交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2008年年度报告摘要

2009年03月27日来源：上海证券报作者：

　　交银施罗德蓝筹股票证券投资基金

　　2008年年度报告摘要

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）根据本基金合同规定，于2009年3月 25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

■

2.2 基金产品说明

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4 信息披露方式

■

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：图示日期为2007年8月8日至2008年12月31日。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2008年12月31日，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：图示日期为2007年8月8日至2008年12月31日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

■

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2005]128号文批准，于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为2亿元人民币。

截止到2008年12月31日，公司已经发行并管理的的基金共有七只，均为开放式基金：交银施罗德精选股票证券投资基金（基金合同生效日：2005年9月29日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：2006年1月20日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2006年6月14日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006年10月23日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007年8月8日）、交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008年3月31日）和交银施罗德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008年8月22日）。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：1、本表所列基金经理任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准。

2、本表所列基金经理证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向交易的交易价格并未发现异常差异。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本投资组合与同属于中高风险投资风格的交银稳健之间的2008年业绩回报率差异为7.08%。

业绩差异的主要原因在于：交银蓝筹和交银稳健在基金合同的约定中对于资产配置的限制上存在较大差异。交银蓝筹属于股票型证券投资基金，其股票投资限制为60%-90%，债券投资限制为5%-40%；而交银稳健属于配置混合型证券投资基金，其股票投资限制为35%-95%，债券投资限制为0-60%。在2008年股票市场整体下行的行情下，交银蓝筹按照基金合同的约定无法将股票仓位降至与交银稳健平等的低水平，无法更大限度地规避了市场下行风险，因此业绩报酬率与交银稳健相比较低。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

2008年过去了，投资人很难不怀念它。

这一年投资人所习惯的美好时光好象突然消失了。到处都是黑天鹅！现实的冰冻和大地震已经使人凄然。而创历史跌幅的各国股票指数和剧烈跌落的油价更使人敬畏。的确，投资人没法不敬畏市场。看看过往两年，贪婪和恐惧是这样对称地分布在日K线的两边。同样，投资人没法不敬畏经济的规律。有人说：“萧条的唯一原因是繁荣。”也有人说，我们面临着“迟到的衰退”。这些或许绝对了点，但投资人不得不承认经济周期的演变有其内在的规律。而投资人对事物未来发展的认识能力总是有限的。

在2008年这样单边大幅震荡下跌的市场环境下，投资人面临着不少挑战。首先，2008年又是投资人重新学习宏观经济的一年。投资人真切体会了经济周期性规律的威力。在市场大拐弯面前，本基金结合投资研究团队的经济预判和策略修正，在伴随三次反弹的大跌趋势中，基本保持了相对合理的股票仓位控制。因此，在大类资产控制上获得了相对主动。

本基金在结构配置上坚持了中线持有和阶段性行业突出的策略，这样的策略在阶段性上有成功的地方，例如在医药和电力设备配置上。但在三个主要行业配置上也存在需要完善的地方，例如5月份的地产保险的减持相对滞后。其次是7月份的煤炭减持，片面依赖国内阶段性的供求关系，而没有看到石油回调预期后的大宗商品的同质性属性。另外11月开始的反弹中，对银行的配置显得过于滞重，在反弹中有一定的阶段性拖累。这些结构上的不足在一定程度上影响了基金净值增长。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我国经济的外部不平衡现象，即中国等出口过多，美国等进口无度，早在2002年显现，在04年明显表露。而到08年在全球房地产大周期转折所引发的金融危机乃至经济危机，使得这样的不平衡格局难以为继。同时，这样的外部不平衡又加速着国内经济的内部不平衡，即投资过度，消费不足。从中长期看，要改变这两种不平衡格局，我们需要转变粗放型的增长模式。

2009年依旧是我们经济很困难的一年。工业库存调整可能在2009年一、二季度告一个段落，但是未来有可能因为房地产库存调整的艰难，使这一轮调整的时间上和难度上超出预期。由此，可能引起工业的二次探底。不过，相对于欧美国家的经济去杠杆化，中国的高储蓄率和财政实力使得政府的反周期刺激政策有空间发挥。因此，2009年投资人会面对经济着陆和政府刺激政策相持的局面，而A股市场也进入了可能的震荡格局以休养生息。

在这样的震荡阶段投资人可能会表现出对经济的过度乐观或过度悲观。例如，08年11月以来信贷的持续大幅度回升，使得投资人对流动性增长的预期开始乐观，A股市场表现出难得活跃的状态，市场也出现了明显的估值反弹。那么，即使现实的流动性还可以，但如果流动性增长在后续阶段出现“真空”，投资人又会如何预期呢？如果震荡感格局与09年经济态势相适应，那么投资人适度地的逆向操作还是值得的。

在行业配置上，投资人可以观察到重工业已经在08年第四季度有硬着陆迹象，而轻工业的消费还处在放缓阶段。不过，经过11月以来的反弹，A股市场已经对强周期行业作出了明显的估值反弹的修正。因此投资人对弱周期和强周期行业又重新需要选择。但不管如何，经历了经济剧烈震荡后，依旧具有很强竞争力的优势企业已经值得投资人开始关注和持有了。投资人可以以相对乐观的态度去尝试。

总之，展望2009年，政府的有形之手将发挥积极的反周期作用。这有助于经济的平稳着陆，但是否能切实地复苏还有待于国内消费和对外出口的好转。而作为管理人，我们将更加努力，在还不稳定的经济和市场中，寻求收获的机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险控制部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，由金融工程部进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，根据相关法律法规和基金合同要求，本基金对上一年度应分配的可分配利润进行了一次收益分配，具体情况参见7.4.11利润分配情况。

本基金根据相关法律法规和基金合同要求，投资当期出现净亏损，则不进行收益分配，因此本基金本年度不需分配利润。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所有限公司对交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2008年12月31日的资产负债表、2008年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2009)第20245号）。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：交银施罗德蓝筹股票证券投资基金

报告截止日：2008年12月31日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值0.5404元，基金份额总额16,895,622,061.50份。

7.2 利润表

会计主体：交银施罗德蓝筹股票证券投资基金

本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日

单位：人民币元

■

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：交银施罗德蓝筹股票证券投资基金

本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日

单位：人民币元

■

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致，所采用的会计估计与最近一期年度报告不一致。

7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.2.1 会计政策变更的说明

无。

7.4.2.2 会计估计变更的说明

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金自2008年9月16日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法，从按停牌前最后交易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。

上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于2008年9月16日下调152,833,834.88元，相应调减本基金的净利润152,833,834.88元和基金资产净值152,833,834.88元。

7.4.2.3 差错更正的说明

无。

7.4.3 关联方关系

■

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

无。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人交银施罗德基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.5%÷ 当年天数。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% ÷当年天数。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

注：2007年期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：基金管理人在本报告期间没有发生申购赎回业务。本期申购份额为红利再投资。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.5 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

■

注：青海盐湖钾肥股份有限公司股票自2008年12月26日复牌至2008年12月31日证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低，故作为流通受限证券列示且于2008年12月31日采用指数收益法估值。该股票于2009年1月8日打开跌停板，当日的收盘价为每股37.99元。

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人公司网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有资产支持证券明细，应阅读登载于基金管理人公司网站的年度报告正文。

8.8 本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查。在报告期内本基金投资的前十名证券除中兴通讯之外在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

报告期内本基金投资的中兴通讯（证券代码：000063）于10月7日收到财政部驻深圳市财政监察办事处向该公司送达的《行政处罚决定书》。本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓股的投资有严格的投资决策流程控制。本基金在重大事件发生前已经持有该证券，对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，严格执行公司股票池审核流程进入核心股票池；在对该证券的持有过程中公司研究员密切关注上市公司动向，在上述事件发生时及时分析其对投资决策的影响，经过分析认为此事件对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，所以不影响对该公司基本面和公司治理的投资判断。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§11 重大事件揭示

11.1 报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动：

2008年2月22日本基金管理人发布公告，经交银施罗德基金管理有限公司第一届董事会第二十四次会议通过，免去公司董事长谢红兵先生的职务，选举彭纯先生担任公司董事长；免去公司总经理雷贤达先生的职务，选举莫泰山先生担任公司总经理；选举雷贤达先生担任公司副董事长。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

2008年6月13日，中国证券监督管理委员会核准本行投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格。

11.3 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所。报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费160,000元，自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

11.6 报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注： 1、报告期内，本基金新增加席位为高华证券和齐鲁证券，其它席位未发生变化；

2、租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；

3、租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金专用席位。研究部提交方案，并上报公司批准。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：

1、2008年5月27日，本行发布关于美国银行公司行使认购期权的公告，美国银行公司将根据与中央汇金投资有限责任公司于2005年6月17日签订的《股份及期权认购协议》行使认购期权；

2、2008年9月23日，本行公告关于控股股东中央汇金投资有限责任公司增持本行股份的公告；

3、2008年11月17日，本行公告美国银行公司行使认购期权的事宜；

4、2008年12月2日，中央汇金投资有限责任公司与美国银行公司公布简式权益变动报告书。

基金简称交银蓝筹
交易代码前端519694，后端519695
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2007年08月08日
报告期末基金份额总额 16,895,622,061.50
基金合同存续期不定期

投资目标本基金为一只蓝筹股票基金，主要通过投资于业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票，在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，追求在稳定分红的基础上实现基金资产的长期稳定增长。
投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，通过优选业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票进行投资，以谋求基金资产的长期稳定增长。
业绩比较基准 75%×中证100指数+25%×中信全债指数。
风险收益特征本基金是一只股票型基金，以优质蓝筹股为主要投资对象，属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品种，本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金和债券型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称交银施罗德基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名陈超尹东
联系电话 021-61055050 010-67595003
电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com yindong@ccb.cn
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 010-67595096
传真 021-61055034 010-66275853

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.jysld.com,www.bocomschroder.com
基金年度报告备置地点基金管理人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标 2008 年 2007 年8月8日至2007年12月31日
本期已实现收益 -5,788,200,510.44 353,952,453.76
本期利润 -9,443,530,339.52 1,385,956,214.95
加权平均基金份额本期利润 -0.5440 0.0775
本期基金份额净值增长率 -50.01% 9.61%
3.1.2 期末数据和指标 2008 年 2007 年8月8日至2007年12月31日
期末可供分配基金份额利润 -0.4596 0.0161
期末基金资产净值 9,130,818,907.22 20,638,823,541.69
期末基金份额净值 0.5404 1.0961

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -11.67% 1.74% -15.05% 2.29% 3.38% -0.55%
过去六个月 -25.76% 1.69% -25.67% 2.22% -0.09% -0.53%
过去一年 -50.01% 1.92% -53.92% 2.26% 3.91% -0.34%
自基金合同生效日起至今（2007年08月08日至2008年12月31日） -45.20% 1.78% -48.48% 2.08% 3.28% -0.30%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配
合计
备注
2008年 0.150 160,763,284.09 120,475,428.11 281,238,712.20 －
2007年－－－－－
合计 0.150 160,763,284.09 120,475,428.11 281,238,712.20 －

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
李旭利本基金的基金经理，公司投资总监 2007年08月08日－ 10年李旭利先生，中国人民银行研究生部经济学硕士。1998年至2005年任职于南方基金管理有限公司，曾担任公司研究员、交易员、基金经理、投资总监等职务。2005年加入交银施罗德基金管理有限公司，任投资总监。
崔海峰本基金的基金经理 2008年09月01日－ 9年崔海峰先生，中国人民银行研究生部经济学硕士。1999年至2008年任职于国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理、基金管理部副总监等职务。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司。
于晖本基金的基金经理助理 2008年2月19日－ 6年于晖先生，金融学硕士，工学学士，工程师。历任上海证券有限公司研究发展中心研究员，申银万国证券研究所行业研究员，国联安基金管理有限公司投资组合管理部高级研究员，曾获2004年度“新财富”最佳分析师汽车行业全国第一名。2005年加入交银施罗德基金管理有限公司。

资产附注号本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 1,426,449,192.56 1,263,135,595.50
结算备付金 11,750,083.59 9,481,962.15
存出保证金 1,651,296.64 4,879,614.20
交易性金融资产 7.4.7.2 7,560,565,869.90 17,100,090,810.68
其中：股票投资 6,635,924,774.38 15,941,843,557.48
债券投资 790,225,695.52 1,158,247,253.20
资产支持证券投资 134,415,400.00 －
衍生金融资产 7.4.7.3 － 152,184,119.36
买入返售金融资产 7.4.7.4 131,921,884.25 2,470,402,095.60
应收证券清算款 30,418,806.49 －
应收利息 7.4.7.5 14,584,161.47 16,240,200.16
应收股利－－
应收申购款 113,604.32 －
其他资产 7.4.7.6 －－
资产总计 9,177,454,899.22 21,016,414,397.65
负债和所有者权益附注号本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
负债：
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债 7.4.7.3 －－
卖出回购金融资产款－－
应付证券清算款 24,283,883.59 256,089,946.18
应付赎回款 2,034,621.87 85,516,502.77
应付管理人报酬 11,989,738.29 25,839,313.95
应付托管费 1,998,289.73 4,306,552.35
应付销售服务费－－
应付交易费用 7.4.7.7 5,150,804.21 4,617,909.04
应交税费－－
应付利息－－
应付利润－－
其他负债 7.4.7.8 1,178,654.31 1,220,631.67
负债合计 46,635,992.00 377,590,855.96
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 16,895,622,061.50 18,829,893,135.63
未分配利润 7.4.7.10 -7,764,803,154.28 1,808,930,406.06
所有者权益合计 9,130,818,907.22 20,638,823,541.69
负债和所有者权益总计 9,177,454,899.22 21,016,414,397.65

项目附注号本期
2008年01月01日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年08月08日至2007年12月31日
一、收入 -9,092,658,872.76 1,606,976,685.13
1.利息收入 62,740,099.18 37,863,519.97
其中：存款利息收入 7.4.7.11 23,232,287.13 15,707,934.28
债券利息收入 37,088,574.48 19,148,131.08
资产支持证券利息收入 1,250,539.40 －
买入返售金融资产收入 1,168,698.17 3,007,454.61
2.投资收益 -5,502,818,681.81 534,385,805.09
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -5,583,724,151.17 529,040,499.51
债券投资收益 7.4.7.13 2,092,601.06 1,318,588.64
资产支持证券投资收益－－
衍生工具收益 7.4.7.14 6,979,057.06 631,237.96
股利收益 7.4.7.15 71,833,811.24 3,395,478.98
3.公允价值变动收益 7.4.7.16 -3,655,329,829.08 1,032,003,761.19
4.其他收入 7.4.7.17 2,749,538.95 2,723,598.88
二、费用 -350,871,466.76 -221,020,470.18
1．管理人报酬 -198,031,574.64 -116,220,189.93
2．托管费 -33,005,262.40 -19,370,031.68
3．销售服务费－－
4．交易费用 7.4.7.18 -116,921,241.76 -82,080,276.89
5．利息支出 -2,366,019.59 -3,010,239.94
其中：卖出回购金融资产支出 -2,366,019.59 -3,010,239.94
6．其他费用 7.4.7.19 -547,368.37 -339,731.74
三、利润总额 -9,443,530,339.52 1,385,956,214.95
四、净利润 -9,443,530,339.52 1,385,956,214.95

项目本期
2008年01月01日至2008年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 18,829,893,135.63 1,808,930,406.06 20,638,823,541.69
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － -9,443,530,339.52 -9,443,530,339.52
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -1,934,271,074.13 151,035,491.38 -1,783,235,582.75
其中：1.基金申购款 688,100,426.27 -166,037,920.66 522,062,505.61
2.基金赎回款 -2,622,371,500.40 317,073,412.04 -2,305,298,088.36
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动－ -281,238,712.20 -281,238,712.20
五、期末所有者权益
（基金净值）
16,895,622,061.50 -7,764,803,154.28 9,130,818,907.22
项目上年度可比期间
2007年08月08日至2007年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 11,743,885,724.35 － 11,743,885,724.35
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 1,385,956,214.95 1,385,956,214.95
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 7,086,007,411.28 422,974,191.11 7,508,981,602.39
其中：1.基金申购款 9,091,131,053.18 592,741,794.45 9,683,872,847.63
2.基金赎回款 -2,005,123,641.90 -169,767,603.34 -2,174,891,245.24
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动－－－
五、期末所有者权益
（基金净值）
18,829,893,135.63 1,808,930,406.06 20,638,823,541.69

关联方名称与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司（“交银施罗德”）基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
施罗德投资管理有限公司基金管理人的股东
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司基金管理人的股东

关联方名称本期
2008年01月01日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年08月08日至2007年12月31日
当期应支付的管理费 198,031,574.64 116,220,189.93
其中：当期已支付 186,041,836.35 90,380,875.98
期末未支付 11,989,738.29 25,839,313.95

关联方名称本期
2008年01月01日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年08月08日至2007年12月31日
当期应支付的托管费 33,005,262.40 19,370,031.68
其中：当期已支付 31,006,972.67 15,063,479.33
期末未支付 1,998,289.73 4,306,552.35

本期
2008年01月01日至2008年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
交通银行 481,071,623.29 －－－－－

项目本期
2008年01月01日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年08月08日至2007年12月31日
期初持有的基金份额 18,774,877.96 －
期间申购/买入总份额 259,919.86 18,774,877.96
期间赎回/卖出总份额－－
期间因拆分增加的份额－－
期末持有的基金份额 19,034,797.82 18,774,877.96
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.11% 0.10%

关联方名称本期
2008年01月01日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年08月08日至2007年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行 1,426,449,192.56 22,964,384.57 1,263,135,595.50 15,494,297.59

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末
估值单价
复牌日期复牌
开盘单价
数量
(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
000792 盐湖钾肥 2008-06-26 资产重组 56.78 2008-12-26 78.23 5,024,633 428,205,426.63 285,298,661.74
600900 长江电力 2008-05-08 公告重大事项 7.35 未知未知 5,639,057 76,374,402.43 41,447,068.95

序号项目金额（元）占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 6,635,924,774.38 72.31
其中：股票 6,635,924,774.38 72.31
2 固定收益投资 924,641,095.52 10.08
其中：债券 790,225,695.52 8.61
资产支持证券 134,415,400.00 1.46
3 金融衍生品投资－－
4 买入返售金融资产 131,921,884.25 1.44
其中：买断式回购的买入返售金融资产 131,921,884.25 1.44
5 银行存款和结算备付金合计 1,438,199,276.15 15.67
6 其他资产 46,767,868.92 0.51
7 合计 9,177,454,899.22 100.00

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业－－
B 采掘业 165,509,729.43 1.81
C 制造业 2,967,276,033.59 32.50
C0 食品、饮料 677,255,022.40 7.42
C1 纺织、服装、皮毛 47,350,000.00 0.52
C2 木材、家具 52,780,000.00 0.58
C3 造纸、印刷－－
C4 石油、化学、塑胶、塑料 398,598,026.60 4.37
C5 电子－－
C6 金属、非金属 385,641,632.14 4.22
C7 机械、设备、仪表 668,388,896.25 7.32
C8 医药、生物制品 737,262,456.20 8.07
C99 其他制造业－－
D 电力、煤气及水的生产和供应业 138,215,116.70 1.51
E 建筑业 239,441,198.32 2.62
F 交通运输、仓储业 347,721,118.82 3.81
G 信息技术业 277,183,506.46 3.04
H 批发和零售贸易 449,224,633.34 4.92
I 金融、保险业 1,121,625,525.15 12.28
J 房地产业 715,310,229.28 7.83
K 社会服务业 114,518,912.06 1.25
L 传播与文化产业－－
M 综合类 99,898,771.23 1.09
合计 6,635,924,774.38 72.68

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,450,000 375,015,000.00 4.11
2 000002 万科A 51,399,903 331,529,374.35 3.63
3 000792 盐湖钾肥 5,024,633 285,298,661.74 3.12
4 600276 恒瑞医药 7,370,000 283,818,700.00 3.11
5 601398 工商银行 80,000,000 283,200,000.00 3.10
6 600089 特变电工 10,027,616 239,459,470.08 2.62
7 601318 中国平安 7,449,777 198,089,570.43 2.17
8 000402 金融街 25,989,459 197,779,782.99 2.17
9 000063 中兴通讯 7,009,406 190,655,843.20 2.09
10 600036 招商银行 15,000,000 182,400,000.00 2.00

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1 601898 中煤能源 833,387,519.67 4.04
2 600016 民生银行 726,573,256.85 3.52
3 601318 中国平安 686,189,748.10 3.32
4 601398 工商银行 613,794,376.65 2.97
5 600000 浦发银行 571,180,860.40 2.77
6 601186 中国铁建 548,171,517.17 2.66
7 000002 万科A 499,151,838.50 2.42
8 000568 泸州老窖 431,977,100.06 2.09
9 000792 盐湖钾肥 419,839,150.79 2.03
10 600519 贵州茅台 407,323,496.20 1.97
11 601088 中国神华 404,224,533.85 1.96
12 000063 中兴通讯 399,452,550.09 1.94

13 000001 深发展A 363,902,793.76 1.76
14 600596 新安股份 322,537,941.34 1.56
15 000061 农产品 315,374,824.70 1.53
16 000898 鞍钢股份 288,480,099.47 1.40
17 600089 特变电工 287,466,476.45 1.39
18 000423 东阿阿胶 271,893,634.71 1.32
19 601006 大秦铁路 264,926,674.21 1.28
20 000402 金融街 238,136,347.88 1.15

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,210,878,806.61 5.87
2 600028 中国石化 1,125,232,166.16 5.45
3 600019 宝钢股份 991,328,841.77 4.80
4 000002 万科A 891,692,848.18 4.32
5 601398 工商银行 763,387,645.33 3.70
6 600005 武钢股份 729,496,184.13 3.53
7 601898 中煤能源 692,418,987.71 3.35
8 600036 招商银行 584,284,412.19 2.83
9 600795 国电电力 490,738,742.85 2.38
10 600016 民生银行 488,039,791.72 2.36
11 600030 中信证券 447,470,418.44 2.17
12 600009 上海机场 409,669,516.44 1.98
13 600585 海螺水泥 378,712,593.85 1.83
14 601628 中国人寿 371,562,273.67 1.80
15 601186 中国铁建 354,192,868.31 1.72
16 000898 鞍钢股份 318,932,637.69 1.55
17 601088 中国神华 280,669,781.91 1.36
18 600000 浦发银行 265,686,033.22 1.29
19 600050 中国联通 248,370,211.21 1.20
20 000800 一汽轿车 222,478,300.64 1.08

买入股票的成本（成交）总额 19,853,365,637.66
卖出股票的收入（成交）总额 19,926,100,280.47

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
1 国家债券－－
2 央行票据 733,375,000.00 8.03
3 金融债券 21,642,000.00 0.24
其中：政策性金融债－－
4 企业债券 35,208,695.52 0.39
5 企业短期融资券－－
6 可转债－－
7 其他－－
8 合计 790,225,695.52 8.65

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例(%)
1 0801087 08央行票据87 5,000,000 488,650,000.00 5.35
2 0801095 08央行票据95 2,500,000 244,725,000.00 2.68
3 126018 08江铜债 465,160 33,784,570.80 0.37
4 081601 08深发债(固) 200,000 21,642,000.00 0.24
5 112005 08万科G1 7,632 816,166.08 0.01

序号证券代码权证名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例(%)
1 0838013 08信银A2 1,340,000 134,415,400.00 1.47

序号名称金额
1 存出保证金 1,651,296.64
2 应收证券清算款 30,418,806.49
3 应收股利－
4 应收利息 14,584,161.47
5 应收申购款 113,604.32
6 其他应收款－
7 其他－
8 合计 46,767,868.92

持有人户数
(户)
户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有
份额
占总份额比例持有
份额
占总份额比例
997,840 16,932.20 495,601,647.28 2.93% 16,400,020,414.22 97.07%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 271,541.94 0.0016%

基金合同生效日(2007年08月08日)基金份额总额 11,743,885,724.35
报告期期初基金份额总额 18,829,893,135.63
报告期期间基金总申购份额 688,100,426.27
报告期期间基金总赎回份额 2,622,371,500.40
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）－
报告期期末基金份额总额 16,895,622,061.50

券商名称交易单元
数量
股票交易应支付该券商的佣金
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
北京高华证券责任有限公司 1 7,409,426,495.13 18.73% 6,298,005.07 18.89%
安信证券股份有限公司 1 6,562,628,138.76 16.59% 5,578,234.42 16.73%
中国国际金融有限公司 1 5,172,293,414.52 13.08% 4,269,136.26 12.80%
中信证券股份有限公司 1 4,538,224,335.15 11.47% 3,864,144.01 11.59%
华泰证券股份有限公司 1 3,218,145,880.36 8.14% 2,735,425.00 8.20%
联合证券有限责任公司 1 2,688,714,632.58 6.80% 2,285,381.30 6.85%
平安证券有限责任公司 1 2,609,261,260.31 6.60% 2,120,053.25 6.36%
东方证券股份有限公司 1 2,398,913,253.69 6.07% 2,039,070.96 6.11%
海通证券股份有限公司 1 1,948,084,966.74 4.93% 1,668,451.67 5.00%
中银国际证券有限责任公司 1 1,681,346,719.06 4.25% 1,365,059.78 4.09%
广发证券股份有限公司 1 812,199,361.85 2.05% 690,347.47 2.07%
齐鲁证券有限公司 1 509,561,003.51 1.29% 433,124.05 1.30%

券商名称交易单元
数量
债券交易
成交金额占当期成交总额的比例
北京高华证券责任有限公司 1 40,606,197.46 51.05%
联合证券有限责任公司 1 18,289,246.50 22.99%
东方证券股份有限公司 1 11,261,415.40 14.16%
广发证券股份有限公司 1 8,226,996.60 10.34%
齐鲁证券有限公司 1 1,152,227.80 1.45%

券商名称交易单元
数量
权证交易
成交金额占当期成交总额的比例
中国国际金融有限公司 1 53,5 58,068.74 71.97%
海通证券股份有限公司 1 13,632,417.10 18.32%
中信证券股份有限公司 1 7,223,112.12 9.70%

　　2008年12月31日

　　基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2009年03月26日

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]