• 1:头版
  • 2:财经要闻
  • 3:焦点
  • 4:金融·证券
  • 5:上市公司
  • 6:产业·公司
  • 8:书评
  • 9:信息大全
  • 10:信息披露
  • 11:信息披露
  • 12:信息披露
  • 13:信息披露
  • 14:信息披露
  • 15:信息披露
  • 16:信息披露
  • 17:信息披露
  • 18:信息披露
  • 19:信息披露
  • 20:信息披露
  • 21:信息披露
  • 22:信息披露
  • 23:信息披露
  • 24:信息披露
  • 25:信息披露
  • 26:信息披露
  • 27:信息披露
  • 28:信息披露
  • 29:信息披露
  • 30:信息披露
  • 31:信息披露
  • 32:信息披露
  • 33:信息披露
  • 34:信息披露
  • 35:信息披露
  • 36:信息披露
  • 37:信息披露
  • 38:信息披露
  • 39:信息披露
  • 40:信息披露
  • 41:信息披露
  • 42:信息披露
  • 43:信息披露
  • 44:信息披露
  • 45:信息披露
  • 46:信息披露
  • 47:信息披露
  • 48:信息披露
  • 49:信息披露
  • 50:信息披露
  • 51:信息披露
  • 52:信息披露
  • 53:信息披露
  • 54:信息披露
  • 55:信息披露
  • 56:信息披露
  • 57:信息披露
  • 58:信息披露
  • 59:信息披露
  • 60:信息披露
  • 61:信息披露
  • 62:信息披露
  • 63:信息披露
  • 64:信息披露
  • 65:信息披露
  • 66:信息披露
  • 67:信息披露
  • 68:信息披露
  • 69:信息披露
  • 70:信息披露
  • 71:信息披露
  • 72:信息披露
  • 73:信息披露
  • 74:信息披露
  • 75:信息披露
  • 76:信息披露
  • 77:信息披露
  • 78:信息披露
  • 79:信息披露
  • 80:信息披露
  • 81:信息披露
  • 82:信息披露
  • 83:信息披露
  • 84:信息披露
  • 85:信息披露
  • 86:信息披露
  • 87:信息披露
  • 88:信息披露
  • 89:信息披露
  • 90:信息披露
  • 91:信息披露
  • 92:信息披露
  • 93:信息披露
  • 94:信息披露
  • 95:信息披露
  • 96:信息披露
  • 97:信息披露
  • 98:信息披露
  • 99:信息披露
  • 104:信息披露
  • 101:信息披露
  • 100:信息披露
  • 102:信息披露
  • 103:信息披露
  • 124:信息披露
  • 114:信息披露
  • 115:信息披露
  • 116:信息披露
  • 118:信息披露
  • 119:信息披露
  • 120:信息披露
  • 121:信息披露
  • 122:信息披露
  • 123:信息披露
  • 132:信息披露
  • 133:信息披露
  • 134:信息披露
  • 135:信息披露
  • 136:信息披露
  • 137:信息披露
  • 138:信息披露
  • 139:信息披露
  • 105:信息披露
  • 117:信息披露
  • 125:信息披露
  • 126:信息披露
  • 127:信息披露
  • 128:信息披露
  • 129:信息披露
  • 130:信息披露
  • 131:信息披露
  • 106:信息披露
  • 107:信息披露
  • 108:信息披露
  • 109:信息披露
  • 110:信息披露
  • 111:信息披露
  • 112:信息披露
  • 113:信息披露
  • 165:信息披露
  • 163:信息披露
  • 164:信息披露
  • 162:信息披露
  • 160:信息披露
  • 158:信息披露
  • 156:信息披露
  • 154:信息披露
  • 140:信息披露
  • 141:信息披露
  • 142:信息披露
  • 143:信息披露
  • 144:信息披露
  • 145:信息披露
  • 146:信息披露
  • 147:信息披露
  • 148:信息披露
  • 149:信息披露
  • 150:信息披露
  • 151:信息披露
  • 152:信息披露
  • 153:信息披露
  • 155:信息披露
  • 157:信息披露
  • 159:信息披露
  • 161:信息披露
  • 166:信息披露
  • 167:信息披露
  • 168:信息披露
  • 169:信息披露
  • 170:信息披露
  • 171:信息披露
  • 172:信息披露
  • 173:信息披露
  • 174:信息披露
  • 175:信息披露
  • 176:信息披露
  • 177:信息披露
  • 178:信息披露
  • 179:信息披露
  • 180:信息披露
  • 181:信息披露
  • 182:信息披露
  • 183:信息披露
  • 184:信息披露
  • 185:信息披露
  • 186:信息披露
  • 187:信息披露
  • 188:信息披露
  • 189:信息披露
  • 190:信息披露
  • 191:信息披露
  • 192:信息披露
  • 193:信息披露
  • 194:信息披露
  • 195:信息披露
  • 196:信息披露
  • 197:信息披露
  • 198:信息披露
  • 199:信息披露
  • 200:信息披露
  • 201:信息披露
  • 202:信息披露
  • 203:信息披露
  • 204:信息披露
  • 205:信息披露
  • 206:信息披露
  • 207:信息披露
  • 208:信息披露
  • 209:信息披露
  • 210:信息披露
  • 211:信息披露
  • 212:信息披露
  • 213:信息披露
  • 214:信息披露
  • 215:信息披露
  • 216:信息披露
  • 217:信息披露
  • 218:信息披露
  • 219:信息披露
  • 220:信息披露
  • 221:信息披露
  • 222:信息披露
  • 223:信息披露
  • 224:信息披露
  • 225:信息披露
  • 226:信息披露
  • 227:信息披露
  • 228:信息披露
  • 229:信息披露
  • 230:信息披露
  • 231:信息披露
  • 232:信息披露
  • T1:艺术财经
  • T2:艺术财经·市场
  • T3:艺术财经·专题
  • T5:艺术财经·焦点
  • T6:艺术财经·收藏
  • T7:艺术财经·资讯
  • T8:艺术财经·人物
  •  
      2009 3 28
    前一天  
    按日期查找
    61版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
     
      | 61版:信息披露
    南方隆元产业主题股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967588 ) 。

     
    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    南方隆元产业主题股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
    2009年03月28日      来源:上海证券报      作者:
      南方隆元产业主题股票型证券投资基金

      2008年年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 重要提示

    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

    本报告期自2008年01月01日起至12月31日止。

    §2 基金简介

    2.1 基金基本情况

    注:本基金自2007年11月09日由封闭式基金隆元证券投资基金转型而成。

    2.2 基金产品说明

    2.3 基金管理人和基金托管人

    2.4 信息披露方式

    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

    3.1 主要会计数据和财务指标

    单位: 人民币元

    注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

    3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

    4、本基金自2007年11月09日由封闭式基金隆元证券投资基金转型而成,合同生效当年不是完整报告期。

    3.2 基金净值表现

    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注: 本基金自2007年11月09日由封闭式基金隆元证券投资基金转型而成。

    3.2.3 自基金转型以来各年度净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    注: 本基金自2007年11月09日转型,转型当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

    3.3 过去三年基金的利润分配情况

    无。

    §4 管理人报告

    4.1 基金管理人及基金经理情况

    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

    南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准,由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市机场(集团)有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。

    截至报告期末,公司管理资产规模达1,500多亿元,管理2只封闭式基金——基金开元、基金天元;15只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金,南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金(QDII基金)、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金和南方恒元保本混合型证券投资基金;以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

    注:1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

    2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方隆元产业主题股票型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

    4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

    本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。

    4.3.3 异常交易行为的专项说明

    本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

    从2006年初起,中国股市走出了反转行情,伴随着人民币升值和资产重估的历史大潮,上证指数在2007年的四季度里创出了6124.04点的历史新高。中国A股市场在经历了近两年的大幅上涨后,从2007年年底开始,在整体估值处于高位时,市场迎来了大小非减持、超大规模融资、通货膨胀等种种问题。特别是以“大小非”为代表的产业资本,面临着暴利及可流通的局面而加快兑现,加之这两年以来累计的巨大获利资金也纷纷从股市撤离,致使股指一路下跌。2008年由美国实体经济中的房地产市场泡沫破灭,引发了次贷危机,特别是在第三季度,更演变成了从美国引爆并蔓延全球的金融危机。在政府出台了单边收取印花税、持续降息、汇金公司购入三大银行的股权、以中石油为代表的国企增持上市公司的股票、提高出口退税率、四万亿刺激经济的方案等一系列利好出台后,股指停止了连续下跌的势头,在1600点到2100点之间震荡筑底。

    2008年,南方隆元的净值表现持平于市场各种主要指数,基金净值产生了较大损失,我们对持有人深表歉意,并希望今后的投资操作中能够汲取经验教训,尽可能实现在下跌市中为持有人有效规避风险、获取收益。

    在美国发生金融危机以后,全球经济转弱已成定局,中国的外向型经济将受到影响,促使扩大内需成为我国的大政方针。在持仓结构上我们主要对两个内需领域进行了重点配置。第一是大农业领域:在全球经济增长减缓和中国内需减速的背景下,农产品具有最低的需求弹性,因而农业领域受到经济负面冲击最少,蕴藏着较多的低风险投资机会;第二是证券和房地产行业,随着经济的下行,货币供给将进一步放松,而在实体经济缺乏投资机会的背景下,更多的流动性将对资产领域构成较大正向冲击,主要表现在权益和不动产市场。特别是在今年,融资融券等市场革新制度的出台,国家采取了放松银根以及持续降息的措施,当债市利率下跌到非常低的水平位时,资产类投资将成为契机。在国际经济进入衰退期时,我们对于与外向型经济有关的行业、周期性行业、和劳动密集型企业的投资将非常慎重。在未来的资产配置中,我们将坚持多元化和均衡配置,注意投资中流动性的管理和风险的控制。

    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    在2008年由美国引发并蔓延全球的金融危机,对中国市场的冲击也是巨大的,危机爆发后,全球经济加速去杠杆和再平衡,我们预计2009年中国经济仍将处于衰退中,但在保增长方面,我们应该相信中国政府有着较多资源和手段,可以乐观地预期软着陆的可能。中国是一个高储蓄率的国家,由于外汇管制,中国金融体系的结构良好,且有大量的外汇储备,贸易是顺差的,且劳动力成本低下,出现金融危机的可能性非常小。由金融危机而影响到的外向型经济部分是值得担忧的,其对经济的影响程度将取决于政府是否能成功地启动内需来弥补。在金融危机的影响下,美国和欧洲对资源使用的空间让了出来,国际资源价格大幅下降,对中国未来的发展是有利的。在09年的初期,由于连续大幅降息,市场上流动性充分,这为股市企稳回升准备了必要条件,真正的上涨要取决于宏观经济的复苏情况,下半年的经济数据是否会按照预期恢复还有待观察。经过08年的大幅调整,A股市场估值水平压缩空间已然无多,许多公司已进入了可长期投资的价值区域。但同时由于巨量的大小非可流通,使得市场将在一定区域内震荡,像06/07年的大牛市和08年的大熊市的状况将不会出现。在年初由流动性造成的恢复性上升,将在等待复苏数据的过程中再次形成低点,经济的明确态势将会在年底或明年才能看清楚。

    在今后的投资管理中,我们将继续坚持以公司价值为基础,加强对行业和具体公司的研究分析,努力寻找行业龙头,并结合国家相关政策的变化,控制投资风险和把握投资机会,努力为基金持有人规避风险、获取收益。

    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

    根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、风控策略总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    本基金合同的“收益分配原则”中约定:“基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配”。 本报告期内本基金出现净亏损,不符合基金合同约定的收益分配条件,因此不进行2008年度收益分配。

    §5 托管人报告

    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

    2008年,本基金托管人在对南方隆元产业主题股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

    2008年,南方隆元产业主题股票型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方隆元产业主题股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,南方隆元产业主题股票型证券投资基金未进行利润分配。

    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

    本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方隆元产业主题股票型证券投资基金2008年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

    中国工商银行股份有限公司

    二○○九年三月二十日

    §6 审计报告

    本基金2008年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2009)第20098号“标准无保留意见的审计报告”。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

    §7 年度财务报表

    7.1资产负债表

    会计主体:南方隆元产业主题股票型证券投资基金

    报告截止日:2008年12月31日

    单位:人民币元

    注:1、报告截止日2008年12月31日,基金份额净值0.443元,基金份额总额12,838,958,302.07份。

    后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。

    7.2 利润表

    会计主体:南方隆元产业主题股票型证券投资基金

    本报告期:2008年1月1日至2008年12月31日

    单位:人民币元

    后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。

    7.3 所有者权益(基金净值)变动表

    会计主体:南方隆元产业主题股票型证券投资基金

    本报告期:2008年1月1日至2008年12月31日

    单位:人民币元

    后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。

    7.4 报表附注

    7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

    7.4.1.1 会计政策变更的说明

    本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告完全一致。

    7.4.1.2 会计估计变更的说明

    对于特殊事项停牌股票,2008年9月16日之前按停牌前最后交易日的收盘价估值;根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金自2008年9月16日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。

    上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于2008年9月16日下调125,790,098.40元,相应调减本基金的净利润125,790,098.40元和基金资产净值125,790,098.40元。

    7.4.2 关联方关系

    下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

    7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

    7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

    7.4.3.1.1 股票交易

    无。

    7.4.3.1.2 权证交易

    无。

    7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金

    无。

    7.4.3.2 关联方报酬

    7.4.3.2.1 基金管理费

    单位:人民币元

    支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

    其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

    7.4.3.2.2 基金托管费

    单位:人民币元

    支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

    其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

    7.4.3.2.3 销售服务费

    无。

    7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

    单位:人民币元

    7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

    7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

    7.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

    7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

    单位:人民币元

    本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

    7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

    金额单位:人民币元

    7.4.4 期末(2008年12月31日)本基金持有的流通受限证券

    7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

    金额单位:人民币元

    7.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票

    金额单位:人民币元

    青海盐湖钾肥股份有限公司股票自2008年12月26日复牌至2008年12月31日证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低,故作为流通受限证券列示且于2008年12月31日采用指数收益法估值。该股票于2009年1月8日打开跌停板,当日的收盘价为每股37.99元。

    7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

    §8 投资组合报告

    8.1 期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    8.2 期末按行业分类的股票投资组合

    金额单位:人民币元

    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    金额单位:人民币元

    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.nffund.com网站的年度报告正文。

    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

    8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

    8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

    金额单位:人民币元

    注: 卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

    8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

    单位:人民币元

    注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

    金额单位:人民币元

    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    金额单位:人民币元

    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    注:本基金本报告期末未持有权证。

    8.9 投资组合报告附注

    8.9.1本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

    8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    8.9.3 其他资产构成

    单位:人民币元

    8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    金额单位:人民币元

    8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    金额单位:人民币元

    注:青海盐湖钾肥股份有限公司股票自2008年12月26日复牌至2008年12月31日证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低,故作为流通受限证券列示且于2008年12月31日采用指数收益法估值。该股票于2009年1月8日打开跌停板,当日的收盘价为每股37.99元。

    §9 基金份额持有人信息

    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

    份额单位: 份

    9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

    §10 开放式基金份额变动

    单位:份

    §11 重大事件揭示

    11.1 基金份额持有人大会决议

    报告期内无基金份额持有人大会决议

    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:1、基金管理人于2008年1月8日刊登公司副总经理邓召明先生离职公告;2、基金管理人于2008年4月14日发布南方基金管理有限公司关于调整基金经理的公告,聘任汪澂、蒋朋宸为南方隆元产业主题基金基金经理,吕一凡不再担任南方隆元产业主题基金基金经理职务;3、基金管理人于2008年4月10日发布南方基金管理有限公司副总经理任职公告,聘任王宏远先生、郑文祥先生为公司副总经理; 4、南方基金管理公司于2008年5月23日刊登公司副总经理许小松先生离职公告。

    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

    11.4 基金投资策略的改变

    本报告期内本基金投资策略未改变。

    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

    本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用165,000.00元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为3年。

    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

    本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

    金额单位:人民币元

    注: (1)交易单元的选择标准和程序

    根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

    A:选择标准

    (a)公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;

    (b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;

    (c)公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;

    (d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

    B:选择流程

    公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:

    (a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;

    (b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;

    (c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

    基金简称南方隆元
    交易代码前端代码:202007

    后端代码:202008(中国工商银行、广东发展银行202007)

    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2007年11月09日
    报告期末基金份额总额12,838,958,302.07份

    投资目标本基金为积极型股票基金,在准确把握产业发展趋势和市场运行态势的基础上,集中精选具备国民经济三大产业主题的优势行业和上市公司进行投资,有效控制投资组合风险,追求较高的超额收益与长期资本增值。
    投资策略在新一轮产业结构调整和产业升级中,发展先进制造业、提高现代服务业比重和加强基础产业基础设施建设,是国家产业结构调整的重要任务。因此,关于先进制造业、现代服务业和基础产业的投资主题即是本基金所指的三大“产业主题”。

    在上述三大产业的基础上,本基金采取“自上而下”的方式进行行业配置,即基于行业竞争优势和市场结构等进行基本面分析,结合行业的历史表现、收益预期、行业经济政策面等,进行综合的相对吸引度评分,然后在市场基准比例的基础上进行行业的轮动配置,选择符合国家产业发展政策,在国民经济三大产业中占据行业优势地位,超额收益率或预测超额收益率水平较高的行业做重点投资。

    业绩比较基准85%×沪深300指数 + 15%×上证国债指数
    风险收益特征预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。

    项目基金管理人基金托管人
    名称南方基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
    信息披露负责人姓名鲍文革蒋松云
    联系电话0755-82763888010-66105799
    电子邮箱manager@southernfund.comcustody@icbc.com.cn
    客户服务电话400-889-889995588
    传真0755-82763889010-66105798

    登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.nffund.com
    基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址

    3.1.1 期间数据和指标2008年2007年11月09日-2007年12月31日2006年
    本期已实现收益-5,229,415,731.2924,324,991.82-
    本期利润-8,566,161,405.85521,031,116.65-
    加权平均基金份额本期利润-0.63450.0908-
    本期基金份额净值增长率-57.97%5.40%-
    3.1.2 期末数据和指标2008年2007年11月09日-2007年12月31日2006年
    期末可供分配基金份额利润-0.03120.3558-
    期末基金资产净值5,685,542,635.6011,795,495,508.54-
    期末基金份额净值0.4431.054-

    阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月-16.89%2.63%-15.54%2.58%-1.35%0.05%
    过去六个月-33.08%2.52%-29.34%2.54%-3.74%-0.02%
    过去一年-57.97%2.43%-58.82%2.59%0.85%-0.16%
    自基金转型起至今-55.70%2.35%-56.67%2.49%0.97%-0.14%

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
    任职日期离任日期
    吕一凡本基金基金经理2006-03-162008-04-119年经济学硕士,具有基金从业资格。曾任深圳证券交易所综合研究所研究员,2000年加入南方基金,历任研究员、南方稳健成长基金经理助理、开元证券投资基金经理、南方高增长基金经理。
    汪澂本基金基金经理、公司投资部副总监2008-04-11--9年注册金融分析师(CFA),工商管理硕士,具有基金从业资格。1999年加入南方基金,先后担任研究员、基金经理基金助理,2002年4月-2006年3月,任隆元基金经理;2005年8月-2006年3月,任金元基金经理;2006年3月至今,任开元基金经理;2008年4月至今,任南方隆元产业主题基金经理。
    蒋朋宸本基金基金经理2008-04-11-4年生物化学硕士、金融工程学硕士,具有基金从业资格。曾担任鹏华基金公司基金管理部分析师,2005年加入南方基金,2008年4月至今,任南方盛元基金经理;2008年4月至今,任南方隆元产业主题基金经理。

    资 产本期末

    2008年12月31日

    上年度末

    2007年12月31日

    资 产:  
    银行存款980,837,878.571,577,181,336.04
    结算备付金2,408,676.964,984,153.40
    存出保证金3,356,025.641,098,780.49
    交易性金融资产4,699,161,233.638,667,479,242.25
    其中:股票投资4,185,457,502.437,991,736,785.05
    基金投资  
    债券投资513,703,731.20675,742,457.20
    资产支持证券投资  
    衍生金融资产-9,087,408.11
    买入返售金融资产-1,995,001,200.00
    应收证券清算款  
    应收利息14,444,496.095,134,894.77
    应收股利  
    应收申购款2,282,721.43-
    递延所得税资产  
    其他资产135,000.00-
    资产总计5,702,626,032.3212,259,967,015.06
    负债和所有者权益本期末

    2008年12月31日

    上年度末

    2007年12月31日

    负 债:  
    短期借款  
    交易性金融负债  
    衍生金融负债  
    卖出回购金融资产款  
    应付证券清算款-442,850,581.70
    应付赎回款2,713,538.57-
    应付管理人报酬7,863,990.9312,587,597.57
    应付托管费1,310,665.122,097,932.91
    应付销售服务费  
    应付交易费用3,900,285.625,429,987.91
    应交税费105,906.43105,906.43
    应付利息  
    应付利润  
    递延所得税负债  
    其他负债1,189,010.051,399,500.00
    负债合计17,083,396.72464,471,506.52
    所有者权益:  
    实收基金3,333,626,731.512,905,683,020.29
    未分配利润2,351,915,904.098,889,812,488.25
    所有者权益合计5,685,542,635.6011,795,495,508.54
    负债和所有者权益总计5,702,626,032.3212,259,967,015.06

    项 目本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    2007年11月9日(基金合同生效日)至

    2007年12月31日

    一、收入-8,261,746,231.77563,133,213.44
    1.利息收入29,494,522.775,665,833.68
    其中:存款利息收入10,314,093.433,627,621.53
    债券利息收入19,027,487.281,514,459.83
    资产支持证券利息收入  
    买入返售金融资产收入152,942.06523,752.32
    2.投资收益(损失以“-”填列)-4,958,923,101.0060,761,254.93
    其中:股票投资收益-5,007,249,867.1261,987,152.50
    基金投资收益  
    债券投资收益2,312,244.48-1,225,897.57
    资产支持证券投资收益  
    衍生工具收益-2,765,179.10-
    股利收益48,779,700.74-
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-3,336,745,674.56496,706,124.83
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列)  
    5.其他收入(损失以“-”号填列)4,428,021.02-
    二、费用(以“-”号填列)-304,415,174.08-42,102,096.79
    1.管理人报酬-143,247,512.76-14,357,273.00
    2.托管费-23,874,585.47-2,392,878.79
    3.销售服务费  
    4.交易费用-134,869,758.50-24,922,867.07
    5.利息支出-1,929,363.22-318,079.40
    其中:卖出回购金融资产支出-1,929,363.22-318,079.40
    6.其他费用-493,954.13-110,998.53
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-8,566,161,405.85521,031,116.65
    所得税费用(以“-”号填列)  
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)-8,566,161,405.85521,031,116.65

    项目本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)2,905,683,020.298,889,812,488.2511,795,495,508.54
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--8,566,161,405.85-8,566,161,405.85
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)427,943,711.222,028,264,821.692,456,208,532.91
    其中:1.基金申购款1,443,373,585.024,024,022,585.615,467,396,170.63
    2.基金赎回款(以“-”号填列)-1,015,429,873.80-1,995,757,763.92-3,011,187,637.72
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生

    的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

       
    五、期末所有者权益(基金净值)3,333,626,731.512,351,915,904.095,685,542,635.60
    项目2007年11月9日(基金合同生效日)

    至2007年12月31日

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)500,000,000.001,509,598,263.312,009,598,263.31
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-521,031,116.65521,031,116.65
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)2,405,683,020.296,859,183,108.299,264,866,128.58
    其中:1.基金申购款2,405,683,020.296,859,183,108.299,264,866,128.58
    2.基金赎回款(以“-”号填列)   
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生

    的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

       
    五、期末所有者权益(基金净值)2,905,683,020.298,889,812,488.2511,795,495,508.54

    关联方名称与本基金的关系
    南方基金管理有限公司(“南方基金公司”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
    中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)基金托管人、基金代销机构
    华泰证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构
    兴业证券股份有限公司(“兴业证券”)基金管理人的股东、基金代销机构
    厦门国际信托有限公司基金管理人的股东
    深圳市机场(集团)有限公司基金管理人的股东
    联合证券有限责任公司基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构

    项目本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    上年度可比期间

    2007年11月9日(基金合同生效日)至2007年12月31日

    当期应支付的管理费143,247,512.7614,357,273.00
    其中:当期已支付135,383,521.831,769,675.43
    期末未支付7,863,990.9312,587,597.57

    项目本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    上年度可比期间

    2007年11月9日(基金合同生效日)至2007年12月31日

    当期应支付的托管费23,874,585.472,392,878.79
    其中:当期已支付22,563,920.35294,945.88
    期末未支付1,310,665.122,097,932.91

    本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    银行间市场交易的

    各关联方名称

    债券交易金额基金逆回购基金正回购
    基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
    中国工商银行99,091,668.85-----
    上年度可比期间

    2007年11月9日(基金合同生效日)至2007年12月31日

    银行间市场交易的

    各关联方名称

    债券交易金额基金逆回购基金正回购
    基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
    中国工商银行------

    项目本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    上年度可比期间

    2007年11月9日(基金合同生效日)至2007年12月31日

    期初持有的基金份额161,273,804.5541,875,797.00
    期间认购总份额--
    期间申购/买入总份额--
    期间因拆分增加的份额-119,398,007.55
    期间赎回/卖出总份额--
    期末持有的基金份额161,273,804.55161,273,804.55
    期末持有的基金份额

    占基金总份额比例

    1.26%1.44%

    关联方

    名称

    本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    上年度可比期间

    2007年11月9日(基金合同生效日)至2007年12月31日

    期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
    中国工商银行980,837,878.579,801,941.631,577,181,336.043,612,148.96

    本期

    2008年1月1日至2008年12月31日

    关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
    数量(单位:股)总金额
    兴业证券601766中国南车新股发行374,000815,320.00
    上年度可比期间

    2007年11月9日(基金合同生效日)至2007年12月31日

    关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
    数量(单位:股 )总金额
         

    7.4.5.1.1 受限证券类别:股票
    证券

    代码

    证券

    名称

    成功

    认购日

    可流通日流通受限类型认购

    价格

    期末估值单价数量

    (单位:股 )

    期末

    成本总额

    期末

    估值总额

    600489中金黄金08/02/2809/03/02非公开发行78.0037.24997,153.0077,777,934.0037,133,977.72
    600547山东黄金08/01/2509/02/02非公开发行110.9348.56480,000.0053,246,400.0023,308,800.00
    600547山东黄金08/05/2109/02/02非公开发行转增股-48.56480,000.00-23,308,800.00
    7.4.5.1.2 受限证券类别:债券
    证券

    代码

    证券

    名称

    成功

    认购日

    可流通日流通受限类型认购

    价格

    期末估值单价数量

    (单位:张)

    期末

    成本总额

    期末

    估值总额

             

    股票

    代码

    股票

    名称

    停牌

    日期

    停牌

    原因

    期末

    估值单价

    复牌

    日期

    复牌

    开盘单价

    数量(股)期末

    成本总额

    期末

    估值总额

    000792盐湖钾肥08/06/26资产重组56.7808/12/2678.235,770,188478,998,969.03327,631,274.64

    序号项目金额占基金总资产的比例(%)
    1权益投资4,185,457,502.4373.40
     其中:股票4,185,457,502.4373.40
    2固定收益投资513,703,731.209.01
     其中:债券513,703,731.209.01
     资产支持证券--
    3金融衍生品投资--
    4买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    5银行存款和结算备付金合计983,246,555.5317.24
    6其他资产20,218,243.160.35
    7合计5,702,626,032.32100.00

    代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业637,676,345.0411.22
    B采掘业479,483,283.068.43
    C制造业1,135,786,962.7419.98
    C0食品、饮料453,740,493.397.98
    C1纺织、服装、皮毛--
    C2木材、家具--
    C3造纸、印刷--
    C4石油、化学、塑胶、塑料327,631,274.645.76
    C5电子--
    C6金属、非金属--
    C7机械、设备、仪表2,155,000.000.04
    C8医药、生物制品352,260,194.716.20
    C99其他制造业--
    D电力、煤气及水的生产和供应业--
    E建筑业99,596,511.021.75
    F交通运输、仓储业--
    G信息技术业79,071,993.741.39
    H批发和零售贸易199,789,943.043.51
    I金融、保险业642,505,885.6911.30
    J房地产业708,870,989.4312.47
    K社会服务业177,014,753.433.11
    L传播与文化产业25,660,835.240.45
    M综合类--
     合计4,185,457,502.4373.62

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
    1600030中信证券24,505,638440,366,314.867.75%
    2000792盐湖钾肥5,770,188327,631,274.645.76%
    3000858五 粮 液23,933,002319,266,246.685.62%
    4000002万 科A46,557,011300,292,720.955.28%
    5600598北大荒26,232,579281,475,572.674.95%
    6000623吉林敖东14,819,731276,832,575.084.87%
    7600547山东黄金4,454,554216,313,142.243.80%
    8600739辽宁成大16,430,094199,789,943.043.51%
    9600048保利地产8,360,282120,388,060.802.12%
    10600359新农开发14,314,553110,937,785.751.95%

    序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
    1601318中国平安1,587,617,117.4513.46
    2600036招商银行1,203,534,825.5710.20
    3600030中信证券1,203,405,731.6310.20
    4601088中国神华822,772,088.996.98
    5000002万 科A776,806,499.206.59
    6600739辽宁成大768,922,477.376.52
    7600019宝钢股份673,382,427.875.71
    8600598北大荒596,932,453.145.06
    9000858五 粮 液591,430,687.935.01
    10000063中兴通讯572,484,630.144.85
    11600050中国联通570,159,250.864.83
    12601919中国远洋557,244,649.464.72
    13000629攀钢钢钒538,164,581.914.56
    14600015华夏银行494,029,061.084.19
    15000623吉林敖东487,928,904.104.14
    16600519贵州茅台472,857,624.174.01
    17601628中国人寿441,264,469.923.74
    18000895双汇发展433,748,927.943.68
    19600737中粮屯河341,407,459.972.89
    20000792盐湖钾肥325,605,446.782.76
    21600150中国船舶324,952,664.842.75
    22000839中信国安318,389,172.002.70
    23601898中煤能源312,675,368.402.65
    24600016民生银行311,992,361.482.65

    25000538云南白药300,264,700.312.55
    26601939建设银行283,270,190.522.40
    27601390中国中铁272,658,445.632.31
    28600000浦发银行264,580,152.212.24
    29601899紫金矿业261,305,005.322.22
    30601166兴业银行254,982,500.852.16

    序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
    1601318中国平安1,418,818,280.3512.03
    2600036招商银行1,114,312,141.449.45
    3000002万 科A943,923,699.148.00
    4601919中国远洋614,253,450.895.21
    5600050中国联通586,747,148.734.97
    6600019宝钢股份571,678,849.114.85
    7601088中国神华552,828,382.344.69
    8000629攀钢钢钒551,047,016.754.67
    9601390中国中铁531,594,503.084.51
    10600015华夏银行515,062,860.164.37
    11601628中国人寿466,298,874.713.95
    12600030中信证券433,583,121.723.68
    13600598北大荒366,410,996.233.11
    14600519贵州茅台364,394,927.713.09
    15600000浦发银行347,086,952.552.94
    16600150中国船舶329,053,937.852.79
    17000839中信国安325,769,894.082.76
    18000895双汇发展325,124,551.122.76
    19600016民生银行301,443,749.692.56
    20601939建设银行273,023,416.522.31
    21000063中兴通讯269,226,388.362.28
    22601006大秦铁路267,280,515.302.27
    23000822山东海化264,695,830.812.24
    24600660福耀玻璃259,083,797.362.20
    25600028中国石化236,265,172.992.00

    买入股票成本(成交)总额24,486,817,276.78
    卖出股票收入(成交)总额19,957,103,538.90

    序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
    1国家债券--
    2央行票据434,960,000.007.65
    3金融债券--
     其中:政策性金融债--
    4企业债券346,195.200.01
    5企业短期融资券--
    6可转债78,397,536.001.38
    7其他--
    8合计513,703,731.209.04

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)
    1080103108央行票据312,000,000193,420,000.003.40
    2080101608央票162,000,000192,940,000.003.39
    3110598大荒转债628,08074,082,036.001.30
    4080105808央行票据58500,00048,600,000.000.85
    5110003新钢转债45,0004,315,500.000.08

    序号名称金额
    1存出保证金3,356,025.64
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息14,444,496.09
    5应收申购款2,282,721.43
    6其他应收款135,000.00
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计20,218,243.16

    序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例(%)
    1110598大荒转债74,082,036.001.30

    序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
    1000792盐湖钾肥327,631,274.645.76 
    2600547山东黄金46,617,600.000.82定向增发

    持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
    机构投资者个人投资者
    持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
    354,84836,181.57551,228,698.654.29%12,287,729,603.4295.71%

    项目持有份额总数(份)占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金12,068,203.900.09%

    基金转型日(2007年11月09日)基金份额总额500,000,000.00
    报告期期初基金份额总额11,190,486,846.36
    报告期期间基金总申购份额5,559,033,298.22
    报告期期间基金总赎回份额-3,910,561,842.51
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)-
    报告期期末基金份额总额12,838,958,302.07

    券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
    成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金

    总量的比例

    中国建银投资证券有限责任公司1----新增
    平安证券有限责任公司1707,182,824.601.60%574,600.301.55% 
    东北证券有限责任公司22,319,517,092.145.25%1,967,627.395.31% 
    申银万国证券股份有限公司18,815,696,804.8019.96%7,162,795.5719.34% 
    广发证券股份有限公司26,262,138,273.6414.18%5,277,570.2514.25% 
    信泰证券有限责任公司12,027,321,907.404.59%1,647,221.424.45% 
    宏源证券股份有限公司145,432,049.530.10%38,617.410.10% 
    五矿证券经纪有限责任公司-----退租
    中银国际证券有限责任公司11,058,871,599.032.40%900,044.482.43% 
    红塔证券股份有限公司189,392,584.970.20%75,982.060.21% 
    中国银河证券股份有限公司15,821,469,685.3913.18%4,948,207.9713.36% 
    中国国际金融有限公司110,761,896,373.0924.37%9,147,585.1024.70% 
    中信证券股份有限公司15,765,749,180.4813.06%4,900,869.9813.23% 
    财富证券有限责任公司1435,874,057.540.99%354,151.390.96%新增
    华融证券股份有限公司146,535,022.200.11%39,555.210.11%新增

    券商名称交易单元数量债券交易权证交易回购交易备注
    成交金额占当期债券成交总额比例成交金额占当期权证成交总额比例成交金额占当期回购成交总额比例
    中国建银投资证券有限责任公司1------新增
    平安证券有限责任公司1------ 
    东北证券有限责任公司2------ 
    申银万国证券股份有限公司1--89,617.250.27%-- 
    广发证券股份有限公司2------ 
    信泰证券有限责任公司1------ 
    宏源证券股份有限公司1------ 
    五矿证券经纪有限责任公司-------退租
    中银国际证券有限责任公司1------ 
    红塔证券股份有限公司1------ 
    中国银河证券股份有限公司163,648,549.9052.43%33,363,402.5199.73%-- 
    中国国际金融有限公司157,759,208.7047.57%---- 
    中信证券股份有限公司1------ 
    财富证券有限责任公司1------新增
    华融证券股份有限公司1------新增

      2008年12月31日

      基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2009年03月28日