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    诺安股票证券投资基金2008年年度报告摘要
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    诺安股票证券投资基金2008年年度报告摘要
    2009年03月28日      来源:上海证券报      作者:
      诺安股票证券投资基金

      2008年年度报告摘要

    §1 重要提示及目录

    1.1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。

    本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

    本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。

    §2 基金简介

    2.1 基金基本情况

    2.2 基金产品说明

    2.3 基金管理人和基金托管人

    2.4 信息披露方式

    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

    3.1 主要会计数据和财务指标

    金额单位:人民币元

    注1、上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。  

    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    提示:本基金基金合同于2005年12月19日生效,2005年本基金净值增长率按本基金实际存续期计算。

    3.3过去三年基金的利润分配情况

    单位:人民币元

    §4 管理人报告

    4.1 基金管理人及基金经理情况

    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

    诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132号文批准,公司股东为中国对外经济贸易信托有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、北京中关村科学城建设股份有限公司,公司注册资本为1.5亿元人民币。公司建立了完善的内部风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、财务管理制度、人力资源管理制度、信息披露制度、信息技术管理制度、基金会计核算制度、基金销售管理制度、保密制度、紧急应变制度、授权管理制度、资料档案管理制度等公司管理制度体系。截至2008年12月31日,公司共管理六只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金,诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金。

    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

    注:1、此处的任职日期和离职日期均指公司作出决定并对外公告之日;

    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定等。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    报告期间,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安股票证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    4.3.3 异常交易行为的专项说明

    报告期内,本基金不存在异常交易情况。

    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

    2008年的市场跌幅出人意料之外,沪深300指数全年下跌65.95%,本基金的业绩比较基准全年下跌55.32%,本基金通过降低仓位跑赢业绩比较基准2%左右,但是整体跌幅依然较大。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    2009年1月份,市场在投资者对政府4万亿投资充满憧憬的情况下走出一波反弹行情,不过,由于宏观经济依然压力重重,这使得反弹行情走得非常复杂。尽管如此,但是我们认为,对股票投资人有利的两点是:市场经历2008年的大幅下跌,泡沫已经被挤压得比较充分;目前的权重股估值都处于低位,会对市场形成有力的支持。在此基础上,2009年的行情尽管会出现波动,但是投资人面临的风险却有限。

    美国期望通过新能源带领经济走出低谷,中国政府也希望通过发展新能源降低国家对石油的依赖,这给新能源行业带来机会,也使得新能源行业成为今年1月份的领头板块。这一条主线估计会贯穿全年。新能源的崛起并不意味着传统能源被抛弃,目前传统能源的价格被压低到了一个不正常的水平,这一点在今年可能也会出现修正。

    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

    报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

    报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险管理人员、固定收益人员及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

    报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少一次,最多为六次;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。

    本基金在2008年当期出现净亏损,根据基金合同规定,本基金本期不进行利润分配。

    §5 托管人报告

    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

    2008年,本基金托管人在对诺安股票证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

    5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

    2008年,诺安股票证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,诺安股票证券投资基金未进行利润分配。

    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

    本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安股票证券投资基金2008年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

    §6 审计报告

    利安达会计师事务所及其经办注册会计师门熹、陈静于2009年2月28日出具了利安达审字[2009]第1061号“无保留意见的审计报告”。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

    §7 年度财务报表

    7.1 资产负债表

    会计主体:诺安股票证券投资基金

    报告截止日:2008年12月31日

    单位:人民币元

    注:报告截止日2008年12月31日,基金份额净值0.6612元,基金份额总额25,013,103,204.20份。

    7.2利润表

    会计主体:诺安股票证券投资基金

    本报告期:2008年1月1日至2008年12月31日

    单位:人民币元

    7.3 所有者权益(基金净值)变动表

    会计主体:诺安股票证券投资基金

    本报告期:2008年1月1日至2008年12月31日

    单位:人民币元

    7.4报表附注

    7.4.1本报告期所所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

    7.4.1.1会计政策变更的说明

    本报告期所所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。

    7.4.1.2会计估计变更的说明

    根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》有关规定,本基金自2008年9月16日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对本基金持有的长期停牌股票进行估值。采用此估值方法的股票为长江电力(600900),经测算,估值方法的调整对当日基金资产净值和当日损益的影响数均为-25,899,263.00,占基金资产净值比例为-0.16%。估值方法调整对本基金基金资产净值、当日损益的影响较小。

    7.4.2差错更正的说明

    本基金本报告期无差错更正。

    7.4.3 关联方关系

    7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

    7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

    7.4.4.1.1 股票交易

    本基金本报告期及其上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

    7.4.4.1.2 权证交易

    本基金本报告期及其上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

    7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

    本基金本报告期及其上年度可比期间不存在应支付关联方的佣金。

    7.4.4.2 关联方报酬

    7.4.4.2.1 基金管理费

    单位:人民币元

    注:A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下:

    H=E×1.5%/当年天数

    H为每日应支付的基金管理费

    E为前一日的基金资产净值

    B. 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

    7.4.4.2.2 基金托管费

    单位:人民币元

    注:A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

    H=E×0.25%/当年天数

    H为每日应支付的基金托管费

    E为前一日的基金资产净值

    B. 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

    7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

    本基金于本期与基金托管人无银行间同业市场的债券(含回购)交易。(上年度可比期间与基金托管人无银行间同业市场的债券(含回购)交易。)

    7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

    7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

    份额单位:份

    注:基金管理人运用固有资金投资本基金相关费率按照基金合同规定执行。

    7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

    份额单位:份

    注:投资本基金费率按照本基金合同的规定执行。

    7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

    单位:人民币元

    7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

    本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。

    7.4.5 期末(2008年12月31日)本基金持有的流通受限证券

    7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

    金额单位:人民币元

    注:1、可流通日以公告为准。

    2、本基金本报告期末不存在因认购新发或增发而于期末持有的流通受限债券和权证。

    7.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票

    金额单位:人民币元

    注:长江电力(600900)自2008年9月16日起采用指数收益法进行估值。

    7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

    7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

    截至本报告期末2008年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无债券作为抵押。

    7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

    截至本报告期末2008年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

    §8 投资组合报告

    8.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    8.2 期末按行业分类的股票投资组合

    金额单位:人民币元

    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    金额单位:人民币元

    提示:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.lionfund.com.cn网站的年度报告正文。

    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

    8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    注:本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

    8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    注:本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

    8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    金额单位:人民币元

    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    金额单位:人民币元

    8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    8.9 投资组合报告附注

    8.9.3 其他资产构成

    单位:人民币元

    8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    §9 基金份额持有人信息

    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

    份额单位: 份

    9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

    §10 开放式基金份额变动

    单位:份

    注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

    §11 重大事件揭示

    11.1 基金份额持有人大会决议

    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    11.4 基金投资策略的改变

    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

    (1)证券公司名称及交易单元数量、股票交易及支付佣金情况

    金额单位:人民币元

    (2)债券、权证交易情况

    金额单位:人民币元

    (3) 交易所债券回购交易

    金额单位:人民币元

    注1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:

    本期新增2家证券公司的2个交易单元:山西证券股份有限公司(1个交易单元)、长城证券有限责任公司(1个交易单元)。

    2、专用交易单元的选择标准和程序

    基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:

    (1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。

    (2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

    (3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

    (4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

    (5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

    (6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

    基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。

    投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998或客户服务中心电话:0755-83026888,亦可登陆基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。

    诺安基金管理有限公司

    二零零九年三月二十八日

    基金简称诺安股票基金
    交易代码320003
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2005年12月29日
    报告期末基金份额总额25,013,103,204.20份

    投资目标以中国企业的比较优势和全球化发展为视角,发掘最具投资价值的企业,获得稳定的中长期资本投资收益。在主动投资的理念下,本基金的投资目标是取得超额利润,也就是在承担和控制市场风险的情况下,取得稳定的、优于业绩基准的中长期投资回报。
    投资策略本基金实施积极的投资策略。在资产类别配置层面,本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动,动态调整股票资产的配置比例;在此基础上本基金注重有中国比较优势和有国际化发展基础的优势行业的研究和投资;在个股选择层面,本基金通过对上市公司主营业务盈利能力和持续性的定量分析,挖掘具有中长期投资价值的股票;在债券投资方面,本基金将运用多种投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。
    业绩比较基准80%×新华富时A600指数+20%×新华富时中国国债指数
    风险收益特征本基金属于中高风险的股票型基金,通过合理的资产配置和投资组合的建立,有效地规避风险并相应地获得较高的投资收益。

    项目基金管理人基金托管人
    名称诺安基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
    信息披露负责人姓名陈勇蒋松云
    联系电话0755-83026688010-66105799
    电子邮箱info@lionfund.com.cncustody@icbc.com.cn
    客户服务电话400-888-899895588
    传真0755-83026677010-66105798

    项目www.lionfund.com.cn
    基金年度报告备置地点深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司

    3.1.1 期间数据和指标2008年2007年2006年
    本期已实现收益-4,890,852,361.825,565,113,898.94414,344,882.77
    本期利润-20,427,283,916.6911,439,208,789.37429,989,858.66
    加权平均基金份额本期利润-0.77280.72801.1085
    本期基金份额净值增长率-53.35%145.27%117.67%
    3.1.2 期末数据和指标2008年2007年2006年
    期末可供分配基金份额利润-0.33880.08640.0001
    期末基金资产净值16,538,859,126.2041,435,309,267.44404,955,151.78
    期末基金份额净值0.66121.41741.0405

    阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-11.99%2.08%-12.07%2.41%0.08%-0.33%
    过去六个月-23.56%2.01%-26.71%2.37%3.15%-0.36%
    过去一年-53.35%2.25%-55.32%2.43%1.97%-0.18%
    过去三年149.04%1.87%81.71%1.89%67.33%-0.02%
    自基金合同生效起至今149.50%1.86%86.01%1.88%63.49%-0.02%

    年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配

    合计

    备注
    2008年0.0000.000.000.00本期未分红
    2007年8.1001,205,905,399.712,197,412,033.043,403,317,432.75本期分红一次
    2006年10.735362,651,134.7253,084,076.55415,735,211.27本期分红四次
    合计18.8351,568,556,534.432,250,496,109.593,819,052,644.02 

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    杨谷副总经理、投资总监、本基金基金经理2006年2月22日10经济学硕士,CFA。1998年至2001年任平安证券公司综合研究所研究员;2001年至2003年任西北证券公司资产管理部研究员。2003年10月加入诺安基金管理有限公司,现任公司副总经理、投资总监。曾于2006年11月至2007年11月任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2006年2月起任本基金基金经理。

    姓名基金净值增长率
    2008年1月1日-2008年12月31日本基金-53.35%
    诺安价值增长股票证券投资基金-56.55%

    资 产本期末

    2008年12月31日

    上年度末

    2007年12月31日

    资 产:  
    银行存款5,676,566,625.977,154,373,817.23
    结算备付金17,703,211.1428,023,155.28
    存出保证金2,115,634.448,624,357.16
    交易性金融资产10,877,633,298.5233,494,885,894.29
    其中:股票投资10,875,592,355.9233,494,885,894.29
    债券投资2,040,942.600.00
    资产支持证券投资0.000.00
    衍生金融资产0.001,005,093,693.05
    买入返售金融资产0.000.00
    应收证券清算款0.0052,379,708.28
    应收利息1,156,314.361,936,691.77
    应收股利0.000.00
    应收申购款1,587,669.7272,772,203.10
    其他资产0.000.00
    资产总计16,576,762,754.1541,818,089,520.16
    负债和所有者权益本期末

    2008年12月31日

    上年度末

    2007年12月31日

    负 债:  
    短期借款0.000.00
    交易性金融负债0.000.00
    衍生金融负债0.000.00
    卖出回购金融资产款0.000.00
    应付证券清算款0.0069,962,295.54
    应付赎回款7,977,753.38237,989,728.39
    应付管理人报酬21,954,515.1250,617,035.15
    应付托管费3,659,085.858,436,172.52
    应付销售服务费0.000.00
    应付交易费用2,907,403.6013,653,218.07
    应交税费25,000.0025,000.00
    应付利息0.000.00
    应付利润0.000.00
    其他负债1,379,870.002,096,803.05
    负债合计37,903,627.95382,780,252.72
    所有者权益:  
    实收基金25,013,103,204.2029,232,318,526.44
    未分配利润-8,474,244,078.0012,202,990,741.00
    所有者权益合计16,538,859,126.2041,435,309,267.44
    负债和所有者权益总计16,576,762,754.1541,818,089,520.16

    资 产本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    上年度可比期间

    2007年1月1日至2007年12月31日

    一、收入-19,924,944,447.1312,047,511,749.60
    1.利息收入62,815,692.5332,744,739.50
    其中:存款利息收入59,913,296.4132,720,065.90
    债券利息收入11,440.1224,673.60
    资产支持证券利息收入0.000.00
    买入返售金融资产收入2,890,956.000.00
    其他利息收入0.000.00
    2.投资收益(损失以“-”填列)-4,462,991,024.616,113,970,599.81
    其中:股票投资收益-4,337,998,483.846,028,417,701.70
    债券投资收益27,353.483,910,546.19
    资产支持证券投资收益0.000.00
    衍生工具收益-323,506,348.2333,894,172.08
    股利收益198,486,453.9847,748,179.84
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-15,536,431,554.875,874,094,890.43
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
    5.其他收入(损失以“-”号填列)11,662,439.8226,701,519.86
    二、费用(以“-”号填列)-502,339,469.56-608,302,960.23
    1.管理人报酬-378,009,276.50-305,458,694.32
    2.托管费-63,001,546.13-50,909,782.34
    3.销售服务费
    4.交易费用-60,903,400.27-251,491,125.40
    5.利息支出0.000.00
    其中:卖出回购金融资产支出0.000.00
    6.其他费用-425,246.66-443,358.17
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-20,427,283,916.6911,439,208,789.37

    项目本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)29,232,318,526.4412,202,990,741.0041,435,309,267.44
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--20,427,283,916.69-20,427,283,916.69
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-4,219,215,322.24-249,950,902.31-4,469,166,224.55
    其中:1.基金申购款4,089,921,560.79655,996,747.854,745,918,308.64
    2.基金赎回款(以“-”号填列)-8,309,136,883.03-905,947,650.16-9,215,084,533.19
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)-0.000.00
    五、期末所有者权益(基金净值)25,013,103,204.20-8,474,244,078.0016,538,859,126.20
    项目上年度可比期间

    2007年1月1日至2007年12月31日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)389,200,443.8115,754,707.97404,955,151.78
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-11,439,208,789.3711,439,208,789.37
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(减少以“-”号填列)28,843,118,082.634,151,344,676.4132,994,462,759.04
    其中:1.基金申购款44,917,480,971.639,434,649,496.6454,352,130,468.27
    2.基金赎回款-16,074,362,889.00-5,283,304,820.23-21,357,667,709.23
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)--3,403,317,432.75-3,403,317,432.75
    五、期末所有者权益(基金净值)29,232,318,526.4412,202,990,741.0041,435,309,267.44

    企业名称与本基金的关系
    中国对外经济贸易信托有限公司管理人股东
    深圳市捷隆投资有限公司管理人股东
    北京中关村科学城建设股份有限公司管理人股东
    诺安基金管理有限公司发起人、管理人
    中国工商银行股份有限公司托管人
    中国中化集团公司管理人股东母公司

    项目本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    上年度可比期间

    2007年1月1日至2007年12月31日

    当期应支付的管理费378,009,276.50305,458,694.32
    其中:当期已支付356,054,761.38254,841,659.17
    期末未支付21,954,515.1250,617,035.15

    项目本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    上年度可比期间

    2007年1月1日至2007年12月31日

    当期应支付的托管费63,001,546.1350,909,782.34
    其中:当期已支付59,342,460.2842,473,609.82
    期末未支付3,659,085.858,436,172.52

    项目本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    上年度可比期间

    2007年1月1日至2007年12月31日

    期初持有的基金份额149,317,687.0434,135,375.01
    期间认购总份额
    期间申购/买入总份额0.00115,182,312.03
    期间因拆分增加的份额0.000.00
    期间赎回/卖出总份额0.000.00
    期末持有的基金份额149,317,687.04149,317,687.04
    期末持有的基金份额

    占基金总份额比例

    0.60%0.51%

    关联方名称本期末

    2008年12月31日

    上年度末

    2007年12月31日

    持有的

    基金份额

    持有的基金份额

    占基金总份额的比例

    持有的

    基金份额

    持有的基金份额

    占基金总份额的比例

    中国中化集团公司184,236,997.790.74%184,236,997.790.63%
    深圳市捷隆投资有限公司12,900,0000.05%43,333,579.830.15%

    关联方

    名称

    本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    上年度可比期间

    2007年1月1日至2007年12月31日

    期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
    中国工商银行股份有限公司5,676,566,625.9759,687,971.717,154,373,817.2331,586,116.12

    7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
    证券

    代码

    证券

    名称

    成功

    认购日

    可流通日流通受限类型认购

    价格

    期末估值单价数量

    (单位:股)

    期末

    成本总额

    期末

    估值总额

    002257立立电子2008.6.26-新发流通受限21.8121.8126,500577,965.00577,965.00

    股票

    代码

    股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(股)期末

    成本总额

    期末

    估值总额

    600886国投电力2008.12.9重大资

    产重组

    9.132009.3.410.045,681,62470,229,545.0651,873,227.12
    600900长江电力2008.5.8重大资

    产重组

    7.353,984,50261,913,390.3929,286,089.70
    601918国投新集2008.12.9重大资

    产重组

    7.552009.2.278.311,445,6328,426,353.1610,914,521.60

    序号项目金额占基金总资产的比例(%)
    1权益投资10,875,592,355.9265.61
     其中:股票10,875,592,355.9265.61
    2固定收益投资2,040,942.600.01
     其中:债券2,040,942.600.01
     资产支持证券0.000.00
    3金融衍生品投资0.000.00
    4买入返售金融资产0.000.00
     其中:买断式回购的买入返售金融资产0.000.00
    5银行存款和结算备付金合计5,694,269,837.1134.35
    6其他资产4,859,618.520.03
    7合计16,576,762,754.15100.00

    代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业110,858,193.320.67
    B采掘业1,486,787,980.808.99
    C制造业3,189,185,356.7119.29
    C0食品、饮料709,329,610.804.29
    C1纺织、服装、皮毛44,176,624.360.27
    C2木材、家具0.000.00
    C3造纸、印刷126,331,464.840.76
    C4石油、化学、塑胶、塑料358,723,646.202.17
    C5电子45,890,311.750.28
    C6金属、非金属964,753,306.665.83
    C7机械、设备、仪表727,108,393.974.40
    C8医药、生物制品211,444,107.381.28
    C99其他制造业1,427,890.750.01
    D电力、煤气及水的生产和供应业288,805,763.501.75
    E建筑业191,738,674.601.16
    F交通运输、仓储业449,874,416.182.72
    G信息技术业492,539,849.882.98
    H批发和零售贸易238,501,544.811.44
    I金融、保险业3,038,586,624.7818.37
    J房地产业814,172,328.694.92
    K社会服务业317,207,500.001.92
    L传播与文化产业97,554,965.060.59
    M综合类159,779,157.590.97
     合计10,875,592,355.9265.76

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例
    1601628中国人寿30,500,000568,825,000.003.44%
    2600036招商银行46,514,423565,615,383.683.42%
    3600000浦发银行40,518,200536,866,150.003.25%
    4600519贵州茅台4,383,566476,493,624.202.88%
    5000002万 科A54,734,273353,036,060.852.13%
    6000069华侨城A38,500,000314,930,000.001.90%
    7000402金 融 街39,607,256301,411,218.161.82%
    8601328交通银行60,900,000288,666,000.001.75%
    9601169北京银行31,844,656283,735,884.961.72%
    10600015华夏银行38,218,756277,850,356.121.68%

    序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
    1000858五 粮 液785,935,408.861.90
    2601898中煤能源445,429,684.881.08
    3601088中国神华397,808,313.460.96
    4000069华侨城A395,767,926.200.96
    5601169北京银行379,067,372.710.91
    6000002万 科A369,903,199.380.89
    7600519贵州茅台308,276,579.620.74
    8600036招商银行297,154,497.700.72
    9601857中国石油295,709,639.440.71
    10601318中国平安292,618,192.580.71
    11000898鞍钢股份284,440,383.060.69
    12600320振华港机249,663,889.680.60
    13000402金 融 街244,801,312.330.59
    14600739辽宁成大244,692,073.970.59
    15600019宝钢股份227,841,146.320.55
    16601333广深铁路224,853,850.180.54
    17601186中国铁建205,860,489.310.50
    18000039中集集团194,288,973.590.47
    19600787中储股份169,331,834.910.41
    20600547山东黄金161,314,605.870.39

    序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
    1600016民生银行1,030,291,596.542.49
    2000858五 粮 液1,000,490,820.812.41
    3601318中国平安975,463,846.942.35
    4600030中信证券566,818,538.761.37
    5000983西山煤电432,776,302.641.04
    6000002万 科A420,306,948.691.01
    7601088中国神华410,504,125.490.99
    8000839中信国安350,005,072.400.84
    9601857中国石油324,280,529.620.78
    10600019宝钢股份290,188,654.710.70
    11600737中粮屯河287,520,888.540.69
    12600005武钢股份243,237,417.440.59
    13601328交通银行239,405,193.840.58
    14600256广汇股份217,840,517.470.53
    15600188兖州煤业212,080,515.590.51
    16600000浦发银行206,868,321.630.50
    17601006大秦铁路190,864,636.670.46
    18601390中国中铁171,397,884.220.41
    19600048保利地产170,035,263.520.41
    20601628中国人寿169,420,840.730.41

    买入股票成本(成交)总额9,907,883,546.96
    卖出股票收入(成交)总额12,780,131,517.81

    序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
    1国家债券0.000.00
    2央行票据0.000.00
    3金融债券0.000.00
     其中:政策性金融债0.000.00
    4企业债券0.000.00
    5企业短期融资券0.000.00
    6可转债2,040,942.600.01
    7其他0.000.00
    8合计2,040,942.600.01

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1125528柳工转债15,810.001,762,182.600.01
    2110002南山转债3,000.00278,760.000.00

    8.9.1 本基金本报告期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

    8.9.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    序号名称金额
    1存出保证金2,115,634.44
    2应收证券清算款0.00
    3应收股利0.00
    4应收利息1,156,314.36
    5应收申购款1,587,669.72
    6其他应收款0.00
    7待摊费用0.00
    8其他0.00
    9合计4,859,618.52

    持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
    机构投资者个人投资者
    持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
    1,244,34420,101.44505,070,572.092.02%24,508,032,632.1197.98%

    项目持有份额总数(份)占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金1,862,305.570.01%

    基金合同生效日(2005年12月19日)基金份额总额379,177,416.36
    报告期期初基金份额总额29,232,318,526.44
    报告期期间基金总申购份额4,089,921,560.79
    报告期期间基金总赎回份额8,309,136,883.03
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)0.00
    报告期期末基金份额总额25,013,103,204.20

    本年度未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。

    本基金管理人于2008年6月28日发布变更董事长和董事的公告,刘德树先生不再担任本公司董事长、董事职务,选举秦维舟先生担任本公司董事长,增补张小康先生担任本公司董事。基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。

    本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

    本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。

    本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。本年度应付未付给所聘任会计师事务所的审计费为10万元,其已提供审计服务的连续年限:3年。

    本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

    券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
    成交金额占当期股票成交总额的比例(%)佣金占当期佣金总量的比例(%)
    申银万国证券股份有限公司1945,349,232.124.37803,536.974.43-
    招商证券股份有限公司11,974,532,746.699.121,604,323.508.84-
    平安证券有限责任公司1779,387,612.833.60662,478.233.65-
    中信建投证券有限责任公司11,421,625,776.416.571,208,371.816.66-
    中信证券股份有限公司12,624,230,477.4512.132,230,589.2012.29-
    国泰君安证券股份有限公司11,474,893,271.086.821,198,358.156.60-
    德邦证券有限责任公司11,299,035,833.316.001,104,169.596.09-
    国都证券有限责任公司11,512,281,019.176.991,285,435.507.08-
    中国银河证券股份有限公司11,703,723,414.527.871,384,288.827.63-
    安信证券股份有限公司12,610,229,568.0712.062,218,682.9612.23-
    华泰证券股份有限公司11,113,829,425.165.15904,991.104.99-
    山西证券股份有限公司13,765,879,510.6317.403,200,998.4417.64-
    长城证券有限责任公司1416,714,723.701.93338,582.521.87-
    合计1321,641,712,611.14100.0018,144,806.79100.00-

    券商名称债券成交金额占成交总额的比例(%)权证成交金额占成交总额

    的比例(%)

    招商证券股份有限公司0.000.0057,816,643.5076.17
    国都证券有限责任公司2,322,737.4088.861,323,945.781.74
    中国银河证券股份有限公司0.000.0016,765,510.3322.09
    山西证券股份有限公司291,295.0011.140.000.00
    合计2,614,032.40100.0075,906,099.61100.00

    券商名称回购成交金额占成交总额的比例(%)
    平安证券有限责任公司710,000,000.0011.53
    中信建投证券有限责任公司1,448,800,000.0023.52
    国都证券有限责任公司4,000,000,000.0064.95
    合计6,158,800,000.00100.00

      2008年12月31日

      基金管理人:诺安基金管理有限公司    基金托管人:中国工商银行股份有限公司    送出日期:2009年3月28日