2008年年度报告摘要

1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

安永华明会计师事务所注册会计师对本基金出具了“无保留意见”的审计报告。

本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。

2基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

（3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：基金合同中未规定业绩比较基准。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

普惠证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（1999年1月6日至2008年12月31日）

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注：（1）基金合同中未规定业绩比较基准；

（2）按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至本基金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

普惠证券投资基金

过去五年基金每年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

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注：基金合同中未规定业绩比较基准。

3.3过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

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4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、欧利盛金融集团（Eurizon Financial Group）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001 年9 月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。公司目前管理两只封闭式基金、十只开放式基金和六只社保组合，经过10年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。伴随着中国证券市场的发展壮大，面对中国入世后的机遇和挑战，身处中国基金业高速发展的历史时刻，鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐，努力进取，继续诚实信用、勤勉尽责地为广大基金投资者服务，为中国基金业的健康发展做出应有贡献。

4.1.2 基金经理简介

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注：（1）本表内的任职日期和离任日期均指公司作出决定并公告上述人员担任本基金基金经理之日；

（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；

（3）上述基金经理情况为截至本报告期末的信息，若其后相关情况发生变化的，本基金管理人将及时公告。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人旗下基金严格按照公平交易法规及公司相关制度的规定执行了公平交易，未发生违反公平交易规定的行为。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下共有12只公募基金，除鹏华货币市场基金、普天债券基金、丰收债券基金三只固定收益类基金外，其余九只基金分别为封闭式基金、股票型基金和混合型基金。上述公募基金相互间投资风格不存在相同或类似的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金未发生任何违法违规并对基金财产造成损失的异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内，本基金净值增长率为-50.83%，上证综指下跌了65.39％。没能在弱市中给持有人减少更多的损失，深感歉意。综合全年来看，一季度表现较好主要是重仓医药股带来一定的超额收益，二、三季度净值下跌较快，主要是由于总体仓位较重，而且不断补仓所致，四季度更换基金经理后，投资风格有一定的转变，随着仓位的下降和持仓结构转向防御，增持的商业、电力设备行业给基金净值带来一定贡献，使得基金净值逐渐平稳回升。综合而言，由于市场转弱而投资策略没有敏感转变是教训之一。后期在调整持仓过程不够坚决，这也是基金管理人需要反思和努力提高的。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2008年市场应该说值得铭记的一年，无论对基金管理人还是基金持有人而言，都是一次难忘的风险教育课，认真总结，努力思考，才能迎接压力和挑战，因为在这个市场中未来比过去重要。在经历了连续五个季度的下跌，应该说确实较充分反映了对基本面较为悲观的预期，而且由于政府大力度刺激经济政策产生的影响会逐渐显现出来。从四季度信贷快速增长的情况看，也能感觉到流动性的日益充裕，所以无论就基本面还是技术而言，2009年可能也存在一定的投资机会。但由于经济长周期的调整不会简单、简短的完成，注定2009的经济运行仍然有许多不确定的因素，基本面可能不足以支持一个新牛市的开始，在经济筑底过程，也是资本市场大幅波动的阶段，所以出现震荡市的概率较大。

投资策略上，我们对一季度和四季度较为乐观，也充满希望。全年即使不出现整体性的机会，也可能存在一定的结构性机会，值得努力把握和参与。由于部分上市公司2008年激进库存调整和财务工具的充分使用，使得2009年一季度企业利润环比增长可能会超预期，可能会使市场有较强的正面反映，但经济和企业盈利是否真正到底仍要去观察，所以管理人不能轻易的受市场情绪影响，坚持独立的价值判断，才是组合收益稳定的关键。总体的操作思路是适当增加总体股票仓位，逐渐减持债券，选择增长确定性比较大的行业和公司进行中长期配置，选择行业景气有反弹或转折的行业和公司进行适度的波段参与，通过结构性的机会努力使基金资产增值，给持有人带来更佳的投资回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：

4.6.1.1 日常估值流程

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

4.6.1.2 特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立长期停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。职责分工、专业胜任能力和相关工作经历要求如下：

基金经理:基金管理部负责人和相关基金经理参与估值小组的日常工作，主要参与基金组合停牌股票行业属性和重估方法的确定；相关参与人员应当具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较丰富的经验，熟悉相关法规和估值方法。

行业研究员：行业研究员负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研究，参与基金组合停牌股票行业属性和重估方法的确定，并在估值讨论中承担确定参考行业指数的职责；相关参与人员应当具有丰富的行业研究经验，能够较好的对行业发展趋势做出判断，熟悉相关法规和估值方法。

监察稽核部:监察稽核部参与估值流程的人员，应当对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改；参与估值流程的人员必须具有一定的会计核算估值知识和经验，熟悉与估值政策相关的各项法律法规、估值原则和方法，并有从事会计、核算、估值等方面业务的经验和工作经历。

金融工程师负责估值相关数值的处理和计算，并参与公司对基金的估值方法的确定。该成员应当在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验,具备基金绩效评估专业能力，并熟悉相关法规和估值方法。

登记结算部:登记结算部及其指派的参与人员在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合停牌股票估值方法的确定，复核由估值小组提供的估值价格，并与相关托管行进行核对确认。如有不符合的情况出现，立即向估值小组反映情况，并提出合理的调整建议。登记结算部及其指派的参与人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通，获悉的与基金估值的重大信息及时向公司及估值小组反馈。登记结算部指派的参与成员应当具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

4.6.2基金经理参与或决定估值的程度：

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对长期停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

4.7.1截止本报告期末，本基金已实现收益为99,362,373.52元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的规定及《普惠证券投资基金基金合同》的规定，本基金本年度收益分配比例应不低于已实现收益的90%，即89,426,136.17元。

4.7.2本基金本报告期内共进行了三次利润分配。2008年4月1日第一次分红，每10份分配3.000元，分红金额为600,000,000.00元；2008年4月15日第二次分红每10份分配4.500元，分红金额为900,000,000.00元；2008年4月25日第三次分红每10份分配3.100元，分红金额为620,000,000.00元；加上2007年6月8日分红，每10份分配1.000元，分红金额为200,000,000.00元；2007年10月16日分红，每10份分配1.000元，分红金额为200,000,000.00元，共分配2,520,000,000.00元，占2007年已实现收益90.13%。

4.7.3本基金将严格按照基金合同的规定，在本报告期结束后四个月内对基金应分配收益进行分配。

5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2008年度，托管人在普惠证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2008年度， 鹏华基金管理有限公司在普惠证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。该基金本报告期内利润分配共计2,120,000,000元。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2008年度，由鹏华基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关普惠证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

交通银行股份有限公司

2009年3月25日

6审计报告

安永华明会计师事务所注册会计师对本基金出具了“无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：普惠证券投资基金

报告截止日：2008年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值1.2054元，基金份额总额 2,000,000,000.00份。

7.2利润表

会计主体：普惠证券投资基金

本报告期：2008年01月01日 - 2008年12月31日单位：人民币元

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7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：普惠证券投资基金

本报告期：2008年01月01日 - 2008年12月31日

单位：人民币元

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注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

7.4报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计除会计估计变更外与最近一期年度报告相一致。

7.4.1.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期没有发生会计政策变更。

7.4.1.2 会计估计变更的说明

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于特殊事项停牌股票，2008年9月16日之前按停牌前最后交易日的收盘价估值；根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（以下简称“指导意见”），本基金自2008年9月16日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的“指数收益法”对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述“指数收益法”的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。

根据中国证券监督管理委员会《指导意见》的规定，鹏华基金管理有限公司经与本基金托管人协商一致后，决定自2008年9月16日起（含该日）对本基金所涉及投资品种的估值方法按照《指导意见》进行调整。调整结果如下：

金额单位：人民币元

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7.4.1.3差错更正的说明

本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。

7.4.2 税项

根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》规定，基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.3 关联方关系

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7.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.4.1.2 权证交易

金额单位：人民币元

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7.4.4.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

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7.4.4.1.4 债券回购交易

本基金2008、2007年未通过关联方发生债券回购交易。

7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：1、佣金的计算公式

上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1％。-买（卖）经手费-买（卖）证管费

深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1％。-买（卖）经手费

（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）

2、本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。

7.4.4.2关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注:支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.5%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。

7.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注:支付基金托管人交通银行股份有限公司的托管费年费率为0.25%，逐日计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

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注：1、本基金2007年没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）业务交易。

2、与关联方之间通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易，该类交易均在正常业务中按一般商业条款而订立。

7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

单位：份

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注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

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注：（1）关联方投资本基金为基金发行期间按统一认购费率认购；

（2）“方正证券、安徽国元信托”为本基金发起人。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司。本期期末余额9,114,375.44元，上年度可比期间期末余额10,034,147.48元。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

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注：方正证券有限责任公司为本基金的发起人。

7.4.5 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：截至本报告期末2008年12月31日止，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

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7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

截至本报告期末2008年12月31日止，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，也没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限网站http://www.phfund.com.cn的年度报告正文。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9投资组合报告附注

8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。

8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

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8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

单位：份

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9.2期末上市基金前十名持有人

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10重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1本基金管理人的重大人事变动情况

（1）经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，同意孙煜扬先生辞去本公司总经理职务，同意由邓召明先生担任本公司总经理。上述变更事项已经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]122号文核准并于2008年2月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。

（2）经本公司第三届董事会第三十次会议审议通过，同意聘请曹毅先生担任本公司副总经理。上述变更事项已经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1015号文核准并于2008年8月16日在《证券时报》公告。

（3）经本公司董事会审议通过，殷克胜先生、于波先生不再担任本公司副总经理职务。上述变更事项已按有关规定向相关监管部门报备并于2008年8月9日在《证券时报》公告。

（4）因本公司第三届董事会任期届满，经2008年第一次临时股东会会议审议通过，由何如先生、胡继之先生、孙煜扬先生、Francis Candylaftis先生、Ciro Beffi先生、史际春先生、李相启先生、宋泓先生、张新民先生担任第四届董事会董事，其中史际春先生、李相启先生、宋泓先生、张新民先生为独立董事。第三届董事会董事孙枫先生及独立董事郝珠江先生、方兆本先生、柳青先生、黄世忠先生不再继续担任公司董事职务。本公司已就上述变更事项依法向监管部门备案并于2008年10月9日在《证券时报》公告。

（5）因工作需要，本公司决定由冀洪涛先生担任普惠证券投资基金基金经理，黄敬东先生不再担任该基金基金经理。上述事项已按有关规定报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案审查并于2008年10月11日在《证券时报》公告。

（6）经本公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，同意聘请高阳先生担任本公司副总经理。上述变更事项已经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1335号文核准并于2008年12月5日在《证券时报》公告。

（7）因本公司第三届董事会届满到期，经本公司董事会会议选举，一致同意由何如先生担任第四届董事会董事长；孙枫先生不再担任本公司董事长。上述变更事项已经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1408号文核准并于2008年12月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。

10.2.2本基金托管人——交通银行股份有限公司的专门基金托管部门本报告期内没有发生重大的人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、本基金托管人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略未改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度支付给安永华明会计师事务所常规审计费用 100,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为8年。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何处罚。

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 股票交易

金额单位：人民币元

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10.7.2 权证交易

金额单位：人民币元

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10.7.3 债券交易

金额单位：人民币元

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10.7.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

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注：交易单元选择的标准和程序

1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2、选择交易单元程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。本公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，分别向国信证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、万通证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、天同证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券责任有限公司、齐鲁证券有限公司交易单元作为基金专用交易单元，并从1999年 4月起开始陆续使用。上述交易单元的使用在本报告期内未发生变化。

基金简称	基金普惠
交易代码	184689
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	1999-01-06
报告期末基金份额总额（份）	2,000,000,000.00
基金合同存续期	至2014年1月6日止
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	1999-01-27

投资目标	为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
投资策略	本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资思路，以宏观经济、 政策研究和行业研究作为投资方向的指导，以市场、技术、管理、机制等为主体内容的核心竞争力作为成长性企业的选择标准，同时兼顾具有稳固基础但被市场低估的质优和绩优个股。本基金在投资组合构建中注意引入投资组合理论思想和辅助工具，根据市场变化灵活调整各类财产的投资比例，注重基金财产的流动性，以优化投资组合的风险和收益特征。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		鹏华基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	程国洪	张咏东
	联系电话	0755-82021186	021-68888917
	电子邮箱	ph@mail.phfund.com.cn	zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话		4006788999	95559
传真		0755-82021126	021-58408842

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.phfund.com.cn
基金年度报告备置地点	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路188号交通银行股份有限公司

3.1.1 期间数据和指标	2008年	2007年	2006年
本期已实现收益	99,362,373.52	2,796,046,327.75	590,840,340.19
本期利润	-3,187,855,483.51	4,393,798,859.93	2,143,373,001.00
加权平均基金份额本期利润	-1.5939	2.1969	1.0717
本期基金份额净值增长率	-50.83%	116.89%	110.87%
3.1.2 期末数据和指标	2008年	2007年	2006年
期末可供分配基金份额利润	0.2045	1.2148	0.1688
期末基金资产净值	2,410,872,462.66	7,718,727,946.17	4,028,929,086.24
期末基金份额净值	1.2054	3.8594	2.0145

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-3.68%	3.56%	-	-	-	-
过去六个月	-19.06%	3.38%	-	-	-	-
过去一年	-50.83%	3.88%	-	-	-	-
过去三年	124.86%	3.66%	-	-	-	-
过去五年	108.91%	3.15%	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	239.26%	2.74%	-	-	-	-

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2008年	10.600	2,120,000,000.00	-	2,120,000,000.00	2008年4月1日第一次分红，每10份分配3.000元 2008年4月15日第二次分红，每10份分配4.500元 2008年4月25日第三次分红，每10份分配3.100元
2007年	3.520	704,000,000.00	-	704,000,000.00	2007年4月3日第一次分红，每10份分配1.520元 2007年6月8日第二次分红，每10份分配1.000元 2007年10月16日第三次分红，每10份分配1.000元
2006年	0.300	60,000,000.00	-	60,000,000.00	2006年11月24日分红,每10份分配0.300元
合计	14.420	2,884,000,000.00	-	2,884,000,000.00	-

姓名	职务	任本基金基金经理的期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离职日期
冀洪涛	本基金基金经理、研究部总经理	2008-10-11	－	10	冀洪涛先生，国籍中国，经济学硕士，10年证券从业经验。自2008年10月起担任鹏华普惠基金基金经理。历任华夏证券大连业务部研究发展部投资顾问、债券投资经理，大连证券研究发展总部副经理兼沈阳业务部副总经理，巨田证券资产管理部、投资管理部投资经理，巨田基金管理有限公司投资管理部总监、巨田资源优选基金经理，鹏华基金管理有限公司专户理财投资总监，现任鹏华基金管理有限公司研究部总经理、投资决策委员会委员。冀洪涛先生具备基金从业资格。
黄敬东	本基金基金经理	2006-11-23	2008-10-11	9	黄敬东，国籍中国，硕士，9年证券从业经验。曾在南方证券有限公司研究所任研究员，先后从事市场分析、债券研究、化工行业分析以及投资组合设计等工作；2005年2月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作，2005年开始先后担任行业成长基金、普润基金、中国50基金基金经理助理。2006年9月至2007年7月任中国50基金基金经理，2006年11月至2008年10月任普惠基金基金经理。黄敬东先生具备基金从业资格。

资 产	附注号	本期末 2008年12月31日	上年度末 2007年12月31日
资 产：
银行存款		26,776,162.82	13,569,964.58
结算备付金		9,114,375.44	10,034,147.48
存出保证金		632,635.77	1,293,184.53
交易性金融资产		2,367,822,490.83	7,657,839,667.89
其中：股票投资		1,438,974,138.53	6,080,766,299.49
债券投资		928,848,352.30	1,577,073,368.40
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		-	32,556,409.89
应收利息		13,366,077.49	18,059,391.51
应收股利		-	-
应收申购款		-	-
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		2,417,711,742.35	7,733,352,765.88
负债和所有者权益		本期末 2008年12月31日	上年度末 2007年12月31日
负 债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	-
应付赎回款		-	-
应付管理人报酬		3,128,387.26	9,380,085.28
应付托管费		521,397.88	1,563,347.57
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		1,418,535.46	1,940,427.77
应交税费		1,390,959.09	1,390,959.09
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		380,000.00	350,000.00
负债合计		6,839,279.69	14,624,819.71
所有者权益：
实收基金		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
未分配利润		410,872,462.66	5,718,727,946.17
所有者权益合计		2,410,872,462.66	7,718,727,946.17
负债和所有者权益总计		2,417,711,742.35	7,733,352,765.88

项 目	附注号	本期 2008年01月01日 - 2008年12月31日	上年度可比期间 2007年01月01日 - 2007年12月31日
一、收入		-3,078,093,874.39	4,569,552,518.89
1.利息收入		39,182,429.64	40,404,431.39
其中：存款利息收入		3,836,816.94	4,063,765.04
债券利息收入		35,296,975.70	36,340,666.35
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		48,637.00	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		169,932,322.99	2,931,373,209.35
其中：股票投资收益		154,815,739.88	2,680,354,280.12
债券投资收益		-1,364,956.53	-2,164,525.13
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		805,978.65	230,903,747.49
股利收益		15,675,560.99	22,279,706.87
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,287,217,857.03	1,597,752,532.18
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		9,230.01	22,345.97
二、费用（以“-”号填列）		-109,761,609.12	-175,753,658.96
1．管理人报酬	7.4.4.2.1	-60,612,431.35	-92,751,276.76
2．托管费	7.4.4.2.2	-10,102,071.86	-15,458,546.16
3．销售服务费		-	-
4．交易费用		-27,759,397.21	-29,550,997.22
5．利息支出		-4,540,505.50	-35,420,427.49
其中：卖出回购金融资产支出		-4,540,505.50	-35,420,427.49
6．其他费用		-6,747,203.20	-2,572,411.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,187,855,483.51	4,393,798,859.93
所得税费用（以“-”号填列）		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列		-3,187,855,483.51	4,393,798,859.93

项目	本期 2008年01月01日 - 2008年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	2,000,000,000.00	5,718,727,946.17	7,718,727,946.17
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-3,187,855,483.51	-3,187,855,483.51
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以“-”号填列）	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-2,120,000,000.00	-2,120,000,000.00
五、期末所有者权益（基金净值）	2,000,000,000.00	410,872,462.66	2,410,872,462.66
项目	上年度可比期间 2007年01月01日 - 2007年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	2,000,000,000.00	2,028,929,086.24	4,028,929,086.24
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	4,393,798,859.93	4,393,798,859.93
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以“-”号填列）	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-704,000,000.00	-704,000,000.00
五、期末所有者权益（基金净值）	2,000,000,000.00	5,718,727,946.17	7,718,727,946.17

调整时间	股票代码	股票名称	原估值价	新估值价	对基金资产净值的影响（%）	对基金当期损益的影响
2008年9月16日	600900	长江电力	14.35	7.85	-0.26	-6,500,000.00

关联方名称	与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司	基金发起人、基金管理人
交通银行股份有限公司（“交通银行”）	基金托管人
国信证券股份有限公司（“国信证券”）	基金发起人、基金管理人的股东
欧利盛金融集团（Eurizon Financial Group）	基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司	基金管理人的股东
方正证券有限责任公司（“方正证券”）	基金发起人
安徽国元信托投资有限责任公司（“安徽国元信托”）	基金发起人
安信信托投资股份有限公司	基金发起人

关联方名称	本期 2008年01月01日 - 2008年12月31日		上年度可比期间 2007年01月01日 - 2007年12月31日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
国信证券	2,658,658,657.53	26.84%	713,647,153.17	8.79%
方正证券	-	-	96,316,055.13	1.19%

关联方名称	本期 2008年01月01日 - 2008年12月31日		上年度可比期间 2007年01月01日 - 2007年12月31日
	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
国信证券	20,648,566.42	100.00%	12,792,632.10	40.53%
方正证券	-	-	-	-

关联方名称	本期 2008年01月01日 - 2008年12月31日		上年度可比期间 2007年01月01日 - 2007年12月31日
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
国信证券	16,005,268.90	18.02%	-	-
方正证券	-	-	-	-

关联方名称	本期 2008年01月01日 - 2008年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国信证券	2,215,776.00	26.68%	1,042,502.40	73.52%
方正证券	-	-	-	-
关联方名称	上年度可比期间 2007年01月01日 - 2007年12月31日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
国信证券	521,510.02	8.07%	218,966.16	11.36%
方正证券	75,367.73	1.17%	-	-

项目	本期 2008年01月01日 - 2008年12月31日	上年度可比期间 2007年01月01日 - 2007年12月31日
当期应支付的管理费	60,612,431.35	92,751,276.76
其中：当期已支付	57,484,044.09	83,371,191.48
期末未支付	3,128,387.26	9,380,085.28

项目	本期 2008年01月01日 - 2008年12月31日	上年度可比期间 2007年01月01日 - 2007年12月31日
当期应支付的托管费	10,102,071.86	15,458,546.16
其中：当期已支付	9,580,673.98	13,895,198.59
期末未支付	521,397.88	1,563,347.57

本期 2008年01月01日 - 2008年12月31日
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
交通银行	-	49,616,495.89	-	-	-	-

项目	本期 2008年01月01日 - 2008年12月31日	上年度可比期间 2007年01月01日 - 2007年12月31日
期初持有的基金份额	7,500,000.00	7,500,000.00
期间认购总份额	-	-
期间申购/买入总份额	-	-
期间因拆分增加的份额	-	-
期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	7,500,000.00	7,500,000.00
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	0.375%	0.375%

关联方名称	本期末 2008年12月31日		上年度末 2007年12月31日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
国信证券	30,000,000.00	1.50%	30,000,000.00	1.50%
方正证券	3,750,000.00	0.19%	3,750,000.00	0.19%
安徽国元信托	7,500,000.00	0.38%	7,500,000.00	0.38%

关联方 名称	本期 2008年01月01日 - 2008年12月31日		上年度可比期间 2007年01月01日 - 2007年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行	26,776,162.82	1,364,893.01	13,569,964.58	1,995,738.87

本期 2008年01月01日 - 2008年12月31日
关联方名称	证券 代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股/张）	总金额
国信证券 方正证券	601898	中煤能源	网上申购	638,000	10,737,540.00
国信证券	601186	中国铁建	网上申购	992,000	9,007,360.00
国信证券	126011	08石化债	网下申购	828,240	82,824,000.00
上年度可比期间 2007年01月01日 - 2007年12月31日
关联方名称	证券 代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股/张）	总金额
国信证券	601808	中海油服	网上申购	203,000	2,736,440.00
国信证券	002142	宁波银行	网上申购	198,000	1,821,600.00
国信证券	002142	宁波银行	网下申购	481,980	4,434,216.00
国信证券	601919	中国远洋	网下申购	671,104	5,690,961.92
国信证券	601998	中信银行	网上申购	804,000	4,663,200.00
国信证券	601008	连云港	网上申购	121,000	602,580.00
国信证券	601008	连云港	网下申购	138,007.00	687,274.86
国信证券	601390	中国中铁	网上申购	1,444,000	6,931,200.00
国信证券	601857	中国石油	网上申购	1,025,000	17,117,500.00
国信证券	601088	中国神华	网上申购	473,000	17,496,270.00
国信证券	601088	中国神华	网下申购	330,164	12,212,766.36
国信证券	601166	兴业银行	网下申购	920,000	14,701,600.00
国信证券	126005	07武钢债	网下申购	111,300	11,130,000.00
国信证券	126005	07武钢债	配售	84,500	8,450,000.00
国信证券 方正证券	601939	建设银行	网上申购	1,098,000	7,082,100.00
国信证券 方正证券	601318	中国平安	网下申购	777,000	26,262,600.00
方正证券	601169	北京银行	网上申购	635,000	7,937,500.00
方正证券	601002	晋亿实业	网上申购	194,000	826,440.00
方正证券	601866	中海集运	网上申购	923,000	6,110,260.00
方正证券	002187	广百股份	网上申购	12,000	140,160.00
方正证券	002187	广百股份	网下申购	19,759	230,785.12
方正证券	002136	安纳达	网上申购	4,000	32,320.00
方正证券	002136	安纳达	网下申购	14,784	119,454.72

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代码	证券名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股 ）	期末 成本总额	期末 估值总额
600169	太原重工	2008-12-31	2009-12-29	非公开发行流通受限	12.67	12.68	1,000,000	12,670,000.00	12,680,000.00

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末 估值总额
600900	长江电力	2008-05-08	资产重组	7.35	未知	未知	1,000,000	13,298,485.36	7,350,000.00

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,438,974,138.53	59.52
	其中：股票	1,438,974,138.53	59.52
2	固定收益投资	928,848,352.30	38.42
	其中：债券	928,848,352.30	38.42
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	35,890,538.26	1.48
6	其他资产	13,998,713.26	0.58
7	合计	2,417,711,742.35	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	145,066,407.81	6.02
C	制造业	557,156,195.36	23.11
C0	食品、饮料	144,606,823.10	6.00
C1	纺织、服装、皮毛	66,487,004.41	2.76
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	2,600,000.00	0.11
C4	石油、化学、塑胶、塑料	12,474,573.00	0.52
C5	电子	2,924,994.15	0.12
C6	金属、非金属	4,607,730.00	0.19
C7	机械、设备、仪表	164,851,966.38	6.84
C8	医药、生物制品	158,603,104.32	6.58
C99	其他制造业	-	0.00
D	电力、煤气及水的生产和供应业	79,345,093.54	3.29
E	建筑业	4,602,065.00	0.19
F	交通运输、仓储业	17,832,000.00	0.74
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	129,823,393.00	5.38
I	金融、保险业	290,807,519.98	12.06
J	房地产业	48,297,960.00	2.00
K	社会服务业	68,545,103.84	2.84
L	传播与文化产业	5,300,000.00	0.22
M	综合类	92,198,400.00	3.82
	合计	1,438,974,138.53	59.69

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600415	小商品城	1,680,000	92,198,400.00	3.82
2	600519	贵州茅台	744,313	80,906,823.10	3.36
3	600089	特变电工	3,099,861	74,024,680.68	3.07
4	601808	中海油服	6,036,987	71,779,775.43	2.98
5	600036	招商银行	5,800,000	70,528,000.00	2.93
6	600439	瑞贝卡	7,020,803	66,487,004.41	2.76
7	002024	苏宁电器	3,700,000	66,267,000.00	2.75
8	000069	华侨城Ａ	7,888,888	64,531,103.84	2.68
9	000568	泸州老窖	3,500,000	63,700,000.00	2.64
10	601398	工商银行	16,999,980	60,179,929.20	2.50

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	601169	北京银行	179,138,328.91	2.32
2	000001	深发展Ａ	167,729,173.85	2.17
3	600196	复星医药	155,914,195.83	2.02
4	600036	招商银行	155,353,258.95	2.01
5	600812	华北制药	141,494,232.82	1.83
6	600216	浙江医药	132,539,139.87	1.72
7	002001	新 和 成	106,392,259.86	1.38
8	600030	中信证券	97,624,488.94	1.26
9	002017	东信和平	96,717,790.73	1.25
10	601939	建设银行	92,403,958.39	1.20
11	600839	四川长虹	90,057,227.66	1.17
12	600739	辽宁成大	84,852,699.23	1.10
13	600432	吉恩镍业	81,072,761.65	1.05
14	600000	浦发银行	77,633,280.20	1.01
15	601398	工商银行	76,027,737.72	0.98
16	601898	中煤能源	75,823,826.00	0.98
17	600415	小商品城	73,392,801.95	0.95
18	601808	中海油服	72,321,847.72	0.94
19	600016	民生银行	71,015,755.27	0.92
20	600795	国电电力	67,464,328.83	0.87

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	002001	新 和 成	490,210,299.31	6.35
2	600150	中国船舶	305,237,133.48	3.95
3	600036	招商银行	299,080,486.16	3.87
4	000002	万 科Ａ	280,843,214.98	3.64
5	000024	招商地产	241,134,549.91	3.12
6	600100	同方股份	238,329,289.49	3.09
7	000069	华侨城Ａ	199,244,094.03	2.58
8	600690	青岛海尔	171,677,706.71	2.22
9	601919	中国远洋	150,873,143.55	1.95
10	002024	苏宁电器	146,103,660.34	1.89
11	000568	泸州老窖	145,221,881.52	1.88
12	601006	大秦铁路	144,168,680.11	1.87
13	600030	中信证券	134,833,468.23	1.75
14	600875	东方电气	112,967,228.47	1.46
15	600216	浙江医药	97,742,886.70	1.27
16	600000	浦发银行	90,798,726.91	1.18
17	600196	复星医药	89,282,729.30	1.16
18	601318	中国平安	89,062,941.79	1.15
19	600162	香江控股	88,365,626.41	1.14
20	600519	贵州茅台	87,849,873.10	1.14

买入股票的成本（成交）总额	4,254,246,863.92
卖出股票的收入（成交）总额	5,723,234,201.48

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	121,880,352.30	5.06
2	央行票据	229,006,000.00	9.50
3	金融债券	573,167,000.00	23.77
	其中：政策性金融债	573,167,000.00	23.77
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	4,795,000.00	0.20
7	其他	-	-
8	合计	928,848,352.30	38.53

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	070416	07农发16	2,500,000	255,275,000.00	10.59
2	0801020	08央票20	1,600,000	170,304,000.00	7.06
3	050229	05国开29	1,500,000	153,135,000.00	6.35
4	010004	20国债⑷	560,670	57,238,800.30	2.37
5	020203	02国开03	500,000	51,685,000.00	2.14

序号	名称	金额
1	存出保证金	632,635.77
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	13,366,077.49
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	13,998,713.26

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
41,829	47,813.72	1,126,814,697.00	56.34%	873,185,303.00	43.66%

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	160,240,423.00	8.01%
2	中国人寿保险股份有限公司	158,055,881.00	7.90%
3	中国平安保险（集团）股份有限公司	79,220,122.00	3.96%
4	中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理计划	67,992,113.00	3.40%
5	新华人寿保险股份有限公司	63,295,015.00	3.16%
6	全国社保基金一零九组合	43,988,052.00	2.20%
7	中国人寿保险（集团）公司	43,375,747.00	2.17%
8	UBS AG	35,001,219.00	1.75%
9	中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	33,256,350.00	1.66%
10	全国社保基金六零四组合	30,217,396.00	1.51%

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
国信证券	2	2,658,658,657.53	26.84%	2,215,776.00	26.68%
方正证券	2	-	-	-	-
申银万国	2	1,783,854,214.31	18.01%	1,466,328.51	17.66%
招商证券	2	1,106,837,148.93	11.18%	922,977.34	11.11%
广发证券	1	67,699,898.05	0.68%	57,544.09	0.69%
长城证券	1	478,453,702.90	4.83%	406,685.74	4.90%
中信证券	1	339,910,752.60	3.43%	288,921.68	3.48%
东吴证券	1	142,595,178.90	1.44%	121,205.32	1.46%
万通证券	1	375,952,537.82	3.80%	319,556.86	3.85%
国泰君安	1	1,529,391,957.69	15.44%	1,299,977.10	15.65%
湘财证券	1	-	-	-	-
中金公司	1	262,815,364.03	2.65%	223,393.35	2.69%
天同证券	1	-	-	-	-
银河证券	1	74,817,046.35	0.76%	60,789.31	0.73%
中信建投	1	1,083,564,453.09	10.94%	921,024.51	11.09%
齐鲁证券	1	-	-	-	-
合计	20	9,904,550,912.20	100.00%	8,304,179.81	100.00%