上投摩根亚太优势股票型证券投资基金2008年年度报告摘要

2009年03月28日来源：上海证券报作者：

　　上投摩根亚太优势股票型证券投资基金

　　2008年年度报告摘要

1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2008年01月01日起至2008年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

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2.5 信息披露方式

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3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利综合亚太指数（不含日本）（MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan）。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上投摩根亚太优势股票型证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2007年10月22日至2008年12月31日）

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注：(1) 本基金合同生效日为2007年10月22日，图示时间段为2007年10月22日至2008年12月31日。

(2) 在正常情况下，本基金的资产配置比例为：股票及其它权益类证券市值占基金资产的60%-100%，现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的0%-40%。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

上投摩根亚太优势股票型证券投资基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

（2007年10月22日至2008年12月31日）

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注：本基金合同生效日为2007年10月22日，图示时间段为2007年10月22日至2008年12月31日。

3.3 其他指标

无。

3.4 过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效日起未进行过利润分配。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根富林明资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为1.5亿元人民币，注册地上海。截止2008年12月底，公司管理的基金共有八只，均为开放式基金：上投摩根中国优势证券投资基金，于2004年9月15日成立，首发规模为1,669,305,034.88份；上投摩根货币市场基金，于2005年4月13日成立，首发规模为991,360,522.73份；上投摩根阿尔法股票型证券投资基金，于2005年10月11日成立，首发规模为767,620,088.15份；上投摩根双息平衡混合型证券投资基金，于2006年04月26日成立，首发规模为6,435,738,977.50份；上投摩根成长先锋股票型证券投资基金，于2006年09月20 日成立，首发规模为5,480,692,618.04份；上投摩根内需动力股票型证券投资基金，于2007年04月13日成立，首发规模为9,884,799,607.98份；上投摩根亚太优势股票型证券投资基金，于2007年10月22日成立，首发规模为29,572,160,439.53份；上投摩根双核平衡混合型证券投资基金，于2008年5月21日成立，首发规模为1,423,318,139.20份。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日，其中杨逸枫女士担任本基金首任基金经理的任职日期为本基金基金合同生效之日；

2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

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4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》的规定。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。

4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。

4.4.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金不存在异常交易行为。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2008年的亚太市场遭受了双重打击，其一是上半年的高油价引发的通货膨胀风险，印度、印度尼西亚和越南等国家出现双位数的物价涨幅；其二是下半年席卷全球的金融海啸，尤其是雷曼兄弟公司的破产，使得危机迅速向全球蔓延，危机的核心是西方发达国家的银行间市场几乎处于冻结状态，交易对手风险提高，银行大笔注销坏账，风险资产按市价评估大幅缩水，破产倒闭疑云笼罩主要发达市场的银行业。资本从亚太市场中撤离以弥补本土的流动性缺口；投资者信心倍受打击，避险情绪提升，摩根斯坦利综合亚太指数（不含日本）全年下跌53.3%。自基金成立以来到6月底时，亚太优势的净值表现与业绩基准的差距-14.3%，主要由于仓位较高及受持股较重的中国(H股)与印度市场在一季度表现较差的拖累；进入下半年，基金的操作增加了灵活性，根据市场变化适时调整投资组合，适当提高了现金比例和转向防御和安全品种，如电信、基建和高股利率个股，自基金成立以来到年底，亚太优势的净值表现和业绩基准的差距缩小到-6.05%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2008年发生的危机是过去几年全球增长格局的失衡所累积的风险集中爆发。全球过去几年高速增长的原因是:发达国家依靠低利率、高杠杆和宽松的监管，以过度消费支撑经济的扩张。而发展中国家则依赖欧美等发达国家的需求，以投资拉动经济，生产出廉价的产品，出口至发达国家，一方面创造了发展中国家的贸易顺差，却也与此同时造成对能源和原材料的大量消耗。

全球经济需要再平衡，经济不可避免要出现一段时间的调整。去杠杆化尽管发生在主要发达国家，但漫长的过程、经济不景气和信贷萎缩，仍然会威胁新兴市场国家的经济复苏。

各国政府相继出台应对措施，调整货币政策和财政政策，推出降息、减税、注入流动性、国有化银行等多种手段，目的在于防止出现系统性风险和大萧条的重演。

展望2009年，由于多方的共同努力，金融危机的最坏情况可能已经过去，但其对实体经济的负面影响会籍由各种经济指标陆续显现，届时还会造成避险情绪的波动和股市的震荡。亚太区市场回稳的基本面因素取决于中美两国的政策效果和经济表现。美国的焦点问题是房地产市场能否止跌企稳，和银行何时恢复放贷功能？中国的经济基本面具相对优势，得益于高储蓄率、低负债、经常账户顺差、高额外汇储备以及庞大的内需市场，短期值得关注的是中国经济能否保持适度增长和扩大内需的效果。

亚太优势的投资策略将在注重防御和安全的基础上，寻找价值发现。在市场配置上，若资金全面性撤出的情况得以改善，区域内各市场的涨势将视各别体质而定，体质健康(政府财政充裕，贸易顺差与外债比重低)的市场安全基础较高，因此具备率先复苏的机会。在投资标的部分除了关注防御板块和高股息股票外，也会在亚太市场找寻的资产负债状况与现金流量状况稳定的个股进行投资。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，对基金估值提出意见和建议。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金投资出现净亏损，本基金不进行收益分配。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2008年，本基金托管人在对上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2008年，上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的管理人——上投摩根基金管理有限公司在上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作基本按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对上投摩根基金管理有限公司编制和披露的上投摩根亚太优势股票型证券投资基金2008年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6 审计报告

上投摩根亚太优势股票型证券投资基金2008年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所审计、注册会计师汪棣、陈宇签字出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2009)第20176号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：上投摩根亚太优势证券投资基金

报告截止日：2008年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值0.383元，基金份额总额28,299,811,339份。

后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。

基金管理公司负责人：王鸿嫔主管会计工作的负责人：胡志强会计机构负责人：罗嘉

7.2 利润表

会计主体：上投摩根亚太优势证券投资基金

本报告期：2008年01月01日至2008年12月31日

单位：人民币元

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后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。

基金管理公司负责人：王鸿嫔主管会计工作的负责人：胡志强会计机构负责人：罗嘉

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：上投摩根亚太优势证券投资基金

本报告期：2008年01月01日至2008年12月31日

单位：人民币元

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后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。

基金管理公司负责人：王鸿嫔主管会计工作的负责人：胡志强会计机构负责人：罗嘉

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

上投摩根亚太优势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第274号《关于同意上投摩根亚太优势股票型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币29,568,958,774元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第136号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》于2007年10月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为29,572,160,440份基金份额，其中认购资金利息折合3,201,666份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为纽约银行(后合并重组为纽约梅隆银行)，境外投资顾问为JF 资产管理有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业。亚太企业主要是指登记注册在亚太地区、在亚太地区证券市场进行交易或其主要业务经营在亚太地区的企业。投资市场为中国证监会允许投资的国家或地区证券市场。本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60%-100%，现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的0%-40%。股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)。

本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2009年3月26日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>（试行）》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2008年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度为1月1日至12月31日。比较财务报表的实际编制期间为2007年10月22日(基金合同生效日)至2007年12月31日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前持有的股票投资、基金投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、基金投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资和基金投资在持有期间应取得的现金股利扣除在适用情况下代扣代缴的所得税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

7.4.4.13 分部报告

业务分部是指可区分的、能够提供单项或一组相关业务的组成部分，该组成部分承担了不同于其他组成部分的风险和报酬。地区分部是指本基金内可区分的、能够在一个特定的经济环境内进行投资活动的组成部分，该组成部分承担了不同于在其他经济环境内提供产品或劳务的组成部分的风险和报酬。

本基金以业务分部为主要报告形式，以地区分部为次要报告形式。

7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

7.4.5.3 差错更正的说明

无。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他境内外相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。

(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

7.4.7 关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

7.4.8.1.2 权证交易

无。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：本基金按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值1.8%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的管理人报酬，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人上投摩根。其计算公式为：

日管理人报酬＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值X 1.8% / 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：本基金按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值0.35%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的托管费，逐日累计至每月月底，按月支付给基金托管人中国工商银行。其计算公式为：

日托管费＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：关联方投资本基金费率与公告一致。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：关联方投资本基金费率与公告一致。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管，按适用利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.9 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票

无。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

无。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

无。

8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

金额单位：人民币元

■

行业分类标准：MSCI

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（www.51fund.com）的年度报告正文。

8.5 报告期内股票投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位：人民币元

■

8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细

金额单位：人民币元

■

8.5.3 股票投资的买入成本总额及卖出收入总额

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

无。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

无。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的资产支持证券投资明细

无。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

金额单位：人民币元

■

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

无。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库

8.11.3 其他资产构成

金额单位：人民币元

■

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

8.11.6 其他需说明的重要事项

因四舍五入原因，报告中分项之和与合计数可能存在尾差。

9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末上市基金前十名持有人

无。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

10 开放式基金份额变动

单位：份

■

11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

2008年11月12日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高管人员变更的公告》，原督察长刘建平先生辞职并由公司现任副总经理刘樱女士代为履行公司督察长职务，代为履行职务的时间自董事会批准之日起不超过90日。

基金托管人：

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内无基金投资策略的改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

已支付给普华永道中天会计师事务所有限公司2007年审计费用160,000元。目前的审计机构已提供审计服务的连续年限为2年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

报告期内，管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 股票交易

金额单位：人民币元

■

注：专用席位的选择标准：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。专用席位的选择程序：研究部提交方案，由公司经营管理委员会批准。

11.7.2 权证交易

无。

11.7.3 债券交易

无。

11.7.4 回购交易

无。

上投摩根基金管理有限公司

2009年3月28日

基金简称亚太优势
交易代码 377016
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2007年10月22日
报告期末基金份额总额 28,299,811,339份

投资目标本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业，投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券市场（日本除外），分散投资风险并追求基金资产稳定增值。
投资策略本基金在投资过程中注重各区域市场环境、政经前景分析，并强调公司品质与成长性的结合。首先在亚太地区经济发展格局下，通过自上而下分析，甄别不同国家与地区、行业与板块的投资机会，首先考虑国家与地区的资产配置，决定行业与板块的基本布局，并从中初步筛选出具有国际比较优势的大盘蓝筹公司，同时采取自下而上的选股策略，注重个股成长性指标分析，挖掘拥有更佳成长特性的公司，构建成长型公司股票池。最后通过深入的相对价值评估，形成优化的核心投资组合。在固定收益类投资部分，其资产布局坚持安全性、流动性和收益性为资产配置原则,并结合现金管理、货币市场工具等来制订具体策略。
业绩比较基准（若有）本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利综合亚太指数（不含日本）（MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan）。
风险收益特征（若有）本基金为区域性股票型证券投资基金，基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称上投摩根基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名朱戈宇蒋松云
联系电话 8621-38794999 010-66106912
电子邮箱 peter.zhu@jpmf-sitico.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-4888
021-38794888
95588
传真 8621-68881170 010-66106904

项目境外投资顾问境外资产托管人
名称英文 JF Asset Management Limited The Bank of New York Mellon Company
中文 JF资产管理有限公司纽约梅隆银行
注册地址香港中环干诺道中8号遮打大厦21楼美国纽约洲,纽约市华尔街1号
办公地址香港中环干诺道中8号遮打大厦21楼美国纽约洲,纽约市华尔街1号

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.51fund.com
基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所

3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年10月22日（基金合同生效日）至2007年12月31日
本期已实现收益 -12,715,595,466 -572,608,829
本期利润 -15,270,565,082 -3,111,162,856
加权平均基金份额本期利润 -0.5132 -0.1050
本期加权平均净值利润率 -84.26% -11.35%
本期基金份额净值增长率 -57.21% -10.50%
3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年10月22日（基金合同生效日）至2007年12月31日
期末可供分配利润 -17,447,761,650 -583,223,757
期末可供分配基金份额利润 -0.6165 -0.0194
期末基金资产净值 10,852,049,689 26,957,773,082
期末基金份额净值 0.383 0.895
3.1.3 累计期末指标 2008年 2007年10月22日（基金合同生效日）至2007年12月31日
基金份额累计净值增长率 -61.70% -10.50%

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -21.03% 3.76% -23.43% 4.28% 2.40% -0.52%
过去六个月 -39.01% 2.96% -42.48% 3.38% 3.47% -0.42%
过去一年 -57.21% 2.51% -53.30% 2.76% -3.91% -0.25%
自基金合同生效起至今 -61.70% 2.58% -55.65% 2.81% -6.05% -0.23%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
杨逸枫本基金基金经理，上投摩根基金管理有限公司投资副总监 2007-10-22
（本基金基金合同生效之日）
- 15年以上台湾新竹清华大学经济学学士，台湾政治大学EMBA财管组硕士，15年以上亚太区域型基金运作经验。曾就职于台湾南山人寿保险股份有限公司，担任资深投资经理，负责管理公司自有资金在台湾股票市场的投资；1993年加入台湾摩根富林明证券投资信托公司，先后担任JF亚洲基金、JF台湾增长、JF台湾基金的基金经理；2007年7月加入上投摩根基金管理有限公司，任投资副总监。
张军本基金基金经理 2008-03-08 - 4年以上（金融领域从业经验15年以上）毕业于上海复旦大学,15年以上金融领域相关工作经验。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理，交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司，担任交易总监，2007年10月起任投资经理。2008年3月8日起担任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金经理。

姓名在境外投资顾问所任职务证券从业年限说明
王浩 JF基金区域投资经理兼大中华投资总监 13年男，美国耶鲁大学荣誉文学士学位，主修经济
郑惠升 JF基金区域投资经理 14年男，美国印第安纳大学学士学位，主修财务

资产附注号本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 1,490,854,068 591,307,952
结算备付金 - -
存出保证金 55,886 -
交易性金融资产 7.4.7.2 9,361,136,257 25,919,555,844
其中：股票投资 9,361,136,257 24,624,657,871
基金投资 - 1,294,897,973
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 19,427,152 -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 8,456,698 -
应收利息 7.4.7.5 185,675 169,630
应收股利 5,292,294 6,647,204
应收申购款 1,166,730 535,873,976
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 43,043,427 -
资产总计 10,929,618,187 27,053,554,606
负债和所有者权益附注号本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 13,352,400 37,631,675
应付管理人报酬 17,250,028 40,725,735
应付托管费 3,354,172 17,092,286
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 43,611,898 331,828
负债合计 77,568,498 95,781,524
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 28,299,811,339 30,129,865,000
未分配利润 7.4.7.10 -17,447,761,650 -3,172,091,918
所有者权益合计 10,852,049,689 26,957,773,082
负债和所有者权益总计 10,929,618,187 27,053,554,606

项目附注号本期
2008年01月01日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年10月22日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间
一、收入 -14,771,704,339 -2,956,978,790
1.利息收入 28,086,286 23,138,034
其中：存款利息收入 7.4.7.11 28,086,286 23,138,034
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -12,137,017,155 -346,093,110
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -12,050,034,181 -343,821,620
基金投资收益 7.4.7.13 -247,972,929 -46,698,543
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 -175,221,135 -
股利收益 7.4.7.15 336,211,090 44,427,053
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -2,554,969,616 -2,538,554,027
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -111,739,451 -95,518,561
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 3,935,597 48,874
二、费用（以“-”号填列） -498,860,743 -154,184,066
1．管理人报酬 -325,588,059 -95,237,811
2．托管费 -63,308,789 -18,518,463
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.18 -107,920,427 -40,222,641
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.19 -2,043,468 -205,151
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -15,270,565,082 -3,111,162,856
所得税费用（以“-”号填列） - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列 -15,270,565,082 -3,111,162,856

项目本期
2008年01月01日至2008年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 30,129,865,000 -3,172,091,918 26,957,773,082
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -15,270,565,082 -15,270,565,082
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以“-”号填列） -1,830,053,661 994,895,350 -835,158,311
其中：1.基金申购款 3,155,196,708 -768,768,829 2,386,427,879
2.基金赎回款 -4,985,250,369 1,763,664,179 -3,221,586,190
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 28,299,811,339 -17,447,761,650 10,852,049,689
项目上年度可比期间
2007年10月22日（基金合同生效日）至2007年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 29,572,160,440 - 29,572,160,440
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -3,111,162,856 -3,111,162,856
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以“-”号填列） 557,704,560 -60,929,062 496,775,498
其中：1.基金申购款 601,429,822 -65,555,846 535,873,976
2.基金赎回款 -43,725,262 4,626,784 -39,098,478
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 30,129,865,000 -3,172,091,918 26,957,773,082

关联方名称与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司(“上投摩根”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
纽约梅隆银行股份有限公司(The Bank of New York Mellon Corporation，“纽约梅隆银行”) 境外资产托管人
JF资产管理有限公司境外投资顾问、与上投摩根受同一公司重大影响
上海国际信托有限公司基金管理人的股东
摩根资产管理(英国)有限公司(“摩根英国”) 基金管理人的股东
上海市上投投资管理有限公司(“上投投资”) 与上投摩根受同一最终控股公司控制
摩根证券(亚太)有限公司与摩根英国受同一最终控股公司控制

关联方名称本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年10月22日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间
成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例
摩根证券(亚太)有限公司： 5,594,812,041 11.73% 2,319,058,217 6.66%

关联方名称本期
2008年1月1日至2008年12月31日
当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
摩根证券(亚太)有限公司 8,399,342 10.61% - -
关联方名称上年度可比期间
2007年10月22日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间
当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
摩根证券(亚太)有限公司 1,558,190 7.83% - -

项目本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年10月22日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间
当期应支付的管理费 325,588,059 95,237,811
其中：当期已支付 308,338,031 54,512,076
期末未支付 17,250,028 40,725,735

项目本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年10月22日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间
当期应支付的托管费 63,308,789 18,518,463
其中：当期已支付 59,954,617 1,426,177
期末未支付 3,354,172 17,092,286

项目本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年10月22日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间
期初持有的基金份额 - -
期间认购总份额 - -
期间申购/买入总份额 12,674,095 -
期间因拆分增加的份额 - -
期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 12,674,095 -
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.04% -

关联方名称本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例持有的
基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
上投投资 12,750,057 0.05% 12,750,057 0.04%

关联方
名称
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年10月22日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行 825,084,600 10,042,996 544,397,549 7,505,061
纽约梅隆银行 665,769,468 17,932,626 46,910,403 15,632,973

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 9,361,136,257 85.65
其中：普通股 8,814,213,690 80.65
存托凭证 546,922,567 5.00
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 19,427,152 0.18
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 19,427,152 0.18
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,490,854,068 13.64
8 其他资产 58,200,710 0.53
合计 10,929,618,187 100.00

国家（地区）公允价值占基金资产净值比例（％）
中国香港 4,500,200,503 41.47
澳大利亚 1,420,198,933 13.09
韩国 1,263,064,669 11.64
新加坡 1,019,243,994 9.39
美国 288,195,920 2.66
印度 259,529,977 2.39
英国（伦敦交易所自动报价系统） 258,726,647 2.38
印度尼西亚 246,843,038 2.27
泰国 105,132,576 0.97
合计 9,361,136,257 86.26

行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
能源设备及服务业 20,369,063 0.19
化学业 167,870,908 1.55
金属及采矿业 361,536,052 3.33
生物工程业 213,645,965 1.97
商业银行业 1,252,185,195 11.54
保险业 853,127,668 7.86
多元化电讯服务业 523,077,976 4.82
石油，天然气及消耗燃料业 1,079,167,684 9.94
建筑材料业 41,425,504 0.38

建筑及工程业 578,388,803 5.33
产业融合业 360,008,660 3.32
休闲设备及用品业 154,322,107 1.42
纺织服饰及奢侈品业 38,865,357 0.36
多线零售业 170,091,708 1.57
房地产管理及开发业 981,125,602 9.04
网络软件及服务业 155,221,459 1.43
无线电讯服务业 841,313,013 7.75
电力及能源制造供应业 57,159,700 0.53
多元化金融服务业 74,980,687 0.69
电力公用事业 314,846,459 2.90
机械业 35,185,900 0.32
汽车业 160,954,857 1.48
食品制造业 82,835,447 0.76
家用耐用消费品业 175,746,702 1.62
半导体及半导体设备业 535,040,570 4.93
食品零售业 132,643,211 1.22
合计 9,361,136,257 86.26

序号证券代码公司名称 (英文) 公司名称(中文) 所在证券市场所属国家(地区) 数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 941 HK China Mobile Ltd 中国移动有限公司香港中国 9,877,500 677,705,567 6.24
2 005930 KS Samsung Electronics Co Ltd 三星电子有限公司韩国韩国 167,307 409,438,185 3.77
3 939 HK China Construction Bank CORP 中国建设银行香港中国 95,653,000 358,510,553 3.30
4 2628 HK China Life Insurance Co Ltd 中国人寿保险股份有限公司香港中国 14,205,000 295,016,677 2.72
5 BHP AU BHP Billiton Ltd 必和必拓有限公司澳大利亚澳大利亚 1,800,000 261,088,434 2.41
6 883 HK CNOOC Ltd 中国海洋石油有限公司香港中国 39,944,000 255,037,791 2.35
7 QBE AU QBE Insurance Group Ltd - 澳大利亚澳大利亚 1,968,209 242,063,717 2.23
8 386 HK China Petroleum & Chemical Corp 中国石油化工股份有限公司香港中国 57,090,000 236,127,899 2.18
9 1088 HK China Shenhua Energy Co Ltd 中国神华能源公司香港中国 15,691,500 226,946,102 2.09
10 1038 HK Cheung Kong Infrastructure Hldgs 长江基建集团有限公司香港香港 8,422,000 216,505,141 2.00

序号证券代码公司名称（英文）本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 005930 KS Samsung Electronics Co Ltd 729,407,195 2.71%
2 WBC AU Westpac Banking Corp 540,926,634 2.01%
3 TLS AU Telstra Corp Ltd 452,011,937 1.68%
4 003550 KS LG Corp 447,270,020 1.66%
5 BHP AU BHP Billiton Ltd 440,571,817 1.63%
6 060000 KS Kookmin Bank 425,982,899 1.58%
7 000210 KS Daelim Industrial Co Ltd 396,992,423 1.47%
8 11 HK Hang Seng Bank 386,937,352 1.44%
9 941 HK China Mobile Ltd 353,808,478 1.31%
10 4 HK Wharf (Hldgs) Ltd 353,732,195 1.31%
11 005380 KS Hyundai Motor Co Ltd 349,313,121 1.30%
12 ANZ AU Australia & New Zealand Banking Grp 344,939,373 1.28%
13 TSM US Taiwan Semiconductor Manufacturing 339,839,797 1.26%
14 COS SP Cosco Corp (Singapore) Ltd 338,988,546 1.26%
15 2899 HK Zijin Mining Group Co Ltd 334,829,810 1.24%
16 000810 KS Samsung Fire & Marine Insurance Co 329,939,139 1.22%
17 RIO AU Rio Tinto Ltd 328,553,417 1.22%
18 1088 HK China Shenhua Energy Co Ltd 318,724,227 1.18%
19 QBE AU QBE Insurance Group 317,827,644 1.18%
20 GGR SP Golden Agri-Resources Ltd 310,834,108 1.15%

序号证券代码公司名称（英文）本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 RIO AU Rio Tinto 848,188,406 3.15%
2 BHP AU BHP Billiton Ltd 705,391,160 2.62%
3 PTTEP TB PTT Exploration & Production (F) 696,934,402 2.59%
4 PKX US POSCO ADR 611,479,679 2.27%
5 IBN US ICICI Bank Ltd - ADR 594,172,437 2.20%
6 941 HK China Mobile Ltd 591,241,315 2.19%
7 PTT/F TB PTT Public Co Ltd (F) 518,328,089 1.92%
8 883 HK CNOOC Ltd 457,734,196 1.70%
9 1088 HK China Shenhua Energy Co Ltd 432,668,477 1.60%
10 BUMI IJ PT Bumi Resources Tbk 432,495,561 1.60%
11 CAPL SP CapitaLand Ltd 428,631,714 1.59%
12 2628 HK China Life Insurance Co Ltd 423,969,771 1.57%
13 RIGD LI Reliance Industries Ltd 402,080,986 1.49%
14 003550 KS LG Corp 398,691,586 1.48%
15 1 HK Cheung Kong (Hldgs) Ltd 368,864,655 1.37%
16 388 HK Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 363,370,666 1.35%
17 LTOD LI Larsen & Toubro - GDR 361,754,602 1.34%
18 13 HK Hutchison Whampoa Ltd 352,099,433 1.31%
19 11 HK Hang Seng Bank 344,493,199 1.28%
20 2388 HK BOC Hong Kong (Holdings) Ltd 320,724,273 1.19%

买入成本（成交）总额 21,269,697,984
卖出收入（成交）总额 21,764,796,540

序号衍生品类别衍生品名称公允价值占基金资产净值比例（％）
1 权证 DBS Group Holdings Ltd 17,646,859 0.16
2 权证 China Oversea Land & Investment 1,780,293 0.02

序号名称金额
1 存出保证金 55,886
2 应收证券清算款 8,456,698
3 应收股利 5,292,294
4 应收利息 185,675
5 应收申购款 1,166,730
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 应收未起息外汇交易 43,043,427
9 其他 -
合计 58,200,710

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
1,848,569 15,309 388,353,705 1.37% 27,911,457,634 98.63%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 899,534 0.0032%

基金合同生效日（2007年10月22日）基金份额总额 29,572,160,440
报告期期初基金份额总额 30,129,865,000
报告期期间基金总申购份额 3,155,196,708
报告期期间基金总赎回份额 4,985,250,369
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 28,299,811,339

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金
成交金额占当期股票成交总额的比例(%) 佣金占当期佣金
总量的比例(%)
Goldman Sachs International 1 7,004,767,431 14.68% 11,350,116 14.34%
JP Morgan Secs Ltd 1 5,594,812,042 11.73% 8,399,342 10.61%
Morgan Stanley & Company Intl. 1 3,650,312,298 7.65% 5,843,738 7.38%
Citigroup Global Mkts Ltd 1 2,097,506,357 4.40% 4,402,173 5.56%
Merrill Lynch Pierce F & S Inc HK 1 4,431,755,550 9.29% 8,422,599 10.64%
Credit Suisse Equities 1 4,856,464,809 10.18% 9,566,572 12.09%
CLSA Limited 1 4,388,132,861 9.20% 8,733,298 11.03%
UBS Securities Ltd 1 7,685,984,165 16.11% 7,794,271 9.85%
Deutsche Bank AG London 1 3,566,348,963 7.48% 6,409,504 8.10%
China Intl Capital Corp HK Secs Ltd 1 4,433,420,672 9.29% 8,227,377 10.39%
合计 10 47,709,505,147 100.00% 79,148,992 100.00%

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