长城消费增值股票型证券投资基金2008年年度报告摘要

2009年03月30日来源：上海证券报作者：

　　长城消费增值股票型证券投资基金

　　2008年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年03月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2008年01月01日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：从D1到Dn时间区间业绩比较基准的收益率由D0到D1区间内每个交易日收益率的合成计算而来，计算公式如下：

从D1到Dn时间区间业绩比较基准收益率=（1+D1日业绩比较基准收益率）×（1+D2日业绩比较基准收益率）×……×（1+ Dn日业绩比较基准收益率）-1

这里的每日业绩比较基准收益率计算公式如下：

长城消费业绩比较基准每日收益率=中信标普300指数日收益率×80%+中信国债指数收益率×15%+银行同业存款每日利率×5%

指数收益率均以当日收盘价相对于上一交易日收盘价计算而成；计算银行同业存款每日利率时，如果前一日或者多日为非交易日的，考虑该非交易日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为：股票投资比例为基金净资产的60%－95%；债券及短期金融工具的投资比例为基金净资产的5%-40%。现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5%以上。

本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月内，即2006年4月6日至2006年10月5日，截止本报告披露时点，本基金的建仓期已满，各项资产配置比例符合基金合同约定。本报告期本基金的投资运作符合法律法规和基金合同的相关规定。

3.2.3 过去三年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，由长城证券有限责任公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托投资股份有限公司（15％）、中原信托投资有限公司（15％）于2001年12月27日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券有限责任公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年10月12日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投资基金；开放式基金：长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金和长城稳健增利债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①任职日期和离任日期为公告日

②证券从业年限的计算标准为从事证券期货业的年数之和

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城消费增值股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况，本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整，有效地保护了基金持有人利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。

公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序，保证各基金获得了公平的交易机会。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金重点投资于消费品及消费服务行业中的优势企业，投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为，未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

2008年长城消费增值基金基金净值增长率为-51.07%,比较基准收益率为-55.10%,2008年末本基金重点的投资方向主要集中在金融服务、食品饮料、交通仓储、信息技术等行业，2008年末本基金的股票仓位为61.85%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

A股市场在2008年出现了大幅度的调整，上证指数的跌幅达到了65.39%，尽管我们在2007年底就在股票仓位上进行了较大的控制，并且在组合中对具有长期投资价值而且估值相对便宜的股票的配置比例较高，希望通过持有这些股票有效跨越市场的调整阶段，但2008年的实际效果并没有达到我们的预期，仍然给投资者带来了较大的亏损，对此我们深表歉意。

在资本市场的历史长河中，2008年的状况是非常罕见的，美国的金融危机通过金融市场和实体经济向全球蔓延，导致全球经济出现衰退、资本市场崩溃，而中国经济在经过了30年的持续高增长以后，中国经济内生性的调整压力也开始出现，经济转型、产业升级的紧迫性越来越强烈。但我们仍然坚定地相信未来数年中国经济运行可以保持较好的发展态势，从中国经济增长的区域结构特征以及产业结构特征来看，推动中国经济长期增长的因素没有根本改变，中国经济总量仍有巨大的增长空间。

2009年前两个月我国新增贷款超过2.6万亿元，远远高于去年同期的新增水平，这预示着自2008年第三季度末开始采取的刺激经济的宏观经济政策已见成效，货币信贷增速的明显提高将有利于宏观经济的回升，随着未来政府系列经济刺激政策的实施以及扩张性政策效应的更多显现，我们相信中国经济的活力将逐步修复，中国经济将逐步回到正常的运行轨道。

整体来看，随着2008年市场的持续调整, A股市场的系统性风险水平得到了很大的释放，A 股估值水平明显下降，在宏观经济层面上经济已经出现了回暖的迹象，在行业层面上国家在许多行业出台了振兴政策，这些政策对相关行业的发展将产生积极的作用，在市场层面上开始出现股价对负面因素的敏感性降低、对正面因素的弹性增强的特点，这些因素将有利于投资者信心的逐步回升，我们认为在当前的市场环境下，在流动性充裕的背景下，市场估值有一定的提升与修正空间，我们相信A股市场黑暗的时刻已经过去，A股市场的回暖并逐步走好是可以期待的，A股市场结构性的投资机会已经出现，部分公司已经出现了良好的绝对投资价值。

2009年我们将从长期的确定性增长与估值的合理来寻找投资机会，选择估值较低、长期增长明确的品种作为我们的重点投资品种，在投资策略上,我们将采取轻上游重下游、轻出口重消费、重服务的思路，在股票资产配置上我们主要关注这样几类资产：（1）未来业绩增长更具确定性的食品饮料、零售、信息技术等行业（2）长期成长空间较好且估值便宜的金融行业（3）未来成长空间较大且估值便宜的机械、化工等行业（4）目前估值便宜且在经济回暖中受益较大的采掘、钢铁等行业（5）受益于行业整合、资产重组等因素从而基本面出现重大变化的公司。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了基金估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司分管估值业务副总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席基金估值委员会。

基金估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因数，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据基金估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查，对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。

基金估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力；基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程和标准，具有五年以上基金估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验，精通投资、研究理论知识和工具方法。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。

基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。

本基金管理人旗下管理的基金，其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人尚未就没有市价的投资品种的定价服务签署任何协议。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《长城消费增值股票型证券投资基金基金合同》关于收益分配原则的规定，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%，基金收益分配后每基金份额净值不能抵于面值。

截止本报告期末，本基金可供分配利润为-3,097,037,811.00元，不进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：长城消费增值股票型证券投资基金

报告截止日：2008年12月31日

单位：人民币元

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注：截至2008年12月31日，基金份额净值0.5259元，基金份额总额6,532,833,139.54份。

7.2 利润表

会计主体：长城消费增值股票型证券投资基金

本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长城消费增值股票型证券投资基金

本报告期：2008年1月1日至2008年12月31日

单位：人民币元

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7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

长城消费增值股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）系由长城基金管理有限公司发起，经中国证券监督管理委员会（中国证监会）“证监基金字[2006]28号”《关于同意长城消费增值股票型证券投资基金募集的批复》核准，基金合同于2006年4月6日生效的契约型开放式证券投资基金，存续期限不定，首次设立募集规模为915,517,976.88份基金份额。基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资。本基金的业绩比较基准为：80％×中信标普300指数收益率+15％×中信国债指数收益率+5％×同业存款利率。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释（统称“企业会计准则”），中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和净值变动情况。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计除下述7.4.5的会计估计变更外，其他与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金于本期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，本基金自2008年9月16日起，对证券投资的估值方法进一步明确如下：

1).对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值进行估值；

2).当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的,应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值进行估值；

3).同一基金管理公司对管理的不同基金持有的同一证券的估值政策、程序及相关的方法应当一致。

因上述估值事项而进行的会计估计变更，本基金采用未来适用法进行核算。此项会计估计变更对本基金2008年9月16日当日净利润和资产净值的影响为均减少人民币2,651,207.00元；此项会计估计变更对本基金本年度净利润和本年末资产净值的影响均为减少净值人民币2,855,146.00元（未考虑相关费用）。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金于本期未发生会计差错更正。

7.4.6 税项

1、印花税

根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1％。调整为3％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.、营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

3、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入，由上市公司及债券发行企业在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7 关联方关系

本期本基金的各主要关联方如下：

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7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.8.1.2 权证交易

金额单位：人民币元

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7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注: 上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。

管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注:1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

2) 上述表格中“当期已支付”的金额不包含本年已支付的上年应付管理费的金额。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：1) 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。

2) 上述表格中“当期已支付”的金额不包含本年已支付的上年应付托管费的金额。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于本期及上年度可比期间，未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外，本基金其他关联方于本期末及上年度末均未投资于本基金份额。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下：

单位：人民币元

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7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

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7.4.9 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

■

注：中国长江电力股份有限公司2007年度分红派息方案于2008年5月30日经股东大会审议通过，以2007年末总股本为基数，每股派发现金股利0.29682元（含税），每股派发现金股利0.26714元(税后)。其中股权登记日为2008年7月21日，除息日为2008年7月22日，现金红利发放日：2008年7月28日。本基金共计获得税后股利108,960.53元。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金于本期末未持有从事债券正回购交易中作为抵押的债券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（www.ccfund.com.cn）的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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注：本基金本报告期末共持有三只债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1本基金投资的前十名证券除中兴通讯股份有限公司外，其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

中兴通讯股份有限公司于2008年10月7日发布“关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处2007 年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告”，公司因为在财务报表编制、成本费用核算等方面的问题被行政处罚人民币16 万元，公告同时说明以上问题未对2007 年末合并财务状况产生重大的实质性影响。

本基金管理小组分析认为，中兴通讯是一家具有长期投资价值的优质公司，该处罚不影响公司的长期投资价值，同时四季度由于市场的大跌，中兴通讯的股价出现了大幅度的调整，股价被市场低估。本基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序在较低价格区域对中兴通讯进行了投资，目前该投资已经产生了较大的浮动投资收益。

8.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 其他资产构成

单位：人民币元

■

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§10 开放式基金份额变动

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动

经长城基金管理有限公司股东会2008年第二次会议，审议并通过《关于选举长城基金管理有限公司第三届董事会董事的议案》和《关于选举长城基金管理有限公司第三届监事会监事的议案》。会议选举杨光裕、赵玉华、杨平、崔泽军、陆妍、梁宇峰、关林戈等七位同志担任公司董事，任俊杰、刘杉、万建华、谢志华四位同志担任公司独立董事，其中梁宇峰为新任董事，万建华同志为新任独立董事，王国斌不再担任公司董事，马原同志不再担任公司独立董事。会议选举罗世容、田德良、孟凡君、张令、桑煜、韩刚等六名同志担任第三届监事会监事，阮争、张建辉不再担任公司监事。

长城基金管理有限公司第三届董事会第一次会议，选举杨光裕同志担任长城基金管理有限公司第三届董事会董事长；审议并通过关于提请聘任关林戈同志为公司总经理的议案；审议并通过关于提请聘任余骏、韩浩、汪钦三位同志为公司副总经理的议案；审议并通过聘任彭洪波同志担任公司督察长的议案。

2008年6月27日公司第三届监事会召开第一次会议，选举罗世容同志担任监事会主席。经长城基金管理有限公司股东会2008年第三次会议，审议并批准姬宏俊同志担任公司董事，崔泽军同志不再担任公司董事。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2008年6月13日，中国证券监督管理委员会核准本行投资托管服务部副总经理纪伟的高级管理人员任职资格。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期基金管理人、基金资产、托管业务无重大诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

1、报告期内改聘会计师事务所情况

鉴于原会计师事务所（深圳大华天诚会计师事务所）已为本基金管理人及旗下基金提供六年审计服务，为提高审计质量，本基金管理人于本期将为本基金提供审计服务的深圳大华天诚会计师事务所更换为安永华明会计师事务所。上述事项已经基金托管人同意，并报中国证监会备案。

2、报告期内应支付给会计师事务所的报酬情况

本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币拾万元。

3、目前会计师事务所已提供审计服务的连续年限

目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所，为本基金提供审计服务的时间不足一年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：

报告期内增加租用瑞银证券沪市席位。

2、专用席位的选择标准和程序

本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。

根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。

基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。

基金简称长城消费
交易代码 200006
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2006年4月6日
报告期末基金份额总额 6,532,833,139.54

投资目标重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益，实现基金资产可持续的稳定增值。
投资策略本基金为主动型股票基金，采取适度灵活的资产配置策略，在重点配置消费品及消费服务相关行业中优势企业股票的基础上，择机加入债券类资产以降低系统性风险；"自下而上"地精选个股，充分把握消费驱动因素、消费水平差异与消费升级带来的投资机会，通过对消费类上市公司的分析、评估，优先选择目标行业中的优势企业作为主要投资对象。
业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：80％×中信标普300指数收益率+15％×中信国债指数收益率+5％×同业存款利率。
风险收益特征本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

项目基金管理人基金托管人
名称长城基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人姓名彭洪波尹东
联系电话 0755-23982338 010-67595003
电子邮箱 penghb@ccfund.com.cn yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话 400-8868-666 010-67595096
传真 0755-23982328 010-66275865

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ccfund.com.cn
基金年度报告备置地点深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年 2006年4月6日（基金合同生效日）至2006年12月31日
本期已实现收益 -962,218,183.09 1,782,150,235.87 366,318,638.57
本期利润 -3,618,855,622.46 2,031,470,331.54 416,535,423.20
加权平均基金份额本期利润 -0.5543 0.6074 0.4625
本期基金份额净值增长率 -51.07% 113.68% 55.16%
3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年 2006年4月6日（基金合同生效日）至2006年12月31日
期末可供分配基金份额利润 -0.4741 0.0419 0.5270
期末基金资产净值 3,435,795,328.54 6,922,300,376.83 1,011,917,210.41
期末基金份额净值 0.5259 1.0748 1.5516

阶段份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -12.60% 2.51% -13.66% 2.40% 1.06% 0.11%
过去六个月 -25.55% 2.43% -27.04% 2.36% 1.49% 0.07%
过去一年 -51.07% 2.32% -55.10% 2.40% 4.03% -0.08%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生效起至今 62.22% 1.85% 61.63% 1.95% 0.59% -0.10%

年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
2008年 - - - -
2007年 14.400 991,508,683.71 1,093,181,728.37 2,084,690,412.08 　
2006年 - - - -
合计 14.400 991,508,683.71 1,093,181,728.37 2,084,690,412.08 　

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
杨军本基金的基金经理 2006-4-6 - 11年北京大学经济管理系经济学学士，北京大学经济学院经济学硕士。曾就职于深圳市安信财务有限公司证券投资部、深圳经济特区证券公司投资部、广发基金管理有限公司投资管理部，任投资部副经理等职务。2003年3月进入长城基金管理有限公司，自2003年10月31日起至2005年3月25日任“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理。

资产本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
资产；　　
银行存款 1,314,886,867.56 2,308,683,886.60
结算备付金 3,262,078.15 5,672,776.62
存出保证金 764,677.62 3,078,960.71
交易性金融资产 2,128,487,081.43 4,501,374,690.98
其中：股票投资 2,124,993,354.23 4,501,374,690.98
基金投资 - -
债券投资 3,493,727.20 -　
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 17,093,658.49 99,017,564.14
应收利息 329,047.33 720,089.79
应收股利 -　 -　
应收申购款 180,146.19 48,585,969.91
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,465,003,556.77 6,967,133,938.75
负债和所有者权益本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日

负债：　　
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 20,532,421.18 　
应付赎回款 915,334.51 30,201,589.09
应付管理人报酬 4,475,316.24 8,524,247.24
应付托管费 745,886.05 1,420,707.89
应付销售服务费 -　 -　
应付交易费用 1,932,483.13 3,989,506.35
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 606,787.12 697,511.35
负债合计 29,208,228.23 44,833,561.92
所有者权益：　　
实收基金 6,532,833,139.54 6,440,544,550.54
未分配利润 -3,097,037,811.00 481,755,826.29
所有者权益合计 3,435,795,328.54 6,922,300,376.83
负债和所有者权益总计 3,465,003,556.77 6,967,133,938.75

项目本期
2008年1月1日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
一、收入 -3,503,465,782.25 2,181,004,664.70
1．利息收入 12,676,642.06 9,584,281.80
其中：存款利息收入 12,647,235.60 9,582,261.70
债券利息收入 29,406.46 2,020.10
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2．投资收益（损失以“-”填列） -861,064,119.43 1,915,865,608.70
其中：股票投资收益 -893,702,596.44 1,902,837,700.20
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,383,359.72 -530.24
资产支持证券投资收益 -　 -
衍生工具收益 -116,361.17 951,039.52
股利收益 31,371,478.46 12,077,399.22
3．公允价值变动收益（损失以“-”填列） -2,656,637,439.37 249,320,095.67
4．汇兑收益（损失以“-”填列） - -
5．其他收入（损失以“-”填列） 1,559,134.49 6,234,678.53
二、费用（以“-”号填列） -115,389,840.21 -149,534,333.16
1．管理人报酬 -74,318,544.73 -56,532,877.57
2．托管费 -12,386,424.15 -9,422,146.25
3．销售服务费 -　 -　
4．交易费用 -28,251,487.25 -83,148,853.77
5．利息支出 -　 -　
其中：卖出回购金融资产支出 -　 -　
6．其他费用 -433,384.08 -430,455.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -3,618,855,622.46 2,031,470,331.54
所得税费用（以“-”号填列） - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -3,618,855,622.46 2,031,470,331.54

项目本期
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 6,440,544,550.54 481,755,826.29 6,922,300,376.83
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -3,618,855,622.46 -3,618,855,622.46
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
92,288,589.00 40,061,985.17 132,350,574.17
其中：1.基金申购款 1,617,494,919.91 -157,104,367.53 1,460,390,552.38
2.基金赎回款（以“-”号填列） -1,525,206,330.91 197,166,352.70 -1,328,039,978.21
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -　 -　
五、期末所有者权益（基金净值） 6,532,833,139.54 -3,097,037,811.00 3,435,795,328.54
项目上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 652,166,780.68 359,750,429.73 1,011,917,210.41
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,031,470,331.54 2,031,470,331.54
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
5,788,377,769.86 175,225,477.10 5,963,603,246.96
其中：1.基金申购款 10,033,777,731.34 999,094,194.92 11,032,871,926.26
2.基金赎回款（以“-”号填列） -4,245,399,961.48 -823,868,717.82 -5,069,268,679.30
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） -　 -2,084,690,412.08 -2,084,690,412.08
五、期末所有者权益（基金净值） 6,440,544,550.54 481,755,826.29 6,922,300,376.83

关联方名称与本基金的关系
长城基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）基金托管人、基金代销机构
长城证券有限责任公司（“长城证券”）基金管理人股东、基金代销机构
东方证券股份有限公司（“东方证券”）基金管理人股东、基金代销机构
中原信托有限公司基金管理人股东
北方国际信托股份有限公司基金管理人股东

关联方名称 2008年1月1日至
2008年12月31日
2007年1月1日至
2007年12月31日
成交金额占当年股票成交总额的比例成交金额占当年股票成
交总额的比例
东方证券 854,655,632.29 8.83% 2,054,299,353.70 7.70%
长城证券 3,776,727,041.54 39.00% 11,566,236,303.52 43.34%

关联方名称 2008年1月1日至
2008年12月31日
2007年1月1日至
2007年12月31日
成交金额占当年股票成交总额的比例成交金额占当年股票
东方证券 - - 122,102,887.76 98.07%

关联方名称本期
2008年1月1日至2008年12月31日
当年佣金占当年佣金
总量的比例
年末佣金余额占应付佣金
余额的比例
东方证券 694,410.80 8.57% 175,129.09 9.06%
长城证券 3,210,197.58 39.61% 793,119.59 41.04%
关联方名称上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
当年佣金占当年佣金
总量的比例
年末佣金余额占应付佣金
余额的比例
东方证券 1,607,501.74 7.44% - -
长城证券 9,484,285.33 43.90% 1,065,078.60 26.70%

项目 2008年1月1日至
2008年12月31日
2007年1月1日至
2007年12月31日
当期应支付的管理费 74,318,544.73 56,532,877.57
其中：当期已支付 69,843,228.49 48,008,630.33
期末未支付 4,475,316.24 8,524,247.24

项目 2008年1月1日至
2008年12月31日
2007年1月1日至
2007年12月31日
当期应支付的托管费 12,386,424.15 9,422,146.25
其中：当期已支付 11,640,538.10 8,001,438.36
期末未支付 745,886.05 1,420,707.89

项目 2008年1月1日至
2008年12月31日
2007年1月1日至
2007年12月31日
期初持有的基金份额 30,000,000.00 30,000,000.00
期间申购/买入总份额 - -
期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 30,000,000.00 30,000,000.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.46% 0.47%

关联方名称 2008年1月1日至
2008年12月31日
2007年1月1日至
2007年12月31日
年末存款余额当年存款
利息收入
年末存款余额当年存款
利息收入
中国建设银行 1,314,886,867.56 12,466,567.59 2,308,683,886.60 8,939,931.51

本期
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位:股）总金额
长城证券 601766 中国南车首发 823,000 1,794,140.00

上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量（单位:股）总金额
长城证券 601009 南京银行首发 229,080 2,519,880.00
长城证券 601919 中国远洋首发 119,840 1,016,243.20
东方证券 002117 东港股份首发 59,046 606,992.88
东方证券 002181 粤传媒首发 5,500 41,195.00

7.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券代码证券名称成功
认购日
可流通日流通受
限类型
认购
价格
期末估值单价数量（股）期末成
本总额
期末估
值总额
002257 立立电子 2008-6-30 未知公开发行未上市 21.81 21.81 26,500 577,965.00 577,965.00

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估
值单价
复牌日期复牌开盘单价数量
（股）
期末成本总额期末估值总额
600900 长江电力 2008-5-8 资产重组 7.35 未知未知 407,878 6,680,514.10 2,997,903.30

序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,124,993,354.23 61.33
　其中：股票 2,124,993,354.23 61.33
2 固定收益投资 3,493,727.20 0.10
　其中：债券 3,493,727.20 0.10
　资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
　其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,318,148,945.71 38.04
6 其他资产 18,367,529.63 0.53
7 合计 3,465,003,556.77 100.00

代码行业类别公允价值占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 484,904,417.50 14.11
C0 食品、饮料 208,971,764.70 6.08
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 83,080,052.40 2.42
C5 电子 694,843.30 0.02
C6 金属、非金属 73,978,055.54 2.15
C7 机械、设备、仪表 118,179,701.56 3.44
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,997,903.30 0.09
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 143,499,974.89 4.18
G 信息技术业 141,169,196.80 4.11
H 批发和零售贸易 18,031,308.39 0.52
I 金融、保险业 1,097,910,496.67 31.96
J 房地产业 106,810,138.66 3.11
K 社会服务业 82,757,231.78 2.41
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 46,912,686.24 1.37
合计 2,124,993,354.23 61.85

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）
1 601166 兴业银行 19,223,018 280,656,062.80 8.17
2 600000 浦发银行 19,073,174 252,719,555.50 7.36
3 600036 招商银行 19,270,447 234,328,635.52 6.82
4 000063 中兴通讯 5,190,044 141,169,196.80 4.11
5 600519 贵州茅台 969,729 105,409,542.30 3.07
6 000568 泸州老窖 5,690,232 103,562,222.40 3.01
7 000001 深发展Ａ 10,277,239 97,222,680.94 2.83
8 000069 华侨城Ａ 10,117,021 82,757,231.78 2.41
9 600269 赣粤高速 8,789,523 68,558,279.40 2.00
10 600309 烟台万华 6,577,373 65,773,730.00 1.91

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）
1 000002 万科Ａ 295,024,449.86 4.26
2 000069 华侨城Ａ 288,970,211.34 4.17
3 000568 泸州老窖 275,423,102.50 3.98
4 000024 招商地产 267,902,340.56 3.87
5 600028 中国石化 244,903,418.84 3.54
6 601328 交通银行 224,527,472.37 3.24
7 601166 兴业银行 203,950,639.01 2.95
8 600150 中国船舶 192,394,651.51 2.78
9 600519 贵州茅台 190,350,199.59 2.75
10 600143 金发科技 189,489,513.78 2.74
11 000528 柳工 177,380,034.01 2.56
12 601398 工商银行 174,545,201.53 2.52
13 600030 中信证券 169,953,713.78 2.46
14 002024 苏宁电器 160,550,197.88 2.32
15 600036 招商银行 156,860,714.93 2.27
16 600005 武钢股份 153,885,440.77 2.22
17 600019 宝钢股份 149,531,462.25 2.16
18 600102 莱钢股份 145,730,787.12 2.11
19 601628 中国人寿 135,856,519.36 1.96
20 600383 金地集团 119,578,031.94 1.73

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值
比例（％）
1 000002 万科Ａ 316,697,602.08 4.58
2 600005 武钢股份 310,335,614.25 4.48
3 000024 招商地产 294,886,071.18 4.26
4 000069 华侨城Ａ 280,809,384.29 4.06
5 600028 中国石化 267,313,397.82 3.86
6 601398 工商银行 241,535,872.73 3.49
7 601988 中国银行 176,202,626.43 2.55
8 600030 中信证券 156,488,608.84 2.26
9 600016 民生银行 138,672,285.63 2.00
10 600415 小商品城 134,471,347.81 1.94
11 601628 中国人寿 130,076,580.75 1.88
12 002024 苏宁电器 128,471,674.57 1.86
13 600102 莱钢股份 126,325,878.10 1.82
14 600383 金地集团 123,954,725.91 1.79
15 000568 泸州老窖 116,476,582.29 1.68
16 601318 中国平安 99,046,037.26 1.43
17 601328 交通银行 89,553,385.91 1.29
18 000528 柳工 86,332,648.11 1.25
19 600048 保利地产 83,449,278.34 1.21
20 600761 安徽合力 73,838,501.28 1.07

买入股票成本（成交）总额 5,448,767,855.81
卖出股票收入（成交）总额 4,274,221,465.45

序号债券品种公允价值占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
　其中：政策性金融债 3,493,727.20 0.10
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 3,493,727.20 0.10

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值
比例（％）
1 126011 08石化债 32,570 2,871,045.50 0.08
2 112005 08万科G1 3,337 356,858.78 0.01
3 112006 08万科G2 2,508 265,822.92 0.01

序号名称金额
1 存出保证金 764,677.62
2 应收证券清算款 17,093,658.49
3 应收股利 -
4 应收利息 329,047.33
5 应收申购款 180,146.19
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,367,529.63

持有人户数(户) 户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
263,491 24,793.38 725,304,732.63 11.10% 5,807,528,406.91 88.90%

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 64,556.54 0.00%

基金合同生效日（2006年4月6日）基金份额总额 915,517,976.88
报告期期初基金份额总额 6,440,544,550.54
报告期期间基金总申购份额 1,617,494,919.91
报告期期间基金总赎回份额 -1,525,206,330.91
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 6,532,833,139.54

券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金债券交易权证交易备注
成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
长城证券 1 3,776,727,041.54 39.00% 3,210,197.58 39.61% - - - -
东方证券 1 854,655,632.29 8.83% 694,410.80 8.57% - - - -
中投证券 1 1,769,809,586.95 18.28% 1,504,332.18 18.56% - - 819,102.93 100.00%
联合证券 1 1,260,744,585.34 13.02% 1,024,358.97 12.64% 6,499,889.55 100.00% - -
中金公司 1 1,229,335,284.75 12.70% 998,839.76 12.32% - - - -
瑞银证券 1 792,033,694.23 8.18% 673,231.50 8.31% - - - - 新增
合计 6 9,683,305,825.10 100.00% 8,105,370.79 100.00% 6,499,889.55 100.00% 819,102.93 100.00%

　　2008年12月31日

　　基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2009年03月30日

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