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    南方稳健成长贰号证券投资基金2008年年度报告摘要
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    南方稳健成长贰号证券投资基金2008年年度报告摘要
    2009年03月28日      来源:上海证券报      作者:
      南方稳健成长贰号证券投资基金

      2008年年度报告摘要

    §1 重要提示及目录

    1.1 重要提示

    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

    本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。

    §2 基金简介

    2.1 基金基本情况

    2.2 基金产品说明

    2.3 基金管理人和基金托管人

    2.4 信息披露方式

    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

    3.1 主要会计数据和财务指标

    单位:人民币元

    注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

    3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    注:本基金基金合同生效日为2006年7月25日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

    3.3 过去三年基金的利润分配情况

    无。

    §4 管理人报告

    4.1 基金管理人及基金经理情况

    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

    南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准,由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市机场(集团)有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。

    截至报告年末,公司管理资产规模达1,500多亿元,管理2只封闭式基金——基金开元、基金天元;15只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金,南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方盛元红利股票型基金、南方恒元保本混合型基金、南方优选价值股票型基金和南方全球精选配置基金(QDII基金);以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

    注: 1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

    2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,我司分析了两支投资风格相近的基金――南方稳健基金和南方稳健贰号基金的业绩表现差异。在本报告期内,上述两支基金业绩表现差异在5%之内。

    基金名称         本年度净值增长率    差异

    南方稳健         -52.94%             0.05%

    南稳贰号         -52.99%

    4.3.3 异常交易行为的专项说明

    本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

    2008年,随着全球百年一遇的金融危机不断深化,国内宏观经济急转直下,多项重要经济指标在四季度均出现多年未遇的负增长。A股市场在“通胀”与“通缩”、“脱钩”与“挂钩”、“宏观调控”与“保增长”间迅速切换,沪深300指数全年下跌66%。南方稳健成长贰号基金对于系统性风险估计不够充分,降低仓位不够坚决,全年基金净值下跌52.99%,对持有人的较大损失,我们表示诚挚的歉意。管理组在2008年上半年从防御角度超配农业、消费品;下半年基于对宏观调控转向的预期逐步增加了组合与资本市场和宏观经济的相关性,在四万亿投资出台后增加了相关受益行业的配置。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    展望2009年,国际金融危机仍在升级和扩散,中国经济面临的外需困境将是前所未有的,总体形势仍不容乐观,但各项经济指标有望随着去库存的进程短期企稳,预计整体市场在政策刺激和流动性支持下将延续震荡走势。信贷增长的持续性和质量以及财政刺激政策的后续力度和落实质量将在很大程度上决定中国经济和A股市场能否率先脱颖而出,基金管理组将对此保持密切关注。大市值股票与宏观经济相关性高,在预期与现实之间存在波段性机会;中小市值个股在估值大幅提升后,需要对成长性进行更加仔细的研究。总之,南方稳健成长贰号基金管理组在2009年将尽心尽力,力争为持有人创造满意的回报。

    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

    根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、风控策略总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    本基金合同的“收益分配原则”中约定:“基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配”。 本报告期内本基金出现净亏损,不符合基金合同约定的收益分配条件,因此不进行2008年度收益分配。

    §5 托管人报告

    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

    2008年,本基金托管人在对南方稳健成长贰号证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

    2008年,南方稳健成长贰号证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方稳健成长贰号证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,南方稳健成长贰号证券投资基金未进行利润分配。

    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

    本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方稳健成长贰号证券投资基金2008年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

    中国工商银行股份有限公司资产托管部

    2009年3月20日

    §6 审计报告

    本基金2008年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2009)第20094号“标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文察看审计报告全文。

    §7 年度财务报表

    7.1资产负债表

    会计主体:南方稳健成长贰号证券投资基金

    报告截止日:2008年12月31日

    单位:人民币元

    注:报告截止日2008年12月31日,基金份额净值0.6843元,基金份额总额10,269,510,336.29份。

    后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。

    7.2 利润表

    会计主体:南方稳健成长贰号证券投资基金

    本报告期:2008年1月1日至2008年12月31日

    单位:人民币元

    后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。

    7.3 所有者权益(基金净值)变动表

    会计主体:南方稳健成长贰号证券投资基金

    本报告期:2008年1月1日至2008年12月31日

    单位:人民币元

    后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。

    7.4 报表附注

    7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

    7.4.1.1 会计政策变更的说明

    本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告完全一致。

    7.4.1.2 会计估计变更的说明

    对于特殊事项停牌股票,2008年9月16日之前按停牌前最后交易日的收盘价估值;根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金自2008年9月16日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。

    上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于2008年9月16日下调247,789,227.84元,相应调减本基金的净利润247,789,227.84元和基金资产净值247,789,227.84元。

    7.4.2 关联方关系

    下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

    7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

    7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

    7.4.3.1.1 股票交易

    金额单位:人民币元

    7.4.3.1.2 权证交易

    无。

    7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金

    金额单位:人民币元

    上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。

    该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

    7.4.3.2 关联方报酬

    7.4.3.2.1 基金管理费

    单位:人民币元

    支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

    其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

    7.4.3.2.2 基金托管费

    单位:人民币元

    支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

    其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

    7.4.3.2.3 销售服务费

    无。

    7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

    单位:人民币元

    7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

    7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

    无。

    7.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

    无。

    7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

    单位:人民币元

    本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

    7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

    金额单位:人民币元

    7.4.4 利润分配情况

    无。

    7.4.5 期末(2008年12月31日)本基金持有的流通受限证券

    7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

    金额单位:人民币元

    7.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票

    金额单位:人民币元

    青海盐湖钾肥股份有限公司股票自2008年12月26日复牌至2008年12月31日证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低,故作为流通受限证券列示且于2008年12月31日采用指数收益法估值。该股票于2009年1月8日打开跌停板,当日的收盘价为每股37.99元。

    青海盐湖工业集团股份有限公司股票自2008年12月26日复牌至2008年12月31日证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低,故作为流通受限证券列示且于2008年12月31日采用指数收益法估值。该股票于2009年1月13日打开跌停板,当日的收盘价为每股18.14元。

    7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

    无。

    §8 投资组合报告

    8.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    8.2 期末按行业分类的股票投资组合

    金额单位:人民币元

    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    金额单位:人民币元

    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。

    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

    8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

    8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

    8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    金额单位:人民币元

    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    金额单位:人民币元

    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末末未持有权证。

    8.9 投资组合报告附注

    8.9.3 其他资产构成

    单位:人民币元

    8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    金额单位:人民币元

    注:青海盐湖钾肥股份有限公司股票自2008年12月26日复牌至2008年12月31日证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低,故作为流通受限证券列示且于2008年12月31日采用指数收益法估值。该股票于2009年1月8日打开跌停板,当日的收盘价为每股37.99元。

    §9 基金份额持有人信息

    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

    份额单位:份

    9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

    §10 开放式基金份额变动

    单位:份

    §11 重大事件揭示

    11.1 基金份额持有人大会决议

    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    11.4 基金投资策略的改变

    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

    金额单位:人民币元

    债券、债券回购交易情况

    权证交易情况

    注:本基金本报告期租用证券公司交易单元增加了瑞银证券和安信证券上海各一个。

    交易单元的选择标准和程序:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

    A:选择标准

    (a)公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;

    (b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;

    (c)公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;

    (d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

    B:选择流程

    公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:

    (a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;

    (b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;

    (c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

    基金简称南稳贰号
    交易代码202002
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2006年7月25日
    报告期末基金份额总额10,269,510,336.29份

    投资目标本基金为稳健成长型基金,在控制投资风险并保持基金投资组合良好的流动性的前提下,力求使该为投资者提供稳健和长期稳定的资本利得。
    投资策略成长型股票基本特征为,公司主导产品或服务在市场竞争中具有明显优势,使其经营业绩快速成长,主要表现为主营收入和主营业务利润的连续快速增长,从而为股东带来更大的价值,但这类股票往往由于市盈率较高,股价波动较大,因此风险相对也较高,尤其是在快速增长阶段临近结束时。本基金的成长型股票组合重点投资于未来连续两年预期主营业务收入及营业利润增长率高于我国国内生产总值(GDP)平均增长率2倍以上的公司股票,其中尤其重视具备较强股本扩张能力的公司。

    在债券投资方面,本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债(包括可转换债)。本基金将在研判利率走势的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择债券品种时,本基金重点分析债券发行人的债信品质,包括发行机构以及保证机构的偿债能力、财务结构与安全性,并根据对不同期限品种的研究,构造收益率曲线,采用久期(duration)模型构造最佳债券期限组合,降低利率风险;对可转债的投资,结合对股票走势的判断,发现其套利机会。

    业绩比较基准本基金业绩比较基准为上证综合指数×80%+上证国债指数×20%。若未来市场发生变化导致此业绩基准不再适用,基金管理人可根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,调整本基金的业绩比较基准。业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,并在更新的招募说明书中列示。
    风险收益特征本基金为混合基金,属证券投资基金中的风险收益适中的品种。

    项目基金管理人基金托管人
    名称南方基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
    信息披露负责人姓名鲍文革蒋松云
    联系电话0755-82763888010-66105799
    电子邮箱manager@southernfund.comcustody@icbc.com.cn
    客户服务电话400-889-889995588
    传真0755-82763889010-66105798

    本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报
    登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.nffund.com
    基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址

    3.1.1 期间数据和指标2008年2007年2006年
    本期已实现收益-3,530,509,314.958,915,378,230.34567,551,097.75
    本期利润-9,054,840,658.6711,038,953,102.791,997,686,162.07
    加权平均基金份额本期利润-0.79640.78210.3993
    本期基金份额净值增长率-52.99%117.75%42.07%
    3.1.2 期末数据和指标2008年2007年2006年
    期末可供分配基金份额利润0.21370.69590.1225
    期末基金资产净值7,027,114,101.8720,361,930,016.436,270,051,778.02
    期末基金份额净值0.68431.45561.4207

    阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-11.18%1.83%-15.84%2.21%4.66%-0.38%
    过去六个月-25.44%1.96%-26.23%2.24%0.79%-0.28%
    过去一年-52.99%1.98%-55.71%2.28%2.72%-0.30%
    自基金合同生效起至今45.43%1.75%11.66%1.91%33.77%-0.16%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    冯皓本基金的基金经理2007年5月10日-5注册金融分析师(CFA),工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于中安成长基金公司,2003年加入南方基金,2007年5月至今,任南方稳健基金经理;2007年5月至今,任南稳贰号基金经理。
    马北雁本基金的基金经理2008年4月11日-8土壤学博士,具有基金从业资格。曾先后担任广东省科学院助理研究员、平安证券研究所农业和食品饮料行业研究员、平安证券综合研究所行业公司部副总经理等职务。2005年9月加入南方基金,2008年4月至今,任南方稳健基金经理;2008年4月至今,任南稳贰号基金经理。
    王宏远本基金的基金经理、公司副总经理2006年7月5日2008年4月11日14公共管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于信达信托投资公司、深圳特区证券公司,1998 年加入南方基金,先后担任研究员、投资部副总监兼任天元基金经理、开元基金经理,2002年至2005年,由我公司公派赴英国皇家国际事务研究所及美国哥伦比亚大学留学,期间曾任职美林证券股票研究部和Lazard共同基金管理公司,2005年9月至2008年4月,任南方稳健基金经理,2006年7月至2008年4月,任南稳贰号基金经理,2008年5月至今,任南方基金副总经理

    资 产本期末

    2008年12月31日

    上年度末

    2007年12月31日

    资 产:  
    银行存款795,870,400.502,115,594,924.70
    结算备付金10,034,494.072,987,738.47
    存出保证金2,636,362.8610,651,030.33
    交易性金融资产6,313,568,337.6918,330,324,560.86
    其中:股票投资4,401,827,354.6914,081,192,786.90
    基金投资--
    债券投资1,911,740,983.004,249,131,773.96
    资产支持证券投资--
    衍生金融资产-22,386,260.42
    买入返售金融资产--
    应收证券清算款-16,643,192.57
    应收利息24,516,841.8415,630,842.87
    应收股利--
    应收申购款934,088.788,366,174.02
    递延所得税资产--
    其他资产--
    资产总计7,147,560,525.7420,522,584,724.24
    负债和所有者权益本期末

    2008年12月31日

    上年度末

    2007年12月31日

    负 债:  
    短期借款--
    交易性金融负债--
    衍生金融负债--
    卖出回购金融资产款--
    应付证券清算款99,688,481.35-
    应付赎回款4,234,189.55116,453,715.15
    应付管理人报酬9,358,847.7925,682,140.42
    应付托管费1,559,807.964,280,356.74
    应付销售服务费--
    应付交易费用4,169,639.3912,080,105.76
    应交税费--
    应付利息--
    应付利润--
    递延所得税负债--
    其他负债1,435,457.832,158,389.74
    负债合计120,446,423.87160,654,707.81
    所有者权益:  
    实收基金4,832,051,256.926,581,847,125.73
    未分配利润2,195,062,844.9513,780,082,890.70
    所有者权益合计7,027,114,101.8720,361,930,016.43
    负债和所有者权益总计7,147,560,525.7420,522,584,724.24

    项 目本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    2007年1月1日至

    2007年12月31日

    一、收入-8,726,711,792.0911,585,225,000.37
    1.利息收入97,521,762.42112,706,814.76
    其中:存款利息收入9,405,103.7628,302,470.73
    债券利息收入88,116,658.6682,736,064.99
    资产支持证券利息收入--
    买入返售金融资产收入-1,668,279.04
    2.投资收益(损失以“-”填列)-3,307,627,316.329,322,793,584.06
    其中:股票投资收益-3,392,196,440.859,221,567,700.77
    基金投资收益--
    债券投资收益2,418,898.71-5,666,362.51
    资产支持证券投资收益--
    衍生工具收益8,247,750.021,593,526.30
    股利收益73,902,475.80105,298,719.50
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-5,524,331,343.722,123,574,872.45
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列)--
    5.其他收入(损失以“-”号填列)7,725,105.5326,149,729.10
    二、费用(以“-”号填列)-328,128,866.58-546,271,897.58
    1.管理人报酬-172,727,194.00-271,192,665.44
    2.托管费-28,787,865.57-45,198,777.50
    3.销售服务费--
    4.交易费用-108,793,693.20-199,158,962.45
    5.利息支出-17,320,195.58-30,209,209.25
    其中:卖出回购金融资产支出-17,320,195.58-30,209,209.25
    6.其他费用-499,918.23-512,282.94
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-9,054,840,658.6711,038,953,102.79
    所得税费用(以“-”号填列)--
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)-9,054,840,658.6711,038,953,102.79

    项目本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)6,581,847,125.7313,780,082,890.7020,361,930,016.43
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--9,054,840,658.67-9,054,840,658.67
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-1,749,795,868.81-2,530,179,387.08-4,279,975,255.89
    其中:1.基金申购款345,588,485.84332,626,523.86678,215,009.70
    2.基金赎回款(以“-”号填列)-2,095,384,354.65-2,862,805,910.94-4,958,190,265.59
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生

    的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

    ---
    五、期末所有者权益(基金净值)4,832,051,256.922,195,062,844.957,027,114,101.87
    项目上年度可比期间

    2007年1月1日至2007年12月31日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)4,413,492,573.431,856,559,204.596,270,051,778.02
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-11,038,953,102.7911,038,953,102.79
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)2,168,354,552.30884,570,583.323,052,925,135.62
    其中:1.基金申购款10,605,481,385.8013,366,443,217.9623,971,924,603.76
    2.基金赎回款(以“-”号填列)-8,437,126,833.50-12,481,872,634.64-20,918,999,468.14
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生

    的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

    ---
    五、期末所有者权益(基金净值)6,581,847,125.7313,780,082,890.7020,361,930,016.43

    关联方名称与本基金的关系
    南方基金管理有限公司(“南方基金公司”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
    中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)基金托管人、基金代销机构
    华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)基金管理人的股东、基金代销机构
    兴业证券股份有限公司(“兴业证券”)基金管理人的股东、基金代销机构
    厦门国际信托有限公司基金管理人的股东
    深圳市机场(集团)有限公司基金管理人的股东

    关联方名称本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    上年度可比期间

    2007年1月1日至2007年12月31日

    成交金额占当期股票

    成交总额的比例

    成交金额占当期股票

    成交总额的比例

    华泰证券2,928,803,594.527.77%1,968,563,577.283.15%

    关联方名称本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    当期

    佣金

    占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
    华泰证券2,379,670.457.54%428,626.7510.28%
    关联方名称上年度可比期间

    2007年1月1日至2007年12月31日

    当期

    佣金

    占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
    华泰证券1,540,416.613.06%120,327.931.00%

    项目本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    上年度可比期间

    2007年1月1日至2007年12月31日

    当期应支付的管理费172,727,194.00271,192,665.44
    其中:当期已支付163,368,346.21245,510,525.02
    期末未支付9,358,847.7925,682,140.42

    项目本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    上年度可比期间

    2007年1月1日至2007年12月31日

    当期应支付的托管费28,787,865.5745,198,777.50
    其中:当期已支付27,228,057.6140,918,420.76
    期末未支付1,559,807.964,280,356.74

    本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
    基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
    中国工商银行97,445,178.69---2,800,064,000.001,903,497.76
    上年度可比期间

    2007年1月1日至2007年12月31日

    银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购
    基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
    中国工商银行1,887,671,599.45---2,346,300,000.002,093,585.34

    关联方

    名称

    本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    上年度可比期间

    2007年1月1日至2007年12月31日

    期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
    中国工商银行795,870,400.509,110,411.522,115,594,924.7027,804,356.05

    本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
    数量(单位:股 )总金额
    兴业证券601766中国南车网上新股2,259,0004,924,620.00
    上年度可比期间

    2007年1月1日至2007年12月31日

    关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
    数量(单位:股 )总金额
         

    7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
    证券

    代码

    证券

    名称

    成功

    认购日

    可流通日流通受限类型认购

    价格

    期末估值单价数量

    (单位:股 )

    期末

    成本总额

    期末

    估值总额

    600489中金黄金08/02/2809/03/02非公开发行78.0037.24777,000.0060,606,000.0028,935,480.00
    600547山东黄金08/01/2509/02/02非公开发行110.9348.56240,000.0026,623,200.0011,654,400.00
    600547山东黄金08/05/2109/02/02非公开发行转增股0.0048.56240,000.0011,654,400.00
    7.4.12.1.2 受限证券类别:债券
    证券

    代码

    证券

    名称

    成功

    认购日

    可流通日流通受限类型认购

    价格

    期末估值单价数量

    (单位:张 )

    期末

    成本总额

    期末

    估值总额

             

    股票

    代码

    股票

    名称

    停牌

    日期

    停牌

    原因

    期末

    估值单价

    复牌

    日期

    复牌

    开盘单价

    数量(股)期末

    成本总额

    期末

    估值总额

    000776S 延边路06/10/20股权分置改革10.55未知未知2,457,200.0026,049,262.5025,923,460.00
    000578ST盐湖08/06/26资产重组20.2508/12/2629.454,789,248.00172,032,698.4696,982,272.00
    000792盐湖钾肥08/06/26资产重组56.7808/12/2678.239,657,288.00879,764,366.51548,340,812.64

    序号项目金额占基金总资产的比例(%)
    1权益投资4,401,827,354.6961.59
     其中:股票4,401,827,354.6961.59
    2固定收益投资1,911,740,983.0026.75
     其中:债券1,911,740,983.0026.75
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计805,904,894.5711.28
    6其他资产28,087,293.480.39
    7合计7,147,560,525.74100.00

    代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业86,471,569.761.23
    B采掘业167,392,764.442.38
    C制造业2,928,778,366.6941.68
    C0食品、饮料1,126,920,930.6016.04
    C1纺织、服装、皮毛--
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷--
    C4石油、化学、塑胶、塑料645,323,084.649.18
    C5电子54,166,126.500.77
    C6金属、非金属266,116,099.073.79
    C7机械、设备、仪表247,828,710.953.53
    C8医药、生物制品588,423,414.938.37
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业11,899,678.700.17
    E建筑业155,882,040.702.22
    F交通运输、仓储业57,219,670.000.81
    G信息技术业80,557,610.841.15
    H批发和零售贸易138,475,173.761.97
    I金融、保险业175,290,569.052.49
    J房地产业523,855,247.557.45
    K社会服务业76,004,663.201.08
    L传播与文化产业--
    M综合类--
     合计4,401,827,354.6962.64

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
    1000792盐湖钾肥9,657,288548,340,812.647.80
    2600519贵州茅台3,750,000407,625,000.005.80
    3000895双汇发展10,535,418363,261,212.645.17
    4000623吉林敖东14,272,959266,618,874.123.79
    5000858五 粮 液18,317,664244,357,637.763.48
    6000999三九医药16,315,000235,751,750.003.35
    7600048保利地产10,046,963144,676,267.202.06
    8000629攀钢钢钒15,353,959140,949,343.622.01
    9600739辽宁成大11,387,761138,475,173.761.97
    10600383金地集团20,850,000135,733,500.001.93

    序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
    1600030中信证券1,125,030,707.465.53
    2000002万 科A1,093,991,584.825.37
    3601318中国平安894,025,374.094.39
    4000623吉林敖东891,378,040.354.38
    5000792盐湖钾肥879,764,366.514.32
    6601088中国神华731,703,400.843.59
    7600019宝钢股份710,120,487.853.49
    8600598北大荒707,178,796.143.47
    9000858五 粮 液613,355,890.313.01
    10600005武钢股份558,244,594.622.74
    11601628中国人寿499,024,381.422.45
    12600050中国联通457,682,502.432.25
    13601939建设银行388,781,897.161.91
    14600028中国石化360,782,808.911.77
    15600739辽宁成大357,669,777.531.76
    16000895双汇发展342,708,604.991.68
    17600251冠农股份336,419,040.581.65
    18600036招商银行329,261,021.221.62
    19002069獐 子 岛285,699,154.541.40
    20600519贵州茅台268,692,951.961.32

    序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
    1000002万 科A1,357,253,599.126.67
    2600036招商银行1,187,943,027.675.83
    3600000浦发银行1,163,684,015.545.71
    4601390中国中铁1,135,243,012.695.58
    5600030中信证券869,652,489.264.27
    6601318中国平安787,478,794.703.87
    7600050中国联通740,615,199.203.64
    8601088中国神华718,455,632.923.53
    9000652泰达股份709,316,050.553.48
    10600015华夏银行661,252,101.953.25
    11600005武钢股份641,668,988.113.15
    12600019宝钢股份576,035,189.822.83
    13601939建设银行448,882,702.592.20
    14601628中国人寿429,638,605.622.11
    15600150中国船舶381,073,398.471.87
    16000898鞍钢股份346,745,058.881.70
    17600598北大荒332,060,924.431.63
    18600028中国石化303,548,688.901.49
    19601857中国石油294,126,164.051.44
    20600008首创股份257,466,133.571.26

    买入股票成本(成交)总额18,599,100,853.72
    卖出股票收入(成交)总额19,337,727,932.22

    序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据1,191,101,000.0016.95
    3金融债券715,330,000.0010.18
     其中:政策性金融债715,330,000.0010.18
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6可转债5,309,983.000.08
    7其他--
    8合计1,911,740,983.0027.21

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)
    108022008国开207,000,000715,330,000.0010.18
    2080110808央票1082,000,000196,340,000.002.79
    3080108408央票842,000,000195,340,000.002.78
    4080101308央票132,000,000192,700,000.002.74
    5080108908央票891,500,000146,670,000.002.09

    8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    8.9.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

    序号名称金额
    1存出保证金2,636,362.86
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息24,516,841.84
    5应收申购款934,088.78
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计28,087,293.48

    序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
    1000792盐湖钾肥548,340,812.647.802008年12月26日复牌至2008年12月31日证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低,故作为流通受限证券列示

    8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    本基金持有的ST盐湖、盐湖钾肥两只长期停牌股票自2008年9月16日起,按照中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)所述的原则确定其公允价值。

    持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
    机构投资者个人投资者
    持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
    569,72018,025.54477,248,718.184.65%9,792,261,618.1195.35%

    项目持有份额总数(份)占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金287,901.070.00%

    基金合同生效日(2006年7月25日)基金份额总额5,257,868,688.68
    报告期期初基金份额总额13,988,340,872.82
    报告期期间基金总申购份额734,504,856.96
    报告期期间基金总赎回份额4,453,335,393.49
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)-
    报告期期末基金份额总额10,269,510,336.29

    报告期内无基金份额持有人大会决议。

    本基金托管人的专门基金托管部门在本年内无重大人事变动。基金管理人在本年内重大人事变动情况:①南方基金管理公司于2008年1月8日刊登公司副总经理邓召明先生离职公告;②基金管理人于2008年1月12日发布关于调整基金经理的公告,张雪松不再担任南方稳健成长贰号基金的基金经理;③基金管理人于2008年4月10日发布南方基金管理有限公司副总经理任职公告,聘任王宏远先生、郑文祥先生为公司副总经理;④基金管理人于2008年4月14日发布关于调整基金经理的公告,增聘马北雁先生为南方稳健成长贰号基金的基金经理,王宏远先生不再担任南方稳健成长贰号基金的基金经理;⑤南方基金管理公司于2008年5月23日刊登公司副总经理许小松先生离职公告。

    本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

    本报告期内本基金投资策略未发生改变。

    本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用165,000.00元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为3年。

    本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

    券商名称交易单元

    数量

    股票交易应支付该券商的佣金备注
    成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例
    国泰君安证券股份有限公司16,047,352,665.9916.04%5,140,256.6216.28% 
    申银万国证券股份有限公司15,327,472,712.6014.13%4,528,307.4814.34% 
    中国银河证券股份有限公司1---- 
    国信证券有限责任公司14,050,539,867.3910.75%3,291,095.8410.42% 
    中信金通证券有限责任公司16,307,713,141.5616.73%5,361,512.2316.98% 
    国联证券有限责任公司13,627,031,329.629.62%3,082,973.609.76% 
    华泰证券股份有限公司12,928,803,594.527.77%2,379,670.457.54% 
    招商证券股份有限公司13,841,844,367.8610.19%3,121,523.509.88% 
    北京高华证券有限责任公司13,353,301,029.918.90%2,850,287.819.03% 
    中国国际金融有限公司11,480,847,789.793.93%1,203,200.663.81% 
    瑞银证券有限责任公司1705,617,032.021.87%599,769.931.90% 
    安信证券股份有限公司123,836,545.910.06%20,261.240.06% 

    券商名称债券成交金额占成交

    总额比例

    债券回购

    成交金额

    占成交

    总额比例

    国泰君安证券股份有限公司2,153,455.800.82%--
    申银万国证券股份有限公司----
    中国银河证券股份有限公司----
    国信证券有限责任公司1,298,064.000.50%--
    中信金通证券有限责任公司193,780,726.4074.02%--
    国联证券有限责任公司47,237,041.5018.04%--
    华泰证券股份有限公司----
    招商证券股份有限公司----
    北京高华证券有限责任公司----
    中国国际金融有限公司17,316,489.086.61%--
    瑞银证券有限责任公司----
    安信证券股份有限公司----

    券商名称权证交易金额占成交

    总额比例

    国泰君安证券股份有限公司55,222,072.1461.30%
    申银万国证券股份有限公司3,801,408.624.22%
    中国银河证券股份有限公司--
    国信证券有限责任公司568,771.760.63%
    中信金通证券有限责任公司--
    国联证券有限责任公司--
    华泰证券股份有限公司--
    招商证券股份有限公司--
    北京高华证券有限责任公司18,291,324.2120.31%
    中国国际金融有限公司12,196,155.1913.54%
    瑞银证券有限责任公司--
    安信证券股份有限公司--

      2008年12月31日

      基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2009年3月28日