2008年年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据通乾证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同规定,于2009年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2008年1月1日起至12日31日止。
本报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位: 人民币元
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注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(2)期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润/期末基金份额总额。其中期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分);
(3)所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金的建仓期为合同生效后六个月,至建仓期结束各项投资比例均符合基金合同约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于2001年5月22日成立,公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司40%。
截至2008年12月31日,公司管理的基金共有八只,一只封闭式基金:基金通乾,七只开放式基金:融通新蓝筹基金、融通通利系列基金、融通行业景气基金、融通巨潮100指数基金(LOF)、融通易支付货币市场基金、融通动力先锋基金和融通领先成长基金(LOF),其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长基金三只子基金构成,融通领先成长基金(LOF)由封闭式基金基金通宝转型而来。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
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注:任职日期和离任日期均指公司董事会作出决定之日,证券从业年限是以从事证券行业工作的时间来计算的。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《通乾证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,并制定了相应的制度和流程,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2008年由美国次贷危机引发的全球金融海啸和经济危机总爆发,全球股市出现了数十年未见的集体暴跌,中国主要市场指数又是暴跌的重灾区,以65%的跌幅名列全球第二。
在市场暴跌的大形势下,基金2008年普遍出现了很大的亏损。通乾基金在2008年度出现了45.53%的年度亏损,以70%的年度平均仓位看,稍微跑赢沪深300,虽然从归因分析看,股票组合、资产配置、个股选择和交易执行等方面都有一些正向的收益,但是由于在仓位控制方面的失误,导致这些方面的正向收益与大的系统性风险相比非常微弱。
2008年浓缩了太多的灾难与精彩,很多百年一遇的事件,很多平常时期大致需要数年甚至十年走完的历程,都统统浓缩在2008年发生,时空转换之频,剧情变化之快,为自从业以来所未见。面对这浓缩的剧情,作为永远的学生,有太多的东西值得我们学习和反思。无论成败,只要走过,2008都将是我们永远的财富。
首先,视野心胸有多大,见解就有多大,这是我对如何理解宏观经济大局的体会。2008对所有人的宏观经济水平都是大的历练与提升,比如:
——美国出了事,最倒霉的反而是新兴经济体。为什么老师们的麻烦,倒下的却是学生?
——油价等大宗原材料价格风云激荡,以俄格战争为界,前期暴涨,后期暴跌,是供求还是投机,是经济还是政治?
——危机前一直在全球范围都面临过剩的流动性,却在危机出现后全球央行都大力注资的背景下迅速消失,流动性到底是什么东西,是总量还是结构,是资金还是信心?
——前期大家最不看好的美元,为什么却在金融海啸袭来的时候变成最强势的货币,到底哪是风暴的中心,危机的源头?这其中隐含什么样的金融机制安排?
——通胀与通缩为什么能够在数月内逆转?在匆忙与喧嚣中我们的宏观政策南辕北辙,严重误判,为什么阴虚之症看成阳虚之症?放在全球背景下这其中的经济金融以及国际政治的深层含义是什么?
——经济周期与汇率、资源品价格,以及公司盈利之间的关系?只有经历了2008年,才能够体会我们对周期理解是多么的不足。
——名义与实际,通胀与通缩,货币与经济,总量与结构,以及高度依赖这些因素的上市公司经营有什么内在的关系?
知行一定要合一,看对的事情一定要做对。
应该说,基金通乾2008年开局还是不错,在开年时的结构布局还是基本成功,在1~4月依靠结构优势占到一些便宜。但由于其后的仓位一直比较高,特别是在6~10月期间,一方面仓位高,另一方面很多品种出现补跌,损失严重。11迅速调整思路,加大在结构方面的进取力度,取得一定效果。
其实,我对宏观经济是看的很空的,特别是在2008年初我已经从很多角度出发看空市场,但是回顾2008的基金操作,却一直仓位较高,系统性风险暴露较大。看空没有做空,知与行没有合一反应出本人在认识论与方法论方面的很多不足。5500点已经看出市场明显要出事,但出于时间以及想在银行1季度业绩高增长兑现时可能获取些小利的考虑,不够果断。佛门重因,凡人重果,看来还有很多的修行要做。同时,太多从结构上考虑问题,但08年如此大的系统风险是结构无法抵御的。还有就是没有想到市场会坏到这种情况,对克罗法则和反射性理论领悟不够。
再次是对经济周期的认识有明显的不足。原来一直谈论经济周期,由于没有经历过大的周期,也没有详细研究过西方的经济周期理论,对经济周期理解严重不足,特别是对经济周期影响行业联动,以及相应的利润波动,库存和产出周期,各个行业周期传导等认识不够,以致在大类资产配置方面出现重大偏差,特别是对银行、钢铁、资源品的配置都有考虑不周之处。现在看来,应该是宏观经济和金融资金状况决定大的仓位配置; 经济周期和景气波动决定行业资产配置; 公司基本面决定投资品种选择。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
关于2009年证券市场的基本判断:
首先,经过2008年剧烈下跌、目前2000点附近的A股市场在2009年面临的机会远大于风险,2009年是可为之年。援引一项关于标普500的研究,1941~1999的近60年中,该指数在12年里有过大跌,而除一年以外,在所有这些年份中,下跌后的第二年股价平均上涨24%;没有大涨的那一年是1974年,而那年是经济衰退、通货膨胀和石油危机同时爆发,加上“水门事件”尼克松辞职引发的政治动荡,然而1974年噩梦后的两年里股票上涨了70%。因此,虽然我们并不能够断言全球经济金融危机什么时间过去,中国经济何时出现转机,但我坚信2000点的A股一定比6100点的时候更有价值,更加安全,如果标普500的统计能够反应大概率情况的话,我直觉2009年可能是一个收成不错的年景。
其次,2009年又是一个充满高度不确定性的一年。有太多的因素在目前条件下无法看清:金融海啸如何演化,目前大家热议的金融海啸第二波是否会来,可能在什么时间到来?目前各国的政策能否挽全球经济狂澜于既倒?贸易保护主义是否会恶化?新兴经济体是否会成为美欧拯救内部经济的牺牲品,陷入灾难?美元、欧元、其他主要经济体的货币汇率会怎么博弈?油价、金价、美元、大宗商品的走势如何演变?内外因素对中国经济的影响如何?我们经济的走势是V型、L型、复杂的W型还是更悲观的LV型等?这些不确定性的因素使我们2009年的投资能见度比以往要低很多,这就要求我们在2009年投资中不但要使用“远光灯”,还要反复聚焦“近光灯”,与时俱进,时刻关注外部形势变化,至少以月为单位对国内外经济金融形势进行研判,在这种反复研判中寻找投资机会;而不是抱定某种观点一成不变。
基于如上的判断,本基金2009年的策略就是:以开放的心胸,解放思想,实事求是,与时俱进,破除一切成见,努力把握2009的极度不确定市场。这里的解放思想是放下一切“执著”与成见,“应无所著而生其心”,以期把握高不确定性环境下的一切可能。实事求是就是一切以坚实的研究为基础,用事实说话,把所有的投资观点和结论建立在详实的研究基础上。与时俱进就是在高不确定性条件下,投资的视野和思路要跟得上外部形势的变化,力求多空、进退均以市场阻力最小的方向前进。在操作层面,力求做到知行合一,眼到、心到手就到,提高反应速度,尽量做到流畅连贯。
感谢基金持有人对我们的信赖与支持。走过灾难与多舛的2008,我们相信属于牛年的2009虽然会很是辛苦,但终将颇有收获。我们将勤勉尽责、努力进取,为你们耕好这份田,为你们的信任奉献回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行,公司设立由研究策划部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究策划部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,金融工程部负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
(1)本基金管理人已于08年4月3日对本基金07年度的可分配收益实施了第二次分配(07年度可分配收益第一次分配是2007年9月7日),每10份基金份额分配现金红利10.00元。
(2)本基金于本报告期投资运作亏损,根据相关法规及本基金基金合同的约定,不进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本基金2008年年度财务会计报告已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告(安永华明(2009)审字第60468686_H01号),投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:通乾证券投资基金
报告截止日:2008年12月31日
单位:人民币元
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注:报告截止日2008年12月31日,基金份额净值1.0846元,基金份额总额2,000,000,000.00份。
7.2 利润表
会计主体:通乾证券投资基金
本报告期:2008年1月1日至2008年12月31日
单位:人民币元
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7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:通乾证券投资基金
本报告期:2008年1月1日至2008年12月31日
单位:人民币元
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7.4 报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.1.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.1.2会计估计变更的说明
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,本基金自2008年9月16日起,对证券投资的估值方法进一步明确如下:
(1)对存在活跃市场的投资品种,如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值进行估值;
(2)当投资品种不再存在活跃市场,且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值进行估值;
因上述估值事项而进行的会计估计变更,本基金采用未来适用法进行核算。此项会计估计变更对本基金2008年9月16日当日净利润和资产净值的影响均为减少人民币34,880,000.00元,对本基金本年度净利润和本年末资产净值的影响均为减少人民币400,000.00元。
7.4.2 关联方关系
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注:本公司于2008年10月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布公告:经融通基金管理有限公司2008年第一次临时股东会会议审议通过,并经中国证监会(证监许可[2008]1200号)核准,新时代证券有限责任公司受让河北证券有限责任公司持有的本公司40%股权。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.3.1.1 股票交易
本报告期及2007年度未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.3.1.2 权证交易
本报告期及2007年度未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金
本报告期及2007年度无应支付关联方的佣金。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单位:人民币元
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注:(1)基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.5%/当年天数;H为每日应支付的基金管理费;E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人;
(2)上述表格中“当期已支付”的金额不包含上年应付管理费的金额。
7.4.3.2.2 基金托管费
单位:人民币元
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注:(1)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数;H为每日应支付的基金托管费;E为前一日的基金资产净值;基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
(2)上述表格中“当期已支付”的金额不包含上年应付托管费的金额。
7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
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7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
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注:基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按交易所公布的公允的基金交易费率计算并支付。
7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
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注:除基金管理人外的其他关联方投资本基金基金份额的交易费用按交易所公布的公允的基金交易费率计算并支付。
7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
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7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
(1)本基金本报告期和上年度均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券;
(2)本基金本报告期和上年度均未投资管理人、托管人的主要股东(非控股)在承销期承销的股票。
7.4.4 期末(2008年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
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注: (1)本基金于2008年1月28日认购山东黄金非公开发行股票,认购数量750,000股,2008年5月21日,山东黄金矿业有限公司实施每10股转增10股, 上表中的数量为转增实施后的总股数;(2)除上述股票外,本基金于本报告期末无其他因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
本基金年末持有的盐湖钾肥因重大资产重组事项自2008年6月26日至2008年12月25日止期间停牌。本基金自2008年9月16日起采用指数收益法对该股票进行估值。
虽然该股票于2008年12月26日复牌,但截至2008年12月31日该股票仍然处于不活跃的市场交易状态,2008年12月31日的收盘价为57.03元,由于交易所的交易价格涨跌幅限制,该价格未充分反映其公允价值,故本基金于2008年12月31日仍按照指数收益法对该股票进行估值,年末估值价格为56.78元。该股票于2009年1月8日恢复活跃市场交易。以下为该股票的详情:
金额单位:人民币元
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7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金于本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
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注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
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注:“买入金额”是指买入股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
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注:“卖出金额”是指卖出股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
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注:表中“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均指成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位:人民币元
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8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1本基金投资的前十名证券中无发行主体本期被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 其他资产构成
单位:人民币元
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8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
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注:青海盐湖钾肥股份有限公司股票自2008年12月26日复牌至2008年12月31日证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低,故作为流通受限证券列示。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
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9.2 期末上市基金前十名持有人
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注: 上表中的持有人均指本基金的场内持有人。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1基金管理人的重大变动
(1)股权变动
经融通基金管理有限公司2008年第一次临时股东会会议审议通过,并经中国证监会(证监许可[2008]1200号)核准,新时代证券有限责任公司受让河北证券有限责任公司持有的本公司40%股权。
本次股权变更前,本公司的股东及其出资比例为:河北证券有限责任公司40%、日兴资产管理有限公司40%、新时代证券有限责任公司20%。本次股权变更后,本公司的股东及其出资比例为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司40%。
具体内容请参阅2008年10月21日及2009年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。
(2)增聘副总经理
经公司第三届董事会第一次会议审议通过,并报经中国证监会核准(证监许可[2009]162号文),聘任秦玮先生为公司副总经理。
具体内容请参阅2009年3月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。
10.2.2基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
2008年6月13日,中国证券监督管理委员会核准中国建设银行投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内基金管理人、基金财产及基金托管业务无涉及诉讼的事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所,该事务所自本基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今,本年度应支付的审计费用为人民币130,000.00元。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1股票交易量及佣金支付情况:
金额单位:人民币元
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注: (1)本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面:1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;
2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;
4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
(2)选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤:
1)券商服务评价;
2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商;
3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准;
4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
(3)交易单元变更情况
本报告期内,本基金原租用的健桥证券交易单元变更为西部证券股份有限公司所有;终止南京证券交易单元。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
本基金托管人中国建设银行的重大事项披露如下:
1、2008年5月27日,中国建设银行发布关于美国银行公司行使认购期权的公告,美国银行公司将根据与中央汇金投资有限责任公司于2005年6月17日签订的《股份及期权认购协议》行使认购期权;
2、2008年9月23日,中国建设银行公告关于控股股东中央汇金投资有限责任公司增持本行股份的公告;
3、2008年11月17日,中国建设银行公告美国银行公司行使认购期权的事宜;
4、2008年12月2日,中央汇金投资有限责任公司与美国银行公司公布简式权益变动报告书。
融通基金管理有限公司
二零零九年三月二十八日
基金简称 | 基金通乾 |
交易代码 | 500038 |
基金运作方式 | 契约型封闭式 |
基金合同生效日 | 2001年8月29日 |
报告期末基金份额总额 | 2,000,000,000.00 份 |
基金合同存续期 | 2001年8月29日至2016年8月28日 |
基金份额上市的证券交易所 | 上海证券交易所 |
上市日期 | 2001年9月21日 |
投资目标 | 本基金属于价值成长型基金,主要投资于具有一定竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型上市公司股票,同时兼顾价值型公司股票。通过组合投资,在有效分散和控制风险的前提下,谋求基金资产的稳定增长。 |
投资策略 | 以价值成长型投资为主导,把企业的内在价值和未来成长能力作为选择投资对象的最核心标准。重视对趋势的把握,顺势而为,灵活操作。 |
项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
名称 | 融通基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | |
信息披露负责人 | 姓名 | 吴冶平 | 尹东 |
联系电话 | (0755)26948666 | (010)67595003 | |
电子邮箱 | service@mail.rtfund.com | yindong@ccb.cn | |
客户服务电话 | 400-883-8088,(0755)26948088 | (010)67595096 | |
传真 | (0755)26935005 | (010)66275853 |
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.rtfund.com |
基金年度报告备置地点 | 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层融通基金管理有限公司、北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行投资托管服务部、上海证券交易所 |
3.1.1 期间数据和指标 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
本期已实现收益 | 216,872,158.49 | 2,868,832,229.23 | 781,963,334.88 |
本期利润 | -2,336,805,688.49 | 3,952,224,059.92 | 1,795,631,910.46 |
加权平均基金份额本期利润 | -1.1684 | 1.9761 | 0.8978 |
本期基金份额净值增长率 | -45.53% | 122.86% | 92.40% |
3.1.2 期末数据和指标 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0846 | 1.1421 | 0.1677 |
期末基金资产净值 | 2,169,151,345.88 | 6,505,957,034.37 | 3,473,732,974.45 |
期末基金份额净值 | 1.0846 | 3.2530 | 1.7369 |
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -6.62% | 6.25% | - | - | - | - |
过去六个月 | -20.96% | 4.98% | - | - | - | - |
过去一年 | -45.53% | 4.49% | - | - | - | - |
过去三年 | 133.56% | 3.96% | - | - | - | - |
过去五年 | 124.62% | 3.40% | - | - | - | - |
自基金合同生效起至今 | 140.97% | 2.97% | - | - | - | - |
年度 | 每10份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配 合计 |
2008年度 | 10.000 | 2,000,000,000.00 | - | 2,000,000,000.00 |
2007年度 | 4.600 | 920,000,000.00 | - | 920,000,000.00 |
2006年度 | 1.400 | 280,000,000.00 | - | 280,000,000.00 |
合计 | 16.000 | 3,200,000,000.00 | - | 3,200,000,000.00 |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
郝继伦 | 本基金的基金经理、基金管理部总监 | 2007年03月02日 | - | 11 | 金融学博士,具有证券从业资格。曾就职于鹏华基金管理有限公司,2000年10月加入融通基金管理有限公司,历任基金管理部总监、通宝基金基金经理、研究策划部总监等职务。 |
刘泽兵 | 本基金的基金经理 | 2007年09月28日 | - | 9 | 管理学硕士,具有证券从业资格。2001年至今就职于融通基金管理有限公司,历任市场部总监助理、研究员、研究策划部总监助理等职务。 |
资 产 | 本期末 2008年12月31日 | 上年度末 2007年12月31日 |
资 产: | ||
银行存款 | 89,936,530.57 | 166,182,878.61 |
结算备付金 | 2,813,929.78 | 4,016,686.70 |
存出保证金 | 656,594.27 | 2,269,998.88 |
交易性金融资产 | 2,089,126,186.57 | 6,629,149,714.03 |
其中:股票投资 | 1,588,306,159.26 | 5,099,596,113.12 |
基金投资 | - | - |
债券投资 | 470,787,746.00 | 1,499,521,319.60 |
资产支持证券投资 | 30,032,281.31 | 30,032,281.31 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 5,879,755.07 |
应收利息 | 9,445,156.36 | 25,526,825.05 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | - | - |
递延所得税资产 | - | - |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 2,191,978,397.55 | 6,833,025,858.34 |
负债和所有者权益 | 本期末 2008年12月31日 | 上年度末 2007年12月31日 |
负 债: | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 313,599,329.60 |
应付证券清算款 | 15,394,026.32 | 0.00 |
应付赎回款 | - | - |
应付管理人报酬 | 2,820,196.93 | 7,896,428.09 |
应付托管费 | 470,032.82 | 1,316,071.34 |
应付销售服务费 | - | - |
应付交易费用 | 1,765,990.26 | 1,860,514.61 |
应交税费 | 1,492,305.34 | 1,265,485.54 |
应付利息 | 0.00 | 276,494.79 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | - | - |
其他负债 | 884,500.00 | 854,500.00 |
负债合计 | 22,827,051.67 | 327,068,823.97 |
所有者权益: | ||
实收基金 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
未分配利润 | 169,151,345.88 | 4,505,957,034.37 |
所有者权益合计 | 2,169,151,345.88 | 6,505,957,034.37 |
负债和所有者权益总计 | 2,191,978,397.55 | 6,833,025,858.34 |
项 目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 |
一、收入 | -2,236,539,718.13 | 4,109,193,895.50 |
1.利息收入 | 31,877,521.85 | 42,312,107.80 |
其中:存款利息收入 | 1,316,325.79 | 1,693,403.03 |
债券利息收入 | 29,653,916.86 | 39,713,904.77 |
资产支持证券利息收入 | 907,279.20 | 904,800.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 |
其他利息收入 | 0.00 | 0.00 |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 285,253,362.31 | 2,983,489,957.01 |
其中:股票投资收益 | 258,093,539.07 | 2,996,916,060.23 |
基金投资收益 | - | - |
债券投资收益 | 1,847,256.85 | -101,088,243.59 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 11,839,619.41 | 69,203,227.79 |
股利收益 | 13,472,946.98 | 18,458,912.58 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -2,553,677,846.98 | 1,083,391,830.69 |
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - |
5.其他收入(损失以“-”号填列) | 7,244.69 | 0.00 |
二、费用(以“-”号填列) | -100,265,970.36 | -156,969,835.58 |
1.管理人报酬 | -52,937,530.94 | -78,643,046.95 |
2.托管费 | -8,822,921.90 | -13,107,174.51 |
3.销售服务费 | - | - |
4.交易费用 | -28,719,901.04 | -47,653,989.38 |
5.利息支出 | -6,249,579.87 | -14,282,299.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | -6,249,579.87 | -14,282,299.26 |
6.其他费用 | -3,536,036.61 | -3,283,325.48 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -2,336,805,688.49 | 3,952,224,059.92 |
所得税费用(以“-”号填列) | - | - |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -2,336,805,688.49 | 3,952,224,059.92 |
项目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | ||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 2,000,000,000.00 | 4,505,957,034.37 | 6,505,957,034.37 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | -2,336,805,688.49 | -2,336,805,688.49 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) | - | - | - |
其中:1.基金申购款 | - | - | - |
2.基金赎回款(以“-”号填列) | - | - | - |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | -2,000,000,000.00 | -2,000,000,000.00 |
五、期末所有者权益(基金净值) | 2,000,000,000.00 | 169,151,345.88 | 2,169,151,345.88 |
项目 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 2,000,000,000.00 | 1,473,732,974.45 | 3,473,732,974.45 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | - | 3,952,224,059.92 | 3,952,224,059.92 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) | - | - | - |
其中:1.基金申购款 | - | - | - |
2.基金赎回款(以“-”号填列) | - | - | - |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | - | -920,000,000.00 | -920,000,000.00 |
五、期末所有者权益(基金净值) | 2,000,000,000.00 | 4,505,957,034.37 | 6,505,957,034.37 |
关联方名称 | 与本基金的关系 |
新时代证券有限责任公司 | 基金管理人股东 |
日兴资产管理有限公司 | 基金管理人股东 |
河北证券有限责任公司(河北证券) | 基金发起人、基金管理人股东 (2008年10月21日前) |
陕西省国际信托投资股份有限公司 (陕国投) | 基金发起人 |
融通基金管理有限公司 | 基金发起人、基金管理人 |
中国建设银行 | 基金托管人 |
项目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 |
当期应支付的管理费 | 52,937,530.94 | 78,643,046.95 |
其中:当期已支付 | 50,117,334.01 | 70,746,618.86 |
期末未支付 | 2,820,196.93 | 7,896,428.09 |
项目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 |
当期应支付的托管费 | 8,822,921.90 | 13,107,174.51 |
其中:当期已支付 | 8,352,889.08 | 11,791,103.17 |
期末未支付 | 470,032.82 | 1,316,071.34 |
本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | ||||||
银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
基金买入 | 基金卖出 | 交易 金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
中国建设银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,794,000,000.00 | 1,641,215.26 |
上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||||||
银行间市场交易的 各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 | |||
基金买入 | 基金卖出 | 交易 金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 | |
中国建设银行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,047,400,000.00 | 3,930,125.56 |
项目 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 |
期初持有的基金份额 | 10,000,000 | 10,000,000 |
期间认购总份额 | - | - |
期间申购/买入总份额 | - | - |
期间赎回/卖出总份额 | - | - |
期末持有的基金份额 | 10,000,000 | 10,000,000 |
期末持有的基金份额 占基金总份额比例 | 0.50% | 0.50% |
关联方名称 | 本期末 2008年12月31日 | 上年度末 2007年12月31日 | ||
持有的 基金份额 | 持有的基金份额 占基金总份额的比例 | 持有的 基金份额 | 持有的基金份额 占基金总份额的比例 | |
河北证券 | 5,000,000 | 0.25% | 5,000,000 | 0.25% |
陕国投 | 5,000,000 | 0.25% | 5,000,000 | 0.25% |
关联方 名称 | 本期 2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日 | ||
期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 | |
中国建设银行 | 89,936,530.57 | 1,255,067.87 | 166,182,878.61 | 1,509,065.76 |
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 | |||||||||
证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 (单位:股) | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
600547 | 山东 黄金 | 2008-1-28 | 2009-2-2 | 非公开发行流通受限 | 110.93 | 48.56 | 1,500,000 | 83,197,500.00 | 72,840,000.00 |
600169 | 太原 重工 | 2008-12-29 | 2009-12-29 | 非公开发行流通受限 | 12.67 | 12.69 | 4,000,000 | 50,680,000.00 | 50,760,000.00 |
600583 | 海油 工程 | 2008-12-31 | 2009-12-31 | 非公开发行流通受限 | 11.55 | 11.57 | 1,500,000 | 17,325,000.00 | 17,355,000.00 |
股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末 估值单价 | 复牌日期 | 复牌 开盘单价 | 数量(股) | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
000792 | 盐湖钾肥 | 2008-6-26 | 重大事项 | 56.78 | 2008-12-26 | 78.23 | 1,600,000 | 64,417,664.21 | 90,848,000.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 1,588,306,159.26 | 72.46 |
其中:股票 | 1,588,306,159.26 | 72.46 | |
2 | 固定收益投资 | 500,820,027.31 | 22.85 |
其中:债券 | 470,787,746.00 | 21.48 | |
资产支持证券 | 30,032,281.31 | 1.37 | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 92,750,460.35 | 4.23 |
6 | 其他资产 | 10,101,750.63 | 0.46 |
7 | 合计 | 2,191,978,397.55 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | 174,895,000.00 | 8.06 |
C | 制造业 | 872,390,485.40 | 40.22 |
C0 | 食品、饮料 | 65,220,000.00 | 3.01 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 169,102,650.23 | 7.80 |
C5 | 电子 | - | - |
C6 | 金属、非金属 | 132,149,729.90 | 6.09 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 357,902,083.92 | 16.50 |
C8 | 医药、生物制品 | 148,016,021.35 | 6.82 |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 34,758,810.00 | 1.60 |
E | 建筑业 | 21,511,594.90 | 0.99 |
F | 交通运输、仓储业 | - | - |
G | 信息技术业 | - | - |
H | 批发和零售贸易 | - | - |
I | 金融、保险业 | 312,478,475.50 | 14.41 |
J | 房地产业 | - | - |
K | 社会服务业 | 117,432,388.10 | 5.41 |
L | 传播与文化产业 | 21,319,774.08 | 0.98 |
M | 综合类 | 33,519,631.28 | 1.55 |
合计 | 1,588,306,159.26 | 73.22 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 000001 | 深发展A | 19,799,991 | 187,307,914.86 | 8.64 |
2 | 600169 | 太原重工 | 11,169,884 | 152,572,352.80 | 7.03 |
3 | 002183 | 怡 亚 通 | 4,834,610 | 93,307,973.00 | 4.30 |
4 | 000792 | 盐湖钾肥 | 1,600,000 | 90,848,000.00 | 4.19 |
5 | 000566 | 海南海药 | 9,800,000 | 81,536,000.00 | 3.76 |
6 | 600583 | 海油工程 | 5,500,000 | 78,275,000.00 | 3.61 |
7 | 600547 | 山东黄金 | 1,500,000 | 72,840,000.00 | 3.36 |
8 | 600036 | 招商银行 | 5,935,079 | 72,170,560.64 | 3.33 |
9 | 600231 | 凌钢股份 | 15,000,000 | 66,450,000.00 | 3.06 |
10 | 600425 | 青松建化 | 8,999,963 | 65,699,729.90 | 3.03 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 600036 | 招商银行 | 253,951,856.52 | 3.90 |
2 | 600000 | 浦发银行 | 235,714,117.60 | 3.62 |
3 | 600231 | 凌钢股份 | 217,613,886.26 | 3.34 |
4 | 000001 | 深发展A | 204,897,205.70 | 3.15 |
5 | 601318 | 中国平安 | 191,231,179.88 | 2.94 |
6 | 000069 | 华侨城A | 144,893,573.60 | 2.23 |
7 | 000825 | 太钢不锈 | 128,983,533.51 | 1.98 |
8 | 600583 | 海油工程 | 122,545,102.78 | 1.88 |
9 | 600050 | 中国联通 | 118,275,545.26 | 1.82 |
10 | 000566 | 海南海药 | 114,238,065.54 | 1.76 |
11 | 600005 | 武钢股份 | 111,427,239.23 | 1.71 |
12 | 600030 | 中信证券 | 107,906,051.22 | 1.66 |
13 | 600425 | 青松建化 | 107,542,547.79 | 1.65 |
14 | 600713 | 南京医药 | 105,042,255.66 | 1.61 |
15 | 601808 | 中海油服 | 100,898,422.71 | 1.55 |
16 | 000972 | 新 中 基 | 94,241,200.48 | 1.45 |
17 | 600169 | 太原重工 | 90,466,208.40 | 1.39 |
18 | 000951 | 中国重汽 | 90,259,828.82 | 1.39 |
19 | 600547 | 山东黄金 | 87,446,312.24 | 1.34 |
20 | 000046 | 泛海建设 | 80,064,196.13 | 1.23 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 600036 | 招商银行 | 457,817,120.76 | 7.04 |
2 | 600030 | 中信证券 | 261,533,732.07 | 4.02 |
3 | 600000 | 浦发银行 | 260,719,542.42 | 4.01 |
4 | 000001 | 深发展A | 257,851,500.50 | 3.96 |
5 | 600547 | 山东黄金 | 227,037,211.36 | 3.49 |
6 | 000869 | 张 裕A | 203,502,967.98 | 3.13 |
7 | 601111 | 中国国航 | 197,954,927.91 | 3.04 |
8 | 601318 | 中国平安 | 188,018,279.30 | 2.89 |
9 | 000951 | 中国重汽 | 185,471,247.55 | 2.85 |
10 | 000792 | 盐湖钾肥 | 175,265,441.99 | 2.69 |
11 | 000069 | 华侨城A | 172,626,297.68 | 2.65 |
12 | 000960 | 锡业股份 | 169,212,474.25 | 2.60 |
13 | 600216 | 浙江医药 | 146,456,149.10 | 2.25 |
14 | 000651 | 格力电器 | 139,474,092.02 | 2.14 |
15 | 000972 | 新 中 基 | 136,606,175.77 | 2.10 |
16 | 600050 | 中国联通 | 120,256,490.88 | 1.85 |
17 | 600290 | 华仪电气 | 120,184,733.09 | 1.85 |
18 | 600005 | 武钢股份 | 106,437,772.16 | 1.64 |
19 | 002007 | 华兰生物 | 96,902,954.94 | 1.49 |
20 | 000825 | 太钢不锈 | 91,640,489.53 | 1.41 |
买入股票成本(成交)总额 | 4,497,342,960.88 |
卖出股票收入(成交)总额 | 5,653,044,337.21 |
序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | 118,942,746.00 | 5.48 |
2 | 央行票据 | 146,385,000.00 | 6.75 |
3 | 金融债券 | 205,460,000.00 | 9.47 |
其中:政策性金融债 | 205,460,000.00 | 9.47 | |
4 | 企业债券 | 0.00 | 0.00 |
5 | 企业短期融资券 | 0.00 | 0.00 |
6 | 可转债 | 0.00 | 0.00 |
7 | 其他 | 0.00 | 0.00 |
8 | 合计 | 470,787,746.00 | 21.70 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 060201 | 06国开01 | 2,000,000 | 205,460,000.00 | 9.47 |
2 | 0801092 | 08央行票据92 | 1,000,000 | 97,840,000.00 | 4.51 |
3 | 010110 | 21国债⑽ | 600,000 | 62,070,000.00 | 2.86 |
4 | 0801052 | 08央票52 | 500,000 | 48,545,000.00 | 2.24 |
5 | 009908 | 99国债⑻ | 250,000 | 25,412,500.00 | 1.17 |
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 数量(份) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 119003 | 澜电02 | 300,000 | 30,032,281.31 | 1.38 |
序号 | 名称 | 金额 |
1 | 存出保证金 | 656,594.27 |
2 | 应收证券清算款 | 0.00 |
3 | 应收股利 | 0.00 |
4 | 应收利息 | 9,445,156.36 |
5 | 应收申购款 | 0.00 |
6 | 其他应收款 | 0.00 |
7 | 待摊费用 | 0.00 |
8 | 其他 | 0.00 |
9 | 合计 | 10,101,750.63 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
1 | 000792 | 盐湖钾肥 | 90,848,000.00 | 4.19 | 见(注) |
2 | 600547 | 山东黄金 | 72,840,000.00 | 3.36 | 非公开流通受限 |
3 | 600169 | 太原重工 | 50,760,000.00 | 2.34 | 非公开流通受限 |
4 | 600583 | 海油工程 | 17,355,000.00 | 0.80 | 非公开流通受限 |
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | |||
机构投资者 | 个人投资者 | ||||
持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 | ||
61,279 | 32,637.61 | 857,175,006 | 42.86% | 1,142,824,994 | 57.14% |
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占上市总份额比例 |
1 | UBS AG | 103,523,457 | 5.18% |
2 | 中国太平洋保险公司 | 84,363,428 | 4.22% |
3 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 74,873,690 | 3.74% |
4 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 74,354,404 | 3.72% |
5 | 中国人寿保险股份有限公司 | 68,703,399 | 3.44% |
6 | 全国社保基金六零三组合 | 42,799,367 | 2.14% |
7 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 38,420,188 | 1.92% |
8 | 中国人寿保险(集团)公司 | 35,314,414 | 1.77% |
9 | 中英人寿保险有限公司 | 32,615,110 | 1.63% |
10 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 | 22,837,067 | 1.14% |
券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 | |||||
成交金额 | 占当期股票 成交总额的比例(%) | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例(%) | 成交金额 | 占当期债券回购成交总额的比例(%) | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例(%) | 佣金 | 占当期佣金总量的比例(%) | |||
国信证券 | 2 | 2,608,684,496.40 | 26.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,162,685.14 | 25.89 | |
西部证券 | 1 | 489,242,841.28 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415,857.43 | 4.98 | |
申银万国 | 1 | 540,474,163.78 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459,403.92 | 5.50 | |
国泰君安 | 2 | 403,471,072.20 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331,026.90 | 3.96 | |
中银国际 | 1 | 931,518,862.17 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 791,787.91 | 9.48 | |
海通证券 | 1 | 1,492,436,050.99 | 14.94 | 30,990,000.00 | 55.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,268,556.91 | 15.19 | |
中金公司 | 1 | 1,211,118,554.74 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,934,128.68 | 45.75 | 984,044.32 | 11.78 | |
银河证券 | 1 | 540,643,458.62 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439,273.36 | 5.26 | |
中信证券 | 1 | 1,625,509,576.47 | 16.27 | 25,182,408.70 | 44.83 | 0.00 | 0.00 | 10,593,884.05 | 54.25 | 1,381,670.12 | 16.54 | |
民族证券 | 1 | 145,664,721.44 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,357.46 | 1.42 | |
渤海证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
财达证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
天勤证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2008年12月31日
基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期: 二零零九年三月二十八日