2008年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人——交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
毕马威华振会计师事务所为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
②期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；
③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：
1) 按照基金合同的约定，自基金合同生效日（2006年5月23日）至2007年5月31日，本基金的资产配置比例为：股票类资产比例0-65%，固定收益类资产比例35-100%。本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓，截止2006年11月23日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2) 根据基金合同的约定，自2007年6月1日起至2008年5月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例0-60%，固定收益类资产比例40-100%；自2008年6月1日起至2009年5月31日，本基金的资产配置比例调整为：股票类资产比例0-55%，固定收益类资产比例45-100%。
3) 基金合同生效日（2006年5月23日）至2007年5月31日，本基金的业绩比较基准 = 45.5%×新华富时中国A全指＋54.5%×新华巴克莱资本中国全债指数；根据基金合同的约定，自2007年6月1日起至2008年5月31日，本基金的业绩比较基调整为：42%×新华富时中国A全指＋58%×新华巴克莱资本中国全债指数；自2008年6月1日起至2009年5月31日，本基金的业绩比较基调整为：38.5%×新华富时中国A全指＋61.5%×新华巴克莱资本中国全债指数。
4) 上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含新华富时中国A全指成份股在报告期产生的股票红利收益。
5) 2008年11月11日，新华雷曼中国全债指数更名为新华巴克莱资本中国全债指数。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：①本基金的基金合同于2006年5月23日生效，截至2008年12月31日，基金运作未满三年。
② 本基金基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正式成立。公司由山西信托有限责任公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2008年12月31日，公司共管理五只开放式基金：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金（2006年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日成立）和汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金（2008年12月3日成立）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：① 该任职日期为本基金管理人董事会决议通过贺轶先生担任本基金基金经理的日期；
② 该任职日期为本基金基金合同生效日；
③ 该离任日期为本基金管理人董事会决议通过万文俊先生不再担任本基金基金经理的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
2008年度，本基金严格按照中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和本公司制订的《公平交易管理办法》执行相关交易，未出现任何异常交易行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本公司旗下汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（以下简称“2026基金”）同为生命周期基金。鉴于2026基金基金合同生效日期为2008年7月23日，在报告期内仍处于建仓期，故本次年度报告暂不就本基金与2026基金进行业绩比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
回顾08年上半年，在国内外经济增长减速、通货膨胀高企和国内宏观调控基调不变的背景下，投资者对未来经济增长和上市公司盈利增速产生了较大担忧，再加上限售股解禁压力和海外市场的大幅波动等因素导致了A股市场的大幅下跌。下半年在经历了三季度的下跌之后，四季度随着国家出台4万亿元的经济振兴计划，在市场信心有所恢复的推动下，A股市场逐步企稳，结束了单边下行的市场格局。
本基金08年全年在国内外宏观经济增速和上市公司盈利增长下滑的大背景下，总体降低了股票资产的配置比例以降低市场系统风险对基金资产净值的负面影响，并相应增加了债券资产的配置比例，总体操作策略是选择预期业绩增长稳定和估值合理的行业及个股。2008年全年本基金净值增长率为-25.16%，同期业绩比较基准收益率为-24.46%，本基金表现落后业绩比较基准0.7个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2009年，预计良好的政策面环境仍会对A股市场形成底部支撑，但国内外宏观经济形势、上市公司业绩增长的不确定性以及解禁股减持压力又会制约市场的上行空间，总体看，A股市场上行空间的提升有赖于宏观经济形势和上市公司盈利增长基本面的显著改善。
本基金将会根据国内外宏观经济发展形势、上市公司盈利增长预期的变化情况以及市场的整体估值水平适时调整股票和债券资产的配置比例，行业配置和个股选择的基本思路是继续抓住受益于政府政策出台的主线，重点关注的行业包括预期业绩增长明确的行业，如基建相关行业、电力设备行业、必需消费品行业和医药生物等行业，以及阶段性景气向上的周期性行业，此外我们还会关注并购重组、创业板、新能源和节能环保等主题性投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更好地保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的相关规定，结合本基金基金合同关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司 投资品种估值小组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。
根据《汇丰晋信基金管理有限公司 投资品种估值小组议事规则》：
1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值小组负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小组的组成人员包括：公司总经理、督察长、基金投资总监、基金运营总监、产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。
2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门—基金投资部、基金运营部、产品开发部和和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：
一、基金运营部
1. 及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整方法、改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。
2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执行已确定的估值政策和程序。
3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现有估值政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。
二、基金投资部
基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。
三、产品开发部
产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。
四、风险控制部：
根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值各项工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政策和程序情况（包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性），并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。
五、督察长：
监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值议案的合法合规性审核意见。
1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。
2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值事项发生时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。
本基金的基金管理人目前没有进行与估值相关的任何定价服务方面的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金暂不进行利润分配；
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2008年度，基金托管人在汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2008年度，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信2016 生命周期开放式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2008年度，由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋信2016 生命周期开放式证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
本基金2008年度财务会计报告经毕马威华振会计师事务所审计，注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告[KPMG-B(2009)AR No.0104]，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金
报告截止日：2008年12月31日
单位：人民币元
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注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值1.6888 元，基金份额总额459,942,352.47 份。
7.2 利润表
会计主体：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金
本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
单位：人民币元
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金
本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日
单位：人民币元
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7.4 报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告不一致。
7.4.1.1 会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.1.2 会计估计变更的说明
根据中国证监会于2008年9月12日公布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及《汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，在与本基金托管行协商一致后，本基金于本报告期内对持有的长期停牌股票—云天化(600096)的估值方法进行了如下变更：
自2008年9月16日起，云天化的估值方法由按停牌前最后交易日的收盘价估值改为以指数收益法估值，采用上述方法估值后，以2008年9月12日的基金净值为参照标准，该估值方法的变更对本基金变更当日净值的影响为-0.44%；
云天化于2008年11月10日复牌，自2008年11月19日起，因该股当日的交易体现为活跃市场交易特征，交易价格已公允地反映了该股票的价值与当日市场的供求关系，本基金管理人与托管行一致决定对该股恢复按最近交易市价法进行估值，因此上述估值方法的变更不影响本报告期的当期损益。
除以上变更外，本报告期所采用的其他会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.1.3 差错更正的说明
本基金在本年度未发生过重大会计差错。
7.4.2 关联方关系
■
注：山西证券与本基金管理人的股东—山西信托共同受山西省国信投资(集团)公司控制。
7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.3.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
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7.4.3.1.2 权证交易
金额单位：人民币元
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7.4.3.1.3 债券交易
■
7.4.3.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
■
注: 股票交易佣金计提标准如下：
深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1％。-清算库中买(卖)经手费
上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1％。-买(卖)经手费-买(卖)证管费
上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。
根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用山西证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券和权证交易的同时，还从山西证券股份有限公司获得证券研究综合服务。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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注:支付基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
7.4.3.2.2 基金托管费
单位：人民币元
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注: 支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本年度与上年度均未与关联方通过银行间同业市场进行过债券(含回购)交易。
7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人在本年度与上年度均未投资过本基金。
7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本年末与上年末均未持有过本基金。
7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注: 本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2008年12月31日的相关余额为人民币133,948,324.15元 (2007年：人民币360,214,395.58元)。
7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本年度与上年度，在承销期内均未购入过由关联方承销的证券。
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.4 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，应当承诺获得网下配售的股票持有期限不少于3个月，持有期自公开发行的股票上市之日起计算。基金通过网上申购获配的新股，从新股获配日至该新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
于2008年12月31日，本基金因认购首发或增发证券而持有的流通受限证券列示如下：
金额单位：人民币元
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注1：年末持有的华微电子100万股中含有 2008年5月12日按每股转增1股的比例获增的50万股。
注2：因监管部门要求保荐人等中介机构对立立电子进行核查，该股票被延期上市。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
于2008年12月31日，本基金未持有暂时停牌股票。
7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
于2008年12月31日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
于2008年12月31日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于汇丰晋信基金管理公司网站（www.hsbcjt.cn）的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注；本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
■
■
8.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
■
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
■
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§10 开放式基金份额变动
单位：份
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
11.4 基金投资策略的改变
■
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 股票交易
金额单位：人民币元
■
11.7.2 债券现券及债券回购交易
金额单位：人民币元
■
11.7.3 权证交易
金额单位：人民币元
■
注：①在报告期内，本基金使用的证券公司交易单元无变更情况；
②专用交易单元的选择标准和程序
1) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
●实力雄厚，信誉良好；
●公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录；
●公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
●公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求；
●具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资讯服务。
2) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易单元：
●研究报告的数量和质量；
●提供研究服务的主动性；
●资讯提供的及时性及便利性；
●其他可评价的考核标准。
汇丰晋信基金管理有限公司
2009年3月28日
| 基金简称 | 汇丰晋信2016 |
| 交易代码 | 前端：540001；后端：541001 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2006年5月23日 |
| 报告期末基金份额总额 | 459,942,352.47份 |
| 投资目标 | 通过基于内在价值判断的股票投资方法、基于宏观经济/现金流/信用分析的固定收益证券研究和严谨的结构化投资流程，本基金期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报，追求高于业绩比较基准的收益。 |
| 投资策略 | 3. 动态投资的固定收益类资产投资策略 在投资初始阶段，本基金债券投资将奉行较为“积极”的策略；随着目标期限的临近和达到，本基金债券投资将逐步转向“稳健”和“保守”，在组合久期配置和个券选择上作相应变动。 |
| 业绩比较基准 | 2. 2016年6月1日后业绩比较基准 2016年6月1日起，本基金业绩比较基准 = 银行活期存款利率（税后） |
| 风险收益特征 | 本基金是一只生命周期基金，风险与收益水平会随着投资者目标时间期限的接近而逐步降低。 本基金的预期风险与收益在投资初始阶段属于中等水平；随着目标投资期限的逐步接近，本基金会逐步降低预期风险与收益水平，转变成为中低风险的证券投资基金；在临近目标期限和目标期限达到以后，本基金转变成为低风险的证券投资基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 交通银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 赵隽扬 | 张咏东 |
| 联系电话 | 021-38789898 | 021-68888917 | |
| 电子邮箱 | green.j.y.zhao@hsbcjt.cn | zhangyd@bankcomm.com | |
| 客户服务电话 | 021-38789998 | 95559 | |
| 传真 | 021-68881925 | 021-58408836 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | www.hsbcjt.cn |
| 基金年度报告备置地点 | 汇丰晋信基金管理有限公司：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35楼； 交通银行股份有限公司：上海市浦东新区银城中路188号 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年5月23日-2006年12月31日 |
| 本期已实现收益 | -190,366,636.33 | 1,455,260,499.37 | 261,984,702.95 |
| 本期利润 | -330,156,442.13 | 900,758,526.01 | 925,892,260.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5920 | 1.0111 | 0.3548 |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.16% | 68.24% | 43.48% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2008年 | 2007年 | 2006年5月23日-2006年12月31日 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6888 | 1.2566 | 0.1248 |
| 期末基金资产净值 | 776,742,303.69 | 1,317,710,785.24 | 2,606,535,474.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.6888 | 2.2566 | 1.4348 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | -1.73% | 0.58% | -3.24% | 1.17% | 1.51% | -0.59% |
| 过去六个月 | -6.05% | 0.56% | -8.86% | 1.15% | 2.81% | -0.59% |
| 过去一年 | -25.16% | 0.95% | -24.46% | 1.22% | -0.70% | -0.27% |
| 过去三年 | - | - | - | - | - | - |
| 过去五年 | - | - | - | - | - | - |
| 自基金合同生效起至今 | 80.66% | 0.99% | 54.10% | 1.04% | 26.56% | -0.05% |
| 年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配 合计 | 备注 |
| 2008年 | - | - | - | - | |
| 2007年 | 1.000 | 61,051,102.47 | 86,498,364.22 | 147,549,466.69 | |
| 2006年 | - | - | - | - | |
| 合计 | 1.000 | 61,051,102.47 | 86,498,364.22 | 147,549,466.69 |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 贺轶 | 本基金基金经理 | 2008-3-5 ① | - | 8年 | 贺轶先生，1976年出生，西南财经大学经济学学士，澳大利亚昆士兰大学应用金融学硕士，注册金融分析师（CFA），全球风险协会（GARP）会员，持有全球风险专业人员协会颁发的金融风险管理师证书（Financial Risk Manager），具备基金从业资格。曾任中国银行云南省分行国际业务部外汇交易分析员、中银国际证券有限公司资产管理部投资分析员、中银国际基金管理公司中银中国精选混合型开放式证券投资基金基金经理。 |
| 万文俊 | 本基金基金经理 | 2006-5-23 ② | 2008-3-4 ③ | 9年 | 万文俊先生，1971年出生，北京大学经济学学士，美国波士顿学院工商管理硕士。曾任中国银行江西分行信贷专员、美国Putnam Investments分析师、美国Yankee Group 投资经理和高级分析师、东方证券股份有限公司高级投资经理、上投摩根富林明基金管理有限公司行业专家。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末 2008年12月31日 | 上年度末 2007年12月31日 |
| 资 产： | - | - | |
| 银行存款 | 7.4.7.1 | 89,179,936.11 | 207,010,131.91 |
| 结算备付金 | 7.4.10.5 | 133,948,324.15 | 360,214,395.58 |
| 存出保证金 | 851,282.05 | 865,558.17 | |
| 交易性金融资产 | 7.4.7.2 | 544,218,099.90 | 729,738,904.82 |
| 其中：股票投资 | 230,559,965.90 | 706,374,450.22 | |
| 基金投资 | - | - | |
| 债券投资 | 313,658,134.00 | 23,364,454.60 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 衍生金融资产 | 7.4.7.3 | - | 421,612.82 |
| 买入返售金融资产 | 7.4.7.4 | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,995,033.82 | 24,783,358.93 | |
| 应收利息 | 7.4.7.5 | 3,576,914.07 | 208,127.62 |
| 应收股利 | - | - | |
| 应收申购款 | 143,236.70 | 820,714.74 | |
| 递延所得税资产 | - | - | |
| 其他资产 | - | - | |
| 资产总计 | 779,912,826.80 | 1,324,062,804.59 | |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末 2008年12月31日 | 上年度末 2007年12月31日 |
| 负 债： | - | - | |
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | |
| 应付赎回款 | 472,067.48 | 2,792,937.74 | |
| 应付管理人报酬 | 7.4.10.2.1 | 998,180.24 | 1,636,900.35 |
| 应付托管费 | 7.4.10.2.2 | 166,363.36 | 272,816.73 |
| 应付销售服务费 | - | - | |
| 应付交易费用 | 7.4.7.7 | 301,683.06 | 1,008,211.92 |
| 应交税费 | - | - | |
| 应付利息 | - | - | |
| 应付利润 | - | - | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他负债 | 7.4.7.8 | 1,232,228.97 | 641,152.61 |
| 负债合计 | 3,170,523.11 | 6,352,019.35 | |
| 所有者权益： | - | - | |
| 实收基金 | 7.4.7.9 | 459,942,352.47 | 583,934,922.96 |
| 未分配利润 | 7.4.7.10 | 316,799,951.22 | 733,775,862.28 |
| 所有者权益合计 | 776,742,303.69 | 1,317,710,785.24 | |
| 负债和所有者权益总计 | 779,912,826.80 | 1,324,062,804.59 |
| 项 目 | 附注号 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 |
| 一、收入 | -303,992,494.38 | 947,119,032.15 | |
| 1.利息收入 | 9,775,576.61 | 11,494,536.83 | |
| 其中：存款利息收入 | 7.4.7.11 | 7,419,577.82 | 9,242,404.47 |
| 债券利息收入 | 2,355,998.79 | 2,252,132.36 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | |
| 其他利息收入 | - | - | |
| 2.投资收益(损失以“-”号填列) | -174,319,708.80 | 1,488,374,144.05 | |
| 其中：股票投资收益 | 7.4.7.12 | -180,143,595.40 | 1,482,830,607.38 |
| 基金投资收益 | - | - | |
| 债券投资收益 | 7.4.7.13 | 3,592,769.26 | 3,163,058.51 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | |
| 衍生工具收益 | 7.4.7.14 | -409,715.38 | - |
| 股利收益 | 7.4.7.15 | 2,640,832.72 | 2,380,478.16 |
| 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 7.4.7.16 | -139,789,805.80 | -554,501,973.36 |
| 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - | |
| 5.其他收入(损失以“-”号填列) | 7.4.7.17 | 341,443.61 | 1,752,324.63 |
| 二、费用(以“-”号填列) | -26,163,947.75 | -46,360,506.14 | |
| 1．管理人报酬 | 7.4.10.2.1 | -15,744,051.85 | -24,316,076.41 |
| 2．托管费 | 7.4.10.2.2 | -2,624,008.64 | -4,052,679.41 |
| 3．销售服务费 | - | - | |
| 4．交易费用 | 7.4.7.18 | -7,305,746.52 | -17,500,458.06 |
| 5．利息支出 | - | -63,901.37 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | -63,901.37 | |
| 6．其他费用 | 7.4.7.19 | -490,140.74 | -427,390.89 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -330,156,442.13 | 900,758,526.01 | |
| 所得税费用(以“-”号填列) | - | - | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -330,156,442.13 | 900,758,526.01 |
| 项目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 583,934,922.96 | 733,775,862.28 | 1,317,710,785.24 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | -330,156,442.13 | -330,156,442.13 | |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) | -123,992,570.49 | -86,819,468.93 | -210,812,039.42 |
| 其中：1.基金申购款 | 120,789,371.58 | 111,798,953.54 | 232,588,325.12 |
| 2.基金赎回款(以“-”号填列) | -244,781,942.07 | -198,618,422.47 | -443,400,364.54 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 459,942,352.47 | 316,799,951.22 | 776,742,303.69 |
| 项目 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 1,816,654,302.96 | 789,881,171.78 | 2,606,535,474.74 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | 900,758,526.01 | 900,758,526.01 | |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) | -1,232,719,380.00 | -809,314,368.82 | -2,042,033,748.82 |
| 其中：1.基金申购款 | 178,674,433.25 | 115,663,569.51 | 294,338,002.76 |
| 2.基金赎回款(以“-”号填列) | -1,411,393,813.25 | -924,977,938.33 | -2,336,371,751.58 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | -147,549,466.69 | -147,549,466.69 | |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 583,934,922.96 | 733,775,862.28 | 1,317,710,785.24 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司 | 基金管理人 |
| 交通银行股份有限公司(“交通银行”) | 基金托管人 |
| 山西信托有限责任公司(“山西信托”) | 基金管理人股东 |
| 汇丰环球投资管理（英国）有限公司 | 基金管理人股东 |
| 山西证券股份有限公司(“山西证券”) | 见注释 |
| 关联方名称 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | |
| 山西证券 | 770,668,058.95 | 32.77% | 1,495,383,357.33 | 26.84% |
| 关联方名称 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||
| 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | |
| 山西证券 | 4,786,319.89 | 88.91% | - | - |
| 关联方名称 | 2008年1月1日至 2008年12月31日 | 2007年1月1日至 2007年12月31日 | ||
| 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当债券 成交总额的比例 | |
| 山西证券 | 15,169,135.90 | 42.87% | - | - |
| 关联方名称 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 山西证券 | 655,067.72 | 33.22% | 234,640.43 | 78.30% |
| 关联方名称 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 山西证券 | 1,226,212.34 | 27.27% | 272,448.92 | 27.02% |
| 项目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 |
| 当期应支付的管理费 | 15,744,051.85 | 24,316,076.41 |
| 其中：当期已支付 | 14,745,871.61 | 22,679,176.06 |
| 期末未支付 | 998,180.24 | 1,636,900.35 |
| 项目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 |
| 当期应支付的托管费 | 2,624,008.64 | 4,052,679.41 |
| 其中：当期已支付 | 2,457,645.28 | 3,779,862.68 |
| 期末未支付 | 166,363.36 | 272,816.73 |
| 关联方 名称 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 交通银行 | 89,179,936.11 | 1,272,447.17 | 207,010,131.91 | 632,135.29 |
| 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （单位：股 ） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 600360 | 华微 电子 | 2008-1-9 | 2009-1-7 | 非公开增发 | 8.25 | 3.48 | 1,000,000 | 8,250,000.00 | 3,480,000.00 |
| 002257 | 立立 电子 | 2008-6-30 | 未知 | 网上申购新股未上市 | 21.81 | 21.81 | 26,500 | 577,965.00 | 577,965.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 230,559,965.90 | 29.56 |
| 其中：股票 | 230,559,965.90 | 29.56 | |
| 2 | 固定收益投资 | 313,658,134.00 | 40.22 |
| 其中：债券 | 313,658,134.00 | 40.22 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 223,128,260.26 | 28.61 |
| 6 | 其他资产 | 12,566,466.64 | 1.61 |
| 7 | 合计 | 779,912,826.80 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 1,869,764.00 | 0.24 |
| C | 制造业 | 112,940,079.65 | 14.54 |
| C0 | 食品、饮料 | 13,834,125.90 | 1.78 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | 847,594.02 | 0.11 |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
| C5 | 电子 | 4,057,965.00 | 0.52 |
| C6 | 金属、非金属 | 22,311,318.28 | 2.87 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 42,301,546.55 | 5.45 |
| C8 | 医药、生物制品 | 29,587,529.90 | 3.81 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 2,190,987.35 | 0.28 |
| E | 建筑业 | 26,880,252.30 | 3.46 |
| F | 交通运输、仓储业 | 3,933,546.67 | 0.51 |
| G | 信息技术业 | - | - |
| H | 批发和零售贸易 | 17,076,638.41 | 2.20 |
| I | 金融、保险业 | 42,271,970.77 | 5.44 |
| J | 房地产业 | 13,104,087.00 | 1.69 |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | 10,292,639.75 | 1.33 |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 230,559,965.90 | 29.68 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000629 | 攀钢钢钒 | 1,797,900 | 16,504,722.00 | 2.12 |
| 2 | 600089 | 特变电工 | 590,421 | 14,099,253.48 | 1.82 |
| 3 | 600664 | 哈药股份 | 1,242,718 | 13,893,587.24 | 1.79 |
| 4 | 601186 | 中国铁建 | 1,333,627 | 13,389,615.08 | 1.72 |
| 5 | 002122 | 天马股份 | 244,204 | 13,023,399.32 | 1.68 |
| 6 | 600880 | 博瑞传播 | 776,803 | 10,292,639.75 | 1.33 |
| 7 | 000895 | 双汇发展 | 275,230 | 9,489,930.40 | 1.22 |
| 8 | 600000 | 浦发银行 | 686,257 | 9,092,905.25 | 1.17 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 745,847 | 9,069,499.52 | 1.17 |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 502,400 | 9,028,128.00 | 1.16 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 51,099,365.01 | 3.88 |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 49,668,325.75 | 3.77 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 29,843,811.78 | 2.26 |
| 4 | 600019 | 宝钢股份 | 25,704,013.00 | 1.95 |
| 5 | 000422 | 湖北宜化 | 24,841,549.00 | 1.89 |
| 6 | 600880 | 博瑞传播 | 23,853,597.42 | 1.81 |
| 7 | 000063 | 中兴通讯 | 22,573,165.45 | 1.71 |
| 8 | 600408 | 安泰集团 | 22,481,509.84 | 1.71 |
| 9 | 600517 | 置信电气 | 22,337,746.25 | 1.70 |
| 10 | 600299 | 蓝星新材 | 22,328,175.62 | 1.69 |
| 11 | 600005 | 武钢股份 | 21,388,165.40 | 1.62 |
| 12 | 600050 | 中国联通 | 21,367,296.53 | 1.62 |
| 13 | 000402 | 金 融 街 | 21,009,076.28 | 1.59 |
| 14 | 600028 | 中国石化 | 20,358,569.56 | 1.54 |
| 15 | 000002 | 万 科Ａ | 20,035,792.62 | 1.52 |
| 16 | 601398 | 工商银行 | 19,865,950.00 | 1.51 |
| 17 | 000568 | 泸州老窖 | 19,630,075.75 | 1.49 |
| 18 | 601186 | 中国铁建 | 19,350,436.03 | 1.47 |
| 19 | 600026 | 中海发展 | 19,016,673.41 | 1.44 |
| 20 | 600010 | 包钢股份 | 18,344,657.10 | 1.39 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000983 | 西山煤电 | 48,065,561.39 | 3.65 |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 45,209,517.88 | 3.43 |
| 3 | 000402 | 金 融 街 | 38,131,230.63 | 2.89 |
| 4 | 600000 | 浦发银行 | 36,540,199.02 | 2.77 |
| 5 | 600282 | 南钢股份 | 31,164,235.54 | 2.37 |
| 6 | 600054 | 黄山旅游 | 30,419,616.24 | 2.31 |
| 7 | 600315 | 上海家化 | 29,992,874.14 | 2.28 |
| 8 | 600005 | 武钢股份 | 29,355,940.83 | 2.23 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 28,875,776.28 | 2.19 |
| 10 | 000568 | 泸州老窖 | 25,382,172.78 | 1.93 |
| 11 | 600547 | 山东黄金 | 25,062,046.79 | 1.90 |
| 12 | 600859 | 王府井 | 23,753,080.54 | 1.80 |
| 13 | 000063 | 中兴通讯 | 22,914,883.95 | 1.74 |
| 14 | 600299 | 蓝星新材 | 22,327,070.71 | 1.69 |
| 15 | 000723 | 美锦能源 | 21,702,498.91 | 1.65 |
| 16 | 600408 | 安泰集团 | 21,355,610.43 | 1.62 |
| 17 | 600600 | 青岛啤酒 | 21,154,776.40 | 1.61 |
| 18 | 600050 | 中国联通 | 20,523,930.63 | 1.56 |
| 19 | 000422 | 湖北宜化 | 20,104,830.85 | 1.53 |
| 20 | 601857 | 中国石油 | 19,500,261.12 | 1.48 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 1,115,953,157.56 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 1,275,649,364.84 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 218,938,051.00 | 28.19 |
| 3 | 金融债券 | 53,984,083.00 | 6.95 |
| 其中：政策性金融债 | 53,984,083.00 | 6.95 | |
| 4 | 企业债券 | 40,736,000.00 | 5.24 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | - | - |
| 7 | 合计 | 313,658,134.00 | 40.38 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 0801092 | 08央行票据92 | 900,000 | 88,056,000.00 | 11.34 |
| 2 | 0801101 | 08央行票据101 | 800,000 | 78,400,000.00 | 10.09 |
| 3 | 088054 | 08南网债(1) | 400,000 | 40,736,000.00 | 5.24 |
| 4 | 0801112 | 08央行票据112 | 400,000 | 39,356,000.00 | 5.07 |
| 5 | 080221 | 08国开21 | 205,900 | 20,872,083.00 | 2.69 |
| 8.9.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 |
| 8.9.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 851,282.05 |
| 2 | 应收证券清算款 | 7,995,033.82 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 3,576,914.07 |
| 5 | 应收申购款 | 143,236.70 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 12,566,466.64 |
| 由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
| 机构投资者 | 个人投资者 | ||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
| 16,142 | 28,493.52 | 41,920,448.52 | 9.11% | 418,021,903.95 | 90.89% |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 15,381.00 | 0.0033% |
| 基金合同生效日（2006年5月23日）基金份额总额 | 2,921,919,211.81 |
| 报告期期初基金份额总额 | 583,934,922.96 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 120,789,371.58 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 244,781,942.07 |
| 报告期期间基金拆分变动份额 | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 459,942,352.47 |
| 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 |
| 4. 2008年12月10日，经公司董事会决议通过，选举杨小勇先生继续担任公司董事长，继续聘任李选进先生为公司总经理，闫太平先生、李毅先生为公司副总经理，赵隽扬先生为公司督察长。 5. 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 |
| 本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 |
| 本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。 |
| 本基金本报告期内未有改聘为其审计的会计师事务所的情况，报告年度预提审计费130,000元，根据与毕马威华振会计师事务所签订的《2008年审计业务约定书》，应实际支付2008年度审计费119,000元。自本基金募集以来，毕马威华振会计师事务所有限公司一直为本基金提供审计服务。 |
| 本基金本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 本报告期内托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 中信证券 | 1 | 399,447,265.46 | 16.98% | 324,553.27 | 16.46% | |
| 申银万国 | 1 | 140,494,099.64 | 5.97% | 119,419.48 | 6.06% | |
| 国泰君安 | 1 | 454,663,901.51 | 19.33% | 386,461.76 | 19.60% | |
| 山西证券 | 1 | 770,668,058.95 | 32.77% | 655,067.72 | 33.22% | |
| 招商证券 | 1 | 245,149,442.57 | 10.42% | 199,185.73 | 10.10% | |
| 银河证券 | 1 | 261,491,932.30 | 11.12% | 222,266.15 | 11.27% | |
| 联合证券 | 1 | 79,959,024.37 | 3.40% | 64,967.25 | 3.29% | |
| 合计 | 7 | 2,351,873,724.80 | 100.00% | 1,971,921.36 | 100.00% | |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 债券现券交易 | 债券回购交易 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购 成交总额的比例 | |||
| 中信证券 | 1 | 2,145,219.62 | 6.06% | - | - | |
| 申银万国 | 1 | - | - | - | - | |
| 国泰君安 | 1 | 953,988.90 | 2.70% | - | - | |
| 山西证券 | 1 | 15,169,135.90 | 42.87% | - | - | |
| 招商证券 | 1 | 11,231,558.72 | 31.74% | - | - | |
| 银河证券 | 1 | 3,227,721.00 | 9.12% | - | - | |
| 联合证券 | 1 | 2,659,956.00 | 7.52% | - | - | |
| 合计 | 7 | 35,387,580.14 | 100.00% | - | - | |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 权证交易 | 备注 | |
| 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | |||
| 中信证券 | 1 | - | - | |
| 申银万国 | 1 | - | - | |
| 国泰君安 | 1 | 453,883.51 | 8.43% | |
| 山西证券 | 1 | 4,786,319.89 | 88.91% | |
| 招商证券 | 1 | - | - | |
| 银河证券 | 1 | 143,103.32 | 2.66% | |
| 联合证券 | 1 | - | - | |
| 合计 | 7 | 5,383,306.72 | 100.00% | |
2008年12月31日
基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2009年3月28日