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2008年年度报告摘要
2008年12月31日
基金管理人：新世纪基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2009年3月28日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
公司独立董事王方华未能参会，董事杨国平授权另一名董事陈重代为参会并表决。
基金托管人中国农业银行股份有限公司基金托管部根据本基金合同规定，于2009年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。本报告财务资料已经审计，万隆亚洲会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
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1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金合同于2005年9月16日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
新世纪基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。
截至2008年12月31日，新世纪基金管理有限公司旗下管理着两只开放式基金，即新世纪优选分红混合型证券投资基金和新世纪优选成长股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法的相关规定》。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，新世纪基金管理有限公司作为新世纪优选分红混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新世纪优选分红混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人一直坚持公平交易原则，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，基金管理人未管理与本基金风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
1、本基金业绩表现
截至2008 年12 月31 日，本基金份额净值为0.4383元，本报告期份额净值增长率为-55.96%，同期比较基准的增长率为-42.89%。
2、投资策略和运作分析
2008年中国股市熊市特征明显，上证综合指数从年初的5272点下跌到1820点，跌幅达65.39%。影响2008年股市的两个重要因素是全球经济危机和大小非解禁高峰的到来。非周期性行业跌幅相对较小。
由于对经济危机始料未及，导致我们对2008年的判断出现较大失误，基金业绩不理想，在这里谨向广大持有人致歉。但是，经过了熊市的洗礼，我们整个投研团队对市场有了更深刻的认识，因此，我们有信心做好今后的投资管理。
2008年3季度以后，虽然市场继续下挫，但在国家4万亿扩大内需政策出台的刺激下，市场随后开始了回暖。期间热点板块频出，前期跌幅巨大的周期性行业如钢铁、有色、航运、煤炭板块等出现了超跌反弹，周期性较弱的医药、必须消费品、TMT、以及受益于国家基础设施建设的建筑、水泥、电力设备、工程机械等表现强劲。我们经过充分的分析后，前瞻性地加强股票资产配置，并加大了对金融、医药、商业贸易、机械设备等行业以及中小成长股的投资，通过以上操作，4季度基金业绩表现突出。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经历2008年的大幅下跌，到2008年4季度市场总体估值处于较低水平，尽管目前股市反弹强劲，但我们认为市场的动态估值仍然具备吸引力（虽然一些概念和绩差股的估值达到令人惊讶的程度，但蓝筹绩优股估值不高）。
我们看好今后较长时期A股的投资价值。而从中短期的角度考虑，由于内忧（宏观经济走势）外患（美国金融危机何时走出低谷）等不确定性因素仍旧存在，市场可能将在震荡和攀升中交替前行。
基于以上的分析，我们将适当加大股票的配置力度，当然，由于一些不利的因素依然存在，又必须时刻注意防范风险。
未来比较看好金融、房地产、有色、采掘、机械、钢铁、建筑材料、汽车、家电、化工、港口、海运、钢铁等行业，同时也积极关注医药、零售、食品饮料等非周期性行业的基本面数据。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，上述各方不存在任何重大利益冲突。
基金管理人每日完成估值后，将估值结果以书面形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后签章确认返还基金管理人。
基金管理人按照基金合同的有关规定进行估值，如有导致基金资产净值变化在0.25%以上的估值调整，基金管理人即就拟采用的估值模型、假设及参数的适当性征求基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见，在基金托管人无异议的情况下进行估值，会计师事务所就基金管理人拟采用的估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值的专门工作小组，该小组的职责是根据法规要求，尽可能科学、合理地制定或调整估值政策，审议估值程序，提出估值调整时采用的估值模型、假设及适当参数，并将相关内容经公司总经理批准后提交本基金托管人及本基金聘请的会计师事务所，经确认无误后进行相关估值。其组成人员包括督察长、运作保障部总监、会计负责人、基金会计、投资风控人员等，其中超过半数人员均有5年以上基金从业经验，并具有会计、风控、合规方面的专业经验。
本基金的基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管新世纪优选分红混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《新世纪优选分红混合型证券投资基金基金合同》、《新世纪优选分红混合型证券投资基金托管协议》的约定，对新世纪优选分红混合型证券投资基金管理人——新世纪基金管理有限公司2008年1月1日至2008年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，新世纪基金管理有限公司在新世纪优选分红混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，新世纪基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的新世纪优选分红混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部
2009年3月 26 日
§6 审计报告
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§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：新世纪优选分红混合型证券投资基金
报告截止日：2008年12月31日
单位：人民币元
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注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值0.4383元，基金份额总额2,123,257,149.96份。
7.2 利润表
会计主体：新世纪优选分红混合型证券投资基金
本报告期：2008年01月01日至2008年12月31日
单位：人民币元
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：新世纪优选分红混合型证券投资基金
本报告期：2008年01月01日至2008年12月31日
单位：人民币元
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7.4 报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
1、本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
2、本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告不一致。
7.4.1.1会计政策变更说明
报告期内不存在会计政策变更。
7.4.1.2会计估计变更说明
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金自2008年9月16日起变更长期停牌股票公允价值的确定方法，从按停牌前最后交易日的收盘价估值更改为按《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》提供的指数收益法估值。
上述会计估计变更导致本基金持有的长期停牌股票的公允价值于2008年9月16日下调2,827,253.82 元，相应调减本基金的净利润2,827,253.82 元和基金资产净值2,827,253.82 元。
7.4.1.3 差错更正的说明
本基金报告期内不存在重大会计差错。
7.4.2 关联方关系
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注*：根据北京市第一中级人民法院（2006）中执字第181-2号民事裁定书，深圳市泰丰通讯电子有限公司所持新世纪基金管理有限公司22％的股权已拍卖给上海蕴涵实业发展有限公司，但上海蕴涵实业发展有限公司股东资格未通过中国证券监督管理委员会审核。2007年11月16日，上海蕴涵实业发展有限公司与上海隽基环境产业有限公司签订股权转让合同，将其所持新世纪基金管理有限公司22％的股权以3960万的价格转让给上海隽基环境产业有限公司。该次股权转让已于2008年1月31日通过证监会批复（证监许可[2008]208号），股权过户已完成。
7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.3.1.1 股票交易
本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.3.1.2 权证交易
本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金
本基金报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.3.2关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注:基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提确认。计算公式为：
每日基金管理费＝前一日基金资产净值×（1.5％÷当年天数）
7.4.3.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注: 基金托管费按前一日的基金资产净值2.5％。的年费率逐日计提确认。计算公式为
每日基金托管费＝前一日基金资产净值×（2.5％。÷当年天数）
7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期未进行银行债券(含回购)交易。
7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
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7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注:中国证券登记结算有限公司备付金余额系本基金委托托管银行转存于其上海分公司和深圳分公司的资金。
7.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在报告期内未参与关联方承销证券。
7.4.4期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截止报告期末本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
截止报告期末本基金未持有暂时停牌股票。
7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截止报告期末本基金无从事债券正回购交易作为抵押的债券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.ncfund.com.cn网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
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8.9.3 其他资产构成
单位:人民币元
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8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金没有处于可转股期的可转债。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末前十名股票中没有流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
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§10 开放式基金份额变动
金额单位：人民币元
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
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11.4 基金投资策略的改变
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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
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注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定，本基金报告期内新增席位有中信证券深圳席位、申银万国上海席位、平安证券深圳席位、兴业证券深圳席位。报告期内无席位减少。
(1)租用专用席位选择证券经营机构的标准
①公司实力雄厚,资信状况良好。公司净资产超过人民币三亿元,并且最近三年没有重大违规行为；
②公司财务状况和经营状况良好,各项财务指标显示公司运行稳定；
③公司具有较强的研究能力。有固定的研究机构或人员,能及时为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
④公司内部管理规范、严格。内部运行高效,内部控制严格,能满足基金操作的高度保密要求
⑤公司信息服务周全。能提供基金运作的高效通讯条件,并有能力为基金提供全面的信息服务。
(2)席位租用期限及更换方式
①席位租用期限暂定为半年,半年之后我公司将根据各证券经营机构在半年中向我公司提供的研究报告和信息服务的质量、通讯及信息保密等情况,按照根据上述选择标准细化的评价体系,进行评比排名。对不能及时有效提供信息服务的有关证券经营机构将予以淘汰,重新选择研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构,租用其交易席位。
若有关证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合我公司管理基金投资工作的要求,我公司有权中止租用其交易席位。
（3）基金专用交易席位的选择程序如下：
①本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
②基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
11.8 其他重大事件
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
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