2008年年度报告摘要
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
经易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会审议通过并经中国证监会证监许可[2008]101号《关于核准易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》核准，2008年1月29日易方达月月收益中短期债券投资基金转型为易方达稳健收益债券型证券投资基金。
原易方达月月收益中短期债券投资基金本报告期自2008年1月1日至2008年1月28日止。易方达稳健收益债券型证券投资基金本报告期自2008年1月29日至2008年12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：
A. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字
B. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.1.1 原易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.1.1.1 A级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
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3.2.1.1.2 B级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
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注：原易方达月月收益中短期债券投资基金B级基金曾经出现份额为零的情况，B级基金的净值表现及业绩比较基准均采用B级基金份额存在期间的数据计算。
3.2.1.2 易方达稳健收益债券型证券投资基金基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.1.2.1 A级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
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3.2.1.2.2 B级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.2.1原易方达月月收益中短期债券投资基金自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.2.1.1 A级基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2005年9月19日至2008年1月28日）
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3.2.2.1.2 B级基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2005年9月19日至2008年1月28日）
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注：1.基金合同中关于基金投资比例的约定：
（1） 本基金将80%以上的基金资产投资于债券类品种；
（2） 投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
（3） 存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的20%；
（4） 在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；
（5） 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；
（6） 中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制；
（7） 本基金在基金合同生效后三个月内应达到上述规定的投资比例；因基金规模或市场变化等原因导致投资组合超出上述约定的规定，基金管理人应在十个交易日内进行调整，以符合有关限制规定。
（8） 法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定时，本基金将相应修改其投资组合限制规定。
2.本报告期遵循法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。
3.2.2.2易方达稳健收益债券型证券投资基金自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.2.2.1 A级基金转型以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008年1月29日至2008年12月31日）
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3.2.2.2.2 B级基金转型以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2008年1月29日至2008年12月31日）
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注：1.基金合同中关于基金投资比例的约定：
（1） 债券等固定收益品种不低于基金资产的80%，其中，可转换债券不高于基金资产的30%；股票等权益类品种不高于基金资产的20%；基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；
（2） 同一基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10% ；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
（3） 本基金参与股票发行申购，所申报的金额不超过本基金的总资产，所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（4） 存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的20%；
（5） 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；
（6） 中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。
本基金在基金合同生效后三个月内应达到上述规定的投资比例；因基金规模、市场变化或上市公司合并等基金管理人之外的因素导致投资组合超出上述约定的规定，基金管理人应在十个交易日内进行调整，以符合有关限制规定。法律法规另有规定时，从其规定。
法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定时，基金管理人在履行适当程序后，将相应修改其投资组合限制规定。
2.本基金本报告期完成建仓，建仓期结束至本报告期末遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。
3.自易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同生效至报告期末，A级基金份额净值增长率为8.09％，同期业绩比较基准收益率为9.87％；B级基金份额净值增长率为8.40％，同期业绩比较基准收益率为9.87％。
4.本基金转型日期为2008年1月29日。截止报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年。
5．本基金于2008年7月1日免去林海先生基金经理职务，聘任马喜德先生担任基金经理，但基金原有投资目标、投资范围、投资策略等完全没有变化。
3.2.3 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.3.1 原易方达月月收益中短期债券投资基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.3.1.1 A级基金基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金合同生效日为2005年9月19日，2005年度的相关数据根据当年的实际存续期计算；本基金转型前2008年度相关数据的期间为2008年1月1日至2008年1月28日。
3.2.3.1.2 B级基金基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金合同生效日为2005年9月19日，2005年度的相关数据根据当年的实际存续期计算；本基金转型前2008年度相关数据的期间为2008年1月1日至2008年1月28日。
3.2.3.2 易方达稳健收益债券型证券投资基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.3.2.1 A级基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金转型后合同生效日为2008年1月29日，2008年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
3.2.3.2.2 B级基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金转型后合同生效日为2008年1月29日，2008年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
3.3.1 A级基金过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
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3.3.2 B级基金过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1.2亿元。截至2008年12月31日，公司的股东为广东粤财信托、广发证券、广东盈峰集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。
自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。
截至2008年12月31日，易方达基金管理有限公司共管理1只封闭式基金、15 只开放式基金，具体包括基金科瑞和易方达科讯股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：
1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，对在同一个交易系统中交易的组合，启用投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2008年，国际金融市场剧烈动荡，由于美国次贷危机爆发，全球经济增长出现明显下滑态势。受此影响，中国经济增长也未能独善其身。年初，国内进出口增速率先回落，随后投资和工业增长也出现明显的下滑。到四季度，中国经济下滑程度已经大大超出市场预期，使得投资者对未来经济增长的悲观情绪日益加重。在此期间，国家的宏观调控思路也经历了从“两防”到“一保一控”，再到“保增长、扩内需、调结构”的巨大转变。
经济形势的巨大转变同样体现在CPI的变动之上。2008年上半年，CPI在2007年基础上继续上升，在2月份创出近年来新高8.7%之后虽有所回落，但依然保持在高位运行。下半年，在国家各项宏观调控政策作用下，通货膨胀得到有效控制，CPI出现逐月下降的走势。由于在PPI和CPI同比增幅持续回落过程中，货币供应量增速也持续放缓，因此在年底甚至出现了一定的通货紧缩压力。
受此影响，债券市场在2008年经历了一次波澜壮阔的过山车行情。一季度在资金面推动下，债券市场出现明显反弹，债券价格有所回升。二季度，受市场流动性趋紧和加息预期的影响，债券市场出现了较大幅度的调整，中长期债券下跌幅度比较大。三季度，由于加息预期减弱、降息预期上升，债券市场迎来井喷式的暴涨行情，债券价格普遍大幅上涨，中长期债券涨幅更大，从而带动整条收益率曲线趋于平坦化。四季度，受资金面推动影响，债券市场继续大幅上涨，收益率曲线短端下降幅度更大，从而使得整个收益率曲线又变得陡峭化。
本基金于2008年1月底转型为普通债券型基金，转型后基金的债券投资相对积极。我们通过加强前瞻性的研究分析，较为准确地预测到了债券市场的变化，并及时调整组合久期，在操作上较好地把握住了债券市场的牛市行情,同时有选择地参与了部分新股、可转换债券和可分离债券的申购,为投资者取得了一定的投资收益。
本报告期期初至转型前，基金A级份额净值增长率为0.19%，同期比较基准收益率为0.34%；B级份额净值增长率为0.21%，同期比较基准收益率为0.34%。转型日至本报告期末，基金A级份额净值增长率为8.09%，同期比较基准收益率为9.87%；B级份额净值增长率为8.40%，同期比较基准收益率为9.87%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前国内经济增长已经出现了比较明显的下滑，不过由于目前政府部门已经行动起来，积极采取各种措施以促进经济增长，加之中国经济内生增长的潜力比较大，因此对于中国经济增长的前景也不用过于悲观。我们估计，央行为了落实适度宽松的货币政策以刺激经济增长，未来还有可能继续降息，而准备金率也还有一定的调整空间。
从物价水平来看，未来几个月CPI和PPI持续回落基本已成定局，我们将面临较大的通货紧缩压力，而市场流动性也将保持相对宽裕的局面，回购利率有可能继续创出历史新低。
基于以上分析，我们估计债券市场未来有可能呈现振荡整理的走势，需要警惕的是，随着目前各个期限段的债券收益率已经达到或接近历史最低水平，因此投资者对于未来债券的上涨空间不可期望太高，同时也要注意防范市场调整的风险。未来，本基金将继续采取相对稳健的债券投资策略，把握债券收益率下滑、期限利差收窄的投资机会，同时利用市场的波动进行波段操作。在股票和可转债投资方面继续保持相对谨慎的投资态度。
基金管理人将坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人根据相关法律法规的要求和业务发展需要，进一步完善了旗下证券投资基金的估值政策和程序，确保基金估值的公平、合理。
（1）参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
基金管理人成立估值委员会，分管运营的公司副总裁担任估值委员会主席，核算部、研究部、投资发展部和监察部的部门负责人或其指定人员担任委员。估值委员会负责对各类投资品种的估值方法、估值模型等进行研究和验证，组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。
估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等方面的专业胜任能力。
（2）基金经理参与或决定估值的程度
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
（3）参与估值流程各方之间是否存在任何重大利益冲突
基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
（4）已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
基金管理人未签署与估值相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.7.1 A级基金：
根据相关法律法规及《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金本报告期内应分配利润51,190,876.36元；本报告期内已实施的利润分配43,681,464.84 元,其中4,332,250.06元是对月月收益A级基金(转型前)的利润进行分配；本基金本报告期末仍需分配利润11,841,661.58元，对应分配但尚未实施的利润，本基金已于2009年2月16日完成分配，具体金额为14,033,064.39元。
4.7.2 B级基金：
根据相关法律法规及《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金本报告期内应分配利润59,488,806.15元；报告期内已实施的利润分配52,031,054.37元；其中6,281,776.94元是对月月收益B级基金(转型前)的利润进行分配；本基金本报告期末仍需分配利润13,739,528.72元，对应分配但尚未实施的利润，本基金已于2009年2月16日完成分配，具体金额为15,584,066.87元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达稳健收益债券型证券投资基金（原易方达月月收益中短期债券投资基金转型）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核。
本基金本年度利润175,974,036.27元、本年度已实现收益155,711,096.50元、年末可供分配利润99,367,645.30元。本报告期内，本基金累计实施收益分配金额95,712,519.21元。2009年2月16日，本基金向本基金A级份额持有人每10份基金份额派发红利0.160元，派发金额为14,033,064.39元；向本基金B级份额持有人每10份基金份额派发红利0.170元，派发金额为15,584,066.87元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所审计了2008年12月31日的资产负债表、2008年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7易方达稳健收益债券型证券投资基金（原易方达月月收益中短期债券投资基金）年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：易方达稳健收益债券型证券投资基金（原易方达月月收益中短期债券投资基金）
报告截止日：2008年12月31日
单位：人民币元
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注：报告截止日2008年12月31日，A级基金份额净值1.0537元，B级基金份额净值1.0553元；基金份额总额2,556,233,875.29份，其中，A级基金份额总额1,207,445,795.02份，B级基金份额总额1,348,788,080.27份。
7.2 利润表
会计主体：易方达稳健收益债券型证券投资基金（原易方达月月收益中短期债券投资基金）
本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
单位：人民币元
■7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达稳健收益债券型证券投资基金（原易方达月月收益中短期债券投资基金）
本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
单位：人民币元
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
易方达稳健收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据原易方达月月收益中短期债券投资基金(以下简称“原易方达月月收益基金”)基金份额持有人大会2007年12月21日审议通过的《关于易方达月月收益中短期债券投资基金转型的议案》及经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]101号《关于核准易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》核准，由原易方达月月收益基金转型而来。
根据《易方达月月收益中短期债券投资基金转型方案说明书》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致并经中国证监会核准，基金管理人易方达基金管理有限公司将《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》修订为《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》。《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》自2008年1月29日起生效，原《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》同日失效。
本基金自2008年1月29日起，根据申购费用和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的级别。不收取申购费用、收取销售服务费的基金份额等级称为A级；收取申购费用、不收取销售服务费的基金份额等级称为B级。本基金A级、B级两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A级基金份额和B级基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该级别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一级别的基金份额，但各级别基金份额之间不能相互转换。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>（试行）》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2008年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
（4） 基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
（5） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.6 关联方关系
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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及2007年未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注: 基金管理费按前一日的基金资产净值的约定年费率计提，基金转型前约定年费率为0.50％，转型后约定年费率为0.60％。计算方法如下：
H=E×约定年费率/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的约定年费率计提，基金转型前约定年费率为0.15％，转型后约定年费率为0.20％。计算方法如下：
H=E×约定年费率/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
7.4.7.2.3 销售服务费
单位：人民币元
■
注：转型前，本基金A级基金份额的销售服务年费率为0.25%，B级基金份额的年费率为0.01%；转型后，本基金A级基金份额的销售服务年费率为0.30%，B级基金份额的销售服务年费率为0。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
每日应支付的各级基金销售服务费＝前一日该级基金份额的基金资产净值×R÷当年天数
R为该级基金份额的年销售服务费率
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付给基金销售机构,于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
■
7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期和2007年同比期间易方达基金管理有限公司均未持有本基金份额。
7.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及2007年末基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及2007年度本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。
7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2008年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额739,998,880.00 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
■
7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2008年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 原易方达月月收益中短期债券投资基金投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
本报告期末本基金未持有股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本报告期末本基金未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
本报告期内本基金未持有股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.9.2本基金未投资股票。
8.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
■
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金未持有股票。
§9 易方达稳健收益债券型证券投资基金投资组合报告
9.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
9.2 期末按行业分类的股票投资组合
（下转197版）
| 2.1.1原易方达月月收益中短期债券投资基金基本情况 | ||
| 基金简称 | 月月收益 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2005年9月19日（转型前原易方达月月收益中短期债券投资基金合同生效日） | |
| 报告期末基金份额总额 | 682,662,127.13份 | |
| 基金合同存续期 | 2005年9月19日至2008年1月28日 | |
| 下属两级基金的基金简称 | 月月收益A级 | 月月收益B级 |
| 下属两级基金的交易代码 | 110007 | 110008 |
| 报告期末下属两级基金的份额总额 | 297,851,306.81份 | 384,810,820.32份 |
| 2.1.2易方达稳健收益债券型证券投资基金基本情况 | ||
| 基金简称 | 易稳健收益 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2008年1月29日（转型后易方达稳健收益债券型证券投资基金合同生效日） | |
| 报告期末基金份额总额 | 2,556,233,875.29份 | |
| 下属两级基金的基金简称 | 易稳健收益A级 | 易稳健收益B级 |
| 下属两级基金的交易代码 | 110007 | 110008 |
| 报告期末下属两级基金的份额总额 | 1,207,445,795.02份 | 1,348,788,080.27份 |
| 2.2.1原易方达月月收益中短期债券投资基金产品说明 | |
| 投资目标 | 力求在本金稳妥以及降低基金净值波动风险的前提下，取得超过比较基准的稳定回报。 |
| 投资策略 | 本基金为中短期债券基金，采取稳健的投资策略，投资剩余期限在三年以内（含三年）的固定收益品种，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性前提下，提高基金收益率。 |
| 业绩比较基准 | 二年期银行定期储蓄存款的税后利率：（1－利息税率）×二年期银行定期储蓄存款利率。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期的风险水平和预期收益率低于中长期债券基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 2.2.2易方达稳健收益债券型证券投资基金产品说明 | |
| 投资目标 | 通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、股票主动投资以及新股（含增发）申购之间的配置：1、主要基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和风险；2、基于新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等，预测新股申购的收益率以及风险；3、股票市场走势的预测；4、可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断。 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数（全价） |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 易方达基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 张南 | 宁敏 |
| 联系电话 | 020－38799008 | 010－66594977 | |
| 电子邮箱 | csc@efunds.com.cn | tgxxpl@bank-of-china.com | |
| 客户服务电话 | 400 881 8088 | 95566 | |
| 传真 | 020－38799488 | 010－66594942 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.efunds.com.cn |
| 基金年度报告备置地点 | 广州市体育西路189号城建大厦28楼 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 转型前（2008年1月1日－2008年1月28日） | 转型后（2008年1月29日－2008年12月31日） | ||
| A级 | B级 | A级 | B级 | |
| 本期已实现收益 | 593,506.81 | 806,970.42 | 70,079,760.90 | 84,230,858.37 |
| 本期利润 | 532,415.74 | 736,924.29 | 81,023,679.29 | 93,681,016.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0952 | 0.0909 |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.19% | 0.21% | 8.09% | 8.40% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 转型前（2008年1月1日－2008年1月28日） | 转型后（2008年1月29日－2008年12月31日） | ||
| A级 | B级 | A级 | B级 | |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0127 | 0.0132 | 0.0381 | 0.0396 |
| 期末基金资产净值 | 301,802,217.24 | 390,111,555.98 | 1,272,271,256.51 | 1,423,356,091.58 |
| 期末基金份额净值 | 1.0133 | 1.0138 | 1.0537 | 1.0553 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2007年 | 2006年 | ||
| A级 | B级 | A级 | B级 | |
| 本期已实现收益 | 7,923,574.21 | 1,804,290.40 | 59,933,666.81 | 28,335,150.79 |
| 本期利润 | 8,085,483.67 | 1,976,843.60 | 59,933,666.81 | 28,335,150.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0218 | 0.0305 | 0.0169 | 0.0205 |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.32% | 1.82% | 1.44% | 1.69% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2007年 | 2006年 | ||
| A级 | B级 | A级 | B级 | |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0106 | 0.0109 | 0.0007 | 0.0008 |
| 期末基金资产净值 | 308,253,018.17 | 267,585,081.17 | 556,915,841.29 | 32,082,523.65 |
| 期末基金份额净值 | 1.0114 | 1.0117 | 1.0007 | 1.0008 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2007年11月1日－2008年1月28日 | 0.85% | 0.02% | 1.06% | 0.00% | -0.21% | 0.02% |
| 2007年8月1日－2008年1月28日 | 1.44% | 0.03% | 2.07% | 0.00% | -0.63% | 0.03% |
| 2007年2月1日－2008年1月28日 | 2.36% | 0.02% | 3.43% | 0.00% | -1.07% | 0.02% |
| 基金合同生效－2008年1月28日 | 4.58% | 0.02% | 6.52% | 0.00% | -1.94% | 0.02% |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2007年11月1日－2008年1月28日 | 0.89% | 0.01% | 0.94% | 0.00% | -0.05% | 0.01% |
| 2007年8月1日－2008年1月28日 | 1.41% | 0.03% | 1.85% | 0.00% | -0.44% | 0.03% |
| 2007年2月1日－2008年1月28日 | 1.86% | 0.02% | 2.43% | 0.00% | -0.57% | 0.02% |
| 基金合同生效－2008年1月28日 | 4.42% | 0.02% | 5.52% | 0.00% | -1.10% | 0.02% |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 3.46% | 0.20% | 6.25% | 0.33% | -2.79% | -0.13% |
| 过去六个月 | 6.93% | 0.16% | 10.77% | 0.27% | -3.84% | -0.11% |
| 过去一年 | - | - | - | - | - | - |
| 过去三年 | - | - | - | - | - | - |
| 过去五年 | - | - | - | - | - | - |
| 自基金转型起至今 | 8.09% | 0.12% | 9.87% | 0.22% | -1.78% | -0.10% |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | 3.53% | 0.20% | 6.25% | 0.33% | -2.72% | -0.13% |
| 过去六个月 | 7.09% | 0.16% | 10.77% | 0.27% | -3.68% | -0.11% |
| 过去一年 | - | - | - | - | - | - |
| 过去三年 | - | - | - | - | - | - |
| 过去五年 | - | - | - | - | - | - |
| 自基金转型起至今 | 8.40% | 0.12% | 9.87% | 0.22% | -1.47% | -0.10% |
| 年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配 合计 | 备注 |
| 2008年转型前（2008.1.1-2008.1.28） | - | - | - | - | - |
| 2008年转型后（2008.1.29-2008.12.31） | 0.410 | 19,407,944.20 | 24,273,520.64 | 43,681,464.84 | - |
| 2007年 | 0.123 | 1,353,322.23 | 3,290,698.23 | 4,644,020.46 | - |
| 2006年 | 0.139 | 18,305,743.11 | 37,278,210.41 | 55,583,953.52 | - |
| 合计 | 0.672 | 39,067,009.54 | 64,842,429.28 | 103,909,438.82 | - |
| 年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配 合计 | 备注 |
| 2008年转型前（2008.1.1-2008.1.28） | - | - | - | - | - |
| 2008年转型后（2008.1.29-2008.12.31） | 0.430 | 22,368,521.66 | 29,662,532.71 | 52,031,054.37 | - |
| 2007年 | 0.037 | 0.00 | 81,002.30 | 81,002.30 | - |
| 2006年 | 0.164 | 8,704,073.92 | 18,475,401.29 | 27,179,475.21 | - |
| 合计 | 0.631 | 31,072,595.58 | 48,218,936.30 | 79,291,531.88 | - |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 马喜德 | 本基金的基金经理、易方达货币市场基金基金经理、固定收益部投资经理 | 2008.07.01 | - | 4年 | 博士研究生，历任中国工商银行总行资金营运部人民币交易处投资经理、金融市场部固定收益处高级投资经理。 |
| 林海 | 本基金的基金经理、机构理财部投资经理 | 2005.09.19 | 2008.06.30 | 11年 | 硕士研究生，历任万国证券公司湖北武汉营业部研究员，易方达基金管理有限公司研究员、市场拓展部副经理、固定收益部副总经理、易方达货币市场基金基金经理。 |
| 资 产 | 本期末 2008年12月31日 | 上年度末 2007年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 19,419,444.04 | 13,238,661.50 |
| 结算备付金 | 172,447.19 | 5,636,390.17 |
| 存出保证金 | 250,000.00 | - |
| 交易性金融资产 | 3,264,479,992.20 | 475,283,000.00 |
| 其中：股票投资 | 2,647,216.00 | - |
| 债券投资 | 3,261,832,776.20 | 475,283,000.00 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 100,000,945.00 |
| 应收证券清算款 | - | - |
| 应收利息 | 44,810,408.24 | 13,195,533.54 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收申购款 | 131,084,445.19 | 3,589,797.79 |
| 其他资产 | - | - |
| 资产总计 | 3,460,216,736.86 | 610,944,328.00 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2008年12月31日 | 上年度末 2007年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 739,998,880.00 | 19,799,850.30 |
| 应付证券清算款 | - | - |
| 应付赎回款 | 20,819,748.29 | 13,177,660.86 |
| 应付管理人报酬 | 1,270,015.79 | 246,334.24 |
| 应付托管费 | 423,338.61 | 73,900.31 |
| 应付销售服务费 | 290,992.78 | 77,573.40 |
| 应付交易费用 | 127,625.57 | 7,859.03 |
| 应交税费 | 538,150.00 | 538,150.00 |
| 应付利息 | 20,497.97 | 5,544.40 |
| 应付利润 | - | - |
| 其他负债 | 1,100,139.76 | 1,179,356.12 |
| 负债合计 | 764,589,388.77 | 35,106,228.66 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 2,556,233,875.29 | 569,267,140.07 |
| 未分配利润 | 139,393,472.80 | 6,570,959.27 |
| 所有者权益合计 | 2,695,627,348.09 | 575,838,099.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,460,216,736.86 | 610,944,328.00 |
| 项 目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 |
| 一、收入 | 203,501,361.05 | 14,785,112.89 |
| 1.利息收入 | 80,155,090.76 | 14,528,023.82 |
| 其中：存款利息收入 | 1,238,520.42 | 712,322.22 |
| 债券利息收入 | 77,609,198.83 | 10,547,687.88 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,307,371.51 | 3,268,013.72 |
| 其他利息收入 | - | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 103,068,330.52 | -77,373.59 |
| 其中：股票投资收益 | 11,852,287.22 | - |
| 债券投资收益 | 89,902,156.81 | -77,373.59 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | 1,281,209.29 | - |
| 股利收益 | 32,677.20 | - |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 20,262,939.77 | 334,462.66 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 15,000.00 | - |
| 二、费用（以“-”号填列） | -27,527,324.78 | -4,722,785.62 |
| 1．管理人报酬 | -11,062,061.31 | -2,086,921.63 |
| 2．托管费 | -3,679,040.67 | -626,076.50 |
| 3．销售服务费 | -2,501,954.53 | -942,340.93 |
| 4．交易费用 | -296,528.76 | -13,250.00 |
| 5．利息支出 | -9,489,335.96 | -587,613.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -9,489,335.96 | -587,613.72 |
| 6．其他费用 | -498,403.55 | -466,582.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 175,974,036.27 | 10,062,327.27 |
| 所得税费用（以“-”号填列） | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 175,974,036.27 | 10,062,327.27 |
| 项目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 569,267,140.07 | 6,570,959.27 | 575,838,099.34 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 175,974,036.27 | 175,974,036.27 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | 1,986,966,735.22 | 52,560,996.47 | 2,039,527,731.69 |
| 其中：1.基金申购款 | 8,538,042,062.05 | 328,264,338.87 | 8,866,306,400.92 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -6,551,075,326.83 | -275,703,342.40 | -6,826,778,669.23 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -95,712,519.21 | -95,712,519.21 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 2,556,233,875.29 | 139,393,472.80 | 2,695,627,348.09 |
| 项目 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 588,577,425.33 | 420,939.61 | 588,998,364.94 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | 10,062,327.27 | 10,062,327.27 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | -19,310,285.26 | 812,715.15 | -18,497,570.11 |
| 其中：1.基金申购款 | 3,588,137,185.60 | 11,282,880.21 | 3,599,420,065.81 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -3,607,447,470.86 | -10,470,165.06 | -3,617,917,635.92 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | -4,725,022.76 | -4,725,022.76 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 569,267,140.07 | 6,570,959.27 | 575,838,099.34 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 易方达基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构 |
| 中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”) | 基金托管人、基金销售机构 |
| 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”） | 基金管理人股东、基金销售机构 |
| 广东粤财信托有限公司 | 基金管理人股东 |
| 广东盈峰集团有限公司 | 基金管理人股东 |
| 广东省广晟资产经营有限公司 | 基金管理人股东 |
| 广州市广永国有资产经营有限公司 | 基金管理人股东 |
| 项目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 |
| 当期应支付的管理费 | 11,062,061.31 | 2,086,921.63 |
| 其中：当期已支付 | 9,792,045.52 | 1,840,587.39 |
| 期末未支付 | 1,270,015.79 | 246,334.24 |
| 项目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 |
| 当期应支付的托管费 | 3,679,040.67 | 626,076.50 |
| 其中：当期已支付 | 3,255,702.06 | 552,176.19 |
| 期末未支付 | 423,338.61 | 73,900.31 |
| 获得销售服务费的 各关联方名称 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | |||
| 当期应支付的销售服务费 | ||||
| 当期已支付 | 期末未支付 | 合计 | ||
| A级 | B级 | |||
| 易方达基金管理有限公司 | 985,270.93 | 94,419.45 | 1,077,092.27 | 2,598.11 |
| 中国银行股份有限公司 | 739,625.47 | 136,927.68 | 876,553.15 | － |
| 广发证券股份有限公司 | 25,381.23 | 2,194.58 | 27,575.81 | － |
| 合计 | 1,750,277.63 | 233,541.71 | 1,981,221.23 | 2,598.11 |
| 获得销售服务费的 各关联方名称 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | |||
| 当期应支付的销售服务费 | ||||
| 当期已支付 | 期末未支付 | 合计 | ||
| A级 | B级 | |||
| 易方达基金管理有限公司 | 312,860.51 | 44,459.50 | 353,670.42 | 3,649.59 |
| 中国银行股份有限公司 | 421,466.75 | 22,451.18 | 443,917.93 | — |
| 广发证券股份有限公司 | 7,392.29 | 529.71 | 7,687.42 | 234.58 |
| 合计 | 741,719.55 | 67,440.39 | 805,275.77 | 3,884.17 |
| 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | ||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国银行股份有限公司 | 1,543,760,586.90 | 1,422,849,679.93 | - | - | 23,720,051,200.00 | 5,550,210.33 |
| 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 中国银行股份有限公司 | 407,093,152.13 | 406,601,183.42 | - | - | 432,600,000.00 | 283,468.85 |
| 关联方 名称 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国银行 | 19,419,444.04 | 874,445.16 | 13,238,661.50 | 242,522.70 |
| 债券代码 | 债券名称 | 回购到期日 | 期末估值单价 | 数量（张） | 期末估值总额 |
| 080222 | 08国开22 | 2009-1-5 | 101.20 | 7,400,000 | 748,880,000.00 |
| 合计 | 7,400,000 | 748,880,000.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：股票 | - | - | |
| 2 | 固定收益投资 | 474,195,000.00 | 58.24 |
| 其中：债券 | 474,195,000.00 | 58.24 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | 300,000,750.00 | 36.85 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,590,065.52 | 1.67 |
| 6 | 其他资产 | 26,398,114.75 | 3.24 |
| 7 | 合计 | 814,183,930.27 | 100.00 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值 比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 454,685,000.00 | 65.71 |
| 3 | 金融债券 | 19,510,000.00 | 2.82 |
| 其中：政策性金融债 | 19,510,000.00 | 2.82 | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 474,195,000.00 | 68.53 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 0701138 | 07央票138 | 500,000 | 49,590,000.00 | 7.17 |
| 2 | 0801006 | 08央行票据06 | 500,000 | 49,585,000.00 | 7.17 |
| 3 | 0801009 | 08央行票据09 | 500,000 | 49,580,000.00 | 7.17 |
| 4 | 0801001 | 08央行票据01 | 500,000 | 48,070,000.00 | 6.95 |
| 5 | 0801004 | 08央行票据04 | 500,000 | 48,070,000.00 | 6.95 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 5,032,760.73 |
| 5 | 应收申购款 | 21,365,354.02 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 26,398,114.75 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 2,647,216.00 | 0.08 |
| 其中：股票 | 2,647,216.00 | 0.08 | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,261,832,776.20 | 94.27 |
| 其中：债券 | 3,261,832,776.20 | 94.27 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,591,891.23 | 0.57 |
| 6 | 其他资产 | 176,144,853.43 | 5.09 |
| 7 | 合计 | 3,460,216,736.86 | 100.00 |
2008年12月31日
基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期： 2009年3月28日