2008年年度报告摘要
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金合同生效日为2008年7月25日，本报告期的主要财务指标的计算期间为2008年7月25日至2008年12月31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：1、本基金成立于2008年7月25日，截至2008年12月31日，成立未满六个月，尚处于建仓期。
2、中欧新蓝筹大类资产的投资比例为：股票资产占基金资产的40%-80%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-60%，其中基金保留的现金以及投资于剩余期限在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。根据中欧新蓝筹的大类资产投资标的及具体比例范围，我们选择将中欧新蓝筹主要投资持有的三个大类资产即股票资产的市场表现、债券资产的市场表现和现金收益组合成比较基准表现作为基金业绩的参照。在大类资产表现的代表指数选择上，股票部分我们选择在市场上有广泛认同度十分具有代表性的沪深300指数，债券部分我们选择市场上广泛采用的上证国债指数，现金部分采用税后一年期定期存款利率。比较基准中股票和债券类资产的权重分配以基金该类资产可投资比例范围的中值作为基本参考，最终具体比例为股票部分60%，债券部分35%，现金部分则以基金现金(类现金)持有比例下限要求的5%作为权重。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、本基金合同生效日为2008年7月25日，截止至2008年12月31日不满一年。
2、按照本基金基金合同规定，本基金应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，目前本基金运作时间未满6个月，仍处于建仓期。
3.2.3 自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：本基金的基金合同于2008年7月25日生效，截至2008年12月31日，基金合同生效未满1年；合同生效日当年的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 自基金合同生效以来基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日（2008年7月25日）至2008年12月31日未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日成立。由意大利隆巴达和皮埃蒙特银行股份有限公司、国都证券有限责任公司、平顶山煤业（集团）有限责任公司共同发起设立，注册资本为1.2亿元人民币。截至2008年12月31日，公司旗下管理中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）和中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金共2只基金。
( 注：2007年4月1日, 意大利隆巴达和皮埃蒙特银行股份有限公司与Banche Popolari Unite S.c.p.a.银行之间的合并正式生效。合并后的银行名字改为Unione di Banche Italiane S.c.p.a.（简称UBI，中文译名为意大利意联银行）。公司已于2009年1月收到证监会关于核准股东变更的批复，正在办理工商变更登记等有关手续。)
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人进一步完善了公平交易相关制度及流程，并在交易系统中使用了公平交易这一缺省设置，在交易过程中严格执行公平交易程序，以确保各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
截至报告期末，本基金管理人旗下暂无与本基金投资风格相似的其他投资组合，因此无法进行业绩比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金不存在异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2008年全球经济爆发了自上世纪30年代“大萧条”以来最严重的经济危机，全球股市也由此遭遇百年一遇的大熊市。此次经济危机的根源在于以美国为首的发达国家房地产泡沫的破灭，而房地产泡沫的产生则源于美联储对于监管的放松和金融自由化、金融创新思潮的风行，以致杠杆被滥用、金融衍生品市场像野草般疯长，最终成为危机的导火索。
本基金2008年7月25日成立，其后恰逢危机爆发的高潮，基于对宏观经济形势的判断，本基金成立后采取谨慎建仓策略，较好的控制了仓位，从而有效地规避了大盘的暴跌。而在10月底大盘出现疯狂的非理性抛售后，本基金坚持价值投资理念，逐步买入成长性好的股票，在国家出台4万亿刺激经济的措施后，本基金判断中国经济并不存在大的问题、未来有可能率先复苏，因此开始大力买入。从而较好的把握了A股这一轮的反弹行情。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，我们认为此轮全球经济危机至今尚未有明显见底迹象，全球经济陷入衰退乃至萧条的可能性较大，美国经济极有可能陷入L型走势，也就是说美国经济的复苏将需要较长时间，很可能未来数年都会在低位徘徊。而中国经济则是世界经济衰退中的一抹亮色，目前中国经济虽然面临较大的下滑压力，但总体仍较健康。外需虽然大幅下降，但国内市场广阔，区域发展差异极大，城乡二元结构显著，制度和体制红利仍有极大空间，金融体系稳健且不存在去杠杆化的问题，政府财力雄厚，这些都为中国经济留下足够多足够大的调控余地和改革、利用及提升的空间。因此，目前的外需放缓并不足以对中国经济构成致命打击，反而给中国提供了一个机会，促使中国下决心尽快改变外需驱动的经济发展模式，转为消费驱动，以及尽快调整优化升级产业结构。而这正是中国经济未来长期持续快速发展所面临的最主要问题，也是中国目前希望着力解决的问题。
当前，从中国政府采取的一系列刺激经济的政策措施来说，我们认为是积极的、有力的，也将是有效的。积极的财政政策和适度宽松的货币政策，正在逐步进行的医疗卫生、社会保障、教育等方面的体制改革以及密集出台的10大产业振兴规划等等措施的出台和落实，对于中国这么一个大国来说，不仅能保短期的经济增长和就业，更意在长远发展。短期来看，我们看到中国经济数据已有转暖迹象，这进一步验证了我们去年底的看法，中国经济在全球率先复苏的可能性很大，但我们并不认为中国经济将呈简单的V形反转，而是会有一个反复的过程。
谈经济，不能不谈到房地产行业。正所谓成也萧何，败也萧何。美国如此，中国亦如是。美国房地产泡沫破灭导致了这一轮百年一遇的经济危机，中国的房地产行业表面看来对中国经济似乎没有造成大的危害，但其实不然，其原因只是在于中国的金融机构没有像美国的同行们一样通过证券化、杠杆等手段来把房地产泡沫吹大。而如果单就房地产行业本身的泡沫和存在的问题以及对经济的影响程度而言，中国房地产行业的泡沫决不比美国的小，存在的问题也很大，对经济的影响更可以说是牵一发而动全身。实际上中国经济去年下半年以来的骤然减速，主要就是来源于外需的突然下滑和房地产行业的调整这两方面因素的共同作用。那么中国房地产行业的问题出在哪里？巴菲特在2008财年伯克夏尔.哈撒韦公司年报中，也谈到了房地产，他说“购房的主要目的应该是居住的乐趣和实用性，而不是盈利和再融资”，是的，房地产最主要的功能应该是满足人们的居住要求。但在中国这一点如美国一样也恰恰被忽视了，房地产成了一个谋取暴利的行业和载体。中国房地产业一个重要的问题是国有经济在整个房地产行业中占据比重过低，导致政府对房地产行业控制力不够。中国房地产行业未来发展的空间仍很大，这是由人口和城市化等刚性需求因素所决定的，目前房地产行业的格局正在逐渐改变，政府主导的经济适用房和廉租房等占比在扩大，这不但有利于房地产投资的增长，而且有利于引导房地产价格的合理回归，消除房地产行业的暴利，从而使中国房地产行业走上真正良性的发展轨道。
目前，我们认为中国经济长期来说仍有巨大的增长空间，短期虽遇到较大困难，但中国经济在全球处于一个相对有利的地位，只要处理得当，中国不但能将自身受损的程度降到较低的可以承受的范围，而且可以利用全球的经济危机，去获取宝贵的资源和技术，从而化危为机，变害为利，实现自身的跨越。从历史上看，一个强国的崛起，必定是有一个契机的。也许，这次就是中国的契机！
从投资来说，我们仍维持年初的判断，中国股市今年总体呈震荡筑底走势，存在一定的结构性、阶段性的投资机会，需要精耕细作。而从一个较长的时期来看，我们相信全球放松银根所导致的流动性泛滥一定会在某个时候使资产价格的“泡沫”卷土重来，只是现在我们还无法准确预知这个时间。今年我们重点关注以下三类机会：政府投资相关的行业和公司，包括建筑建材、电气设备、铁路设备、3G相关通信设备、军工等；代表未来经济发展方向的新能源、节能环保、消费服务等；以及内生增长性强、抗周期的医药、粮食等。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人为了有效控制基金估值流程，根据相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以书面形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由普华永道会计师事务所进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金自基金合同生效日（2008年7月25日）至2008年12月31日未进行利润分配。截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无需实施利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
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§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2008年12月31日
单位：人民币元
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注：1、本期财务报表的实际编制期间为2008年7月25日(基金合同生效日)至2008年12月31日。
2、报告截止日2008年12月31日，基金份额净值0.9835元，基金份额总额201,746,611.23份。
7.2 利润表
会计主体：中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2008年7月25日至2008年12月31日
单位：人民币元
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注：本期财务报表的实际编制期间为2008年7月25日(基金合同生效日)至2008年12月31日。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2008年7月25日至2008年12月31日
单位：人民币元
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注：本基金合同生效日为2008年7月25日，上表本期数即合同生效日至2008年12月31日止。
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第524号《关于核准中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集325,072,352.57 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第114号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2008年7月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为325,208,837.54份基金份额，其中认购资金利息折合136,484.97份基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的40%-80%，债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-60%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数X60%+上证国债指数X35%+一年期定期存款利率X 5%。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2009年3月28日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2008年7月25日(基金合同生效日)至2008年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2008年12月31日的财务状况以及2008年7月25日(基金合同生效日)至2008年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2008年7月25日(基金合同生效日)至2008年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(i) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(ii) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
(i) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(ii) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(iii) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更事项。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更事项。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期不存在重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d) 基金买卖股票于2008年9月18日前按0.1%的税率缴纳印花税。自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
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7.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
2007年4月1日, 基金管理人的原股东Banca Lombarda e Piemontese S.p.A与Banche Popolari Unite S.c.p.a.银行之间的合并正式生效。合并后的银行名称变更为Unione di Banche Italiane S.c.p.a.（简称UBI，中文译名为意大利意联银行）。公司已于2009年1月收到证监会关于核准股东变更的批复，正在办理工商变更登记等有关手续。
7.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
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7.4.8.1.2 权证交易
本报告期内本基金无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位： 人民币元
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注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民币元
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注：支付基金管理人中欧基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民币元
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注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内本基金未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位： 份
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注：基金管理人中欧基金管理有限公司在本会计期间认购本基金的交易委托中国建设银行办理，认购费为2,000.00元。本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位： 份
■
注：国都证券投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位： 人民币元
■
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无参与关联方承销证券的情况存在。
7.4.9 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至2008年12月31日止，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票
截至本报告期末2008年12月31日止，本基金未持有暂时停牌的股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至2008年12月31日止，本基金无正回购余额，因此没有作为抵押的债券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
■
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位： 人民币元
■
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位： 人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位： 人民币元
■
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位： 人民币元
■
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位： 人民币元
■
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位： 人民币元
■
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位： 人民币元
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
■
■
8.9.3 其他资产构成
单位： 人民币元
■
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位： 人民币元
■
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
■
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
■
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§10 开放式基金份额变动
单位：份
■
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
■
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
11.4 基金投资策略的改变
■
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位： 人民币元
■
■
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并经公司董事会批准。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
■
中欧基金管理有限公司
2009年3月28日
| 本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2008年7月25日（基金合同生效日）起至12月31日止。 |
| 基金简称 | 中欧蓝筹 |
| 交易代码 | 166002 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2008年7月25日 |
| 报告期末基金份额总额 | 201,746,611.23份 |
| 投资目标 | 本基金通过主要投资于未来持续成长能力强的潜力公司，同时通过合理的动态资产配置，在注重风险控制的原则下，追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。 |
| 投资策略 | 本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点，注重挖掘被低估的未来成长性好的企业。资产配置方面，本基金将会综合评估宏观经济、市场、资金等各方面情况，及时、积极、充分地调整资产配置结构。股票选择层面，本基金将通过综合采用定量分析、定性分析和实地调研等研究方法，自下而上、精选个股，综合衡量股票的投资价值和风险因素，注重买入股票的安全边际，中长期投资成长潜力大的个股，以充分分享中国经济高速成长的成果。 |
| 业绩比较基准 | 60%×沪深300指数+35%×上证国债指数+5%×一年期定期存款利率 |
| 风险收益特征 | 本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于风险中等，追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名称 | 中欧基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 黎忆海 | 尹东 |
| 联系电话 | 021-68609600 | 010-67595003 | |
| 电子邮箱 | liyihai@lcfunds.com | yindong@ccb.cn | |
| 客户服务电话 | 021-68609700 400-700-9700 | 010-67595096 | |
| 传真 | 021-50475822 | 010-66275853 | |
| 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | www.lcfunds.com |
| 基金年度报告备置地点 | 基金管理人、基金托管人的办公场所 |
| 3.1.1 期间数据和指标 | 2008年7月25日—2008年12月31日 |
| 本期已实现收益 | -15,640,375.59 |
| 本期利润 | -10,535,053.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0376 |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.65% |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 2008年7月25日—2008年12月31日 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0672 |
| 期末基金资产净值 | 198,424,754.86 |
| 期末基金份额净值 | 0.9835 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | -0.27% | 1.17% | -9.89% | 1.82% | 9.62% | -0.65% |
| 自基金合同生效起至今 | -1.65% | 0.89% | -22.86% | 1.80% | 21.21% | -0.91% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 刘杰文 | 本基金基金经理、公司投资副总监及研究部主管 | 2008-7-25 | - | 12年 | 刘杰文，本基金基金经理，经济学博士，12年证券从业经验。历任中国人民银行上海分行科员，中国人民银行公开市场操作室分析师兼交易员，光大证券有限公司资产经营部高级经理，上海申能资产管理公司研究策划部总经理。2006年8月加入中欧基金管理有限公司，任研究部主管；2008年12月起任公司投资副总监；2009年2月起任公司总经理助理。 |
| ———————— 2009年3月24日 金 毅 |
| 资 产 | 本期末 2008年12月31日 |
| 资 产： | |
| 银行存款 | 54,394,505.08 |
| 结算备付金 | 752,726.69 |
| 存出保证金 | 250,000.00 |
| 交易性金融资产 | 141,891,996.54 |
| 其中：股票投资 | 115,861,188.62 |
| 基金投资 | - |
| 债券投资 | 26,030,807.92 |
| 资产支持证券投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 应收证券清算款 | 6,758,276.93 |
| 应收利息 | 299,360.70 |
| 应收股利 | - |
| 应收申购款 | - |
| 递延所得税资产 | - |
| 其他资产 | - |
| 资产总计 | 204,346,865.94 |
| 负债和所有者权益 | 本期末 2008年12月31日 |
| 负 债： | |
| 短期借款 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 应付证券清算款 | - |
| 应付赎回款 | 5,047,411.05 |
| 应付管理人报酬 | 266,954.91 |
| 应付托管费 | 44,492.50 |
| 应付销售服务费 | - |
| 应付交易费用 | 314,229.72 |
| 应交税费 | - |
| 应付利息 | - |
| 应付利润 | - |
| 递延所得税负债 | - |
| 其他负债 | 249,022.90 |
| 负债合计 | 5,922,111.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201,746,611.23 |
| 未分配利润 | -3,321,856.37 |
| 所有者权益合计 | 198,424,754.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 204,346,865.94 |
| 项 目 | 本期 2008年7月25日至2008年12月31日 |
| 一、收入 | -7,552,677.27 |
| 1.利息收入 | 895,971.02 |
| 其中：存款利息收入 | 849,691.22 |
| 债券利息收入 | 46,279.80 |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 其他利息收入 | - |
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | -13,701,253.30 |
| 其中：股票投资收益 | -13,613,452.74 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -109,292.15 |
| 股利收益 | 21,491.59 |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 5,105,321.96 |
| 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 147,283.05 |
| 二、费用（以“-”号填列） | -2,982,376.36 |
| 1．管理人报酬 | -1,788,573.22 |
| 2．托管费 | -298,095.57 |
| 3．销售服务费 | - |
| 4．交易费用 | -657,489.30 |
| 5．利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 6．其他费用 | -238,218.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -10,535,053.63 |
| 项目 | 本期 2008年7月25日至2008年12月31日 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 325,208,837.54 | - | 325,208,837.54 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | - | -10,535,053.63 | -10,535,053.63 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） | -123,462,226.31 | 7,213,197.26 | -116,249,029.05 |
| 其中：1.基金申购款 | 1,551,573.60 | -45,376.44 | 1,506,197.16 |
| 2.基金赎回款（以“-”号填列） | -125,013,799.91 | 7,258,573.70 | -117,755,226.21 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 201,746,611.23 | -3,321,856.37 | 198,424,754.86 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 中欧基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构 |
| 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 国都证券有限责任公司(“国都证券”) | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 平顶山煤业(集团)有限责任公司 | 基金管理人的股东 |
| Union di Banche Italiane S.c.p.a (“意大利意联银行”) | 基金管理人的股东 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 中欧基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构 |
| 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) | 基金托管人、基金代销机构 |
| 国都证券有限责任公司 | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 关联方名称 | 本期2008年7月25日（基金合同生效日） 至2008年12月31日 | |
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | |
| 国都证券 | 76,468,840.61 | 17.04% |
| 关联方名称 | 本期2008年7月25日（基金合同生效日） 至2008年12月31日 | |||
| 当期 佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 | |
| 国都证券 | 62,131.59 | 16.53% | 51,985.49 | 16.54% |
| 项目 | 本期2008年7月25日（基金合同生效日） 至2008年12月31日 |
| 当期应支付的管理费 | 1,788,573.22 |
| 其中：当期已支付 | 1,521,618.31 |
| 期末未支付 | 266,954.91 |
| 项目 | 本期2008年7月25日（基金合同生效日） 至2008年12月31日 |
| 当期应支付的托管费 | 298,095.57 |
| 其中：当期已支付 | 253,603.07 |
| 期末未支付 | 44,492.50 |
| 项目 | 本期2008年7月25日（基金合同生效日） 至2008年12月31日 |
| 期初持有的基金份额 | - |
| 期间认购总份额 | 30,038,500.00 |
| 期间申购/买入总份额 | - |
| 期间因拆分增加的份额 | - |
| 期间赎回/卖出总份额 | - |
| 期末持有的基金份额 | 30,038,500.00 |
| 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 | 14.89% |
| 关联方名称 | 本期末 2008年12月31日 | |
| 持有的 基金份额 | 持有的基金份额 占基金总份额的比例 | |
| 国都证券 | 9,999,900.00 | 4.96% |
| 关联方名称 | 本期2008年7月25日（基金合同生效日） 至2008年12月31日 | |
| 期末余额 | 当期利息收入 | |
| 中国建设银行股份有限公司 | 54,394,505.08 | 847,576.40 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 115,861,188.62 | 56.70 |
| 其中：股票 | 115,861,188.62 | 56.70 | |
| 2 | 固定收益投资 | 26,030,807.92 | 12.74 |
| 其中：债券 | 26,030,807.92 | 12.74 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,147,231.77 | 26.99 |
| 6 | 其他资产 | 7,307,637.63 | 3.58 |
| 7 | 合计 | 204,346,865.94 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 4,528,565.32 | 2.28 |
| B | 采掘业 | 3,500,856.70 | 1.76 |
| C | 制造业 | 94,278,765.08 | 47.51 |
| C0 | 食品、饮料 | - | - |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 3,100,090.00 | 1.56 |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | 20,677,386.48 | 10.42 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 45,350,995.74 | 22.86 |
| C8 | 医药、生物制品 | 25,150,292.86 | 12.67 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 5,021,080.32 | 2.53 |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | 5,972,417.20 | 3.01 |
| H | 批发和零售贸易 | - | - |
| I | 金融、保险业 | 2,559,504.00 | 1.29 |
| J | 房地产业 | - | - |
| K | 社会服务业 | - | - |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 115,861,188.62 | 58.39 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600089 | 特变电工 | 400,000 | 9,552,000.00 | 4.81 |
| 2 | 600312 | 平高电气 | 641,626 | 8,822,357.50 | 4.45 |
| 3 | 000400 | 许继电气 | 552,700 | 7,262,478.00 | 3.66 |
| 4 | 000877 | 天山股份 | 670,804 | 7,123,938.48 | 3.59 |
| 5 | 600550 | 天威保变 | 331,920 | 6,694,826.40 | 3.37 |
| 6 | 600425 | 青松建化 | 750,700 | 5,480,110.00 | 2.76 |
| 7 | 000028 | 一致药业 | 284,099 | 4,662,064.59 | 2.35 |
| 8 | 002028 | 思源电气 | 152,380 | 4,266,640.00 | 2.15 |
| 9 | 600521 | 华海药业 | 339,673 | 4,130,423.68 | 2.08 |
| 10 | 601186 | 中国铁建 | 365,000 | 3,664,600.00 | 1.85 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期末基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600312 | 平高电气 | 9,078,762.88 | 4.58 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 8,282,037.00 | 4.17 |
| 3 | 600550 | 天威保变 | 8,197,472.00 | 4.13 |
| 4 | 600089 | 特变电工 | 7,717,938.70 | 3.89 |
| 5 | 600015 | 华夏银行 | 7,599,180.18 | 3.83 |
| 6 | 600068 | 葛洲坝 | 7,246,569.76 | 3.65 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 7,195,576.74 | 3.63 |
| 8 | 000983 | 西山煤电 | 6,813,372.10 | 3.43 |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 6,753,000.00 | 3.40 |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 6,670,608.00 | 3.36 |
| 11 | 000597 | 东北制药 | 6,577,914.00 | 3.32 |
| 12 | 601186 | 中国铁建 | 6,483,536.80 | 3.27 |
| 13 | 000877 | 天山股份 | 6,450,061.04 | 3.25 |
| 14 | 000400 | 许继电气 | 6,211,329.00 | 3.13 |
| 15 | 600050 | 中国联通 | 5,977,037.00 | 3.01 |
| 16 | 600827 | 友谊股份 | 5,858,033.64 | 2.95 |
| 17 | 600690 | 青岛海尔 | 5,842,305.50 | 2.94 |
| 18 | 600475 | 华光股份 | 5,660,374.90 | 2.85 |
| 19 | 600590 | 泰豪科技 | 5,611,629.21 | 2.83 |
| 20 | 600425 | 青松建化 | 5,485,717.76 | 2.76 |
| 21 | 000012 | 南 玻Ａ | 5,066,372.70 | 2.55 |
| 22 | 000800 | 一汽轿车 | 4,675,952.10 | 2.36 |
| 23 | 600631 | 百联股份 | 4,662,677.00 | 2.35 |
| 24 | 600016 | 民生银行 | 4,509,538.16 | 2.27 |
| 25 | 601628 | 中国人寿 | 4,396,529.10 | 2.22 |
| 26 | 600410 | 华胜天成 | 4,328,459.73 | 2.18 |
| 27 | 000425 | 徐工科技 | 4,099,416.00 | 2.07 |
| 28 | 000538 | 云南白药 | 4,078,419.08 | 2.06 |
| 29 | 002028 | 思源电气 | 4,018,921.30 | 2.03 |
| 30 | 600518 | 康美药业 | 4,002,034.48 | 2.02 |
| 31 | 000028 | 一致药业 | 3,988,835.90 | 2.01 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期末基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000651 | 格力电器 | 7,535,236.73 | 3.80 |
| 2 | 600015 | 华夏银行 | 6,955,046.00 | 3.51 |
| 3 | 600590 | 泰豪科技 | 5,818,392.62 | 2.93 |
| 4 | 600690 | 青岛海尔 | 5,746,172.51 | 2.90 |
| 5 | 600050 | 中国联通 | 5,745,000.00 | 2.90 |
| 6 | 600068 | 葛洲坝 | 5,581,125.01 | 2.81 |
| 7 | 600827 | 友谊股份 | 5,510,371.93 | 2.78 |
| 8 | 000800 | 一汽轿车 | 5,192,101.27 | 2.62 |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 5,014,200.00 | 2.53 |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 5,002,466.29 | 2.52 |
| 11 | 600410 | 华胜天成 | 4,704,434.74 | 2.37 |
| 12 | 600631 | 百联股份 | 4,700,836.69 | 2.37 |
| 13 | 000012 | 南 玻Ａ | 4,113,364.00 | 2.07 |
| 14 | 600036 | 招商银行 | 4,080,770.50 | 2.06 |
| 15 | 600016 | 民生银行 | 4,011,400.00 | 2.02 |
| 16 | 000860 | 顺鑫农业 | 3,928,081.00 | 1.98 |
| 17 | 600475 | 华光股份 | 3,762,950.00 | 1.90 |
| 18 | 000597 | 东北制药 | 3,689,251.00 | 1.86 |
| 19 | 601628 | 中国人寿 | 3,622,416.00 | 1.83 |
| 20 | 600289 | 亿阳信通 | 3,395,822.50 | 1.71 |
| 买入股票成本（成交）总额 | 287,431,096.66 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 162,745,519.62 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 8,114,719.50 | 4.09 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | 15,557,088.42 | 7.84 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | 2,359,000.00 | 1.19 |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 26,030,807.92 | 13.12 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 112006 | 08万科G2 | 112,338 | 11,906,704.62 | 6.00 |
| 2 | 009908 | 99国债⑻ | 79,830 | 8,114,719.50 | 4.09 |
| 3 | 126018 | 08江铜债 | 50,260 | 3,650,383.80 | 1.84 |
| 4 | 110598 | 大荒转债 | 20,000 | 2,359,000.00 | 1.19 |
| 5 | - | - | - | - | - |
| 8.9.1本基金本报告期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 |
| 8.9.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 250,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | 6,758,276.93 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 299,360.70 |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 合计 | 7,307,637.63 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 110598 | 大荒转债 | 2,359,000.00 | 1.19 |
| 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 |
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | ||||
| 机构投资者 | 个人投资者 | |||||
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | |||
| 5,251 | 38,420.61 | 129,887,050.99 | 64.38% | 71,859,560.24 | 35.62% | |
| 合计 | 5,251 | 38,420.61 | 129,887,050.99 | 64.38% | 71,859,560.24 | 35.62% |
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | 824,971.74 | 0.41% | |
| 合计 | 824,971.74 | 0.41% |
| 基金合同生效日（2008年7月25日）基金份额总额 | 325,208,837.54 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 | 1,551,573.60 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 | 125,013,799.91 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 201,746,611.23 |
| 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 |
| 11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2008年6月13日，中国证券监督管理委员会核准本基金托管人中国建设银行股份有限公司投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格。 |
| 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 |
| 报告期内本基金投资策略未发生改变。 |
| 本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度支付给所聘任的会计师事务所50,000.00元人民币。 |
| 报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | ||
| 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金 总量的比例 | |||
| 平安证券 | 1 | 35,216,961.74 | 7.85% | 29,934.38 | 7.96% | |
| 国都证券 | 1 | 76,468,840.61 | 17.04% | 62,131.59 | 16.53% | |
| 联合证券 | 1 | 32,296,210.52 | 7.19% | 27,451.59 | 7.30% | |
| 华弘证券 | 1 | 28,414,570.66 | 6.33% | 24,152.06 | 6.42% | |
| 中信证券 | 1 | 20,205,152.89 | 4.50% | 17,174.27 | 4.57% | |
| 海通证券 | 1 | 69,690,903.51 | 15.53% | 59,236.06 | 15.76% | |
| 兴业证券 | 1 | 47,715,755.03 | 10.63% | 40,558.52 | 10.79% | |
| 高华证券 | 1 | 43,122,204.85 | 9.61% | 35,037.47 | 9.32% | |
| 安信证券 | 1 | 29,381,652.94 | 6.55% | 23,872.85 | 6.35% | |
| 国金证券 | 1 | 66,362,068.53 | 14.78% | 56,407.99 | 15.00% | |
| 券商名称 | 债券交易 | 权证交易 | ||
| 成交金额 | 占当期债券 成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证 成交总额的比例 | |
| 平安证券 | 1,522,400.00 | 6.61% | 1,042,715.92 | 100.00% |
| 国都证券 | 3,971,178.91 | 17.25% | - | - |
| 联合证券 | - | - | - | - |
| 华弘证券 | 2,388,806.60 | 10.38% | - | - |
| 中信证券 | 4,011,561.70 | 17.43% | - | - |
| 海通证券 | 4,097,361.00 | 17.80% | - | - |
| 兴业证券 | - | - | - | - |
| 高华证券 | - | - | - | - |
| 安信证券 | 7,024,824.15 | 30.52% | - | - |
| 国金证券 | - | - | - | - |
| 3、2008年11月17日，中国建设银行公告美国银行公司行使认购期权的事宜； 4、2008年12月2日，中央汇金投资有限责任公司与美国银行公司公布简式权益变动报告书。 |
2008年12月31日
基金管理人：中欧基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期： 二〇〇九年三月二十八日