2008年年度报告摘要
§1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
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2.2基金产品说明
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2.3基金管理人和基金托管人
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2.4信息披露方式
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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
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注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中信经典配置证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2004年3月15日至2008年12月31日)
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注:根据本基金合同所规定的资产投资配置,股票资产45%-75%,债券资产5%-35%,短期金融工具5%-35%。2008年12月31日实际履行情况为,股票资产占基金资产净值为56.28%,债券资产(包括可转换债券、剩余持有期大于365天的国家债券、金融债券、央行票据和其他债券)占基金资产净值为18.79%,短期金融工具占基金资产净值为29.65%。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:本基金合同于2004年3月15日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
中信基金管理有限责任公司由中信证券股份有限公司、国家开发投资公司、上海久事公司、中海信托投资有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字[2003] 107号文批准,于2003年10月15日正式成立,注册资本金为1亿元人民币。经中国证监会证监基金字(2007)120号文批准,国家开发投资公司、上海久事公司、中海信托投资有限责任公司分别将其持有的本公司股权转让给中信证券股份有限公司,上述股权转让已完成,公司由中信证券股份有限公司全资持有。
2004年3月至2006年7月期间,公司共募集4只开放式证券投资基金,分别为中信经典配置证券投资基金、中信现金优势货币市场基金、中信红利精选股票型证券投资基金和中信稳定双利债券型证券投资基金。公司自成立伊始,始终坚持控制风险,做好业绩,维护基金份额持有人利益。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
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注:1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明:在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人进一步完善了公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先,比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中设置了公平交易模块,不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配,实现公平交易。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
按照中信经典配置基金的基金合同,中信经典配置基金属于混合型基金,其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前,中信基金旗下基金没有与本基金风格相同的基金。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内,未发生异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1本基金业绩表现
截止2008年12月31日,本基金份额净值1.3649元,累计净值为2.3649元。本年度基金净值增长率为-42.27%。同期基金业绩比较基准的收益率为-43.49%,本基金表现超过业绩比较基准1.22%。其中中信标普300股票指数收益率为-64.69%,中信全债指数上涨9.69%。
4.4.2行情回顾及运作分析
1、报告期内宏观经济与证券市场的简要回顾
回顾08年,在年初尽管欧美金融体系已经出现严重的金融问题,但中国增长的势头仍强劲,政府担心经济过热,通过各种严厉的紧缩政策进行控制。期间央行落实从紧的货币政策,采取加息、提高存款准备金率、控制贷款增量等等多种手段来保证达到人民币物价稳定和经济稳步回落的目的。
在外需变弱的情况下,人民币升值、出口退税下调和提高出口关税等综合政策直接使得出口型企业大面积出现问题。而此时的银行出于经济回落环境中坏账增加的担心,惜贷心理严重,实体经济环节资金非常紧张,借贷成本迅速升高。
国际能源、矿产和大宗原材料的价格呈现一半是海水一半是火焰,初期中国大量新增需求惯性推动价格迅速上升,而对经济回落的预期不足,生产环节仍在提高采购和生产计划。奥运,这一让全球为之一振的盛会,加速了生产类企业问题的暴露。对奥运经济的过分乐观和国家紧缩政策的作用,使得经济回落的速度超过大家的预期。从PMI指标可以看出,八月以后新订单指数和生产指数出现迅速的下降。需求下降,新增产能多,库存过高,资金紧张,导致了四季度去库存化的过程。需求的下降也使得资源和原材料价格出现比股市还要迅速的大幅跳水。
全球金融市场风雨飘摇,我国股票市场也因不断下调上市公司盈利增长预期出现连续下跌,投资者经历了疯牛到悍熊转折的煎熬。经济的迅速下滑,国家货币政策由从紧转向宽松,九月央行出其不意的降息和下调存款准备金率,并且取消了贷款的上限限制,并提出针对中小企业的贷款,而且针对房地产行业,中央和各个地方分别出台了从利率到税率以及地方补贴等一系列政策。国家针对股票市场的低迷,推出三大利好,单边征收印花税,支持央企回购,汇金二级市场购入三大行股份。四季度欧美各个国家均出台超强力度的政策,我国也提出4万亿的振兴经济的计划,实质性的利好使市场逐步恢复信心,出现了一定程度的反弹。
2、报告期内基金投资回顾
本基金在较早时间准确预测了经济的迅速下滑,但在最初投资上没有完全体现。由于对于指数调整幅度的预测远小于实际情况,所以未能及时大幅度降低仓位,而是更多地考虑通过行业配置的大幅调整来完成防御。考虑到经济加速下滑的阶段,存在非对称加息的预期,利差下半年将略下降,首先降低了银行配置比例,同时对于地产密切相关的产业链条,如钢铁、煤炭等行业也做了减持。而对于能够保持高度景气的商业、连锁超市以及能够保持稳定增长的医药、食品饮料行业大幅度增加了权重。尽管该策略在一定程度上有助于减少亏损,但由于指数的大幅单边下跌,其效果远低于仓位调整。在行情调整末期,增持了部分估值合理的机械股,然而由于防御心理过重,该部分仓位未能得到最优的收益。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从08年11月大盘出现的见底回升,一方面是由于国家刺激经济计划和产业扶持政策出台,使得对于经济的过分悲观情绪有所减弱,另一方面是资金寻求比较收益的结果。火爆的债市使债券收益急剧降低,大量流动着的资金需要新的流向,在资产、商品、股票、实业等备选品种中,跌幅大、部分股票严重低估的股市和因美元走弱引起避险需求增加的黄金更符合要求。
近期经济学家和投资者均放弃了对以往热谈的经济是“L”还是“V”走势的争论,而是在乐谈信贷的数据,在去年年底新增贷款大幅度增加后,一月份银行新增贷款达到1.62万亿,对市场形成了短期强刺激,由此引起的爆发式走势超过大部分投资者的预期。钱仍在涌入,牛市下半场似乎已经拉开序幕,然而狂热中我们还是要认真考虑经济真正的增长预期,进出口的双降体现的是真正内外需并未恢复到正常的增长轨道,同时目前大宗原材料也不可能在几个月内完成大周期的下降过程,所以我们今年在资金热炒中仍要保持冷静,尽管资金推动的行情我们要参与,但要对投资品种的长短期把握。在对经济不会出现超预期的前提下,我们仍对确定增长的行业保持基础配置,同时通过认真研究产业政策,对于未来长期前景良好的产业和板块加大投资力度,不断通过选取洼地来获得超额收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括投资管理委员会成员、基金会计负责人、会计主管等,其中超过三分之二以上的人员具有10年以上的证券从业经验,具有风控、合规、会计方面的专业经验,且基金经理不参与其管理基金的相关估值业务。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定,本基金本报告期可不进行利润分配。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:中信经典配置证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日
单位:人民币元
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注:报告截止日2008年12月31日,基金份额净值1.3649元,基金份额总额1,056,980,784.06份。
7.2利润表
会计主体:中信经典配置证券投资基金
本报告期:2008年1月1日至2008年12月31日
单位:人民币元
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7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:中信经典配置证券投资基金
本报告期:2008年1月1日至2008年12月31日
单位:人民币元
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7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
中信经典配置证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]7号文《关于同意中信经典配置证券投资基金设立的批复》批准,由中信基金管理有限责任公司作为发起人向社会公开发行募集,《中信经典配置证券投资基金基金合同》于2004年3月15日正式生效,首次设立募集规模为12,149,371,119.38份基金份额。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为中信基金管理有限责任公司,注册登记人为中信基金管理有限责任公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括:国内依法发行上市的股票、债券、短期金融工具以及由中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金在长期投资的基础上,将战略资产配置与时机选择相结合,积极主动地精选证券,并充分利用短期金融工具作为动态配置的有效缓冲及收益补充,实施全流程的风险管理,力求在风险可控、获取稳定收益的基础上,追求资本最大可能的长期增值。本基金的业绩比较基准为:60%×中信标普300指数+20%×中信全债指数+20%×一年期定期存款利率。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.4.1会计政策变更的说明
本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。
7.4.4.2会计估计变更的说明
本年度,中国证券监督管理委员会颁布并实施了证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(以下简称“指导意见”)的文件,对基金估值业务,特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值等问题作进一步规范,相关条款具体如下:
(1)对存在活跃市场的投资品种,如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值进行估值;
(2)当投资品种不再存在活跃市场,且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值进行估值;
(3)基金管理公司对投资品种进行估值时应保持估值政策和程序的一贯性。在考虑投资策略的情况下,同一基金管理公司对管理的不同基金持有的同一证券的估值政策、程序及相关的方法应当一致。
根据上述指导意见的要求,本基金自2008年9月16日起,对特定投资品种变更了估值方法。本基金采用中国证券业协会基金估值工作小组推荐的“指数收益法”进行估值。对于该会计估计变更,本基金采用未来适用法进行核算。此项会计估计变更于2008年度均系因股票长期停牌而引起。此项会计估计变更对本基金2008年9月16日净利润和资产净值的影响为减少人民币19,500,000.00元,对本基金2008年度净利润及2008年末资产净值的影响为减少人民币21,000,000.00元。
7.4.4.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.5税项
1、印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券(股票)交易印花税率的通知》的规定,自2007年5月30日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的1%。调整为3%。;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税;
2、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利,债券的利息等收入,由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.6关联方关系
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7.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.7.1.1股票交易
金额单位:人民币元
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注:上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.7.1.2债券交易
金额单位:人民币元
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注:上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.7.1.3回购交易
金额单位:人民币元
■
注:上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.7.1.4权证交易
金额单位:人民币元
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注:上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.7.1.5应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
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注:(1)上述佣金按市场佣金率计算,按已扣除由中国证券登记结算有限公司收取的经手费、证管费和由券商承担的证券结算风险基金的净额列示,债券及权证交易不计佣金。
(2) 该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.7.2关联方报酬
7.4.7.2.1基金管理费
单位:人民币元
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注:(1)基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延;
(2)上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费.。
7.4.7.2.2基金托管费
单位:人民币元
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注:(1)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延;
(2)上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付托管费。
7.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.7.4各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
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7.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内买入关联方承销证券的情况。
7.4.8期末(2008年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于本报告期末持有的流通受限证券。
7.4.8.2期末持有的暂时停牌股票
金额单位:人民币元
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7.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.8.3.1银行间市场债券正回购
截至2008年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.8.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2008年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额80,000,000.00元,于2009年1月5日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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注:*债券类资产包括可转换债券、剩余持有期大于365天的国家债券、金融债券、央行票据和其他债券,以及本基金“短期金融工具”投资类别中持有期365天以内(包括365天)的国家债券、金融债券、央行票据和其他债券。
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
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8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
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注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://funds.ecitic.com网站的年度报告正文。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
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注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
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注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
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注:“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
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8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9投资组合报告附注
8.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
8.9.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
8.9.3其他资产构成
单位:人民币元
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8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
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9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
本报告期末无基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况。
§10开放式基金份额变动
单位:份
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§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本基金份额持有人大会于2008年10月15日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于中信经典配置证券投资基金基金管理人由中信基金管理有限责任公司变更为华夏基金管理有限公司的议案》。相关表决结果详见2008年10月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和管理人网站。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务没有发生诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略没有改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期支付给安永华明会计师事务所的报酬为85,000.00元人民币。截至本报告期末,该事务所已向本基金提供5年的审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
■
■
注:选择专用席位的标准和程序:
①资金实力雄厚,信誉良好;
②财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
③经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;
④内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
⑤具有较强的研究实力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及其他报告和资讯;并根据基金管理人的委托,提供委托课题研究报告。
基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营签订协议,报中国证监会备案并公告。
在上述租用的券商交易单元中,山西证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。
基金简称 | 中信经典 |
交易代码 | 288001 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2004-03-15 |
报告期末基金份额总额 | 1,056,980,784.06份 |
基金合同存续期 | 不定期 |
投资目标 | 在长期投资的基础上,将战略资产配置与时机选择相结合,积极主动地精选证券,并充分利用短期金融工具作为动态配置的有效缓冲及收益补充,实施全流程的风险管理,力求在风险可控、获取稳定收益的基础上,追求资本最大可能的长期增值。 |
投资策略 | 本基金基本的投资策略是采取自上而下与自下而上相结合的主动管理(详见本基金的基金合同和招募说明书)。 |
业绩比较基准 | 60%×中信标普300指数+20%×中信全债指数+20%×一年期定期存款利率 |
风险收益特征 | 追求资产配置动态平衡、收益和长期资本增值平衡,风险适中。 |
项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
名称 | 中信基金管理有限责任公司 | 招商银行股份有限公司 | |
信息披露负责人 | 姓名 | 章月平 | 张燕 |
联系电话 | 010-82028888 | 0755-83199084 | |
电子邮箱 | service@citicfunds.com | yan_zhang@cmbchina.com | |
客户服务电话 | 010-82251898 | 95555 | |
传真 | 010-82253396 | 0755-83195201 |
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | http://funds.ecitic.com |
基金年度报告备置地点 | 北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心A座8层 |
3.1.1期间数据和指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
本期已实现收益 | -517,405,939.71 | 2,591,189,751.72 | 1,741,441,475.88 |
本期利润 | -1,190,435,317.45 | 2,252,317,265.03 | 2,379,644,556.47 |
加权平均基金份额本期利润 | -1.0332 | 1.4883 | 0.8136 |
本期基金份额净值增长率 | -42.27% | 111.18% | 96.59% |
3.1.2期末数据和指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3649 | 1.2388 | 0.4948 |
期末基金资产净值 | 1,442,717,594.72 | 2,933,833,375.45 | 2,902,043,881.73 |
期末基金份额净值 | 1.3649 | 2.3643 | 1.8202 |
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -3.59% | 1.42% | -9.64% | 1.80% | 6.05% | -0.38% |
过去六个月 | -14.61% | 1.56% | -19.68% | 1.77% | 5.07% | -0.21% |
过去一年 | -42.27% | 1.79% | -43.49% | 1.80% | 1.22% | -0.01% |
过去三年 | 139.68% | 1.54% | 68.37% | 1.41% | 71.31% | 0.13% |
自基金合同生效起至今 | 132.63% | 1.30% | 40.36% | 1.22% | 92.27% | 0.08% |
年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配 合计 | 备注 |
2008年 | - | - | - | - | |
2007年 | 9.500 | 599,867,426.50 | 732,443,528.69 | 1,332,310,955.19 | |
2006年 | 0.500 | 115,523,633.16 | 73,209,977.77 | 188,733,610.93 | |
合计 | 10.000 | 715,391,059.66 | 805,653,506.46 | 1,521,044,566.12 |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业 年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
郑煜 | 本基金的基金经理、股权投资部总监 | 2006-08-11 | - | 10年 | 中国科技大学管理科学工程专业硕士、天津大学化学工程专业学士,历任中国长城信托投资公司董事会秘书、华夏证券研究所高级分析师、大成基金管理公司高级分析师、基金经理助理等职。 |
资 产 | 附注号 | 本期末 2008年12月31日 | 上年度末 2007年12月31日 |
资 产: | |||
银行存款 | 170,552,054.48 | 234,006,145.54 | |
结算备付金 | 2,888,686.95 | 4,540,930.53 | |
存出保证金 | 1,760,000.00 | 2,575,988.42 | |
交易性金融资产 | 1,340,320,373.57 | 2,528,934,670.01 | |
其中:股票投资 | 811,931,122.97 | 2,036,557,978.01 | |
基金投资 | - | - | |
债券投资 | 528,389,250.60 | 492,376,692.00 | |
资产支持证券投资 | - | - | |
衍生金融资产 | - | 15,107,117.22 | |
买入返售金融资产 | - | 200,000,420.00 | |
应收证券清算款 | 4,599,135.49 | - | |
应收利息 | 9,977,224.54 | 5,950,691.41 | |
应收股利 | - | - | |
应收申购款 | 60,908.16 | 1,818,722.22 | |
递延所得税资产 | - | - | |
其他资产 | 78,904.75 | 79,564.75 | |
资产总计 | 1,530,237,287.94 | 2,993,014,250.10 | |
负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2008年12月31日 | 上年度末 2007年12月31日 |
负 债: | |||
短期借款 | - | - | |
交易性金融负债 | - | - | |
衍生金融负债 | - | - | |
卖出回购金融资产款 | 80,000,000.00 | - | |
应付证券清算款 | - | 45,479,514.63 | |
应付赎回款 | 1,835,589.73 | 5,828,628.19 | |
应付管理人报酬 | 1,889,408.99 | 3,697,386.51 | |
应付托管费 | 314,901.50 | 616,231.09 | |
应付销售服务费 | - | - | |
应付交易费用 | 1,162,216.45 | 1,499,899.83 | |
应交税费 | 1,465,412.62 | 1,461,560.62 | |
应付利息 | 15,010.92 | - | |
应付利润 | - | - | |
递延所得税负债 | - | - | |
其他负债 | 837,153.01 | 597,653.78 | |
负债合计 | 87,519,693.22 | 59,180,874.65 | |
所有者权益: | |||
实收基金 | 1,056,980,784.06 | 1,240,906,892.29 | |
未分配利润 | 385,736,810.66 | 1,692,926,483.16 | |
所有者权益合计 | 1,442,717,594.72 | 2,933,833,375.45 | |
负债和所有者权益总计 | 1,530,237,287.94 | 2,993,014,250.10 |
项 目 | 附注号 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 |
一、收入 | -1,134,161,127.29 | 2,355,733,304.10 | |
1.利息收入 | 23,047,021.76 | 21,433,775.63 | |
其中:存款利息收入 | 2,572,781.70 | 4,120,391.90 | |
债券利息收入 | 20,197,112.92 | 16,150,714.69 | |
资产支持证券利息收入 | - | - | |
买入返售金融资产收入 | 277,127.14 | 1,162,669.04 | |
其他利息收入 | - | - | |
2.投资收益(损失以“-”填列) | -484,517,404.11 | 2,671,796,010.56 | |
其中:股票投资收益 | -504,437,197.88 | 2,478,099,493.54 | |
基金投资收益 | - | - | |
债券投资收益 | 4,845,455.44 | -682,612.50 | |
资产支持证券投资收益 | - | - | |
衍生工具收益 | 4,247,206.64 | 182,350,382.43 | |
股利收益 | 10,827,131.69 | 12,028,747.09 | |
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -673,029,377.74 | -338,872,486.69 | |
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - | |
5.其他收入(损失以“-”号填列) | 338,632.80 | 1,376,004.60 | |
二、费用(以“-”号填列) | -56,274,190.16 | -103,416,039.07 | |
1.管理人报酬 | -30,104,249.04 | -47,070,379.58 | |
2.托管费 | -5,017,374.86 | -7,845,063.19 | |
3.销售服务费 | - | - | |
4.交易费用 | -16,663,778.87 | -39,695,161.91 | |
5.利息支出 | -3,958,293.31 | -8,304,692.62 | |
其中:卖出回购金融资产支出 | -3,958,293.31 | -8,304,692.62 | |
6.其他费用 | -530,494.08 | -500,741.77 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -1,190,435,317.45 | 2,252,317,265.03 | |
所得税费用 | - | - | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,190,435,317.45 | 2,252,317,265.03 |
项目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | ||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 1,240,906,892.29 | 1,692,926,483.16 | 2,933,833,375.45 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | -1,190,435,317.45 | -1,190,435,317.45 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) | -183,926,108.23 | -116,754,355.05 | -300,680,463.28 |
其中:1.基金申购款 | 100,650,294.19 | 92,310,277.14 | 192,960,571.33 |
2.基金赎回款(以“-”号填列) | -284,576,402.42 | -209,064,632.19 | -493,641,034.61 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | - | - |
五、期末所有者权益(基金净值) | 1,056,980,784.06 | 385,736,810.66 | 1,442,717,594.72 |
项目 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 1,594,366,299.18 | 1,307,677,582.55 | 2,902,043,881.73 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | 2,252,317,265.03 | 2,252,317,265.03 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (减少以“-”号填列) | -353,459,406.89 | -534,757,409.23 | -888,216,816.12 |
其中:1.基金申购款 | 875,854,517.17 | 780,366,692.87 | 1,656,221,210.04 |
2.基金赎回款 | -1,229,313,924.06 | -1,315,124,102.10 | -2,544,438,026.16 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | -1,332,310,955.19 | -1,332,310,955.19 |
五、期末所有者权益(基金净值) | 1,240,906,892.29 | 1,692,926,483.16 | 2,933,833,375.45 |
关联方名称 | 与本基金的关系 |
中信基金管理有限责任公司 | 基金管理人、基金发起人 注册登记机构、基金销售机构 |
招商银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
中信证券股份有限公司 | 基金管理人的控股股东、基金代销机构 |
中信万通证券有限责任公司 | 基金管理人股东控股的公司、基金代销机构 |
中信金通证券有限责任公司 | 基金管理人股东控股的公司、基金代销机构 |
中信建投证券有限责任公司 | 基金管理人股东控股的公司、基金代销机构 |
关联方名称 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||
成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | |
中信证券股份有限公司 | 645,794,810.95 | 10.58% | 3,283,330,890.18 | 25.91% |
中信建投证券有限责任公司 | 117,019,483.75 | 1.92% | 973,538,652.33 | 7.68% |
中信万通证券有限责任公司 | 233,646,349.94 | 3.83% | 782,229,930.34 | 6.17% |
关联方名称 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||
成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | |
中信证券股份有限公司 | 15,037,200.70 | 5.53% | 44,882,755.33 | 17.40% |
中信建投证券有限责任公司 | - | - | 882,360.00 | 0.34% |
中信万通证券有限责任公司 | - | - | 5,160,000.00 | 2.00% |
关联方名称 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||
成交金额 | 占当期回购 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购 成交总额的比例 | |
中信证券股份有限公司 | 250,000,000.00 | 8.06% | 233,300,000.00 | 6.66% |
中信建投证券有限责任公司 | - | - | 270,300,000.00 | 7.72% |
中信万通证券有限责任公司 | 80,000,000.00 | 2.58% | - | - |
关联方名称 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||
成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | |
中信证券股份有限公司 | 17,767,953.07 | 57.91% | 98,615,595.07 | 44.59% |
中信建投证券有限责任公司 | - | - | 46,149,272.52 | 20.87% |
中信万通证券有限责任公司 | - | - | 21,300,442.06 | 9.63% |
关联方名称 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | |||
当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
中信证券股份有限公司 | 541,740.57 | 10.60% | 95,731.38 | 8.26% |
中信建投证券有限责任公司 | 95,193.38 | 1.86% | 11,788.72 | 1.02% |
中信万通证券有限责任公司 | 192,165.42 | 3.76% | - | - |
关联方名称 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | |||
当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
中信证券股份有限公司 | 2,622,857.84 | 25.74% | 152,287.46 | 10.23% |
中信建投证券有限责任公司 | 779,795.89 | 7.65% | 7,174.88 | 0.48% |
中信万通证券有限责任公司 | 612,100.05 | 6.01% | 90,590.67 | 6.08% |
项目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 |
当期应支付的管理费 | 30,104,249.04 | 47,070,379.58 |
其中:当期已支付 | 28,214,840.05 | 43,372,993.07 |
期末未支付 | 1,889,408.99 | 3,697,386.51 |
项目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 |
当期应支付的托管费 | 5,017,374.86 | 7,845,063.19 |
其中:当期已支付 | 4,702,473.36 | 7,228,832.10 |
期末未支付 | 314,901.50 | 616,231.09 |
关联方 名称 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||
期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
招商银行股份有限公司 | 170,552,054.48 | 2,477,520.62 | 234,006,145.54 | 3,955,075.23 |
股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末 估值单价 | 复牌 日期 | 复牌 开盘单价 | 数量(股) | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
600900 | 长江电力 | 2008-05-08 | 重要事项未公告 | 7.35 | 未复牌 | 未复牌 | 3,000,000 | 39,885,275.00 | 22,050,000.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 811,931,122.97 | 53.06 |
其中:股票 | 811,931,122.97 | 53.06 | |
2 | 固定收益投资 | 528,389,250.60 | 34.53 |
其中:债券 | 528,389,250.60 | 34.53 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 173,440,741.43 | 11.33 |
6 | 其他资产 | 16,476,172.94 | 1.08 |
7 | 合计 | 1,530,237,287.94 | 100.00 |
序号 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | 68,299,358.00 | 4.73 |
C | 制造业 | 499,501,660.96 | 34.62 |
C0 | 食品、饮料 | 145,750,897.50 | 10.10 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 12,390,000.00 | 0.86 |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 10,851,514.08 | 0.75 |
C5 | 电子 | 324,651.60 | 0.02 |
C6 | 金属、非金属 | 131,310,908.44 | 9.10 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 78,241,114.60 | 5.42 |
C8 | 医药、生物制品 | 120,632,574.74 | 8.36 |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 22,050,000.00 | 1.53 |
E | 建筑业 | 5,420,000.00 | 0.38 |
F | 交通运输、仓储业 | 61,230,700.25 | 4.24 |
G | 信息技术业 | - | - |
H | 批发和零售贸易 | 58,525,596.90 | 4.06 |
I | 金融、保险业 | 56,395,858.38 | 3.91 |
J | 房地产业 | 8,786,948.48 | 0.61 |
K | 社会服务业 | 22,086,000.00 | 1.53 |
L | 传播与文化产业 | 9,635,000.00 | 0.67 |
M | 综合类 | - | - |
合计 | 811,931,122.97 | 56.28 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例% |
1 | 000629 | 攀钢钢钒 | 12,845,756 | 117,924,040.08 | 8.17 |
2 | 601006 | 大秦铁路 | 6,142,000 | 49,258,840.00 | 3.41 |
3 | 000729 | 燕京啤酒 | 3,650,000 | 48,216,500.00 | 3.34 |
4 | 600202 | 哈空调 | 4,507,940 | 45,485,114.60 | 3.15 |
5 | 000858 | 五 粮 液 | 3,000,000 | 40,020,000.00 | 2.77 |
6 | 600809 | 山西汾酒 | 3,576,350 | 38,803,397.50 | 2.69 |
7 | 600351 | 亚宝药业 | 3,000,000 | 37,380,000.00 | 2.59 |
8 | 600015 | 华夏银行 | 4,539,223 | 33,000,151.21 | 2.29 |
9 | 600785 | 新华百货 | 2,973,144 | 31,366,669.20 | 2.17 |
10 | 600028 | 中国石化 | 4,110,950 | 28,858,869.00 | 2.00 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值的比例(%) |
1 | 601666 | 平煤股份 | 138,513,330.06 | 4.72 |
2 | 600202 | 哈空调 | 136,002,148.23 | 4.64 |
3 | 000629 | 攀钢钢钒 | 131,325,017.09 | 4.48 |
4 | 601166 | 兴业银行 | 113,474,948.21 | 3.87 |
5 | 600005 | 武钢股份 | 112,837,121.08 | 3.85 |
6 | 600028 | 中国石化 | 106,233,942.33 | 3.62 |
7 | 000729 | 燕京啤酒 | 75,841,883.95 | 2.59 |
8 | 600809 | 山西汾酒 | 68,414,321.59 | 2.33 |
9 | 000783 | 长江证券 | 59,481,450.51 | 2.03 |
10 | 000069 | 华侨城A | 57,392,930.06 | 1.96 |
11 | 000858 | 五 粮 液 | 50,762,399.20 | 1.73 |
12 | 600016 | 民生银行 | 50,492,591.80 | 1.72 |
13 | 600050 | 中国联通 | 50,341,516.66 | 1.72 |
14 | 601006 | 大秦铁路 | 49,081,035.31 | 1.67 |
15 | 600015 | 华夏银行 | 48,536,736.07 | 1.65 |
16 | 600351 | 亚宝药业 | 47,394,471.63 | 1.62 |
17 | 600519 | 贵州茅台 | 47,301,706.85 | 1.61 |
18 | 600312 | 平高电气 | 44,781,022.79 | 1.53 |
19 | 601919 | 中国远洋 | 43,912,770.65 | 1.50 |
20 | 000983 | 西山煤电 | 42,674,603.51 | 1.45 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值的比例(%) |
1 | 600005 | 武钢股份 | 174,630,858.65 | 5.95 |
2 | 601166 | 兴业银行 | 114,244,947.20 | 3.89 |
3 | 600028 | 中国石化 | 107,082,364.54 | 3.65 |
4 | 002092 | 中泰化学 | 89,986,927.00 | 3.07 |
5 | 000680 | 山推股份 | 81,689,186.23 | 2.78 |
6 | 601088 | 中国神华 | 76,723,311.96 | 2.62 |
7 | 600685 | 广船国际 | 75,451,874.59 | 2.57 |
8 | 600511 | 国药股份 | 68,196,412.52 | 2.32 |
9 | 000983 | 西山煤电 | 66,842,470.30 | 2.28 |
10 | 000157 | 中联重科 | 66,131,755.48 | 2.25 |
11 | 000783 | 长江证券 | 63,798,854.20 | 2.17 |
12 | 601666 | 平煤股份 | 63,554,499.12 | 2.17 |
13 | 600000 | 浦发银行 | 60,636,805.99 | 2.07 |
14 | 600308 | 华泰股份 | 60,501,339.77 | 2.06 |
15 | 000800 | 一汽轿车 | 57,698,723.83 | 1.97 |
16 | 601919 | 中国远洋 | 53,826,003.00 | 1.83 |
17 | 600795 | 国电电力 | 51,834,560.50 | 1.77 |
18 | 600518 | 康美药业 | 51,557,988.20 | 1.76 |
19 | 600690 | 青岛海尔 | 47,538,279.63 | 1.62 |
20 | 600202 | 哈空调 | 46,598,415.92 | 1.59 |
买入股票成本(成交)总额 | 3,063,036,444.15 |
卖出股票收入(成交)总额 | 3,098,276,841.40 |
序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | 102,251,261.30 | 7.09 |
2 | 央行票据 | 53,195,000.00 | 3.69 |
3 | 金融债券 | 195,016,000.00 | 13.52 |
其中:政策性金融债 | 195,016,000.00 | 13.52 | |
4 | 企业债券 | 5,704,989.30 | 0.40 |
5 | 企业短期融资券 | 172,222,000.00 | 11.94 |
6 | 可 转 债 | - | - |
7 | 其他 | - | - |
8 | 合计 | 528,389,250.60 | 36.62 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 0881239 | 08华能集CP02 | 1,200,000 | 122,052,000.00 | 8.46 |
2 | 080402 | 08农发02 | 500,000 | 55,820,000.00 | 3.87 |
3 | 080202 | 08国开02 | 500,000 | 55,705,000.00 | 3.86 |
4 | 0801017 | 08央行票据17 | 500,000 | 53,195,000.00 | 3.69 |
5 | 009908 | 99国债⑻ | 515,890 | 52,440,218.50 | 3.63 |
序号 | 名称 | 金额 |
1 | 存出保证金 | 1,760,000.00 |
2 | 应收证券清算款 | 4,599,135.49 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 9,977,224.54 |
5 | 应收申购款 | 60,908.16 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | 78,904.75 |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 16,476,172.94 |
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
28,454 | 37,147.00 | 65,991,501.25 | 6.24% | 990,989,282.81 | 93.76% |
基金合同生效日(2004年3月15日)基金份额总额 | 12,149,371,119.38 |
报告期期初基金份额总额 | 1,240,906,892.29 |
报告期期间基金总申购份额 | 100,650,294.19 |
报告期期间基金总赎回份额 | -284,576,402.42 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 1,056,980,784.06 |
券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
中信证券 | 2 | 645,794,810.95 | 10.58% | 541,740.57 | 10.60% | |
中信建投 | 2 | 117,019,483.75 | 1.92% | 95,193.38 | 1.86% | |
招商证券 | 2 | 1,380,163,977.13 | 22.62% | 1,155,910.37 | 22.62% | |
申银万国 | 1 | 1,217,531,724.16 | 19.95% | 1,034,898.60 | 20.25% | |
国泰君安 | 1 | 366,101,836.90 | 6.00% | 311,182.13 | 6.09% | |
中金公司 | 1 | 324,159,957.83 | 5.31% | 275,534.54 | 5.39% | |
中信万通 | 2 | 233,646,349.94 | 3.83% | 192,165.42 | 3.76% | |
中银国际 | 1 | 965,940,590.89 | 15.83% | 784,835.08 | 15.36% | |
光大证券 | 1 | 256,047,427.46 | 4.20% | 217,641.16 | 4.26% | |
齐鲁证券 | 1 | 487,048,766.85 | 7.98% | 413,991.02 | 8.10% | |
山西证券 | 1 | 108,003,437.25 | 1.77% | 87,752.93 | 1.72% | 本期新增 |
券商名称 | 交易单元数量 | 债券交易 | 债券回购交易 | 备注 | ||
成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | |||
中信证券 | 2 | 15,037,200.70 | 5.53% | 250,000,000.00 | 8.06% | |
中信建投 | 2 | - | - | - | - | |
招商证券 | 2 | 43,193.50 | 0.02% | 1,566,100,000.00 | 50.48% | |
申银万国 | 1 | 146,061,571.25 | 53.69% | 327,100,000.00 | 10.54% | |
国泰君安 | 1 | 13,918,714.06 | 5.12% | 359,000,000.00 | 11.57% | |
中金公司 | 1 | - | - | 335,100,000.00 | 10.80% | |
中信万通 | 2 | - | - | 80,000,000.00 | 2.58% | |
中银国际 | 1 | 21,816,569.10 | 8.02% | - | - | |
光大证券 | 1 | 1,771,192.40 | 0.65% | 30,000,000.00 | 0.97% | |
齐鲁证券 | 1 | 73,377,050.82 | 26.97% | 155,000,000.00 | 5.00% | |
山西证券 | 1 | - | - | - | - | 本期新增 |
券商名称 | 交易单元数量 | 权证交易 | 备注 | |
成交金额 | 占当期权证成交总额 的比例 | |||
中信证券 | 2 | 17,767,953.07 | 57.91% | |
中信建投 | 2 | - | - | |
招商证券 | 2 | - | - | |
申银万国 | 1 | 11,793,949.33 | 38.44% | |
国泰君安 | 1 | - | - | |
中金公司 | 1 | - | - | |
中信万通 | 2 | - | - | |
中银国际 | 1 | - | - | |
光大证券 | 1 | - | - | |
齐鲁证券 | 1 | 1,118,725.34 | 3.65% | |
山西证券 | 1 | - | - | 本期新增 |
2008年12月31日
基金管理人:中信基金管理有限责任公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:二○○九年三月二十六日