南方多利增强债券型证券投资基金2008年年度报告摘要

2009年03月28日来源：上海证券报作者：

　　南方多利增强债券型证券投资基金

　　2008年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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注:本基金系原南方多利中短期债券投资基金于2007年8月28日转型而来。原南方多利中短期债券投资基金合同生效日为2006年3月27日。

2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1.本基金系原南方多利中短期债券投资基金于2007年8月28日转型而来。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

4.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金系原南方多利中短期债券投资基金于2007年8月28日转型而来。

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金系原南方多利中短期债券投资基金于2007年8月28日转型而来。

3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金系原南方多利中短期债券投资基金于2007年8月28日转型而来。转型当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准，由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市机场（集团）有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。

截至报告期末，公司管理资产规模达1,500多亿元，管理2只封闭式基金——基金开元、基金天元；15只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金，南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金（QDII基金）、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金和南方恒元保本混合型证券投资基金；以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注： 1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

08年上半年多利配置以浮动债和低久期高信用级别的金融债为主，回避当时市场由于通货膨胀和升息预期下带来的利率风险。在下半年经济形势严峻，通货膨胀预期降低，降息预期形成后增加久期，并增持高信用等级企业债，分享债券市场收益。受股票市场大幅回调的影响，08年多利投资的部分权益类品种亏损，造成对基金净值的影响。主要体现在新股申购网下持有的股票以及部分可转债投资。我们将认真总结经验和教训，确保基金安全运作，为投资者力争稳定的收益。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为０９年债券市场将呈现较大程度的波动，宏观经济形势的不确定性和资金分流是产生波动的重要原因。受宽松货币政策和宏观经济形势影响，０９年低利率环境或能维持一段时间，我们将密切关注宏观经济变动，积极应对，寻找相对高收益且信用好的固定收益品种作为投资标的，以期获得较好的收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、风控策略总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金2008年度可供分配额为53,349,495.27元，根据本基金合同“每年收益分配次数最多为12次”和“全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%”的约定，本报告期需分配额为48,014,545.74元；本基金报告期内已分配46,452,226.75元为2007年度应分配额，本基金报告期尚需分配48,014,545.74元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2008年，本基金托管人在对南方多利增强债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2008年，南方多利增强债券型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方多利增强债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方多利增强债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为46，452，226.75元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方多利增强债券型证券投资基金2008年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行股份有限公司

二○○九年三月二十日

§6 审计报告

本基金2008年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2009)第20093号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：南方多利增强债券型证券投资基金

报告截止日：2008年12月31日

单位：人民币元

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注：报告截止日2008年12月31日，基金份额净值1.0863元，基金份额总额1,183,277,752.99份。

后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。

7.2 利润表

会计主体：南方多利增强债券型证券投资基金

本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日

单位：人民币元

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后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方多利增强债券型证券投资基金

本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日

单位：人民币元

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后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。

7.4 报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

7.4.2 关联方关系

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下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.3.1.1 股票交易

无。

7.4.3.1.2 权证交易

无。

7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金

无。

7.4.3.2 关联方报酬

7.4.3.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。2007年8月28日之前的约定年费率为0.45%，自2007年8月28日起约定年费率为0.60%。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。

7.4.3.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。2007年8月28日之前的约定年费率为0.15%，自2007年8月28日起约定年费率为0.20%。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。

7.4.3.2.3 销售服务费

单位：人民币元

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支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金公司，再由南方基金公司计算并支付给各基金销售机构。

其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.3% / 当年天数。

7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

7.4.3.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

■7.4.4 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票

无。

7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购

金额单位：人民币元

■

注：截至本报告期末2008年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额34,999,707.50元，是以上述债券作为质押。

7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2008年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额30,000,000.00元，于2009年1月6日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

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8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

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8.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

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8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

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8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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11.4 基金投资策略的改变

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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：1. 本期租用证券公司交易单元变更情况：无。

2.交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。

基金简称南方多利
交易代码 202102
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2007年08月28日
报告期末基金份额总额 1,183,277,752.99份

投资目标本基金属于债券型基金，投资目标是在债券稳定收益的基础上，通过股票一级市场申购等投资手段积极投资获取高于投资基准的收益.
投资策略（二）新股投资策略
目前股票发行价格与二级市场价格之间存在一定的价差，新股申购成为一种风险较低的投资方式。本基金通过对宏观经济以及上市公司的基本面深入研究，并结合金融工程数量化模型，对于拟发行上市的新股等权益类资产进行合理估值，制定相应的申购和择时卖出策略。
业绩比较基准（若有）中央国债登记结算公司中债总指数（全价）。
风险收益特征（若有）本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，预期收益高于货币市场基金，风险低于混合型基金。

项目基金管理人基金托管人
名称南方基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人姓名鲍文革蒋松云
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址

3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年8月28日-2007年12月31日 2007年1月1日-2007年8月27日
本期已实现收益 60,426,111.51 43,846,050.09 22,254,884.64
本期利润 32,760,964.14 100,452,077.02 20,296,041.76
加权平均基金份额本期利润 0.0227 0.0749 0.0236
本期基金份额净值增长率 3.37% 7.04% 2.58%
3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年8月28日-2007年12月31日 2007年1月1日-2007年8月27日
期末可供分配基金份额利润 0.0451 0.0426 0.0118
期末基金资产净值 1,285,432,532.33 1,694,960,649.23 516,671,696.12
期末基金份额净值 1.0863 1.0889 1.0173

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 3.76% 0.24% 7.28% 0.33% -3.52% -0.09%
过去六个月 5.45% 0.20% 12.83% 0.27% -7.38% -0.07%
过去一年 3.37% 0.20% 14.89% 0.21% -11.52% -0.01%
自基金转型至今 10.65% 0.21% 14.65% 0.19% -4.00% 0.02%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配
合计
备注
2008年 0.371 30,653,423.02 15,798,803.73 46,452,226.75
2007年 0.150 10,302,640.16 3,374,905.33 13,677,545.49
2006年 0.131 32,699,769.78 6,242,849.16 38,942,618.94
合计 0.652 73,655,832.96 25,416,558.22 99,072,391.18

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
高峰本基金的基金经理 2006-03-20 —— 6年理学博士，具有基金从业资格。曾任职于上海大学理学院、美国SAS软件研究所上海公司，2002年加入南方基金，2006年3月至今，任南方多利基金经理；2008年1月至今，任南方宝元基金经理。
刘情剑本基金的基金经理，固定收益部总监 2006-03-20 2008-03-25 14年经济学硕士，具有基金从业资格。曾任职于海南汇通信托投资公司、国泰君安证券公司，2003年加入南方基金，担任公司总经理助理、固定收益部总监职务，2004-2005年兼任南方现金增利基金经理。

资产本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
资产：
银行存款 1,262,733.45 96,144,852.32
结算备付金 1,600,341.66 -
存出保证金 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 1,329,683,375.58 1,520,812,538.56
其中：股票投资 - 122,767,730.33
基金投资 - -
债券投资 1,224,061,246.75 1,286,081,215.40
资产支持证券投资 105,622,128.83 111,963,592.83
衍生金融资产 - 6,609,083.55
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 27,829,487.77
应收利息 12,164,477.56 13,618,655.37
应收股利 - -
应收申购款 7,075,086.80 33,646,832.49
递延所得税资产 - -
其他资产 - 94,761.61
资产总计 1,352,036,015.05 1,699,006,211.67
负债和所有者权益本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 64,999,707.50 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 26,652.55 1,812,553.55
应付管理人报酬 651,898.03 862,804.05
应付托管费 217,299.33 287,601.35
应付销售服务费 325,949.02 431,402.02
应付交易费用 45,942.54 24,661.27
应交税费 - -
应付利息 6,261.04 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 329,772.71 626,540.20
负债合计 66,603,482.72 4,045,562.44
所有者权益：
实收基金 1,183,277,752.99 1,556,606,234.81
未分配利润 102,154,779.34 138,354,414.42
所有者权益合计 1,285,432,532.33 1,694,960,649.23
负债和所有者权益总计 1,352,036,015.05 1,699,006,211.67

项目本期
2008年1月1日至2008年12月31日
2007年1月1日至
2007年12月31日
一、收入 59,248,045.80 138,295,896.67
1.利息收入 55,724,750.15 34,352,243.18
其中：存款利息收入 1,495,155.51 1,000,160.45
债券利息收入 49,686,676.09 27,568,495.99
资产支持证券利息收入 4,030,248.49 4,817,932.60
买入返售金融资产收入 512,670.06 965,654.14
2.投资收益（损失以“－”填列） 29,538,484.21 48,503,085.32
其中：股票投资收益 27,254,102.34 30,339,445.22
基金投资收益 - -
债券投资收益 -3,035,336.74 15,201,899.05
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 5,308,902.51 2,961,741.05
股利收益 10,816.10 -
3.公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -27,665,147.37 54,647,184.05
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“－”号填列） 1,649,958.81 793,384.12
二、费用（以“－”号填列） -26,487,081.66 -17,547,777.89
1．管理人报酬 -9,290,804.38 -5,517,996.01
2．托管费 -3,096,934.65 -1,839,331.93
3．销售服务费 -4,645,402.23 -3,193,315.02
4．交易费用 -607,108.61 -363,078.43
5．利息支出 -8,396,021.59 -6,117,346.61
其中：卖出回购金融资产支出 -8,396,021.59 -6,117,346.61
6．其他费用 -450,810.20 -516,709.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,760,964.14 120,748,118.78
所得税费用（以“－”号填列） - -
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,760,964.14 120,748,118.78

项目本期
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,556,606,234.81 138,354,414.42 1,694,960,649.23
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 32,760,964.14 32,760,964.14
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） -373,328,481.82 -22,508,372.47 -395,836,854.29
其中：1.基金申购款 1,536,355,040.29 120,414,668.79 1,656,769,709.08
2.基金赎回款（以“－”号填列） -1,909,683,522.11 -142,923,041.26 -2,052,606,563.37
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）
- -46,452,226.75 -46,452,226.75
五、期末所有者权益（基金净值） 1,183,277,752.99 102,154,779.34 1,285,432,532.33
项目上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,663,147,642.98 10,971,645.11 1,674,119,288.09
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） 0.00 120,748,118.78 120,748,118.78
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） -106,541,408.17 20,312,196.02 -86,229,212.15
其中：1.基金申购款 4,516,677,117.88 162,929,842.65 4,679,606,960.53
2.基金赎回款（以“－”号填列） -4,623,218,526.05 -142,617,646.63 -4,765,836,172.68
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）
- -13,677,545.49 -13,677,545.49
五、期末所有者权益（基金净值） 1,556,606,234.81 138,354,414.42 1,694,960,649.23

关联方名称与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
厦门国际信托有限公司基金管理人的股东
深圳市机场(集团)有限公司基金管理人的股东

项目本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
当期应支付的管理费 9,290,804.38 5,517,996.01
其中：当期已支付 8,638,906.35 4,655,191.96
期末未支付 651,898.03 862,804.05

项目本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
当期应支付的托管费 3,096,934.65 1,839,331.93
其中：当期已支付 2,879,635.32 1,551,730.58
期末未支付 217,299.33 287,601.35

获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
当期应支付的销售服务费
当期已支付期末未支付合计
中国工商银行 1,693,356.67 115,063.82 1,808,420.49
南方基金公司 939,189.01 97,865.35 1,037,054.36
华泰证券 455,464.83 41,390.92 496,855.75
兴业证券 21,739.08 875.55 22,614.63
合计 3,109,749.59 255,195.64 3,364,945.23
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
当期应支付的销售服务费
当期已支付期末未支付合计
中国工商银行 2,026,125.77 187,491.58 2,213,617.35
南方基金公司 301,351.65 79,494.49 380,846.14
华泰证券 49,268.49 41,038.28 90,306.77
兴业证券 18,549.46 2,394.31 20,943.77
合计 2,395,295.37 310,418.66 2,705,714.03

本期
2008年1月1日至2008年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国工商银行 0.00 297,136,769.32 0.00 0.00 440,050,000.00 109,248.75
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额基金逆回购基金正回购
基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
中国工商银行 0.00 0.00 0.00 0.00 1,384,111,600.00 1,377,939.88

项目本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
期初持有的基金份额 141,883,793.74 141,883,793.74
期间认购总份额 - -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分增加的份额 - -
期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 141,883,793.74 141,883,793.74
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
11.99% 9.11%

关联方
名称
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行 1,262,733.45 1,472,735.04 96,144,852.32 833,329.07

本期
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：股）总金额
兴业证券 002273 水晶光电新股发行 2,000 30,580.00
兴业证券 601766 中国南车新股发行 1,517,268 3,307,644.24
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位：股）总金额
无

债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额
080217 08国开17 09/01/05 104.50 150,000 15,675,000.00
080310 08进出10 09/01/05 103.73 200,000 20,746,000.00
合计 36,421,000.00

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,329,683,375.58 98.35
其中：债券 1,224,061,246.75 90.53
资产支持证券 105,622,128.83 7.81
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 2,863,075.11 0.21
6 其他资产 19,489,564.36 1.44
7 合计 1,352,036,015.05 100.00

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 600236 桂冠电力 17,279,303.20 1.02
2 601186 中国铁建 17,111,441.60 1.01
3 601898 中煤能源 12,240,358.02 0.72
4 601958 金钼股份 9,969,589.05 0.59
5 601899 紫金矿业 4,805,620.00 0.28
6 601766 中国南车 3,307,644.24 0.20
7 002242 九阳股份 1,814,199.52 0.11
8 002267 陕天然气 1,371,659.16 0.08
9 002249 大洋电机 729,600.00 0.04
10 002233 塔牌集团 702,100.00 0.04
11 002269 美邦服饰 681,720.00 0.04
12 002251 步步高 642,663.36 0.04
13 002204 华锐铸钢 611,312.24 0.04
14 002203 海亮股份 596,020.03 0.04
15 002211 宏达新材 537,455.15 0.03
16 002241 歌尔声学 462,645.30 0.03
17 002216 三全食品 461,723.74 0.03
18 002258 利尔化学 449,680.00 0.03
19 002212 南洋股份 441,912.24 0.03
20 002206 海利得 395,440.11 0.02

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 601390 中国中铁 21,169,540.12 1.25
2 601939 建设银行 19,354,485.01 1.14
3 601186 中国铁建 18,388,681.41 1.08
4 601898 中煤能源 14,860,907.60 0.88
5 601857 中国石油 14,509,148.75 0.86
6 601088 中国神华 12,748,569.00 0.75
7 600236 桂冠电力 12,099,854.08 0.71
8 601958 金钼股份 7,144,859.03 0.42
9 601766 中国南车 6,714,430.98 0.40
10 601899 紫金矿业 6,679,140.66 0.39
11 601918 国投新集 4,693,221.54 0.28
12 601808 中海油服 4,560,725.00 0.27
13 002242 九阳股份 2,646,189.40 0.16
14 002194 武汉凡谷 1,386,825.00 0.08
15 002267 陕天然气 1,236,943.40 0.07
16 002251 步步高 1,075,645.20 0.06
17 002204 华锐铸钢 1,026,392.66 0.06
18 002269 美邦服饰 945,502.00 0.06
19 002211 宏达新材 858,922.45 0.05
20 002218 拓日新能 837,319.00 0.05

买入股票成本（成交）总额 79,981,793.68
卖出股票收入（成交）总额 169,479,743.64

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 124,083,062.40 9.65
2 央行票据 78,488,000.00 6.11
3 金融债券 725,526,700.00 56.44
其中：政策性金融债 625,276,700.00 48.64
4 企业债券 254,057,281.35 19.76
5 企业短期融资券 - 0.00
6 可转债 41,906,203.00 3.26
7 其他 - 0.00
8 合计 1,224,061,246.75 95.23

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 080217 08国开17 1,500,000 156,750,000.00 12.19
2 080310 08进出10 1,300,000 134,849,000.00 10.49
3 050603 05中行02浮 1,000,000 100,250,000.00 7.80
4 0801106 08央票106 800,000 78,488,000.00 6.11
5 080006 08国债06 500,000 57,520,000.00 4.47

序号证券代码证券名称数量（份）公允价值占基金资产净值比例(%)
1 119002 澜电 01 660,000 65,799,188.30 5.12
2 119003 澜电 02 330,000 32,993,672.53 2.57
3 119005 浦建收益 200,000 6,829,268.00 0.53

8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

序号名称金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,164,477.56
5 应收申购款 7,075,086.80
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,489,564.36

序号债券代码债券名称公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 125709 唐钢转债 10,147,000.00 0.79

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
29,393 40,257.13 318,690,468.57 26.93% 864,587,284.42 73.07%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,686,586.85 0.14%

基金转型日（2007年08月28日）基金份额总额 507,868,234.72
报告期期初基金份额总额 1,556,606,234.81
报告期期间基金总申购份额 1,536,355,040.29
报告期期间基金总赎回份额 -1,909,683,522.11
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 1,183,277,752.99

报告期内无基金份额持有人大会决议。

基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：①南方基金管理公司于2008年1月8日刊登公司副总经理邓召明先生离职公告；②基金管理人于2008年3月26日发布南方基金管理有限公司关于调整基金经理的公告，刘情剑先生不再担任南方多利增强债型基金基金经理职务；③基金管理人于2008年4月10日发布南方基金管理有限公司副总经理任职公告，聘任王宏远先生、郑文祥先生为公司副总经理； ④南方基金管理公司于2008年5月23日刊登公司副总经理许小松先生离职公告。

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本报告期内本基金投资策略未改变。

本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用75,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为3年。

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票
成交总额的比例
佣金占当期佣金
总量的比例

中国银河证券股份有限公司 2 169,479,743.64 100% 143,059.18 100%

券商名称债券交易权证交易回购交易
成交金额占当期债券
成交总额的比例
成交金额占当期权证
成交总额的比例
成交金额占当期回购
成交总额的比例
中国银河证券股份有限公司 680,391,905.72 100% 38,658,229.64 100% 975,000,000.00 100%

　　2008年12月31日

　　基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2009年03月28日

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