2008年年度报告摘要
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）根据本基金合同规定，于2009年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：图示日期为2006年6月14日至2008年12月31日。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2008年12月31日，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：图示日期为2006年6月14日至2008年12月31日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为2亿元人民币。
截止到2008年12月31日，公司已经发行并管理的的基金共有七只，均为开放式基金：交银施罗德精选股票证券投资基金（基金合同生效日：2005年9月29日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：2006年1月20日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2006年6月14日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006年10月23日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007年8月8日）、交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008年3月31日）和交银施罗德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008年8月22日）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1、本表所列基金经理任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。
2、本表所列基金经理证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向交易的交易价格并未发现异常差异。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本投资组合与同属于中高风险投资风格的交银精选和交银蓝筹之间的2008年业绩回报率差异分别达到5.95%和7.08%。
业绩差异的主要原因在于：交银稳健、交银精选和交银蓝筹虽然同属于中高风险投资风格的基金，但三只基金在基金合同的约定中对于资产配置的限制上存在较大差异。交银稳健属于配置混合型证券投资基金，其股票投资限制为35%-95%，债券投资限制为0%-60%；而交银精选和交银蓝筹属于股票型证券投资基金，其股票投资限制为60%-90%，债券投资限制为5%-40%。在2008年股票市场整体下行的行情下，交银稳健通过将股票仓位降至比交银精选和蓝筹更低的水平，从而更加有效地规避了市场下行风险，取得了高于交银精选和交银蓝筹的业绩报酬率。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2008年，A股市场在美国金融危机和国内投资减速，经济下滑的大背景下，走出了历史罕见的熊市，上证指数从5000多点的高位跌落至最低1600多点。宏观经济的调整是主要原因，但是市场下跌前长达两年的大牛市过分透支了股票市场未来的收益，也是市场跌幅巨大的主要因素。纵观全年，A股市场呈现出三个新的特点：宏观经济下降的趋势明朗后市场单边下跌，鲜有强有力的反弹；外围市场，特别是美国市场对A股市场的影响逐渐加大；A股市场的主要指数对于宏观经济政策的变化和最新经济数据表现敏感，并有提前反应。这些特点表明，经过了2006-2007年股票市场的大发展，固然形成了一个大的估值泡沫，但同时也促进了国内基金业和证券业的大发展和国际化进程，并使A股市场不论规模还是投资者结构，都有了长足的进步。可以说，2006-2008年股票市场的发展和逐步成熟，在中国经济发展史上具有里程碑的意义。
2008年，交银稳健基金在准确判断宏观经济走势的基础上，全年采用自上而下的投资策略，以系统性风险的控制为主，并根据宏观经济波动的规律，集中投资，在主要行业间进行轮换，与主要指数比较，取得了预期的超额收益。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经过了2008年市场的大幅下跌，A股市场的估值泡沫基本洗去，已具有长期投资价值。比较大类资产未来一段时间的收益率，股票的收益率水平应该超越债券，从而成为大类资产配置的首选。但展望2009年，投资者仍然面临重大不确定因素，短期市场表现仍会较为反复。
第一、2009年，经济合作发展组织（OECD）国家和全球经济增长率都会有大幅度的下滑，可能创下过去30年增长率的新低。较低的全球增长率对于中国外需和投资的负面影响将全面体现。
第二、2009年，国内将面临投资，特别是房地产投资增速大幅下降，以及收入下降导致的消费增速放缓的压力，失业率的上升将不可避免。
第三、虽然政府的4万亿刺激经济方案已经出台，货币政策也大幅放松，但宏观经济政策对于经济的拉动作用仍有待观察，投资者和消费者信心将是重要的变量。
因此，2009年上半年，特别是一季度，宏观经济数据仍不会出现明显反转，股票市场的投资者信心可能再次面临考验。2季度之后，经济刺激政策将逐步发挥作用，投资者信心会有所恢复，市场会表现活跃。但市场的长期趋势性投资机会，仍取决于2009年下半年或2010年上半年宏观经济能否走出本轮调整。尽管我们对于中国经济复苏的能力和长期的增长潜力有信心，但考虑到本轮调整的性质和严峻的内外部经济环境，保留一份谨慎仍属必要。
基于我们对于A 股市场的上述看法，交银稳健基金在2009年上半年，仍会坚持自上而下的投资策略，注意风险控制并积极把握可能出现的主题投资机会。如果根据我们的判断，宏观经济确实开始出现趋势性的好转，我们会充分利用交银稳健基金资产配置方面灵活的特点，积极投资经济复苏阶段可能有超额表现的行业和个股，争取在2009年为投资者创造良好的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险控制部等人员和固定收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，由金融工程部进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，根据相关法律法规和基金合同要求，本基金对上一年度应分配的可分配利润进行了一次收益分配，具体情况参见7.4.11利润分配情况。
根据相关法律法规和基金合同要求，投资当期出现净亏损，则不进行收益分配，因此本基金本年度不需分配利润。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司对交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2008年12月31日的资产负债表、2008年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2009)第20243号）。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
报告截止日：2008年12月31日
单位：人民币元
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注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值1.2084元，基金份额总额3,049,320,927.34份。
7.2 利润表
会计主体：交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
单位：人民币元
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
单位：人民币元
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7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致，所采用的会计估计与最近一期年度报告不一致。
7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.2.2 会计估计变更的说明
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金自2008年9月16日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法，从按停牌前最后交易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。
上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于2008年9月16日下调78,461,431.90元，相应调减本基金的净利润78,461,431.90元和基金资产净值78,461,431.90元。
7.4.2.3 差错更正的说明
无。
7.4.3 关联方关系
■
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人交银施罗德基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷ 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% ÷ 当年天数。
■
无。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
注：基金管理人在本报告期间没有发生申购赎回业务，本年度的基金份额变化均由分红再投资引起。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.5 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
■
注：根据宁波立立电子股份有限公司2008年7月7日发布的公告，有关监管部门要求保荐人等中介机构对媒体报道的有关问题进行核查，上市日期待定。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
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注：青海盐湖钾肥股份有限公司股票自2008年12月26日复牌至2008年12月31日证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低，故作为流通受限证券列示且于2008年12月31日采用指数收益法估值。该股票于2009年1月8日打开跌停板，当日的收盘价为每股37.99元。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人公司网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.7 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
■
8.9.4 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§10 开放式基金份额变动
单位：份
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注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§11 重大事件揭示
11.1报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：
2008年2月22日本基金管理人发布公告，经交银施罗德基金管理有限公司第一届董事会第二十四次会议通过，免去公司董事长谢红兵先生的职务，选举彭纯先生担任公司董事长；免去公司总经理雷贤达先生的职务，选举莫泰山先生担任公司总经理；选举雷贤达先生担任公司副董事长。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
2008年6月13日，中国证券监督管理委员会核准本行投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格。
11.3 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所。报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费120,000元，自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
11.6 报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
■
■
注：1、报告期内，本基金新增加席位为华泰证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司，其它席位未发生变化；
2、租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金专用席位。研究部提交方案，并上报公司批准。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：
1、2008年5月27日，本行发布关于美国银行公司行使认购期权的公告，美国银行公司将根据与中央汇金投资有限责任公司于2005年6月17日签订的《股份及期权认购协议》行使认购期权；
2、2008年9月23日，本行公告关于控股股东中央汇金投资有限责任公司增持本行股份的公告；
3、2008年11月17日，本行公告美国银行公司行使认购期权的事宜；
4、2008年12月2日，中央汇金投资有限责任公司与美国银行公司公布简式权益变动报告书。
| 基金简称 | 交银稳健 |
| 交易代码 | 前端519690，后端519691 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2006年06月14日 |
| 报告期末基金份额总额 | 3,049,320,927.34 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，根据宏观经济周期和市场环境的变化，自上而下灵活配置资产，自下而上精选证券，有效分散风险，谋求实现基金财产的长期稳定增长。 |
| 投资策略 | 把握宏观经济和投资市场的变化趋势，根据经济周期理论动态调整投资组合比例，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效分散风险。 |
| 业绩比较基准 | 65%×MSCI中国A股指数+35%×新华巴克莱资本中国全债指数。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金产品中的中等风险品种，本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 陈超 | 尹东 |
| 联系电话 | 021-61055050 | 010-67595003 | |
| 电子邮箱 | xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com | yindong@ccb.cn | |
| 客户服务电话 | 400-700-5000，021-61055000 | 010-67595096 | |
| 传真 | 021-61055034 | 010-66275853 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | www.jysld.com,www.bocomschroder.com |
| 基金年度报告备置地点 | 基金管理人的办公场所 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2008 年 | 2007 年 | 2006 年6月14日至2006年12月 31日 |
| 本期已实现收益 | -182,787,975.32 | 5,686,607,925.37 | 474,191,557.46 |
| 本期利润 | -3,171,042,866.81 | 4,917,261,040.86 | 3,540,870,375.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.0574 | 1.5945 | 0.5292 |
| 本期基金份额净值增长率 | -42.93% | 106.33% | 57.11% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2008 年 | 2007 年 | 2006 年6月14日至2006年12月 31日 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2084 | 1.7816 | 0.0278 |
| 期末基金资产净值 | 3,684,902,954.62 | 7,762,168,485.45 | 8,694,688,444.93 |
| 期末基金份额净值 | 1.2084 | 3.1356 | 1.5197 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | -12.44% | 2.42% | -9.59% | 1.92% | -2.85% | 0.50% |
| 过去六个月 | -24.49% | 2.11% | -20.81% | 1.89% | -3.68% | 0.22% |
| 过去一年 | -42.93% | 2.16% | -46.18% | 1.95% | 3.25% | 0.21% |
| 自基金合同生效日起至今（2006年06月14日至2008年12月31日） | 85.00% | 1.91% | 36.22% | 1.61% | 48.78% | 0.30% |
| 年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配 合计 | 备注 |
| 2008年 | 7.800 | 1,147,356,788.54 | 856,972,584.86 | 2,004,329,373.40 | － |
| 2007年 | － | － | － | － | － |
| 2006年 | 0.500 | 212,042,900.95 | 74,023,057.32 | 286,065,958.27 | － |
| 合计 | 8.300 | 1,359,399,689.49 | 930,995,642.18 | 2,290,395,331.67 | － |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 郑拓 | 本基金的基金经理 | 2007年07月04日 | － | 14年 | 郑拓先生，CFA，美国芝加哥大学MBA。历任黑龙江省进出口公司业务代表、君安证券有限公司投资经理、广达投资管理公司投资经理、贝尔德投资银行分析师、海富通基金管理有限公司股票分析师、基金经理助理、基金经理。2007年加入交银施罗德基金管理有限公司。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2008年12月31日 | 上年度末 2007年12月31日 |
| 资 产： | |||
| 银行存款 | 7.4.7.1 | 647,312,077.84 | 679,502,414.98 |
| 结算备付金 | 2,230,186.00 | 2,997,417.97 | |
| 存出保证金 | 1,164,743.27 | 2,235,012.67 | |
| 交易性金融资产 | 7.4.7.2 | 3,135,034,001.74 | 6,064,087,653.07 |
| 其中：股票投资 | 2,794,110,682.05 | 5,621,804,385.07 | |
| 债券投资 | 340,923,319.69 | 442,283,268.00 | |
| 资产支持证券投资 | － | － | |
| 衍生金融资产 | 7.4.7.3 | － | 78,674,295.66 |
| 买入返售金融资产 | 7.4.7.4 | － | 990,001,120.00 |
| 应收证券清算款 | － | － | |
| 应收利息 | 7.4.7.5 | 9,156,446.18 | 9,588,466.60 |
| 应收股利 | － | － | |
| 应收申购款 | 15,268,794.02 | 934,279.06 | |
| 其他资产 | 7.4.7.6 | － | － |
| 资产总计 | 3,810,166,249.05 | 7,828,020,660.01 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2008年12月31日 | 上年度末 2007年12月31日 |
| 负 债： | |||
| 短期借款 | － | － | |
| 交易性金融负债 | － | － | |
| 衍生金融负债 | 7.4.7.3 | － | － |
| 卖出回购金融资产款 | － | － | |
| 应付证券清算款 | 103,562,069.87 | 37,741,970.82 | |
| 应付赎回款 | 13,626,084.19 | 12,767,598.25 | |
| 应付管理人报酬 | 4,894,845.74 | 9,361,951.26 | |
| 应付托管费 | 815,807.62 | 1,560,325.20 | |
| 应付销售服务费 | － | － | |
| 应付交易费用 | 7.4.7.7 | 1,393,332.97 | 3,196,671.58 |
| 应交税费 | － | － | |
| 应付利息 | － | － | |
| 应付利润 | － | － | |
| 其他负债 | 7.4.7.8 | 971,154.04 | 1,223,657.45 |
| 负债合计 | 125,263,294.43 | 65,852,174.56 | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | 7.4.7.9 | 3,049,320,927.34 | 2,475,491,211.31 |
| 未分配利润 | 7.4.7.10 | 635,582,027.28 | 5,286,677,274.14 |
| 所有者权益合计 | 3,684,902,954.62 | 7,762,168,485.45 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,810,166,249.05 | 7,828,020,660.01 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2008年01月01日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年01月01日至2007年12月31日 |
| 一、收入 | -3,034,714,563.09 | 5,123,654,753.41 | |
| 1.利息收入 | 22,736,044.20 | 14,084,099.17 | |
| 其中：存款利息收入 | 7.4.7.11 | 9,908,590.37 | 6,378,930.58 |
| 债券利息收入 | 12,682,384.20 | 7,436,272.11 | |
| 资产支持证券利息收入 | － | － | |
| 买入返售金融资产收入 | 145,069.63 | 268,896.48 | |
| 2.投资收益 | -71,756,368.65 | 5,867,973,560.23 | |
| 其中：股票投资收益 | 7.4.7.12 | -48,886,462.50 | 5,791,788,875.89 |
| 债券投资收益 | 7.4.7.13 | 1,047,609.97 | 2,030,930.11 |
| 资产支持证券投资收益 | － | － | |
| 衍生工具收益 | 7.4.7.14 | -47,617,257.14 | 41,860,256.39 |
| 股利收益 | 7.4.7.15 | 23,699,741.02 | 32,293,497.84 |
| 3.公允价值变动收益 | 7.4.7.16 | -2,988,254,891.49 | -769,346,884.51 |
| 4.其他收入 | 7.4.7.17 | 2,560,652.85 | 10,943,978.52 |
| 二、费用 | -136,328,303.72 | -206,393,712.55 | |
| 1．管理人报酬 | -79,180,208.79 | -107,726,553.93 | |
| 2．托管费 | -13,196,701.46 | -17,954,425.75 | |
| 3．销售服务费 | － | － | |
| 4．交易费用 | 7.4.7.18 | -42,664,865.85 | -76,813,520.49 |
| 5．利息支出 | -816,755.54 | -3,379,137.78 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -816,755.54 | -3,379,137.78 | |
| 6．其他费用 | 7.4.7.19 | -469,772.08 | -520,074.60 |
| 三、利润总额 | -3,171,042,866.81 | 4,917,261,040.86 | |
| 四、净利润 | -3,171,042,866.81 | 4,917,261,040.86 |
| 项 目 | 本期 2008年01月01日至2008年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益(基金净值) | 2,475,491,211.31 | 5,286,677,274.14 | 7,762,168,485.45 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | － | -3,171,042,866.81 | -3,171,042,866.81 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | 573,829,716.03 | 524,276,993.35 | 1,098,106,709.38 |
| 其中：1.基金申购款 | 2,434,578,674.41 | 1,690,347,506.86 | 4,124,926,181.27 |
| 2.基金赎回款 | -1,860,748,958.38 | -1,166,070,513.51 | -3,026,819,471.89 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 | － | -2,004,329,373.40 | -2,004,329,373.40 |
| 五、期末所有者权益 （基金净值） | 3,049,320,927.34 | 635,582,027.28 | 3,684,902,954.62 |
| 项 目 | 上年度可比期间 2007年01月01日至2007年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益(基金净值) | 5,721,317,657.88 | 2,973,370,787.05 | 8,694,688,444.93 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | － | 4,917,261,040.86 | 4,917,261,040.86 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | -3,245,826,446.57 | -2,603,954,553.77 | -5,849,781,000.34 |
| 其中：1.基金申购款 | 1,597,065,490.05 | 1,849,135,528.13 | 3,446,201,018.18 |
| 2.基金赎回款 | -4,842,891,936.62 | -4,453,090,081.90 | -9,295,982,018.52 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 | － | － | － |
| 五、期末所有者权益 （基金净值） | 2,475,491,211.31 | 5,286,677,274.14 | 7,762,168,485.45 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 交银施罗德基金管理有限公司（“交银施罗德”） | 基金管理人、基金销售机构 |
| 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 交通银行股份有限公司（“交通银行”） | 基金管理人股东、基金代销机构 |
| 施罗德投资管理有限公司 | 基金管理人股东 |
| 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 基金管理人股东 |
| 关联方名称 | 本期 2008年01月01日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年01月01日至2007年12月31日 |
| 当期应支付的管理费 | 79,180,208.79 | 107,726,553.93 |
| 其中：当期已支付 | 74,285,363.05 | 98,364,602.67 |
| 期末未支付 | 4,894,845.74 | 9,361,951.26 |
| 关联方名称 | 本期 2008年01月01日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年01月01日至2007年12月31日 |
| 当期应支付的托管费 | 13,196,701.46 | 17,954,425.75 |
| 其中：当期已支付 | 12,380,893.84 | 16,394,100.55 |
| 期末未支付 | 815,807.62 | 1,560,325.20 |
| 7.4.4.3 | 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 |
| 项目 | 本期 2008年01月01日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年01月01日至2007年12月31日 |
| 期初持有的基金份额 | 36,169,956.19 | 35,017,900.00 |
| 期间申购/买入总份额 | 16,940,414.21 | 1,152,056.19 |
| 期间赎回/卖出总份额 | － | － |
| 期间因拆分增加的份额 | － | － |
| 期末持有的基金份额 | 53,110,370.40 | 36,169,956.19 |
| 期末持有的基金份额占基金总份额比例 | 1.74% | 1.46% |
| 关联方名称 | 本期 2008年01月01日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年01月01日至2007年12月31日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国建设银行 | 647,312,077.84 | 9,709,660.63 | 679,502,414.98 | 6,078,049.25 |
| 7.4.5.1.1 受限证券类别：股票 | |||||||||
| 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量(单位：股) | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 002257 | 立立电子 | 2008-06-30 | 待定 | 新股网上申购 | 21.81 | 21.81 | 26,000 | 567,060.00 | 567,060.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末估值单价 | 复牌日期 | 复牌开盘单价 | 数量 (股) | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 2008-06-26 | 资产重组 | 56.78 | 2008-12-26 | 78.23 | 2,783,843 | 239,384,286.60 | 158,066,605.54 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例(%) |
| 1 | 权益投资 | 2,794,110,682.05 | 73.33 |
| 其中：股票 | 2,794,110,682.05 | 73.33 | |
| 2 | 固定收益投资 | 340,923,319.69 | 8.95 |
| 其中：债券 | 340,923,319.69 | 8.95 | |
| 资产支持证券 | － | － | |
| 3 | 金融衍生品投资 | － | － |
| 4 | 买入返售金融资产 | － | － |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 649,542,263.84 | 17.05 |
| 6 | 其他资产 | 25,589,983.47 | 0.67 |
| 7 | 合计 | 3,810,166,249.05 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| B | 采掘业 | － | － |
| C | 制造业 | 742,264,709.92 | 20.14 |
| C0 | 食品、饮料 | 397,733,871.26 | 10.79 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | － | － |
| C2 | 木材、家具 | － | － |
| C3 | 造纸、印刷 | － | － |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 158,066,605.54 | 4.29 |
| C5 | 电子 | 567,060.00 | 0.02 |
| C6 | 金属、非金属 | 41,250,035.88 | 1.12 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | － | － |
| C8 | 医药、生物制品 | 144,647,137.24 | 3.93 |
| C99 | 其他制造业 | － | － |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | － | － |
| E | 建筑业 | － | － |
| F | 交通运输、仓储业 | － | － |
| G | 信息技术业 | － | － |
| H | 批发和零售贸易 | 446,938,633.83 | 12.13 |
| I | 金融、保险业 | 878,734,720.12 | 23.85 |
| J | 房地产业 | 558,211,296.21 | 15.15 |
| K | 社会服务业 | 115,179,699.08 | 3.13 |
| L | 传播与文化产业 | 26,462,371.52 | 0.72 |
| M | 综合类 | 26,319,251.37 | 0.71 |
| 合计 | 2,794,110,682.05 | 75.83 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 000024 | 招商地产 | 20,200,000 | 265,024,000.00 | 7.19 |
| 2 | 000568 | 泸州老窖 | 10,031,722 | 182,577,340.40 | 4.95 |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 48,886,184 | 173,057,091.36 | 4.70 |
| 4 | 600859 | 王府井 | 8,809,348 | 167,377,612.00 | 4.54 |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 12,000,000 | 159,000,000.00 | 4.31 |
| 6 | 000792 | 盐湖钾肥 | 2,783,843 | 158,066,605.54 | 4.29 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 12,971,704 | 157,735,920.64 | 4.28 |
| 8 | 600016 | 民生银行 | 34,175,037 | 139,092,400.59 | 3.77 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 1,179,906 | 128,255,782.20 | 3.48 |
| 10 | 000002 | 万科A | 19,437,136 | 125,369,527.20 | 3.40 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 350,671,734.64 | 4.52 |
| 2 | 601898 | 中煤能源 | 335,862,812.34 | 4.33 |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 310,317,187.10 | 4.00 |
| 4 | 600016 | 民生银行 | 305,918,711.86 | 3.94 |
| 5 | 000024 | 招商地产 | 279,661,945.00 | 3.60 |
| 6 | 000402 | 金 融 街 | 250,218,743.13 | 3.22 |
| 7 | 000792 | 盐湖钾肥 | 247,935,190.32 | 3.19 |
| 8 | 000002 | 万 科Ａ | 214,399,274.82 | 2.76 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 213,936,570.96 | 2.76 |
| 10 | 600596 | 新安股份 | 212,985,264.31 | 2.74 |
| 11 | 000001 | 深发展Ａ | 183,613,543.29 | 2.37 |
| 12 | 000858 | 五 粮 液 | 158,347,659.98 | 2.04 |
| 13 | 000061 | 农 产 品 | 150,660,228.46 | 1.94 |
| 14 | 000898 | 鞍钢股份 | 149,166,831.51 | 1.92 |
| 15 | 000568 | 泸州老窖 | 139,612,410.19 | 1.80 |
| 16 | 600519 | 贵州茅台 | 134,456,251.53 | 1.73 |
| 17 | 601186 | 中国铁建 | 120,420,669.29 | 1.55 |
| 18 | 000983 | 西山煤电 | 118,708,296.43 | 1.53 |
| 19 | 600019 | 宝钢股份 | 117,341,238.19 | 1.51 |
| 20 | 600631 | 百联股份 | 113,010,646.77 | 1.46 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 289,633,110.34 | 3.73 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 283,239,203.80 | 3.65 |
| 3 | 000002 | 万科A | 254,649,012.97 | 3.28 |
| 4 | 600016 | 民生银行 | 248,764,471.19 | 3.20 |
| 5 | 600019 | 宝钢股份 | 233,340,790.99 | 3.01 |
| 6 | 601898 | 中煤能源 | 232,117,992.84 | 2.99 |
| 7 | 000024 | 招商地产 | 228,193,653.36 | 2.94 |
| 8 | 600028 | 中国石化 | 195,081,311.81 | 2.51 |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | 192,044,340.33 | 2.47 |
| 10 | 000898 | 鞍钢股份 | 186,113,089.59 | 2.40 |
| 11 | 600596 | 新安股份 | 159,245,141.07 | 2.05 |
| 12 | 600694 | 大商股份 | 149,967,560.20 | 1.93 |
| 13 | 600519 | 贵州茅台 | 140,990,572.50 | 1.82 |
| 14 | 600325 | 华发股份 | 140,467,113.27 | 1.81 |
| 15 | 000937 | 金牛能源 | 134,511,481.24 | 1.73 |
| 16 | 601006 | 大秦铁路 | 133,660,259.43 | 1.72 |
| 17 | 000983 | 西山煤电 | 133,036,394.35 | 1.71 |
| 18 | 600005 | 武钢股份 | 132,474,844.57 | 1.71 |
| 19 | 600150 | 中国船舶 | 127,130,996.82 | 1.64 |
| 20 | 600583 | 海油工程 | 125,676,879.30 | 1.62 |
| 买入股票的成本（成交）总额 | 7,471,570,044.40 |
| 卖出股票的收入（成交）总额 | 7,267,146,722.82 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 国家债券 | － | － |
| 2 | 央行票据 | 339,770,000.00 | 9.22 |
| 3 | 金融债券 | － | － |
| 其中：政策性金融债 | － | － | |
| 4 | 企业债券 | 1,153,319.69 | 0.03 |
| 5 | 企业短期融资券 | － | － |
| 6 | 可转债 | － | － |
| 7 | 其他 | － | － |
| 8 | 合计 | 340,923,319.69 | 9.25 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 0801025 | 08央行票据25 | 1,500,000 | 144,900,000.00 | 3.93 |
| 2 | 0801095 | 08央行票据95 | 1,000,000 | 97,890,000.00 | 2.66 |
| 3 | 0801046 | 08央行票据46 | 1,000,000 | 96,980,000.00 | 2.63 |
| 4 | 112005 | 08万科G1 | 6,181 | 660,996.14 | 0.02 |
| 5 | 112006 | 08万科G2 | 4,645 | 492,323.55 | 0.01 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 1,164,743.27 |
| 2 | 应收证券清算款 | － |
| 3 | 应收股利 | － |
| 4 | 应收利息 | 9,156,446.18 |
| 5 | 应收申购款 | 15,268,794.02 |
| 6 | 其他应收款 | － |
| 7 | 其他 | － |
| 8 | 合计 | 25,589,983.47 |
| 持有人户数 (户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有 份额 | 占总份额比例 | 持有 份额 | 占总份额比例 | ||
| 66,992 | 45,517.69 | 1,321,921,632.03 | 43.35% | 1,727,399,295.31 | 56.65% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 1,512,036.86 | 0.05% |
| 基金合同生效日(2006年06月14日)基金份额总额 | 7,016,138,522.08 |
| 报告期期初基金份额总额 | 2,475,491,211.31 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 2,434,578,674.41 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 1,860,748,958.38 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | － |
| 报告期期末基金份额总额 | 3,049,320,927.34 |
| 券商名称 | 交易单元 数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | ||
| 北京高华证券有限责任公司 | 1 | 3,741,388,863.90 | 25.81% | 3,187,080.01 | 26.08% |
| 招商证券股份有限公司 | 1 | 2,414,091,805.73 | 16.65% | 1,986,818.50 | 16.26% |
| 华泰证券有限责任公司 | 1 | 2,207,951,422.31 | 15.23% | 1,876,748.20 | 15.36% |
| 中信建投证券有限责任公司 | 1 | 2,061,103,303.11 | 14.22% | 1,714,506.69 | 14.03% |
| 中国银河证券股份有限公司 | 1 | 1,288,385,450.01 | 8.89% | 1,095,665.63 | 8.96% |
| 中国国际金融有限公司 | 1 | 1,193,559,838.84 | 8.23% | 1,014,519.24 | 8.30% |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1 | 983,998,334.22 | 6.79% | 836,398.84 | 6.84% |
| 申银万国证券股份有限公司 | 1 | 241,959,905.74 | 1.67% | 205,665.78 | 1.68% |
| 中信证券股份有限公司 | 1 | 212,263,191.61 | 1.46% | 180,419.97 | 1.48% |
| 齐鲁证券有限公司 | 1 | 152,473,745.99 | 1.05% | 123,885.71 | 1.01% |
| 券商名称 | 交易单元 数量 | 债券交易 | |
| 成交金额 | 占当期成交总额的比例 | ||
| 北京高华证券有限责任公司 | 1 | 17,678,828.00 | 100% |
| 券商名称 | 交易单元 数量 | 权证交易 | |
| 成交金额 | 占当期成交总额的比例 | ||
| 中信建投证券有限责任公司 | 1 | 44,269,378.90 | 54.97% |
| 招商证券股份有限公司 | 1 | 28,169,350.00 | 34.98% |
| 北京高华证券有限责任公司 | 1 | 7,510,703.29 | 9.33% |
| 中国银河证券股份有限公司 | 1 | 584,126.57 | 0.73% |
2008年12月31日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2009年03月26日