交银施罗德环球精选价值证券投资基金2008年年度报告摘要

2009年03月27日来源：上海证券报作者：

　　交银施罗德环球精选价值证券投资基金

　　2008年年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）根据本基金合同规定，于2009年3月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2008年8月22日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

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2.5 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本基金基金合同生效日为2008年8月22日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金运作时间未满一年；

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金基金合同生效日为2008年8月22日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2008年8月22日至2008年12月31日。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2008年12月31日，本基金尚处于建仓期。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：图示日期为2008年8月22日至2008年12月31日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2005]128号文批准，于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为2亿元人民币。

截止到2008年12月31日，公司已经发行并管理的的基金共有七只，均为开放式基金：交银施罗德精选股票证券投资基金（基金合同生效日：2005年9月29日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：2006年1月20日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2006年6月14日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006年10月23日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007年8月8日）、交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008年3月31日）和交银施罗德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008年8月22日）。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、本表所列基金经理任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。

2、本表所列基金经理证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

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4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向交易的交易价格并未发现异常差异。

4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本投资组合成立至今未满一年。在本报告期内无完整的年度收益率数据，与其他投资风格相似的投资组合的年度业绩不具备可比性。在分季度的收益率比较中，未出现与其他投资风格相似的组合之间的业绩表现差异超过5%的情形。

4.4.3 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未发现异常交易行为。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

2008年，史无前例的金融海啸迎面袭来，这次金融危机可能是近50年来最严重的一次，从美国房地产市场的次贷危机影响到整个信贷市场，并不断波及到实体经济，继而蔓延到欧洲以及新兴市场。随着投资者对经济将陷入深幅衰退的担心，以及信贷危机的进一步蔓延，全球股票市场在08出现深幅下挫。为应对危机，各国央行纷纷减息，并注资美国和欧洲状况不佳银行以挽救岌岌可危的经济。交银环球基金于2008年8月份成立。交银环球基金的管理团队始终保持稳健的作风，维持较低的股票仓位，最大程度上回避了市场下跌的风险。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下个季度，我们认为金融危机最坏的时候已经过去，但是实体经济在接下来的时间将逐步筑底。随着美联储大幅增加货币供应，美国出现持续通缩的概率较小，也能避免出现大萧条，而伴随着对通缩担忧的消除，市场可能重新又面临通胀威胁。在2009年，我们估计以美国市场为代表的发达市场将会产生一系列的反弹行情，同时，香港市场在危机中也将出现很多投资机会。交银环球管理团队将一如既往地将研究做精做专，敏锐把握全球市场的投资机会，争取为投资人获得良好回报。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险控制部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，由金融工程部进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和基金合同要求，投资当期出现净亏损，则不进行收益分配，因此本基金本年度不需分配利润。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所有限公司对交银施罗德环球精选价值证券投资基金2008年12月31日的资产负债表、2008年8月22日(基金合同生效日)至2008年12月31日止期间的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2009)第20247号）。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：交银施罗德环球精选价值证券投资基金

报告截止日：2008年12月31日

单位：人民币元

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注：1、本期财务报表的实际编制期间为2008年8月22日(基金合同生效日)至2008年12月31日。

2、报告截止日2008年12月31日，基金份额净值0.973元，基金份额总额305,644,419.82份。

7.2 利润表

会计主体：交银施罗德环球精选价值证券投资基金

本报告期：2008年08月22日至2008年12月31日

单位：人民币元

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注：本期财务报表的实际编制期间为2008年8月22日(基金合同生效日)至2008年12月31日。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：交银施罗德环球精选价值证券投资基金

本报告期：2008年08月22日至2008年12月31日

单位：人民币元

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注：本期财务报表的实际编制期间为2008年8月22日(基金合同生效日)至2008年12月31日。

7.4 报表附注

7.4.1 重要会计政策和会计估计

7.4.1.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2008年8月22日(基金合同生效日)至2008年12月31日。

7.4.1.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.1.3 金融资产和金融负债的分类

(i) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前持有的股票投资(包括股票存托凭证)、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(ii) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

7.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(i) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(ii)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(iii)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.1.6 基金资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.1.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.1.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.1.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.1.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.1.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

7.4.1.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

7.4.1.13 分部报告

业务分部是指可区分的、能够提供单项或一组相关业务的组成部分，该组成部分承担了不同于其他组成部分的风险和报酬。地区分部是指本基金内可区分的、能够在一个特定的经济环境内进行投资活动的组成部分，该组成部分承担了不同于在其他经济环境内提供产品或劳务的组成部分的风险和报酬。

本基金以业务分部为主要报告形式，以地区分部为次要报告形式。

7.4.1.14 其他重要的会计政策和会计估计

7.4.1.14.1 计量属性

本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。

7.4.2 关联方关系

■

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

7.4.3 本报告期的关联方交易

7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。

7.4.3.2 关联方报酬

7.4.3.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人交银施罗德基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.8% / 当年天数。

7.4.3.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。

7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：基金管理人交银施罗德基金管理有限公司在本报告期认购本基金，认购费费率与基金法律文件规定一致。

7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人摩根大通银行保管，按适用利率或约定利率计息。

7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.4 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票

无。

7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购

无。

7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

■

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：1、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人公司网站的年度报告正文。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：1、“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

2、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

8.5.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：1、“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

2、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

■

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

注：所投资的债券均为上海证券交易所国债。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.8 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

金额单位：人民币元

■

8.10 本基金本报告期末未持有基金。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

8.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.11.3 其他资产构成

单位：人民币元

■

8.11.4 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§11 重大事件揭示

11.1报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动：

2008年2月22日本基金管理人发布公告，经交银施罗德基金管理有限公司第一届董事会第二十四次会议通过，免去公司董事长谢红兵先生的职务，选举彭纯先生担任公司董事长；免去公司总经理雷贤达先生的职务，选举莫泰山先生担任公司总经理；选举雷贤达先生担任公司副董事长。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

2008年6月13日，中国证券监督管理委员会核准本行投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格。

11.3 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所。报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费60,000元，该审计机构首次为本基金提供审计服务。

11.6 报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本公司从事境外投资业务时，将需要委托境外券商代理或协助进行交易操作。公司作为基金管理人将勤勉尽责地承担受信责任，挑选、委托合适的境外券商以取得有益于基金持有人利益的最佳执行。

2、本公司投资海外市场，遵循公平分配、最佳执行的原则。公司挑选券商并开户均主要遵循以下原则：券商基本面评价，包括财务状况和经营状况；券商研究及服务质量，包括其研究报告质量、数量和及时性，包括券商在股票配售等公司行为发生时所提供的服务；券商的交易执行能力，即是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得较高质量的成交结果。衡量券商交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场价格及流动性的影响等。能够及时准确高效地提供结算等后台业务支持。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：

1、2008年5月27日，本行发布关于美国银行公司行使认购期权的公告，美国银行公司将根据与中央汇金投资有限责任公司于2005年6月17日签订的《股份及期权认购协议》行使认购期权；

2、2008年9月23日，本行公告关于控股股东中央汇金投资有限责任公司增持本行股份的公告；

3、2008年11月17日，本行公告美国银行公司行使认购期权的事宜；

4、2008年12月2日，中央汇金投资有限责任公司与美国银行公司公布简式权益变动报告书。

基金简称交银环球
交易代码 519696
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2008年08月22日
报告期末基金份额总额 305,644,419.82
基金合同存续期不定期

投资目标通过全球资产配置和灵活分散投资，在有效分散和控制风险的前提下，实现长期资本增值。
投资策略自上而下配置资产，通过对全球宏观经济和各经济体的基本面分析，在不同区域间进行有效资产配置，自下而上精选证券，挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投资，并有效控制下行风险。
业绩比较基准 70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数
风险收益特征本基金以股票及股票基金为主要投资对象，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平高于混合型基金和债券型基金。此外，本基金在全球范围内进行投资，除了需要承担国际市场的市场波动风险之外，还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

项目基金管理人基金托管人
名称交银施罗德基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名陈超尹东
联系电话 021-61055050 010-67595003
电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com yindong@ccb.cn
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 010-67595096
传真 021-61055034 010-66275853

项目境外投资顾问境外资产托管人
名称英文 Schroder Investment Management Limited JPMorgan Chase Bank，National Association
中文施罗德投资管理有限公司摩根大通银行
注册地址英国伦敦 1111 Polaris Parkway, Columbus, OH43240, U.S.A.
办公地址 31 Gresham Street London 270 Park Avenue, New York, New York 10017
邮政编码 EC2V 7QA 10017

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.jysld.com,www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点基金管理人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标 2008年8月22日至2008年12月31日
本期已实现收益 -2,670,933.93
本期利润 -15,603,179.12
加权平均基金份额本期利润 -0.0356
本期基金份额净值增长率 -2.70%
3.1.2 期末数据和指标 2008年8月22日至2008年12月31日
期末可供分配基金份额利润 -0.0272
期末基金资产净值 297,326,188.57
期末基金份额净值 0.973

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -1.52% 0.36% -21.35% 3.66% 19.83% -3.30%
自基金合同生效日起至今（2008年08月22日-2008年12月31日） -2.70% 0.33% -30.12% 3.32% 27.42% -2.99%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
郑伟辉本基金的基金经理 2008年08月22日－ 31年郑伟辉先生，中国国籍。大专学历。曾任施罗德投资管理（香港）有限公司独立投资基金主管，负责管理香港机构客户、大型退休基金、慈善基金及私人客户基金。2007年9月加入交银施罗德基金管理有限公司。

姓名在境外投资顾问所任职务证券从业年限说明
Virginie Maisonneuve 施罗德集团资产配置委员会成员、多区域（全球及国际）股票投资主管 20年 Virginie Maisonneuve女士，法国高等商业管理学院工商管理硕士，CFA。历任苏格兰Martin Currie资产管理公司欧洲大陆股票基金基金经理，波士顿Batterymarch财务管理公司基金经理，纽约Clay Finlay公司投资总监、董事、管理委员会及投资策略委员会委员。2004年加入施罗德投资管理有限公司。

资产附注号本期末
2008年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 9,982,423.03
结算备付金 414,452.56
存出保证金 -
交易性金融资产 7.4.7.2 254,795,822.32
其中：股票投资 41,662,927.62
基金投资 -
债券投资 213,132,894.70
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 85,414.73
买入返售金融资产 7.4.7.4 35,000,000.00
应收证券清算款 -
应收利息 7.4.7.5 2,931,117.93
应收股利 45,110.16
应收申购款 10,837.44
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计 303,265,178.17
负债和所有者权益附注号本期末
2008年12月31日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 5,097,192.49
应付管理人报酬 468,017.66
应付托管费 91,003.43
应付销售服务费 -
应付交易费用 7.4.7.7 -
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.8 282,776.02
负债合计 5,938,989.60
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 305,644,419.82
未分配利润 7.4.7.10 -8,318,231.25
所有者权益合计 297,326,188.57
负债和所有者权益总计 303,265,178.17

项目附注号本期
2008年08月22日至2008年12月31日
一、收入 -11,873,971.80
1.利息收入 4,106,846.69
其中：存款利息收入 7.4.7.11 202,217.08
债券利息收入 3,892,367.61
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 12,262.00
2.投资收益 -3,234,362.22
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -3,581,057.30
基金投资收益 -
债券投资收益 7.4.7.13 54,300.00
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 292,395.08
3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -12,932,245.19
4.汇兑收益 -60,162.62
5.其他收入 7.4.7.17 245,951.54
二、费用 -3,729,207.32
1．管理人报酬 -2,776,559.55
2．托管费 -539,886.59
3．销售服务费 -
4．交易费用 7.4.7.18 -147,498.59
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 7.4.7.19 -265,262.59
三、利润总额 -15,603,179.12
所得税费用 -
四、净利润 -15,603,179.12

项目本期
2008年08月22日至2008年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 508,425,627.85 - 508,425,627.85
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -15,603,179.12 -15,603,179.12
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -202,781,208.03 7,284,947.87 -195,496,260.16
其中：1.基金申购款 1,308,327.59 -43,267.15 1,265,060.44
2.基金赎回款 -204,089,535.62 7,328,215.02 -196,761,320.60
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
305,644,419.82 -8,318,231.25 297,326,188.57

关联方名称与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
摩根大通银行境外资产托管人
施罗德投资管理有限公司基金管理人的股东、境外投资顾问
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司基金管理人的股东

关联方名称本期
2008年08月22日至2008年12月31日
当期应支付的管理费 2,776,559.55
其中：当期已支付 2,308,541.89
期末未支付 468,017.66

关联方名称本期
2008年08月22日至2008年12月31日
当期应支付的托管费 539,886.59
其中：当期已支付 448,883.16
期末未支付 91,003.43

项目本期
2008年08月22日至2008年12月31日
期初持有的基金份额－
期间认购总份额 20,006,200.00
期间申购/买入总份额－
期间因拆分增加的份额－
期间赎回/卖出总份额－
期末持有的基金份额 20,006,200.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 6.55%

关联方名称本期
2008年08月22日至2008年12月31日
期末余额当期利息收入
中国建设银行 9,410,360.32 196,739.03
摩根大通银行 572,062.71 3,113.50
合计 9,982,423.03 199,852.53

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 41,662,927.62 13.74
其中：普通股 36,673,019.72 12.09
存托凭证 4,989,907.90 1.65
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 213,132,894.70 70.28
其中：债券 213,132,894.70 70.28
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 85,414.73 0.03
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 85,414.73 0.03
5 买入返售金融资产 35,000,000.00 11.54
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 10,396,875.59 3.43
8 其他资产 2,987,065.53 0.98
9 合计 303,265,178.17 100.00

国家（地区）公允价值占基金资产净值比例（％）
美国 18,036,217.70 6.07
香港 6,322,837.97 2.13
伦敦 4,381,802.29 1.47
瑞士 3,216,550.06 1.08
日本 2,679,867.32 0.90
法国 2,178,994.74 0.73
德国 1,582,175.09 0.53
新加坡 1,425,723.89 0.48
加拿大 922,285.83 0.31
荷兰 521,289.65 0.18
意大利 395,183.08 0.13
合计 41,662,927.62 14.01

行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
金融 9,895,392.58 3.33
保健 5,205,614.68 1.75
能源 4,747,803.85 1.60
必需消费品 4,236,180.64 1.42
电信服务 3,854,773.76 1.30
信息技术 3,744,247.27 1.26
非必需消费品 3,020,826.52 1.02
工业 2,443,033.79 0.82
公共事业 2,372,292.07 0.80
材料 2,142,762.46 0.72
合计 41,662,927.62 14.01

序号证券代码公司名称
(英文)
公司名称
(中文)
所在证券市场所属国家(地区) 数量
（股）
公允价值占基金资产净值比例（％）
1 MSFT US Microsoft Corporation 微软有限公司纳斯达克证券交易所美国 10,102 1,342,198.43 0.45
2 TEVA US Teva Pharmacetical Industries Ltd. 迪瓦生物技术有限公司纳斯达克证券交易所美国 4,458 1,297,050.29 0.44
3 VOD LN Vodafone Group PLC 沃达丰集团公司伦敦证券交易所英国 89,927 1,231,836.73 0.41
4 TRV US The Travelers Companies.Inc. 旅行家集团公司纽约证券交易所美国 3,800 1,173,910.90 0.39
5 ROG VX Roche Holding AG 罗氏公司瑞士证券交易所 .瑞士 1,030 1,075,075.92 0.36
6 EOAN GR E.ON AG 意昂集团公司法兰克福证券交易所德国 3,967 1,071,737.56 0.36
7 941 HK China Mobile Limited 中国移动通信集团公司香港证券交易所中国 15,000 1,029,140.47 0.35
8 AMGN US Amgen Inc 安进公司纳斯达克证券交易所美国 2,600 1,026,215.19 0.35
9 JPM US JPMorgan Chase & Co 摩根大通公司纽约证券交易所美国 4,706 1,014,119.18 0.34
10 NESN VX Nestle SA 雀巢集团公司瑞士证券交易所瑞士 3,750 1,002,012.50 0.34

序号证券代码公司名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例（％）
1 5 HK HSBC Holdings PLC. 1,955,468.90 0.66
2 MSFT US Microsoft Corporation 1,893,544.26 0.64
3 TEVA US Teva Pharmacetical Industries Ltd. 1,555,655.33 0.52
4 VOD LN Vodafone Group PLC 1,493,604.39 0.50
5 TLK US PT Telekomunikasi Indonesia 1,491,424.52 0.50
6 EOAN GR E.ON AG 1,459,724.32 0.49
7 JPM US JPMorgan Chase & Co 1,437,302.41 0.48
8 941 HK China Mobile Limited 1,304,638.47 0.44
9 ERTS US Electronic Arts Inc. 1,290,612.24 0.43
10 APA US Apache Corporation 1,272,626.46 0.43
11 1398 HK Industrial and Commercial Bank of China Ltd. 1,220,068.09 0.41
12 7267 JP HONDA MOTOR Co., LTD 1,208,126.40 0.41
13 BG/ LN BG Group PLC 1,198,420.18 0.40
14 CL US Colgate-Palmolive Company 1,194,407.57 0.40
15 ROG VX Roche Holding AG 1,161,246.21 0.39
16 AMGN US Amgen Inc 1,135,084.05 0.38
17 AVP US Avon Products, Inc. 1,134,922.50 0.38
18 TRV US The Travelers Companies.Inc 1,129,926.07 0.38
19 NESN VX Nestle SA 1,127,693.36 0.38
20 TSCO LN Tesco PLC. 1,123,100.06 0.38

序号证券代码公司名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例（％）
1 CL US Colgate-Palmolive Company　 928,948.37 0.31
2 STM FP STMicroelectronics N.V.　 894,864.36 0.30
3 COP US Conocophillips　 866,164.86 0.29
4 688 HK 　China Overseas Land&Investment Limited. 782,802.58 0.26
5 16 HK 　Sun Hung Kai Properties Limited. 683,598.26 0.23
6 UTX US 　United Technologies Corporation 586,340.92 0.20
7 388 HK 　Hong Kong Exchanges&Clearing Limited 579,947.54 0.20
8 5 HK HSBC Holdings PLC.　 543,773.71 0.18
9 AG US AGCO Corporation　 542,640.81 0.18
10 RR/ LN 　Rolls-Royce Group PLC 479,426.86 0.16
11 1088 HK 　China Shenhua Energy Company Limited 473,235.71 0.16
12 1800 HK 　China Comminication Construction Company Ltd. 443,607.99 0.15
13 762 HK 　China Unicom(Hong Kong) Limited 416,758.12 0.14
14 991 HK 　Datang International Power Generation Company Limited 415,136.80 0.14
15 6 HK Hongkong Electric Holdings Limited　 386,960.10 0.13
16 998 HK 　China CITIC Bank 375,857.62 0.13
17 9684 JP 　SQUARE ENTX HOLDINGS CO.LTD. 354,702.20 0.12
18 2388 HK BOC Hong Kong(Holdings) Limited　 329,363.66 0.11
19 1398 HK Industrial and Commercial Bank of China Ltd.　 321,331.71 0.11
20 883 HK CNOOC Limited　 320,279.65 0.11

买入股票的成本（成交）总额 78,760,716.90
卖出股票的收入（成交）总额 19,253,508.76

债券信用等级公允价值占基金资产净值比例（％）
213,132,894.70 71.68

序号债券代码债券名称数量
（张）
公允价值占基金资产净值比例（％）
1 009908 99国债（8） 1,169,350 118,864,427.50 39.98
2 010403 04国债（3） 465,930 47,147,456.70 15.86
3 010210 02国债（10） 428,460 43,188,768.00 14.53
4 010408 04国债（8） 38,270 3,932,242.50 1.32

序号衍生品类别衍生品名称公允价值占基金资产净值比例（％）
1 权证 DBS Group Holdings LTD-Right 85,414.73 0.03

序号名称金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 45,110.16
4 应收利息 2,931,117.93
5 应收申购款 10,837.44
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 2,987,065.53

持有人户数
(户)
户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有
份额
占总份额比例持有
份额
占总份额比例
9,014 33,907.75 67,571,067.59 22.11% 238,073,352.23 77.89%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 99,735.44 0.03%

基金合同生效日(2008年08月22日)基金份额总额 508,425,627.85
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,308,327.59
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 204,089,535.62
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
基金合同生效日起至报告期期末基金份额总额 305,644,419.82

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例
ITG Triton (US) － 26,473,586.49 27.17% 7,941.98 11.15%
Lehman Brothers International(Europe) － 16,991,338.67 17.44% 5,097.35 7.15%
JP MORGAN Securities (Asia Pacific) Ltd.Hong Kong － 10,202,155.63 10.47% 10,202.20 14.32%
UBS Securities Hong Kong Ltd － 9,152,346.78 9.39% 9,152.40 12.84%
CICC Hong Kong Securities Limited － 7,825,106.15 8.03% 11,737.70 16.47%
Instinet Europe Limited London － 7,127,967.75 7.31% 4,237.87 5.95%
Goldman Sachs (ASIA) Securities Limited － 6,671,867.21 6.85% 13,343.76 18.73%
ITG Inc.New York － 3,951,406.41 4.05% 2,085.16 2.93%
Investment Tech Group Ltd Dublin － 2,382,229.84 2.44% 714.7 1.00%
CSFB Singapore Pte Ltd(Algorithmic) － 1,529,358.84 1.57% 458.81 0.64%
Morgan Stanley International Ltd － 1,233,100.39 1.27% 1,119.20 1.57%
UBS Securities Singapore Pte Ltd － 995,438.46 1.02% 298.63 0.42%
Calyon Securities(New York) － 973,321.55 1.00% 2,580.39 3.62%
Merrill Lynch Pierce Fenner Smith NY － 428,508.86 0.44% 514.12 0.72%
Morgan Grenfell & Co － 291,800.62 0.30% 437.71 0.61%
Merrill Lynch London － 215,861.27 0.22% 323.76 0.45%
Citigroup Global Markets Inc. － 210,455.59 0.22% 524.56 0.74%
Citigroup Global Markets UK Equity － 186,007.81 0.19% 279.02 0.39%
JP Morgan Securities Ltd － 175,349.63 0.18% - -
ITG Ltd - Hong Kong － 164,878.62 0.17% 49.44 0.07%
CSFB Singapore Secs PTE Limited － 100,589.43 0.10% 30.2 0.04%
Nomura International Ltd London － 76,280.42 0.08% 91.38 0.13%
CS First Boston (Europe) Ltd － 64,180.97 0.07% 19.28 0.03%
Liquidnet (International Trades) － 29,433.13 0.03% 17.68 0.02%

券商名称交易单元数量债券交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
中信证券 1 460,395,231.40 100.00%
中银国际证券 1 - -

券商名称交易单元数量债券回购交易
成交金额占当期回购
成交总额的比例
中信证券 1 65,000,000.00 100.00%

　　2008年12月31日

　　基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2009年03月26日

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