2008年年度报告摘要
1.重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
本报告期自2008年10月22日(基金合同生效日)起至2008年12月31日止。
2.基金简介
2.1.基金基本情况
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2.2.基金产品说明
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2.3.基金管理人和基金托管人
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2.4.信息披露方式
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3.主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1.主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
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注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
(3)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
景顺长城公司治理股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2008年10月22日至2008年12月31日)
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备注:本基金的资产配置比例为:股票投资65%-95%,债券投资0%-30%,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资5%-35%,权证投资0%-3%;(2)本基金自2008年10月22日合同生效日起至2009年4月21日为建仓期。截至本报告期末,本基金仍处于建仓期。
3.2.3 自合同生效以来净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
景顺长城公司治理股票型证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
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备注:2008年基金净值增长率和业绩基准收益率的实际计算期间是从2008年10月22日(基金合同生效日)至2008年12月31日。
3.3.过去三年基金的利润分配情况
金额单位:人民币元
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4.管理人报告
4.1. 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券有限责任公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于2003年6月9日获得开业批文,注册资本1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。
截止2008 年12 月31日,景顺长城基金管理有限公司管理景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺长城公司治理股票型证券投资基金,其中景系列基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。
本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
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注:1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2.管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求;
交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象;未发生内幕交易的情况;相关的信
息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务及其他交易类
业务,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3.管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易制度,未出现异常交易行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内,本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现异常交易行为。
4.4.管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
本基金在第四季度成立,由于经济前景高度不确定、上市公司盈利状况处于快速恶化之中,我们采取了较为保守的逐步建仓的策略,第四季度的平均仓位维持在10%以下。
截止报告期末,本基金份额净值为1.007元,本报告期份额净值增长率为0.70%,同期业绩比较基准增长率为-1.62%,超越业绩基准2.32个百分点。
4.5.管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济
首先需要说明的是,我们认为,在中央银行的信用货币体系下,全球经济出现长期衰退和通缩、陷入流动性陷阱的可能性较小。由于全球经济已经硬着陆,部分主要经济体进入衰退,我们认为对全球经济的预期将比较稳定,主要的分歧和风险在于复苏的时间和过程具有不确定性。而发达经济体的去杠杠化过程何时结束、美国居民储蓄率改善的进程、全球贸易自由化是否会出现逆转、全球货币体系能否维持稳定等因素是主要的不确定性。
国内方面,政府推动的投资将是经济的主要动力;消费至今仍未出现硬着陆迹象,但由于失业情况和居民收入预期难以把握,因此存在不确定性;由于发达经济体的复苏难以预期,出口对经济的拉动作用并不乐观;
货币政策创造的低利率环境和宽松的货币环境都有利于加快经济复苏的进程,但货币政策存在时滞而财政政策对真正具有活力的民营经济部分存在一定的挤出效应。我们预计,正常情景下,宏观经济最迟或会在2010年走出谷底,而乐观估计的话,2009年下半年就可能走出谷底。
证券市场
2008年A股市场的下跌是史无前例的。高达68.4%的跌幅仅仅用了10个月的时间,其间仅在4月份有一次政策催生的小幅反弹,最终从11月开始在政府大规模经济刺激计划的预期中市场才逐步走出了单边暴跌趋势。
如果说从6124点到3000点的下跌是对过度乐观情绪造成的过高估值的纠正性调整的话,从3000点到1664点的下跌则主要源于全球经济在受到国际金融风暴的毁灭性打击后出现休克性的集体硬着陆的反映。
从股票市场与宏观经济的关系来看,我们没有看到股市对经济的“提前反应”。A股见顶的第一波下跌从07年10月开始,相应地,中国经济在2007年9月已经见顶,并在08年8月之前以软着陆的态势逐步下滑;A股的第二波下跌大致从2008年的7-8月开始,相应地,以雷曼倒闭为标志,金融风暴开始肆虐全球,全球包括中国经济集体硬着陆。
7-11月的市场中充斥了“康德拉季耶夫长周期衰退”、“30年经济高速增长的调整”、“流动性陷阱”、“结构扭曲无法持续”等观点。我们相信,10月底的市场价格在一定程度上包含了这种预期。另外,由于大小非的解禁,改变了市场参与者的成本结构,是市场在如此短期内出现如此巨大跌幅的原因之一。
2009年证券市场所处的宏观环境相对稳定,对市场的主要影响因素将是:(1)上市公司盈利预期;(2)政策做多力度及持续性;(3)流动性及投资者情绪。由于市场的系统性风险已经大部分释放,因此市场可能会呈现低位宽幅振荡的走势。
行业走势
1、淡化宏观经济、关注具体行业及公司
如果宏观环境相对稳定,不发生类似08年那样短期内的巨大变动的话,投资于股市的收益将主要来自于个股选择。我们相信,此次全球金融危机并未减弱、反而是突出了中国正在提高的国际竞争力;中国经济的产业结构升级不会停滞而是会借此加速;城市化进程将会以更合理的速度推进;而伴随人均收入及城市化率达到一定水平,消费升级的趋势不可逆转……在这些优势行业中选择优势企业,将是我们主要的投资思路之一。
2、主要关注的行业
我们主要关注的是受内需持续拉动、国际竞争力持续增强、处于技术领先地位或技术突破阶段的制造业、新能源及节能环保等行业,比如城市必需消费及消费升级相关行业、金融服务、医药、机械及化工新材料、建筑建材等等。
3、主题类投资
由于遭受重挫的市场难以在短时间内回复信心,市场可能缺乏系统性的类似06、07年的大机会。然而,由于流动性极其充裕,市场可能涌现局部的主题类投资机会。比如“去库存化”结束、创业板、融资融券、4万亿、新能源、通缩复胀等等。这可能会成为次要的投资思路之一。
4.6.管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策,基金估值小组在遵守法律法规的要求下,通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式,谨慎合理的制定高效可行的估值方法,以求公平对待投资者。
估值小组成员包括公司分管估值业务副总经理、投资总监及中央交易室、运营保障部、法律、监察稽核部、风险控制等相关人员。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种,由投资部人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险控制相关人员根据投资部提出的估值方法或估值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资部共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后,运营保障部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责与托管行相关部门进行沟通确认估值政策及程序,监察执行估值政策及程序的合规性,控制执行中可能发生的风险,并对有关信息披露文件进行合规性审查。
基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理在需要时出席估值小组会议,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议,确定估值方法。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。
本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人尚未与定价服务机构签署任何协议。
4.7.管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内,不符合基金合同规定的利润分配条件,未对基金利润进行利润分配。
5.托管人报告
5.1.报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2008年,本基金托管人在对景顺长城公司治理股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2. 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2008年,景顺长城公司治理股票型证券投资基金的管理人——景顺长城基金管理有限公司在景顺长城公司治理股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3.托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对景顺长城基金管理有限公司编制和披露的景顺长城公司治理股票型证券投资基金2008年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
6.审计报告
本报告期内,普华永道会计师事务所有限公司对本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
7.年度财务报表
7.1.资产负债表
会计主体:景顺长城公司治理股票型证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日
单位:人民币元
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注:报告截止日2008年12月31日,基金份额净值1.007元,基金份额总额 126,991,942.47份。
后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。
基金管理公司负责人:梁华栋 主管会计工作的负责人:吴建军 会计机构负责人:邵媛媛
7.2.利润表
会计主体:景顺长城公司治理股票型证券投资基金
本报告期:2008年10月22日(基金合同生效日) - 2008年12月31日
单位:人民币元
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后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。
基金管理公司负责人:梁华栋 主管会计工作的负责人:吴建军 会计机构负责人:邵媛媛
7.3.所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:景顺长城公司治理股票型证券投资基金
本报告期:2008年10月22日(基金合同生效日) - 2008年12月31日
单位:人民币元
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后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。
基金管理公司负责人:梁华栋 主管会计工作的负责人:吴建军 会计机构负责人:邵媛媛
7.4.报表附注
7.4.1 重要会计政策和会计估计
7.4.1.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2008年10月22日(基金合同生效日)至2008年12月31日。
7.4.1.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.1.3 金融资产和金融负债的分类
7.4.1.3.1金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
7.4.1.3.2 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
(i)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(ii) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(iii) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.1.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.1.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.1.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.1.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.1.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.1.12 其他重要的会计政策和会计估计
7.4.1.12.1 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史成本计量。
7.4.2 关联方关系
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7.4.2.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.2.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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7.4.3 本报告期的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
本报告期内本基金未租用关联方交易单元。
7.4.3.2关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位:人民币元
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注:支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.3.2.2基金托管费
单位:人民币元
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注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.3.4各关联方投资本基金的情况
7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
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注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内未参与关联方承销证券。
7.4.4 期末(2008年12月31日)本基金持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有流通受限证券。
8.投资组合报告
8.1.期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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8.2.期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
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8.3.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
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8.4.报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额前20名的股票明细
金额单位:人民币元
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注:买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未卖出股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
■
注:买入股票成本、卖出股票收入均按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5.期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9.投资组合报告附注
8.9.1 报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 其他资产构成
单位:人民币元
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8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
9.基金份额持有人信息
9.1.期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
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9.2.期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
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10. 开放式基金份额变动
单位:份
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11. 重大事件揭示
11.1. 基金份额持有人大会决议
在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3.涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
在本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
11.4. 基金投资策略的改变
在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。
11.5.为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务,本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币40,000.00 元。
11.6. 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到
监管部门的任何稽查和处罚。
11.7. 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 股票交易
金额单位:人民币元
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11.7.2 回购交易
金额单位:人民币元
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注:基金专用交易单元的选择标准和程序如下:
1)选择标准
a、资金实力雄厚,信誉良好;
b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
c、经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;
d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求;
e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供专门研究报告。
2)选择程序
基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。
11.8. 其他重大事件
■
基金简称: | 景顺长城公司治理股票 |
基金交易代码: | 260111 |
基金运作方式: | 契约型开放式 |
基金合同生效日: | 2008-10-22 |
报告期末基金份额总额(份): | 126,991,942.47 |
投资目标: | 本基金重点投资于具有良好公司治理的上市公司的股票,以及因治理结构改善而使公司内部管理得到明显提升的上市公司的股票,在控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。 |
投资策略: | 本基金依据以宏观经济分析模型(MEM)为基础的资产配置模型决定基金的资产配置,运用景顺长城“股票研究数据库(SRD)”等分析系统,基于公司治理评价体系和FVMC等选股模型作为个股选择的依据,同时依据景顺长城风险管理系统和绩效评估系统进行投资组合的调整,以谋求基金资产的长期稳定增值。 |
业绩比较基准: | 本基金业绩比较基准=沪深300指数×80%+中证全债指数×20% |
风险收益特征: | 本基金是风险程度较高的投资品种 |
项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
名称 | 景顺长城基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | |
信息披露负责人 | 姓名 | 刘焕喜 | 蒋松云 |
联系电话 | 0755-22381899 | 010-66105799 | |
电子邮箱 | investor@invescogreatwall.com | custody@icbc.com.cn | |
客户服务电话 | 4008888606 | 95588 | |
传真 | 0755-22381355 | 010-66105798 |
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | www.invescogreatwall.com |
基金年度报告备置地点 | 基金管理人的办公场所 |
3.1.1 期间数据和指标 | 2008年10月22日(基金合同生效日) 至2008年12月31日 |
本期已实现收益 | 1,560,983.01 |
本期利润 | 1,721,260.40 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.008 |
本期基金份额净值增长率 | 0.70% |
3.1.2 期末数据和指标 | 2008年12月31日 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.007 |
期末基金资产净值 | 127,940,224.23 |
期末基金份额净值 | 1.007 |
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 0.70% | 0.05% | -1.62% | 2.42% | 2.32% | -2.37% |
自基金合同生效起至今 | 0.70% | 0.05% | -1.62% | 2.42% | 2.32% | -2.37% |
年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配合计 | 备注 |
2008 年度 | - | - | - | - | - |
合计 | - | - | - | - | - |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
邓春鸣 | 本基金基金经理,景顺长城景系列基金基金经理 | 2007年7月9日 | - | 7年 | 复旦大学国际金融学硕士,CFA。曾任职于招商证券,2005年6月加入宝盈基金管理有限公司,历任行业研究员、宝盈鸿利收益证券投资基金基金经理助理。2007年3月加入本公司。2007年9月至今担任景顺长城景系列基金基金经理。 |
资 产 | 附注号 | 本期末 2008年12月31日 |
资 产: | ||
银行存款 | 116,105,129.48 | |
结算备付金 | 2,938,000.00 | |
存出保证金 | - | |
交易性金融资产 | 14,723,220.00 | |
其中:股票投资 | 14,723,220.00 | |
基金投资 | - | |
债券投资 | - | |
资产支持证券投资 | - | |
衍生金融资产 | - | |
买入返售金融资产 | - | |
应收证券清算款 | - | |
应收利息 | 27,563.83 | |
应收股利 | - | |
应收申购款 | 5,098.04 | |
递延所得税资产 | - | |
其他资产 | - | |
资产总计 | 133,799,011.35 | |
负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2008年12月31日 |
负 债: | ||
短期借款 | - | |
交易性金融负债 | - | |
衍生金融负债 | - | |
卖出回购金融资产款 | - | |
应付证券清算款 | - | |
应付赎回款 | 5,288,574.13 | |
应付管理人报酬 | 206,659.04 | |
应付托管费 | 34,443.15 | |
应付销售服务费 | - | |
应付交易费用 | 14,679.00 | |
应交税费 | - | |
应付利息 | - | |
应付利润 | - | |
递延所得税负债 | - | |
其他负债 | 314,431.80 | |
负债合计 | 5,858,787.12 | |
所有者权益: | ||
实收基金 | 126,991,942.47 | |
未分配利润 | 948,281.76 | |
所有者权益合计 | 127,940,224.23 | |
负债和所有者权益总计 | 133,799,011.35 |
项 目 | 附注号 | 本期 2008年10月22日(基金合同生效日) - 2008年12月31日 |
一、收入 | 2,566,587.80 | |
1.利息收入 | 971,108.00 | |
其中:存款利息收入 | 171,252.38 | |
债券利息收入 | 557,435.62 | |
资产支持证券利息收入 | - | |
买入返售金融资产收入 | 242,420.00 | |
其他利息收入 | - | |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 1,251,450.00 | |
其中:股票投资收益 | - | |
债券投资收益 | 1,251,450.00 | |
资产支持证券投资收益 | - | |
衍生工具收益 | - | |
股利收益 | - | |
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 160,277.39 | |
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | |
5.其他收入(损失以“-”号填列) | 183,752.41 | |
二、费用(以“-”号填列) | -845,327.40 | |
1.管理人报酬 | -644,162.02 | |
2.托管费 | -107,360.36 | |
3.销售服务费 | - | |
4.交易费用 | -17,556.02 | |
5.利息支出 | - | |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |
6.其他费用 | -76,249.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,721,260.40 | |
所得税费用(以“-”号填列) | - | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,721,260.40 |
项目 | 本期 2008年10月22日(基金合同生效日) - 2008年12月31日 | ||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 273,077,492.69 | - | 273,077,492.69 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | 1,721,260.40 | 1,721,260.40 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(减少以“-”号填列) | -146,085,550.22 | -772,978.64 | -146,858,528.86 |
其中:1.基金申购款 | 142,172.76 | 745.26 | 142,918.02 |
2.基金赎回款(以“-”号填列) | -146,227,722.98 | -773,723.90 | -147,001,446.88 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | - | - |
五、期末所有者权益(基金净值) | 126,991,942.47 | 948,281.76 | 127,940,224.23 |
关联方名称 | 与本基金的关系 |
景顺长城基金管理有限公司 | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
长城证券有限责任公司(“长城证券”) | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
景顺资产管理有限公司 | 基金管理人的股东 |
大连实德集团有限公司 | 基金管理人的股东 |
开滦(集团)有限责任公司 | 基金管理人的股东 |
关联方名称 | 与本基金的关系 |
景顺长城基金管理有限公司 | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
项目 | 本期 2008年10月22日(基金合同生效日) - 2008年12月31日 |
当期应支付的管理费 | 644,162.02 |
其中:当期已支付 | 437,502.98 |
期末未支付 | 206,659.04 |
项目 | 本期 2008年10月22日(基金合同生效日) - 2008年12月31日 |
当期应支付的托管费 | 107,360.36 |
其中:当期已支付 | 72,917.21 |
期末未支付 | 34,443.15 |
关联方 名称 | 本期 2008年10月22日(基金合同生效日) - 2008年12月31日 | |
期末余额 | 当期利息收入 | |
中国工商银行 | 116,105,129.48 | 167,414.07 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 14,723,220.00 | 11.00 |
2 | 其中:股票 | 14,723,220.00 | 11.00 |
3 | 固定收益投资 | - | - |
4 | 其中:债券 | - | - |
5 | 资产支持证券 | - | - |
6 | 金融衍生品投资 | - | - |
7 | 买入返售金融资产 | - | - |
8 | 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
9 | 银行存款和结算备付金合计 | 119,043,129.48 | 88.97 |
10 | 其他资产 | 32,661.87 | 0.02 |
11 | 合计 | 133,799,011.35 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | - | - |
C | 制造业 | 6,759,900.00 | 5.28 |
C0 | 食品、饮料 | 2,667,500.00 | 2.08 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
C5 | 电子 | 1,499,400.00 | 1.17 |
C6 | 金属、非金属 | 2,593,000.00 | 2.03 |
C7 | 机械、设备、仪表 | - | - |
C8 | 医药、生物制品 | - | - |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 7,963,320.00 | 6.22 |
F | 交通运输、仓储业 | - | - |
G | 信息技术业 | - | - |
H | 批发和零售贸易 | - | - |
I | 金融、保险业 | - | - |
J | 房地产业 | - | - |
K | 社会服务业 | - | - |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | - | - |
合计 | 14,723,220.00 | 11.51 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600068 | 葛洲坝 | 750,000 | 6,630,000.00 | 5.18 |
2 | 000869 | 张 裕A | 55,000 | 2,667,500.00 | 2.08 |
3 | 600585 | 海螺水泥 | 100,000 | 2,593,000.00 | 2.03 |
4 | 600551 | 时代出版 | 90,000 | 1,499,400.00 | 1.17 |
5 | 601390 | 中国中铁 | 246,000 | 1,333,320.00 | 1.04 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期末基金资产净值比例(%) |
1 | 600068 | 葛洲坝 | 6,457,265.42 | 5.05 |
2 | 000869 | 张 裕A | 2,656,500.00 | 2.08 |
3 | 600585 | 海螺水泥 | 2,599,615.79 | 2.03 |
4 | 600551 | 时代出版 | 1,528,541.40 | 1.19 |
5 | 601390 | 中国中铁 | 1,321,020.00 | 1.03 |
买入股票的成本(成交)总额 | 14,562,942.61 |
卖出股票的收入(成交)总额 | - |
序号 | 名称 | 金额 |
1 | 存出保证金 | - |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 27,563.83 |
5 | 应收申购款 | 5,098.04 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 32,661.87 |
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
2,864 | 44,340.76 | 60,304,292.18 | 47.49% | 66,687,650.29 | 52.51% |
项目 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例 |
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 1,942.33 | 0.0015% |
基金合同生效日(2008年10月22日)基金份额总额 | 273,077,492.69 |
报告期期初基金份额总额 | - |
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 | 142,172.76 |
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 | -146,227,722.98 |
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 | - |
本报告期期末基金份额总额 | 126,991,942.47 |
券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
中信建投证券有限责任公司 | 1 | 11,906,442.61 | 81.76% | 10,120.59 | 82.42% | 新增 |
中信证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
海通证券股份有限公司 | 1 | 2,656,500.00 | 18.24% | 2,158.41 | 17.58% | 新增 |
北京高华证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | 新增 |
合计 | 4 | 14,562,942.61 | 100.00% | 12,279.00 | 100.00% |
券商名称 | 交易单元数量 | 回购交易 | 应支付该券商的佣金 | ||
成交金额 | 占当期回购成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | ||
中信建投证券有限责任公司 | 1 | 587,600,000.00 | 100.00% | - | - |
中信证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - |
海通证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - |
北京高华证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - |
合计 | 4 | 587,600,000.00 | 100.00% | - | - |
序号 | 公告事项 | 法定披露方式 | 法定披露日期 |
- | - | - | - |
2008年12月31日
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2009年3月26日