2008年年度报告摘要

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

本基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2009年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料已经审计，立信羊城会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期为2008年1月1日起至2008年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述所列数据截止到2008年12月31日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期，截止报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条（二）投资范围、（三）投资策略（3）组合原则中规定的各项比例，即本基金投资于股票、债券的比例不得低于基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不得低于基金资产净值的20%，现金占基金资产总值的比例不超过10%。

2、经公司第三届董事会第二次会议审议通过，刘保民先生因工作需要不再担任本基金基金经理职务。本基金由基金经理龙苏云先生继续管理。上述调整事项已报广东证监局备案，并于2008年12月24日公告。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002年12月25日成立，是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本1亿元人民币，股东包括广州证券有限责任公司、四川南方希望实业有限公司、广州药业股份有限公司、广东美的电器股份有限公司，分别持有40％、20％、20％和20％的股份。

公司设立了投资决策委员会、风险控制委员会、资产估值委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。资产估值委员会负责依照基金合同和基金估值制度的规定，确定基金资产估值的原则、方法、程序及其他相关的估值事宜。

公司目前下设八个部门，分别是：投资管理部、研究发展部、金融工程部、市场拓展部、机构客户部、运作保障部、监察稽核部、综合管理部。投资管理部负责根据投资决策委员会制定的原则进行基金投资；研究发展部负责宏观经济、行业、上市公司研究和投资策略研究。金融工程部负责金融工程研究、数量分析和新产品设计工作。市场拓展部负责市场营销策划、基金销售与渠道管理、客户服务等业务。机构客户部负责机构客户的开发、维护与管理。运作保障部负责公司信息系统的日常运行与维护,跟踪研究新技术,进行相应的技术系统规划与开发、基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务。监察稽核部负责对公司及其员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查。综合管理部负责公司企业文化建设、文字档案、公司财务、后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管理。

公司目前共管理金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金和金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金三只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1.任职日期和离任日期均指公司董事会决议通过之日；

2.证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法规及基金合同规定的要求；基金的投资范围、投资比例及投资组合也均符合有关法规及基金合同的规定；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内本基金管理人认真贯彻执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定，加强投资管理制度、研究制度、交易制度、监察稽核制度的执行和后台IT系统支持，确保公司旗下基金在交易上均能得到公平对待。

本基金管理人主要通过建立规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，基金经理只能在既定的权限范围内、根据投资决策委员会的决议或指导意见进行投资操作，超出其权限范围的投资须经相关相关流程审批并授权。各投资组合只能选取股票备选库中的股票进行投资，股票备选库的建立维护主要由研究部负责，股票入库需要经过充分研究和集体讨论，并经相应的决策程序决定是否入库，从而对投资形成相对的制约。在交易环节，所有的投资指令必须通过集中交易室下达，集中交易室与投资部门相隔离，交易员对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，审核认为无效的可以拒绝执行。在交易过程中，按照“时间优先、价格优先”的原则，公平对待各投资组合，如发现任何异常交易及时反馈报告，由此形成对投资的又一重制约。监察稽核部负责通过对投资组合各项合规性指标的日常检查提示，以及对投资、研究、交易等全流程的独立的监察稽核和实施监控，督促落实上述制度措施，促进投资运作的规范性。

本报告期内，上述公平交易制度和流程执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

2008年中国证券市场经历了罕见的大幅、持续调整行情。在估值泡沫破裂、国内经济增速显著放缓和美国次贷危机引发的全球金融风暴的共同影响下，上证综合指数由年初的5261点持续下跌至10月末的1664点才见年内的最低位，全年累计跌幅高达65%左右。市场在3000点和1800点附近出现过两波幅度近30%的反弹行情，但由于是政策驱动主导，因此时间短、可操作性不强。系统性风险的释放至11月方告一段落。除部分大盘权重股外，11、12月众多中小盘股票在“经济渡过‘休克’状态后环比增长”的预期下，展开了全年最为有力的上涨行情。

根据市场的变化，本基金在前三季度采取了相对保守的投资策略，精选经济下滑背景下企业仍具较高景气度的品种进行防御，抵抗市场风险。第四季度，本基金则在对整体市况准确预测的基础上，大胆地对于价值被市场低估的中小盘股票进行了提前布局，在指数企稳的环境下取得了良好的投资业绩。

截止2008年12月31日，基金份额净值为 0.9929 元，累计份额净值为 1.6729 元，本报告期份额净值增长率为-35.03%,同期业绩比较基准增长率为 -50.04%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2009年的A股市场，我们认为机会大于风险。08年A股市场的持续下行令股票的估值风险得到了充分的释放。在中央全力保持经济增长的"四万亿"财政政策和降息、降存款准备金率等金融政策的刺激下，09年我国国内经济有望率先触底反弹，全年继续保持接近8%左右的较高增长速度。虽然全球经济不景气仍将持续，但美国、欧洲、日本以及新兴国家的政府均在采取大规模、空前的经济刺激政策。这些措施将在一定程度上缓解经济下行的压力。在此背景下，预计09年的A股市场总体运行有别于前两年的单边市格局，波段性机会将层出不穷。

伴随经济的逐步探底，需求弹性和供给弹性都相对较小的必需消费品、IT、医药等增长较为明确的行业值得中长期关注。同时，部分周期性行业、受益于国家经济刺激政策而出现拐点的投资品种则有望成为阶段性市场行情的热点。主题投资将在09年扮演重要的角色，本基金将在深入研究的基础上积极地发掘和参与各类投资机会。

本基金将保持一贯的投资策略，坚持用国际的视角，看待国内行业、公司的发展。在专业化研究的基础上，通过定量与定性相结合的选股方法，深度挖掘、前瞻性地选择具有良好基本面、较高成长性的股票，在控制风险的前提下，采取主动的投资策略，不断从市场中寻找可能存在的超额收益，最大程度地提高投资组合的收益水平，力争为基金持有人获得更好的收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1 估值的一般程序

（1） 基金会计根据当天有价证券投资的实际余额，作出基金资产的初步估值；

（2） 运作保障部根据基金会计的初步估值进行核对；运作保障部根据估值结果与基金托管人核对；

（3） 基金托管人反馈；

（4） 若基金管理人与托管人能达成一致意见，则按照达成的估值结果；若无法达成一致，则按照《托管协议》中的约定进行处理；

（5） 公司总经理签发；

（6） 公布。

4.6.2 特殊情况下的估值程序

本条所述的特殊情况是指基金所持有的有价证券出现停牌或暂停交易（属于公布信息而暂停交易的除外）的情况。

对特殊情况下的有价证券估值，其估值程序如下：

（1）基金会计和基金经理对基金持仓的证券交易情况、信息披露情况，应保持应有的职业敏感，适时确定需要采用特别定价程序的有价证券；

（2）由基金经理根据对该等有价证券的价值趋势作出判断，并根据判断出具对该有价证券的估值报告，报运作保障部；

（3）运作保障部根据基金经理的估值报告与基金托管人协商估值标准后，报送公司估值委员会；

（4）估值委员会根据基金经理的估值报告和基金托管人的意见，作出估值的决定；

（5）基金会计根据估值委员会的估值决定对该等有价证券进行初步估值；

（6）运作保障部根据基金会计的初步估值进行核对；

（7）运作保障部将估值结果通知基金托管人；

（8）若基金管理人与托管人能达成一致意见，则按照达成的估值结果；若无法达成一致，则按照《托管协议》中的约定进行处理；

（9）报公司总经理签发；

（10）公布。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金报告期内利润分配共计8,096,643.97元。

本报告期末，本基金可分配收益-1,237,048.47元,无可分配净收益。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2008年度，基金托管人在金鹰中小盘精选证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2008年度，金鹰基金管理有限公司在金鹰中小盘精选证券投资基金的基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。个别工作日，托管人发现个别监督指标不符合基金合同的约定，托管人及时通知了基金管理人，基金管理人根据规定进行了调整。该基金本报告期内利润分配共计8,096,643.97元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2008年度，由金鹰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关金鹰中小盘精选证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

金鹰中小盘精选证券投资基金全体份额持有人：

我们审计了后附金鹰中小盘精选证券投资基金（简称“金鹰中小盘精选基金”）2008年12月31日的资产负债表和2008年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及年度财务报表附注。

1、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是金鹰中小盘精选基金的基金管理人的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

2、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3、审计意见

我们认为，金鹰中小盘精选基金财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了金鹰中小盘精选基金2008年12月31日的财务状况和2008年度的经营成果和净值变动情况。

立信羊城会计师事务所有限公司             中国注册会计师：张宁

中国注册会计师：黎晓霞

中 国·广 州                              2009年3月20日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体： 金鹰中小盘精选证券投资基金

报告截止日：2008年12月31日

单位：元

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报告截止日：2008年12月31日， 基金份额净值0.9929元，基金份额总额173,823,362.59份。

7.2 利润表

会计主体：金鹰中小盘精选证券投资基金

本报告期：自2008年1月1日至2008年12月31日止

单位：元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：金鹰中小盘精选证券投资基金

本报告期：2008年01月01日至2008年12月31日

单位：元

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7.4 报表附注

7.4.1 关联方关系

7.4.1.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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7.4.2 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.2.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.2.1.1 股票交易

金额单位：元

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7.4.2.1.2 权证交易

金额单位：元

■

7.4.2.1.3 债券交易

本基金报告期内没有通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.2.1.4 债券回购交易

本基金报告期内没有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.2.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

向关联方支付的交易佣金采用公允的交易佣金比率计算。关联方交易单位租用合同范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.2.2 关联方报酬

7.4.2.2.1 基金管理费

单位：元

■

注：A.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

B.基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.2.2.2 基金托管费

单位： 元

■

注: A.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

B.基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

7.4.2.2.3 销售服务费

本基金报告期内没有应支付关联方的销售服务费。

7.4.2.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金报告期内没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.2.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.2.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金报告期内没有基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.2.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

7.4.2.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位： 元

■

注: 本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。2008年12月31日的相关余额11,865,536.99元,在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2007年12月31日：6,374,768.50元)。

7.4.2.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金报告期内没有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.3 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.3.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金报告期内没有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.3.2 期末持有的暂时停牌股票

本基金报告期末没有持有暂时停牌的股票。

7.4.3.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.3.3.1 银行间市场债券正回购

本基金报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.3.3.2 交易所市场债券正回购

本基金报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：元

■

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位： 元

■

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：元

■■

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：元

■

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 其他资产构成

单位：元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金报告期内未召开基金份额持有人大会，因此无决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1基金管理人重大人事变动

(1)、公司原董事长谭思马先生因工作调动原因向公司董事会提出辞去董事长职务的请求。经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，同意其辞职请求，免去其所担任的董事长职务。上述调整事项已报中国证监会基金部、广东证监局备案，并于2008年8月7日公告。

经公司第二届董事会第二十三次会议选举通过，梁伟文先生当选为公司董事长。经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】1334号文批复，已核准梁伟文先生基金行业高级管理人员任职资格，并对梁伟文先生担任我公司董事长无异议。上述调整事项于2008年12月12日公告。公司法定代表人同时变更为梁伟文先生。

(2)、因公司第二届董事会任期届满，经公司股东会2008年第三次临时会议选举通过，梁伟文先生、詹松茂先生、栗建伟先生、高燕女士、陈炳华先生、郭平先生、杜金岷先生、黄元生先生、颜俊先生担任公司第三届董事会董事，其中郭平先生、杜金岷先生、黄元生先生、颜俊先生为独立董事。经公司第三届董事会第一次会议选举通过，梁伟文先生当选为公司第三届董事会董事长。第二届董事会独立董事魏明海先生、苏祖耀先生、高宝明先生因累计任职时间已达公司章程规定的上限，不再继续担任公司独立董事职务。上述调整事项已报中国证监会基金部、广东证监局备案，并于2008年10月11日公告。

(3)、因公司第二届监事会任期届满，经公司股东会2008年第三次临时会议选举通过，曹萍女士、曾巧女士、姚万义先生担任公司第三届监事会监事。上述调整事项已报中国证监会基金部、广东证监局备案。

(4)、经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，决定聘任龙苏云先生担任公司副总经理。经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，决定聘任刘葆先生担任公司副总经理。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】1334号文批复，已核准龙苏云先生、刘葆先生基金行业高级管理人员任职资格，并对龙苏云先生、刘葆先生担任公司副总经理无异议。上述调整事项于2008年12月12日公告。

(5)、经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，决定聘请苏文锋先生担任公司督察长。经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】1094号文批复，已核准苏文锋先生基金行业高级管理人员任职资格，并对苏文锋先生担任我公司督察长无异议。上述调整事项于2008年9月10日公告。

11.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本基金报告期内没有改变基金投资策略。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金进行审计的会计师事务所为立信羊城会计师事务所，从2005年到本报告期末已连续4年为本基金从事审计业务，本报告期内支付该会计师事务所审计费56,000元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：元

■

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求及金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同规定的选择券商的标准，本基金管理人择定从以下证券经营机构租用基金交易专用单位：财通证券经纪有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、兴安证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司。本基金报告期内停止租用的交易单元：湘财证券有限责任公司、联合证券有限责任公司

本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下：

（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

本基金专用交易单位的选择程序如下：

（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。

（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1本基金持有长期停牌股票估值政策调整的说明

本报告期内本基金持有的长期停牌股票估值政策和方法等相关事项详见2008年9月16日刊登在《证券时报》的《金鹰基金管理有限公司关于旗下基金变更估值方法的公告》、2008年9月17日刊登在《证券时报》的《金鹰基金管理有限公司关于旗下基金因估值方法调整导致份额净值变动的提示性公告》以及2008年11月22日刊登在《证券时报》的《金鹰基金管理有限公司关于旗下基金停牌股票复牌后估值方法的提示公告》。

金鹰基金管理有限公司

2009年3月27日

基金简称	金鹰中小盘
交易代码	162102
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2004年5月27日
报告期末基金份额总额	173,823,362.59份

投资目标	本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票，通过积极的投资组合管理，在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	5）本基金债券投资策略 采取稳健的混合管理投资策略，根据对利率、收益率走势的预测，考虑债券信用等级、期限、品种、流动性等因素，依据修正久期、凸性等指标，构建债券组合。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为75%的股票投资比较基准加上25%的债券投资比较基准。 股票投资比较基准采用50%的中信标普200（中盘）指数收益率加50%的中信标普小盘指数收益率。债券投资比较基准采用中信标普国债指数。
风险收益特征	本基金属于风险水平适中、收益较高的证券投资基金品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		金鹰基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	苏文锋	张咏东
	联系电话	020-83282855	021-68888917
	电子邮箱	investor@gefund.com.cn	zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话		020-83936180	95559
传真		020-83282856	021-58408842

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.gefund.com.cn
基金年度报告备置地点	广州市沿江中路298号江湾商业中心22楼

3.1.1 期间数据和指标	2008年	2007年	2006年
本期已实现收益	-69,167,673.43	74,764,548.44	107,908,642.11
本期利润	-81,146,150.88	76,204,195.01	100,662,019.99
加权平均基金份额本期利润	-0.6735	0.7816	0.8772
本期基金份额净值增长率（%）	-35.03	54.47	86.49
3.1.2 期末数据和指标	2008年	2007年	2006年
期末可供分配基金份额利润	-0.0071	0.5966	0.0336
期末基金资产净值	172,586,314.12	76,874,084.40	109,831,145.46
期末基金份额净值	0.9929	1.5966	1.0336

阶段	份额净值增长率① （%）	份额净值增长率标准差② （%）	③ （%）	业绩比较基准收益率标准差④ （%）	①－③ （%）	②－④ （%）
过去三个月	11.09	2.22	-7.63	2.39	18.72	-0.17
过去六个月	-11.38	2.10	-24.37	2.39	12.99	-0.29
过去一年	-35.03	2.27	-50.04	2.47	15.01	-0.20
过去三年	87.15	1.83	86.68	1.94	0.47	-0.11
过去五年	67.45	1.59	48.19	1.71	19.27	-0.12
自基金合同生效起至今	67.45	1.59	48.19	1.71	19.26	-0.12

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2008年	0.600	4,121,829.29	3,974,814.68	8,096,643.97
2007年	0.000	0.00	0.00	0.00
2006年	6.200	25,945,894.21	5,830,964.78	31,776,858.99
合计	6.800	30,067,723.50	9,805,779.46	39,873,502.96

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
龙苏云	副总经理，投资研究总监，基金经理	2008年1月23日	-	16年	大学本科，证券从业经历十六年。历任南方诚信证券评估有限公司投资银行部经理，原南方证券广州分公司营业部交易主管，广东强世投资管理有限公司资产管理部经理，深圳兰光集团有限公司投资部经理、金鹰基金管理有限公司投资副总监、总监、总经理助理等职。
刘保民	基金经理	2007年10月22日	2008年12月17日	11年	经济学硕士，证券从业经历十年。曾任平安证券公司投行部项目经理、证券分析师，国通证券公司高级分析师，银华基金管理公司高级研究员，鹏华基金管理公司高级研究员，建信基金管理公司高级研究员，2007年9月加入金鹰基金管理公司，担任研究发展部副总监。
罗荣	基金经理	2007年1月10日	2008年1月23日	7年	经济学硕士，证券投资从业经历7年。曾任广发证券发展研究中心研究员，2002年加入金鹰基金管理有限公司，先后担任研究发展部副经理、行业研究员和金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理助理等职，从事行业研究工作和投资管理工作。

资 产	本期末 （2008年12月31日）	上年度末 （2007年12月31日）
资 产：
银行存款	6,644,583.15	1,079,308.41
结算备付金	11,865,536.99	6,374,768.50
存出保证金	601,282.05	601,282.05
交易性金融资产	156,756,009.06	69,153,091.12
其中：股票投资	105,412,567.56	53,277,901.92
债券投资	51,343,441.50	15,875,189.20
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	-
应收证券清算款	1,986,682.97	699,823.01
应收利息	459,866.15	103,684.35
应收股利	0.00	-
应收申购款	587,790.21	813,465.21
其他资产	-	-
资产总计	178,901,750.58	78,825,422.65
负债和所有者权益	本期末 （2008年12月31日）	上年度末 （2007年12月31日）
负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	2,673,840.43	-
应付赎回款	1,639,887.44	297,400.58
应付管理人报酬	199,951.05	90,137.49
应付托管费	33,325.19	15,022.92
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	838,631.77	438,250.62
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	929,800.58	1,110,526.64
负债合计	6,315,436.46	1,951,338.25
所有者权益：
实收基金	173,823,362.59	48,149,542.39
未分配利润	-1,237,048.47	28,724,542.01
所有者权益合计	172,586,314.12	76,874,084.40
负债和所有者权益总计	178,901,750.58	78,825,422.65

项 目	本期 （2008年1月1日至2008年12月31日）	上年度可比期间 （2007年1月1日至2007年12月31日）
一、收入	-72,951,860.04	84,023,965.24
1．利息收入	1,234,934.74	1,048,290.18
其中：存款利息收入	129,621.73	182,995.60
债券利息收入	1,105,313.01	865,294.58
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	-
其他利息收入	-	-
2．投资收益(损失以“-”填列)	-62,453,402.80	81,022,823.20
其中：股票投资收益	-62,865,868.98	81,034,477.40
债券投资收益	-201,028.24	-232,531.83
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	12,424.47	-
股利收益	601,069.95	220,877.63
3．公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-11,978,477.45	1,439,646.57
4．其他收入(损失以“-”号填列)	245,085.47	513,205.29
二、费用（以“-”号填列）	8,194,290.84	7,819,770.23
1．管理人报酬	2,078,985.83	2,023,768.59
2．托管费	346,497.57	337,294.69
3．销售服务费	-	-
4．交易费用	5,380,253.19	4,976,593.83
5．利息支出	-	126,088.75
其中：卖出回购金融资产支出	-	126,088.75
6．其他费用	388,554.25	356,024.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-81,146,150.88	76,204,195.01

项目	本期 （2008年1月1日至2008年12月31日）
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	48,149,542.39	28,724,542.01	76,874,084.40
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-81,146,150.88	-81,146,150.88
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	125,673,820.20	59,281,204.37	184,955,024.57
其中：1.基金申购款	289,014,276.22	92,129,997.48	381,144,273.70
2.基金赎回款（以“-”号填列）	-163,340,456.02	-32,848,793.11	-196,189,249.13
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	0.00	-8,096,643.97	-8,096,643.97
五、期末所有者权益（基金净值）	173,823,362.59	-1,237,048.47	172,586,314.12
项目	上年度可比期间 （2007年1月1日至2007年12月31日）
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	106,259,143.86	3,572,001.60	109,831,145.46
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	76,204,195.01	76,204,195.01
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-58,109,601.47	-51,051,654.60	-109,161,256.07
其中：1.基金申购款	236,322,137.30	48,478,219.87	284,800,357.17
2.基金赎回款（以“-”号填列）	-294,431,738.77	-99,529,874.47	-393,961,613.24
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00
五、期末所有者权益（基金净值）	48,149,542.39	28,724,542.01	76,874,084.40

关联方名称	与本基金的关系
广州证券有限责任公司(“广州证券”)	基金管理人股东
广州药业股份有限公司	基金管理人股东
广东美的电器股份有限公司	基金管理人股东
四川南方希望实业有限公司	基金管理人股东
金鹰基金管理有限公司	基金发起人、管理人
交通银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构

关联方名称	本期 （2008年1月1日至2008年12月31日）		上年度可比期间 （2007年1月1日至2007年12月31日）
	成交金额	占当期股票成交总额的比例（%）	成交金额	占当期股票成交总额的比例（%）
广州证券	654,260,012.34	27.31	463,994,676.20	26.69

关联方名称	本期 （2008年1月1日至2008年12月31日）		上年度可比期间 （2007年1月1日至2007年12月31日）
	成交金额	占当期权证成交总额的比例（%）	成交金额	占当期权证成交总额的比例（%）
广州证券	0.00	0	0.00	0

关联方名称	本期（2008年1月1日至2008年12月31日）
	当期佣金	占当期佣金总量的比例（%）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（%）
广州证券	531,594.13	26.56	222,532.85	26.54
关联方名称	上年度可比期间（2007年1月1日至2007年12月31日）
	当期佣金	占当期佣金总量的比例（%）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（%）
广州证券	363,079.51	25.96	73,952.36	16.87

项目	本期（2008年1月1日至2008年12月31日）	上年度可比期间（2007年1月1日至2007年12月31日）
当期应支付的管理费	2,078,985.83	2,023,768.59
其中：当期已支付	1,879,034.78	1,933,631.10
期末未支付	199,951.05	90,137.49

项目	本期（2008年1月1日至2008年12月31日）	上年度可比期间 （2007年1月1日至2007年12月31日）
当期应支付的托管费	346,497.57	337,294.69
其中：当期已支付	313,172.38	322,271.77
期末未支付	33,325.19	15,022.92

关联方名称	本期末 （2008年12月31日）		上年度末 （2007年12月31日）
	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例（%）	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例（%）
广州证券	1,776,674.43	1.02	1,700,000.00	3.53

关联方名称	本期（2008年1月1日至2008年12月31日）		上年度可比期间（2007年1月1日至2007年12月31日）
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行	6,644,583.15	37,097.28	1,079,308.41	51,374.48

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	105,412,567.56	58.92
	其中：股票	105,412,567.56	58.92
2	固定收益投资	51,343,441.50	28.70
	其中：债券	51,343,441.50	28.70
	资产支持证券	0.00	0
3	金融衍生品投资	0.00	0
4	买入返售金融资产	0.00	0
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0.00	0
5	银行存款和结算备付金合计	18,510,120.14	10.35
6	其他资产	3,635,621.38	2.03
7	合计	178,901,750.58	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	0.00	0
B	采掘业	4,105,648.00	2.38
C	制造业	76,546,275.86	44.35
C0	食品、饮料	6,150,480.00	3.56
C1	纺织、服装、皮毛	4,964,846.00	2.87
C2	木材、家具	0.00	0
C3	造纸、印刷	0.00	0
C4	石油、化学、塑胶、塑料	13,498,420.00	7.82
C5	电子	5,784,829.92	3.35
C6	金属、非金属	13,887,863.60	8.05
C7	机械、设备、仪表	5,118,370.00	2.97
C8	医药、生物制品	26,073,966.34	15.11
C99	其他制造业	1,067,500.00	0.62
D	电力、煤气及水的生产和供应业	2,496,000.00	1.45
E	建筑业	0.00	0
F	交通运输、仓储业	0.00	0
G	信息技术业	6,270,000.00	3.63
H	批发和零售贸易	0.00	0
I	金融、保险业	0.00	0
J	房地产业	0.00	0
K	社会服务业	11,887,043.70	6.89
L	传播与文化产业	4,107,600.00	2.38
M	综合类	0.00	0
	合计	105,412,567.56	61.08

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	000566	海南海药	1,800,000	14,976,000.00	8.68
2	002183	怡 亚 通	615,909	11,887,043.70	6.89
3	000155	川化股份	1,612,600	9,207,946.00	5.34
4	002233	塔牌集团	1,100,000	8,162,000.00	4.73
5	600436	片仔癀	388,140	7,324,201.80	4.24
6	600195	中牧股份	523,000	6,150,480.00	3.56
7	600478	科力远	728,568	5,784,829.92	3.35
8	600231	凌钢股份	1,292,520	5,725,863.60	3.32
9	002073	青岛软控	487,000	5,118,370.00	2.97
10	002036	宜科科技	845,800	4,964,846.00	2.88

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600030	中信证券	74,728,070.90	97.21
2	600316	洪都航空	58,956,735.96	76.69
3	000566	海南海药	46,058,278.00	59.91
4	600050	中国联通	41,431,452.31	53.90
5	000001	深发展Ａ	30,038,165.78	39.07
6	002183	怡 亚 通	27,537,179.77	35.82
7	600231	凌钢股份	22,971,747.37	29.88
8	002161	远 望 谷	22,523,852.78	29.30
9	601857	中国石油	22,063,193.69	28.70
10	000002	万 科Ａ	18,109,096.83	23.56
11	601766	中国南车	18,057,396.68	23.49
12	002005	德豪润达	16,712,090.14	21.74
13	600325	华发股份	15,406,966.50	20.04
14	002252	上海莱士	14,907,676.99	19.39
15	600867	通化东宝	14,738,442.16	19.17
16	600790	轻纺城	14,570,490.70	18.95
17	600289	亿阳信通	14,420,683.15	18.76
18	000818	锦化氯碱	13,815,896.67	17.97
19	601398	工商银行	13,512,778.00	17.58
20	600161	天坛生物	13,256,772.06	17.24
21	601958	金钼股份	12,529,904.38	16.30
22	600971	恒源煤电	12,313,255.59	16.02
23	600808	马钢股份	12,282,994.34	15.98
24	600028	中国石化	12,269,213.34	15.96
25	000155	川化股份	12,252,066.53	15.94
26	600348	国阳新能	12,242,903.95	15.93
27	601318	中国平安	11,843,755.39	15.41
28	600111	包钢稀土	11,292,661.40	14.69
29	000983	西山煤电	11,269,377.96	14.66
30	600478	科力远	11,126,479.58	14.47
31	000761	本钢板材	10,702,538.27	13.92
32	002242	九阳股份	10,645,613.74	13.85
33	601899	紫金矿业	10,381,924.31	13.51
34	000950	建峰化工	10,239,807.71	13.32
35	600883	博闻科技	9,951,839.96	12.95
36	000525	红 太 阳	9,926,315.44	12.91
37	002233	塔牌集团	9,433,854.04	12.27
38	600376	首开股份	9,311,400.06	12.11
39	600540	新赛股份	9,229,856.40	12.01
40	002128	露天煤业	8,869,111.50	11.54
41	600820	隧道股份	8,737,207.38	11.37
42	002036	宜科科技	8,516,454.44	11.08
43	600312	平高电气	8,170,758.77	10.63
44	600750	江中药业	7,895,779.63	10.27
45	600436	片仔癀	7,801,773.40	10.15
46	600141	兴发集团	7,477,500.44	9.73
47	600639	浦东金桥	7,241,769.27	9.42
48	000972	新 中 基	6,832,178.92	8.89
49	600713	南京医药	6,757,739.50	8.79
50	600963	岳阳纸业	6,757,555.63	8.79
51	600804	鹏博士	6,704,895.21	8.72
52	000727	华东科技	6,696,702.28	8.71
53	000997	新 大 陆	6,549,652.54	8.52
54	600078	澄星股份	6,510,086.92	8.47
55	000777	中核科技	6,467,497.62	8.41
56	601390	中国中铁	6,459,382.89	8.40
57	000952	广济药业	6,377,824.63	8.30
58	601999	出版传媒	6,324,554.41	8.23
59	600352	浙江龙盛	6,191,564.98	8.05
60	600100	同方股份	6,093,987.20	7.93
61	002264	新 华 都	6,083,165.83	7.91
62	002109	兴化股份	6,054,693.89	7.88
63	002139	拓邦电子	6,022,517.05	7.83
64	600195	中牧股份	5,973,767.20	7.77
65	000712	锦龙股份	5,896,549.86	7.67
66	000783	长江证券	5,803,248.08	7.55
67	000659	珠海中富	5,769,004.64	7.50
68	000338	潍柴动力	5,717,565.00	7.44
69	002073	青岛软控	5,717,197.25	7.44
70	000790	华神集团	5,660,110.00	7.36
71	600188	兖州煤业	5,643,110.97	7.34
72	601919	中国远洋	5,614,102.00	7.30
73	600079	人福科技	5,584,376.59	7.26
74	600162	香江控股	5,547,603.74	7.22
75	600754	锦江股份	5,483,899.03	7.13
76	002060	粤 水 电	5,423,503.69	7.06
77	600036	招商银行	5,373,478.20	6.99
78	000731	四川美丰	5,349,520.64	6.96
79	000514	渝 开 发	5,120,360.05	6.66
80	000581	威孚高科	5,098,540.00	6.63
81	601007	金陵饭店	5,092,923.42	6.63
82	002147	方圆支承	4,987,002.85	6.49
83	600686	金龙汽车	4,935,670.31	6.42
84	601168	西部矿业	4,759,920.00	6.19
85	000969	安泰科技	4,689,015.91	6.10
86	000515	攀渝钛业	4,680,130.68	6.09
87	600495	晋西车轴	4,624,461.60	6.02
88	600255	鑫科材料	4,614,442.51	6.00
89	601939	建设银行	4,592,074.00	5.97
90	000987	广州友谊	4,591,515.85	5.97
91	000630	铜陵有色	4,553,429.68	5.92
92	600527	江南高纤	4,403,982.50	5.73
93	600000	浦发银行	4,377,784.53	5.69
94	000837	秦川发展	4,306,275.98	5.60
95	600598	北大荒	4,178,523.20	5.44
96	002095	生 意 宝	4,173,701.30	5.43
97	600428	中远航运	4,055,222.40	5.28
98	600362	江西铜业	3,972,235.00	5.17
99	600470	六国化工	3,955,420.71	5.15
100	002230	科大讯飞	3,871,844.63	5.04
101	000911	南宁糖业	3,818,364.00	4.97
102	002251	步 步 高	3,796,360.14	4.94
103	600425	青松建化	3,789,912.00	4.93
104	600395	盘江股份	3,760,776.71	4.89
105	601186	中国铁建	3,725,801.48	4.85
106	002164	东力传动	3,710,783.38	4.83
107	600736	苏州高新	3,658,915.18	4.76
108	600268	国电南自	3,615,546.14	4.70
109	000878	云南铜业	3,488,185.00	4.54
110	600019	宝钢股份	3,460,944.52	4.50
111	600825	新华传媒	3,454,957.82	4.49
112	002003	伟星股份	3,436,970.43	4.47
113	600571	信雅达	3,409,670.50	4.44
114	601002	晋亿实业	3,393,753.01	4.41
115	600378	天科股份	3,331,480.96	4.33
116	000960	锡业股份	3,310,155.04	4.31
117	002186	全 聚 德	3,288,672.11	4.28
118	000728	国元证券	3,279,276.00	4.27
119	600723	西单商场	3,253,424.32	4.23
120	600088	中视传媒	3,166,361.85	4.12
121	000552	靖远煤电	3,145,762.84	4.09
122	000759	武汉中百	3,076,406.93	4.00
123	600525	长园集团	3,067,324.51	3.99
124	600631	百联股份	3,033,372.80	3.95
125	000800	一汽轿车	2,944,377.80	3.83
126	600838	上海九百	2,920,058.01	3.80
127	600827	友谊股份	2,898,454.00	3.77
128	000617	石油济柴	2,875,258.64	3.74
129	600487	亨通光电	2,832,242.14	3.68
130	002191	劲嘉股份	2,811,187.60	3.66
131	600439	瑞贝卡	2,699,832.23	3.51
132	600729	重庆百货	2,677,630.50	3.48
133	000063	中兴通讯	2,667,871.00	3.47
134	000893	广州冷机	2,628,220.00	3.42
135	600995	文山电力	2,617,041.00	3.40
136	000839	中信国安	2,565,238.00	3.34
137	600005	武钢股份	2,525,510.45	3.29
138	600089	特变电工	2,524,418.20	3.28
139	600004	白云机场	2,521,844.94	3.28
140	000680	山推股份	2,471,100.00	3.21
141	600153	建发股份	2,459,174.88	3.20
142	600189	吉林森工	2,414,734.99	3.14
143	600475	华光股份	2,280,506.68	2.97
144	600596	新安股份	2,093,956.95	2.72
145	600460	士兰微	2,066,990.00	2.69
146	601628	中国人寿	1,992,082.60	2.59
147	600547	山东黄金	1,971,700.00	2.56
148	002063	远光软件	1,927,384.40	2.51
149	600299	蓝星新材	1,913,843.00	2.49
150	600469	风神股份	1,884,025.80	2.45
151	600812	华北制药	1,866,902.86	2.43
152	000705	浙江震元	1,828,215.15	2.38
153	000589	黔轮胎Ａ	1,822,981.11	2.37
154	000836	鑫茂科技	1,769,450.40	2.30
155	600048	保利地产	1,732,420.89	2.25
156	600489	中金黄金	1,689,800.00	2.20
157	600636	三爱富	1,688,455.78	2.20
158	000661	长春高新	1,686,265.50	2.19
159	002180	万 力 达	1,603,843.30	2.09
160	002008	大族激光	1,599,212.00	2.08
161	002154	报 喜 鸟	1,598,775.30	2.08
162	000917	电广传媒	1,591,094.00	2.07
163	600166	福田汽车	1,561,354.40	2.03
164	002054	德美化工	1,548,573.00	2.01
165	002177	御银股份	1,540,327.00	2.00
166	000726	鲁 泰Ａ	1,538,221.57	2.00

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600030	中信证券	75,453,194.54	98.15
2	600316	洪都航空	57,879,835.65	75.29
3	600050	中国联通	36,985,089.76	48.11
4	000566	海南海药	29,164,377.10	37.94
5	000001	深发展Ａ	28,565,672.68	37.16
6	002161	远 望 谷	26,000,905.34	33.82
7	601857	中国石油	19,881,858.66	25.86
8	000002	万 科Ａ	18,823,746.34	24.49
9	601766	中国南车	18,741,827.01	24.38
10	600289	亿阳信通	14,650,383.20	19.06
11	002183	怡 亚 通	14,573,965.34	18.96
12	000525	红 太 阳	14,407,258.63	18.74
13	002252	上海莱士	13,925,694.44	18.11
14	600867	通化东宝	13,590,953.79	17.68
15	601318	中国平安	13,273,680.38	17.27
16	600808	马钢股份	13,266,778.89	17.26
17	601398	工商银行	13,265,263.59	17.26
18	600325	华发股份	13,011,362.20	16.93
19	600161	天坛生物	12,653,430.54	16.46
20	601958	金钼股份	11,967,668.50	15.57
21	600111	包钢稀土	11,893,257.98	15.47
22	600028	中国石化	11,814,112.58	15.37
23	600348	国阳新能	11,680,089.45	15.19
24	600790	轻纺城	10,960,774.46	14.26
25	600231	凌钢股份	10,900,884.65	14.18
26	000950	建峰化工	10,672,451.60	13.88
27	000983	西山煤电	10,414,844.00	13.55
28	601899	紫金矿业	9,800,677.60	12.75
29	600540	新赛股份	9,795,101.97	12.74
30	600376	首开股份	9,352,577.90	12.17
31	002242	九阳股份	9,281,003.80	12.07
32	600804	鹏博士	9,243,528.29	12.02
33	600312	平高电气	9,197,012.10	11.96
34	000818	锦化氯碱	8,636,956.13	11.24
35	600820	隧道股份	8,599,815.58	11.19
36	600750	江中药业	7,304,000.93	9.50
37	002128	露天煤业	7,231,692.18	9.41
38	002109	兴化股份	6,991,549.20	9.09
39	600598	北大荒	6,938,535.00	9.03
40	600883	博闻科技	6,937,374.55	9.02
41	002264	新 华 都	6,733,602.78	8.76
42	600639	浦东金桥	6,638,766.37	8.64
43	600079	人福科技	6,601,535.39	8.59
44	600478	科力远	6,568,381.88	8.54
45	000761	本钢板材	6,451,825.30	8.39
46	000972	新 中 基	6,397,197.10	8.32
47	600141	兴发集团	6,388,778.36	8.31
48	600963	岳阳纸业	6,366,631.00	8.28
49	600162	香江控股	6,364,042.24	8.28
50	600352	浙江龙盛	6,225,336.96	8.10
51	601390	中国中铁	6,159,130.12	8.01
52	000727	华东科技	6,137,315.95	7.98
53	002147	方圆支承	6,064,371.85	7.89
54	000338	潍柴动力	5,991,792.46	7.79
55	000731	四川美丰	5,983,747.96	7.78
56	600078	澄星股份	5,916,739.39	7.70
57	002005	德豪润达	5,832,615.87	7.59
58	002139	拓邦电子	5,753,072.00	7.48
59	000790	华神集团	5,726,964.20	7.45
60	600713	南京医药	5,631,866.01	7.33
61	601919	中国远洋	5,490,756.90	7.14
62	000659	珠海中富	5,392,386.41	7.01
63	000783	长江证券	5,317,658.46	6.92
64	002060	粤 水 电	5,254,125.10	6.83
65	000514	渝 开 发	5,197,915.74	6.76
66	600495	晋西车轴	5,097,835.33	6.63
67	600395	盘江股份	5,082,645.98	6.61
68	600100	同方股份	5,043,018.40	6.56
69	000581	威孚高科	5,022,917.00	6.53
70	002095	生 意 宝	4,980,806.27	6.48
71	000515	攀渝钛业	4,816,346.11	6.27
72	600971	恒源煤电	4,790,095.00	6.23
73	601168	西部矿业	4,775,215.00	6.21
74	600036	招商银行	4,762,198.07	6.19
75	600268	国电南自	4,665,772.38	6.07
76	600686	金龙汽车	4,617,728.00	6.01
77	000969	安泰科技	4,551,338.25	5.92
78	000630	铜陵有色	4,523,131.90	5.88
79	600000	浦发银行	4,436,003.00	5.77
80	600470	六国化工	4,317,494.99	5.62