利华鑫基金管理有限公司交通银行股份有限公司
信息披露负责人姓名李锦张咏东
联系电话 0755－82993636 021-68888917
电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 400-8888-668 95559
传真 0755－82990384 021-58408836

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn
基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人处

项目会计师事务所注册登记机构
名称普华永道中天会计师事务所有限公司中国证券登记结算有限责任公司
办公地址上海市湖滨路202号普华永道中心11楼北京西城区金融大街27号投资广场23层

3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年 2006年8月17日-2006年12月31日
本期已实现收益 4,158,536.19 6,634,367.99 2,896,036.66
本期利润 4,158,536.19 6,634,367.99 2,896,036.66
本期净值收益率 3.0089% 4.1213% 0.7086%
3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年 2006年8月17日-2006年12月31日
期末基金资产净值 214,960,157.68 394,841,016.96 214,077,842.58
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000

阶段基金净值收益率
①
基金净值收益率标准差② 比较基准收益率
③
比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 1.1150% 0.0319% 0.8200% 0.0018% 0.2950% 0.0301%
过去六个月 1.7058% 0.0227% 1.8113% 0.0016% -0．1055% 0.0211%
过去一年 3.0089% 0.0164% 3.7725% 0.0012% -0.7636% 0.0152%
自基金合同生效起至今 8.0140% 0.0131% 7.3130% 0.0023% 0.7010% 0.0108%

年度再投资形式发放总额备注
2008年 4,158,536.19
2007年 6,634,367.99
2006年8月17日-2006年12月31日 2,896,036.66
合计 13,688,940.84

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
孙键先生投资管理部总监助理、本基金基金经理 2006年12月4日 2008年11月10日 8 硕士学位，具有基金从业资格，曾任湘财证券资产管理总部债券投资经理、太平人寿保险有限公司投资部投资经理、太平资产管理有限公司投资部投资经理。2006年6月加入本公司，曾任本基金基金经理助理，投资管理部总监助理。
李轶女士本基金基金经理 2008年11月10日 - 3 硕士学位，具有基金从业资格。2005年7月加入本公司，从事固定收益研究，曾任债券研究员，本基金基金经理助理。

资产本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
资产：
银行存款 766,926.26 1,151,414.12
结算备付金 123,172,275.86 14,882,045.93
存出保证金
交易性金融资产 95,077,630.51 128,134,958.35
其中：股票投资
基金投资
债券投资 95,077,630.51 128,134,958.35
资产支持证券投资
衍生金融资产
买入返售金融资产 - 260,801,996.20
应收证券清算款
应收利息 520,201.95 393,725.68
应收股利
应收申购款
递延所得税资产
其他资产
资产总计 219,537,034.58 405,364,140.28
负债和所有者权益本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款
应付证券清算款
应付赎回款 4,359,167.90 9,914,051.03
应付管理人报酬 41,560.11 85,606.76
应付托管费 12,594.01 25,941.46
应付销售服务费 31,484.94 64,853.59
应付交易费用 2,727.50 4,796.20
应交税费
应付利息
应付利润 84,842.44 374,090.27
递延所得税负债
其他负债 44,500.00 53,784.01
负债合计 4,576,876.90 10,523,123.32
所有者权益：
实收基金 214,960,157.68 394,841,016.96
未分配利润
所有者权益合计 214,960,157.68 394,841,016.96
负债和所有者权益总计 219,537,034.58 405,364,140.28

项目本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
一、收入 5,427,338.57 8,119,693.79
1.利息收入 4,643,585.95 8,167,801.45
其中：存款利息收入 506,951.64 436,975.48
债券利息收入 2,377,785.05 2,517,184.96
资产支持证券利息收入
买入返售金融资产收入 1,758,849.26 5,213,641.01
其他利息收入
2.投资收益（损失以“-”填列） 783,752.62 -48,107.66
其中：股票投资收益
基金投资收益
债券投资收益 783,752.62 -48,107.66
资产支持证券投资收益
衍生工具收益
股利收益
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
5.其他收入（损失以“-”号填列）
二、费用（以“-”号填列） -1,268,802.38 -1,485,325.80
1．管理人报酬 -502,543.51 -552,626.25
2．托管费 -152,285.88 -167,462.40
3．销售服务费 -380,714.69 -418,656.28
4．交易费用
5．利息支出 -68,584.86 -174,188.88
其中：卖出回购金融资产支出 -68,584.86 -174,188.88
6．其他费用 -164,673.44 -172,391.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,158,536.19 6,634,367.99
所得税费用（以“-”号填列）
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,158,536.19 6,634,367.99

项目本期
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 394,841,016.96 - 394,841,016.96
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 4,158,536.19 4,158,536.19
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -179,880,859.28 - -179,880,859.28
其中：1.基金申购款 865,530,124.22 - 865,530,124.22
2.基金赎回款（以“-”号填列） -1,045,410,983.50 - -1,045,410,983.50
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -4,158,536.19 - 4,158,536.19
五、期末所有者权益（基金净值） 214,960,157.68 - 214,960,157.68
项目上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 214,077,842.58 - 214,077,842.58
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 6,634,367.99 6,634,367.99
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 180,763,174.38 - 180,763,174.38
其中：1.基金申购款 1,248,299,321.43 - 1,248,299,321.43
2.基金赎回款（以“-”号填列） -1,067,536,147.05 - -1,067,536,147.05
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -6,634,367.99 -6,634,367.99
五、期末所有者权益（基金净值） 394,841,016.96 - 394,841,016.96

关联方名称与本基金的关系
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
(“摩根士丹利华鑫”)
基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构
华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东(2008年6月12日起)
摩根士丹利国际控股公司(“摩根士丹利”) 基金管理人的股东(2008年6月12日起)
深圳市中技实业(集团)有限公司(“深圳中技”) 基金管理人的股东(2008年6月12日起)
汉唐证券有限责任公司基金管理人的股东
深圳市招融投资控股有限公司基金管理人的股东

项目本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
当期应支付的管理费 502,543.51 552,626.25
其中：当期已支付 460,983.40 467,019.49
期末未支付 41,560.11 85,606.76

项目本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
当期应支付的托管费 152,285.88 167,462.40
其中：当期已支付 139,691.87 141,520.94
期末未支付 12,594.01 25,941.46

获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
当期应支付的销售服务费
当期已支付期末未支付合计
摩根士丹利华鑫 170,732.80 8,919.44 179,652.24
交通银行 106,339.58 14,211.76 120,551.34
华鑫证券 - 2.71 2.71
合计 277,072.38 23,133.91 300,206.29
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
当期应支付的销售服务费
当期已支付期末未支付合计
摩根士丹利华鑫 240,993.00 19,084.30 260,077.30
交通银行 71,940.33 28,317.83 100,258.16
华鑫证券 - - -
合计 312,933.33 47,402.13 360,335.46

本期
2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
交通银行 - - - - - -
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
交通银行 - - - - 80,000,000.00 27,698.63

项目本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
期初持有的基金份额 10,273,498.84 -
期间认购总份额 - -
期间申购/买入总份额 317,789.57 10,273,498.84
期间因拆分增加的份额 - -
期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,591,288.41 10,273,498.84
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
4.93% 2.60%

关联方
名称
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
交通银行 766,926.26 15,953.97 1,151,414.12 28,073.66

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 95,077,630.51 43.31
其中：债券 95,077,630.51 43.31
资产支持证券－－
2 买入返售金融资产－－
其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
3 银行存款和结算备付金合计 123,939,202.12 56.45
4 其他资产 520,201.95 0.24
5 合计 219,537,034.58 100.00

序号项目金额占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 651,543,952.43 1.34
其中：买断式回购融资－－
2 报告期末债券回购融资余额－－
其中：买断式回购融资－－

序号发生日期融资余额占基金资产净值比例（%）原因调整期
1 2008-01-09 20.80% 大额赎回造成被动超标 1个交易日

项目天数
报告期末投资组合平均剩余期限 119
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 153
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 8

序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 57.66% －
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债－－
2 30天(含)—60天－－
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债－－
3 60天(含)—90天 2.33% －
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.33% －
4 90天(含)—180天－－
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债－－
5 180天(含)—397天（含） 41.90% －
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债－－
合计 101.89% －

序号债券品种摊余成本占基金资产净值比例（％）
1 国家债券－－
2 央行票据 19,670,933.14 9.15
3 金融债券 4,999,293.20 2.33
其中：政策性金融债 4,999,293.20 2.33
4 企业债券－－
5 企业短期融资券 70,407,404.17 32.75
6 其他－－
7 合计 95,077,630.51 44.23
8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 4,999,293.20 2.33

序号债券代码债券名称债券数量(张) 摊余成本占基金资产净值比例（％）
1 0881170 08京煤CP01 200,000 20,227,764.56 9.41
2 0881260 08蒙电力CP01 200,000 20,080,934.59 9.34
3 0801114 08央票114 200,000 19,670,933.14 9.15
4 0881236 08神火CP02 100,000 10,056,669.29 4.68
5 0881253 08陕有色CP02 100,000 10,042,035.73 4.67
6 0881256 08太不锈CP01 100,000 10,000,000.00 4.65
7 050406 05农发06 50,000 4,999,293.20 2.33

项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 28
报告期内偏离度的最高值 0.49%
报告期内偏离度的最低值 -0.17％
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.13％

序号名称金额
1 存出保证金－
2 应收证券清算款－
3 应收利息 520,201.95
4 应收申购款－
5 其他应收款－
6 待摊费用－
7 其他－
8 合计 520,201.95

份额级别持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
3,247 66,202.70 64,306,616.59 29.92% 150,653,541.09 70.08%

合计 3,247 66,202.70 64,306,616.59 29.92% 150,653,541.09 70.08%

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 68,140.80 0.0317%

合计 68,140.80 0.0317%

基金合同生效日（2006年8月17日）基金份额总额 1,332,065,230.28
报告期期初基金份额总额 394,841,016.96
报告期期间基金总申购份额 865,530,124.22
报告期期间基金总赎回份额 1,045,410,983.50
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）－
报告期期末基金份额总额 214,960,157.68

券商名称交易单元数量债券回购交易备注
成交金额占当期债券回购
成交总额的比例
招商证券 1 2,303,000,000.00 100%
安信证券 1 - -
合计 2 2,303,000,000.00 100%

序号公告事项法定披露方式法定披露日期
1 基金恢复申购及转入业务的公告《上海证券报》 2008年1月7日
2 基金增加安信证券为代销机构的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 2008年1月23日
3 基金春节长假前暂停申购及转入业务的公告《上海证券报》 2008年1月30日
4 基金增加光大银行为代销机构的公告《上海证券报》 2008年2月26日
5 基金增加联合证券为代销机构的公告《中国证券报》、《上海证券报》 2008年2月29日
6 基金通过银河证券开办基金定投业务的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 2008年3月13日
7 基金通过光大银行开办基金定投业务的公告《上海证券报》 2008年4月1日
8 基金增加华鑫证券为代销机构的公告《中国证券报》、《上海证券报》 2008年4月29日
9 基金增加中信万通证券为代销机构的公告《中国证券报》、《上海证券报》 2008年5月21日
10 公司关于开展地震灾区持有人专项服务的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 2008年6月2日
11 基金通过中信建投证券开办基金定投业务的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 2008年6月3日
12 公司关于股东出资转让、公司、基金更名及董事变更的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 2008年6月16日
13 基金增加万联证券为代销机构的公告《中国证券报》、《上海证券报》 2008年6月18日
14 基金增加国元证券为代销机构的公告《中国证券报》、《上海证券报》 2008年6月27日
15 基金增加民生银行为代销机构并同时开办基金定投业务的公告《中国证券报》、《上海证券报》 2008年7月14日
16 公司关于北京分公司更名的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 2008年7月31日
17 公司关于变更直销专户户名的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 2008年8月12日
18 公司关于股权变更的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 2008年9月10日
19 基金通过海通证券开办基金定投业务的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 2008年9月25日
20 基金增加中山证券为代销机构并同时开办基金定投业务的公告《中国证券报》、《上海证券报》 2008年10月15日
21 基金通过华鑫证券开办基金定投业务的公告《中国证券报》、《上海证券报》 2008年10月20日
22 基金更换基金经理的公告《上海证券报》 2008年11月12日
23 基金元旦前暂停申购及转入业务的公告《上海证券报》 2008年12月24日
24 关于建设银行网上直销交易费率调整的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 2008年12月30日
25 基金限制大额申购及转换业务的公告《上海证券报》 2008年12月31日

　　2008年12月31日

　　基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：2009年3月26日

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