2008年年度报告摘要
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金（友邦增利）由友邦华泰中短期债券投资基金（友邦短债）转型而来。转型后基金合同于2007年12月3日生效。原友邦短债的基金份额全部转为友邦增利的A类份额，友邦增利的B类份额于2008年1月9日开始销售。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
■
注：本基金由友邦华泰中短期债券投资基金（原基金合同于2006年4月13日生效）转型而来，转型后基金合同于2007年12月3日生效。
2.2 基金产品说明
■
2.3 基金管理人和基金托管人
■
2.4 信息披露方式
■
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
■
注：1、本基金于2007年12月3日由友邦华泰中短期债券投资基金（友邦短债）转型为友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金（友邦增利）。原友邦短债基金的基金份额全部转为A类份额，B类基金份额于2008年1月9日开始销售。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：本基金的业绩基准由中信全债指数和一年期银行定期存款税后收益率按照80%与20%之比构建，并每日进行再平衡。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：图示日期为2007年12月3日至2008年12月31日。
■
注：图示日期为2007年12月3日至2008年12月31日。
1、本基金于2007年12月3日由友邦华泰中短期债券投资基金转型为友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金。
2、按转型后基金合同规定，本基金自转型日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到转型后基金合同第十三条（二）投资范围中规定的各项比例，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于风险类资产（固定收益类资产以外的其它资产，包括股票、权证等）的比例不超过基金资产的20%。
3.2.3 基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注：基金转型合同于2007年12月3日生效，2007年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
■
注：基金转型合同于2007年12月3日生效，2007年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
■
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为友邦华泰基金管理有限公司。友邦华泰基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为AIG Global Investment Corp.、华泰证券股份有限公司和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资额分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金、友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、友邦华泰积极成长混合型证券投资基金和友邦华泰价值增长股票型证券投资基金。截至2008年12月31日，公司管理规模为127.03亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
■
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离职日期指基金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
1、行情回顾及运作分析
以全球性的金融危机为背景，2008年的债券市场也出现了大幅度的波动，所幸相对于股票而言，这种波动是正向为主的。在08年上半年，市场延续了08年的通胀势头，以油价和基本金属价格被爆炒为特征，CPI和PPI创出了多年来的新高，这种情况加大了政府采取紧缩政策的压力，也更进一步打压了上半年的债券市场；而宏观环境在下半年则发生了彻底的翻转，金融危机对全球的影响逐步展现，中国经济的快速下滑使政府从紧缩的货币政策和稳健的财政政策迅速变为宽松的货币政策和积极的财政政策，而这也进一步使债券市场走出一波耀眼的上升行情。股市方面，在经过了国际市场的金融海啸洗礼后，A股估值水平大幅下降，政府出台大量救经济政策后，市场逐渐企稳。随着11月后政策面逐渐发挥作用，相当多的个股都有了不俗的表现，市场表现出阶段性的机会。
在过去的一年尤其是下半年，本基金抓住债市的上涨时机大幅提高了组合久期，全年度净值获得较大增长，同时也较好地规避了信用类债券的波动风险；基金也利用股市的阶段性反弹，除适当申购新股之外，增加了小部分主动投资，增加了组合的收益。
2、本基金业绩表现
本报告期末，本基金A类和B类基金份额净值分别为1.0955元和1.0924元，分别上涨9.37%和9.06%，同期本基金的业绩比较基准上涨8.51%。
4.5 管理人对对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2009年，宏观经济的不确定性为基金投资的策略增加了变数，我们可能处在波动多变的一年之中。这种不确定性主要体现在对经济发展阶段预期的分歧之上。而从债市看，一方面是经济的弱周期以及宽松的货币政策之下的充分的流动性为债券带来的大量的需求，另一方面则是债券投资收益率的低微；经济景气的低迷使商业银行出于惜贷而大量投资于债市，但极低的收益率又使其难以选择。
在09年前半段，市场的资金面将继续充沛，而反映经济基本面状况的CPI、PPI将继续下行，但政府推行的4万亿投资计划的加速进行也会导致信贷和货币供应量增速的加快，也可能改变商业银行的原有资金计划；而全年债券市场的资金供求关系则取决于政府刺激经济计划在后续的效果。基金将本着稳健收益的原则，适当控制组合的久期，抑制长期风险。
债市收益率的大幅下降也极大的降低了权益类品种的无风险收益预期，改变了股市的相对投资价值，在政府的诸多政策之下，市场渐趋活跃，个股机会增多，基金将在确保稳定收益的前提下，灵活配置，波段性增加权益类投资，增加基金收益来源。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理（除投资总监外）不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，基金收益分配每年至多4次；全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的60%；基金收益分配后每基金份额净值不低于面值。本基金于2008年1月8日实施了收益分配，每10份基金份额获得0.16元红利。截至本报告期末，基金可分配收益为A类：0.0723元/份和B类：0.0692元/份，本基金将于基金年度报告披露后适时安排分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
招商银行股份有限公司
2009年3月27日
§6 审计报告
普华永道会计师事务所对本基金的年度报告出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2008)第20233号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金
报告截止日：2008年12月31日
单位：人民币元
■
注：报告截止日2008年12月31日，A类基金份额净值1.0955元，A类基金份额总额317,507,501.75份；B类基金份额净值1.0924元，B类基金份额总额293,131,631.70份。
7.2 利润表
会计主体：友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金
本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
单位：人民币元
■
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金
本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
单位：人民币元
■
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金(原友邦华泰中短期债券投资基金) (以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2006]第37号《关于同意友邦华泰中短期债券投资基金募集的批复》核准，由友邦华泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰中短期债券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币5,652,942,702.72元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第32号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《友邦华泰中短期债券投资基金基金合同》于2006年4月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为5,654,301,635.20份基金份额，其中认购资金利息折合1,358,932.48份基金份额。本基金的基金管理人为友邦华泰基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据本基金基金份额持有人大会审议通过的《关于友邦华泰中短期债券投资基金转型为友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金有关事项的议案》，并经中国证监会证监基金字[2007]第323号《关于核准友邦华泰中短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》，本基金的基金类别自2007年12月3日起由原中短期债券基金转型为普通债券型基金。《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》和《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金托管协议》自2007年12月3日起生效，原《友邦华泰中短期债券投资基金基金合同》和《友邦华泰中短期债券投资基金托管协议》自同一日起失效。
根据《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》和《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，自2007年12月3日起，本基金根据申购费用和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时分级收取前端申购费用但免收销售服务费的称为A类，而不收取前端申购费用只从本类别基金资产中计提销售服务费的称为B类。本基金A类、B类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和原《友邦华泰中短期债券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围于2007年12月3日前为固定收益类金融工具，包括高信用等级的债券(包括国债、央行票据、金融债和信用等级为投资级及以上的企业债、次级债、短期融资券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的证券化产品等)、定期存款、大额存单、债券回购以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它固定收益类投资工具及其衍生工具。本基金将不得投资于可转换债券和权益类证券。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和实施转型后修订的《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围自2007年12月3日起变更为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，固定收益类资产(包括国债、金融债、企业债、可转换债券、资产支持证券、央行票据、债券回购、同业存款等)的比例不低于基金资产的80%，投资于风险类资产(固定收益类资产以外的其它资产，包括股票、权证等)的比例不超过基金资产的20%。此外，本基金可以参与一级市场新股申购，并持有因在一级市场申购所获得的股票以及因可转债转股所形成的股票，也可以直接投资于二级市场中的股票、权证等，还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券(含政策性金融债、央行票据)不低于基金资产净值的5%，持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。本基金的转型后业绩比较基准为：中信全债指数×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人友邦华泰基金管理有限公司于2009年3月27日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>(试行)》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2008年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d)基金买卖股票于2008年4月24日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008年4月24日起至2008年9月18日止按0.1%的税率缴纳。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.9 关联方关系
■
7.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，关联方关系未发生变化。
7.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
■
7.4.10.1.2 权证交易
金额单位：人民币元
■
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
■
注：上述佣金在基金转型之前按债券和回购交易量的十万分之一点五计算，以扣除由交易所或中国证券登记结算有限责任公司收取的费用，以及由券商承担的债券和回购交易的证券结算风险基金后的净额列示，转型之后按股票交易量的千分之一计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
本基金未租用其他券商专用交易单元。
7.4.10.1.4 债券交易
金额单位：人民币元
■
7.4.10.1.5 债券回购交易
金额单位：人民币元
■7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注：转型前，本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的0.45%的年费率计提。
转型后，本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的0.70%的年费率计提，计算方法如下：
H = E × 0.70% ÷ 当年天数
H为每日应支付的管理人报酬
E为前一日的基金资产净值
基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注：转型前，本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。
转型后，本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提，计算方法如下：
H = E × 0.20% ÷ 当年天数
H为每日应支付的托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
■
注：转型前，本基金应支付销售机构的销售服务费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。
转型后，本基金A类基金份额不再计提销售服务费，B类基金份额应支付销售机构的销售服务费，按前一日基金资产净值的0.30%的年费率计提，计算方法如下：
H = E × 0.30% ÷ 当年天数
H为每日B类基金份额应支付的销售服务费
E为前一日的B类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各基金销售机构。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
■
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
注：1、基金管理公司于2008年1月9日通过华泰证券股份有限公司申购友邦华泰金字塔稳本增利债券型基金B类(基金代码460003）1000万元，无申购费。
2、基金管理公司于2008年1月28日通过华泰证券股份有限公司申购友邦华泰金字塔稳本增利债券型基金B类(基金代码460003）3000万元，无申购费。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
■
注：基金管理人的股东AIG Global Investment Corp.(AIGGIC)通过合格境外机构投资者(QFII)持有本基金A类份额，申购费用参照基金管理人公布的费率。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本报告期，基金托管人招商银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业存款利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.12 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
■
注：根据宁波立立电子股份有限公司2008年7月7日发布的公告，有关监管部门要求保荐人等中介机构对媒体报道的有关问题进行核查，上市日期待定。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2008年12月31日，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额69,999,775.00元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
■
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2008年12月31日，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额40,000,000.00元，于2009年1月1日到期（1月5日交收）。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金由友邦华泰中短期债券投资基金转型而来，转型后基金合同自2007年12月3日生效。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
■
注：不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
8.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
■
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
■
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
■
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人于2008年6月5日发布公告，经友邦华泰基金管理有限公司第一届董事会2008年第一次会议审议通过，并经中国证监会审核批准（证监许可字【2008】753号），友邦华泰基金管理有限公司决定聘任房伟力先生和刘宏友先生担任公司副总经理。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
11.5 基金改聘会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为90,000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了3年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
1）资金雄厚，信誉良好。
2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。
3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
3、本报告期内，无变更租用证券公司交易单元的情况。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
| 基金简称 | 友邦增利 | |
| 交易代码 | 519519 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2006年04月13日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 610,639,133.45 | |
| 下属两级基金的基金简称 | 友邦增利A | 友邦增利B |
| 下属两级基金的交易代码 | 519519 | 460003 |
| 报告期末下属两级基金的份额总额 | 317,507,501.75 | 293,131,631.70 |
| 投资目标 | 在控制本金下跌风险的前提下，充分利用资本市场各类资产定价不准确产生的投资机会，实现基金资产的持续稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金将以固定收益类资产投资为基础，以其投资收益为保障，参照固定比例组合保险机制（CPPI）对风险类资产上限进行动态调整，以有效保障投资组合本金的安全。 |
| 业绩比较基准 | 中信全债指数×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20% |
| 风险收益特征 | 属于主动管理的债券型基金，较低风险较低收益。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 友邦华泰基金管理有限公司 | 招商银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 陈晖 | 张燕 |
| 联系电话 | 021-38601777 | 0755-83199084 | |
| 电子邮箱 | cs4008880001@aig-huatai.com | yan_zhang@cmbchina.com | |
| 客户服务电话 | 400-888-0001 | 95555 | |
| 传真 | 021-38601799 | 0755-83195201 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.aig-huatai.com |
| 基金年度报告备置地点 | 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 |
| 2008年 | ||
| 3.1.1 期间数据和指标 | A类 | B类 |
| 本期已实现收益 | 49,011,210.54 | 25,095,354.11 |
| 本期利润 | 58,636,464.57 | 32,683,743.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0707 | 0.0738 |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.37% | 9.06% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | ||
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0723 | 0.0692 |
| 期末基金资产净值 | 347,840,533.66 | 320,208,076.86 |
| 期末基金份额净值 | 1.0955 | 1.0924 |
| 2007年 | ||
| 3.1.4 期间数据和指标 | A类 | B类 |
| 本期已实现收益 | 3,619,734.03 | － |
| 本期利润 | 4,311,327.17 | － |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0246 | － |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.66% | － |
| 3.1.5 期末数据和指标 | ||
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0119 | － |
| 期末基金资产净值 | 131,590,242.80 | － |
| 期末基金份额净值 | 1.0176 | |
| 2006年4月13日-2006年12月31日 | ||
| 3.1.7 期间数据和指标 | A类 | B类 |
| 本期已实现收益 | 7,929,283.16 | － |
| 本期利润 | 7,929,283.16 | － |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0060 | － |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.81% | － |
| 3.1.8 期末数据和指标 | ||
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0041 | － |
| 期末基金资产净值 | 275,599,882.92 | － |
| 期末基金份额净值 | 1.0041 | |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
| A类 | 过去三个月 | 5.86% | 0.34% | 3.69% | 0.11% | 2.17% | 0.23% |
| 过去六个月 | 7.53% | 0.25% | 6.32% | 0.10% | 1.21% | 0.15% | |
| 过去一年 | 9.37% | 0.19% | 8.51% | 0.08% | 0.86% | 0.11% | |
| 自基金转型合同生效日起至今（2007年12月03日-2008年12月31日） | 10.45% | 0.18% | 8.94% | 0.08% | 1.51% | 0.10% | |
| B类 | 过去三个月 | 5.77% | 0.34% | 3.69% | 0.11% | 2.08% | 0.23% |
| 过去六个月 | 7.37% | 0.25% | 6.32% | 0.10% | 1.05% | 0.15% | |
| 过去一年 | 9.06% | 0.19% | 8.51% | 0.08% | 0.55% | 0.11% | |
| 自基金转型合同生效日起至今（2007年12月03日-2008年12月31日） | 10.14% | 0.18% | 8.94% | 0.08% | 1.20% | 0.10% | |
| 年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配 合计 | 备注 |
| 2008年 | 0.160 | 406,693.71 | 1,658,188.75 | 2,064,882.46 | 1月8日实施 |
| 2007年 | 0.130 | 1,111,333.31 | 1,355,816.25 | 2,467,149.56 | 3月5日、6月25日、9月24日实施 |
| 2006年 | 0.040 | 2,311,664.72 | 61,817.12 | 2,373,481.84 | 7月17日、9月25日、11月28日实施 |
| 合计 | 0.330 | 3,829,691.74 | 3,075,822.12 | 6,905,513.86 |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 沈涛 | 本基金的基金经理 | 2008年03月04日 | － | 16年 | 沈涛先生，经济学博士。2005年9月至2007年11月年任易方达基金管理有限公司月月收益中短期债券投资基金基金经理。2007年11月加入友邦华泰基金管理有限公司，2008年3月起任友邦华泰金字塔稳本增利债券型基金基金经理。 |
| 汪晖 | 本基金的基金经理 | 2006年04月13日 | 2008年03月04日 | 15年 | 汪晖先生，硕士。历任华泰证券有限公司高级经理、华宝信托投资公司信托基金经理、华泰证券有限公司投资经理。2004年7月加入友邦华泰基金管理有限公司，2006年4月至2008年3月任友邦华泰中短期债券基金、友邦华泰金字塔稳本增利债券型基金基金经理（2007年12月友邦华泰中短期债券基金转型为友邦华泰金字塔稳本增利债券型基金），2007年5月31日至2008年6月5日任友邦华泰盛世中国股票型基金基金经理。2008年7月起担任友邦华泰价值增长股票型证券投资基金基金经理。 |
| 资 产 | 本期末 2008年12月31日 | 上年度末 2007年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 11,569,015.68 | 19,909,470.77 |
| 结算备付金 | 2,064,122.56 | － |
| 存出保证金 | 510,000.00 | 250,000.00 |
| 交易性金融资产 | 751,271,529.97 | 108,974,890.19 |
| 其中：股票投资 | 36,550,188.38 | － |
| 债券投资 | 700,280,674.80 | 90,412,271.80 |
| 资产支持证券投资 | 14,440,666.79 | 18,562,618.39 |
| 衍生金融资产 | － | 454,321.34 |
| 买入返售金融资产 | － | － |
| 应收证券清算款 | 1,778,008.16 | － |
| 应收利息 | 12,121,805.45 | 2,547,001.31 |
| 应收股利 | － | － |
| 应收申购款 | 3,289,613.96 | － |
| 其他资产 | － | － |
| 资产总计 | 782,604,095.78 | 132,135,683.61 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2008年12月31日 | 上年度末 2007年12月31日 |
| 负 债： | ||
| 短期借款 | － | － |
| 交易性金融负债 | － | － |
| 衍生金融负债 | － | － |
| 卖出回购金融资产款 | 109,999,775.00 | － |
| 应付证券清算款 | － | － |
| 应付赎回款 | 3,305,217.68 | 61,354.15 |
| 应付管理人报酬 | 393,216.39 | 76,326.42 |
| 应付托管费 | 112,347.57 | 21,962.32 |
| 应付销售服务费 | 81,989.33 | 1,805.46 |
| 应付交易费用 | 121,992.21 | 1,822.16 |
| 应交税费 | 85,200.00 | 85,200.00 |
| 应付利息 | 10,047.82 | － |
| 应付利润 | － | － |
| 其他负债 | 445,699.26 | 296,970.30 |
| 负债合计 | 114,555,485.26 | 545,440.81 |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | 610,639,133.45 | 129,313,489.43 |
| 未分配利润 | 57,409,477.07 | 2,276,753.37 |
| 所有者权益合计 | 668,048,610.52 | 131,590,242.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 782,604,095.78 | 132,135,683.61 |
| 项 目 | 本期 2008年01月01日-2008年12月31日 | 上年度可比期间2007年01月01日-2007年12月31日 |
| 一、收入 | 111,313,672.03 | 6,156,285.05 |
| 1.利息收入 | 44,684,080.86 | 5,050,047.91 |
| 其中：存款利息收入 | 2,054,204.51 | 176,326.73 |
| 债券利息收入 | 40,456,446.25 | 3,625,639.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 728,488.40 | 1,248,081.97 |
| 买入返售金融资产收入 | 1,444,941.70 | － |
| 其他利息收入 | － | － |
| 2.投资收益 | 46,029,209.64 | 412,008.47 |
| 其中：股票投资收益 | 8,081,911.58 | 342,320.00 |
| 债券投资收益 | 37,433,829.22 | 82,920.82 |
| 资产支持证券投资收益 | － | -13,232.35 |
| 衍生工具收益 | 202,032.91 | － |
| 股利收益 | 311,435.93 | － |
| 3.公允价值变动收益 | 17,213,643.23 | 691,593.14 |
| 4.其他收入 | 3,386,738.30 | 2,635.53 |
| 二、费用 | -19,993,464.15 | -1,844,957.88 |
| 1．管理人报酬 | -9,097,971.20 | -825,757.27 |
| 2．托管费 | -2,599,420.31 | -271,772.55 |
| 3．销售服务费 | -1,336,614.05 | -418,155.93 |
| 4．交易费用 | -666,528.45 | -6,204.80 |
| 5．利息支出 | -6,051,781.58 | -127,673.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -6,051,781.58 | -127,673.37 |
| 6．其他费用 | -241,148.56 | -195,393.96 |
| 三、利润总额 | 91,320,207.88 | 4,311,327.17 |
| 项 目 | 本期 2008年01月01日-2008年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益 | 129,313,489.43 | 2,276,753.37 | 131,590,242.80 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 | － | 91,320,207.88 | 91,320,207.88 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | 481,325,644.02 | -34,122,601.72 | 447,203,042.30 |
| 其中：1.基金申购款 | 2,401,821,008.96 | 28,419,794.06 | 2,430,240,803.02 |
| 2.基金赎回款 | -1,920,495,364.94 | -62,542,395.78 | -1,983,037,760.72 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 | － | -2,064,882.46 | -2,064,882.46 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 610,639,133.45 | 57,409,477.07 | 668,048,610.52 |
| 项 目 | 上年度可比期间2007年01月01日-2007年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 274,467,243.41 | 1,132,639.51 | 275,599,882.92 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 | － | 4,311,327.17 | 4,311,327.17 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | -145,153,753.98 | -700,063.75 | -145,853,817.73 |
| 其中：1.基金申购款 | 99,273,695.08 | 497,824.65 | 99,771,519.73 |
| 2.基金赎回款 | -244,427,449.06 | -1,197,888.40 | -245,625,337.46 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 | － | -2,467,149.56 | -2,467,149.56 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 129,313,489.43 | 2,276,753.37 | 131,590,242.80 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 友邦华泰基金管理有限公司 | 基金管理人、B类基金份额注册登记人、基金直销机构 |
| 招商银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
| AIG Global Investment Corp.(AIGGIC) | 基金管理人的股东 |
| 华泰证券股份有限公司 | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 友邦华泰基金管理有限公司 | 基金管理人、B类基金份额注册登记人、基金直销机构 |
| 招商银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
| AIG Global Investment Corp.(AIGGIC) | 基金管理人的股东 |
| 华泰证券股份有限公司 | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 关联方名称 | 本期 2008年01月01日-2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年01月01日-2007年12月31日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | |
| 华泰证券股份有限公司 | 313,380,752.52 | 100.00% | 653,820.00 | 100.00% |
| 关联方名称 | 本期 2008年01月01日-2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年01月01日-2007年12月31日 | ||
| 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | |
| 华泰证券股份有限公司 | 36,157,942.44 | 100.00% | － | － |
| 关联方名称 | 本期 2008年01月01日-2008年12月31日 | |||
| 当期佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 华泰证券股份有限公司 | 263,230.88 | 100.00% | 107,725.21 | 100.00% |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2007年01月01日-2007年12月31日 | |||
| 当期佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 华泰证券股份有限公司 | 1,040.15 | 100.00% | 533.76 | 100.00% |
| 关联方名称 | 本期 2008年01月01日-2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年01月01日-2007年12月31日 | ||
| 成交金额 | 占当期债券交易总量的比例 | 成交金额 | 占当期债券交易总量的比例 | |
| 华泰证券股份有限公司 | 993,890,154.42 | 100.00% | 33,756,102.98 | 100.00% |
| 关联方名称 | 本期 2008年01月01日-2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年01月01日-2007年12月31日 | ||
| 成交金额 | 占当期债券回购总量的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购总量的比例 | |
| 华泰证券股份有限公司 | 4,502,400,000.00 | 100.00% | － | － |
| 关联方名称 | 本期 2008年01月01日-2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年01月01日-2007年12月31日 |
| 当期应支付的管理费 | 9,097,971.20 | 825,757.27 |
| 其中：当期已支付 | 8,704,754.81 | 749,430.85 |
| 期末未支付 | 393,216.39 | 76,326.42 |
| 关联方名称 | 本期 2008年01月01日-2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年01月01日-2007年12月31日 |
| 当期应支付的托管费 | 2,599,420.31 | 271,772.55 |
| 其中：当期已支付 | 2,487,072.74 | 249,810.23 |
| 期末未支付 | 112,347.57 | 21,962.32 |
| 获得销售服务费的 各关联方名称(A类) | 本期 2008年01月01日-2008年12月31日 | ||
| 当期已支付 | 期末未支付 | 合计 | |
| 友邦华泰基金管理有限公司 | － | － | － |
| 招商银行股份有限公司 | － | － | － |
| 华泰证券股份有限公司 | － | － | － |
| 合计 | － | － | － |
| 获得销售服务费的 各关联方名称(A类) | 上年度可比期间 2007年01月01日-2007年12月31日 | ||
| 当期已支付 | 期末未支付 | 合计 | |
| 友邦华泰基金管理有限公司 | 233,035.77 | 1,413.18 | 234,448.95 |
| 招商银行股份有限公司 | 157,529.59 | 304.70 | 157,834.29 |
| 华泰证券股份有限公司 | 9,898.80 | 15.26 | 9,914.06 |
| 合计 | 400,464.16 | 1,733.14 | 402,197.30 |
| 获得销售服务费的 各关联方名称(B类) | 本期 2008年01月01日-2008年12月31日 | ||
| 当期已支付 | 期末未支付 | 合计 | |
| 友邦华泰基金管理有限公司 | 65,591.07 | 1,541.18 | 67,132.25 |
| 招商银行股份有限公司 | 85,296.13 | 6,621.78 | 91,917.91 |
| 华泰证券股份有限公司 | 310,247.68 | 22,004.10 | 332,251.78 |
| 合计 | 461,134.88 | 30,167.06 | 491,301.94 |
| 获得销售服务费的 各关联方名称(B类) | 上年度可比期间 2007年01月01日-2007年12月31日 | ||
| 当期已支付 | 期末未支付 | 合计 | |
| 友邦华泰基金管理有限公司 | － | － | － |
| 招商银行股份有限公司 | － | － | － |
| 华泰证券股份有限公司 | － | － | － |
| 合计 | － | － | － |
| 本期 2008年01月01日-2008年12月31日 | ||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 招商银行股份有限公司 | 30,195,416.07 | 48,810,752.74 | － | － | 645,600,000.00 | 408,585.21 |
| 上年度可比期间 2007年01月01日-2007年12月31日 | ||||||
| 银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
| 招商银行股份有限公司 | － | － | － | － | － | － |
| 项目 | 本期 2008年01月01日-2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年01月01日-2007年12月31日 | ||
| A类 | B类 | A类 | B类 | |
| 期初持有的基金份额 | － | － | － | － |
| 期间申购/买入总份额 | － | 39,849,573.89 | － | － |
| 期间因拆分增加的份额 | － | － | － | － |
| 期间赎回/卖出总份额 | － | － | － | － |
| 期间由于拆分增加的份额 | － | － | － | － |
| 期末持有的基金份额 | － | 39,849,573.89 | － | － |
| 占基金总份额比例 | － | 6.53% | － | － |
| 关联方名称 | 本期末 2008年12月31日 | 上年度末 2007年12月31日 | |||
| 持有的 基金份额 | 持有的基金份额 占基金总份额的比例 | 持有的 基金份额 | 持有的基金份额 占基金总份额的比例 | ||
| A类 | AIG Global Investment Corp. (AIGGIC) | 102,513,013.01 | 16.79% | 100,903,071.70 | 78.03% |
| 关联方名称 | 本期 2008年01月01日-2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年01月01日-2007年12月31日 | ||
| 期末 存款余额 | 当期 存款利息收入 | 期末 存款余额 | 当期 存款利息收入 | |
| 招商银行股份有限公司 | 11,569,015.68 | 1,991,683.65 | 19,909,470.77 | 173,848.10 |
| 6.2.9.1.1 受限证券类别： | |||||||||
| 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 002257 | 立立电子 | 2008-06-30 | 新股网下申购 | 21.81 | 21.81 | 43,974 | 959,072.94 | 959,072.94 | |
| 债券代码 | 债券名称 | 回购到期日 | 期末估值单价 | 数量（张） | 期末估值总额 |
| 080217 | 08国开17 | 2009-01-07 | 104.50 | 700,000 | 73,150,000.00 |
| 合计 | 700,000 | 73,150,000.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 36,550,188.38 | 4.67 |
| 其中：股票 | 36,550,188.38 | 4.67 | |
| 2 | 固定收益投资 | 714,721,341.59 | 91.33 |
| 其中：债券 | 700,280,674.80 | 89.48 | |
| 资产支持证券 | 14,440,666.79 | 1.85 | |
| 3 | 金融衍生品投资 | － | － |
| 4 | 买入返售金融资产 | － | － |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,633,138.24 | 1.74 |
| 其他资产 | 17,699,427.57 | 2.26 | |
| 合计 | 782,604,095.78 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| B | 采掘业 | 3,508,000.00 | 0.53 |
| C | 制造业 | 18,602,188.38 | 2.78 |
| C0 | 食品、饮料 | － | － |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | － | － |
| C2 | 木材、家具 | － | － |
| C3 | 造纸、印刷 | － | － |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | － | － |
| C5 | 电子 | 959,072.94 | 0.14 |
| C6 | 金属、非金属 | 6,579,315.18 | 0.98 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 11,063,800.26 | 1.66 |
| C8 | 医药、生物制品 | － | － |
| C99 | 其他制造业 | － | － |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | － | － |
| E | 建筑业 | － | － |
| F | 交通运输、仓储业 | － | － |
| G | 信息技术业 | － | － |
| H | 批发和零售贸易 | － | － |
| I | 金融、保险业 | 14,440,000.00 | 2.16 |
| J | 房地产业 | － | － |
| K | 社会服务业 | － | － |
| L | 传播与文化产业 | － | － |
| M | 综合类 | － | － |
| 合计 | 36,550,188.38 | 5.47 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000629 | 攀钢钢钒 | 716,701 | 6,579,315.18 | 0.98 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 1,500,000 | 5,310,000.00 | 0.79 |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 400,000 | 5,300,000.00 | 0.79 |
| 4 | 000400 | 许继电气 | 394,000 | 5,177,160.00 | 0.77 |
| 5 | 601939 | 建设银行 | 1,000,000 | 3,830,000.00 | 0.57 |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 200,000 | 3,508,000.00 | 0.53 |
| 7 | 000157 | 中联重科 | 275,907 | 3,084,640.26 | 0.46 |
| 8 | 600031 | 三一重工 | 200,000 | 2,802,000.00 | 0.42 |
| 9 | 002257 | 立立电子 | 43,974 | 959,072.94 | 0.14 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
| 1 | 601186 | 中国铁建 | 16,457,826.88 | 12.51 |
| 2 | 000629 | 攀钢钢钒 | 12,048,356.40 | 9.16 |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 11,591,690.80 | 8.81 |
| 4 | 600000 | 浦发银行 | 11,539,827.10 | 8.77 |
| 5 | 601328 | 交通银行 | 9,894,007.00 | 7.52 |
| 6 | 600048 | 保利地产 | 9,818,436.10 | 7.46 |
| 7 | 601398 | 工商银行 | 8,882,900.00 | 6.75 |
| 8 | 601601 | 中国太保 | 7,648,309.93 | 5.81 |
| 9 | 601939 | 建设银行 | 6,180,083.35 | 4.70 |
| 10 | 600089 | 特变电工 | 6,018,369.80 | 4.57 |
| 11 | 000400 | 许继电气 | 5,966,021.98 | 4.53 |
| 12 | 600031 | 三一重工 | 5,611,231.01 | 4.26 |
| 13 | 601166 | 兴业银行 | 5,521,993.10 | 4.20 |
| 14 | 601318 | 中国平安 | 5,508,276.51 | 4.19 |
| 15 | 600779 | 水井坊 | 4,863,364.56 | 3.70 |
| 16 | 000983 | 西山煤电 | 4,699,500.00 | 3.57 |
| 17 | 600028 | 中国石化 | 4,403,000.00 | 3.35 |
| 18 | 600887 | 伊利股份 | 4,201,627.98 | 3.19 |
| 19 | 000616 | 亿城股份 | 4,097,591.10 | 3.11 |
| 20 | 000157 | 中联重科 | 3,892,463.00 | 2.96 |
| 21 | 601898 | 中煤能源 | 3,652,110.00 | 2.78 |
| 22 | 601766 | 中国南车 | 3,003,994.22 | 2.28 |
| 23 | 601958 | 金钼股份 | 2,833,470.00 | 2.15 |
| 24 | 000527 | 美的电器 | 2,692,963.00 | 2.05 |
| 25 | 002244 | 滨江集团 | 2,634,552.27 | 2.00 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
| 1 | 601186 | 中国铁建 | 16,708,814.06 | 12.70 |
| 2 | 600048 | 保利地产 | 9,079,107.25 | 6.90 |
| 3 | 601328 | 交通银行 | 8,766,064.44 | 6.66 |
| 4 | 600089 | 特变电工 | 7,638,447.50 | 5.80 |
| 5 | 601088 | 中国神华 | 7,240,361.28 | 5.50 |
| 6 | 601766 | 中国南车 | 6,357,421.73 | 4.83 |
| 7 | 000983 | 西山煤电 | 6,163,706.70 | 4.68 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 5,537,763.00 | 4.21 |
| 9 | 000629 | 攀钢钢钒 | 5,503,406.24 | 4.18 |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 5,226,887.00 | 3.97 |
| 11 | 600779 | 水井坊 | 5,203,700.97 | 3.95 |
| 12 | 601898 | 中煤能源 | 4,931,028.80 | 3.75 |
| 13 | 601601 | 中国太保 | 4,921,800.00 | 3.74 |
| 14 | 000616 | 亿城股份 | 4,558,970.44 | 3.46 |
| 15 | 600887 | 伊利股份 | 4,370,042.94 | 3.32 |
| 16 | 600000 | 浦发银行 | 3,727,091.00 | 2.83 |
| 17 | 601958 | 金钼股份 | 3,636,430.00 | 2.76 |
| 18 | 601899 | 紫金矿业 | 3,369,600.00 | 2.56 |
| 19 | 000527 | 美的电器 | 2,730,134.00 | 2.07 |
| 20 | 600649 | 城投控股 | 2,615,657.79 | 1.99 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 200,323,684.15 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 164,315,402.53 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 131,605,174.80 | 19.70 |
| 2 | 央行票据 | 58,803,000.00 | 8.80 |
| 3 | 金融债券 | 438,807,500.00 | 65.68 |
| 其中：政策性金融债 | 438,807,500.00 | 65.68 | |
| 4 | 企业债券 | － | － |
| 5 | 企业短期融资券 | 71,065,000.00 | 10.64 |
| 6 | 其他 | － | － |
| 7 | 合计 | 700,280,674.80 | 104.82 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 080216 | 08国开16 | 1,080,000 | 116,208,000.00 | 17.40 |
| 2 | 080217 | 08国开17 | 1,000,000 | 104,500,000.00 | 15.64 |
| 3 | 010203 | 02国债(3) | 981,430 | 100,459,174.80 | 15.04 |
| 4 | 060201 | 06国开01 | 900,000 | 92,457,000.00 | 13.84 |
| 5 | 080417 | 08农发17 | 450,000 | 48,136,500.00 | 7.21 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 数量 （份） | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 119004 | 澜电03 | 100,000 | 10,001,642.59 | 1.50 |
| 2 | 119005 | 浦建收益 | 130,000 | 4,439,024.20 | 0.66 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 510,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | 1,778,008.16 |
| 3 | 应收股利 | － |
| 4 | 应收利息 | 12,121,805.45 |
| 5 | 应收申购款 | 3,289,613.96 |
| 6 | 其他应收款 | － |
| 7 | 待摊费用 | － |
| 8 | 其他 | － |
| 9 | 合计 | 17,699,427.57 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 002257 | 立立电子 | 959,072.94 | 0.14 | 新股未上市 |
| 份额 级别 | 持有人户数 (户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | |||||
| 持有 份额 | 占总份额 比例 | 持有 份额 | 占总份额 比例 | |||
| A类 | 1,953 | 162,574.25 | 251,268,164.32 | 41.15% | 66,239,337.43 | 10.85% |
| B类 | 10,214 | 28,699.00 | 43,629,047.97 | 7.14% | 249,502,583.73 | 40.86% |
| 合计 | 12,167 | 191,273.25 | 294,897,212.29 | 48.29% | 315,741,921.16 | 51.71% |
| A类 | B类 | |
| 基金合同生效日(2006年04月13日)基金份额总额 | 5,654,301,635.20 | － |
| 报告期期初基金份额总额 | 129,313,489.43 | － |
| 报告期期间基金总申购份额 | 1,558,439,293.36 | 843,381,715.60 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 1,370,245,281.04 | 550,250,083.90 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | － | － |
| 报告期期末基金份额总额 | 317,507,501.75 | 293,131,631.70 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | ||||
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | ||||
| 华泰证券 | 2 | 313,380,752.52 | 100.00% | 263,230.88 | 100.00% | ||
| 券商名称 | 交易单元数量 | 债券交易 | |||||
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | ||||||
| 华泰证券 | 2 | 993,890,154.42 | 100.00% | ||||
| 券商名称 | 交易单元数量 | 债券回购交易 | |||||
| 成交金额 | 占当期债券回购成交总额的比例 | ||||||
| 华泰证券 | 2 | 4,502,400,000.00 | 100.00% | ||||
| 券商名称 | 交易单元数量 | 权证交易 | |||||
| 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | ||||||
| 华泰证券 | 2 | 36,157,942.44 | 100.00% | ||||
2008年12月31日
基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2009年03月28日