金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金2008年年度报告摘要

2009年03月27日来源：上海证券报作者：

　　金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金

　　2008年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。

二、基金简介

2.1基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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三、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：

1、宝石动力基金合同生效日为2007年8月14日，截至2008年12月31日未满5年；

2、宝石动力和业绩比较基准2007年度数据按照实际存续期进行计算，非年化收益率。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过往无分红。

四、管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度。投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，公司旗下无投资风格相似的投资给合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

金元比联宝石动力保本基金2008年全年净值增长率为-3.065%，同期沪深300指数的跌幅为65.95%。

在2008年，中国股市经历了巨大而快速的下跌。本基金的净值在2008年出现了自成立以来的最高净值1.0842元和最低净值0.9652元。在市场开始下跌的初期，由于对市场的下跌速度和幅度估计不足，因此，1月和2月净值下跌较快，没有保全2007年牛市的成果。此后，本基金逐步降低了资产中风险资产的比例，增加了净值和底线之间的防守垫。在2008年全年，宝石动力保本基金主要的操作方向是减少股票资产，增加债券投资。在股票投资上，坚持采用“自上而下”的行业配置策略。在6月中旬，基于我们对后市的看法以及保护基金保本垫的考虑，我们基本清理了组合中股票的部分。同时我们回避网下申购新股，并将网上申购新股的可能收益与投资债券的收益相比较，有选择地参与网上新股申购。对于债券的投资，我们一直坚持对无风险资产进行期限匹配和对风险资产进行久期管理的两大原则。在对风险债券进行管理时，上半年回避长期债券，选择利率风险较低、收益率相对合适的浮息债券。本基金在第三季度和第四季度中的季度净值增长率都超越了业绩比较基准。在下半年初，我们判断后一阶段股票市场难有起色，因此在投资上，我们除了7月底稍稍尝试了一次股票上的短线操作以外，主要都是以债券投资为主。我们准确地判断了下半年的债券市场走势。在7月初由于CPI反弹而使债券市场发生下跌之后，我们仍然坚持买入了中长期债券。果然从8月下旬开始，债券市场迎来一次大牛市，一直持续到2008年年底。随着债券市场的上涨，债券投资获得较多的主动投资收益。在12月，我们认为股票市场处于较低的点位，自中旬起，逐步买入股票。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2009年证券市场对宏观经济关注的焦点在于何时是中国经济的最低点，中国经济在走出低谷以后能反弹多高以及是否会有反复。我们认为，中国经济已经度过了最坏的时候。从已经公布的2008年12月份经济数据来看，信贷数据出现了高于市场预期的反弹，钢铁的库存下降得很快，社会用电量明显上升，沿海港口的运输也趋于活跃，房地产成交量在放大。数据表明，经济正在恢复，并且好于证券市场的预期。我们同时认为，中国经济不会迅速恢复到2008年上半年的水平，因为从短期数据来看，这可能只是一个反弹，并非经济的全面恢复。信贷增量目前主要集中在政府部门，下一步要看企业部门和私人部门的贷款量会否跟进。如果贷款增量只是停留在政府部门，第一轮的投资之后没有新的项目跟上，那么经济在复苏的过程中仍然可能会有反复。

在上半年，央行执行宽松的货币政策，可能仍将有3次降息，降息幅度在80个基点左右。这将直接导致很低的市场利率以及大量的流动资金。这两个因素将会使债券市场维持较长时间的牛市，但是收益率下降的空间已经不大，经济数据的回暖将可能导致市场更剧烈的波动。所以，对于2009年的债券市场，我们会比2008年更谨慎，上半年仍然采取积极地投资策略，把握住债券牛市这样一个主线。下半年采取波段操作的思维，即高抛低吸，在收益率窄幅波动的区间，实现更多的收益。

对于股票市场，我们认为局部的机会大于整体的机会，也就是说侧重于行业的配置，而非股票部分在资产中的整体比重。我们将重点关注政策受益类的行业以及盈利有稳定预期的行业，比如基建、医药、消费、新能源和通信等板块。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工

4.6.1.1 估值工作小组的职责分工

公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运营总监、基金会计室、投资部、集中交易室、监察稽核部部门经理组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。

估值工作小组职责：

① 制定估值制度并在必要时修改；

② 确保估值方法符合现行法规；

③ 批准证券估值的步骤和方法；

④ 对异常情况做出决策。

运营总监是估值工作小组的组长，运营总监在基金会计室经理或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。

估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。

4.6.1.2 基金会计室的职责分工

基金会计室负责日常证券资产估值。该室和公司投资部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计室定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。

基金会计室职责：

① 获得独立、完整的证券价格信息；

② 每日证券估值；

③ 检查价格波动并进行一般准确性评估；

④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；

⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录；

⑥ 对估值调整和人工估值进行记录；

⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。

基金会计室经理认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。

4.6.1.3 投资部的职责分工

① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；

② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；

③ 评价并确认基金会计室提供的估值报告；

④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。

4.6.1.4 集中交易室的职责分工

① 对基金会计室的证券价格信息需求做出即时回应；

② 通知基金会计室关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；

③ 评价并确认基金会计室提供的估值报告。

4.6.1.5监察稽核部的职责分工

① 监督证券的整个估值过程；

② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；

③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；

④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险；

⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；

⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。

4.6.2参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至2008年12月31日止期间本基金无可分配利润。

五、托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2008年，本基金托管人在对金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2008年，金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金的管理人——金元比联基金管理有限公司在金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告/半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对金元比联基金管理有限公司编制和披露的金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金2008年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

二○○九年三月二十日

六、审计报告

本基金2008年年度财务会计报告经安永华明会计师事务审计，注册会计师签字出具了安永华明(2009)第60657709_B01号“标准无保留意见的审计报告。

七、年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金

报告截止日：2008年12月31日

单位：人民币元

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注：上年可比期间从2007年8月15日（基金合同生效日）至2007年12月31日，本报告截止日2008年12月31日，基金份额净值1.0310元，基金份额总额3,713,770,386.27份。

7.2利润表

会计主体：金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金

本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金

本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日

单位：人民币元

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7.4报表附注

7.4.1重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.1.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日。本期财务报表的实际编制期间系2008年1月1日至2008年12月31日期间。

7.4.1.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.1.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1) 金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）；

(2) 金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1) 股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(2) 债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益；

卖出债券的成本按移动加权平均法结转;

(3) 权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该等权证初始成本为零；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(4) 分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；

(5) 回购协议

基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行估值，本基金主要金融工具的估值方法如下：

1) 股票投资

(1) 上市流通的股票的估值

上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价格；

(2) 未上市的股票的估值

A. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；

B. 首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算；

首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；

C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值

本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：

a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；

b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，按中国证监会相关规定处理。

2) 债券投资

(1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价格；

(2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价格；

(3) 未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；

(4) 在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值；

3) 权证投资

(1) 上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价格；

(2) 未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；

(3) 因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；

4) 分离交易可转债

分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值；

5) 其他

(1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(2) 如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.1.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.1.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.1.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认债券投资收益/(损失)，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.1.10 费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.10%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提；

(3)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.1.11 基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益分配每年至多4次，全年合计的基金收益分配比例不得低于本基金该年度可分配净收益的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

(2)本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资；

(3)基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

(4)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；

(5)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

(6)每一基金份额享有同等分配权；

(7)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

根据中国证券监督管理委员会证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（以下简称“指导意见”）的要求，本基金自2008年9月16日起，对特定投资品种变更了估值方法，具体如下：

(1) 对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值进行估值；

(2) 当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的,采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值进行估值；

另外，根据《指导意见》的要求，本基金的管理人对管理的不同基金持有的同一投资品种采用一致的估值政策、程序及相关的方法。对于该会计估计变更，本基金采用未来适用法进行核算。此项会计估计变更于2008年度均系因股票长期停牌而引起，对本基金2008年9月16日的净利润和资产净值的影响为减少人民币9,051,399.00元，未对本基金2008年度净利润及2008年末资产净值产生影响。

7.4.3 关联方关系

7.4.3.1关联方关系

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7.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.4.1.2债券交易

金额单位：人民币元

■

7.4.4.1.3权证交易

金额单位：人民币元

■

7.4.4.1.4回购交易

金额单位：人民币元

■

7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金金额单位：人民币元

■

注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注:

a.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.10%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.10%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

b.上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费

7.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注:

a.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

b.上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付托管费。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人2008年度和自2007年8月15日（基金合同生效日）至2007年12月31日止期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于2008年年末和2007年年末均未投资本基金。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

7.4.4.6 本基金在承销期内直接购入关联方所承销证券的情况

本基金2008年度及自2007年8月15日（基金合同生效日）至2007年12月31日止期间不存在在承销期内直接购入关联方所承销证券的情况。

7.4.4.7关联方保证事项

本基金的担保人首都机场集团公司不可撤销地承诺并保证，于保本期到期日，当符合条件的本基金持有人持有的基金份额的可赎回金额加上该等基金份额的累计分红金额低于保本底线的，首都机场集团公司将依照《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金保函》的规定通过基金管理人向符合条件的基金份额持有人支付保本差额。

本基金2008年度和自2007年8月15日（基金合同生效日）至2007年12月31日止，尚处于保本期内，未发生担保人支付保本差额事项。

7.4.5 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末2008年12月31日止，本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票

截至本报告期末2008年12月31日止，本基金未持有暂时停牌股票。

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2008年12月31日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易。

7.4.5.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2008年12月31日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易。

八、投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例前十名股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

截至本报告期末2008年12月31日止，本基金未持有资产支持证券。

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

截至本报告期末2008年12月31日止本基金未持有权证投资。

8.9投资组合报告附注

8.9.1未发现本基金投资的前十名证券的发行主体有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

截至本报告期末2008年12月31日止本基金未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

截至本报告期末2008年12月31日止本基金持有的前十名股票中未存在流通受限情况。

九、基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

十、开放式基金份额变动

单位：份

■

十一、重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人的董事长彭振明先生辞去公司董事长职务，并选举冯辞先生为公司拟任董事长。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况，但安永大华会计师事务所更名为安永华明会计师事务所。本报告期内，应向该会计师事务所支付报酬人民币100,000.00元。该会计师事务所已为基金连续提供两年的审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽核或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

11.7.1证券公司名称及交易单元数量、交易及支付佣金情况。

■

11.7.2本期租用证券公司交易单元的变更情况

本期内新增国泰君安证券股份有限公司1个深圳交易单元，1个上海交易单元共计2个交易单元。

11.7.3 专用交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序：

A.选择标准。

a.公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较高、报告出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。

b.公司资信状况较好，无重大不良记录。

C、公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。

d、能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投资人提供及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。

B.选择流程。

公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元。

金元比联基金管理有限公司

二零零九年三月二十七日

基金名称金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金
基金简称金元比联宝石动力保本
交易代码 620001
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2007年8月15日
报告期末基金份额总额 3,713,770,386.27

投资目标本基金为认购并持有到期的投资者提供1.01元/基金份额的认购保本底线保证，为申购并持有到期的投资者提供1.01元/基金份额扣减自保本期初至申购日每一基金份额累计分红款项的申购保本底线保证，并通过投资于具有稳健基础的中国优质企业，为投资者带来稳定的当期收益与长期的资本增值。
投资策略本基金采用“比利时联合资产管理优化恒定比例组合保险策略”动态调整风险资产和无风险资产的配置比例，并通过“自上而下”与“自下而上”相结合的积极投资方法来获得资本利得。
业绩比较基准三年期凭证式国债收益率
风险收益特征本基金是一只保本型的基金产品，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金力争在严格控制风险保证保本底线的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。

项目基金管理人基金托管人
名称金元比联基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名符刃蒋松云
联系电话 021-68882863 010-66105799
电子邮箱 fur@jykbc.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4006660666/021-61601898 95588
传真 021-68882865 010-66105798

登载基金年度报告互联网网址 www.jykbc.com
基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人办公地址

3.1.1期间数据和指标 2008年 2007年8月15日-2007年12月31日
本期已实现收益 -145,123,042.40 100,798,400.37
本期利润 -152,541,555.38 301,579,446.24
加权平均基金份额本期利润 -0.0369 0.0617
本期加权平均净值利润率 -3.71% 5.99%
本期基金份额净值增长率 -3.07% 6.36%
3.1.2期末数据和指标 2008年 2007年8月15日-2007年12月31日
期末可供分配利润 -49,164,731.56 91,286,956.09
期末可供分配基金份额利润 -0.0132 0.0203
期末基金资产净值 3,829,047,965.21 4,793,628,104.00
期末基金份额净值 1.0310 1.0636
3.1.3累计期末指标 2008年 2007年8月15日-2007年12月31日
基金份额累计净值增长率 3.10% 6.36%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 1.35% 0.12% 0.37% 0.00% 0.98% 0.12%
过去三个月 5.26% 0.16% 1.01% 0.00% 4.25% 0.16%
过去六个月 6.76% 0.13% 20.2% 0.00% 4.74% 0.13%
过去一年 -3.07% 0.39% 3.95% 0.00% -7.02% 0.39%
自基金合同生效起至今 3.10% 0.46% 5.46% 0.00% -2.36% 0.46%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
何旻基金经理 2007年8月15日 — 11年 —

资产附注号本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 59,564,249.46 2,481,519,911.83
结算备付金 645,404.91 12,480,153.74
存出保证金 1,000,000.00 1,095,442.93
交易性金融资产 7.4.7.2 3,667,799,759.76 2,321,476,439.42
其中：股票投资 38,978,759.76 1,720,158,067.42
基金投资 - -
债券投资 3,628,821,000.00 601,318,372.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - 83,079.64
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 14,150,122.02 6,965,981.64
应收利息 7.4.7.5 107,150,969.90 6,285,848.34

应收股利 - -
应收申购款 635,625.82 2,115,836.21
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,850,946,131.87 4,832,022,693.75
负债和所有者权益附注号本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 16,410,244.61 29,895,530.41
应付管理人报酬 7.4.10.2.1 3,605,331.60 4,468,503.30
应付托管费 7.4.10.2.2 655,514.82 812,455.17
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.6 142,218.02 2,030,517.41
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.7 1,084,857.61 1,187,583.46
负债合计 21,898,166.66 38,394,589.75
所有者权益：
实收基金 7.4.7.8 3,713,770,386.27 4,507,052,409.22
未分配利润 7.4.7.9 115,277,578.94 286,575,694.78
所有者权益合计 3,829,047,965.21 4,793,628,104.00
负债和所有者权益总计 3,850,946,131.87 4,832,022,693.75

项目附注号本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年8月15日（基金合同生效日）至2007年12月31日
一、收入 -82,209,303.12 346,174,769.48
1.利息收入 127,509,030.74 21,890,144.68
其中：存款利息收入 7.4.7.10 8,043,662.96 8,013,526.22
债券利息收入 116,843,017.13 13,051,011.44
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,622,350.65 825,607.02
其他利息收入 0.00 0.00
2.投资收益（损失以“-”填列） -209,107,579.01 120,669,560.86
其中：股票投资收益 7.4.7.11 -249,207,204.93 161,460,983.59
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.12 38,204,710.99 -41,049,107.97
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.13 1,074,812.97 -
股利收益 7.4.7.14 820,101.96 257,685.24
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.15 -7,418,512.98 200,781,045.87
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 6,807,758.13 2,834,018.07
二、费用（以“-”号填列） -70,332,252.26 -44,595,323.24
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 -45,260,662.82 -20,941,383.53
2．托管费 7.4.10.2.2 -8,229,211.46 -3,807,524.29
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.17 -12,084,671.03 -18,166,460.50
5．利息支出 -4,465,913.25 -1,428,129.22
其中：卖出回购金融资产支出 -4,465,913.25 -1,428,129.22
6．其他费用 7.4.7.18 -291,793.70 -251,825.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -152,541,555.38 301,579,446.24
所得税费用（以“-”号填列） - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -152,541,555.38 301,579,446.24

项目本期
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,507,052,409.22 286,575,694.78 4,793,628,104.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -152,541,555.38 -152,541,555.38
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-793,282,022.95 -18,756,560.46 -812,038,583.41
其中：1.基金申购款 678,052,915.29 -9,154,370.92 668,898,544.37
2.基金赎回款（以“-”号填列） -1,471,334,938.24 -9,602,189.54 -1,480,937,127.78
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 3,713,770,386.27 115,277,578.94 3,829,047,965.21
项目上年度可比期间
2007年8月15日（基金合同生效日）至2007年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,989,265,191.90 - 4,989,265,191.90
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 301,579,446.24 301,579,446.24
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-482,212,782.68 -15,003,751.46 -497,216,534.14
其中：1.基金申购款 67,642,570.54 1,940,634.26 69,583,204.80
2.基金赎回款（以“-”号填列） -549,855,353.22 -16,944,385.72 -566,799,738.94
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 4,507,052,409.22 286,575,694.78 4,793,628,104.00

关联方名称与本基金的关系

金元比联基金管理有限公司基金管理人、基金发起人
注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构
金元证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构
比利时联合资产管理有限公司基金管理人的股东
首都机场集团公司基金管理人股东的母公司

关联方名称与本基金的关系
金元比联基金管理有限公司基金管理人、基金发起人、
注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司
（以下简称“工商银行”）
基金托管人、基金代销机构
金元证券股份有限公司
(以下简称“金元证券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
比利时联合资产管理有限公司基金管理人的股东
首都机场集团公司基金管理人股东的母公司

关联方名称本期
2008年1月1日至2008年12月31日
（基金合同生效日）
至2007年12月31日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
金元证券 994,120,718.29 27.85% 963,862,463.23 21.33%

关联方名称本期
2008年1月1日至2008年12月31日
（基金合同生效日）
至2007年12月31日
成交金额占当期股票
成交总额的比例
成交金额占当期股票
成交总额的比例
金元证券 178,308.00 0.10% - -

关联方名称本期
2008年1月1日至2008年12月31日
（基金合同生效日）
至2007年12月31日
成交金额占当期权证
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
金元证券 119,460.17 3.18% - -

关联方名称本期
2008年1月1日至2008年12月31日
（基金合同生效日）
至2007年12月31日
成交金额占当期权证
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
金元证券 3,000,000,000.00 29.91% - -

关联方名称本期
2008年1月1日至2008年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
金元证券 838,605.70 28.05% - -
关联方名称（基金合同生效日）
至2007年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
金元证券 790,363.53 21.69% 46,929.06 2.35%

项目本期
2008年1月1日至2008年12月31日
（基金合同生效日）
至2007年12月31日
当期应支付的管理费 45,260,662.82 20,941,383.53
其中：当期已支付 41,655,331.22 16,472,880.23
期末未支付 3,605,331.60 4,468,503.30

项目本期
2008年1月1日至2008年12月31日
（基金合同生效日）
至2007年12月31日
当期应支付的托管费 8,229,211.46 3,807,524.29
其中：当期已支付 7,573,696.64 2,995,069.12
期末未支付 655,514.82 812,455.17

本期
2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国工商银行股份有限公司 - 100,134,424.66 - - - -
（基金合同生效日）
至2007年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国工商银行股份有限公司 - - - - - -

关联方
名称
本期
2008年度
上年度可比期间
_2007年8月15日（基金合同生效日）至2007年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 59,564,249.46 7,858,199.13 2,481,519,911.83 7,913,204.60

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 38,978,759.76 1.01%
其中：股票 38,978,759.76 1.01%
2 固定收益投资 3,628,821,000.00 94.23%
其中：债券 3,628,821,000.00 94.23%
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 60,209,654.37 1.56%
N-1 其他资产 122,936,717.74 3.20%
N 合计 3,850,946,131.87 100.00%

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,474,000.00 0.04%
B 采掘业 3,351,600.00 0.09%
C 制造业 15,373,359.76 0.41%
C0 食品、饮料 999,500.00 0.03%
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,646,000.00 0.07%
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 4,493,200.00 0.12%
C7 机械、设备、仪表 3,703,859.76 0.10%
C8 医药、生物制品 3,530,800.00 0.09%

C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,114,000.00 0.03%
E 建筑业 1,004,000.00 0.03%
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 11,039,500.00 0.29%
J 房地产业 3,795,000.00 0.10%
K 社会服务业 899,800.00 0.02%
L 传播与文化产业 927,500.00 0.02%
M 综合类 - -
合计 38,978,759.76 1.02%

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 200,000 3,594,000.00 0.09%
2 002252 上海莱士 140,000 3,530,800.00 0.09%
3 600489 中金黄金 90,000 3,351,600.00 0.09%
4 600089 特变电工 119,902 2,863,259.76 0.07%
5 600096 云天化 150,000 2,646,000.00 0.07%
6 000002 万科Ａ 300,000 1,935,000.00 0.05%
7 000001 深发展Ａ 200,000 1,892,000.00 0.05%
8 600325 华发股份 200,000 1,860,000.00 0.05%
9 600000 浦发银行 140,000 1,855,000.00 0.05%
10 600036 招商银行 140,000 1,702,400.00 0.04%

序号股票代码股票名称本期累计买入价值占期初基金资
产净值比例
1 000001 深发展Ａ 88,233,725.30 1.84%
2 600000 浦发银行 70,059,149.81 1.46%
3 600019 宝钢股份 64,887,519.85 1.35%
4 000983 西山煤电 62,531,250.03 1.30%
5 600036 招商银行 55,105,472.60 1.15%
6 600050 中国联通 48,076,864.20 1.00%
7 000063 中兴通讯 47,224,379.50 0.99%
8 601919 中国远洋 40,154,519.38 0.84%
9 601088 中国神华 36,185,961.35 0.75%
10 600096 云天化 34,869,789.24 0.73%
11 000069 华侨城Ａ 31,409,332.86 0.66%
12 601628 中国人寿 30,293,373.22 0.63%
13 600016 民生银行 29,850,290.24 0.62%
14 002211 宏达新材 26,771,807.52 0.56%
15 600030 中信证券 25,765,948.50 0.54%
16 002202 金风科技 25,530,565.28 0.53%
17 000002 万科Ａ 25,003,953.40 0.52%
18 601186 中国铁建 24,388,948.82 0.51%
19 600586 金晶科技 22,267,880.79 0.46%
20 600325 华发股份 21,232,685.25 0.44%

序号股票代码股票名称本期累计卖出价值占期初基金资
产净值比例
1 601088 中国神华 112,921,842.67 2.36%
2 600036 招商银行 93,607,326.35 1.95%
3 600000 浦发银行 93,512,864.13 1.95%
4 000001 深发展Ａ 89,295,032.37 1.86%
5 600050 中国联通 84,938,423.07 1.77%
6 600030 中信证券 74,787,798.71 1.56%
7 600019 宝钢股份 64,835,984.51 1.35%
8 601939 建设银行 64,522,485.92 1.35%
9 600489 中金黄金 62,153,566.86 1.30%
10 000983 西山煤电 56,906,848.10 1.19%
11 000063 中兴通讯 55,935,318.23 1.17%
12 002202 金风科技 54,614,461.97 1.14%
13 000792 盐湖钾肥 53,393,398.30 1.11%
14 601919 中国远洋 52,163,600.07 1.09%
15 600519 贵州茅台 52,142,852.85 1.09%
16 601628 中国人寿 51,911,271.30 1.08%
17 601390 中国中铁 45,662,953.12 0.95%
18 000528 柳工 45,484,596.34 0.95%
19 600026 中海发展 43,709,937.89 0.91%
20 000002 万科Ａ 42,649,939.95 0.89%

买入股票成本（成交）总额 1,216,512,872.24
卖出股票收入（成交）总额 -249,207,204.93

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 101,575,000.00 2.65%
2 央行票据 3,278,816,000.00 85.63%
3 金融债券 207,630,000.00 5.42%
其中：政策性金融债 207,630,000.00 5.42%
4 企业债券 40,800,000.00 1.07%
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
N-1 其他 - -
N 合计 3,628,821,000.00 94.77%

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例
1 0801017 08央票17 8,500,000.00 904,315,000.00 23.62%
2 0801035 08央票35 5,300,000.00 565,457,000.00 14.77%
3 0801059 08央票59 4,500,000.00 481,995,000.00 12.59%
4 0801038 08央票38 3,300,000.00 352,341,000.00 9.20%
5 0801070 08央票70 3,000,000.00 292,230,000.00 7.63%

序号名称金额
1 存出保证金 1,000,000.00
2 应收证券清算款 14,150,122.02
3 应收股利 -
4 应收利息 107,150,969.90
5 应收申购款 635,625.82
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
N-1 其他 -
N 合计 122,936,717.74

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
100,122 37,092.45 124,873,076.78 3.36% 3,588,897,309.49 96.64%
合计 100,122 37,092.45 124,873,076.78 3.36% 3,588,897,309.49 96.64%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 0 0
合计 0 0

基金合同生效日（2007年8月15日）基金份额总额 4,989,265,191.90
报告期期初基金份额总额 4,507,052,409.22
报告期期间基金总申购份额 678,052,915.29
报告期期间基金总赎回份额 1,471,334,938.24
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）－
报告期期末基金份额总额 3,713,770,386.27

券商名称交易单元股票成交金额股票债券成交金额债券
数量比例比例
银河证券 1 133,861,395.21 3.75% - -
中信证券 1 374,264,857.33 10.48% 1,818,127.05 1.02%
中金国际 2 508,298,828.06 14.24% 56,226,452.90 31.78%
金元证券 1 994,120,718.29 27.85% 178,308.00 0.10%
申银万国 1 553,664,976.89 15.51% 2,349,615.00 1.31%
高华证券 1 522,882,947.12 14.65% 4,563.00 0.00%
国泰君安 2 482,532,655.03 13.52% 117,098,553.57 65.79%
合计 9 3,569,626,377.93 100.00% 177,675,619.52 100.00%

券商名称回购成交金额回购权证成交金额权证
比例比例
银河证券 - - - -
中信证券 - - 553,942.45 14.76%
中金国际 30,000,000.00 0.30% - -
金元证券 3,000,000,000.00 29.91% 119,460.17 3.18%
申银万国 200,000,000.00 1.99% 1,383,232.68 36.86%
高华证券 3,870,700,000.00 38.59% 1,625.90 0.04%
国泰君安 2,930,000,000.00 29.21% 1,694,105.68 45.15%
合计 10,030,700,000.00 100.00% 3,752,366.88 100.00%

券商名称实付佣金佣金
比例
银河证券 108,763.45 3.64%
中信证券 304,591.17 10.19%
中金国际 416,921.01 13.94%
金元证券 838,605.70 28.05%
申银万国 471,889.31 15.78%
高华证券 444,449.40 14.86%
国泰君安 404,918.21 13.54%
合计 2,990,138.25 100.00%

　　2008年12月31日

　　基金管理人：金元比联基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2009年3月27日

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